Владимир (Все сообщения пользователя)

VPM,  ЧЕМ "лично для Вас ветка полезна"? Вы ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ сделали в своём коде полезного по материалам этой ветки? Если собрать в кучу всё полезное, что было высказано в этой тысяче с лишним постов, наберётся ли материала хотя бы на один? Здесь ВСЕ ДО ЕДИНОГО "отдельные члены дискуссии", буквально вся ветка есть один пустой трёп, включая вопросы. Для чего написан, скажем, вот этот последний Ваш коммент? Ну или посчитайте количество "знаков вопроса в конце предложения" в этом моём.

VPM, На здоровье. Я дважды предлагал совместно вылизать все "технические" утилиты для торговли, вплоть до открытых кодов, и дважды это заканчивалось поросячьим визгом. Востребованы лишь такие ветки как эта - чуть ли не рекордсмен и по числу постов и по числу просмотров за всё время существования форума, и тема просто "ни о чём", пустой трёп.

Glukator, У меня было слишком много проблем буквально во всём, и я предпочитаю страховаться по максимуму - четверь моего кода была написана специально для компенсацию глюков системного софта - они лезут отовсюду как тараканы. И я вовсе не уверен, что в случае, скажем, trans_id == 1 или какое-то более правдолодобное число, Вам удастся трюк с "order =  Orders[trade.trans_id]".  Я вот подозреваю, что скрипт просто вылетит с ошибкой типа "попытка индексации по nil" (что-то подобное у меня когда-то случалось). Кстати, это нетрудно проверить: подать заявку вручную, в обход скритпа - OnTrade ему всё равно прилетит, а trans_id гарантированно будет левым. Но даже если это и проскочит, у меня код надёжнее.

Glukator, Нет уж, спасибочки! Во-первых, в trans_id, как мы помним, попадаются и нули, и я вовсе не уверен, что там не бывает других, менее явных ошибок. Я сравниваю по комплексу признаков: и айдишки какие надо, и тикер тот же, и направление, и цена близкая, и объём не выше остатка. Во-вторых, заявки могут и не исполниться или исполниться частично, а от снятых заявок стек тоже нужно очищать. Такшта я лучше пробегусь по стеку - это недорого.

VPM, Так и пользуйтесь тем, что я описал, а не поддержанием размера очереди. И без всякого ФИФО!

Эта "универсальность" не только нахрен не нужна, но и вредна. Прерывания OnTrade приходят "крест-накрест собаьим шагом", а потому АБСОЛЮТНО по барабану, в какой последовательности их обрабатывать - тем более, события уже произошли. Соответственно, берём самое простое - обычный стек. Чтобы поставить новый элемент на вершину стека или взять его оттуда, никаких фунций не требуется - обычное присвоение. Со стеком заявок чуть сложнее - некторые из них у меня подаются "вне очереди". И со стеком активных заявок тоже: какая из них исполнится, а какая снимется - одному Богу известно. Наконец, поддерживать постоянный размер очереди или стека есть просто идиотизм: страшно переполнение, а не рост. А переполнить Lua-таблицу - это надо ОЧЕНЬ постараться! У меня и при тысяче тикеров размеры стеков будут исчисляться десятками элементов -плюнуть и растереть.

VPM, Не понимаю, как можно настолько запутать простейшие вещи. Очередь лишь самую малость сложнее стека, к тому же, она здесь и не нужна. Никаких "функций извлечения и добавления элементов" у меня ваапще нет - код копеечный даже для циклической очереди и ещё проще для всего остального. А, ну да - "я их с закрытыми глазами напишу на любом языке", а "объектно-ориентированность" не прикручиваю даже в моём любимом С. Давняя моя фраза: указатель на структуру покрывает все "классовые" потуги Страуструпа как бык овцу.  

VPM, "Кольцевой буфер" - это НЕ круг и НЕ окружность, это область памяти, точно такая же, как и под стек или под классическую очередь, без каких-либо "понятий замкнутости", "технологических запасов", "пустых полочек", "nil" и прочей бредятины. Там всё слишком просто, чтобы что-то "подзабывать".  

VPM, Да что Вы мне Вики цитируете? Во-первых, я знал всё о стеках и очередях за много лет до того, как Вики вообще появилась. Во-вторых, там написан Бред Сивой Кобылы. Вернее, это во-первых.

nikolz, А что за "выложенный скрипт  очереди Владимира" - самому Владимиру можно узнать?

VPM, Никакое ФИФО не "держит размер массива постоянным".

Glukator, Дело вкуса, конечно. Но у меня и не могла быть такая ситуация, изначально. Если тикер вообще есть, то он отслеживается, а если после его паспорта идут незакрытые сделки, то он есть и в портфеле, причём сразу видно, на каких таймфреймах он торгуется. Ну и ситуаций, когда скрипт матерится и отказывается работать немало. Только не в лог, а в message, с указанием номера строки, которая ему не нравится. Кстати, а нафига вам вообще очереди для этой задачи? Лично у меня нет ни одной. По крайней мере, я не помню.

VPM, Миллионы сделок на 1000 тикерах и множестве тайм фреймах - это чушь собачья. Это тысячи сделок в среднем на тикер, это миллиардные обороты, это идиотизм. Даже один миллион при моём ограничении "не более двух заявок в секунду" и круглосуточной работе биржи за неделю не управиться, чтобы это всё хотя бы в Квик подать. Но даже в этом случае, если стеки будут обрабатываться быстрее, чем пополняться, ничего расти не будет: размеры стеков будут болтаться около нуля.

Ну что тут может быть непонятного? Тарелку на вершину стопки положил - push, снял - pop. И на кой "держать размер постоянным"?

VPM, Растёт, если он не обрабатывается. Но стек ведь не только LI, но и FO.

ЧТО "показать"? Я организовал данные так, чтобы МНЕ было удобно с ними работать, разработал структуру как в ОЗУ, так и в файле. А максимальный размер программного стека всегда заранее известен в любой программе.

VPM, Я понятия не имею, что такое "таблица, проиндексированная стеком" и, тем более, почему она растёт. А "правильно организовать хранение внешних данных" нужно так, чтобы было удобно с ними работать. И не кому-нибудь, а лично Вам.

VPM, С какой радости стекам расти? Стек заявок выбирается 2 раза в секунду, стек прерываний - 4 раза в секунду, элементы в стеке активных заявок редко живут более нескольких минут, а в конце сессии брокер такие заявки всё равно снимает. Скрипт это видит, и очищает стек.

И "профессора" посылайте куда подальше. Размер стека ТОЖЕ всегда постоянен, как и очереди. Никогда не встречались с диагностикой "stack overflow"? И в стеке ТОЖЕ "элементы не нужно сдвигать после операций вставки и удаления": иллюстрацией стека может служить стопка тарелок или магазин к АКМ. Так что дурак Ваш "профессор". Малограмотный дурак.

VPM, У меня НИЧЕГО не растёт - с какой радости чему-то расти? CreateDataSource, естественно, не пользуюсь и другим не советую.

А что мешает отправить на помойку "отдельно написанные небольшие программы на луа"? Ага, понятно - автор не устраивает.    Ну так надо переписать всё с нуля, чтобы нигде ничего не росло. И без всяких CreateDataSource - ЭТО не лечится.

Какой пример? Буфер клавиатуры - классическая реализация, вылизанная до предела за десятилетия использования. Указатели головы и хвоста - там всё просто.

VPM, С КАКОГО БОДУНА "эти массивы растут"? У меня почему-то ничего не растёт, кроме лога. А если есть какой-то внешний софт, в котором что-то там растёт, так выбросить его на помойку! Зачем пользоваться поделиями криворуких бездарей? Мало ли кто там что-то где-то когда-то сказанул. Меня интересует решение МОЕЙ задачи, и любая хрень, которая не помогает этому решению, мгновенно отбрасывается.

Glukator, Проблемы потенциальные - в рассогласовании данных. Если тикер вообще есть в списке, его нужно отслеживать - свечи считать и всё такое. Если им разрешено торговать - можно формировать заявки, если он есть в портфеле - сведения, сколько и почём на каких таймфреймах торгуется. А то вдруг в портфеле тикер есть, а в списке его нет. Да и самому удобнее смотреть, когда всё собрано в одном месте, а не рыскать по разным файлам.

Glukator, Ага, "разделил по задачам". Первая задача - считать внешний файл, по его данным создать и проинициализировать. соответствующие структуры ОЗУ. Это main, считали и забыли. Открыли лог - это снова ОДИН открытый файл. По выходу сбрасываем текущее состояние во внешний файл - лог уже не нужен, - это снова ОДИН открытый файл. Исключение - сброс дампа, я в этот момент лог не закрываю, и это ДВА открытых файла. Но можно и закрывать, останется ОДИН. Единственное - я читаю IN.TXT, а дамп сбрасываю в OUT.TXT - это на случай каких-то страшных ошибок, чтобы хотя бы исходный файл остался. Ах, да - есть ещё DATA,TXT, если работаем по историческим данным. А IN, он же OUT содержит и все текущие настройки, и кошельки по всем валютам, и портфель, и список отслеживаемых тикеров, "а также всё, что понадобится впредь". А стек прерываний - единственный из моих стеков, который обрабатывается именно как стек, поскольку "без разницы, в каком порядке это разгребать", а работать со стеком удобнее.

VPM, А я не занимаюсь ни инвестиционными подходами ни крупными игроками.

Циклическая очередь не сдвигается - и доступ мгновенный, и массив данных не растёт. У стека тоже есть риск переполнения, точно такой же. А про remove я уже давно забыл, как страшный сон. Про insert низзя - этим таблицы Квика рисуются. И хоть миллион лет скрипт будет работать никаких проблем с переполнением не будет.

VPM, Не вижу ни малейшего отношения к нашему разговору.

Glukator, И нафига столько файлов?

Да, и у меня в портфеле была примерно такая же катавасия. А когда ввёл рейтинги тикеров, портфель стал куда более стабильным. Всё-таки жалко, когда хорошие тикеры быстро вылетают из портфеля, пусть даже и с профитом. А когда скрипт стал их неохотно выпускать из портфеля, а даже если и выпускал, то быстро возвращал обратно - это мне куда больше понравилось. Как и "говну" достаточно выйти на окупаемость - и до свидания, освободим деньги для более перспективных вложений.

nikolz, Ну Вы же любите поговорить о программировании. Советы даже даёте. И ничего, терпим. Вон сколько нафлудили. А если ещё и на название темы взглянуть - ваще укатайка.

VPM, Я и говорю: нет никакой "справедливой цены", нет никакой "ценности" - всё субъективно. Мне эта лодка даром не нужна, и пофиг, высох ли Арал или вышел из берегов.

VPM, И ценности никакой нет: есть согласие продавца и покупателя, то бишь абсолютно субъективная вещь.

VPM, Бывает и наоборот. Когда я ещё руками торговал, купил один тикер - прикинул, что через пару месфяцев он должен бы принести прибыль. Только купил,, а он ХРЯСЬ - и на 12% вверх прыгнул. Хоть сразу продавай! Думаю: не буду! 15%, 18%, 20%, 22%, 25%, 27% - ну не выдержал, продал (прошло где-то около часа). Самое смешное, что курс тут же развернулся и покатился вниз.

Господи, да плевать 100500 раз, кто там может двинуть цену! Она сдвинулась? Туда, куда надо? Прекрасно, фиксируем прибыль. СВОЮ прибыль, а на остальных плевать. А "определить, когда Крупную Позицию начнут распределять ретейлу" не моё собачье дело.

VPM, Нет тут никаких проблем. При перезапуске все стеки обнуляются, да и так они почти всегда болтаются около нуля. Да и скрипт может работать месяцами без остановки.

VPM, Да какая разница, сколько тикеров У ВАС в данный момент? Правило 5% дурацкое в любом случае.

Да-да, моя сестра тоже любила повторять, что она не трейдер, она инвестор. А я спрашивал, в чём разница. Выяснили, что ни в чём - просто масштаб времени разный. И, соответственно, закладываться на этот масштаб заранее, без учёта реального поведения рынка есть идиотизм. Вся торговля на бирже носит спекулятивный характер: купить дешевле, продать дороже. Руками я давно не торгую - не царское это дело "отслеживать в основном 4 тикера" - пущай железяка работает - ей всё равно, 4 там тикера или 444.

Да нет никакого "моего правила 300 * 9 = 2700"! Прибыль 90.4% была получена на ОДНОМ тикере, когда его сильно лихорадило, а в портфеле их было порядка 30. И "рисков" никаких нет и не будет. Риски снижаются диверсификацией, а у меня она "едина в трёх лицах". А клиринги - это туфта: реальная прибыль возникает только при закрытии позиций. В таблицы "состояние счета" "% Испол.ГО" не заглядываю вообще - думаю, что ТАК правильно. И ещё раз: не бывает в природе никакой "справедливой цены"! Что бы там ни "считали на опционах".

Да насрать мне, где там "сидит крупняк"! Это Я, торгую, меня интересует МОЯ прибыль, а крупняк пусть СВОИ проблемы решает.

VPM, Потому в кубышке, что у Вас в коде указано ТРИ инструмента, а не 20. А если у Вас на 20 тикеров тупо денег нет? Или, наоборот, хватает на 200?

Я уже говорил, что мой личный рекорд 90.4% в день. И много раз говорил, что рынку насрать, что там МНЕ нужно: любой из тикеров может в любой момент и взлететь и упасть со страшной силой. Планировать что-либо, считать какие-то риски просто глупо: "Хочешь рассмешить Господа - расскажи ему о своих планах". И ещё: даже при торговле на 10-секундном таймфрейме скрипт может держать позицию неделями, месяцами, годами. А может и секундами.

А что такое "замораживание капитала"? Я бы предпочёл термин "вложение". Деньги должны работать. Причём на фондовом рынке можно вкладывать чуть ли не 100% имеющихся средств, но на срочном это, мягко говоря, чревато. И что, свободные деньги на срочном рынке заморожены? Нет, это резерв! Чтобы потом не было мучительно больно. Наконец, не бывает в природе никакой "справедливой цены".

А "знать как надо" очень просто: надо так, как это представляется правильным в данный момент. Напишите ТЗ, и сами всё увидите.

VPM, Ха-ха-ха! Комиссии НИКАК не зависят от количества тикеров. Если я сделаю 100 сделок на одном тикере или по одной на сотне тикерах, комиссия будет та же самая (если средняя цена лота у этой сотни такая же). И что делать с Вашим "правилом 5%", если у Вас те самые ТРИ тикера? Держать почти все деньги в кубышке? А ведь капитал и портфель меняются каждый день, если не каждую минуту!

А что такое "достаточно ликвидные инструменты" на срочном рынке? Я вот с недавнего времени стал торговать НА ВСЕХ фьючах одного тикера - в частности, на квартальных: H, M, U, Z. Закрылись вот недавно Z3, открываю Z4 - пусть даже его пока и в природе не существует. Появится - начнёт торговаться. И ликвидность у него месяц-другой будет почти никакая. А потом постепенно раскочегарится. Мой скрипт умеет торговать при ЛЮБОЙ ликвидности. Между прочим, средняя прибыль на сделку у малоликвидных обычно даже выше.

А CreateDataSource = Большая Жопа! Лично я этим говном не пользовался НИКОГДА (в боевых скриптах - только изучал на тестах). И не собираюсь - забыл про неё как про страшный сон.

И для отладки куда выгоднее сразу делать как надо. И вообще работу нужно начинать с составления ТЗ. А насчёт "пароль поставлю"... было когда-то в российских компьютерных шахматах три команды: я с Юркой, Вихрев с Лёшей Маняхиным и Женька Налимов (остальные были НАМНОГО слабее). Рубились друг с другом беспощадно, все трое побывали чемпионами России. Так вот: у каждого из нас были программы конкурентов, мы свободно обменивались алгоритмами, иногда кое-что заимствовали друг у друга (редко, подходы были разными), вместе ездили на чемпионаты мира и другие соревнования. И что же? Первым отвалился Женька - он был из Новосибирска, особо не пообщаешься, а мы продержались ещё несколько лет, вышли на вполне мировой уровень, выигрывали в турнирах у действующих чемпионов мира (кстати, с их авторами у нас тоже были прекрасные отношения - Ленг, Хирш, Морш, Юнайк, Кёнинг и другие). А вот Донской (автор Каиссы) как раз закрывался от других. Результат: последнюю версию Каиссы драла в хвост и в гриву даже Женькина программа, не говоря уже о наших. А вот Битман (другой соавтор) делал нам дебютный справочник по скандинавке (и нам, и Вихреву). Короче: профессионал воровать не умеет - ему проще самому написать то, что нужно. А чайники нехай ковыряются в кодах - не поможет!

VPM, Ну неужели не очевидно? НЕ НАДО КОД ПРАВИТЬ! Скину я, скажем, Борьке, последнюю версию скрипта, и он тут же будет работать, не меняя в нём ни единой запятой! Хотя у него совсем другие брокеры, другие деньги и другие тикеры. Кроме того, я лично никогда не пользуюсь конструкциями вида #sec - скрипт сам знает размеры всех своих массивов. Например, размеры стеков хранятся в их нулевых элементах. И все индексы у меня числовые - так, на всякий случай, чтобы не нарываться на потенциальные проблемы с ключами.

Glukator, И у меня этот файл просто содержит строки вида "класс, код", только там ещё валюта, содержимое портфеля (если тикер там есть), настройки разные. Но тоже выдерживается правило "одна строка - один тикер". Кроме того, есть другие строки - данные по кошельку, номер счёта, можно переопределить режим работы скрипта (боевой, тестовый, по историческим данным), добавить или отнять денег или тикеров и т.д. Короче, структура внешнего файла тоже тщательно продумана и столь же подробно описана, как и структура данных в самом скрипте.

VPM, Я же говорю, что это СЛОЖНАЯ задача. Определяться со структурой крайне желательно ещё ДО написания первой строчки кода (потом её всё равно придётся не раз изменять и дополнять). Кроме того, желательно знать и класс тикера, и валюту, на которую он торгуется, и вообще всё, что можно, нужно выносить во внешний файл - номер счёта, код клиента, кошелёк и прочую лабуду. Историю записывать можно, но мне лень, да и свечи я только до часовых считаю. Раньше считал более тяжёлые, но пользы от них как с козла молока. И я никогда не полагаюсь на то, что там "и так локальное" и всегда объявляю переменные явно. Наконец, у меня все данные по портфелю, кошельку, отслеживаемым тикерам вообще собраны в одну таблицу, одну глобальную переменную, которая гарантированно видна из любой точки скрипта, из любой функции. Это, пожалуй, перебор и небольшие тормоза, но со скоростью у меня никогда проблем не было.

VPM, Да всё не так! Как минимум, это i и j должны быть local, а не sec и tf. Во-вторых, закладыывать список тикеров в код и, следоватеьльно, править код на любой чих есть просто безумие. В-третьих, использовать CreateDataSource значит обрекать себя на бесконечные глюки даже если тикеров в портфеле будет столь жалкое количество. Ну и т.д.

VPM, Да ужжжжж. Всё на помойку!  

nikolz, Продолжаю смеяться. Рассчитать профит - это задача прям ужасающей сложности: из суммы закрывающих сделок вычесть сумму, за которую они были открыты (для шортов наоборот), причём по всем тикерам и за весь период торговли.  Или просто посмотреть на кошелёк. Для принятия решений информация бесполезная от слова "совсем". Примерно столько же пользы от уровней поддержки и сопротивления. Что такое "линии регрессии" ваще не в курсе. Про обучение просто молчу. Ничем из перечисленного мой скрипт, ессно, не занимается. Мгновенную ликвидность - да, считает раз в 10 секунд, хотя для принятия решений и она не нужна  

Glukator, Ну как же "Чем тут хвалиться?" - картинка весьма информативная!
1. Уже сам факт наличия картинки говорит о том, что роботу не доверяют принятие решений: ему-то уж точно никакие картинки не нужны, они - для человека.
2. А раз картинка для человека, то она действительно "уродлива и опасна для глаз смотрящего": яркие цвета, да ещё и на чёрном фоне быстро посадят зрение даже у орла.
3. Дикое нагромождение прямых и кривых линий означает полное неумение выделить и подать в удобном виде действительно важную информацию, в нём не сможет разобраться не только "хоть один человек на форуме", но и сам автор этого кошмара.
4. Фраза "сегодня робот на сбере показал такую картинку с начала года" означает, что:
а) Это не отчёт за год по всему портфелю, а лишь один сраный тикер, за период, который длился как раз "без году неделя".
б) Тем не менее, он длился-таки эту неделю, даже больше, а информация для принятия решений нужна здесь и сейчас, буквально в эту секунду. Следовательно, картинка практически полностью загажена тем, что "было-было-было, но прошло" - это уже мусор, "преданья старины глубокой", которые не только не нужны, но и вредны для принятия решений - недаром скрипту это дело не доверяют.
5. Автор не просто приводит сравнение с техникой "купил и держи", но и хвалится этим. Стало быть, успешно конкурировать даже с этой убогой стратегией у него получается далеко не всегда. Это стратегия моей сестры - она в год совершает примерно столько же сделок, сколько я в день, живёт на дивиденды (кстати, довольно успешно), но даже она время от времени что-то продаёт, балансирует портфель. И для этого ей никакой скрипт нафиг не нужен - даже мой, она его использовать не хочет, хотя не раз видела его "в деле" -.ей и так хорошо.

Вывод: картинка вполне достаточна для вынесения приговора. Того самого, который "окончательный и обжалованию не подлежит".

Совет разработчикам: отрубить к чертям собачьим onAllTrade, чтобы юзеры здесь хернёй не маялись.

VPM, Естественно, всё в ОЗУ. Файл нужен только при запуске и для лога по заявкам и сделкам.

VPM, И что же это за "те переменные, которыми редко пользуемся"? Я вот тестировал свой скрипт на 20К тикерах. Если у каждого из них только по 10 параметров - вот уже и 200 тысяч переменных. А ведь их НАМНОГО больше! И общие данные (имя, класс, на какую валюту торгуется, можно ли им вообще торговать, сколько лотов закуплено, размер лота и т.д.), и данные по его таймфреймам (а у каждого таймфрейма есть свечи, а на каждом могут быть свои сделки), текущий курс, цена спроса и предложения, шаг цены, данные по ликвидности и прочая, и прочая, и прочая. Подумаешь, "торговая система  открыла позицию"! Да у меня два раза в секунду такое может происходить! А сделки обрабатывать и вообще 4 раза в секунду. АБСОЛЮТНО ВСЁ должно быть под рукой! А вот сохранять на диск из "этого всего" нужно только жалкую часть. Памяти это, кстати, жрёт совсем немного - несколько мегов. А на диске объёмы и вообще смехотворные.

VPM, Да никуда не деться от дерева, если этих самых varname будут десятки, а то и сотни тысяч.

VPM, Для меня давно очевидно, что чуть ли не единственная важная тема - это определение структур данных. Даже код скрипта базируется на этом! И это СЛОЖНАЯ тема. В частности, "таблица Lua" у меня представляет собой большое разветвлённое дерево уровней на пять, если не больше. А переменные туда целесообразно относить, где их удобнее всего использовать. А уж парсер склепать вообще не проблема. Дамп текущего состояния - на случай отвисания Квика, отключения электричества и просто на всякий случай. 3 минуты - как кому нравится. Сейчас код посмотрел - у меня дамп сбрасывается каждые сто секунд. А писать туда нужно то, чтобы после перезапуска скрипта иметь возможность продолжить работу с того места, где остановился.

VPM, АХХХРЕНИТЕЛЬНО удобно! Во-первых, формат данных в ОЗУ совершенно другой - там важна скорость, прямой доступ к данным. Во-вторых, не нужно сохранять всё - у меня объём таблицы в ОЗУ раз в пять больше, чем сохраняемых данных. В-третьих, данные в файле предназначены не только для компа, но и для человека - я, например, прекрасно вижу и свой портфель, и свой кошелёк, открыв этот файл в любом текстовом редакторе. И поправить там могу всё, что душе угодно. Небольшой парсер в main, заглатыающий исходные данные при запуске скрипта и небольшая функция, сбрасывающая в файл дамп текущего состояния каждые 3 минуты - всё, что требуется. Работает как часы, в любых версиях Квика и языка.

Glukator, Я тоже ничего не понял, да такой ужас и не хочется понимать. assert, да ещё и load, и это на файловых операциях, проще которых и не бывает в природе. АХХХРЕНИТЕЛЬНО "элегантный способ"!

Glukator, В принципе, даже при нехорошем входе можно работать - вот резерв по деньгам необходим всегда, особенно на фьючерсах. И у меня один общий список по всем тикерам, а уж можно/нельзя - это в его паспорте указывается и в диалоге редактируется.

Glukator, А я делаю именно так. За исключением случаев, когда так нельзя делать.

Я немного делаю явных косяков: всё-таки программист почти полвека. У меня был более тяжёлый случай: в биржевых делах я не разбираюсь, и говно от хороших тикеров отличаю только по ликвидности: если народ там ковыряется, значит, и нам можно. Да и кто заранее может сказать, что говно, а что нет. И потом я заметил, что нормальные тикеры хорошо торгуются иногда вылетают из портфеля, снова заходят, а вот говно тоже торгуется, но постепенно оседает в портфеле, связывая всё больше денег. Процесс настолько медленный, что я заметил это где-то через полгода. И тогда я ввёл рейтинги тикеров, которыми управлял через контекстное меню тикера: "говно", "мусор" и так далее до "отличного". И немного перенастроил алгоритм, чтобы "говно" из портфеля скрипт старался выводить, а хорошие тикеры, наоборот, старался придержать а портфеле. А уж разрешение тикеру покупать или продавать изначально было заложено в меню - это два бита, 4 состояния. Очень удобно. Например, где-то за неделю до экспирации я перевожу тикер в "говно", и он спокойно выводится в 0.

Glukator, А как быть с экспирациями? С банкротством? С долгими годами ожидания, когда позиция выйдет в плюс?

VPM, Принцип Парето совсем о другом. Или, если угодно, 80% лохов разоряются, а среди оставшихся действует принцип Парето .

Да мне плевать, у кого лучше. Мне - достаточно!

VPM, Первый раз слышу про "правило 80/20". И я никогда не говорил, что моя стратегия лучшая, я говорил, что она меня полностью устраивает - настолько, что искать что-либо иное я просто не хочу. И мне плевать кто там что говорит.

nikolz, Какую ещё "картинку"? Нет у меня никаких картинок. Нет, не было и не будет..

VPM, КАКОЙ график? Мой скрипт следит за 8 таймфреймами, и никакой график не даст столько информации. В любом случае, строить гипотезы как поведёт себя дядя Вася и на них строить собственную торговлю попахивает самоубийством. Мне плевать на проблемы всех "австралийских трейдеров", помноженных друг на друга - скрипт будет торговать теми инструментами и в тех направлениях, которые ОН САМ посчитает нужными. Вот прям ща, когда я это пишу, кто-то там "снял быстрым движение стопы забрав тем самым ликвидность  улучшил свою позицию" на одном из моих тикеров, скрипт тут же отреагировал, и рынок пошёл в нужном ЕМУ направлении. Надолго ли, не знаю (и знать не хочу), но свои полпроцента прибыли скрипт уже успел хапнуть примерно за 5 минут.

VPM, Ну так Вы же НИЧЕГО не знаете ни про толпу, ни про ММ - зачем гадать на кофейной гуще?

VPM, А этим самым ММ заняться больше нечем? Обычно стадо следует за пастухом, а не пастух за стадом. Помницца, был такой ММ, даже МММ, и стадо покорно двигалось, куда его вели. Тоже мне, бином Ньютона настроения толпы  анализировать. Не знаю что там может быть "всем участникам интересно", а мне АБСОЛЮТНО насрать.

VPM, Да насрать мне и на "следы", и на группы, и на графики. Задача  состоит в том, чтобы ИМЕННО Я получил прибыль, то есть меня интересует когда, каких завок, в каких объёмах МНЕ нужно открывать и когда МНЕ их закрывать. Какое мне дело до всей остальной торгующей шушеры? У них СОВСЕМ ДРУГИЕ задачи. А поскольку я ничего не понимаю в биржевой торговле и не хочу понимать, то и это задачи не мои, а моего скрипта, а тот даже и не знает, что такое графики, они ему тоже нафиг не нужны.