Владимир (Все сообщения пользователя)

Alexander, SetCell работает вполне прилично. Раз в две секунды я переписываю всю таблицу, всё происходит довольно быстро. Возможно, глюки как-то связаны с этим дебильным разделением на потоки. Я в своё время потратил довольно много времени на перенос всего, что можно, в поток main, и с тех пор про глюки просто забыл. А новых версий Квика просто боюсь.

Alexander, Именно так. Мне когда-то очень помог Антон, который давно уже исчез с этого форума. Здесь я познакомился с Борисом, профессионалом в области торговли. Здесь выявлялись и решались некоторые вопросы, иногда с участием техподдержки, но, как правило, без них - в сложных случаях техподдержка всегда молчит. Да и сайт этот, мягко говоря, не эталон - несколько раз просили, чтобы хотя бы сообщения свои можно было редактировать. Потом перестали. Так что "на бога надейся"...

Alexander, Ну, что же, ещё раз: разрабам НАСРАТЬ на свои косяки, всё оплачивает конечный юзер. Если глючит МОЙ скрипт, по ЛЮБЫМ причинам, то это МОИ проблемы. Я уже не раз писал, что четверть, если не треть моего кода преднаначена исключительно для компенсации глюков системного ПО. ТЗ на мой скрипт изобилует фразами типа:
В связи с множеством алгоритмических и технических ошибок в программном обеспечении терминала QUIK значительная часть кода скрипта предназначена для компенсации этих ошибок.
Или:
Снятие неисполненных или частично исполненных заявок происходит по таймеру (в «свечном» обработчике) для компенсации ошибки в программном обеспечении QUIK (приход нескольких прерываний на одно событие).
Или:
Функция прорисовки головной таблицы по тикерам. Выведена из main в отдельную функцию для возможности исправления ошибки программного обеспечения в терминале QUIK (исчезновение текста в ячейках таблицы).

Вы можете здесь плакаться в жилетку сколько угодно, но это Ваши, И ТОЛЬКО ВАШИ проблемы!

Nikolay, Не у всех. Только у тех, у кого проблемы в скрипте.    Если есть проблема, скрипт НЕ МОЖЕТ быть корректным. Впрочем, со мной спорить бесполезно. А на техподдержку я перестал обращать внимание после того, как она во второй раз зарегистрировала моё предложение. Я без понятия, что такое "светлая тема". Лично я решил ВСЕ вопросы для моего скрипта. Все до единого. И только тогда мой скрипт стал корректным, и давно уже пребывает в этом состоянии.

Alexander, Проблема В СКРИПТЕ! У всех данные прекрасно обновляются, а у Вас нет. Квик тот же, скрипты - разные. Точка.

Nikolay, Даже так? Ну, этого я никогда не делал, я почти сразу понял, что единственный тип данных в Луа и таблицах Квика - это строка. Highlite тоже никогда не пользовался, а насчёт "частых обновлений таблиц" - никакое это не "затратное дело в терминале". Я тестировал работу скрипта при количестве тикеров (строк таблицы) более 20 000, т.е в таблице было порядка полумиллиона ячеек - там были заметны тормоза (по крайней мере, на моём дохленьком процессоре), но не особо критичные. Но данные всегла прекрасно обновлялись  К тому же, таблица моя всегда раскрашена, как попугай (на второй странице этой ветки я приводил скриншот два года назад), а это не только обилие SetCell, но и SetColor.

nikolz, Проблема, разумеется, в скрипте, но при чём тут циклы? У меня точто так же "один внешний цикл" (бесконечный) и внутренний (по тикерам, т.е. по строкам выводимой таблицы). И мне пока что за мои почти полвека в программировании ещё не встречались идиоты, считающие применение циклов плохим решением. Но если "там много выводов и в разные ячейки и всё это вперемешку с вызовами функций", такой код И НЕ МОЖЕТ работать нормально. Весь этот ужас вроде:
SetCell(tbl.t_id, LevNum + 1,  FUT,  tostring(price), 1)
я даже смотреть не хочу. Навскидку: вот мои пара операторов для прорисовки таблицы:
SetColor(T,a[i][0][9],-1,k,l,-1,-1);
SetCell(T,a[i][0][9],0,d(i));
То есть у меня в SetCell четыре аргумента, а здесь их пять.

Glukator, Так это же индивидуально. Лично я считаю "дохлым" тикер, который делает менее 10 сделок в сутки. А который больше сотни - уже "припадочный". Но это только потому, что это Я так считаю - для Борьки, например, и тысяча сделок в минуту не такая уж и страшная величина. Правда, он торгует напрямую с биржей, Квик тут рядом не стоял. А вообще я считаю тики не только в минуту, но и за сеанс. Ранжирование примерно такое: если с начала сеанса не поймано и трёх сделок - это "говно", заявки не подаются. Если это условие выполнено, но за последнюю (закрытую) минуту сделок не было - это "мусор" - заявки можно подавать, но только если очень хочется. Менее 5 сделок за последнюю минуту - "норма", менее 10 - ликвидность "хорошая", иначе "отличная". Но, повторяю, это всё дело вкуса. Ах, да - ещё один нюанс: если тикер мёртвый 5 минут и более, я его обнуляю и считаю как с начала сеанса. Это хорошо видно перед началом торгов, после их окончания и во времена клирингов: тикеры у меня дружно "синеют" (так я подсвечиваю состояние "инструмент не торгуется"), а потом постепенно снова включаются в работу.

Alexander, Есть таблица. Производим обновление ячеек в цикле. Многие данные берутся из ТТТ, часть рассчитывается скриптом. В таблице тысячи, иногда десятки тысяч ячеек, в т.ч. цена последней сделки по каждому тикеру (то бишь строке таблицы). Часть ячеек подкрашивается цветом фона и/или текста. Таблица перерисовывается раз в две секунды, всё прекрасно обновляется. Размер таблицы иногда меняется (редко), никто ни в какие строки в таблице не тычет (а если тычет, то обычно вызывается контекстное меню по тикеру), Всё это дело работает уже много месяцев, работает как часы, за исключением нескольких давних случаев пропадания текста во всех ячейках таблицы (давно здесь разобранного и легко излечимого). А делать я предлагаю - посмотреть внимательно на код своего собственного скрипта - это ж талантище нужно иметь, чтобы ТАКОГО добиться!

BlaZed, Не так в Вашей фразе то, что не надо ничего "долбить", нужно просто считать требуемое значение в нужный момент.

Я не противоречу себе ни в одной букве, на все эти секунды миллисекунды болт забил, и анализирую свечи в определенный момент. Для этого "ловить моменты закрытия" вовсе не нужно, это получается автоматически. И свечей у меня три штуки на таймфрейм: одна открытая и две закрытые. Анализируем тогда, когда свечной (10-секундный) обработчик получает управление и не страдаем ерундой.

VPM, У меня речь идёт о тестировании на прошлых ТИКАХ, а нынешние свечи я сам считаю, и у них нет ни High ни Low. А уж "поиск ситуации на открытие позиции" достаточно сложная вещь, там значения свечей вообще  не используются. Да и графиков у меня сроду не было.

VPM, Лучше спросить: А ЗАЧЕМ она нужна?

VPM,  Называю вещи своими именами:
1. Свеча в файле входных данных -это среднее значение цены всех сделок, произошедших за эту секунду. Чаще всего такая сделка одна, и потому свеча есть значение цены этой сделки. Если же сделок в данную секунду вообще не было (самый распространённый случай), свеча есть значение предыдущей свечи. В режиме работы по историческим данных свеча=LAST=BID=OFFER.
2. Свечи, которые считает скрипт есть среднее арифметическое ежёсекундных замеров LAST за период свечи.
3. Во всех случаях свечи имеют ОДНО значение, а не пять.
4. Общая точка отсчета на всех таймфреймах вовсе не обязательна.

BlaZed,
Долбите по рынку в последние секунды/миллисекуны нужной свечи
Когда истекает её таймфрейм. Лично я с незакрытыми свечами вообще не работаю, а анализирую их именно в момент закрытия.

VPM, А кто сказал, что мы здесь что-то обсуждаем? Я рассказал, как, по моему мнению, нужно работать со свечами и историческими данными. Мне тут обсуждать нечего, мой алгоритм давно отлажен.

VPM, Я НЕ использую цены максимальную и минимальную на интервале. Мне плевать на уровни поддержки и сопротивления, равно как и на пробойные стратегии. В моём подходе 6 000 000 секундных свечей есть 6 000 000 значений LAST, которые в боевом режиме скрипт получает ежесекундном опросом ТТТ. И данные по тикеру за два месяца работы биржи это никакой не "шум", а полная информация о поведении рынка. Это не "оценки", это исходные данные. На High и Low мне тоже плевать.

VPM, Естественно, я сам пишу "тиковый массив". Что в Инете лежит, то и беру. Есть свечные массивы, их тоже можно использовать, но тиковые мне удобнее. А тик - это СДЕЛКА. И плевать тыщу раз, ликвидный рынок или нет. Как это повлияло на рынок? LAST изменился (скорее всего), и больше никак. На спреды мне тоже плевать. А массив  там не на 6 000 000 тиков, а на 6 000 000 секундных свечей. Тиков там было, насколько я помню, немногим больше 2 000 000.

VPM, Мы с Борькой не только "слышали что рынок меняется", но и отслеживаем эти изменения КАЖДУЮ СЕКУНДУ, И мне совершенно плевать "как рассуждают для подбора тестовых массивов нейросетей" - эти придурки НИКОГДА ничего не добьются. Ну, кроме слива депозита.

Моему скрипту ПЛЕВАТЬ на "событие 02.22г" (я тоже не знаю, что это там за "событие") - он просто умеет торговать и когда "рынок скачет при каждом шорохе", и когда "наступило затишье" - повторяю: он оценивает состояние рынка КАЖДУЮ СЕКУНДУ. И не только всего рынка, а каждого тикера на каждом таймфрейме.

Меня обидеть невозможно. И я не вижу ни единой причины, по которой "мой подход изменится". Последний крупный тест я провожу (1 сентября закончится месячный прогон для 63 тикеров) не для изучения поведения алгоритма, а лишь для оценки, с какой частью этой группы тикеров следует иметь дело, а какие нужно отправить на помойку.

VPM, Да плевать мне на Ваше мнение. Я хороший алгоритмист, неплохой программист, мои способности проявлялись в самых разнообразных областях, а биржевыми погремушками я начал заниматься уже на пенсии. Что Вы можете знать обо мне? Да ничего!

VPM, И чего? Там двухмесячный тиковый массив (по-моему, Борька его нашёл), 44 мега с датами сделок или 28 мегов голых секундных свечей. Торги не идут все 24 часа, и выходные имеются. Мой скрипт тыщу раз тестировался на этом массиве в разных режимах, пробегает он его секунд за 20. Если кто-то знает более оптимальный подход, то это не я.

VPM,Это описание моих попыток исследования поведения рынка на исторических данных. Правдивое до последней запятой.

VPM, чушь  про собственную эксклюзивность я тоже никогда не писал.

VPM, Нельзя ничего со мной детально обсудить.

VPM, Я никогда не занимался скальперскими стратегиями. И мне насрать на "отставание средней" и вообще на среднюю. А мат. ожидание и есть свечи в понимании моего алгоритма, а "вопрос где закрыть сделку" для меня перестал существовать одним из самых первых: там, где НУЖНО закрыть.

Nikolay, На каком "том временном отрезке и только"? НА ЛЮБОМ отрезке ЛЮБОГО инструмента ЛЮБОГО тикового (или даже не обязательно тикового) массива. Другое дело, что у меня давно уже для тестирования используется только один массив, примерно на 6 миллионов секунд, и только потому, что там есть буквально всё: и длительное топтание на месте, и "нормальные" взлёты и падения, и спокойный долгий рост, и резкое обрушение курса почти вдвое, так что мне просто НЕЧЕГО тестировать на любых других исторических данных - в этом массиве есть буквально всё, что душе угодно. Хотя до сих пор валяется 3 гига разных исторических данных, 120 миллионов строк (чуть больше) по... ща скажу... по 309 инструментам Мосбиржи и 1454 инструментам СПб. Я тогда ещё пытался определять "характер тикера" и прочую лабуду, но быстро понял, что всё это чушь собачья, и скрипт мой прекрасно справится с любым "характером". Сейчас это всё уже мусор, "преданья старины глубокой" (2020 год, когда я только начинал), остался только один тестовый массив одного из этих инструментов, который я гонял и в режиме, как будто это акции, и как будто это фьючерсы (даже не помню, что там в оригинале было - кажется, фьючерсы). Но даже эти прогоны по историческим данным нужны были только для черновой отладки скрипта.

Nikolay, Работает. Я написал небольшую утилиту, которая переводит исторические данные (тиковый массив) в секундные свечи - это и есть LAST, а "настоящие" свечи скрипт считает уже сам, раз в секунду опрашивая LAST из ТТТ, а в режиме работы по историческим данным получая его из очередной строки файла исторических данных. Там нет, конечно, BID/OFFER, но я их тупо приравниваю LAST. Вся остальная обработка одинакова для всех режимов.

Завязывайте вы с этим кретинизмом, господа, и считайте свечи сами - это в миллион раз проще, быстрее, надёжнее, чем ковыряться "в этом во всём". Я это сделал почти сразу после первого же знакомства с Квиком, и ни разу об этом не пожалел.

BlaZed, Наоборот. Когда свеча закрывается, смотрим на LAST, это и будет CLOSE свечи.

Sergey, Сделка это и есть "долбаный тик".  

Что за бред? Закрыть позицию в любой удобный для меня момент можно ТОЛЬКО по рыночной цене. В любом другом случае нужно найти того идиота, который станет "соучастником" сделки, и вовсе не факт, что такой идиот найдётся. И при чём тут вообще свечи?

Какой фигнёй вы здесь занимаетесь, господа! Во-первых, я точно знаю, что задержки обычно составляют секунды, но могут быть гораздо больше - пойманный когда-то моим скриптом "рекорд" составил более 15 минут! Во-вторых, всё это вообще не нужно - вам торговать нужно или подобным онанизмом заниматься? Вот только что у меня произошла "нештатная ситуация": один тикер подал заявку и тут же выскочило сообщение: "Сейчас торговая сессия не идёт" (клиринг начался). Мой скрипт об этом, ессно, ни сном ни духом: думает, что заявка подана. Клиринг прошёл, торги возобновились, подошло время снимать несработавшую заявку, скрипт посмотрел, а этой заявки в списке активных нет, даже снимать не надо. Поскольку курс был по-прежнему близок к цене, по которой была подана предыдущая заявка (то есть цена его устраивала), он снова её подал (даже по чуть более выгодноц цене), и на этот раз она сработала. Вывод: ДА ПЛЕВАТЬ на это дурацкое "время возобновления торгов"!

Вадим Никитин, А я говорил, что мой способ подойдёт даже если тикер ещё не включён в торговлю. КАЖДЫЙ ДЕНЬ такое происходит, "когда торги по инструменту уже открылись, а сделок ещё нету". Точнее, несколько раз в день. И я вообще не смотрю на возню в стакане, на все эти "цены спроса и предложения". Если цены стоят на месте, торговать-то, может быть, и можно, НО НЕ НУЖНО - именно потому, что они СТОЯТ. Сделки я контролирую, естественно, по LAST, а BID и OFFER анализирую тогда, когда сделку я уж точно хочу совершить, но ещё не вполне определился, по какой именно цене.

Вадим Никитин, Ошибаетесь! Данный подход вполне прилично работает и на тикерах с низкой ликвидностью. Торги-то вроде как "не идут", но цена-то всё равно изменяется! И в те (действительно довольно редкие) моменты, когда скрипт поймёт-таки, что торги всё же идут, он смотрит в портфель: "БА! Так у меня на этом тикере прибыль сумасшедшая, пора фиксировать" и кидает заявку. Вероятность её исполнения намного ниже, чем на высоколиквидном, но, поскольку курс почти стоит, заявка может быть активной долгое время (на ликвидном тикере курс почти наверняка куда-нибудь убежит и заявка снимется), и в итоге такие заявки исполняются почти с той же вероятностью, что и ликвидные. Я это дело начал использовать на фьючерсах, мне понравилось, и сейчас провожу большой "августовский" тест (в конце июля я его запустил, в начале сентября посмотрю результаты). Там 20 фьючерсов, но каждый по трём доступным периодам U3, Z3 и H4 (всего 60). Так вот: фьючи U3 уже потихоньку приближаются к экспирации, Z3 уже вовсю торгуются, а серия H4 полуживая: часть тикеров вообще недоступна для торговли (на данный момент их 11 из 20 возможных), часть доступна, но ещё практически не торгуется (сейчас один такой), а третья часть (8 штук) уже начала торговать. Да, у них количество сделок на порядок меньше, но прибыль на сделку (пока на глаз, анализировать буду в сентябре) в полтора-два раза выше. В боевом режиме у меня один такой, успешно торгуется на всех трёх периодах, и у меня уже практически нет сомнений перевести на эту технологию все фьючи: приближающиеся к экспирации потихоньку выводятся в 0, а вместо них (даже чуть раньше) запускается следующая партия, т.е. торгуем при ЛЮБОЙ ликвидности.

Nikolay, Если цена меняется, то торговля уж точно идёт, если нет, то торговать нам в данный момент уж точно не нужно. Скажу больше: если торговли не было, а потом  вдруг снова пошла (скажем, после клиринга) каждый тикер у меня сначала "прогревается" примерно с минуту, и только потом начинает торговать (у некоторых тикеров в это время иногда бывают "припадки", и "прогрев" есть великолепное средство их избежать).

Лично я считаю количество изменений цены тикера в минуту. Если оно в нуле последние 5 минут, значит, торги (по этому тикеру) не ведутся. По любой причине: клиринг там, обрыв связи или ещё что - например, торги формально идут, но просто никто не хочет торговать (так нередко бывает на фьючерсах с далёким временем экспирации. Какая разница? А если народ зашевелился, значит, и нам можно обратить туда внимание. Очень дёшево и сердито: можно торговать месяцами, засыпая по ночам или во время клиринга и просыпаясь лишь тогла, когда нужно.

Сергей С., Дались Вам эти несчастные 5 секунд. У меня тикеры держатся в портфеле месяцами и годами, а тут секунды. ЗАЧЕМ с этим что-то делать?

БорисД, Борь, ты ведь тоже очень упёртый и мало сговорчивый . И это тоже хорошо: ты очень заметно изменил мои алгоритмы, как и я твои. И с этими тейкерными-мейкерными уже мы вдвоём прекрасно разобрались: более 90% всех заявок исполняется, и тейкерных среди них кот наплакал, бывают дни, что вообще ни одной. Когда я чистил код и вспоминал те идеи, которые там ещё оставались в виде мусора, то просто обалдевал, какая же гигантская работа была проделана. Но теперь всё, я завязал: остались только принципиальные разногласия: твой подход более азартный, потенциально более зарабатывающий, но риски слишком велики, для меня неприемлемы: как говорил Владимир Ильич, "лучше мньше, да лучше". Последние два изменения (одно ты знаешь, другое нет) показали замечательный результат и на том твоём тиковом двухмесячном массиве, и за две недели тестового прогона, и за две недели боевого. До конца августа ещё погоняю (сейчас там 63 тикера) и дам полный отчёт.

Glukator, Ну да, в коде предусмотрел. В тестовом режиме и в режиме по историческим данным нет никакой отправки транзакций, вместо них вызывается симулятор OnTrade (все заявки немедленно имполняются), а весь остальной код тот же самый. Что тут сложного? Я вот пару недель назад закончил оформление финального скрипта - подрихтовал структуры данных, алгоритмы принятия решений, подправил диалог, удалил устаревшие куски кода, аккуратно всё закомментировал, прокрутил в режиме по историческим данным, посмотрел логи - нормально, запустил в тестовом режиме, денёк поработала - нормально, запустил в боевом режиме (вернее, заменил работавшую предыдущую версию на новую) - и всё сразу заработало. Параллельно крутится тот же скрипт и в тестовом режиме (решил погонять его до конца августа), но уже не с целью отловить оставшиеся глюки, а посмотреть, какие именно тикеры наиболее интересны для моего скрипта, что именно следует вывести из портфеля (здесь ответ уже известен: ничего), а что не мешало бы туда ввести (понятия не имею, посмотрю логи в начале сентября). Код во всех случаях одинаковый и вряд ли уже будет изменён.

Glukator, Да, в режиме работы по историческим данным скрипт тоже запускается в терминале. Более того, это тот же самый скрипт, просто данные берутся не из ТТТ, а из файла. Ну и задержки, естественно, нет, прорисовки таблицы нет, в результате чего двухмесячный тиковый массив прокручивается секунд за двадцать. Зачем что-то "замещать заглушками"? Зачем возиться с lua.exe? Это точно такой же скрипт, точно такой же запуск, точно такие же торговые алгоритмы. Просто физически те же самые.

VPM, Его высокомерие существует только в Вашем воображении. А пустопорожней болтовни он действительно не любит.

Сергей С., Ну хотя бы потому, что под новый тикер, видимо, заводится какая-то структура, а под уже имеющийся она уже заведена. Может, проверить надо, можно ли Вам вообще этим тикером торговать. В любом случае, это РАЗНЫЕ ситуации. Лично у меня добавлене тикера в портфель или удаление из него довольно редкая операция, но алгоритмы работы заметно отличаются от обычных сделок, когда тикер был и остаётся в портфеле.

VPM, Не смешите! После того, как одно из моих предложений ВО ВТОРОЙ РАЗ предложили зарегистрировать, я перестал хоть как-то рассчитывать на техподдержку. А уж то, что даже самые вопиющие глюки не исправляются годами... Этот форум ТОЛЬКО для обмена опытом в программировании с теми, кто этих глюков уже нахлебался. Ну и для просто болтовни.

Мне Борис дал немало советов, часть из них реализована в скрипте. А Вам он ничего советовать не станет. Я не Нострадамус, но я предсказываю.

VPM, Боря не той помощи искал, которую может дать этот форум. И уж точно не от Вас. Он очень грамотный трейдер, в биржевой торговле понимает гораздо больше, чем подавляющее большинство участников этого форума - включая меня, например. И за словом в карман не лезет - может приложить так, что мало не покажется.

Сергей С., Квику по барабану - это разве что брокер может что-то там запретить. Да и вообще: лично я покупаю бумаги для того, чтобы они приносили прибыль, а не для того, чтобы её через секунду продать. Многие бумаги могут лежать в портфеле днями, неделями, месяцами - уж как-нить успеют их зачислить.

Сергей С., Ведите САМИ свой портфель и кошелёк и забудьте про getDepoEx

БорисД, Это не общение, Борь, это фон. На технические вопросы почему бы не ответить, хотя в 99% случаев вопросам КАК это сделать должен бы предшествовать НА КОЙ это вообще кому-то надо.

Igor_User, Не знаю, у меня все заявки лимитные, я этот бит никогда не анализировал. Я просто сказал, что не надо ничего никуда двигать, если бит3 установлен, достаточно проверки if bit.band(n.flags,8)~=0...

Igor_User, бит3 = 8 в десятичной или 1000 в двоичной.

Igor_User, А Вы уверены, что CheckBit(Order.flags, 3) проверяет именно 3-й бит? Это скорее похоже на маску нулевого и первого. Попробуйте вывести просто
message('flags='..Order.flags)

Nikolay, Да, похоже на явную опечатку, но ведь ни ACCOUNT, ни CLIENT_CODE, ни CLASSCODE вообще не нужны.