Владимир (Все сообщения пользователя)

VPM, Кому какое дело до участников рынка? Есть я и есть все остальные, причём на всех остальных мне пилювать с высокой колокольни.

Лександр, Торгую я, лапуль, НАВЕРНЯКА лучше тебя. У тебя кроме гнутых пальцев, да идиотских высказываний ничего пока не замечено.

Это что это всех так дружно на комменты потянуло? Случилось что?

Лександр, бла-бла-бла, милок, я вижу исключительно в Вашем исполнении. В частности, утверждать, что фондовый рынок ничем не отличается от срочного, кроме клирингов может только непроходимый дебил. А если он ещё и "20 лет торгует", то это уже кандидат в Книгу Рекордов.

Да не помню я, что за тикер прыгнул за день на 162%. Года два назад это было, на какой-то долларовой акции. Там, кстати, подобные прыжки не редкость. Точнее, не такая уж и редкость. Не такие большие, но очень мощные, на десятки процентов, почти каждый день бывают (бывали, когда я там торговал и за ним следил). А мой рекорд, уже на рублёвых акциях, был ещё раньше - там какой-то тикер, тоже не помню, готовился перейти в мир иной, у трейдеров была дикая паника и курс скакал как сумасшедший.

Хороший у меня скрипт, лапуль, хороший. Он и прибыль фиксирует не абы как, а при угрозе разворота, и новые позиции открывает при уже начавшемся движении. И стопом не пользуется, и маржин-колла сроду не видывал, и кошелёк он, как правило, пополняет. Я, во всяком случае, ещё НИ РАЗУ не добавлял денег "по необходимости", а вот выводить - выводил, и не раз.

Glukator,
Вот-вот. А я наращиваю - это тот самый "сумасшедший" алгоритм, против которого Борис выступал. Срабатывает редко, но уж если срабатывает - глаз не оторвать!


VPM, Да, я ничего не хочу обсуждать. Алгоритм написан, отлажен, работает. И я говорил ПОЧТИ наверняка, и это не "вероятности", не "интуитивный подход" и не "гадание на кофейной гуще". Это наблюдение за поведением моего скрипта в течение вот уже нескольких лет.

Лександр, А много таких "особенностей торговли  фючерсами от торговли акциями, кроме  клирингов". Но это познаётся, видимо, только через "покупку опыта", и уж за  20 лет пора бы этот опыт приобрести. Мне хватило несколько месяцев, примерно полгода.

Господи, да кого интересуют эти сраные "значимые и незначимые недельные и месячные"? Я когда-то торговал на тяжёлых таймфреймах - там скука смертная, и я оставил только три младших - есть в тыщу раз более привлекательные способы вложения капитала. И что значит "ой как далеко"? В два раза, в пять, в десять раз? Да ни хрена Вы не найдёте! Я видел максимальный дневной прыжок курса 162%, мой друг заработал на нём 150% прибыли (нервы не выдержали), а мой личный рекорд 90.4% в день. Это, ессно, на одном тикере, а нормальные трейдеры торгуют минимум на десятке. Да чихать я хотел на все Ваши "значимые и незначимые и миллион прочих"! И мой алгоритм тоже. Детский сад и штаны на лямках.

Glukator, Ага, ЩАЗ! Я же говорил, что моделировал работу скрипта и на сверхмалых, и на сверхбольших кошельках - алгоритм прекрасно масштабируется. Даже когда денег хватает на 1-2 дешёвеньких тикера, т.е. порядка 10-20 тысяч рублей, он может успешно торговать! К тому же, я всегда особое внимание уделял надёжности сохранения депозита, из-за чего мы частенько ругались с Борисом - он куда азартнее. А планка сверху и у меня работает: цена выше семикратной желаемой - значит, покупать нельзя. Я же могу поставить желаемую и в 100 рублей. И рубль могу, тогда он просто перестанет торговать - нет на бирже таких бумаг. А на фьючи меня Борька сагитировал, я тогда думал, что эта торговля ничем не отличается от рынка акций, ну и влетел прилично, пока отлаживался. В общем, тоже пришлось "опыт покупать". Но сейчас перестал следить и за срочным рынком, как ранее за фондовым - скрипт доказал, что торгует лучше меня. Вот с утра включил, сейчас посмотрел - довольно удачный день, можно и выключать. Я бы за это время заработал бы разве что геморрой.

Glukator, Да и у меня сейчас всё в рублях, хотя любимый рынок - фондовый за доллары. А я давно придумал, что с этим делать, и результат меня вполне устраивает. Ограничение "одна заявка - один лот" и у меня было довольно долго, пока не отладил как следует торговлю с частичным исполнением (а при многочисленных подлянках от QLUA это совсем непростая задача). А на срочном рынке оно так и осталось - неохота возиться, проще сразу знать, что если заявка исполнена, то она исполнена полностью. Да и технология торговли на срочном рынке совсем другая. А на фондовом я делаю так: во входном файле хранятся данные не только по портфелю и тикерам, которыми разрешено торговать, но и по кошельку: сколько денег по каждой валюте имеется в его распоряжении. Для фьючерсов, кстати, ввёл виртуальную валюту: там тоже рубли, но из другого кармана, с рублями фондового рынка они не пересекаются. А дальше не моё дело - если скрипту разрешено торговать, скажем, сотней тикеров, то вбухает он все бабки в один или размажет их по всей сотне - его право. Обычно, если денег много, количество тикеров в портфеле растёт, если мало - портфель сужается. Но кошелёк у них общий, и чтобы не было резкого дисбаланса, я туда ввёл ещё и размер желаемой ставки по каждой валюте. Если, скажем, желаемая величина $100, а текущая цена тикера $2, то заявки он будет подавать по 50 лотов, если $25 - по 4, а если выше желаемой (точнее, 0.75 от неё) - по одному. И даже если у одного и того же тикера цена была $50 (2 лота), а потом упала до $30, заявки пойдут уже по 3 лота. Мне - ндравицца! Ах, да - тикеры с семикратной от желаемой ценой и выше он не покупает даже если деньги есть - считает, что они ему не по карману. А по наращиванию позиций у меня есть один интересный алгоритм, но о нём знает только Борис, да и он изначально был резко против него.

Glukator, Тогда почти как у меня, даже таймфреймы те же. Только вот сам факт просадки означает, что мы лопухнулись с предыдущей сделкой. Если это первый раз, это нормально, и потому минимальная просадка порядка 0.5%. А если лопухнулись 2, 3, 5, 10 раз - просадка будет расти с каждой новой неудачей.

Glukator, Чем проще - тем лучше, несомненно. Только вот очень простые алгоритмы зарабатывать не хотят, гады!

А что, собссно, даёт просадка? Может, там, где она больше, курс продолжает падать, а там, где меньше, уже начал расти. Вопрос с величиной ставки куда более интересен: ведь одна бумага может стоить $1, а другая $1000. Всю позицию я скидываю крайне редко - пусть там болтается хотя бы один лот, чисто для информации. А "курс рядом" - это кому как нравится. У меня это, кажется, 0.2% или близко к тому, не помню. И вообще предпочитаю работать в процентах, а не в шагах - там бывает совершенно дикая разница. Ну да, стоп "только вверх", если мы в лонгах и "только вниз", если в шортах. Раньше я тоже двигал его именно на половину текущей прибыли, но потом отменил: стоп у меня сейчас как приклеенный следует за последней закрытой свечой, в одном шаге от неё. Только теперь его срабатывание не означает подачу заявки на закрывающую сделку, а просто как информация к размышлению, не пора ли закрыться.

Glukator, А у Вас разве не сложно? Мой ничего не сортирует, тестовых заявок не кидает, таймфреймы не запоминает, всю позицию нахрен не скидывает. Просадки динамические - от 0.5% и выше, в зависимости от ситуации, несработавшие заявки снимает по таймеру через 3 минуты (если курс рядом с заявкой, продлевает ещё на 3, так что на тикерах с малой ликвидностью может ждать часами). Стоп движется при любом движении курса в нужную сторону и стоит в обратном направлении, иголки по тейк-профиту иногда ловит, но без особой охоты, только совсем уж вкусные. Скорее наоборот: буйный рост блокирует подачу заявок, пока рынок не успокоится. Зачем резать курицу, несущую золотые яйца?

VPM, Тяжело оценить оптимальность, поэтому её И НЕ НАДО оценивать. Объём сделки скрипт определяет непосредственно в момент подачи заявки, а все "трендеобразные" трепыхания проводит раз в 10 секунд, т.е. всегда имеет свежайшую информацию для размышления. Да и решение принимает по целому комплексу признаков, и рекомендация "опорного" таймфрейма (анализ скорости движения курса и отклонения от базы на этом таймфрейме) лишь один из них. А руками я давно перестал торговать: сказал скрипту, сколько денег он может потратить, да какими тикерами ему дозволено торговать - и всё. Остальное - его проблемы.

VPM, А у меня на всех. Точнее, я когда-то торговал на 9 таймфреймах одновременно, но на старших события развивались очень медленно, и я оставил для торговли только три младших, поскольку денег у меня поменьше, чем у Билла Гейтса, а горизонтальная диверсификация куда эффективнее темпоральной. И количество таймфреймов даже для оценки сократил - в живых осталось 8 штук.

VPM, А я понятия не имею сколько контрактов я буду торговать на каждом тикере - знаю только, что величина эта переменная и зависит от текущего поведения рынка. Не знаю также, когда я эту сделку закрою и сколько на этом выиграю или проиграю. Да и не моё это собачье дело. А маневр ресурсами между тикерами (и даже между таймфреймами) - это самое эффективное вложение капитала. Предположим, один из моих тикеров вдруг подрос (допустим для простоты, что мы сидим только в лонгах), а второй в это же время упал. Скрипт тут же фиксанёт прибыль у первого и отдаст денежку второму. А на следующий день, наоборот, тот упадёт, а этот вырастет. Проделаем ту же операцию, и теперь мы снова сидим "при своих" по бумагам, а в кошельке копеечка прибавилась и от того, и от другого. Бывает, что и несколько тикеров временно подкармливают текущего неудачника, и это правильно: почти наверняка он всё вернёт с процентами. Таким образом, деньги перенаправляются туда, где они всего нужнее в данный момент.

VPM, Цикл-то по бумагам, а вот кошелёк - по валютам! Как Вы собираетесь маневрировать ресурсами между тикерами (если вообще собираетесь)? И как управляться даже с одним тикером, если торговать на нескольких таймфреймах? Судя по тексту, никак. И какой дурак сказал, что чем больше контрактов в сделке тем больше прибыль?

Glukator,  А чего представлять - я и своими глазами видел как рынок сыплется - за 5 минут 20% и более буквально по всем тикерам, когда "всё нажитое непосильным трудом" летит в тартарары. Это был ковид, а я незадолго до того сдурья весьма прилично пополнил кошелёк. Эффектное зрелище! Ничего, за пару месяцев отыграл все потери. И без всяких "понятий риска". Даже, пожалуй, благодаря их отсутствию. И как же виртуозно выкручивался из той ситуации скрипт - как глист на сковородке!

VPM,  С математикой-то порядок, только где окажется этот "мани менеджмент", если тикеров будет хотя бы десяток? Подозреваю, что в глубочайшей заднице.

Glukator, Ну так это не сделка и даже не удержание позиции от открытия до закрытия, позиция в портфеле может не закрываться годами, а вот её объём может изменяться несколько раз на дню. По крайней мере, у меня так. А под "потерями" я понимаю только фиксацию убытка: пока открывающая сделка не закрыта, ничего ещё не потеряно. А на фиксацию убытка скрипт идёт крайне редко, при острой нехватке наличности, да и то довольно хитрым способом, всегда оставляя себе возможность отыграться. С фьючерсами, правда, ситуация хуже: там свободные деньги вымываются клирингами, и это вынуждает фиксировать убыток намного чаще. В любом случае, приличный резерв свободной наличности снижает вероятность фиксации убытка почти до нуля. И считать её заранее незачем: либо ситуация на рынке вынудит зафиксировать потери, либо мы останемся "в шоколаде". А потому азартно торговать можно лишь на сверхмалых кошельках с риском потерять всё, а дальше прекрасно работает принцип "не суетись и не жадничай".

VPM, О, Господи!
ЕСЛИ у Вас есть деньги торговать 3 контрактами, то ТРИ сделки по ОДНОМУ контракту дают ТУ ЖЕ САМУЮ картину! Более того, если ВЫ торгуете тремя контрактами, это не означает, что С ВАМИ торгуют тоже тремя: Ваша ОДНА заявка на три контракта может быть реализована через ТРИ сделки по одному, и Вы НИКАК не можете на это повлиять.

Ну так и ОЦЕНИВАЙТЕ "как работает торговая  система за год, за месяц, за сделку". 1% прибыли в день это ТЫСЯЧА процентов в год, а не 250.

Сделки НЕ МОГУТ "продолжаться разное время и превышать 1 день, или даже месяц". Сделка - это микросекунды. И не надо мне никаких ссылок, если там ТАКУЮ белиберду "лучше расскажут". У меня скрипт РАБОТАЕТ, и работа эта меня ПОЛНОСТЬЮ устраивает. Точка.

VPM, 1. Да вот так: НЕ ЗАВИСИТ. Во-первых, потому, что все эти критерии динамические. Во-вторых, потому, что одна сделка в сто лотов и сто сделок по одному лоту - это один и тот же капитал (и не собственный, а вложенный) и два порядка разницы в количестве контрактов в сделке.

4. С какого бодуна "всё считается к начальному капиталу"? Капитал меняется с каждой сделкой и может быть использован немедленно. Если у Вас первого января было сто рублей, то рубль прибыли за день действительно за счастье. А вот 31 декабря у Вас даже по Вашим дурацким подсчётам 1% в день дал 250 рублей прибыли - и что, Вы так до конца года так и будете удовлетворяться тем же самым рублём прибыли, который теперь не дотягивает и до 0.3 от имеющегося капитала? Мой скрипт такой фигнёй не страдает - у него уже 2 января (или когда там биржа открывается) будет в распоряжении уже не 100, а 101 рубль.

По 5 пункту У МЕНЯ всё работает. И нет никаких проблем ни с синхронизацией ни с чем бы то ни было.

1. Процент выигрыша к собственному капиталу НЕ зависит от количества контрактов в сделке.
2. Что там за "риск на сделку", я не знаю, но это явно какие-то прогнозы чего-то там. Мой скрипт гаданиями на кофейной гуще не занимается, дневную волатильность не считает, риски не задаёт, Тем более, что он управляет всем портфелем, в котором могут находиться десятки и сотни тикеров - какая тут вообще может  быть "дневная волатильность"?
3. Ну зашибись, зашибись! Размер имеет значение! Задаю 2% (т.е. 50 сделок), потом смотрю - а у меня 500 тикеров в портфеле. А потом смотрю - а у меня ограничение стоит "не более двух заявок в секунду". И чо делать бум? КАКИМ "количеством торговать чтоб достичь заданных параметров на сделку"? Что мне делать с этими сраными 50 сделками, которые скрипт может выплюнуть за полминуты? А с тикерами что делать, если их в 10 раз больше, чем этих самых сделок? На голодном пайке держать? А если цена лота для разных тикеров отличается в разы? А если на порядки? На помойку такую торговлю!
4. 1% в день - это 1.01 в 250-й степени! 1% в начале года совсем не такой, как в конце!
5. История и есть реальные торги, только бывшие. Историю я прогоняю для грубой оценки алгоритма при различном поведении рынка - там ещё и повторяемость результатов гарантирована. Свечи я считаю сам, и мне по барабану, что там "Квик хранит", приходят ли данные от Квика или из файла исторических данных. В остальном тестовые режимы НИЧЕМ не отличаются от боевого - просто (якобы) поданные заявки (якобы) немедленно исполняются, т.е. вместо реальных sendTransaction и OnTrade срабатывают их эмуляторы.

VPM, Я же сказал как. Тестовый режим отличается от боевого лишь тем, что сделки совершаются фиктивные, а не реальные. Более надёжной отладки я не знаю и вряд ли она существует в природе. А использую я СВОИ формулы и алгоритмы.

Ха-ха-ха! Ну у Вас и аппетиты! 1% в день - это 1000% годовых, про 3% даже и подумать страшно! А на отношение риск к выигрышу мне плевать. Точнее, я даже не знаю, что это такое. И знать не хочу.

VPM, А Вам-то это зачем? Ну, могу сказать: мой личный рекорд был 147% годовых (фондовый рынок за доллары), затем я что-то где-то подкрутил, запланировал на следующий год, как минимум, 200%, но случилось то, что случилось, и биржа накрылась медным тазом. Ковид тоже был серьёзным потрясением, но тогда скрипт отыграл все потери буквально за пару месяцев, а нынешняя жопа, похоже, угробила биржу навсегда.

VPM, А как же! Мой скрипт работает в трёх режимах: по историческим данным. по реальным, но без совершения сделок и в боевом. Вы даже не представляете, насколько тщательно он отлажен! Я УЖЕ "формализовал в виде скрипта" всё, что я и хотел.

Glukator, И Вам спасибо, приятно было читать. Я тут дважды предлагал совместно вылизать "техническую" часть торговых операций вплоть до кода (один раз сам, второй вместе с Борисом). В ответ раздался поросячий визг местных гуру, и я эту идею похоронил. А за "вторую часть" действительно нужно заплатить - без этого вряд ли можно полноценно прочувствовать все нюансы торговли. Я делал это дважды: сначала на фондовом рынке, затем на срочном, который, к моему великому изумлению, оказался совершенно другим. Ну, кроме базового принципа: покупать дешевле, продавать дороже.

VPM, Я уже не раз говорил: профессионалу ВСЁ РАВНО на каком языке писать - была бы обеспечена требуемая функциональность. Да, в сложных случаях даже гениального Си может быть недостаточно - только ассемблер справляется. А для задач торговли годится буквально всё - даже такое говно как Луа.

Ну, для меня-то или даже для Бориса это совсем не "чёрный ящик" - я прекрасно знаю, что он делает, как и почему. Стабильно зарабатывать, увеличивая депозит - это была самая первая задача, которая ему поставлена. Но есть нюансы: моей сестре вполне достаточно 20% годовых. Мне - тоже, но в месяц. А Борька хочет всё те же 20%, но в день. Всё это вполне достижимые цели (я реально не раз видел и то, и другое, и третье), но моя цель мне кажется наиболее привлекательной, и именно на неё нацелен мой скрипт.

VPM,  Язык, созданный под конкретную задачу - дерьмо по определению. Впрочем, я таких языков не знаю, а Луа и в самом деле полное дерьмо. ЗА КАКИМ ХЕРОМ "разбираться в книге профессора", если она в принципе ничего не может сказать о торговле, а техника торговых операций примитивна до неприличия. Фреймворк не для начинающих и уж тем более не для профессионалов - это просто никому не нужное дерьмо. Равно как и многозадачность, многопоточность, сопрограммы и другие вумные словечки, которые только отдаляют от единственной задачи - получить готовый рабочий продукт. А насчёт конкретных задач - пишу: была у меня конкретная задача получить торговый скрипт, она полностью решена. В немалой степени потому, что я не занимался всей этой хернёй с многопоточностью, ловлей микросекунд, графиками и прочей ерундой.

Glukator, Браво! Подписываюсь.

VPM, При чём тут скальпеть? Некоторые бумаги мой скрипт держит месяцами, если не годами. А "три минутки" - это время от подачи заявки до её снятия (если она не исполнена, что бывает довольно редко: более 90% моих заявок исполняются). А если "цена сделала коррекцию, для добавления", то и мой скрипт прекрасно это видит.

Не знаю, что такое "мат. правило торговать где в сделке есть потенциал не ниже 3/1 (Reward/risk)". Мой скрипт никогда не свяжется с тикером, который ему не по карману. А если по карману - будет спокойно расширять портфель до сотни или тысячи тикеров - это, опять же, не моё собачье дело - ему виднее. Хернёй с айсбергами он в любом случае заниматься не будет.

VPM, Да-да, конечно, "это всего лишь возможности". Я десятилетиями слышу рекламу типа; "С помощью вот этого нашего говна вы можете сделать...". Но что-то не припомню воплей, чтобы кто-то с помощью этого говна и в самом деле реально что-то сделал. А через год появляется новое говно, и снова "ходит песенка по кругу". Так вот: я - практик, я ДЕЛАЮ конкретные вещи, а не рассуждаю о возможностях. Я пришёл сюда, чтобы ТОРГОВАТЬ. Соответственно, мне понадобился язык, языком этим оказался Луа, и уже через полчаса знакомства с ним я написал свой первый скрипт. Из языка я брал лишь то, что мне нужно в данный момент, т.е. то, что есть в любом языке: if-then-else, mov-jmp-call, and-or-xor, add-sub-mul и т.д. Сразу же был убит наповал отсутствием типа integer, затем меня хорошенько отметелила эта вонючая "динамическая типизация", от которой я плевался ещё когда что-то писал на JS, затем кто-то из техподдержки подсказал про loadstring, дающую возможность программирования данными, затем я много времени потратил на выявление и компенсацию чудовищного количества глюков в QLUA, затем аккуратненько отладил алгоритм в разных режимах, упаковал его в коробочеу, перевязал ленточкой, сделал подробное описание и забыл - он торгует самостоятельно, я ему нафиг не нужен, как и он мне. И никакие фреймворки, графики, "какая угодно логика" тоже не нужны. Он избавил меня от ВСЕХ хлопот и предоставил множество удобных возможностей - заниматься чем угодно, не отвлекаясь на торговлю ВААПЩЕ.  

О, Господи! КОГДА "нужно держать позицию целый день (или несколько дней)"?! КОМУ? НА КОЙ? Мой скрипт держит заявку три минуты (или чуть меньше, не помню). Точнее, заявку-то он может держать долго, но каждые три минуты будет проверять, а стоит ли это делать. Чем там "управлять" и на кой? Какие, в жопу, "ступенчатые заявки"? А уж про айсберг и вообще смешно: 99.999% трейдеров не имеют денег ни на какие айсберги, но порассуждать о них любят. Я им когда-то прямо здесь давал набросок алгоритма как работать с айсбергом, чтобы ни одна тварь не догадалась, что это именно айсберг. Короче: мы хотим торговать или заниматься онанизмом с "новыми возможностями"?

VPM, Ну и я "этим лишь пользуюсь".

Да при чём тут пример? Цель непонятна. Мне нафиг не нужны ни сопрограммы, ни "умные ордера", ни фреймворки, ни библиотеки, ни другие языки, все заявки "традиционные лимитные", цены неизменяемые. ЗА КАКИМ ХЕРОМ менять количество, направление и прочая дребедень? Заняться больше нечем, кроме как "гарантированно набирать заданный объём"? Ужас какой-то. На помойку,  НЕМЕДЛЕННО!

VPM, Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю, на каждый тикер должен быть свой массив интервалов, а на каждый интервал свой массив свечей. И за каким хером здесь нужны  сопрограммы, по-прежнему без понятия, как и что такое "умный ордер".

Да я же сказал: работу со скриптом я закончил, такшта и модульность мне до лампады, и код тем более.

VPM, Ну, код-то я уж точно смотреть не буду. Разве что грубо сравню со своим по комментариям.
1. Подключаю основной модуль (main)
2. Читаю данные по портфелю и кошельку из входного файла.
3. Жду событий - OnTrade, клики мышой, нажатие клавиш или срабатывание таймера, реагирую на них в бесконечном цикле.

Собссно, всё. А все эти "правила на сделку, расчёт количества, подача заявок, стратегии входа и выхода давно прошиты в алгоритмах.

VPM, Я не " пища для двух первых" И я не спрашиваю КАК, я спрашиваю ЧТО это такое и на кой это нужно?

VPM, А я и есть "кнопочник". После того, как убедился, что решения моего скрипта в 9 случаях из 10 лучше, чем мои. Один из эффектных примеров, когда я ещё пытался с ним соревноваться: был у меня один неудачный тикер, который провалился и долго болтался внизу. И вдруг он попёр вверх. Я обрадовался - наконец-то от него избавлюсь! И скрипт мой встрепенулся, начал торговать. Я присмотрелся - а эта сволочь их ПОКУПАЕТ! И что же? Через несколько часов он сбросил с хорошей прибылью и то, что у меня было и то, что он докупил.

Не понимаю: ЧТО "классно"? Менять время исполнения скрипта не прибегая к сторонним языкам? Что это такое и на кой это нужно? Мой скрипт написан на чистейшем Луа.

Мне плевать, что там "в Луа модуль" - язык есть полное говно, а модульность везде означает, что переделывая один модуль, не нужно переделывать всю программу.

VPM, Я уже давал определение: одна задача о другой не знает, а о (своих) потоках знает. В принципе, внутри одной задачи может быть несколько "процессов" - каждый из них тоже не знает друг о друге. Если угодно, это подзадачи.

Откуда я знаю? О диверсификации я слышал давно, а в трейдинге до своего прихода на биржу, прочитал лишь об одном виде диверсификации, который я теперь называю "горизонтальная" (по тикерам). Соответственно, "темпоральная" - по таймфреймам. Есть ещё "вертикальная", но это одна из изюминок моего алгоритма, про неё говорить не хочу. Все термины придумал я сам.

Это задача алгоритма. А моя задача как трейдера - запустить скрипт и отойти в сторонку.

Я прекрасно понимаю как всё устроено, но против моей шахматной программы у меня нет никаких шансов. И против моего торгового скрипта тоже.

У всех нормальных программистов "подход модульность". В частности, у последней версии моего скрипта 28 модулей, то бишь функций.

Да насрать мне на всех маркетмейкеров, помноженных друг на друга! И на что такое сопрограммы Lua - я их тыщу лет реализую как программирование данными. А скрипт для торговли настолько тривиален, что здесь эта хрень вообще не нужна. Соответственно, никаких сопрограмм у меня нет, не было и не будет. Зачем искать на свою задницу приключений?.

VPM,  Вообще-то, проблем в трейдинге чуть больше:
1) Что открывать.
2) Когда открывать.
3) Сколько открывать.
4) Когда закрывать.
Это и есть задача алгоритма - торгует ведь он, а не какой-то там "маркетмейкер". На каком таймфрейме? Да на всех, если денег хватает! Это называется "темпоральная диверсификация".

nikolz,  Ваша эрудиция не перестаёт меня поражать. Мои искренние соболезнования Вашим ученикам, если Вы не соврали и они действительно у Вас есть. Я не раз лично писал многопоточные программы, и НИ В ОДНОЙ ИЗ НИХ понятие "поток" НЕ относилось к "вычислителю, т е процессору(ядру, эмулятору АЛУ и регистрам процессора) - т.е.  к тому чем вычислять". Я уже говорил, что "задача и поток это две разные сущности", но не "совершенно", а совсем чуть-чуть. И то, и другое спокойно можно реализовать на одном процессоре, что и делалось ещё в те времена, когда понятие "ядро" вообще не существовало, и весь процессор рассматривался как единый "камень". Поэтому "многозадачность" и многопоточность" это как "красное" и "розовое" - две небольшие разницы. В конце концов, даже сраная printf может рассматриваться как многопоточная функция: поток форматной строки, поток входных данных и результирующий выходной поток, любой из них может быть куда-то перенаправлен. Точнее, printf в этом плане немного "недоделанная", вследствие чего появились sprintf, fprintf и прочая лабуда, но легко может быть написана универсальная утилита копирования, в т.ч. с форматным преобразованием. Я себе такую написал ещё лет 30-40 назад.

VPM, Нет да! Поведение рынка изменилось: то он неделями сопли жуёт, то вдруг ломанётся куда-то почти без сопротивления. Одно это правило об утроенной ктомиссии остановило рынок. Размер, конечно имеет значение, но небольшое - алгоритм давно отлажен и на сверхмалых, и на средних, и на огромных размеров кошелька, он прекрасно знает как определять "размер открываемой позиции к собственным средствам". И я давно уже перестал смотреть на все эти Н1 или Н4.- не моё это собачье дело.

VPM, Всё не так плохо, всё ещё хуже. Зарабатывать-то можно, но, во-первых, значительная часть моих денег просто арестована (фондовый рынок на евро и доллары). Во-вторых, неизвестно как пойдёт дело дальше. В-третьих, то, что сейчас происходит, это не рынок, поведение рынка изменилось, и резко, и в худшую сторону. На рынке стало не тесно, на рынке стало скучно. И объёмы упали со страшной силой, и волатильность ракообразная. Ранее рынок был живой, сейчас он мёртвый. В лучшем случае, полуживой. Но, боюсь, ненадолго.

nikolz, Многопоточность тоже прекрасно реализуется и на одном ядре и никак не зависит от операционной системы.

Nikolay,  Корутины где угодно реализуются через программирование данными. Мои ребятки когда-то склепали "генератор сайтов", так там (алгоритмически) были три потока даже на внешних файлах: конфигурационный, файлы шаблонов и файлы данных. А "технически" это был один поток, перебрасывающий управление между ними, так что не было никаких проблем с синхронизацией. И опрашивать ничего не надо: закончил свой квант - сообщи "начальству", оно передаст управление кому надо. Но здесь настолько тривиальная задача, что все подобные выкрутасы просто нафиг не нужны.

VPM,  А я давно уже завязал со скриптом - с августа ни единого символа там не поменял. Борька иногда ругается, хочет ещё какие-то идеи воткнуть, но я считаю, что лучшее - враг хорошего. Я "навсегда забыл про тему скоростей", историю данных не использую, памяти трачу немного, "сессия" может длиться месяцами, про глюки давно забыл - разве что связь иногда рвётся.

Многопоточные алгоритмы это НЕ "просто другое название для многозадачных". Многозадачные не знают о существовании друг друга, многопоточные - знают.

Да, скрипт-то зарабатывает, но в последнее время очень плохо - биржа ведь фактически уничтожена, там творится чёрт знает что. А мой любимый долларовый рынок и вообще накрылся медным тазом.

Давненько я сюда не заглядывал:
1. Быстродействие lua более, чем удовлетворительное, чтобы обслуживать сотни тикеров, то есть портфель, кратно превышающий оный у любого участника этого форума.
2. От заслуженных мэтров данного форума не услышишь ничего хорошего.
3. За каким хреном здесь нужна многопоточность - это выше моего понимания.
4. Многопоточность, многозадачность и "корутины" - это разные вещи. Ни одна из них здесь нафиг не нужна.
5. Мой скрипт преспокойно обновляет информацию от биржи именно раз в секунду на самом дохлом железе (количество графиков, тиков, стаканов и всех сделок равно нулю).

nikolz,  Лапуль, Вы меня убили наповал. У ВАС ЕСТЬ УЧЕНИКИ?! Я же не раз советовал Вам заняться чем-нибудь другим, кроме программирования - вдруг в этом "другом" Вы хоть что-то соображаете. Не соблаговолите ли пригласить сюда парочку учеников - на такое следует посмотреть!

Что же про Lua, то это один из самых дебильных языков, которые попадались мне на моём пути. Несмотря на всю свою дебильнось он позволяет-таки организовать  торговлю в Квике, и требуется для этого... ща посчитаю... 28 функций общим весом 31747 байт. Это и на торговлю, и на диалог, и на работу с файлами, и на акции, и на фьючерсы, и на компенсацию глюков системного софта - НА ВСЁ! Скрипт спокойно держит 1000 тикеров и более, спокойно работает месяцами, давно отлажен, описан, перевязан ленточкой. Чем тут можно заниматься ВОСЕМЬ ЛЕТ - это выше моего понимания. За каким хером здесь нужна многопоточность, библиотеки, встроенные компиляторы, ловля микросекунд и прочая дребедень - тем более. Я в своё время потратил недели две, чтобы, наоборот, запихнуть всё, что можно, в поток main, и с тех пор вообще забыл про глюки - месяцев пять назад последний раз что-то глючило. А может и год назад. И перестаньте корчить из себя учителя - Вас, как я сильно подозреваю, НИКТО за него не принимает.

nikolz,   Лапуль, по сравнению с Вами самая последняя курица будет выглядеть самым крутым петухом. Ладно, в качестве ликбеза: 60 и 0x60 - это РАЗНЫЕ числа. А для особо одарённых здесь открытым текстом писали про пятый и шестой бит. И уж персонально для Вас: пятый и шестой - это ДВА бита.

Игорь М,  Я видел. Только этот "метод" не гарантирует, что сделка вообще состоится. Это СОВСЕМ УЖ идиотский способ. В любом случае для одной из сторон (как минимум) сделка будет активной, и если все применят столь  гениальное решение, торги прекратятся.

nikolz,  Лапуль, Вы ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ в программ ировании соображаете? С какого там класса нынешние школьники начинают изучать информатику? Вот в тот самый класс и загляните - надеюсь, объяснят.

Glukator,   Эта таблица у меня всегда открыта в одной из вкладок, я туда смотрю очень редко, но никаких тормозов сроду не замечал. У меня точно такой же ноут для торговли: 2 ядра, 2 гига ОЗУ, 2 ГГц, и sleep у меня на 0.25 секунды, 1000 тикеров спокойно держит. Видимо, потому, что я никакие комиссии на отдельные сделки вообще не считаю.  

Glukator, Таблица такая есть в Квике, "состояние счёта" называется. А там есть ячеечка "комиссия". Я просто вижу в ней, что при сделках там либо что-то тикает либо (как правило) стоит на месте. Она меня мало интересует, так что я даже не слышал, что есть такое "значение exchange_comission в OnTrade". Я никогда не обращал внимание ни на комиссии ни на дивиденды, считая, что одно приблизительно компенсирует другое. Это может быть интересно разве что для технологий торговли типа HFT, а мой скрипт торгует куда спокойнее: число сделок за сутки исчисляется десятками, реже сотнями, а в расчёте на один тикер редко приходятся даже десятки. У меня, в принципе, учитывается комиссия, но грубо, по максимуму, для всех совершённых сделок - не помню, кажется 0.1% или чуть меньше, но только для акций и только с той целью, чтобы скрипт не вычерпывал выделенный ему депозит досуха. И чуть доработал алгоритм, когда ввели эту утроенную комиссию, чтобы снизить вероятность тейкерских сделок - не помню, кажется только для фьючерсов.

Вот и я стараюсь от квика брать только минимум самых необходимых данных - ЭТИ данные мне не нужны.

Вопрос-то, может, и правильный, но мало интересный и совсем уж не нужный. Во-первых, очевидно, что Квик знает о том, была ли сделка тейкерной или мейкерной - достаточно посмотреть на цифирь комиссии в портфеле. Во-вторых, эти данные нафиг не нужны: при подаче заявке мы не можем гарантировать, будет ли сделка тейкерной или мейкерной, а после того, как сделка состоялась, это и тем более никому не интересно. В-третьих, что за бред? Как это
бит 5 (0x20) Пассивная сделка ("Состояние" - "П")
бит 6 (0x40) Активная сделка ("Состояние" - "А")

Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю, то сделка может быть либо активной либо пассивной, то есть это ОДИН бит информации, а здесь их ДВА. И что будем делать с состояниями 0x00 и 0x60?

БорисД,  Ого как тебя прорвало на посты!  

Нет, Борь, ты просто никогда не видел программистов экстра-класса, а я видел их пачками - в частности, был лично знаком с человеком, который был признан лучшим программистом мира 1993 года. Хороший программист - это всегда зануда, хороший алгоритмист - это всегда раздолбай. А кто из них я - ты знаешь. Да один мой "сортир", которого нет ни в трёхтомнике Кнута, ни вообще где бы то ни было, хотя это самая популярная задача программирования во все времена, с логарифмической сложностью в худшем случае и линейной почти во всех остальных, доказывает, что алгоритмист я, как ни крути, мирового уровня. А твой "дневник трейдера" я тебе прислал в двух последних письмах, гда тщательно проанализировал поведение алгоритма буквально во всех возможных ситуациях.

Борь, ну ты же прекрасно знаешь, что "мои тестовики" отличаются от боевого режима одним-единственным символом. А могут даже и не отличаться - переопределить режим по умолчанию можно даже в IN-файле. И что вместе с двумя последними тестами (месячным и недельным) параллельно работал скрипт и в боевом режиме. И режим по историческим данным предварительно запускался, как черновая отладка алгоритма. И данные эти как раз были за пару месяцев, причём там было всё: и топтание на месте, и бурный рост, и катастрофическое падение - это же ТВОЙ тестовый массив! Любой другой, в лучшем случае, продемонстрирует то же самое. И дополнительным бонусом оказалась просто изумительная работа алгоритма на слаболиквидных тикерах благодаря технике "прогрева", который, как ты помнишь, создавался СОВСЕМ для других целей. Буквально вчера, когда торги по всем тикерам велись очень вяло, а мартовский фьючерс VBH4 и вообще почти всегда сидел в состоянии "инструмент не торгуется" в какой-то момент скрипт увидел, что торги по нему всё-таки идут, посмотрел - МАМА ДОРОГАЯ! Да у меня же там 2.5% прибыли! Пора фиксировать! Кинул заявку, она там часа два повисела (рынок же фактически мёртвый) и сработала. То есть торговать на полудохлых тикерах скучно, но как дополнение к портфелю они очень даже полезны. Тот же VBH4 начнёт нормально торговаться где-то в будущем году, а пока в режиме "курочка по зёрнышку" тоже пригодится. И - да, "чужим мнениям я не доверяю, но чужое мнение может стать и моим, и уж тогда...

nikolz,  Ознакомился. Тем, кто впаривает свои поделия лохам, возможно, и полезная заметка, но кроме них - никому. Одно название чего стоит: "Интеграция QUIK в инфраструктуру или API"! Интеграция сраной прикладной задачи?! Куда?! Зачем?!

"QUIK для большинства серьёзных (!) игроков рынка является очень популярной системой". Ну, допустим, что остальное дерьмо ещё хуже.. Я, во всяком случае, ничего другого искать не хочу.

"Для разных продуктов системы требуются разные версии библиотек". Ну так пишите на чистом Lua, забульте про все библиотеки как страшный сон, и будет вам ЩАСТЬЕ!

"Множество продуктов линейки QUIK используют БД MS SQL". О, Господи! Только этого говна нам и не хватало!

"Транспортная часть представляет собой проприетарный протокол, защищённый шифрованием". Ну так забудь про него - не твоё это свинячье дело!

Дальше разные сопли про кодировки, ODBC, какой-то QUIK Exporter, RealTime данные, API, файлы данных сервера и клиента - короче, о чём угодно, кроме торговли. О! Автор стал объяснять, что такое "портфель клиента"! Причём так классно, что сразу становится ясно: автор в этой теме ни уха ни рыла. Да, впрочем, и в любой другой, кроме разве что словоблудия: дальше пошли "In-Memory базы", "эффективно построенные индексы", "механизмы хранения данных основанные на базах временных рядов", какие-то дебильные "замеры с милли или микросекундами". Заканчивается всё гениальнейшим выводом: "Не надо гнаться за "фичами", главное функциональность".

Сергей, Таблицы текущих торгов не существует. Точнее, она невидима, а её видимая часть всего лишь срез общего массива данных. А getParamEx с двумя айдишками кода и класса тикера и есть тот самый "фокус". И это не "отображаемый инструмент", а тот, с которым в данный момент скрипт работает.

Alexander, Херассе, "узконаправленного"! Он торгует всем, чем я вообще собираюсь торговать. Хотел бы облигациями или опционами - торговал бы и ими ТОТ ЖЕ САМЫЙ скрипт, но это дерьмо мне нафиг не нужно. Как и графики.

Alexander, Нафига брать данные из таблий КВИКА? ЕДИНСТВЕННЫЙ случай, когда мой скрипт берёт данные из таблицы Квика - клик правой кнопкой, чтобы определить, по какому именно тикеру кликнули, дабы вызвать соответствующее контекстное меню.

Я уже ответил: в моём скрипте есть таблица ДЛЯ ЮЗЕРА. И есть "спящий режим", в котором она не выводится, только в заголовке маленького окошка тики меняются, чтобы было видно, что скрипт работает, а не висит. Для сделок есть готовая таблица сделок самого Квика, для заявок - таблица заявок, и я в эти таблицы почти никогда не заглядываю, а скрипту они и подавно не нужны. Да, есть у меня один из видов контекстного меню с кнопками "купить" и "продать", но это "рудимент" - я уже много месяцев вручную сделок вообще не совершаю. Но возможность осталась: щёлкнул - купил, щёлкнул - продал, сделка отобразилась (в таблице сделок). У меня ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ скрипт, который делает ВСЁ, это ОН, А НЕ Я принимает решения. Торгует он акциями (изначально) и фьючерсами (Борькино влияние). Никакие другие бумаги (облигации, опционы) меня не интересуют.

Alexander, А таблицы-то здесь каким боком? Это же только справочная информация для юзера. В моём скрипте даже "спящий режим" есть, когда таблица вообще не выводится. И что ещё за "немедленный выход из скрипта"?! Мой работает часами, днями, даже месяцами, и событий там как собак нерезаных. И при чём тут "внутрь main"? Я говорил про ПОТОК main. И уж точно ни одна таблица скрипту нафиг не нужна. Какие ещё могут быть "другие случаи"?