Владимир (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 41 След.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Для такой примитивной задачи как организация торговли на бирже требуемый мат аппарат вообще курам на смех. Вот скрипт им и не раскидывается на всякую фигню вроде расчёта вероятностей.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Вот и считайте свои вероятности, а мой скрипт прекрасно торгует без всего этого дерьма.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, А на кой мне СЕБЕ отвечать? Средняя - 90, а что там было внутри - незвестно. Может, так весь период и проболталась на 90, может, достигла 100, может, 150. Лично меня это вообще не интересует. Свеча сформирована, поезд ушёл.

Господи, да рассуждайте о чём Вам заблагорассудится! К торговле вся эта хрень не имеет отношения. По крайней мере, к нормальной торговле, как у моего скрипта.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Здесь с кем угодно бессмысленно дискутировать,  это БРЕД! Какой бы титулованный дебил это ни утверждал.

График цены отражается в разных масштабах НЕ фрактально, а НЕЗАВИСИМО от других масштабов. В частности, мой скрипт торгует на любом таймфрейме НЕЗАВИСИМО от того, что творится на других.

И "в нашем  конкретном примере" Вы несёте полную ахинею: вполне возможно, что цена УЖЕ достигала значения 100, несмотря на то, что её средняя имеет значение 90. А может и НЕ достигала. Да, мы видим, что в последней (незакрытой) свече она достигала этого значения, но эта свеча ещё НЕ ЗАКРЫТА, и нет гарантии, что туда "вот прям ща" не припрётся какой-нить идиот и не выкупит все тамошние лонги до седьмого колена и к моменту её закрытия средняя не станет, скажем, 80.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, А чему она должна помочь? Воспринять этот бред за прописную истину?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Я начал понимать, что Вы несёте бред и вообще не понимаете, что такое фрактальность, А длина береговой линии между населёнными пунктами А и Б НИКАК не зависит от масштаба карт. Ну, а фраза "меньший масштаб всегда входит в больший" есть просто клиника. Да, я "человек образованный, и не с 5-го класса, а с ясельного возраста, с 4-го по 10-й класс включительно был чемпионом города по математике, но никогда не считал подобный бред "прописными истинами".
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Да плевать, что там мир думает. А я думаю так, как думаю я: НЕТ  у цены никакой фрактальности!

Ага, а в метр входят сантимерты, в сантимерты - миллиметры. Куда ни плюнь, одна сплошная фрактальность!

У МЕНЯ речь НЕ ИДЁТ ни об объёме, ни о количестве в сделке - моему скрипту на весь этот онанизм насрать. Как и на многое другое. Поэтому-то мой скрипт и может спокойно обслуживать сотни и тысячи тикеров, что занимается ДЕЛОМ, а не всякой фигнёй.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
nikolz, Во-первых, лимитная заявка далеко не всегда сжимает спред и, тем более, играет против рынка. Во-вторых, рынок двигают не только рыночные заявки. Мой скрипт в жизни ни одной рыночной заявки не подал, а рынок двигал чуть не ежедневно.

VPM,  Нет у цены никакой фрактальности, есть только её величина. Да больше ничего и не нужно.

В ранних постах я рассказывал как считается среднее арифметическое, и только потому, что аудитория обзывала его каким-то другим словом, не помню уже каким. Но, поскольку получать сведения о сделках, их цене и объёмах слишком громоздко, я стал считать среднее арифметическое значений цены в секундных замерах - это в тысячи раз быстрее и проще. В принципе, первый способ даёт точное значение, а второй - приближённое, но какая разница? Тем более, что я округляю значение свечи до шага цены. Так что я НЕ пользуюсь ни qty ни price и НЕ считаю стоимость за определенный период. Заодно мне автоматически становится насрать и на движение капитала, и на спрос, и на предложение.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Никто никуда не входит, нет никакой фрактальности, каждый таймфрейм работает автономно. А, ну да, у меня даже в ТЗ записано;
2. Каждый таймфрейм управляет своими ставками самостоятельно (последняя свеча родительского таймфрейма должна существовать), но реальные сделки разрешены только для нулевого (10-секундного) таймфрейма, который находится ближе всего к текущему положению рынка. Остальные уровни могут лишь переносить к себе уже совершённые ставки у нижестоящих уровней. Сделки с полученной прибылью и последняя сделка таймфрейма наверх не передаются. Продажа тикеров старшими таймфреймами осуществляется сбросом продаваемой сделки на нулевой уровень.

Ничего такого я не утверждал, и уже несколько месяцев ничего не переделывал. Сейчас вот заканчиваю оформление финальной версии скрипта - именно потому, что я больше вообще не хочу в нём что-либо менять.

А Вы что, маркетмейкер? Доделывайте что хотите - моему скрипту на все эти потуги плевать.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Для кошелька лучше много и прибыльно торговать, не занимаясь онанизмом с определением пик это или впадина, которые достоверно могут быть определены лишь после их прохождения. Мой скрипт покупает и продаёт тогда, когда именно ему это выгодно, и плевать, в какой там "зоне перекуплености иди  перепроданости" он находится..Чем при этом занимается остальное стадо, его не интересует.

А кто сказал, что "мах с моего примера = 100" - тем более, "для часового"? Часовая свеча там одна, и значение её - 90.

Нет, НЕ нужно учитывать стоимость за определенный период. Моему скрипту на это совершенно наплевать. А ликвидность оп  считает грубо приблизитедно - за последнюю минуту и за сеанс. И плевать на всех маркетмейкеров.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Какой мат. аппарат, господи? Число от -4 до +4. Определяется небольшой специальной функцией - что для ранга скорости, что для ранга отклонения исследуемой свечи от базовой.

А что толку от перекуплености и перепроданости? Кому они нужны? А про "зоны скопление ликвидности" у меня даже фантазии не хватает вообразить что это за зверь. И откуда мне знать, "когда цена = max and qty=min" или "когда цена =min  and qty=max"? И какое мне дело, пик это или впадина? Меня интересует ответ на вопрос продавать или покупать, а не вся эта хрень. И то, и другое можно делать и на пике, и на впадине, и между ними. И никакая сетка Фибоначчи для этого не нужна, не говоря уже о том, что кто-то где-то что-то "понаписал". На заборе тоже много чего понаписано.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Ну, допустим, даже и в самом деле закон. Какой с него толк? С инерции - понятно, очень эффективно работает. А что толку с этого "Спроса и Предложения"?

Производные проходят чуть постарше, а скорость и ускорение - чуть пораньше. Для торговли вообще не обязательно знать, что такое производная.

А ранг не "из опыта", и нечёткая логика тут нафиг не нужна. Курс может стоять, ползти, идти, бежать и лететь - всего 9 вариантов с учётом направления.

Затариваться - это НЕ стратегия "Купил и Держи", это происходит естественным образом, Если курс имеет тенденцию к росту или прилично просел - затариваемся, если хорошо вырос - фиксируем прибыль. А "Купил и Держи" - это вообще не стратегия, это её отсутствие.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Да знаю я о чём Вы "о другом". Садиться на хвост вообще не имеет смысла: у нас разные задачи, разные портфели, разные кошельки. Моему скрипту плевать на "попутчиков", он сам принимает решения, сам совершает сделки в соответствии со своими потребностями и возможностями. А "Позиции Огромные" спокойно набираются и спокойно сбрасываются в другом масштабе времени, а в стакан отправляются небольшими порциями. И ни одна собака ни о чём не догадается.

У всех подход одинаковый "купить - продать - купить!". Разница лишь в том, когда и сколько.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Ладно, ко мне гости приезжают, поговорим ближе к вечеру..
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Что ещё за "синхронизация периодов"? Чо там "синхронизировать"? Когда у конкретной свечи конкретного таймфрейма истекает период, она закрывается - только и всего,

Почему "я историю отвергаю"? Мой скрипт может работать и в режиме по историческим данным - я его использую для черновой обкатки алгоритмов. А в остальных режимах история нафиг не нужна.

Судить возможно: вероятность разворота там выше, чем его отсутствия. Но окончательный ответ на принятие решения даст комплексный анализ. И потом, нас не интересует, разворот там или нет, нас интересует, что делать. Продавать, покупать или подождать. А затариваться юанем нужно было когда он по 8 рублей стоил.

Да какой же он, в задницу, "профессиональный трейдер", если у него нет времени?

Скорость-то? Ну, показатель какой-никакой. Это один из аргументов для принятия решения, причём не сама скорость, а ранг скорости.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, У кого "нет времени"?! У моего скрипта? Да вагон и маленькая тележка!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Хоспидя! Скорость считается в момент закрытия свечи - тупо как разность последней и предпоследней. Свечи накапливаются раз в секунду, а значение определяется в момент закрытия свечи. Это вообще микросекунды

Да нафига мне двигать цены? Пусть живут своей жизнью, и чихать на тех, кто ими двигает. И зачем им выходить из сделки незаметно? Точнее, что в этом сложного? Мой скрипт будет выходить из крупной сделки несколько дней, если не недель, причём, скорее всего, со встречными сделками - кто там что способен заметить?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, И чего? Это времена закрытия свечей, по ним эти значения обновляются, а  срез остаётся срезом, и решения на открытие ставок принимаются [в том числе] по нему каждые 10 секунд.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Что значит "без указания времени момента среза"? Вот в тот самый момент, когда на него смотришь. Срез всегда находится в актуальном состоянии.

Да, это мой выбор и, как я полагаю, выбор любого нормального человека, ничего "скальперского" тут и в помине нет. И что за показатели я считаю? Прям заинтриговали.

А я рассуждаю о ВСЕХ подходах! Ну, кроме HFT - и подход дурацкий, и Квик для этого не годится. Я не знаю заранее, когда я закрою сделку - может, через минуту, может, через месяц, может, через год. Когда надо будет, тогда и закрою. И какие проблемы с миллионными оборотами? Да хоть с миллиардными! Мой скрипт справится - только деньги подавай. Да, будет "сидеть и рассматривать минутки". И даже не минутки, 30- и 10- секундные свечи. А вот тики как раз нафиг не нужны - в них почти нет информации.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Это не мой подход - это подход любого нормального челоаека. Тот, кто "принимает серьёзные решения" и "вкладывается на всю катушку" НЕИЗБЕЖНО разорится.

А что тут обсуждать? Я просто проиллюстрировал, что даже такая мгновенная картинка, которая может измениться в любую секунду, в тыщу раз информативнее любых графиков. Очевидно, что до этого курс бурно рос (и скрипт почти наверняка уже использовал это обстоятельство), затем почти остановился и даже немного дёрнулся вниз. Наиболее вероятно его дальнейшее движение, уже обозначившееся, к средней (к свече тяжёлых таймфреймов), так что решения в этот момент времени будут скорее на продажу, чем на покупку - фиксация прибыли, открытие шортов или что там ещё портфель с кошельком подскажут, Более того: по такой фигне скрипт решения не принимает - у него комплексная оценка, многомерная, а это лишь один штришок в копилку "информации к размышлению".

Что значит "если у Вас есть время момента получения среза"? Срез есть ВСЕГДА, он готов В ЛЮБУЮ СЕКУНДУ - меняется только значения курса, да значения свечей в моменты их закрытия.

Что такое "подмена времени периода" я не понял, такшта "основной махинацей в финансах" я не пользуюсь.

"Предположение было следующее:"
Ну, здрассьте! Если уж говорить о главном, то это скорее младший, 10-секундный - более 90% всех сделок совершает именно он, а закрывающие сделки и вообще в ведении 1- или 2-секундных обработчиков. У меня есть понятия "базовый таймфрейм", "опорный таймфрейм", но они ДИНАМИЧЕСКИЕ, они зависят от ТЕКУЩЕГО состояния рынка и портфеля, а не вбиты намертво в код. Никто никуда не "входит", никакой "матрёшки", никакорй "фрактальности". Цена растёт не на всех таймфреймах, достигает она неизвестно какого уровня (100 - это значение свечи, а как там болтался курс, мы не знаем), никакие "продажи" она не "встречает", ничего не "фиксирует" и никуда не "отскакивает". Никакие у"скорения" мой скрипт вообще не считает (Боря, привет!), поскольку использование в качестве аргументов величины курса (свечи) и, тем более, ускорения будет давать СТРРРАШНЫЕ погрешности при расчётах чего бы то ни было. Самый надёжный критерий - это скорость, поскольку основной закон рынка вовсе не какой-то мифический "закон Спроса и Предложения", а инерция: стоящий курс нелегко разогнать, движущийся - нелегко остановить. Никакой высшей математики здесь не требуется - вполне достаточно школьных знаний по физике и арифметике. На объёмы, как я уже говорил, мой скрипт плюёт с высокой колокольни, и трёх свечей на таймфрейм ему вполне достаточно.

Да кто сказад, что "рулят быки"? Мож, на дневных свечах курс падает в пропасть и лишь чуток дёрнулся вверх. При панике на рынке в преддверии банкротства и не такое бывает. Мой личный рекорд (ещё при торговле ручками, без скрипта) - 90.4% прибыли в день на одном припадочном тикере, который потом благополучно издох. Какая нам разница, кто там "рулит" - это ИХ проблемы! И на "эффект круглого числа" пускай негры смотрят - мы такими глупостями не занимаемся. Сработали ли там стопы тоже не наше собачье дело - нам на всё это пилювать. И на "что вообще происходит на рынке" тоже - НАШ скрипт должен зарабатывать, а до остальных нам дела нет. А ликвидность считается иначе, очень просто, в секундном обработчике.

О, Господи! Нет никакого "дерева событий", а реакция скрипта идёт на прерывания по таймеру, нажатия клавы, клики мыши. да приход информации о совершённых сделках.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, А я предпочитаю серьёзных решений вообще не принимать. Серьёзными решения становятся сами собой, как множество несерьёзных. Никто ведь не знает, как себя рынок поведёт. Кинули пробную заявочку, и смотрим. Если всё хорошо, можно и усилить позицию - раз, другой, третий. Или, наоборот, прибыль зафиксировать (обычно тоже небольшими кусочками). Или подождать на более тяжёлом таймфрейме лучших времён. Или просевший тикер докупить. Или шорт открыть. Или даже вытравить этот тикер из портфеля, сманеврировав ресурсами в пользу более интересных на данный момент тикеров. В общем, масса вариантов. Нельзя только нервничать, жадничать и растранжиривать без крайней необходимости подущку безопасности. Ну и диверсификацию никто не отменял. Мне давно уже самому неуютно становится, если в портфеле меньше десятка тикеров. И скрипту неуютно - он старается расширить портфель, если деньги есть. И сузить, если нет.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, А что тут понимать? Курс рванул на 10% и замер. А вот говорить о тренде вверх на пятиминутке как раз нельзя - курс уже остановился, и неизвестно, пойдёт ли дальше. Судя по младшим свечам, вряд ли.

Да неужели?! И какие же такие "свойства фрактальности цены" могут указать на какой-то "импульс"? Если он и был, то он УЖЕ был, а вот далее ещё бабушка надвое сказала.

А это вообще шедевр: "И отклонение от средней велико, а оно будет тащить курс вниз"
Это не шедевр, это очевиднейшая вещь - у моего скрипта она как раз используется как дополнительная аргументация для подачи заявки.

"А скорость  то где?"
Скорости у меня считаются отдельно, по двум свечам таймфрейма, но не так уж сложно их увидеть даже на таком мгновенном срезе.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Примеров тому нет ни одного. Вот брокер может попробовать играть против меня, но КАК? Нет у него методов против Кости Сапрыкина!

Я не спрашивал что такое реперная точка, я сказал, что это ВААПЩЕ НИЧЕГО. И я не "показал импульсное движение вверх" - здесь нет никакого движения, это МГНОВЕННЫЙ СРЕЗ. Уже через секунду может измениться курс, через 10 секунд - младшая свеча и т.д. Вторая часовая свеча ещё не сформирована, но уже видно, что рынок на этих свечах РАСТЁТ. А вот на более мелких начал падать. И отклонение от средней велико, а оно будет тащить курс вниз. И скорость почти остановилась - это точка бодания быков с медведями. Что это, если не разворот? Только скрипт может сказать - у него комплексный подход и, в первую очередь, по самым надёжным показателям - по скоростям.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Это доказательство. Никто против кого бы то ни было ни разу в истории биржи не играл всем миром. А мой скрипт выдержит всё - кишка тонка у всего мира играть против него. Даже он сам не знает, как он будет играть в следующую минуту, а "всему миру" и подавно вовек не догадаться.

А что такое реперная точка? ВААПЩЕ НИЧЕГО. Разворот, по крайней мере, хоть какая-то информация для принятия решений. Правда, моему скрипту и она не нужна даже при контртрендовой торговле. Ему даже почти всё равно, куда пойдёт рынок, поскольку он умеет нормально реагировать и на то, что рынок пошёл туда, и на то, что он пошёл не туда. Именно это снижает риски, а не какие-то дурацкие прогнозы.

Ну, для Ввс, может, и имеет отношение к счету и стратегии и к просадке. А мой скрипт УЖЕ отлажен, ему не нужно ни выбрасывать стратегии, ни поправлять их.

Мы НЕ оперируем вероятностным исходом. Открывая сделку, мы НЕ знаем, к чему это приведёт и, соответственно, ничего не прогнозируем. Я даже могу рассказать, как и почему я отказался от прогнозов.

Мой скрипт НИКОГДА не открывается на всю катушку и, соответственно, пока ещё ни разу не получал "колл в дневник". Для этого тоже не нужны никакие прогнозы - нужно просто следить не только за курсами, но и за своим портфелем и кощельком.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, И Вы не можете их читать, и вообще никто не умеет. Доказательство: время от времени даже самые мощные компании с огромным штатом крутейших аналитиков терпят миллиардные убытки. Читатели, панимаш!

Я же спросил: А ЧТО ЭТО, если не разворот? Следующее значение может быть 101, но здесь и сейчас это именно разворот.

И то, выдержит мой счёт или получу маржинколл ТОЖЕ не имеет ни малейшего отношения к статистике. Как и просадка.

Борису скрипт тем более не нужен - он вообще не программист.

Ага, только ютуба мне не хватало! Книга хотя бы "написана пером", а пустопорожняя болтовня есть только пустопорожняя болтовня.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
И книг я начитался. Чукча не читатель - чукча писатель.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Да не надо мне Вашего скрипта! Мой меня полностью устраивает.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Я так и сказал:  "Просадка тоже не имеет ни малейшего отношения к статистике - к ней имеют какое-то отношение разве что свечи, да и то МОИ свечи, а не это "японское" дерьмо."
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Это для Вас не обычно. А я уже более 30 лет в Инете.

А мне и модные слова не нравятся. Моё давнее определение: "Интеллект - это такой алгоритм". А в программировании особенно полезны усидчивость и занудство.

Ну КАК, КАК просадка имеет отношение к статистике?

Нет, не всё. Я вот вообще не открываю графики, ни хрена они не "могут определить". А "найти разворотные моменты"... вот, например, мой алгоритм считает только две свечи у каждого таймфрейма (точнее, три: две рабочие и одна накапливаемая). Для графика какбэ маловато будет. Но предположим даже, что у нас есть только ОДНА свеча, и у неё только ОДНО значение - среднее арифметическое за период. Предположим, что эти значения таковы;
60 минут - 90
30 минут - 95
10 минут - 97
5 минут - 98
2 минуты - 99
1 минута - 100
30 секунд - 99
10 секунд - 98
текущий курс - 97
Ну, и что это, если не разворот? Разве какой-то сраный график может показать его точнее?

Да, про оптимальность в портфеле я ничего не знаю и знать не желаю. НА КОЙ мне это? Если скрипту портфель не понравится, он сам его подрегулирует. И никакого "самомнения": единственный критерий - результат. МОЙ результат, а не "мне подобных".

Это к Борьке - он тоже постоянно зудит про "дневник трейдера", по которому он что-то там анализирует. А я ему постоянно говорю: нафиг не нужно, нафиг не нужно, нафиг не нужно.

Кстати, верно: "Ваше сейчас со скорость в 1сек становится вчера". Именно раз в секунду скрипт и опрашивает текущие курсы. А расчет моих свечек называется "среднее арифметическое" - кажется, 5-й класс средней школы.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Ну да, "мы тут и собрались".

Скрипту написал этот алгоритм я, руководствовался при этом своими собственными мозгами и некоторыми интересными Борькиными идеями. Статистикой УЖ ТОЧНО не руководствовался.

Интеллектом обладает не только не скрипт, но и вообще непонятно кто. Четверть века назад я громогласно объявил: "У меня, Владимира Рыбинкина, никакого интеллекта нет. У кого он есть - поднимите руки"! А оценивать его работу можно только по результату. Лично меня он вполне устраивает.

Повторяю: просадка не имеет ни малейшего отношения к статистике! И мой замечательный скрипт не открывает позиции по стратегии - ему вполне достаточно тактики. А "способность прочитать график" - это иллюзия, лапша, мания величия - что угодно, только не способность что-то прочитать. Ах, да, прочитать-то можно, только ту часть графика, которая УЖЕ БЫЛА.

Оптимальность в портфеле определяет сам скрипт, причём в данный конкретный момент. Портфель постоянно "дышит", постоянно приводит своё состояние к оптимальному, и никакая статистика ему для этого не нужна.

Nikolay,  Зачем? Ветка чуть ли не самая популярная, как это обычно и бывает с подобными ветками. Нет здесь никакого обсуждения - обычный трёп, обычный релакс.
move_orders, move_orders
 
krabykraby, Да не занимайтесь Вы фигнёй с перестановкой ордеов! Снять старую заявку и поставить новую ТЫСЯЧЕКРАТНО проще. Тем более, что нет никакой гарантии, что на момент перестановки старая заявка не успеет исполниться - полностью или частично. И ловля микросекунд в Квике тоже называется "онанизм" - здесь время измеряется в секундах, иногда даже в десятках секунд или в минутах. А работа через GetParamEx АДНАЗНАЧНА проще, надёжнее и быстрее, чем всё остальное.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Я так и сказал: НЕ ПОНИМАЮ. А то, что продавать надо дороже, чем покупать, знает любой идиот. А  что, когда и сколько нужно купить или продать, знает мой скрипт, но не я. И не должен он "вести статистику, оценвать стратегию, сравнивать и выбирать лучшее" - всё уже выбрано, оценено и запрограммировано. Просадка тоже не имеет ни малейшего отношения к статистике - к ней имеют какое-то отношение разве что свечи, да и то МОИ свечи, а не это "японское" дерьмо.

"Зная причину" называется "инсайд", то бишь жульничество. Во всех остальных случаях о причинах можно лишь догадываться. Да и то незачем: когда мой скрипт "выбирает нужное направление и необходимое количество в сделке", ему, как и мне, глубоко насрать на все эти причины - важен результат, и ничего больше.

Я терпеть не могу термина "Интеллект", и мне уже много лет совершенно до лампады, что там может сказать nikolz. И скрипту абсолютно плевать на все "стратегии предварительного подбора этих тикеров". Когда я торговал на долларовом рынке (в смысле, на фондовом валютными акциями), количество тикеров в портфеле исчислялось десятками, многие из них я вообще "не знал в лицо" и не представлял даже, какой род деятельности у этих компаний. Какая разница? "Хоть чёрт, хоть бис, абы яйца нис".
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Я ничего не понимаю. Только что надо покупать дешевле, а продавать дороже. Я хороший алгоритмист и умею правильно задавать вопросы. А правильный вопрос здесь: что, когда и сколько нужно купить или продать, причём выход из позиции ещё более ответственный момент, чем вход в неё.

А нафига мне кого-то спрашивать сколько он пересиживал убыток? Мой скрипт тоже постоянно пересиживает. Сколько надо, столько и пересиживает. Бывает - минуту, бывает - день, бывает - месяц, бывает - больше. Это тоже ЕГО проблемы, а не мои.

Да, наверное, "всему есть своя причина" - и что? Нужно уметь абстрагироваться. Какая разница, ПОЧЕМУ курс попёр вверх или вниз? Главное - он ПОПЁР! Какая разница, какой тикер принёс мне сегодня прибыль, не говоря уже про ПОЧЕМУ? Главное - он ПРИНЁС!  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Нет уж ЭТИ книги ВААПЩЕ не нужно читать. Я ничего не понимаю в биржевой торговле, но я не полный дебил, чтобы не понимать: ТАК торговать нельзя.

Господи, да кто собирается двигать цену на рынке? Задача скрипта - зарабатывать, а цена пусть себе движется как хочет - это ЕЁ проблемы. И какое отношение имеет накопление позиции к тому, стоит цена или летит куда-то? На стоящей позицию копить куда удобнее. И я не понимаю, что за зверь "закон Спроса и Предложения". Рынок двигают сделки, а сделки - это консенсус между продавцом и покупателем. Лично мне насрать какой там Спрос и Предложение - если предложенная цена меня устраивает, я совершаю сделку. А если предложенная мною цена кого-то устраивает, совершает сделку он. Вот и всё.

Не знаю, что за "алгоритм больших денег", но если данные об объёме хотят спрятать, то, естественно, не маленьких. Не знаю, что там "объём отражает" - никогда им не пользовался, а активность на рынке отследить проще простого - в т.ч. времена клирингов и прочих перерывов в торговле. И количество сделок мы НЕ ловим AlltTade.

Что тут спрячешь?
Да что надо, то и спрячешь! Что тут выловишь? Да ни хрена! А активно это не обсуждается потому, что нафиг никому не надо прятать сделки. Те бредни, которые я видел про айсберг-заявки вообще без слёз читать невозможно.

Ага, вот только слушать главу Сбера мне и не хватало!  :smile:  
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Ну и в чём же заключается этот "колоссальный опыт"? Как известно, "история учит только тому, что она ничему не учит". В самом начале своего пребывания на бирже я пробовал почитать кое-какие книги, но там была написана ТАКАЯ БЕЛИБЕРДА, что быстро завязал с этим делом, так и не дочитав ни одной до конца. Вот, скажем, здешний совет: "Ззаметил большой объем - садись на хвост". Во-первых, я тут пару раз давал наброски алгоритма, который может спрятать от посторонних глаз любые объёмы и показать лишь то, что ХОЧЕТ показать. Во-вторых, за каким хреном нужно садиться кому-то на хвост? У меня свой портфель, свой кошелёк, свои задачи - на кой мне за кем-то следовать? Это ЕГО проблемы, а не мои. Тем более, а вдруг он идиот?

Нет, это ВЫ "определяете с долей вероятности поведение рынка". А вот МЫ такими глупостями не занимаемся.

Не, не, не - копаться в литературе я не собираюсь, хватит. Я хочу услышать только "резюме", услышать от тех, кто копался и считает, что это полезно. Те самые "только свои правила , то чем я пользуюсь".

Господи, да плевать на них! Пусть у меня "3 копеечки", но это МОИ копеечки, это Я торгую на них, мне вообще насрать, чем ОНИ там занимаются.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Да, настройки какие-то есть, но я даже не помню, какая там версия стоит, скрипту всё равно.

Дык я и пробовал. Никто ж заранее не знает, по рынку он играет в данный момент или против.

Если "это аксиомы Т.А.", то это плохие аксиомы. Мой скрипт такими аксиомами не пользуется. А что за "правила риск менеджмента"? Интересно бы сравнить, поскольку основная задача моего скрипта именно снижение рисков.

Дык я же не спорю: "секретов не осталось в трейдинге". Для меня.  :smile:  И хотел бы я посмотреть, как эти "опытные трейдеры сбросят меня как попутчика.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Нужно обратить внимание на то, чтобы скрипту было всё равно, какой там Lua - 5.3, 5.4 или ещё какой.

С какой радости "опытные трейдеры не торгуют против рынка"? Что за догма?

"Если мы определили тенденцию то она будет какое то время продолжаться"
А если неправильно, то не будет. Ну, и на кой её определять?

"Допустим есть отличный алгаритм определения точки входа".
Это мой, но он секретный.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
nikolz, Вы тоже путаете понятия. Решения о покупке или продаже не принимаются ни в прошлом, ни в будущем - они всегда принимаются в настоящем. Если я покупаю, то далеко не всегда ожидаю, что цена пойдёт вверх и ничего такого мой мозг не "прогнозирует". В основе НЕ любого прогноза лежит статистика - тем более, "накопленный опыт". А любое наше действие по жизни НЕ всегда связано с прогнозом его последствий. Можно даже сказать, редко.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Нет, Владимир подобными штучками баловался когда-то на JS, а все свечи у меня считаются в одном месте, в 10-секундном обработчике.

Да, конечно, "чем больше интервал тем больше отставание", но ведь свечи считаются сразу ПО ВСЕМ таймфреймам, а это просто МОРЕ информации.

Именно так: у меня ВСЕ заявки лимитные и все с определённой ценой - той, которая устраивает меня. Такая заявка исполнится немедленно, если к тому времени, как она попадёт на биржу, бид или аск соответствующим образом изменятся. Иначе будет ждать в стакане.

Нет, тут, похоже, то самое: писать в стакан наверняка нельзя - мне даже в голову такое не приходило, это и есть попытка влезть в чужую память.

Да, "в момент клиринга сбрасывается вся таблица". Скрипт это прекрасно видит и спокойно ждёт, когда торги возобновятся.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Я не понял: Вы В СТАКАН пытаетесь писать? Скорее всего, это и есть причина ACCESS_VIOLATION.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Ха-ха-ха! Сетка ставится подачей заявок в Квик через sendTransaction, а в стакане их биржа уж как-нибудь и сама разместит. Лично я подаю либо по BID/OFFER (если желаю мгновенного исполнения), либо отступаю от этих значений на шаг (чтобы комиссию пореже драли). В любом случае, ничего не гарантировано: пока заявка дойдёт до биржи, границы стакана могут измениться.

Я, конечно, не понял, что Вы имели в виду, но это СОВСЕМ не "моё". Тут какие-то функции вызываются, а у меня их на весь скрипт тридцатник. И интервалы у меня как отличные от квика (10 и 30 секунд), так и совпадающие с ним (все остальные) - это вообще не имеет значения, все свечи я считаю сам.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, В СТАКАНЕ?! А load - это исполнение строки как если бы это был кусок кода.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
А зачем? В стакане обычно идёт какая-то мышиная возня с подачей и снятием заявок, а чуть подальше стакан вообще стоит. А load - это СОВСЕМ из другой оперы.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, А я цену ask и bid. получаю из ТТТ и вообще не пользуюсь стаканом. Если тикеров больше одного, почти наверняка будут проблемы со стаканами. А может, даже и при работе с одним.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Да нет - он чего-то там экспериментировал с фьючерсами и забыл про него. Фьючи давно экспирировались, а скрипт так и ждёт, пока по ним торги возобновятся.

Кто-то пытается залезть не в свою память, ошибка уроаня ОС. Моему скрипту по барабану как версии Квика, так и версии языка. По крайней мере, ДОЛЖНО быть так - там всё просто, как трусы по рубль сорок.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
Ну очевидно же, что какие-то проблемы с доступом, т.е. ошибка уж никак не уровня Lua и даже прикладной задачи - это ошибка системного уровня.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Копать в сторону упрощения кода и переноса всего, что можно в поток  main. Ни разу не видел этой ошибки. Или видел настолько давно, что не помню. Кстати, вчера мне позвонил Борис и сказал, что мой скрипт работает у него с февраля без остановки.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, Это НЕ ограничение выигрыша. Сколько заработает - все его (если я себе не отберу).

Загнул, конечно. Что такое 252? Количество рабочих дней в году? Что-то уж слишком некругло. Так ведь уже на следующий день 10% в день означает 110р*10% 11р. А уж за 252 дня это составит...14204 р 29 коп. Только это за 52 дня, а за 252 и считать лень, и никаких денег не хватит.

Ничуть не противоречу. Мало ли что мне там показалось. Пользователь ЕМУ нафиг не нужен. А вот он МНЕ - очень даже. Снял я у него деньги, перевёл себе на карточку - и гуляй себе, пока он зарабатывает.

Нет уж, я завязал с "отдельными темами".

Вот именно, "обсуждать нечего, никто его не видел". Борька видел - вот с ним и обсуждали. А теперь даже с ним нечего обсуждать - всё, что можно было выжать, уже сделано, отлажено, работает.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, А почти всегда серьёзные открытия совершаются "не имея понятия о предмете". Профессионализм - это шоры. Профессионал знает, что туда нельзя добежать. А дилетант не знает. И, случается, добегает.

Ха! Так я и позволю обсуждать мой скрипт! И мне плевать, чей скрипт передовой. Мой меня полностью устраивает. Всё остальное - на помойку.

При чём тут "жадничать"? Я показал как просто ограничить проигрыш - всего лишь указать скрипту, сколько у него денег в наличии. У моего прям в диалоге можно в любой момент добавить или изъять любую сумму в любой валюте. Показалось мне, допустим, что он перегрузился бумагами по какой-то валюте - ХРЯСЬ ему по кошельку, и он уже в долгах, вынужден выискивать свободные деньги, закрывая какие-то бумаги. Или, наоборот, дать денег побольше, и теперь его мысли о том, каких тикеров следует ещё прикупить.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
 
VPM, А я начну с начала. :smile:

Скрипт сидит себе в Квике и торгует. Пользователь ему нафиг не нужен. Вдруг перестали поступать данные. Может, связь оборвалась или торговая сессия закончилась или клиринг какой пошёл - да и хрен бы с ним. Ну, скрипт может мявкнуть что-то пользователю, а мой и вообще тупо ждёт когда данные снова пойдут. Ну или мявкнет сам Квик что-то вроде: "удалённый хост разорвал соединение". В принципе, тут юзер нужен, хотя можно сделать так, что комп сам восстановит соединение. Что ещё? Ну, может сам Квик отвиснуть - тогда никто даже мявкнуть не успеет. Отлаженный скрипт Квик не подвесит - значит, это какой-то глюк каких-то разработчиков. Наконец, может свет вырубиться. Ну, простоит комп без торговли час, день, неделю - наконец, юзер спохватится, чего-то там подкрутит и снова запустит. Вероятность этого близка к абсолютному нулю, но даже в этом случае скрипту пользователь нафиг не нужен.

Какой "другой модуль"? Работает СКРИПТ, которому никакие модули, никакие трейдеры, никакие установки и никакие тесты нафиг не нужны. Скрипт отлажен? Протестирован? УПЕРЁД!

Да, "стратегии хорошо описаны, нет смысла повторять" и даже нет смысла использовать. Сам скрипт определяет, когда и как ему "резать убыток и давать расти прибыли". А "задача ограничить общий проигрыш" и вообще смехотворная: дал ему в зубы сто рублей или там долларов - и пусть выкручивается как знает! Мой (как и я сам) вообще не знает что такое Profit Faktor, %Wining сделок.

Не знаю у кого как, а моя торговая программа ТОРГУЕТ, а не занимается всякой фигнёй вроде "выявления паттернов, статистически значимых зависимостей и т.п". И ничего не предполагает, а смотрит как себя ведёт рынок НА САМОМ ДЕЛЕ - как рынок в целом, так и отдельные его тикеры и отдельные таймфреймы этих тикеров.

Господи, да хоть 200000000 книг! Как известно, "кто умеет, тот делает, кто не умеет, тот учит как надо делать". Плевать сто раз на всё, что написано, единственный критерий - зарабатывает скрипт или нет. Всё остальное - на помойку.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 41 След.
Наверх