Так вот, касательно моего комментария по поводу левых сигналов от индикаторов - из-за вне сессионных свечек это одно. Но вот в левости самих графиков это уже совсем плохо. Я не как не могу настроить систему на оригинальную работу, все время в Квике она работает как лузер на галере с одними убытками, хотя расчёт тютелька в тютельку.
Ну вот к примеру РТС часовик свеча 14:00 14.10.2014 и 15:00 14.10.2014 - ну вот кудо Ло 1073.12 делось, и почему 10:00 10.10.2014 - опен 1078,07 а не 1081,44, и такая ерунда в большинстве баров.
Ну вот как работ с графиками которые нам предлагает использовать LUA (заметьте не на глаз) если они абсолютно левые и к реальности не имеют не какого отношения, там же косяк в одну сотую уже имеет значение!
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 16.02.2015
12.05.2015 08:57:42
Ваши доказательства - не доказательства!
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 23.01.2015
12.05.2015 10:19:23
Добрый день. С чем Вы сравниваете данные на графиках? Скриншот проблемы сделайте, пожалуйста.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 09.02.2015
12.05.2015 20:36:36
С официальными данными биржи, на некоторые координаты указал.
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 23.01.2015
13.05.2015 07:05:54
, сообщите код класса и код инструмента.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 09.02.2015
13.05.2015 15:48:51
RTSIDX RTSI
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 09.02.2015
14.05.2015 01:39:15
Ориентируйтесь на опены, очень много не корректных, свечки в середине дня и к закрытию иногда попадаются с неправильной ценной тоже.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
14.05.2015 08:55:59
Цитата
Роман пишет: Ну вот к примеру РТС часовик свеча 14:00 14.10.2014 и 15:00 14.10.2014 - ну вот кудо Ло 1073.12 делось, и почему 10:00 10.10.2014 - опен 1078,07 а не 1081,44
Что интересно, у меня не совпадает с вашими значениями:
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 09.02.2015
14.05.2015 15:45:53
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
Роботорговец
14.05.2015 19:32:39
C индексами вообще что-то непонятное: значения с графика не соответствуют значениям из ТТП:
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
14.05.2015 20:05:33
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
14.05.2015 20:27:55
Цитата
Серж пишет: C индексами вообще что-то непонятное: значения с графика не соответствуют значениям из ТТП:
Хотя надо конечно обратить на этот косяк внимание, ладно расхождение с данными сайта биржи из-за срезов в ттп, если всё так как в моей последней ссылке. Но как-то нот гуд если хай в ттп выше чем на графике и если лоу в ттп ниже чем на графике, сервер то может контролировать расхождение. п.с. скрин графика и ттп не с разных серверов?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
14.05.2015 20:44:21
видимо график строится формируя сервером сделки по параметру Значение, а всякие доп.параметры с биржи прицепом идут в каждом срезе, и они также не обязательно соответствуют реальным хаям и лоям ибо срезы с ними могут быть пропущены. Биржа, фондовый рынок, технологии...)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 23.03.2015
30.11.2021 16:01:23
Здравствуйте,
Подскажите, а спустя 6 лет - проблема с несоответствием максимума и минимума данных свечей и ТТП - решена ?
Подскажите, а спустя 6 лет - проблема с несоответствием максимума и минимума данных свечей и ТТП - решена ?
Добрый день.
О какой конкретно проблеме идет речь, если вы наблюдаете несоответствие, то приведите пример, скриншоты.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 12.01.2022
12.01.2022 18:05:49
Здравствуйте! Так же интересует проблема несоответствия графиков в quik и на сайте биржи. Дневные графики в quik строятся по другому принципу нежели на бирже. Дневная свеча на бирже если я не ошибаюсь считается с 19:00 одного дня и до 19:00 следующего дня, а quik считает по календарным дням, отсюда и несоответствие свечей. Получается что quik рисует свечи по своим правилам...
Забыл написать это график FORTS. Quik 9.3.3.3(от версии не зависит)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 07.12.2020
Трейдер
12.01.2022 21:35:10
Цитата
Александр написал: Здравствуйте! Так же интересует проблема несоответствия графиков в quik и на сайте биржи. Дневные графики в quik строятся по другому принципу нежели на бирже. Дневная свеча на бирже если я не ошибаюсь считается с 19:00 одного дня и до 19:00 следующего дня, а quik считает по календарным дням, отсюда и несоответствие свечей. Получается что quik рисует свечи по своим правилам...
Да правильно квик рисует свечи по своим квиковским правилам
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 12.01.2022
13.01.2022 09:51:52
Получается, что квик не имеет возможности загрузки исторических данных (локальное накоплении не в счет, т.к. данные нужны сейчас, а не когда-то потом), а сервисы на которых история есть отличаются от квиковской истории. Почему квик рисует по своим выдуманным правилам, а не по правилам биржи?
QUIK clients support
Сообщений: Регистрация: 27.01.2015
13.01.2022 10:43:25
Цитата
Александр написал: Получается, что квик не имеет возможности загрузки исторических данных (локальное накоплении не в счет, т.к. данные нужны сейчас, а не когда-то потом), а сервисы на которых история есть отличаются от квиковской истории. Почему квик рисует по своим выдуманным правилам, а не по правилам биржи?
Добрый день. C сайтом биржи и другими источниками сравнивать графики не всегда правильно, особенно по срочному рынку. Так как алгоритм построения исторических данных везде может отличаться. Например, на сайте биржи исторические графики по срочному рынку строятся за весь торговый день, то есть с начала вечерней сессии и до начала вечернего клиринга. В QUIK графики формируются в рамках одного торгового дня без учета вечерней сессии.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 12.01.2022
13.01.2022 11:29:32
Это понятно, я о тех же самых принципах построения свечей писал выше в 16 посте, вопрос в другом разве сайт биржи не является "эталоном" построения свечей, по которому необходимо ровняться. Это же не какой-то сторонний ресурс, а официальный сайт и почему нельзя сделать принцип построения свечей такой же как и на самой бирже, чтобы не возникало лишних вопросов.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 21.08.2015
13.01.2022 13:33:39
Цитата
Александр написал: разве сайт биржи не является "эталоном" построения свечей
Неа. Тут как-то тема была "о несоответствии", так при разгребании по ордерлогу оказалось, что битая свеча была таки на сайте биржи, а не в квике.
написал: разве сайт биржи не является "эталоном" построения свечей
Неа. Тут как-то тема была "о несоответствии", так при разгребании по ордерлогу оказалось, что битая свеча была таки на сайте биржи, а не в квике.
Получается каждая дневная свеча на сайте биржи "битая" Egor Zaytsev тоже подтвердил, что речь идёт о алгоритме построения свечей, любо от клиринга до клиринга как на сайте биржи, либо по календарному дню как в квике... В результате каждая дневная свеча имеет разную цену открытия и закрытия относительно сайта биржи и квика.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 21.08.2015
13.01.2022 14:22:32
Александр, я говорю только о том, считать ли свечи на сайте биржи непогрешимым идеалом, и говорю что нет. В обсуждение по существу не хочу углубляться, бо сам признаю только ордерлог как единственный источник истины и что я там из него нагорожу и по какому алгоритму это мое дело, так что не мне здесь высказывать мнение, как должно быть.
Алгоритмы да, разные. В принципе есть куча точек, где построение свечек может разойтись, не только по времени. Например, цена закрытия это последняя сделка или официальная цена закрытия согласно методике ее расчета? Везде по-разному, и для разных задач разное нужно.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 12.01.2022
13.01.2022 14:51:57
Я тоже не планировал в это сильно углубляться и как мне казалось вопрос задал максимально просто: "Почему официально день считается от клиринга(19:00) до клиринга(19:00) а в квике по своему" Речь не про то, что именно я или кто-то другой считает для себя истиной, у каждого свой метод как Вы и сказали, речь про то, что та информация которая выводится в квике абсолютно для всех не верна согласно алгоритму построения свечей БИРЖЕЙ. В том числе и поэтому на форуме переодически и создаются темы "о неверных графиках"
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 16.02.2016
14.01.2022 22:12:57
Почему при переключении графика М5 на М1 не совпадает время свечей? (RTS-3.22)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
15.01.2022 08:04:33
Цитата
Александр написал: Я тоже не планировал в это сильно углубляться и как мне казалось вопрос задал максимально просто: "Почему официально день считается от клиринга(19:00) до клиринга(19:00) а в квике по своему" Речь не про то, что именно я или кто-то другой считает для себя истиной, у каждого свой метод как Вы и сказали, речь про то, что та информация которая выводится в квике абсолютно для всех не верна согласно алгоритму построения свечей БИРЖЕЙ. В том числе и поэтому на форуме переодически и создаются темы "о неверных графиках"
попробую объяснить. -------------------------- Есть два разных периода торговых дня - для акций и для фьючерсов. В квике реализован расчет свечей лишь для акций. Т е акции и фьючерсы по расчету периода торговых свечей не различаются. Проще сказать, что начало периода торговых свечей считается от 00:00:00 и никак не связан с периодом торгового дня. ------------------ Почему так? Ну так сделали, изначально. --------------------------------------------------- Свечи - это фильтр и алгоритм их реализации каждый делает как хочет. Исходный данные - это сделки. А как Вы их потом уродуете - это дело интимное.
