Изменение параметров встроенных индикаторов из скрипта
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.01.2026 07:24:22
Добрый день, --------------------- Сейчас в QLUA есть возможность перезапустить скрипт индикатора при изменении параметров в окне настройки индикатора. ----------------------- Предлагаю реализовать возможность изменения параметров встроенного индикатора из скрипта. ================== Поясняю: -------------------- Да, можно написать копию встроенного индикатора на луа и таким образом решить задачу изменения параметров индикатора. ----------------- Но такое решение работает раз в 100 медленнее, чем встроенное. -------------------- Кроме того, в терминале QUIK много встроенных индикаторов и нет смысла делать их в виде копии на луа, либо использовать Вашу библиотеку скриптов на луа и изучать алгоритмы индикаторов.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.01.2026 08:48:56
Прикольно читать Вашу тему.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Ответ на Ваш вопрос очевиден, "Промышленный" - это то чем пользуются хэдж - фонды, или закрытые отделы в банках под управлением у которых находятся собственные средства, а не клиентов. И такие торговые платформы отвечают не которым стандартом, где то выше уже какие то стандарты приводил.
Если правильно понял Ваш ответ, то термин "промышленная архитектура" это Вы придумали вв детском саду. ------------------------ Если я не прав, то дайте ссылку, где этот термин определен. Назовите хоть один хедш-фонд или банк, который использует этот термин.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.01.2026 10:28:28
объясняю популярно, для тех, кто изобретает велосипед. ------------------- Если Вы пользуете встроенные графики , то проще и быстрее не читать их в скрипте и потом выковыривать название индикатора из легенды, а записать из значения либо параметры, включая код индикатора , интервал в файл. В скрипте прочитать эти параметры при их смене на графике (если это график с якорем). либо писать индикаторы в файлы с именем инструмента и читать в скрипте соответствующий файл.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.01.2026 10:22:36
Цитата
VPM написал: Концептуально, такую архитектуру можно свести к последовательным шагам взросления системы, в стиле боевого QUIK-safe. Важных, самостоятельных 4 - логических слоя, как в профессиональных торговых платформах:
2.2. Использование данных от индикатора (и это уже по взрослому).
Код
И ни какой магии, типа машинного обучения или нейросетей! А главное безопасное изменение и замена модулей. Хочется думать так, а жизнь покажет, что опять не учитываю. ::
Прикольно, что вы написали. И это не по взрослому, а по дилетанскому. -----------------------
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.01.2026 10:20:47
Цитата
VPM написал: , "У нас" - это те кто пользуется инфраструктурой Квика, и я рассуждаю о разворачивании на ее основе торговой платформы на луа, а не вообще. Не нужны, тут ни какие драйвера, кроме того что предоставляет квик. Разворачивая торговую систему, приводя в порядок архитектуру и дописывая модули, мне это напомнило порядок ОС (как пример DOS). Зная это, можно изначально закладывать архитектуру как промышленную. Сложно но можно!
а что такое "промышленная архитектура"? Откуда вы взяли этот термин? если сами придумали, то дайте определение.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
написал: А если серьезно, то попробуйте написать на луа какой-нибудь драйвер устройства, что является обязательным элементом OC.
Не я тоже возмущен почему, у "Условного Маркет Мейкера" скорость 10 мк.сек. а унас 200 мл.сек., а кому повезет, ну хорошо кто следит, 100 мл.сек. И это ни сколько не отменяет тот факт что код может отвечать принципам и требованиям ОС?
Вы заблуждаетесь относительно "у нас" На бирже торгует брокер, а не его клиенты. QUIK - это программа подачи заявок брокеру, а не для прямой торговли на бирже. -------------------- относительно мксек ММ и mkсек QUIK. млсек - это время прохождение данных от Вашего ПК до брокера по интернету. Разместите свой ПК в дата центре на M9 и у вас тоже будут мкс.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.01.2026 17:39:26
А если серьезно, то попробуйте написать на луа какой-нибудь драйвер устройства, что является обязательным элементом OC.
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.01.2026 17:37:03
, Вы еще больше удивитесь, когда узнаете, что из кирпичей можно построить стены дома и, даже сложить печку в доме том. -------------- А самое прикольное, Вы никогда бы не догадались, земля -круглая, а не плоская. -------------- В мире еще много удивительного и не познанного.
написал: Проверьте подписку. часто при обновлении обновляется подписка и в результате принимаются новые инструменты.
Не совсем понимаю что такое подписка и где ее проверять. В настройках получения котировок стоит получать "умным заказом".
Дело в том что если даже несколько раз заходить в меню "редактировать таблицу" (таблицы купить-продать) и сохранять настройки, то на несколько секунд после этого отображается правильный набор инструментов а потом туда добавляется целая гора других инструментов. И так можно повторять несколько раз, результат будет всегда такой.
Поэтому полагаю что все же речь идет о глюке.
После обновления на версию 12.8.3.4 появился глюк в таблице "купить-продать", Глюк с фильром инструментов в таблице
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
19.01.2026 09:10:35
Цитата
Ivan Smirnov написал: Здравствуйте. Один из моих брокеров обновил квик до версии 12.8.3.4 и в новой версии сразу стал заметен глюк в таблице "купить-продать". Суть его в том, что независимо от того, какие инструменты отобраны для отображения в этой таблице, в нее добавляется большое количество других инструментов (в моем случае порядка 800) из разных классов. По какому принципу они туда отбираются не совсем понятно. В моем конкретном случае мне "на глаз" кажется что это все инструменты которые есть во всех других таблицах данного экземпляра квик.
Сценарий:
1) Открыть таблицу купить-продать 2) Нажать "редактировать таблицу", отобрать несколько инструментов, сохранить 3) Подождать несколько секунд (до минуты) 4) Помимо выбранных на шаге 2) инструментов в таблице отобразятся еще какие-то инструменты
При этом если снова зайти в настройку "редактировать таблицу", там по-прежнему будут только выбранные пользователем инструменты (т.е. настройка по-прежнему выглядит корректно)
Проверьте подписку. часто при обновлении обновляется подписка и в результате принимаются новые инструменты.
Стоимость позиции на начало дня, Почему-то везде нулевая в T0
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
15.01.2026 14:19:50
T+ - это режим когда деньги сейчас, а стулья либо чере 1 либо через 2 дня
Стоимость позиции на начало дня, Почему-то везде нулевая в T0
написал: SBMM торгуется в режиме T+. Почему у SBMM появится цена T0?
Я купил эту позицию вчера в количестве 100 лотов по цене X и сегодня докупил 200 лотов по цене Y. В T1, понятно, я вижу, что у меня "сейчас" 300 лотов общей себестоимостью 100X+200Y. В T0 вижу, что на начало сессии имелось 100 лотов общей себестоимостью... 0! Выглядит странно, как минимум.
T0 - это режим торгов при котором взаиморасчет выполняется в день заключения сделки. Е+ - это режим когда деньги сейчас, а стулья либо чере 1 либо через 2 дня. ----------------------------- В режиме Т0 на Московской бирже, как правило, торгуются облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, корпоративные еврооблигации, номинированные в рублях и иностранной валюте, кроме долларов США, и облигации МФО
Стоимость позиции на начало дня, Почему-то везде нулевая в T0
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
15.01.2026 13:17:48
Если режим T+ то с какого цена приобретения будет на T0?
Стоимость позиции на начало дня, Почему-то везде нулевая в T0
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
15.01.2026 13:16:42
SBGB аналогично: SBGB ETF. Регистрационный номер. 3629. Код ISIN. RU000A1000F9. Режим торгов. Т+
Стоимость позиции на начало дня, Почему-то везде нулевая в T0
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
15.01.2026 13:14:56
SBMM торгуется в режиме T+. Почему у SBMM появится цена T0?
Стоимость позиции на начало дня, Почему-то везде нулевая в T0
Попробуйте донести поддержке, что Вы не указываете на ошибку при передаче данных, а просто хотели, чтобы брокер отправлял Вам цену приобретения и в Т0 тоже, и что это нужно Вам для анализа данных, а также написания скриптов.
nikolz, спасибо за то, что ты поделился своим подходом к созданию торгового робота, но у него есть один большой минус — он может двигать стопы, только когда он работает.
Что если я открыл позицию, потом закрыл квик, выключил компьютер, и включил его дня через три или через неделю? За это время цена могла улететь, куда угодно, задеть стоп, инициировать его исполнение, но поскольку твой отступ слишком маленький (5 шагов), то не факт, что созданная лимитная заявка будет исполнена (особенно при резком движении цены против тебя). И ты будешь нести большие убытки.
Получается, что твой робот должен работает постоянно, 24/7, но даже в этом случае не факт, что ты закроешь позицию, когда сработает стоп, потому что нельзя исключать ситуацию, когда могут быть перебои с электроэнергией. К примеру, скачок электроэнергии — и твой компьютер отключился, или есть проблема на электроподстанции — и район города сидит без электричества, или с электричеством всё нормально, но проблема у провайдера — тупо нет соединения с серверами. И пока будут чинить, торги на бирже идут, цена уходит, а ты (поскольку робот не работает) не можешь контролировать ситуацию.
Пока единственный выход — это когда ты заранее задаёшь стопу приличный отступ на всякий пожарный, например, цена минус 100 шагов , чтобы гарантированно закрыть позицию, даже когда торговый робот может не работать при исполнении стопа. Но тогда опять встаёт вопрос, не выйдет ли цена для лимитной заявки за пределы диапазона [PRICE_MIN, PRICE_MAX] . Ведь если выйдет, то заявка будет просто отклонена.
Как же неудобно, когда для срочного рынка нет простого и понятного type="M" + price="0", как оно есть для фондового! Приходится изобретать всякие костыли.
Все верно. Суть стоп-ордера - использовать удаленный сервер брокера . Если надо сделать тоже самое, то надо ставить квик на виртуальный сервер в дата-центре. ----------------------- Прикольно Ваша мечта. Поставить - и не смотреть неделю. Вы серьезно? ------------------------------ Если Вы периодически включаете комп, то можно автоматом переустанавливать стоп. В таком варианте, всегда можно подстроить цену род текущее состояние рынка. ------------------ Если Вы поставите на 100 шагов, то можете получить продажу на дне. Т е продадите и цена уйдет вверх.
написал: Но заявку linkedorder ловим в OnOrder, так как она там будет до таблицы.
А как тогда ты тогда определишь, что это не просто лимитная заявка, а лимитная заявка, созданная при активации стопа? По полю trans_id , который мы запоминаем при создании стопа?
написал: Если речь про стоп-ордер, то я делал так. ставлю цену, сместив ее относительно стоп например на 5 шагов. Когда стоп сработает, то лимитная заявка либо сработает, либо останется активной. Если она осталась активной, то на следующем тике робот ее переставляет на лучшую цену и так делает, пока вся позиция не закроется.
То есть, насколько я правильно понял, ты в коллбеке OnStopOrder(stop) читаешь поле stop.linkedorder (номер заявки, зарегистрированной по наступлению условия стоп-цены) и по номеру ищешь заявку в таблице orders , и у найденной зяавки проверяешь битовые флаги. И если она активна, то снимаешь её, и ставишь новый стоп-ордер на новую цену?
Почти так. Но заявку linkedorder ловим в OnOrder, так как она там будет до таблицы.
Рыночная заявка для торговли фьючерсами
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
14.01.2026 19:07:07
Цитата
Сергей Че написал: Если я ставлю стоп-ордер на закрытие позиции, то я не могу знать, когда именно он исполнится: может через минуту, а может через месяц. Поэтому я не знаю, какой будет диапазон [ PRICE_MIN, PRICE_MAX ] , когда цена достигнёт уровня срабатывания стопа. Если бы знал, то сразу бы выставил известный заранее PRICE_MIN при закрытии лонга (или известный заранее PRICE_MAX при закрытии шорта). Дело в том, что на срочном рынке нельзя выставить type="M" + price="0" , как документация советует для фондового рынка . А раз так, то приходится в стоп-заявке писать, что цена срабатывания Х , а цена исполнения Х ± 100 шагов (в зависимости от того, что закрываю, шорт или лонг). И тут вопрос, а не выйдет ли Х ± 100 шагов за пределы диапазона [ PRICE_MIN, PRICE_MAX ] ?
Если речь про стоп-ордер, то я делал так. ставлю цену, сместив ее относительно стоп например на 5 шагов. Когда стоп сработает, то лимитная заявка либо сработает, либо останется активной. Если она осталась активной, то на следующем тике робот ее переставляет на лучшую цену и так делает, пока вся позиция не закроется.
написал: Если в заявке указать цену меньше PRICE_MIN (или больше PRICE_MAX), она всё равно приведётся к PRICE_MIN (PRICE_MAX)? Или заявка просто будет отклонена?
Будет отклонена.
Надо ставить ту цену, по которой вы готовы купить. Ожидая роста, неплохо бы еще прикинуть, на сколько оно может вырасти. И учесть комиссии. А ставя PRICE_MAX, есть ненулевой шанс по этой цене и купить. Что может оказаться сильно завышено.
Выставляя цену, равную PRICE_MAX, я куплю по PRICE_MAX только в одном случае - если в стакане есть только 1 продавец, который выставил заявку в районе PRICE_MAX. На ликвидном инструменте это просто невозможно.
Выставляйте цену для покупки по лучшей цене предложений либо больше , чем она на несколько шагов цены. Еще можно делать так. Найти в стакане максимальный объем и выставить по его цене. тогда точно купите .
Стоимость позиции на начало дня, Почему-то везде нулевая в T0
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
14.01.2026 15:12:10
Возможно ошибаюсь, но разве в T0 отображается вчерашняя цена?
Cкорость обмена данными через файлы
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
11.01.2026 17:54:48
Цитата
Йцукен написал: , так что, не знаете как в QLua синхронизировать запись из разных скриптов в один файл?
Знаю. Но, не хочу гадать, что Вы понимаете под этим и что у Вас не получается. Напишите тест-скрипт и расскажите что не так.
Извечный вопрос: повторные вызовы OnTrade, Даже при заявке на одну акцию
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.01.2026 20:05:28
, А как Вам это:
3 февраля 2010 года ошибка в алгоритме HFT-робота компании Infinium Capital Management, торговавшего нефтяными контрактами, привела к неконтролируемому росту заявок и скачку цены на нефть на 1,3% прямо перед закрытием биржи. Примерно за секунду работы робот сгенерировал убытков на $1 млн. ------------------------ С HFT-трейдингом связывают обвал на американском фондовом рынке 6 мая 2010 года. За пять минут индекс DJIA, и без того снижавшийся весь день, потерял около 7%, чтобы ещё через 15 минут отыграть большую часть падения. Многие трейдеры сочли это естественным результатом насыщения рынка роботами: реагируя на продажи, те драматически усилили уже наметившееся движение.
23 марта 2012 года компьютерный HFT-алгоритм, запущенный с терминалов неопознанного трейдера, «убил» попытку американской компании BATS Global Markets провести IPO. Попытка вывести акции на биржу продолжалась ровно 9 секунд, в течение которых бумаги компании обесценились практически до нуля, торги по ним были приостановлены, а через некоторое время руководство компании заявило о полном отказе выходить на биржу в обозримом будущем.
Извечный вопрос: повторные вызовы OnTrade, Даже при заявке на одну акцию
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.01.2026 15:54:21
Цитата
Nikolay написал: Учет комиссий не решается колбеками и данными из таблиц. Решается же он через обработку отчетов брокера. Комиссия биржи транслируется вместе с сделкой, поэтому её условно можно считать. Брокера же чаще всего транслирует "ерунду". И только в отчете за день будут точные цифры, т.к. они могу зависеть от оборота за день, типа инструмента и др, и в момент сделки точных банально нет. Так что гораздо проще в алгоритм вбить процент либо величину комиссии и учитывать её. А корректировать через разбор отчета брокера.
Комиссия брокера считается в конце дня, так как реально сделки урегулируются лишь после сессии клиринговыми компаниями. Только эти компании могут списывать и зачислять денежные средства в оплату сделок. После получения их отчета, брокер соответственно списывает деньги у клиентов и начисляет свою комиссию.
Извечный вопрос: повторные вызовы OnTrade, Даже при заявке на одну акцию
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.01.2026 19:02:05
openbal
NUMBER
Входящий остаток
openlimit
NUMBER
Входящий лимит
currentbal
NUMBER
Текущий остаток
currentlimit
NUMBER
Текущий лимит
locked_sell
NUMBER
В продаже. Количество инструментов, заблокированное под исполнение заявок клиента на продажу
locked_buy
NUMBER
В покупке. Количество инструментов в активных заявках клиента на покупку
locked_buy_value
NUMBER
Стоимость инструментов, заблокированных под покупку
locked_sell_value
NUMBER
Стоимость инструментов, заблокированных под продажу
Извечный вопрос: повторные вызовы OnTrade, Даже при заявке на одну акцию
Например если в момент OnTrade мне нужно знать общее количество оставшихся акций
Для этого надо ловить это:
OnDepoLimit - изменение позиции по инструментам
алгоритм бота - стопа
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.01.2026 07:55:35
Предлагаю обсудить один из моих вариантов бота, который управляет стопом. ------------------------- Конструктивная критика приветствуется. =================== Открываем график с инструментом , помещаем на него скрипт-индикатор бота и совершаем сделки. ---------------------- Бот имеет два режима. ---------------------------------- В первом режиме бот автоматически установит стоп, если есть позиция по инструменту. -------------------------- Во втором режиме бот начнет управлять стопом, если руками установить стоп в любую позицию. Когда бот обнаружит установленный стоп, он будет его переставлять в соответствии с заданным алгоритмом. ---------------------- Если позиция закроется, то стоп будет снят. При появлении новой позиции бот будет управлять стопом. ---------------------------------- Чтобы бот перестал управлять, надо снять стоп руками. --------------------------------- При старте QUIK бот начинает работать в установленном режиме.
Вопрос о целостности данных при работе с таблицей из разных вычислительных потоков
А слона-то вы и не заметили. Я специально модифицировал скрипт, чтобы показать, какие инструкции выполняются под блокировкой (в используемой версии Lua).
Если Вам интересно изучить, какие функции выполняются с блокировкой в Lua, то изучайте исходники.
Там все есть. Я этот этап прошел очень давно. Не вижу особого смысла снова возвращаться к этой теме.
Вопрос о целостности данных при работе с таблицей из разных вычислительных потоков
Теперь если ваш код модифицировать следующим образом:
Код
local x, y
function main ()
while true do
y = 99
x = 199
x, y = y, x
if x ~ = 99 or y ~ = 199 then
s = tostring(x) .. "," .. tostring(y) .. "\n"
end
end
end
и запустить, то QUIK повесится (версия Lua: 5.4.1).
Поправьте так и ничего не повесится:
Код
local x, y
function main ()
while true do
y=99
x= 99
x, y = y, x
if x~= 99 or y ~= 199 then
s = tostring(x) .. "," .. tostring(y) .. "\n"
end
sleep(1);
end
end
Извечный вопрос: повторные вызовы OnTrade, Даже при заявке на одну акцию
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
07.01.2026 06:33:49
Два других должны быть не нулевые , так как определяют клиента на сервере брокера.
Извечный вопрос: повторные вызовы OnTrade, Даже при заявке на одну акцию
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
07.01.2026 06:33:14
Цитата
User12501 написал: Создаю заявку из lua-скрипта на покупку ровно одной акции. Т.е. никаких финтов с частичным исполнением не может быть. При исполнении происходят два вызова функции OnTrade. Сделал полную распечатку всей таблицы от обоих вызовов. Отличие только в трёх полях: uid, on_behalf_of_uid, trans_id. При первом вызове все три нулевые, при втором все три - ненулевые.
Вопросы следующие: 1. Гарантируется ли, что вызов OnTrade, в котором эти поля нулевые, является не последним, т.е. я могу его игнорировать, т.к. после него будет следующий? 2. Гарантируется ли, что вызов, в котором эти поля ненулевые, является последним? 3. Являются ли эти три поля синхронными всегда? (Т.е. либо все три равны 0, либо все три не равны 0?) Т.е. можно ли проверять только одно из них, а не все три вместе?
Если заявка, по которой пройдет сделка выставлена не скриптом Lua, то trans_id будет нулевой . ------------------------------------------- Должны быть не нулевые , так как определяют клиента на сервере брокера. ----------------------------- Полагаю , что первый раз приходит с биржи, второй - с сервера брокера.
написал: x,y=y,x; if x~=99 or y~=199 then Log:write(tostring(x)..","..tostring(y).."\n")
Даже если вы поймаете тут ошибку, то подумайте вот о чём: 1) Может ли другой поток поменять значения переменных перед if ? Будет ли это означать отсутсвие атомарности в операторе присваивания? 2) Может ли другой поток поменять значения переменных перед выводом их в файл, т.е. гарантированно ли вы получите те значения, которые проверяли в if ?
Скрытый текст Ответ на 2-й вопрос - Нет.
Не знаю что Вы называете атомарностью операции. Но В языке программирования Lua нет специальных атомарных операций. ------------------------------------- Дело в том, что скрипт луа выполняется на виртуальной машине, а его операторы преобразуются в байт код. Т е любой оператор -это набор функций на СИ. Поэтому официально в луа нет атомарных операций. Можно говорить о синхронизации потоков при обращении к данным. Что делается известными методами, в том числе и в VMLua и в библиотеке QLUA. ----------------- Кроме того, VMLua изначально сделана не многопоточная( это всем известно). Поэтому , если механизм синхронизации встроен, то ответ на ваш 2 вопрос будет нет, а если он не встроен , то ответ Да. Рекомендую открыть в КВИКе еще поток ОС с VMLua как корутину (так открыт поток main) и обратится из него к общим переменным. И Вы увидите ответ на Ваш вопрос. ( У Вас QUIK все просто вылетит аварийно)
Вопрос о целостности данных при работе с таблицей из разных вычислительных потоков
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.01.2026 14:39:21
тест поправил:
Код
minfo=debug.getinfo(1, "S").source:sub(2); path=minfo:match("(.*[/\\])") or "."
Log=io.open(path.."/test.log","w");
fconnect=1;
local x,y;
function main()
while true do
y=99 x=199 x,y=y,x;
if x~=99 or y~=199 then
Log:write(tostring(x)..","..tostring(y).."\n");Log:flush();
end
sleep(1);
end
end
function OnParam(c, s)
y=100 x=200 x,y=y,x;
if x~=100 or y~=200 then
Log:write(tostring(x)..","..tostring(y).."\n");Log:flush();
end
end
function OnInit(p)
fconnect=1;
end
Вопрос о целостности данных при работе с таблицей из разных вычислительных потоков
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.01.2026 14:29:22
, Вы, очевидно, ждете системные ошибки, типа ошибок обращения к памяти. Верно? Но их может и не быть. Атомарность обнаруживается например тем, что записав в ячейку 1 и прибавив к ней 1 Вы ожидаете прочитать из нее 2, а читаете 0, так как с момента прибавления 1 до момента чтения результата другое ядро успело записать в эту ячейку ноль.
Вопрос о целостности данных при работе с таблицей из разных вычислительных потоков
написал: как вы проверили, что выполняется атомарно? Где доказательство?
Вот:
Цитата
написал: такой код работает без ошибок
Можете опровергнуть?
Как Вы это установили? какие ошибки? --------------------- Вот вам тест:
Код
minfo=debug.getinfo(1, "S").source:sub(2); path=minfo:match("(.*[/\\])") or "."
Log=io.open(path.."/test.log","w");
fconnect=1;
local x,y;
function main()
while fconnect do
fconnect=2
while fconnect==2 do
y=99 x=199 x,y=y,x;
if x~=99 or y~=199 then
Log:write(tostring(x)..","..tostring(y).."\n");Log:flush();
end
end
sleep(10);
end
sleep(1000)
end
function OnParam(c, s)
y=100 x=200 x,y=y,x;
if x~=100 or y~=200 then
Log:write(tostring(x)..","..tostring(y).."\n");Log:flush();
end
end
function OnInit(p)
fconnect=1;
end
Вопрос о целостности данных при работе с таблицей из разных вычислительных потоков
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.01.2026 12:51:38
Атомарная ( άτομος — неделимое) операция — операция, которая либо выполняется целиком, либо не выполняется вовсе; операция, которая не может быть частично выполнена и частично не выполнена.
Вопрос о целостности данных при работе с таблицей из разных вычислительных потоков
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.01.2026 12:49:03
Цитата
Йцукен написал: Похоже, операция множественного присвоения выполняется атомарно. Вот такой код работает без ошибок: Скрытый текст
Код
local run = true
local a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9 = 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
local n = 100
function OnAllTrade ()
for i = 1 , n do
a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9 = i, i, i, i, i, i, i, i, i
end
end
function OnParam ()
for i = 1 , n do
a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9 = i, i, i, i, i, i, i, i, i
end
end
function main ()
while run do
sleep ( 1 )
local t = prec_time()
for i = 1 , n do
if a1 ~ = a2 or a1 ~ = a3 or a1 ~ = a4 or a1 ~ = a5 or a1 ~ = a6 or a1 ~ = a7 or a1 ~ = a8 or a1 ~ = a9 or a1 = = nil then
error( "error" )
end
end
end
end
function OnStop ()
run = nil
end
и как вы проверили, что выполняется атомарно? Где доказательство?
Вопрос о целостности данных при работе с таблицей из разных вычислительных потоков
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
05.01.2026 10:07:07
, Интересно, как Вы реализуете обращение к этим переменным в разных потоках?
Вопрос о целостности данных при работе с таблицей из разных вычислительных потоков
