nikolz (Все сообщения пользователя)

Прикольно. Это как  мото считать авто, а корову - лошадью.  

DeepSeek  отвечает:

Отличный вопрос! Это ключевое понятие для любого, кто работает с опционами.

Если коротко: **Заданная волатильность (IV)** — это причина, а **Волатильность (или историческая волатильность, HV)** — это следствие. Но давайте разберем подробнее.

### 1. Волатильность (Historical Volatility — HV) — «Просто волатильность»

*   **Что это?** Это **реализованная, фактическая** волатильность базового актива (акции, индекса и т.д.) за прошедший период (например, за 30, 60, 90 дней).
*   **Как рассчитывается?** На основе исторических данных о цене актива. Она показывает, насколько сильно цена актива колебалась в прошлом.
*   **Аналогия:** Это как смотреть в зеркало заднего вида автомобиля. Вы видите, какой дорога была позади вас (насколько bumpy была поездка).
*   **В доске опционов** она обычно указывается отдельно и относится к самому базовому активу, а не к опциону.

### 2. Заданная волатильность (Implied Volatility — IV) — для Call и Put

*   **Что это?** Это **ожидаемая, прогнозируемая** рынком волатильность базового актива на оставшийся срок жизни опциона. Она не вычисляется из прошлых данных, а **«извлекается» (implied) из текущей рыночной цены опциона**.
*   **Как рассчитывается?** Цена опциона (его премия) подставляется в модель оценки опционов (например, Блэка-Шоулза), и модель решается относительно волатильности. Другими словами, это та величина волатильности, которую рынок *закладывает* в цену опциона *сейчас*.
*   **Аналогия:** Это как смотреть на прогноз погоды на завтра. Вы не знаете, какая погода будет на самом деле, но рынок дает свой «прогноз» в виде IV.
*   **В доске опционов** IV указывается для **каждого конкретного опциона** (и для Call, и для Put) с его страйком и экспирацией.

---

### Ключевые различия в таблице

| Характеристика | Волатильность (Historical Volatility) | Заданная волатильность (Implied Volatility) |
| :--- | :--- | :--- |
| **Суть** | Фактическая волатильность в **прошлом** | Ожидаемая волатильность в **будущем** |
| **На что указывает** | На **базовый актив** | На **конкретный опцион** (Call или Put) |
| **Расчет** | На основе **исторических цен** актива | Выводится из **текущей цены (премии) опциона** |
| **Взгляд** | Ретроспективный (смотрит назад) | Проспективный (смотрит вперед) |
| **Динамика** | Меняется **медленно**, по мере обновления данных | Меняется **каждую секунду** вместе с движением цены опциона |

---

### Почему IV разная для Call и Put на один и тот же актив?

Теоретически, для опционов с одинаковым страйком и датой экспирации IV Call и Put должна быть одинаковой. Однако на практике так бывает не всегда из-за:

1.  **Спрос и предложение:** Если есть ажиотажный спрос на опционы Put (например, на хеджирование падения), их премии растут. Чтобы это произошло в модели ценообразования, должна вырасти подставляемая в нее волатильность (IV). В этот момент IV Put может стать выше, чем IV Call для аналогичных страйков. Это явление называется **«скиew»** (перекос волатильности).
2.  **Временная структура волатильности (Term Structure):** Ожидания волатильности на разные сроки (неделя, месяц, квартал) могут различаться.

### Практическое значение для трейдера

*   **Сравнение IV и HV:** Если **IV > HV**, это означает, что рынок ожидает увеличения колебаний актива. Опционы считаются «дорогими». Если **IV < HV**, опционы «дешевые», и рынок ожидает затишья.
*   **Торговля волатильностью:** Трейдеры могут покупать опционы, когда IV низкая (ожидая ее роста), и продавать, когда IV высокая (ожидая ее снижения).
*   **Индикатор настроений:** Высокая IV опционов Put часто свидетельствует о страхе и пессимизме на рынке (иногда это называют «индексом страха» VIX, который по сути является агрегированной IV опционов на S&P 500).

**Вывод:** «Просто волатильность» в доске опционов говорит вам о прошлом актива. **Заданная волатильность (IV)** для каждого опциона Call и Put — это гораздо более важный показатель, который говорит о будущих ожиданиях рынка и напрямую определяет, насколько опцион «дорогой» или «дешевый» в данный момент.

GLM отвечает:
Разница между «заданной волатильностью» (implied volatility — IV) для опционов Call и Put и «просто волатильностью» в таблице опционов — это **разница между теоретическим ожиданием и практическим отображением рыночных данных.разница между теоретическим ожиданием и практическим отображением рыночных данных. Давайте разберёмся подробнее:

1. «Просто волатильность» на бирже опционов (обычно IV):

• Что это такое: когда вы смотрите на таблицу опционов (например, в терминале Bloomberg, TOS, Interactive Brokers), в столбце «Волатильность» или «IV» почти всегда отображается подразумеваемая волатильность (Implied Volatility — IV)
  
• Что представляет собой IV: Это обратный расчёт. Рыночная цена опциона (премия) известна. Модели ценообразования опционов (например, модель Блэка — Шоулза) используют несколько входных параметров: цена базового актива, страйк, время до экспирации, безрисковая ставка, дивиденды и волатильность. IV — это значение волатильности, которое нужно подставить в модель, чтобы получить теоретическую цену, равную текущей рыночной премии опциона.
  
• Ключевая идея: IV — это рыночное ожидание будущей волатильности базового актива за время действия опциона, «зашифрованное» в его текущей цене. Чем выше ожидаемая волатильность, тем дороже опцион (и выше его IV).
  
• Теоретическое равенство колл-опциона и пут-опциона: согласно паритету пут-колл (Put-Call Parity), для европейских опционов на один и тот же базовый актив с одинаковым страйком и датой экспирации IV колл-опциона и IV пут-опциона должны быть равны. Паритет устанавливает строгую математическую связь между ценами колл-опциона, пут-опциона, базового актива и безрисковой ставкой. Если IV колл-опциона и пут-опциона различаются, возникает возможность арбитража.
  

2. «Заданная волатильность» для колл- и пут-опционов (разная IV):

• Что это такое: На практике, особенно при торговле опционами на акции с дивидендами или в условиях ликвидности, вы часто видите РАЗНЫЕ значения IV для опционов Call и Put одного страйка и срока экспирации в таблице опционов.
  
• Почему это происходит (несмотря на паритет): Это не ошибка в расчётах, а отражение рыночных реалий и особенностей расчёта/отображения:
  • Дивиденды: Это основная причина. Модели ценообразования требуют точного учёта ожидаемых дивидендов. Если:
    • Дивиденды недооценены в модели: Рынок «знает», что дивиденды будут выше, чем заложено в стандартных настройках терминала. Чтобы компенсировать это, IV Call будет ниже, а IV Put будет выше теоретически равного значения. Почему?
      • Колл: Высокие дивиденды негативно влияют на цену колл-опциона (так как цена акции падает на величину дивиденда после экс-даты). Чтобы цена колл-опциона оставалась рыночной при недооценённых дивидендах, модель должна использовать более низкий IV.
        
      • Пут: Высокие дивиденды положительно влияют на цену пут-опциона. Чтобы цена пут-опциона оставалась рыночной при недооценённых дивидендах, модель должна использовать более высокую IV.
        
    • Дивиденды переоценены в модели: Обратная ситуация: IV Call будет выше, IV Put будет ниже.
      
  • Ликвидность и спреды: в случае неликвидных опционов рыночные цены Bid/Ask могут сильно отличаться и не соответствовать теоретической стоимости. Расчёт IV для цены Bid опциона Call и цены Ask опциона Put (или наоборот) может дать слегка отличающиеся значения из-за спреда.
    
  • Американские опционы: досрочное исполнение (особенно колл-опционов на дивидендные акции или пут-опционов с глубоким проникновением в деньги) нарушает строгий паритет европейских опционов. Модели для американских опционов сложнее, и IV колл-опционов/пут-опционов могут незначительно различаться.
    
  • Ошибки в данных или настройках терминала: редко, но возможно: неправильно заданная дивидендная доходность, ставка, цена базового актива или баг в платформе.
    
  • Краткосрочные дисбалансы спроса/предложения: очень высокий локальный спрос на колл-опционы или пут-опционы может временно «поднять» их цену (и, следовательно, IV) выше/ниже уровня, диктуемого паритетом, пока арбитражеры не восстановят равновесие.
    

3. «Волатильность» на бирже против «заданных» колл/пут-опционов: краткий обзор

Характеристика	«Просто волатильность» (IV в «Доске»)	«Заданная волатильность»: колл и пут (разная IV)
Суть	Подразумеваемая волатильность (Implied Volatility)	Конкретные значения IV, рассчитанные для опционов Call и Put отдельно
Теоретическое Ожидание	Должна быть одинаковой для колл- и пут-опционов с одним страйком/сроком экспирации (из-за паритета)	Может отличаться для колл- и пут-опционов с одним страйком/сроком экспирации
Причина Разницы	Нет разницы в теории	Дивиденды (основная причина), ликвидность/спреды, раннее исполнение (американские акции), ошибки в данных, краткосрочные дисбалансы
Что Показывает	Общее рыночное ожидание волатильности базового актива	Рыночная цена опциона, скорректированная с учётом факторов (особенно дивидендов), и отражает конкретные условия спроса/предложения для колл- или пут-опциона
Практическое Значение	Полезна для сравнения «дороговизны» опционов с разными страйками/сроками экспирации (поверхность волатильности)	Критически важно для точной оценки отдельного опциона. Разница IV Call/Put сигнализирует о рыночных ожиданиях в отношении дивидендов или других факторах, нарушающих паритет.

Вывод:

• «Просто волатильность» в таблице опционов — это подразумеваемая волатильность (IV). Она отражает рыночные ожидания относительно будущей волатильности базового актива.
  
• «Заданная волатильность» для колл- и пут-опционов — это те же значения IV, но рассчитанные и отображаемые отдельно для каждого типа опциона.
  
• Теоретически IV колл и пут должны быть равны из-за паритета пут-колл.
  
• Основная причина — неточный или несвоевременный учёт ожидаемых дивидендов в настройках модели/терминала. На практике они часто различаются. Эта разница не случайна: она напрямую связана с тем, как рынок оценивает влияние дивидендов на цены колл- и пут-опционов.
  
• Наблюдая за разницей в IV для колл- и пут-опционов одного страйка, вы получаете ценную информацию: она показывает, насколько рыночные ожидания в отношении дивидендов (или других факторов, нарушающих паритет) отличаются от тех, что заложены в «стандартных» настройках вашей торговой платформы. Это важный сигнал для точного ценообразования и поиска арбитражных возможностей.
  

Алиса отвечает:

Термины «заданная волатильность Call» и «заданная волатильность Put» в опционной торговле отличаются тем, что они связаны с разными видами опционов, а «просто волатильность» — с общим понятием волатильности базового актива. sky.progerchik.cominvestopedia.com


Заданная волатильность Call
Указывает на волатильность, которая влияет на цену колл-опциона — контракта, предоставляющего держателю право приобрести базовый актив по заранее определённой цене (страйк) до определённой даты (дата истечения). sky.progerchik.comsky.pro

• Особенности:  
  • Чем выше волатильность базового актива, тем выше цена опциона, так как увеличивается вероятность значительного изменения цены. investfuture.rusky.pro
    
  • Влияние волатильности зависит от срока действия контракта: чем дальше дата исполнения опциона, тем большее влияние волатильность оказывает на его цену. bybit.com
    

Заданная волатильность Put
Указывает на волатильность, которая влияет на цену пут-опциона — контракта, дающего держателю право продать базовый актив по установленной цене до даты истечения контракта. sky.prosky.pro

• Особенности:
  • Большие колебания увеличивают шанс исполнения опциона, повышая цену.
    
  • Максимальный убыток покупателя ограничен уплаченной премией, в то время как потенциальная прибыль может быть значительной при существенном падении стоимости базового актива.
    

sky.pro


Просто волатильность
Указывает на волатильность базового актива — показатель, отражающий колебания рыночной цены актива за оцениваемый период. AlfaBank.ru

• Особенности:
  • Чем выше волатильность, тем больше рисков для владельца актива.
    
  • Волатильность либо измеряется в абсолютном выражении (в значениях колебаний с общей единицей измерения), либо переводится в процентное соотношение.
    

AlfaBank.ru
Важно: подразумеваемая волатильность (Implied Volatility, IV) — это не то же самое, что историческая волатильность (Historical volatility, HV). Историческая волатильность измеряет прошлые колебания цен, а подразумеваемая — ориентирована на будущее, определяется текущей рыночной ценой. bybit.cominvestopedia.com

ответ нейросети (результат не проверял):
-----------------------

Если делаете цену как предлагают выше, то ваша заявка будет всегда активной.
если ставить перед лучшей ценой при наличии спреда, то будет пассивной (ком. биржи==0)

Можно читать из ТТП. Можно читать стакан.  
Затраты времени не большие.
При этом еще анализирую спред и глубину рынка.
Если глубина рынка устраивает, то можно ставить цену на весь нужный объем.

"Постараюсь" говорит человек, который в душе понимает, что этого не сделает, но просто не хочет обидеть отказом просителя.

"Сделаю" - говорит человек, который точно знает, что сделает, выполнит обещанное.

Что означает " постараемся рассмотреть его"  ?
А можете рассмотреть без старания?
---------------------------
Почему бы не написать короче и понятнее, например так:
-----------------------
" Ваше пожелание зарегистрировано. О его реализации будет сообщено дополнительно".

если есть спред, то в спред.

Лучшая цена предложения/ спроса.  

Vitalii Savinov,
А Вы брокера спрашивали?
Продает не система, а брокер (это указано в ГК РФ и в вашем соглашении с брокером).
QUIK лишь отсылает ему Вашу заявку ( это указано в регламенте брокера)
 

Полагаю, что эту фичу придется ждать годами,
так как необходимо изменение дизайна окна параметров и добавление новых параметров.
---------------------------------------
Поэтому единственное решение,
если уж без этого никак,
написать свой индикатор с обходом выходных  и спать спокойно.

у вас 1 шт а пытаетесь продать 4.

Рекомендую сделать так:
--------------------
Прочитайте файл один раз в таблицу и работайте с таблицей.
При закрытии скрипта сохраняйте таблицу в файл.

Несколько советов.
--------------
1)  все глобальные переменные изначально равны nil.
поэтому можно убрать в  OnInit()
следующие строки:

price = nil -- Не трогать.
uprice = nil
dprice = nil
SellPrice = nil
KillLine = nil
pp = nil
----------------------------  
2)  если  переменная не равна nil, то она true.
поэтому вместо
if uprice ~= nil and dprice ~= nil then
можно писать:
if uprice  and dprice  then
=====================

скрипт трудно читается. Поставьте вывод в лог файл и проверяйте по шагам.
Если учитесь программировать, то учитесь отлаживать написанное.
--------------------------
учебник по луа:
https://eligovision.ru/media/upload/lua.pdf

Единственный документ, содержащий все Ваши сделки, который имеет юридическое значение это отчет брокера.
Терминал QUIK не предоставляет юридически значимую информацию.

VPM,
Без обид, но это очередное "открытие" дилетанта.
------------------
Это какой-то набор слов , а не математика.
Какая-то каша.
Например,
----------------------=======================
А чем "ценность" товара  отличается от цены товара ?
Цена товара - говорит, что  1 единица товара дает 100 руб выручки.  Т е по смыслу, тоже самое что и придуманная вами "ценность" товара.
================
Про производительность у Вас вообще ерунда написана.
========================
Вы хотя бы сначала изучили учебники,
а потом придумывали бы отсебятину  из смеси понятий из механики ,математики и демагогии.
.

VPM,
Непонятно, какой смысл в том, что Вы пересказываете .
Что это?  Вольная интерпретация понимания  процессов на рынка на уровне средней школы?
----------------------
Мозгу свойственно  выстраивать логически связанное объяснение (оправдание) того, что он узнает.
При этом, как правило, информация (примеры) выбираются им так, чтобы они подтверждали придуманное объяснение.
Примеры, которые не подтверждают, просто игнорируются.
------------------
Может для начала дадите пояснение чем то, что вы излагаете лучше того, что написано в учебниках по экономике.

"Смешались в кучу кони, люди..."

А хамить зачем?

Вы главное не волнуйтесь.  Вы о чем?
Вообще-то обсуждается не частота сделок на бирже, а скорость выставления заявки.
-----------------
В разное время - разные условия.  Чел-ку надо не когда все спят, а на открытие.
-------------------------
Если в 11 вечера, то попробуйте отключить  алгоритм Нейгла.  

Последние данные, которые мне известны, то, что ядро сервера QUIK обрабатывало 1000 транзакций в секунду.
Допустим сейчас  в 10 раз больше.
Если длина очереди больше  10 000, то будет больше секунды.  

А как Вы определили эту величину? Можно подробнее. И какая у Вас задержка по пингу до сервера брокера.

Согласен.
но возможно,  что заявка  попадет в конец очереди заявок на сервере брокера.  

Serge123,
Правильно я Вас понял что Вы торгуете паями?
А вечным фьючерсом не пробовали?

ММ имеет право встать в очередь раньше Вас если там есть спред.  
В дата центре будете иметь всегда на уровне ms и меньше. Собственно там HFT роботы и пасутся.
Иначе танцы с бубном и случайные всплески радости.
Много так заработали?

Может быть это и есть время между сделками.  Т е это первая сделка после срабатывания стопа.
Надо еще  посмотреть таблицу обезличенных сделок в этот момент времени.

resto ,
Можете показать в какой момент Вы принимаете решение и когда совершаете сделку.
----------------
У меня в роботе, решение принимается на закрытие свечи, а сделка совершается на открытии следующей.
Но есть еще спец блоки торгов на открытии и закрытии сессии.
На закрытии сессии решение о сделке принимается на последних 30 минутах и сделка совершается в момент закрытия.
На открытии сессии решение принимается в предторговый период а сделка на открытии основных торгов

Могу показать Вам это;
Вся история с 2024 года п нв.  в QUIK:


а это подробнее сегодня:

это менее подробно включая сегодня:

На графиках два числа
Первое - это итоговая прибыль в %
Второе - это состояние робота:
Например:
548.5/280  -- прибыль всего 548% state 280
--------------
там где числа красные - это убыточные сделки.
--------------------------------
В данном случае нет плечей или реинвестиции прибыли.
----------------------

Вы можете посмотреть задержку обмена с сервером брокера в информационном окне QUIK в расширенном режиме.
Еще задержку создает очередь заявок на сервере брокера. Особенно в момент открытия и сильного движения рынка.
Возможно условная заявка уйдет быстрее. Но это надо проверять.
-----------------------  
Задержку на уровне мс Вы можете получить лишь  в дата центре. Это Вам обойдется примерно 10тр в меcяц.

resto,
Скажите , только честно, На каком уровне Вы знаете  схемотехнику квантового компьютера?
И какой у Вас опыт работы на фондовом рынке?

А какой смысл в вашем сообщении? Да еще на этом форуме?
С таким же успехом можете написать на заборе.
Вы в курсе, что LLM модели  пишут ответ всегда подстраиваясь по спрашивающего?
-----------------
В вашем случае, Очевидно набор слов который вы ему написал, он не нашел в архиве и сказал Вам что это "открытие"

еще можно выставить условную заявку до начала основной сессии .  

Попробуйте посылать пакеты не через 1 ms, а в ответ на предыдущую просылку.

 Алгоритм Нейгла приводит к увеличению задержки отправки коротких пакетов.
Вы его отключили?

Спросим GLM-4.5.
Здравствуйте, можно ли сравнить рынок с квантовым компьютером?
--------------------------
Сравнение финансового рынка с квантовым компьютером — интересная метафора, раскрывающая глубокие параллели между этими сложными системами. Несмотря на то, что они относятся к разным областям (финансы и квантовая физика), их структурное и поведенческое сходство поразительно. Давайте разберём ключевые аспекты этого сравнения:
🌌 **1. Слож1. Сложность и многомерность

• Рынок:
  Финансовый рынок — это система с миллионами участников (инвесторов, алгоритмов, институтов), каждый из которых действует на основе уникальной информации, целей и стратегий. Рынок реагирует на бесконечное множество факторов: экономические данные, геополитику, психологию толпы, случайные события. Это создает многомерное пространство состояний, где малейшее изменение может вызвать каскадный эффект.

• Квантовый компьютер:
  Квантовая система существует в гильбертовом пространстве с экспоненциально растущей размерностью. Например, 50 кубитов описывают 250
  состояний

Параллель:
Обе системы работают в пространствах с огромным количеством измерений, где классические методы анализа теряют свою эффективность.

⚛️ **2. Неопределённость и вероятности

• Рынок:
  Будущее движение рынка принципиально непредсказуемо. Мы можем оценить вероятность (например, 60 % шансов на рост акций), но не можем гарантировать результат. Эта неопределённость возникает из-за:

  • Неполной информации
    
  • Хаотичного поведения участников
    
  • «Чёрных лебедей» (непредвиденных событий).
    

• Квантовый компьютер:
  Квантовое состояние описывается волновой функцией — вероятностным распределением. До измерения система находится в суперпозиции (например, кубит одновременно находится в состояниях |0⟩ и |1⟩). Результат измерения случаен и определяется вершиной

Параллель:
Обе системы фундаментально вероятностны. Точные прогнозы невозможны — только вероятностные сценарии.

🔄 3. Нелинейность и эмерджентность

• Рынок:
  Поведение рынка нелинейно:

  • Незначительные причины → серьёзные последствия (например, твит
    
  • Эмерджентные свойства: пузыри, крахи, тренды возникают в результате взаимодействия агентов, а не их индивидуальных действий.
    

• Квантовый компьютер:
  Квантовые системы демонстрируют:

  • Квантовая запутанность: состояние системы не сводится к
    
  • Эмерджентные явления (например, квантовая суперпозиция
    

Параллель:
В обеих системах целое больше суммы частей, а поведение невозможно предсказать, анализируя компоненты

👁️ 4. Влияние наблюдателя

• Рынок:
  Сам факт наблюдения влияет на систему:

  • Публикация анализа → реакция трейдеров → изменение цены.
    
  • Эффект «самоисполняющегося пророчества».
    

• Квантовый компьютер:
  Принцип неопределённости Гейзенберга: измерение изменяет состояние системы. Наблюдатель не может быть пассивным — он взаимодействует с объектом.

Параллель:
В обеих системах наблюдатель является частью системы, а не внешним арбитром.

⚡ **5. Вычислительная мощность5. Вычислительная мощность

• Рынок:
  Рынок можно рассматривать как гигантский распределённый компьютер:

  • Каждый участник «обрабатывает
    
  • Коллективный разум формирует цену.
    
  • Сложность превышает возможности класс
    

• Квантовый компьютер:
  Использует **квантовый параллеликвантовый параллелизм для одновременной обработки всех возможных состояний. Решает задачи (например, факторизацию чисел), недоступные классическим системам.

Параллель:
Обе системы превосходят классические вычисления по сложности обработки данных, но используют разные методы (распределённый интеллект против квантовых эффектов).

🌀 6. Хаос и чувствительность к начальным условиям

• Рынок:
  демонстрирует хаотичное поведение:

  • Незначительные события (например, слухи) приводят к непропорционально серьёзным последствиям.
    
  • Долгосрочное прогноз
    

• Квантовый компьютер:
  Квантовые системы чувствительны к шуму:

  • Малейшее взаимодействие с окружающей средой (декогеренция) разрушает квантовое состояние.
    
  • Требует полной изоляции.
    

Параллель:
Обе системы хрупки и непредсказуемы в долгосрочной перспективе.

⚖️ Ключевые различия

Аспект	Рынок	Квантовый компьютер
Природа неопределенности	Эпистемологическая (из-за неп	Онтологическая (фундаментальное свойство)
Управляемость	Частично контролируем (регулирование)	Полный контроль (в лаборатории)
Предсказуемость	Вероятностная, но с учётом «человеческого фактора»	Строго вероятностная (уравнение Шрёдингера)
Масштаб	Глобальный, открытый	Локальный, изолированный

💡 Чем полезна эта аналогия?

1. Для трейдеров:
   Помогает осознать, что рынок — это не детерминированная машина, а вероятностная система. Учит управлять рисками, а не искать «Святой Грааль».

2. Для разработчиков ИИ:
   Подсказывает, что для моделирования рынка нужны методы, работающие с высокой размерностью и неопределённостью (например, квантовые нейросети).

3. Для физиков:
   Рынок может служить естественным аналогом для изучения сложных систем, в которых квантовые

🧠 Пример: квантовые модели в финансах

Исследователи уже применяют квантовые аналогии:

• Квантовая эконометрика: использование квантовых вероятностей для моделирования иррационального поведения инвесторов.
  
• Квантовые алгоритмы оптимизации портфеля: решение задач NP-сложности (например, поиск оптимального портфеля из 5000 активов) за секунды вместо лет.
  
• Квантовые нейросети: обработка рыночных данных с экспоненциальной скоростью.
  

📌 Вывод

Рынок и квантовый компьютер — это изоморфные системы сложности. Хотя они и не идентичны, их структурное сходство в плане многомерности, неопределённости и нелинейности делает сравнение продуктивным. Эта метафора не просто красива — она предлагает практические инструменты для понимания и работы

Как сказал физик Нильс Бор:

«Предсказывать трудно, особенно будущее».
Это в равной степени относится и к рынкам, и к квантовым системам. 😊

Спросим у DeepSeek:
--------------------------
Привет, можно ли рынок сравнить с квантовым компьютером?
Привет!

Да, рынок действительно можно сравнить с квантовым компьютером, но только в метафорическом смысле. Вот несколько интересных параллелей:

1. Суперпозиция состояний (неопределённость)

• В квантовом компьютере кубит может находиться в суперпозиции состояний (0 и 1 одновременно).

• На рынке активы тоже могут быть в "неопределённом" состоянии: цена колеблется, пока не произойдёт "коллапс" (например, после выхода важных новостей).

2. Квантовая запутанность (взаимосвязь активов)

• В квантовых системах частицы могут быть запутаны: изменение одной мгновенно влияет на другую.

• На рынке активы тоже связаны: падение нефти может ударить по рублю, а криптовалюты могут коррелировать с рисковыми активами.

3. Вероятностный характер

• Квантовая механика оперирует вероятностями (например, где именно окажется электрон).

• Рынок тоже вероятностен: даже лучшие аналитики дают прогнозы с определённой долей уверенности.

4. Квантовый туннельный эффект (неожиданные скачки)

• В квантовой физике частица может "просачиваться" через барьер, который классически непреодолим.

• На рынке бывают неожиданные скачки цен (например, мемные акции вроде GameStop или внезапные крахи).

5. Когерентность и декогеренция (потеря информации)

• В квантовых системах когерентность (согласованность состояний) легко разрушается из-за внешних воздействий.

• На рынке тоже: долгосрочные тренды могут разрушаться из-за непредвиденных событий (войны, пандемии, регуляторные решения).

Где сравнение даёт сбой?

Квантовые компьютеры работают на фундаментальных законах физики, а рынок — это сложная система, где большую роль играют психология, политика и случайность.

Вывод:
Метафора интересная, но не точная. Рынок скорее похож на квантово-хаотическую систему, где есть и вероятности, и взаимосвязи, и неожиданные скачки.

Как думаешь, какие ещё аналогии можно провести? 😊

В час отлива возле чайной
я лежал в ночи печальной,
говорил друзьям об Озе и величьи бытия,
но внезапно чёрный ворон
примешался к разговорам.
Вспыхнув синими очами,
он сказал:
«А нафига?!».

Рекомендую синхронизировать компьютер с сервером точного времени и брать локальное время компьютера.
Так Вы получите фактически время биржи с погрешностью не более 20 ms.  

У Вас сильно растянут масштаб по Y
Уберите  добавки в значениях сигналов
исправьте так:

Полагаю, что время сервера приходит в пакете.
Обычно вечером или утром пакетов мало, либо торгуете неликвидом и больше ничего не смотрите.
Поэтому и время сервера может измениться не на 1 сек а на несколько.

Время сервера меняется с шагом 1 секунда. Зачем 100 раз читать одно и тоже?
--------------------------
Откройте информационное окно в расширенном режиме и посмотрите все параметры.
-----------------------------
специально за временем сервера терминал не сервер не ходит.
Но читать одно и тоже из архива однозначно лишнее.

Присоединяюсь за открытый API и формат данных в архиве.  

Круто. Я так не умею.

Очевидно, Вы не работали с AutoIT, а Delphi изучали в Вузе.  

еще можно учесть календарь торговых дней.

Для случая нормальной работы можно использовать время начала и завершения торгового дня из предыдущей сессии. Если это выходные, то из предыдущих выходных.

AUTOIT нажать на кнопку Выход.

Если торги остановлены, то поэтому инструменту не будут вызываться колбеки.  Что в таком случае надо еще ?