nikolz (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 78 След.
Дата и время позиции
 
Дата и время позиции
 
Цитата
VPM написал:
nikolz, На форуме существует некая путаница в понятиях, и Вы не первый кто рассуждая о Маркет - мейкерах, упрощает их деятельность или сравнивает их с некими злодеями Крупными игроками занимающихся манипуляциями рынков. На фондовых биржах это крупные инвестиционные банки (например, Goldman Sachs, Morgan Stanley) как Вы думаете их интересуют сделки в один тик? На разных рынках по разному, задачи и техники принципиально одни.
Отслеживая сделки на рынке в целях выявления крупных сделок для лучшего понимания ситуации и реализации в системах принятия решений, делю игроков условно на 3 категории:
1) Крупный игрок
2) Маркет-мейкер
3) Ретейл.
Различие в поведении в торгах! имелось в виду именно это, поэтому подробно подчернил технический аспект.
Касаемо ММ, хотя это специализированная участник, компания или и.банк, обязанные соблюдать строгие регуляторные требования, они тоже совершают ошибки. Давайте представим ситуацию набрана огромная позиция, а рынок пошел против, что на весах, штраф если заметят, или манипуляция во спасение добра. И таких ситуаций множество.
И это только моя точка зрения в основе которой, методологии Ричарда Вайкоффа (Wyckoff)  с его композитным игроком, решения как считать каждый принимает сам.
Я лишь рассказал кто такие ММ на московской бирже.
На сайте биржи есть все условия и тарифы сколько и за что биржа платит.
не имеет значение какой ММ крупный или мелкий.
ММ - это тот, кому платит биржа за игру на бирже.  ММ оказывает платную услугу бирже - это главное.
Всем остальным биржа оказывает платную услугу.
Все остальные признаки игроков -большие маленькие банки не банки , никакого отношения к понятию ММ не имеют
проблема с параметром "expiry_time "
 
Добрый день,
В формате таблицы "Заявки"   есть параметр
expiry_timeNUMBERВремя окончания срока действия заявки в формате <ЧЧММСС  DESIGNTIMESP=19552>.
Нигде не смог найти как этот параметр установить.
На демо сервере его установка никак не проявляется.
При ручном вводе заявки не увидел данного параметра.
Кто может пояснить, возможность его применения.  
Дата и время позиции
 
Цитата
Acaw написал:
А есть где почитать и главное увидеть элементарный пример постановки коллбека в очередь, в интернете именно такого примера не нашел. Могу только предположить, что в коллбеке поступившие данные пишутся в массив, который обрабатывается в main.

Куда же сохранять информацию о сделках, заявках, если не в файл. В терминале ее на следующий день нет, а мне важно понимать когда именно возникла позиция, от этой задачи все и пошло. Могу предположить, что в какую-нибудь базу данных, но это же тоже файл.

Можно ли обойтись перебором таблиц если предположить, что в реальной ситуации более 1000 сделок в день не будет.

И самое главное по поводу таблиц,  запоминания и скорости. Пока я делаю так - в текстовый файл пишу номера ордеров сделок, затем когда перебираю таблицу сделок беру в рассмотрение те номера, которых нет в файле, но таблица сделок перебирается вся.
Я писал на форуме элементарные колбеки, которые использую сам.
Использую лишь те колбеки, которые необходимы для данной задачи.

примеры:
Код
function OnClose() fconnect=nil end
function OnConnected(flag) fconnect=1; end
function OnDisconnected() fconnect=1      end
function OnStop(flag)  fconnect=nil;return 2000 end

Код
function OnTransReply(t)
   local stat=t.status; if stat<2 or stat==3 or sta==15 then  return; end 
   local c,s=t.class_code,t.sec_code;   
        if c~=c_old or s_old~=s then    tc=Tclas[c] if tc then ts=tc[s] end  end
   if ts then -
      local id=t.trans_id;
      local tt=ts[1]; del_trans(tt,id,M); 
      tt=ts[2]; del_trans(tt,id,M);  
   end
end
Код
function OnTrade(t)
   local c,s=t.class_code,t.sec_code; if c~=clas or sec~=s then    tc=Tclas[c] if tc then ts=tc[s] end  end
   if ts then  tpr[Ntp]={Trade,t,tc,ts} EvSet(event);  end
end
Код
function OnOrder(t)
   local c,s=t.class_code,t.sec_code;
   if c~=c_old or S~=s_old then  tc=Tclas[c] if tc then ts=tc[s] end  end
   if ts then
      local tt=ts[1];    local num=t.order_num;     local id=t.trans_id;
      local M=tt[0]; if M<0 then M=-M; end
      local i=0 while M>i do i=i+1; if tt[i]==id then break; end i=i+1 end
      if t.flags&1==1 then if M==i then Nor=Nor+1; tt[i]=Nor; end
      else tt[i]=nil; end 
      Ntp=Ntp+1; tpr[Ntp]={Order,t,tc,ts} EvSet(event);
   end
end
Код
function OnQuote(c,s)
   if c~=c_old or S~=s_old then  tc=Tclas[c] if tc then ts=tc[s] end  end
   if ts then  local t={c,s}; Ntp=Ntp+1; tpr[Ntp]={Quote,t,tc,ts}
   if 3>Ntp then EvSet(event);  end
   end
end
Вообще колбеки все могут быть одинаковые.  
Алгоритм такой:
Получаемые в колбеке параметры упаковываем в таблицу с ключом и  помещаем в очередь.
вот пример:
Код
function OnTrade(t)  tpr[#tpr+1]={"trade",t} EvSet(event); end
function OnOrder(t) tpr[#tpr+1]={"order",t} EvSet(event);end
function OnAllTrade(t) tpr[#tpr+1]={"AllTrade",t}  EvSet(event);end

EvSet(event) - это функция установки события. Если используете sleep, то эту функцию убираете.

В main извлекаем  из очереди  и по ключу вызываем функцию для обработки параметров
Вот и весь алгоритм.  Хороший пример main и очереди есть в документации.
Но очевидно мало кто читает документацию.
Дата и время позиции
 
О мифах про маркет мейкеров (MM).
------------------  
MM это любой проф участник рынка, с который заключил с биржей договор об оказании  услуг ММ.
Задача MM - создание ликвидности, что фактически сводится к обеспечению минимального спреда.
Условия такого договора есть на бирже.
--------------------------------
Кратко, условие следующее.
Если сделка стукает в позицию  ММ, то биржа платит ему за такую сделку.
Вот и все "тайны"  ММ.  Остальное - "теория заговора"
--------------  
После ухода многих иностранных игроков, биржа изменила правила на фьючерсах.
В итоге на фьючерсах все , кто ставит пассивную заявку выполняют фактически задачу ММ.
--------------------
В итоге на рынке стало меньше  сделок по рыночной цене мелких игроков.
А на рынке их уже 70%. В итоге меньше шума от толпы .
Дата и время позиции
 
Цитата
Acaw написал:
nikolz ,  Nikolay  спасибо отцы! Буду грызть.
Но как же не использовать sleep в main? Разве тогда квик не зависнет от постоянных действий? Какой sleep можно считать долгм? 200-300 не долгий? Т.е. если коллбек приходит во время sleep, то он может быть проигнорирован main и то, что должно быть сделано в этом коллбеке сделано не будет?

И еще простейший вопрос, который сложно проверить на практике. Если заявка исполняется частями, то у каждой сделки по этой заявке будет свой trade_num?

Что касается таблиц, то с одной стороны проще, но с другой надо запоминать какие сделки уже учтены в позиции, какие новые, хоть это и не сложно сделать. Допустим скрипт остановился и нужно восстановить позиции. У меня в файле записаны позиции, потом я их обновляю через разбор таблицы сделок. Но если в течении дня потребуется несколько раз их восстановить, то без отдельной записи сделок дня невозможно будет понять, какие из них уже учтены в позиции, а какие нет.  
Если освоите Си, то можно использовать функции Event и Wait  (я их использую)  и очередь и еще пул потоков. На форуме уже рассказывал. В этом случае время реакции main на колбек составляет не более 0.1 ms.
-------------------------------------------
Если используете sleep, то меньше 10 ms не получится. Работает нормально. Но без очереди Вы обязательно пропустите кучу колбеков, так как они приходят пакетами  т е практически одновременно деcятками.
------------------------------
По номеру сделки - это же номер сделки, а не заявки. Каждая сделка - это договор и у него уникальный номер.
------------------------------
Если делаете по таблицам,то надо запоминать что уже обрабатывали. Тогда все будет быстро.
Например, в тесте у меня размер таблицы заявок составил 200 тысяч. Если делать просты перебором то ждать придется до завтра.
-----------------------------.
Я не пишу ничего в файлы, кроме параметров настройки и логов. Не вижу смысла это делать.
Прошлое не исправишь и оно еще никого ничему не научило.
---------------------
Если требуется сохранить в файлах, то можно выгрузить все в конце дня. Но пока у меня такой надобности не было.
Дата и время позиции
 
Цитата
Acaw написал:
Да, но я спрашивал несколько другой аспект. Что лучше обрабатывать для ведения позиции коллбеки или таблицы, учитывая ненадежность коллбеков? Если и то и то, то нужно это все постоянно приводить к одному, а если исходить, что первоисточник это таблица и сверяемся с ней, то зачем обрабатывать коллбек. Разве что коллбек может придти раньше обновления таблицы, но эта нано разница не играет роли.
Про колбеки
Они надежны так же как таблицы. Так как они вызываются перед записью в таблицы.
-----------------------
Проблема обычно бывает в том, что по рекомендации разработчиков в main используют sleep.
Кроме того,  начинающие писатели роботов не используют очередь событий.
----------------------------
Поэтому без очереди и c долгим sleep колбеки просто игнорируются main и не обрабатываются.
-----------------------
Поэтому и возникают пропуски событий и  не совпадает значение в таблице и по колбекам.
---------------------
Если Вы не занимаетесь скальпингом то по таблицам работать проще
---------------------
Но если колбеки не используете, То можно писать робота в индикаторе - это еще проще и также надежно.
Выбор за вами
Проблема с нажатием клавиш в таблице пользователя
 
решение вроде бы нашел.
осталось лишь реализовать его.
Проблема с нажатием клавиш в таблице пользователя
 
Понятно, если костыль не придумаю, то просто не буду использовать.  
Push уведомления Quik X Android, Уведомления приходят с задержкой
 

Несколько возможных причин, по которым уведомления на смартфоне приходят с задержкой после блокировки экрана, и способы их устранения:

  • Некорректный статус приложений. Узнать и изменить его можно в расширенных настройках через меню «Режим разработчика». Для этого нужно перейти в «Настройки» → «Сведения о телефоне» → «Сведения о ПО» и 7 раз подряд нажать на пункт «Номер сборки». После в меню главных настроек появится пункт «Режим разработчика». В нём нужно найти пункт «Приложения в режиме ожидания» и в списке найти приложения, уведомления от которых приходят с задержкой. Затем просмотреть их статус и при необходимости изменить на «Active».
  • Режим энергосбережения. Нужно проверить, что он отключён на смартфоне.
Проблема с нажатием клавиш в таблице пользователя
 
Добрый день,
В своей таблице использую обработку нажатия правой и левой кнопки мыши.
С левой все нормально, а справой такая проблема
После обработки нажатия правой кнопки мыши в моем колбеке,терминал выдает предложение сортировки:



Как сделать так, чтобы это предложение не появлялось.
Установка старта индикатора, Имея расчеты индикатора (массив данных) и время начала старат индикатора нужно установить индюка на конкретную свечу.
 
Цитата
Lelikov написал:
Спасибо за ответ.
Можно ли даже в функции OnCalculate(i) вызвать время свечи? Как узнать, к примеру, время открытия 555 свечи на минутном графике газпрома?
можно:

просто прочитайте параметры свечи с номером 555:

Функции для доступа к источнику данных: Функции для доступа к источнику данных O,

  • H, L, C, V, T принимают в качестве параметра индекс свечи и возвращают соответствующее значение в формате:

    NUMBER <названиефункции>(NUMBER index)

  • Функция Size возвращает текущее количество свечек в источнике данных. Формат функции: NUMBER Size()

    Описание значений функций O, H, L, C, V, T , Size совпадает со значениями, приведенными в разделе  Функции для работы с графиками.


-------------------------

если надо читать индикатор то эта функция:
GetValue - Функция предназначена для определения значения, установленного на выбранной  линии указанной свечи индикатора:

Формат вызова: NUMBER value GetValue(NUMBER index, NUMBER line_number)

Параметры:  

  • index – индекс свечи;
  • line_number – номер линии.
--------------------  
Т е цена закрытия 555 свечи -это C(555) , время свечи T(555) - это таблица см док.
Установка старта индикатора, Имея расчеты индикатора (массив данных) и время начала старат индикатора нужно установить индюка на конкретную свечу.
 
Цитата
Lelikov написал:
Доброго дня. Наверное, данная тема обсуждалась, но найти ее не смог.
Имеются расчеты индикатора (массив данных на определенное количество минутных свечей) и время в секундах откуда он должен начинаться. Каким образом можно в индикаторе (без использования идентификатора) определить к какой свечке относится данное время? Можно ли в индюке определять время открытия  какой-то определенной свечи? К примеру:  Время начала индикатора (Старт 1736477971). Как установить по данному времени индикатор на минутном или другом таймфрейме? Какая это свечка от начала графика? Можно ли ее определить в функции Init() индикатора или другом месте кода?
при запуске индикатора ,функция OnCalculate(i)  будет исполнена для всех свечей истории на графике.
В этой функции для каждого номера свечи (i)  сравниваете ее время с заданным.  
Push уведомления Quik X Android, Уведомления приходят с задержкой
 
Скорее всего это проблема настройки смартфона.
может это поможет.
https://remontka.pro/no-notifications-android/
Дата и время позиции
 
еще можно таблицы обрабатывать лишь при установке соединения с сервером. А потом работать лишь с колбеком заявок.
Дата и время позиции
 
Цитата
Acaw написал:
Спасибо за ответы, отец!
разбираюсь с обработкой коллбэков по заявкам, onTransReply, onOrder, onTrade. При этом есть коллбэки на изменение позиций по деньгам и инструментам. Т.е. если у нас выставилась заявка значит изменилась позиция по деньгам, т.к. заблокировался объем, если прошла сделка, значит изменилась позиция по депо.
А что если использовать эти коллбэки и смотреть в соответствующие таблицы для подбития баланса. В моих целях отслеживание коллбэков по заявкам нужно для понимания именно позиций по деньгам и инструментам, чтобы например не накупить лишнего, не превысить лимиты робота, не попасть на маржинальную позицию.
Что думаете и как обстоят дела в реальности с этими коллбэками?
Все верно.
Но при старте или каждом новом соединении надо просматривать соответствующие таблицы.
--------------------------
Можно и без этих колбеков.
Если зарегистрировали новую активную заявку, то изменится баланс по деньгам.
Если зарегистрировали исполнение заявки, то изменится баланс по деньгам и бумагам.
Таким образом, достаточно коблека заявок и таблиц money_limits и  depo_limits для акций
или аналогичные таблицы для фьючерсов и опционов.
Дата и время позиции
 
Цитата
Acaw написал:
А на следующий день? Правильно ли понимаю, что единственный путь через свой лог в файле?
Да,или отчет брокера
Дата и время позиции
 
Цитата
Acaw написал:
Отцы, с праздниками!
Посоветуйте, пожалуйста, есть ли возможность в квике возможность связать сделку с позицией, а именно узнать время образования позиции? Т.е. у меня задача закрыть позицию не позднее 3 свечей от свечи, когда прошла сделка.  Можно ли в квике как-то понять, что имеющаяся позиция возникла тогда-то и во столько?
Есть таблица сделок и там время сделки.
Есть библиотека QLUA и там функции для чтения параметров сделки т е времени этой сделки.
Недостаточно прав для использования модуля "Модуль неторговых поручений"
 
Спрашивать надо у брокера.
Объем и цена в одном окне
 
Цитата
pilot написал:
Цитата
nikolz написал:
Надо цену прикрепить к правой шкале,а объем к левой получится вот так:
Спасибо за ответ!
С объемом закрепленным к левой шкале стало лучше, но свечи повсеместно пересекаются с объемом и разделить их не получается (картинка ниже).

Прокрутил график МТ5 - объем нигде с ценой не пересекается.
Но даже если бы пересечение произошло, график цены легко сжимается и свечи отдаляются от объемов.

А в Quik-e цена сжимается вместе с объемами, хотя мы закрепили цену к правой шкале, а объемы - к левой и объемы должны были остаться на месте.
Надо настроить диапазон для графиков
Например, так  - сжимаемся


а так нет:




Объем и цена в одном окне
 
Цитата
pilot написал:
Объемы в отдельном окне съедают очень много полезнй площади.
Добавил объемы в окне с графиком кцены - получилась белиберда, свечи слились в одно линию.
Как настроить график, чтобы объем и цена были в одном окне, но при этом каждый использовал собственную шкалу и не мешал другому?
ПС В платформах других производительй это работает.
Надо цену прикрепить к правой шкале,
а объем к левой получится вот так:
Вопрос кодерам
 
Цитата
Kolossi написал:
Даже в голову не приходило.  Я под словом "пустышка" понял пустые функции с тем же именем в коде.
Можно подробнее про создание dll  и подключения его (куда?) для той же getWorkingFolder()?
Предположил, что Ваше приложение написано на API C for Lua. Это так?
Но судя по вопросу, полагаю, что ошибся.
Поясните подробнее про свое приложение и его тестирование.
Использование индикаторов из терминала
 
Цитата
Цитата
Acaw написал:
Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться, как пользоваться индикаторами, которые выложены тут.

Такой код выдает nil

dofile(getWorkingFolder().."\\LuaIndicators\\MA.lua")
ds = CreateDataSource("TQBR", "NLMK", INTERVAL_D1)
sleep(5000)
k = ds:Size()
message("==="..tostring(k))  -- для проверки получения данных
message("==="..tostring(ds:H(k)))
func = MA()
ema8 = func(k, {Period=8, Metod = "EMA", VType="Close"}, ds)
message("==="..tostring(ema8))

Последний message выдает nil, хотя данные в ds есть
В индикаторах есть инструкция в которой сказано:
------------------------------
Данный архив содержит примеры функций расчета индикаторов терминала QUIK.
Файлы предоставляются "как есть". Допускаются любые правки на свое усмотрение.

ИНСТРУКЦИЯ:
Скопируйте каталог LuaIndicators из архива, в папку с терминалом QUIK.
После этого в терминале, в окне с графиком, станет возможным добавить индикаторы из архива.
Имя каждого из индикаторов начинается с символа *.

----------------это пример для скрипта--
--Пример расчета индикатора Moving Average по произвольному набору чисел:
dofile(getWorkingFolder().."\\LuaIndicators\\MA.lua")
tbl = {[1]=2587.5, [2]=2588.5, [3]=2585.1, [4]=2583.7, [5]=2582.6, [6]=2581.2, [7]=2579.2, [8]=2574.7,
[9]=2571.5, [10]=2570.8, [11]=2569.9, [12]=2569.7, [13]=2567.2, [14]=2569.3, [15]=2566.1, [16]=2567,
[17]=2563.3, [18]=2565.2, [19]=2564.3, [20]=2565.9, [21]=2568.5, [22]=2572.2, [23]=2572, [24]=2572, [25]=2571.3}
function main()
 func = MA()
 t_id = AllocTable()
 AddColumn(t_id,1,"Price",true,QTABLE_INT_TYPE,10)
 AddColumn(t_id,2,"MA",true,QTABLE_INT_TYPE,10)
 CreateWindow(t_id)
 SetWindowCaption(t_id,"MA")
 for i=1,#tbl do
  ma_out=func(i, {Period=3, Metod = EMA, VType=ANY}, {[i]=tbl[i]})
  tmp=InsertRow(t_id,-1)
  SetCell(t_id,tmp,1,tostring(tbl[i]),tbl[i])
  SetCell(t_id,tmp,2,tostring(ma_out),ma_out)
 end
end
Вопрос кодерам
 
Цитата
Kolossi написал:
Ну как-то ручные манипуляции с пустышками по 3 тысячам строк кода не особо вдохновляют. И даже если собрать все q-функции
в одном месте, то делать подмену после каждой правки то еще удовольствие.
Возможность подключение к редактору qlua буду изучать.
Я просто подумал может быть кто подскажет как в скрипте объявить функцию внешней и успокоить интерпретатор что, мол, она типа существует.
А причем здесь размер кода?
Вы делаете пустышки как dll  и подключаете.
Вопрос кодерам
 
Цитата
Kolossi написал:
Sublime Text 3 при проверке синтаксиса путем тестовой прогонки скрипта (Build) ругается на встроенные функции qlua, например на getWorkingFolder().
Понятно, что встроенный интерпретатор Lua их не знает и считает не объявленными глобальными переменными.
Как его заткнуть? Мешает.
сделайте пустышки либо подключите qlua
как найти единый счет
 
Цитата
Nikolay написал:
Не видел таких проблем для единого счёта. Вы бы вывели поля каждого счёта, да посмотрели что у него в поле классов.
У Вас единый счет? И указанный выше цикл его находит?
--------------------------------
У меня нет единого счета и все работает автоматом.
--------------------
Но у заказчика единый счет и x.trdaccid=nil .
Пока решил проблему просто указав явно account.
-------------------------
Но при дальнейшем изучении вопроса обнаружил в документации функции:

Функции получения информации по единой денежной
позиции


  • getTrdAccByClientCode
  • getClientCodeByTrdAcc
  • isUcpClient
Таким образом, работа с единым счетом отличается от работы с раздельными счетами.
Но нигде в документации это явно не объяснено и нет нигде ни слова о том, в какой таблице QUIK этот счет содержится.
----------------------
Если это не военная тайна, то хотелось бы получить вразумительное объяснение от разработчиков.
как найти единый счет
 
Никто из разработчиков не знает ответа?
как найти единый счет
 
Цитата
TGB написал:
Так должно работать:
Код
     local  str, x, account
   local   class_code  =   getClassInfo ( 'QJSIM' )  and   'QJSIM'   or   'TQBR'     -- в песочнице 'QJSIM', а в продуктиве 'TQBR'  
  str =  "trade_accounts" ;
   for  i =  0 ,  getNumberOf (str) -  1   do  
     x =  getItem (str,i) 
      if   string.find (x.class_codes, class_code)  then  account = x.trdaccid;  break ;  end  
   end 
  
Возможно я непонятно объяснил.
Если счета различные, то все работает.
Но если счет единый, то nil.
Вопрос:
Как получить торговый счет для формирования транзакции , если он единый.  
как найти единый счет
 
Вопрос к разработчикам.
Тестирую на демо поиск счата таким образом:
-------------------------
str="trade_accounts";
for i=0,getNumberOf(str)-1 do x=getItem(str,i) if string.find(x.class_codes,c) then account=x.trdaccid; break; end end
--------------------
Все находит замечательно.
Но на реальном едином счете, счет не находится.
Что не так?
Уточнение по CreateDataSource
 
CreateDataSource - это подписка на получение данных с сервера.
После подписки сервер присылает данные в терминал и они записываются в базу данных.
Как сделать 3D объект на lua?, Как сделать 3D объект на lua в любом приложении или хотябы в pocket up
 
https://thewikihow.com/digest/Как%20сделать%203D%20в%20Pocket%20Code:%20Самый%20лёгкий%20способ!
https://mksegment.ru/c/kak-sozdat-3d-igru-v-poket-kod
Установка точного времени
 
статистика погрешности синхронизации ПК с серверами точного времени:
Вывод через DDE-сервер, Вывод через DDE-сервер
 
Возможно проблема с правами доступа.
Что-то на ноутбуке теперь установлено с правами администратора.  
Установка точного времени
 
Установка точного времени
 
Добрый день,
Иногда можно замечать, как время сервера брокера куда-то убегает относительно времени компьютера и времени сделок.
-----------------------
В моей практике были случаи, когда сервер брокера отставал.
Получалось прикольно, время сделок было в будущем.
----------------------  
Особенно важным становится знание точного времени в момент открытия торгов,
если Вы совершаете сделки на открытие.
-------------------------
Как известно, все биржи сверяют свои часы по серверам точного времени.
--------------------
Сделал это на своем компьютере.
Проверить насколько точно синхронизирован ваш компьютер можно здесь:
https://www.ntp-servers.net/
у меня так:


Про синхронизацию ПК можно прочитать здесь:

https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows-server/networking/windows-time-service/windows-time-servic...

https://support.hanwhavision.com/hc/en-us/articles/26570683589529-How-to-Setup-an-NTP-Server-on-Wind...

Сервер лучше брать российский из этого пула:


Вылетает квик 50 раз за сессию!, вылетает квик при работе в период торговой сессии
 
сколько ВЫ получаете инструментов и параметров в КВИКЕ?
Вылетает квик 50 раз за сессию!, вылетает квик при работе в период торговой сессии
 
еще я бы посоветовал для проверки откатится на версию 8.7.1.3. По моим наблюдениям это самая стабильная версия.
Я в сбере так  с нее и не ушел, хотя пытался уходить и на 10 и на 11 . Последние версии гоняю лишь в тестовом режиме.
Вылетает квик 50 раз за сессию!, вылетает квик при работе в период торговой сессии
 
Цитата
Лена написал:
Цитата
nikolz написал:
 
Цитата
Лена  написал:
вот так выглядит сейчас сбой, и это повторяется именно сейчас каждую секунду.
в торговое время вылетает постоянною

Как  стакой программой работать?
я порой стоп не успеваю выставить после входа в позицию, потому что прога вылетает
 А показать диспетчер задач (вкладки процессы и производительность) в этот момент Вы не желаете?
Ну,ну, успехов в борьбе с QUIK.
а там нечего показывать от слова совсем, цп не перегружен абсолютно, бездействие системы 90%, вам это что то гооврит?
сколько занято памяти квиком?
Вылетает квик 50 раз за сессию!, вылетает квик при работе в период торговой сессии
 
Цитата
Лена написал:
вот так выглядит сейчас сбой, и это повторяется именно сейчас каждую секунду.
в торговое время вылетает постоянною

Как  стакой программой работать?
я порой стоп не успеваю выставить после входа в позицию, потому что прога вылетает
А показать диспетчер задач (вкладки процессы и производительность) в этот момент Вы не желаете?
Ну,ну, успехов в борьбе с QUIK.
Как передать данные в КВИК из сторонней программы? Из Квика я отправляю через SOCKET, а в Квик не получается(((
 
на форуме тема уже обсуждалась.
я приводил результаты теста обмена через файл.
Это самый простой и достаточно быстрый способ.
Рекомендую начать с него.
Как передать данные в КВИК из сторонней программы? Из Квика я отправляю через SOCKET, а в Квик не получается(((
 
Цитата
Alex написал:
Цитата
nikolz написал:
 
Цитата
Alex  написал:
Коллеги добрый день

Как передать данные в КВИК из сторонней программы??
Из Квика во внешний мир я отправляю через SOCKET сервер который я поднял на ПИТОНЕ.

А в Квик из внешнего мира не получается(((
 Если сторонняя программа на том же ПК, то нет надобности использовать SOCKET.
Можно обмениваться через память или файлы. По скорости будет также или быстрее.
-----------------
Если надо обмениваться через SOCKET то сделайте на Lua сервер и клиент в одном скрипте.
В сторонней программе можно на любом языке.
Универсально сделать все на си и обернуть для нужных языков .
В инете есть примеры
Спасибо за ответ

СОКЕТ не принципиален

Подскажи пож-ста как обмениваться через ПАМЯТЬ ??
Через файлы умею, но хочу еще научится через память делать обмен данными

Спасибо
Для этого Вам надо будет написать функции на С или обернуть такие функции  для Lua
Методы обмена между процессами через память:   Shared memory и Mapping memory.

 
Народ, как подключить библиотеку HTTP ?
 
https://github.com/daurnimator/lua-http
https://www.educba.com/lua-http/
Как передать данные в КВИК из сторонней программы? Из Квика я отправляю через SOCKET, а в Квик не получается(((
 
Цитата
Alex написал:
Коллеги добрый день

Как передать данные в КВИК из сторонней программы??
Из Квика во внешний мир я отправляю через SOCKET сервер который я поднял на ПИТОНЕ.

А в Квик из внешнего мира не получается(((
Если сторонняя программа на том же ПК, то нет надобности использовать SOCKET.
Можно обмениваться через память или файлы. По скорости будет также или быстрее.
-----------------
Если надо обмениваться через SOCKET то сделайте на Lua сервер и клиент в одном скрипте.
В сторонней программе можно на любом языке.
Универсально сделать все на си и обернуть для нужных языков .
В инете есть примеры
Вылетает квик 50 раз за сессию!, вылетает квик при работе в период торговой сессии
 
Цитата
Лена написал:
на компьютере открыто 36 вкладок ,на каждой вкладке 5 графиков и стакан. квик вылетает каждую минуту. Места на диске, где он установлен свобоно 100ГИГ, оперативка 8гиг
Разрабы, откройте у себя 40 вкладок и выведите на каждую по 5 графиков и поработайте, выйдет у вас или нет.
Бесит уже такая ситуация.

напомню, у меня ДВА инструмента-комп с виндой 7 и ноут с виндой 10, везде памяти вагон и везде одна и таже проблема и мне еще говорят-что проблема в моих девайсах? ну вот ага
когда квик вылетает есть сообщения или он просто закрывает все окна?
и хорошо бы при этом наблюдать диспетчер задач (загрузка процессора и памяти)
Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic), Нечеткая логика или Система принятия решений в трейдинге
 
Цитата
VPM написал:
Но в отличии от функции исполнение идет в собственном потоке, низко затратам, без использования задержек и блокировки основного потока, может приостанавливать исполнение и возобновлять впоследствии. Подход, в котором каждая стратегия работает в своей корутине, позволяет молниеносно обрабатывать ее, практически не влияя на производительность
Вы опять ошибаетесь .
корутина выполняется не в отдельном потоке , а в отдельном стеке .
Но поток в смысле многопоточность ОС будет один
Т е все корутины , которые вы создадите будут исполняться на одном ядре и последовательно.
они не мешают друг другу так как при их создании выделяется отдельный стек.
------------------
Но Вы можете верить что у вас все параллельно.
Выставить сделку с переносом из стакана, быстрые сделки
 
никак
Как создать глобальную константу доступную многим скриптам и индикаторам?, Как создать глобальную константу доступную многим скриптам и индикаторам?
 
Но опять же называется  строго это называется:
программирование без блокировок (Lock-free).
Как создать глобальную константу доступную многим скриптам и индикаторам?, Как создать глобальную константу доступную многим скриптам и индикаторам?
 
но если использовать атомарные операции то можно сказать и потоконезависимость.
Так как никакие потоки вообще никак не обнаруживают друг друга.  
Как создать глобальную константу доступную многим скриптам и индикаторам?, Как создать глобальную константу доступную многим скриптам и индикаторам?
 
Цитата
swerg написал:
Вообще точнее сказать потокобезопасный.

Это подразумевалось под потоконезависимостью? Или что-то другое?
Пардон, опечатка, подразумевалась потокобезопасность.
Как создать глобальную константу доступную многим скриптам и индикаторам?, Как создать глобальную константу доступную многим скриптам и индикаторам?
 
Цитата
swerg написал:
StaticVar специально для этого делалась

https://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=61
У вас обмен потоконезависимый?
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 78 След.
Наверх