nikolz (Все сообщения пользователя)

Можно читать из ТТП. Можно читать стакан.  
Затраты времени не большие.
При этом еще анализирую спред и глубину рынка.
Если глубина рынка устраивает, то можно ставить цену на весь нужный объем.

"Постараюсь" говорит человек, который в душе понимает, что этого не сделает, но просто не хочет обидеть отказом просителя.

"Сделаю" - говорит человек, который точно знает, что сделает, выполнит обещанное.

Что означает " постараемся рассмотреть его"  ?
А можете рассмотреть без старания?
---------------------------
Почему бы не написать короче и понятнее, например так:
-----------------------
" Ваше пожелание зарегистрировано. О его реализации будет сообщено дополнительно".

если есть спред, то в спред.

Лучшая цена предложения/ спроса.  

Vitalii Savinov,
А Вы брокера спрашивали?
Продает не система, а брокер (это указано в ГК РФ и в вашем соглашении с брокером).
QUIK лишь отсылает ему Вашу заявку ( это указано в регламенте брокера)
 

Полагаю, что эту фичу придется ждать годами,
так как необходимо изменение дизайна окна параметров и добавление новых параметров.
---------------------------------------
Поэтому единственное решение,
если уж без этого никак,
написать свой индикатор с обходом выходных  и спать спокойно.

у вас 1 шт а пытаетесь продать 4.

Рекомендую сделать так:
--------------------
Прочитайте файл один раз в таблицу и работайте с таблицей.
При закрытии скрипта сохраняйте таблицу в файл.

Несколько советов.
--------------
1)  все глобальные переменные изначально равны nil.
поэтому можно убрать в  OnInit()
следующие строки:

price = nil -- Не трогать.
uprice = nil
dprice = nil
SellPrice = nil
KillLine = nil
pp = nil
----------------------------  
2)  если  переменная не равна nil, то она true.
поэтому вместо
if uprice ~= nil and dprice ~= nil then
можно писать:
if uprice  and dprice  then
=====================

скрипт трудно читается. Поставьте вывод в лог файл и проверяйте по шагам.
Если учитесь программировать, то учитесь отлаживать написанное.
--------------------------
учебник по луа:
https://eligovision.ru/media/upload/lua.pdf

Единственный документ, содержащий все Ваши сделки, который имеет юридическое значение это отчет брокера.
Терминал QUIK не предоставляет юридически значимую информацию.

VPM,
Без обид, но это очередное "открытие" дилетанта.
------------------
Это какой-то набор слов , а не математика.
Какая-то каша.
Например,
----------------------=======================
А чем "ценность" товара  отличается от цены товара ?
Цена товара - говорит, что  1 единица товара дает 100 руб выручки.  Т е по смыслу, тоже самое что и придуманная вами "ценность" товара.
================
Про производительность у Вас вообще ерунда написана.
========================
Вы хотя бы сначала изучили учебники,
а потом придумывали бы отсебятину  из смеси понятий из механики ,математики и демагогии.
.

VPM,
Непонятно, какой смысл в том, что Вы пересказываете .
Что это?  Вольная интерпретация понимания  процессов на рынка на уровне средней школы?
----------------------
Мозгу свойственно  выстраивать логически связанное объяснение (оправдание) того, что он узнает.
При этом, как правило, информация (примеры) выбираются им так, чтобы они подтверждали придуманное объяснение.
Примеры, которые не подтверждают, просто игнорируются.
------------------
Может для начала дадите пояснение чем то, что вы излагаете лучше того, что написано в учебниках по экономике.

"Смешались в кучу кони, люди..."

А хамить зачем?

Вы главное не волнуйтесь.  Вы о чем?
Вообще-то обсуждается не частота сделок на бирже, а скорость выставления заявки.
-----------------
В разное время - разные условия.  Чел-ку надо не когда все спят, а на открытие.
-------------------------
Если в 11 вечера, то попробуйте отключить  алгоритм Нейгла.  

Последние данные, которые мне известны, то, что ядро сервера QUIK обрабатывало 1000 транзакций в секунду.
Допустим сейчас  в 10 раз больше.
Если длина очереди больше  10 000, то будет больше секунды.  

А как Вы определили эту величину? Можно подробнее. И какая у Вас задержка по пингу до сервера брокера.

Согласен.
но возможно,  что заявка  попадет в конец очереди заявок на сервере брокера.  

Serge123,
Правильно я Вас понял что Вы торгуете паями?
А вечным фьючерсом не пробовали?

ММ имеет право встать в очередь раньше Вас если там есть спред.  
В дата центре будете иметь всегда на уровне ms и меньше. Собственно там HFT роботы и пасутся.
Иначе танцы с бубном и случайные всплески радости.
Много так заработали?

Может быть это и есть время между сделками.  Т е это первая сделка после срабатывания стопа.
Надо еще  посмотреть таблицу обезличенных сделок в этот момент времени.

resto ,
Можете показать в какой момент Вы принимаете решение и когда совершаете сделку.
----------------
У меня в роботе, решение принимается на закрытие свечи, а сделка совершается на открытии следующей.
Но есть еще спец блоки торгов на открытии и закрытии сессии.
На закрытии сессии решение о сделке принимается на последних 30 минутах и сделка совершается в момент закрытия.
На открытии сессии решение принимается в предторговый период а сделка на открытии основных торгов

Могу показать Вам это;
Вся история с 2024 года п нв.  в QUIK:


а это подробнее сегодня:

это менее подробно включая сегодня:

На графиках два числа
Первое - это итоговая прибыль в %
Второе - это состояние робота:
Например:
548.5/280  -- прибыль всего 548% state 280
--------------
там где числа красные - это убыточные сделки.
--------------------------------
В данном случае нет плечей или реинвестиции прибыли.
----------------------

Вы можете посмотреть задержку обмена с сервером брокера в информационном окне QUIK в расширенном режиме.
Еще задержку создает очередь заявок на сервере брокера. Особенно в момент открытия и сильного движения рынка.
Возможно условная заявка уйдет быстрее. Но это надо проверять.
-----------------------  
Задержку на уровне мс Вы можете получить лишь  в дата центре. Это Вам обойдется примерно 10тр в меcяц.

resto,
Скажите , только честно, На каком уровне Вы знаете  схемотехнику квантового компьютера?
И какой у Вас опыт работы на фондовом рынке?

А какой смысл в вашем сообщении? Да еще на этом форуме?
С таким же успехом можете написать на заборе.
Вы в курсе, что LLM модели  пишут ответ всегда подстраиваясь по спрашивающего?
-----------------
В вашем случае, Очевидно набор слов который вы ему написал, он не нашел в архиве и сказал Вам что это "открытие"

еще можно выставить условную заявку до начала основной сессии .  

Попробуйте посылать пакеты не через 1 ms, а в ответ на предыдущую просылку.

 Алгоритм Нейгла приводит к увеличению задержки отправки коротких пакетов.
Вы его отключили?

Спросим GLM-4.5.
Здравствуйте, можно ли сравнить рынок с квантовым компьютером?
--------------------------
Сравнение финансового рынка с квантовым компьютером — интересная метафора, раскрывающая глубокие параллели между этими сложными системами. Несмотря на то, что они относятся к разным областям (финансы и квантовая физика), их структурное и поведенческое сходство поразительно. Давайте разберём ключевые аспекты этого сравнения:
🌌 **1. Слож1. Сложность и многомерность

• Рынок:
  Финансовый рынок — это система с миллионами участников (инвесторов, алгоритмов, институтов), каждый из которых действует на основе уникальной информации, целей и стратегий. Рынок реагирует на бесконечное множество факторов: экономические данные, геополитику, психологию толпы, случайные события. Это создает многомерное пространство состояний, где малейшее изменение может вызвать каскадный эффект.

• Квантовый компьютер:
  Квантовая система существует в гильбертовом пространстве с экспоненциально растущей размерностью. Например, 50 кубитов описывают 250
  состояний

Параллель:
Обе системы работают в пространствах с огромным количеством измерений, где классические методы анализа теряют свою эффективность.

⚛️ **2. Неопределённость и вероятности

• Рынок:
  Будущее движение рынка принципиально непредсказуемо. Мы можем оценить вероятность (например, 60 % шансов на рост акций), но не можем гарантировать результат. Эта неопределённость возникает из-за:

  • Неполной информации
    
  • Хаотичного поведения участников
    
  • «Чёрных лебедей» (непредвиденных событий).
    

• Квантовый компьютер:
  Квантовое состояние описывается волновой функцией — вероятностным распределением. До измерения система находится в суперпозиции (например, кубит одновременно находится в состояниях |0⟩ и |1⟩). Результат измерения случаен и определяется вершиной

Параллель:
Обе системы фундаментально вероятностны. Точные прогнозы невозможны — только вероятностные сценарии.

🔄 3. Нелинейность и эмерджентность

• Рынок:
  Поведение рынка нелинейно:

  • Незначительные причины → серьёзные последствия (например, твит
    
  • Эмерджентные свойства: пузыри, крахи, тренды возникают в результате взаимодействия агентов, а не их индивидуальных действий.
    

• Квантовый компьютер:
  Квантовые системы демонстрируют:

  • Квантовая запутанность: состояние системы не сводится к
    
  • Эмерджентные явления (например, квантовая суперпозиция
    

Параллель:
В обеих системах целое больше суммы частей, а поведение невозможно предсказать, анализируя компоненты

👁️ 4. Влияние наблюдателя

• Рынок:
  Сам факт наблюдения влияет на систему:

  • Публикация анализа → реакция трейдеров → изменение цены.
    
  • Эффект «самоисполняющегося пророчества».
    

• Квантовый компьютер:
  Принцип неопределённости Гейзенберга: измерение изменяет состояние системы. Наблюдатель не может быть пассивным — он взаимодействует с объектом.

Параллель:
В обеих системах наблюдатель является частью системы, а не внешним арбитром.

⚡ **5. Вычислительная мощность5. Вычислительная мощность

• Рынок:
  Рынок можно рассматривать как гигантский распределённый компьютер:

  • Каждый участник «обрабатывает
    
  • Коллективный разум формирует цену.
    
  • Сложность превышает возможности класс
    

• Квантовый компьютер:
  Использует **квантовый параллеликвантовый параллелизм для одновременной обработки всех возможных состояний. Решает задачи (например, факторизацию чисел), недоступные классическим системам.

Параллель:
Обе системы превосходят классические вычисления по сложности обработки данных, но используют разные методы (распределённый интеллект против квантовых эффектов).

🌀 6. Хаос и чувствительность к начальным условиям

• Рынок:
  демонстрирует хаотичное поведение:

  • Незначительные события (например, слухи) приводят к непропорционально серьёзным последствиям.
    
  • Долгосрочное прогноз
    

• Квантовый компьютер:
  Квантовые системы чувствительны к шуму:

  • Малейшее взаимодействие с окружающей средой (декогеренция) разрушает квантовое состояние.
    
  • Требует полной изоляции.
    

Параллель:
Обе системы хрупки и непредсказуемы в долгосрочной перспективе.

⚖️ Ключевые различия

Аспект	Рынок	Квантовый компьютер
Природа неопределенности	Эпистемологическая (из-за неп	Онтологическая (фундаментальное свойство)
Управляемость	Частично контролируем (регулирование)	Полный контроль (в лаборатории)
Предсказуемость	Вероятностная, но с учётом «человеческого фактора»	Строго вероятностная (уравнение Шрёдингера)
Масштаб	Глобальный, открытый	Локальный, изолированный

💡 Чем полезна эта аналогия?

1. Для трейдеров:
   Помогает осознать, что рынок — это не детерминированная машина, а вероятностная система. Учит управлять рисками, а не искать «Святой Грааль».

2. Для разработчиков ИИ:
   Подсказывает, что для моделирования рынка нужны методы, работающие с высокой размерностью и неопределённостью (например, квантовые нейросети).

3. Для физиков:
   Рынок может служить естественным аналогом для изучения сложных систем, в которых квантовые

🧠 Пример: квантовые модели в финансах

Исследователи уже применяют квантовые аналогии:

• Квантовая эконометрика: использование квантовых вероятностей для моделирования иррационального поведения инвесторов.
  
• Квантовые алгоритмы оптимизации портфеля: решение задач NP-сложности (например, поиск оптимального портфеля из 5000 активов) за секунды вместо лет.
  
• Квантовые нейросети: обработка рыночных данных с экспоненциальной скоростью.
  

📌 Вывод

Рынок и квантовый компьютер — это изоморфные системы сложности. Хотя они и не идентичны, их структурное сходство в плане многомерности, неопределённости и нелинейности делает сравнение продуктивным. Эта метафора не просто красива — она предлагает практические инструменты для понимания и работы

Как сказал физик Нильс Бор:

«Предсказывать трудно, особенно будущее».
Это в равной степени относится и к рынкам, и к квантовым системам. 😊

Спросим у DeepSeek:
--------------------------
Привет, можно ли рынок сравнить с квантовым компьютером?
Привет!

Да, рынок действительно можно сравнить с квантовым компьютером, но только в метафорическом смысле. Вот несколько интересных параллелей:

1. Суперпозиция состояний (неопределённость)

• В квантовом компьютере кубит может находиться в суперпозиции состояний (0 и 1 одновременно).

• На рынке активы тоже могут быть в "неопределённом" состоянии: цена колеблется, пока не произойдёт "коллапс" (например, после выхода важных новостей).

2. Квантовая запутанность (взаимосвязь активов)

• В квантовых системах частицы могут быть запутаны: изменение одной мгновенно влияет на другую.

• На рынке активы тоже связаны: падение нефти может ударить по рублю, а криптовалюты могут коррелировать с рисковыми активами.

3. Вероятностный характер

• Квантовая механика оперирует вероятностями (например, где именно окажется электрон).

• Рынок тоже вероятностен: даже лучшие аналитики дают прогнозы с определённой долей уверенности.

4. Квантовый туннельный эффект (неожиданные скачки)

• В квантовой физике частица может "просачиваться" через барьер, который классически непреодолим.

• На рынке бывают неожиданные скачки цен (например, мемные акции вроде GameStop или внезапные крахи).

5. Когерентность и декогеренция (потеря информации)

• В квантовых системах когерентность (согласованность состояний) легко разрушается из-за внешних воздействий.

• На рынке тоже: долгосрочные тренды могут разрушаться из-за непредвиденных событий (войны, пандемии, регуляторные решения).

Где сравнение даёт сбой?

Квантовые компьютеры работают на фундаментальных законах физики, а рынок — это сложная система, где большую роль играют психология, политика и случайность.

Вывод:
Метафора интересная, но не точная. Рынок скорее похож на квантово-хаотическую систему, где есть и вероятности, и взаимосвязи, и неожиданные скачки.

Как думаешь, какие ещё аналогии можно провести? 😊

В час отлива возле чайной
я лежал в ночи печальной,
говорил друзьям об Озе и величьи бытия,
но внезапно чёрный ворон
примешался к разговорам.
Вспыхнув синими очами,
он сказал:
«А нафига?!».

Рекомендую синхронизировать компьютер с сервером точного времени и брать локальное время компьютера.
Так Вы получите фактически время биржи с погрешностью не более 20 ms.  

У Вас сильно растянут масштаб по Y
Уберите  добавки в значениях сигналов
исправьте так:

Полагаю, что время сервера приходит в пакете.
Обычно вечером или утром пакетов мало, либо торгуете неликвидом и больше ничего не смотрите.
Поэтому и время сервера может измениться не на 1 сек а на несколько.

Время сервера меняется с шагом 1 секунда. Зачем 100 раз читать одно и тоже?
--------------------------
Откройте информационное окно в расширенном режиме и посмотрите все параметры.
-----------------------------
специально за временем сервера терминал не сервер не ходит.
Но читать одно и тоже из архива однозначно лишнее.

Присоединяюсь за открытый API и формат данных в архиве.  

Круто. Я так не умею.

Очевидно, Вы не работали с AutoIT, а Delphi изучали в Вузе.  

еще можно учесть календарь торговых дней.

Для случая нормальной работы можно использовать время начала и завершения торгового дня из предыдущей сессии. Если это выходные, то из предыдущих выходных.

AUTOIT нажать на кнопку Выход.

Если торги остановлены, то поэтому инструменту не будут вызываться колбеки.  Что в таком случае надо еще ?  

Если правильно понимаю, то это торговля опционами. Верно?

Относительно времени согласен, неоднократно писал на форуме. Синхронизация компа с сервером точного времени позволяет иметь погрешность не более 20 мс.
Относительно нулевой цены у инструментов.
Вы такими торгуете?  Можно список?

Я про начало торгов по инструменту.
Полагаю, что при остановке торгов не будут вызываться колбеки по данному инструменту вообще.  

и еще...
Если инструмент не торгуется, то сделок для и заявок нет, если торговля не приостановлена внутри сессии.

Можно сделать еще проще.
Если инструмент не торгуется, то его текущая цена равна нулю.  

Опечатка, ТТП.