nikolz (Все сообщения пользователя)

Посмотрите в диспетчере задач сколько используется памяти и сколько кэшируется.
По этим данным установите размер подкачки.  

и Да, синхронизировать надо потоки, а не колбеки.

немного поправлю.
Для колбеков не создается специально новый поток.
Колбеки вызываются в VMLua, которая создается в основном потоке терминала QUIK.
---------------------------
Функция main запускается в отдельном потоке,
в котором создается VMLua, дочерняя к VMLua колбеков.  

И еще...
Нет смысла запускать скрипты с помощью dofile (особенно как в приведенном VPM примере)
Так как это лишь замедляет исполнение.
---------------
dofile имеет смысл применять для разделения большого скрипта на блоки,
чтобы упростить чтение и отладку скрипта.

Задача решается с помощью механизма Event (ранее об этом говорил как альтернатива использования sleep в main).  

теперь надо сравнивать не с нулем а с датой.
Получается прикольно разработчики сделали задел на будущее, теперь демо не соответствует реальным.  

но сложнее, чем просто запуск из файлов.

Полагаю, что вопрос не о запуске lua функций из файлов, а именно скриптов QUIK на основе библиотеки QLua так как это две большие разницы.
------------------------  
Запуск функций  из файлов с помощью dofile  в вызывающем их потоке.
Т е сколько бы функций не запустили будет основной поток с колбеками и поток main.
-------------------------
При запуске скриптов QUIK  будет создаваться новый поток main.
Таким способом можно запустить столько потоков сколько хочется.
------------------------------
Сделать это можно.  

Поясняю.
Запоздалыми свечи не бывают. сервер не может прислать Вам предыдущую свечу, если он Вам уже присылает текущую свечу.
Запоздалыми бывают обезличенные сделки, когда Вы их либо начинаете принимать либо допринимаете после разрыва.
И это происходит лишь тогда, когда этих сделок очень много.
Относительно свечей такого быть не может в принципе.
Сервер всего хранит 3000 свечей  и он их Вам будет посылать, если Вы все стерли в архиве или подписались на совершенно новый инструмент или новый тайм, которого у вас не было раньше.
----------------------------
В остальных случаях.  Все свечи истории уже есть в вашем архиве, либо их относительно мало и они догрузятся одним несколькими пакетами буквально за секунды.
------------------------
Перейдем к Вашим примерам:
----------------------
-время пришедшей свечи в callback 20:00, время сервера 20:01:34 (пока все нормально, треxминтная свеча укладывается в диапазон сервера с 20:00:00 - 20:02:59, поэтому эта свеча считается онлайн)
-время пришедшей свечи в callback 20:00, время сервера 20:02:47 (пока все нормально, треxминтная свеча укладывается в диапазон сервера с 20:00:00 - 20:02:59, поэтому эта свеча считается онлайн)
-время пришедшей свечи в callback 20:00, время сервера 20:03:02 (ТОЛЬКО ЧТО Пришедшая свеча все еще находится в 3 минутном диапазоне с 20:00:00 - 20:02:59 ,НО время сервера уже вышло из этого диапазона, то есть Квик или сервер брокера прислал запоздавшую сделку на несколько секунд, и если сравнивать это временем сервера, то получается, что эта сделка относится к исторической свече, хотя по факту - эта последняя онлайн сделка присланная с сервера)
------------------
Вы ошибаетесь.
Это не время пришедшей свечи. Это время пришедшей сделки.
Если свеча в момент пришедшей сделки не закрыта, то это текущая свеча, вне зависимости от времени сервера.  
Но если Вы проверяете время сделки, а с временем текущей свечи.
Собственно параметр Size и позволяет определить есть новая свеча или это текущая.

Вы ошибаетесь.
В любом случае свечи истории - это свечи прошедших торговых дней.
и как минимум не могут быть в предыдущем отсчете.  

не уверен,
но у сбера цена имеет 2 знач десятич знака , должно быть  270.00
--------------
Но лучше покажите как это записано в скрипте.
-------------
Кроме того должно быть сообщение уточняющее причину ошибки ( в колбеке OnTransReply )

еще проще сравнивать время свечи и текущее время компа.

Можете просто сравнивать время сервера и время свечи и решать какие это данные.

Вы не поняли.
OnParam или OnAllTrade использовать для определения, что приходят реальные данные, а не исторические.

Речь идет  об обнаружении заявки с наибольшим объемом.  
В данном случае из-за множества заявок с объемом 1 лот, наибольший объем вне стакана.  

используйте OnParam или OnAllTrade

ip адрес у Вас один.
Очевидно приходит пакет в два терминала.
Другой клиент не придет.
Разработчики не учли, что у одного брокера можно открыть два счета и для каждого отдельный терминал.
Я  полагал, что два терминала на один IP не имеет смысла.
По идее один терминал должен работать с несколькими счетами.
А так прикол нормальный.

Идея такая:
Можно разорвать соединение ПК с интернетом(не терминала)   вместо перезапуска.
Потом соединение ПК восстановить.
КВИК  автоматом должен восстановить соединение с сервером .
При этом обычно не требуется повторная авторизация.
 

А как узнать что параметр доступен?  Где об этом написано?
Какой инструмент или рынок допускает этот параметр?
Кроме метода тыка в тысячи инструментов, есть еще какой-то способ?

Можете показать конкретный пример как записать
и указать для  какого инструмента это можно сделать  на демо или в реальных торгах?

На демо сервере можно этот параметр установить?

Нигде не нашел конкретное описание и установку данного параметра
------------------------
В документации по QUIK
параметр указан на русском языке :  Время истечения=124141
------------------------
В документации по QLua
аналогичный параметр  есть лишь в описании таблицы заявок :

expiry_time

NUMBER

Время окончания срока действия заявки в формате <ЧЧММСС  DESIGNTIMESP=19552>. Для GTT-заявок, используется вместе со сроком истечения  заявки (Expiry)

----------------------
Просьба объяснить каким образом установить данный параметр на Lua и при ручном вводе заявки.
Если это есть в документации, то дайте ссылку.

Не надо переходить на личности. Вы не угадаете , какими стратегиями я занимаюсь. смею заверить Вас, что все что Вы написали на форуме, как некоторое открытие для вас я изучил примерно 20 лет назад и все это уже применял в своих стратегиях.
Я вам пытаюсь сказать что термин "маркет-мейкер" никак не связан ни со стратегиями ни с тиками ни с HFT  Он связан лишь с оказанием услуг бирже.  И ВСЕ
---------------------
В той таблице, которую я вам привел с сайта биржи есть брокер БКС . Вы полагаете что БКС гоняется за тиками и поэтому Вы его называете ММ?
----------------

Вы не поняли.
Я утверждаю, что  понятие (кличка) "MM"  связано лишь с оказанием платных услуг биржи.  Это никак не связано ни со следами, ни с размером ни с чем другим .  
Если игрок не оказывает платные услуги бирже, то он не ММ.
----------------
Вы напридумывали кучу признаков для ММ, а реально существует лишь один - платная услуга бирже.

Я лишь рассказал кто такие ММ на московской бирже.
На сайте биржи есть все условия и тарифы сколько и за что биржа платит.
не имеет значение какой ММ крупный или мелкий.
ММ - это тот, кому платит биржа за игру на бирже.  ММ оказывает платную услугу бирже - это главное.
Всем остальным биржа оказывает платную услугу.
Все остальные признаки игроков -большие маленькие банки не банки , никакого отношения к понятию ММ не имеют

Добрый день,
В формате таблицы "Заявки"   есть параметр

expiry_time

NUMBER

Время окончания срока действия заявки в формате <ЧЧММСС  DESIGNTIMESP=19552>.

Нигде не смог найти как этот параметр установить.
На демо сервере его установка никак не проявляется.
При ручном вводе заявки не увидел данного параметра.
Кто может пояснить, возможность его применения.  

Я писал на форуме элементарные колбеки, которые использую сам.
Использую лишь те колбеки, которые необходимы для данной задачи.

примеры:

Вообще колбеки все могут быть одинаковые.  
Алгоритм такой:
Получаемые в колбеке параметры упаковываем в таблицу с ключом и  помещаем в очередь.
вот пример:
EvSet(event) - это функция установки события. Если используете sleep, то эту функцию убираете.

В main извлекаем  из очереди  и по ключу вызываем функцию для обработки параметров
Вот и весь алгоритм.  Хороший пример main и очереди есть в документации.
Но очевидно мало кто читает документацию.

О мифах про маркет мейкеров (MM).
------------------  
MM это любой проф участник рынка, с который заключил с биржей договор об оказании  услуг ММ.
Задача MM - создание ликвидности, что фактически сводится к обеспечению минимального спреда.
Условия такого договора есть на бирже.
--------------------------------
Кратко, условие следующее.
Если сделка стукает в позицию  ММ, то биржа платит ему за такую сделку.
Вот и все "тайны"  ММ.  Остальное - "теория заговора"
--------------  
После ухода многих иностранных игроков, биржа изменила правила на фьючерсах.
В итоге на фьючерсах все , кто ставит пассивную заявку выполняют фактически задачу ММ.
--------------------
В итоге на рынке стало меньше  сделок по рыночной цене мелких игроков.
А на рынке их уже 70%. В итоге меньше шума от толпы .

Если освоите Си, то можно использовать функции Event и Wait  (я их использую)  и очередь и еще пул потоков. На форуме уже рассказывал. В этом случае время реакции main на колбек составляет не более 0.1 ms.
-------------------------------------------
Если используете sleep, то меньше 10 ms не получится. Работает нормально. Но без очереди Вы обязательно пропустите кучу колбеков, так как они приходят пакетами  т е практически одновременно деcятками.
------------------------------
По номеру сделки - это же номер сделки, а не заявки. Каждая сделка - это договор и у него уникальный номер.
------------------------------
Если делаете по таблицам,то надо запоминать что уже обрабатывали. Тогда все будет быстро.
Например, в тесте у меня размер таблицы заявок составил 200 тысяч. Если делать просты перебором то ждать придется до завтра.
-----------------------------.
Я не пишу ничего в файлы, кроме параметров настройки и логов. Не вижу смысла это делать.
Прошлое не исправишь и оно еще никого ничему не научило.
---------------------
Если требуется сохранить в файлах, то можно выгрузить все в конце дня. Но пока у меня такой надобности не было.

Про колбеки
Они надежны так же как таблицы. Так как они вызываются перед записью в таблицы.
-----------------------
Проблема обычно бывает в том, что по рекомендации разработчиков в main используют sleep.
Кроме того,  начинающие писатели роботов не используют очередь событий.
----------------------------
Поэтому без очереди и c долгим sleep колбеки просто игнорируются main и не обрабатываются.
-----------------------
Поэтому и возникают пропуски событий и  не совпадает значение в таблице и по колбекам.
---------------------
Если Вы не занимаетесь скальпингом то по таблицам работать проще
---------------------
Но если колбеки не используете, То можно писать робота в индикаторе - это еще проще и также надежно.
Выбор за вами

решение вроде бы нашел.
осталось лишь реализовать его.

Понятно, если костыль не придумаю, то просто не буду использовать.  

Добрый день,
В своей таблице использую обработку нажатия правой и левой кнопки мыши.
С левой все нормально, а справой такая проблема
После обработки нажатия правой кнопки мыши в моем колбеке,терминал выдает предложение сортировки:



Как сделать так, чтобы это предложение не появлялось.

можно:

просто прочитайте параметры свечи с номером 555:

Функции для доступа к источнику данных: Функции для доступа к источнику данных O,

• H, L, C, V, T принимают в качестве параметра индекс свечи и возвращают соответствующее значение в формате:
  

  NUMBER <названиефункции>(NUMBER index)

• Функция Size возвращает текущее количество свечек в источнике данных. Формат функции: NUMBER Size()

  Описание значений функций O, H, L, C, V, T , Size совпадает со значениями, приведенными в разделе  Функции для работы с графиками.

  
  

-------------------------

если надо читать индикатор то эта функция:
GetValue - Функция предназначена для определения значения, установленного на выбранной  линии указанной свечи индикатора:

Формат вызова: NUMBER value GetValue(NUMBER index, NUMBER line_number)

Параметры:  

• index – индекс свечи;
  
• line_number – номер линии.
  

--------------------  
Т е цена закрытия 555 свечи -это C(555) , время свечи T(555) - это таблица см док.

при запуске индикатора ,функция OnCalculate(i)  будет исполнена для всех свечей истории на графике.
В этой функции для каждого номера свечи (i)  сравниваете ее время с заданным.  

Скорее всего это проблема настройки смартфона.
может это поможет.
https://remontka.pro/no-notifications-android/

еще можно таблицы обрабатывать лишь при установке соединения с сервером. А потом работать лишь с колбеком заявок.

Все верно.
Но при старте или каждом новом соединении надо просматривать соответствующие таблицы.
--------------------------
Можно и без этих колбеков.
Если зарегистрировали новую активную заявку, то изменится баланс по деньгам.
Если зарегистрировали исполнение заявки, то изменится баланс по деньгам и бумагам.
Таким образом, достаточно коблека заявок и таблиц money_limits и  depo_limits для акций
или аналогичные таблицы для фьючерсов и опционов.

Да,или отчет брокера

Есть таблица сделок и там время сделки.
Есть библиотека QLUA и там функции для чтения параметров сделки т е времени этой сделки.

Спрашивать надо у брокера.

Надо настроить диапазон для графиков
Например, так  - сжимаемся


а так нет:

Надо цену прикрепить к правой шкале,
а объем к левой получится вот так:

Предположил, что Ваше приложение написано на API C for Lua. Это так?
Но судя по вопросу, полагаю, что ошибся.
Поясните подробнее про свое приложение и его тестирование.

В индикаторах есть инструкция в которой сказано:
------------------------------
Данный архив содержит примеры функций расчета индикаторов терминала QUIK.
Файлы предоставляются "как есть". Допускаются любые правки на свое усмотрение.

ИНСТРУКЦИЯ:
Скопируйте каталог LuaIndicators из архива, в папку с терминалом QUIK.
После этого в терминале, в окне с графиком, станет возможным добавить индикаторы из архива.
Имя каждого из индикаторов начинается с символа *.

----------------это пример для скрипта--
--Пример расчета индикатора Moving Average по произвольному набору чисел:
dofile(getWorkingFolder().."\\LuaIndicators\\MA.lua")
tbl = {[1]=2587.5, [2]=2588.5, [3]=2585.1, [4]=2583.7, [5]=2582.6, [6]=2581.2, [7]=2579.2, [8]=2574.7,
[9]=2571.5, [10]=2570.8, [11]=2569.9, [12]=2569.7, [13]=2567.2, [14]=2569.3, [15]=2566.1, [16]=2567,
[17]=2563.3, [18]=2565.2, [19]=2564.3, [20]=2565.9, [21]=2568.5, [22]=2572.2, [23]=2572, [24]=2572, [25]=2571.3}
function main()
 func = MA()
 t_id = AllocTable()
 AddColumn(t_id,1,"Price",true,QTABLE_INT_TYPE,10)
 AddColumn(t_id,2,"MA",true,QTABLE_INT_TYPE,10)
 CreateWindow(t_id)
 SetWindowCaption(t_id,"MA")
 for i=1,#tbl do
  ma_out=func(i, {Period=3, Metod = EMA, VType=ANY}, {[i]=tbl[i]})
  tmp=InsertRow(t_id,-1)
  SetCell(t_id,tmp,1,tostring(tbl[i]),tbl[i])
  SetCell(t_id,tmp,2,tostring(ma_out),ma_out)
 end
end

А причем здесь размер кода?
Вы делаете пустышки как dll  и подключаете.

сделайте пустышки либо подключите qlua