DestroyTable (и Clear) закрывает скрипт вместо таблицы, Тема описана в Названии и в Тексте сообщения
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
16.10.2025 11:40:15
Рекомендую сделать так:
Код
function OnStop (signal)
if t_id then DestroyTable (t_id) end -- Завершение!
StopFlag = true
return 1000 -- Тайм-аут 1 сек вместо стандартных 5
end
function Create (caption, rowNum, cols)
local rowNum = 2
local cols = {
{"Column1", QTABLE_STRING_TYPE, 10,}
,{"Column2", QTABLE_INT_TYPE, 10,}
,{"Column3", QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10,}
}
t_id = AllocTable()
for i = 1, #cols do -- name * type width
assert (1==AddColumn (t_id,i,cols[i][1],true,cols[i][2],cols[i][3])
,string.format ("%2d %s %s %s", i, tostring(cols[i][1])
,tostring (cols[i][2]), tostring (cols[i][3])))
end -- * false - all cells invisible
assert (1 == CreateWindow (t_id))
assert (SetWindowCaption (t_id, caption))
local top, left, bottom, right = GetWindowRect (t_id)
local totalWidth = right - left + 10 -- Эмпирика |
local frameHeight = 60 --"- |
local rowHeight = 20 --"- |
for i = 1, rowNum do
local row = InsertRow (t_id, -1)
assert (row == i)
assert (SetCell (t_id, row, 1, "row".. i))
for j = 2, #cols do
local val = i * 10 + j
assert (SetCell (t_id, row, j, tostring(val), val))
end
end
assert (SetWindowPos (t_id, left, top
,totalWidth, frameHeight + rowHeight * rowNum))
end -- Cre ate ()
function main()
if t_id==nil then Create ("Caption", rowNum, cols) end
while StopFlag==nil do sleep (10) end
end -- main()
DestroyTable (и Clear) закрывает скрипт вместо таблицы, Тема описана в Названии и в Тексте сообщения
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
16.10.2025 11:09:01
пардон, еще исправление:
Код
function OnStop (signal)
message ("Destroying ".. t_id)
if DestroyTable (t_id) then -- Завершение!
message ("Destroying success ".. t_id)
else
message ("Destroying failed ".. t_id)
end
StopFlag = true
return 1000 -- Тайм-аут 1 сек вместо стандартных 5
end
function Create (caption, rowNum, cols)
t_id = AllocTable()
for i = 1, #cols do -- name * type width
assert (1==AddColumn (t_id,i,cols[i][1],true,cols[i][2],cols[i][3])
,string.format ("%2d %s %s %s", i, tostring(cols[i][1])
,tostring (cols[i][2]), tostring (cols[i][3])))
end -- * false - all cells invisible
assert (1 == CreateWindow (t_id))
assert (SetWindowCaption (t_id, caption))
local top, left, bottom, right = GetWindowRect (t_id)
local totalWidth = right - left + 10 -- Эмпирика |
local frameHeight = 60 --"- |
local rowHeight = 20 --"- |
for i = 1, rowNum do
local row = InsertRow (t_id, -1)
assert (row == i)
assert (SetCell (t_id, row, 1, "row".. i))
for j = 2, #cols do
local val = i * 10 + j
assert (SetCell (t_id, row, j, tostring(val), val))
end
end
assert (SetWindowPos (t_id, left, top
,totalWidth, frameHeight + rowHeight * rowNum))
return t_id
end -- Cre ate ()
function main()
local rowNum = 2
local cols = {
{"Column1", QTABLE_STRING_TYPE, 10,}
,{"Column2", QTABLE_INT_TYPE, 10,}
,{"Column3", QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10,}
}
t_id = Create ("Caption", rowNum, cols)
while not IsWindowClosed (t_id) do
sleep (10)
end -- while
end -- main()
DestroyTable (и Clear) закрывает скрипт вместо таблицы, Тема описана в Названии и в Тексте сообщения
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
16.10.2025 11:06:58
Разобрался Исправил скрипт так:
Код
function OnStop (signal)
message ("Destroying ".. t_id)
if DestroyTable (t_id) then -- Завершение!
message ("Destroying success ".. t_id)
else
message ("Destroying failed ".. t_id)
end
StopFlag = true
return 1000 -- Тайм-аут 1 сек вместо стандартных 5
end
function Create (caption, rowNum, cols)
local t_id = AllocTable()
for i = 1, #cols do -- name * type width
assert (1==AddColumn (t_id,i,cols[i][1],true,cols[i][2],cols[i][3])
,string.format ("%2d %s %s %s", i, tostring(cols[i][1])
,tostring (cols[i][2]), tostring (cols[i][3])))
end -- * false - all cells invisible
assert (1 == CreateWindow (t_id))
assert (SetWindowCaption (t_id, caption))
local top, left, bottom, right = GetWindowRect (t_id)
local totalWidth = right - left + 10 -- Эмпирика |
local frameHeight = 60 --"- |
local rowHeight = 20 --"- |
for i = 1, rowNum do
local row = InsertRow (t_id, -1)
assert (row == i)
assert (SetCell (t_id, row, 1, "row".. i))
for j = 2, #cols do
local val = i * 10 + j
assert (SetCell (t_id, row, j, tostring(val), val))
end
end
assert (SetWindowPos (t_id, left, top
,totalWidth, frameHeight + rowHeight * rowNum))
return t_id
end -- Cre ate ()
function main()
local rowNum = 2
local cols = {
{"Column1", QTABLE_STRING_TYPE, 10,}
,{"Column2", QTABLE_INT_TYPE, 10,}
,{"Column3", QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10,}
}
t_id = Create ("Caption", rowNum, cols)
while not IsWindowClosed (t_id) do
sleep (10)
end -- while
end -- main()
Все работает нормально.
DestroyTable (и Clear) закрывает скрипт вместо таблицы, Тема описана в Названии и в Тексте сообщения
Зачем полагать, когда можно проверить. Переставьте DestroyTable в OnStop.
2.
Цитата
написал: Функция DestroyTable в данном примере вызывается в потоке Main.
Вы точно знаете как устроена DestroyTable? Не точно, но скорее всего, это реализовано следующим образом. При том, что DestroyTable вызывается в main, она не лезет в таблицы QUIK, а создает коллбек закрытия таблицы, который обрабатывается в потоке терминала, но он занят более интересным делом :: : остановкой скрипта (удаляет поток main и перестает обрабатывать коллбеки, созданные в нем, так как исчезнет контекст их выполнения).
Что-то у Вас не то. Колбек не создается в процессе исполнения. Колбек - это код функции , он создан при загрузке программы. Если он вызывается в main то вызов это и есть исполнение.
Не работает getDataSourceInfo в индикаторе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
13.10.2025 15:15:37
Цитата
Nikolay написал: Только учитывайте, что этот подход рассчитан на то, что будет вызван OnCalculate для индекса 1. Что в большинстве случаев верно, конечно. Но, судя по сему - не гарантировано. Но предпочитаю более надежный подход через инициализацию переменных в замыкании и проверке первого вызова для любого индекса.
Можете доказать, что i может не быть равным 1 ? Учитывая то, что при старте OnCallulate вызывается два раза. И i==1 будет обязательно.
Как на графике накапливаются данные параметров инструмента?, Как на графике накапливаются данные параметров инструмента?
На график должен быть добавлен соответствующий параметр, график должен быть открыт. Открыли график, данные начнут накапливаться локально.
Странно. А еще есть какой либо способ накапливания истории параметров кроме как открыть график и активным его держать весь день?
А если инструментов 10 или 50? Я правильно понял что нахождение всех этих 50 инструментов в Таблице торгов или Таблице параметров без открытого по каждому из них графика не приведет к обновлению и накоплению данных по необходимым параметрам инструментов? Я правильно понял что для того чтобы Квик сохранил параметры за день я должен в конце дня тапать и пройти по всем инструментам мышью и загрузить каждый инструмент на график то есть все руками прогрузить?
Почему Квик в настройках не позволяет это сделать и обновлять нарезки параметров (не цены и объема, а именно добавленных в таблицу параметров - средневзвешенной цены, открытого интереса, общего спроса) по всем необходимым таймфреймам исходя из Таблицы торгов или таблицы параметров автоматически?
Ну то есть я правильно понял, что сейчас если параметр не находится на активном графике но присутствует в Таблицах, то он вообще не обновляется и не накапливается таким образом?
Историю свечей можно получаю с биржи .
Считывал их за период с 2015 по н в. На тайме 1 мин это чуть больше 1 млн. свечей на инструмент. Бесплатно данные в реальном времени придут с задержкой 15 минут
Не работает getDataSourceInfo в индикаторе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
13.10.2025 05:39:09
Цитата
Андрей написал: Пишу индикатор. Для целей его использования нужен sec_code. Для его получения использую getDataSourceInfo, но она возвращает все значения пустыми, кроме интервала. его возвращает корректно. Что делать? как получить sec_code?
function Init() local info = getDataSourceInfo() for key, val in pairs(info) do message("Индикатор запущен для: " .. tostring(key).."/"..tostring(val)) end return #Settings.line -- Количество линий совпадает с числом элементов в массиве line end
получаю его вот так уже ...надцать лет и без проблем: ---------------
Код
function OnCalculate(i)
if i==1 then
tinfo=getDataSourceInfo();
clas=tinfo.class_code;
sec=tinfo.sec_code;
interval=tinfo.interval;
end
--.....
end
Как на графике накапливаются данные параметров инструмента?, Как на графике накапливаются данные параметров инструмента?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
12.10.2025 06:09:56
Все параметры, кроме истории свечей, на компе существуют лишь для текущей торговой сессии. Свечи накапливаются в каталоге arhve. На сервере хранится лишь 3000 свечей На компе свечи накапливаются пока не перезагрузите данные. Чтобы параметры накапливались в течении сессии надо их указать в настройках .
DestroyTable (и Clear) закрывает скрипт вместо таблицы, Тема описана в Названии и в Тексте сообщения
написал: В каком потоке управления выполняется вызов функции DestroyTable()
Работа с таблицами QUIK выполняется в служебном потоке, отличном от main. В том же, в котором выполняется OnStop. И пока выполняется OnStop никакие операции с таблицами QUIK не возможны (поток работы с таблицами занят OnStop ). OnStop в любом случае завершает скрипт, поэтому DestroyTable не выполнена и созданная в скрипте таблица существует после завершения скрипта. Если что то надо делать с таблицами по кнопке завершить, то это надо делать в функции OnStop.
Полагаю, что не так. -------------------- Поток, если не создается специально для функции, определяется местом вызова. ---------------------- Все колбеки ( в том числе ОnStop ) вызываются в основном потоке VMLua (т е в потоке терминала). --------------------------- Функция DestroyTable в данном примере вызывается в потоке Main.
Неккоректная работа CreateDataSourse
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
11.10.2025 14:23:50
Цитата
Nikolay написал: Не думаю, что проблема в этом. Банально ошибка при вызове:
CreateDataSource (STRING class_code, STRING sec_code, NUMBER interval, [, STRING param])
Третий параметр - это число. "INTERVAL_H1" - это строка.
INTERVAL_H1 (без кавычек) - это константа = 60
Лучше использовать просто числа, а не константы из qlua.
Согласен. слона то я и не приметил.
Код
while db==nil do db = CreateDataSource("TQBR", "SBER",INTERVAL_H1) sleep(10); end
Неккоректная работа CreateDataSourse
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
11.10.2025 11:50:24
Цитата
Serchk написал: --Друзья, пишу функцию для рассчета ATR, возникли вопросы, подскажите пожалуйста. --Создаю DB local db = CreateDataSource("TQBR", "SBER", "INTERVAL_H1") local a = db:Size() --И переменная a при запуске постоянно возвращает nil значение
можете сделать так:
Код
while db==nil do db = CreateDataSource("TQBR", "SBER", "INTERVAL_H1") sleep(10); end
OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
написал: , Если написать не можете, не важно по какой причине, верните человеку деньги и признайтесь, что не умеете.
Я выше представил полный минимальный код, который воспроизводит проблему с барами, с картинками результата. Зачем тут спорить, если есть открытый код и картинки, причем тут конечный скрипт? Если вы так уверены в своем скрипте, то выложите или пришлите, я на нем проверю, воспроизводится проблема или нет.
Я вообще-то про скрипт, который вы продали Роману и который не работает. ----------------------- Бары это или нет из Вашего теста не ясно, так как нет кода скрипта. ---------------------- Сделайте Роману работающий скрипт.
OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
07.10.2025 13:26:58
, Если написать не можете, не важно по какой причине, верните человеку деньги и признайтесь, что не умеете.
OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
07.10.2025 13:24:40
, Вы продали Роману не работающий скрипт. Вместо того, чтобы переписать его, Вы переводите стрелки на QUIK. -------------------- Я написал Роману скрипт, который делает ровно тоже самое, что и Ваш и никуда не вываливается. ------------------------ Из беседы с романом предположу, что Вы еще и ошибаетесь в самом алгоритме построения индикаторов с большим периодом на меньших интервалах.
OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
Проблема НЕ в индикаторе, который рисует линию с графика бОльшего таймфрейма. Вы неправильно поняли Романа.
Индикатору. у которого проблема не нужен другой график, он на текущем ТФ рассчитывает бары бОльшего ТФ и по ним считает МА. А сама проблема в функции SetValue, которая перерисовывает крайний час (с его начала) в текущем времени при любом изменении текущей цены, т.к. какого .... при обновлении ОИ видимо идет пересчет всего графика и подставляется номер бара начала часа из прошлого и дальше не обновляется. В коде ошибки нет, там все прозрачно, час сменился - номер бара запомнился. При нажатии ПРИМЕНИТЬ в настройках индикатора, все сразу становится нормально.
Я все понzл. Написал индикатор ровно такой же, которому не нужен другой график, он на текущем ТФ рассчитывает бары бОльшего ТФ и по ним считает МА. и ничего не ломает. Свой скрипт отправил Роману.
Скрипт ничего не ломает, это ОИ ломает нумерацию баров в функции OnCalculate и это не лечится. у меня такие же красивые картинки, как у вас, достаточно нажать 1 раз ПРИМЕНИТЬ.
Вот картинки с номерами баров ДО ПРИМЕНИТЬ и ПОСЛЕ ПРИМЕНИТЬ. Там где 2 числа - это день сменился на графике.
Т.е. в данном примере OnCalculate вызвался на баре 3194, а потом сразу на 3449
Есл у вас скрипт не ломается то в чем проблема. У Романа ваш скрипт не работает когда он добавляет график открытого интереса. ------------------------ Я ничего не понял из вашего рассказа про нумерацию. У меня такой проблемы нет и не было. ------------------- Так как проблема лишь у Вас то причина не в КВИКЕ, а в Вашем написании скрипта.
Multiframe MA, Добавьте индикатор
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.10.2025 15:11:19
Добавил параметры дня( открытие закрытие, локальные максимум и минимум дня)
Два варианта использования графического пакета IUP (Lua 5.4) в QUIKе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.10.2025 13:44:54
Корутина в луа - это функция, для которой создается отдельный state. Поэтому при выходе из корутины стейт не занимается другими функциями, а следовательно состояние корутины сохраняется и ее выполнение можно продолжить там, где вышли. --------------------- Но так как корутина выполняется в потоке VMLua, то она выполняется последовательно как и обычные функции луа.
Multiframe MA, Добавьте индикатор
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.10.2025 13:36:40
Индикатор на Lua отображает на графике с интервалом 1 мин три графика с интервалами 60,30 и 10 минут. (интервалы можно настроить)
OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.10.2025 11:50:42
OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.10.2025 11:49:26
Написал ровно такой же , но который ничего не ломает.
OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
Проблема НЕ в индикаторе, который рисует линию с графика бОльшего таймфрейма. Вы неправильно поняли Романа.
Индикатору. у которого проблема не нужен другой график, он на текущем ТФ рассчитывает бары бОльшего ТФ и по ним считает МА. А сама проблема в функции SetValue, которая перерисовывает крайний час (с его начала) в текущем времени при любом изменении текущей цены, т.к. какого .... при обновлении ОИ видимо идет пересчет всего графика и подставляется номер бара начала часа из прошлого и дальше не обновляется. В коде ошибки нет, там все прозрачно, час сменился - номер бара запомнился. При нажатии ПРИМЕНИТЬ в настройках индикатора, все сразу становится нормально.
Я все понzл. Написал индикатор ровно такой же, которому не нужен другой график, он на текущем ТФ рассчитывает бары бОльшего ТФ и по ним считает МА. и ничего не ломает. Свой скрипт отправил Роману.
OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
05.10.2025 11:40:22
теперь добавим открытый интерес
ничего не ломается
OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
04.10.2025 17:48:44
Вот результат тестового скрипта. Индикатор может быть любой из встроенных в QUIK.
OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
04.10.2025 13:53:03
Возможно напишу скрипт, который позволяет любой индикатор с большим интервалом отобразить на графике цены с меньшим интервалом.
OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
04.10.2025 13:43:22
Цитата
Roman Koledin написал: ПРОСТО напишите бабки заплочу - дайте отрытый код
Будет время , напишу , покажу здесь результат.
OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
04.10.2025 08:33:30
пардон, не правильно понял. На меньшем интервале рисуется индикатор с большего интервала. Верно?
OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора, OI ломает данные индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
04.10.2025 08:10:12
Сомневаюсь, что виноват QUIK. Но без текста индикатора сложно сказать где ошибка автора. Правильно понимаю, что Вы хотите на графике с интервалом 1 час отобразить мувинг с интервалом 1 минута? Потом добавляете график OI с интервалом 1 минута на этот же график с интервалом 1 час?
индикатор на Lua
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
23.09.2025 18:58:02
Индикатор определяет максимум и минимум на заданном периоде и отображает среднее значение. Алгоритм оптимизировал для ускорения вычислений. Выкладываю для всех желающих:
Код
Settings = {Name = "*Kijun-sen",kijun_period = 6,}
function OnCalculate(i)
Hi=H(i) or H1; Li=L(i) or L1; x1=x;
if i1>i then
ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
end
if Hi and Li then
local j=i-Settings.kijun_period; if j<1 then j=1; end
if j>jma or j>jmi then
ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
while i>j do
Hi,Li=H(j),L(j)
if Hi and Hi>ma then ma = Hi jma=j; end
if Li and Li<mi then mi =Li jmi=j;end
j=j+1
end
else
if Hi>ma then ma=Hi; jma=i; end
if mi>Li then mi=Li; jmi=i; end
end
x=(ma + mi)/2; H1,L1,i1=Hi,Li,i;
end
return x1
end
function OnChangeSettings()
i1=0;jma=0; jmi=0; H1=0; L1=0;ma=0;mi=0;
end
function Init()
OnChangeSettings()
Settings.line = {{ Name=Settings.Name, Color=RGB(32,255,128), Type=TYPE_LINE, Width = 2,}}
return #Settings.line end
это мой вариант модификации этого алгоритма .
Код
Settings = {Name = "*ind_nk",period = 6,}
function OnCalculate(i)
Hi=H(i) or H1; Li=L(i) or L1;
Oi=O(i) or O1; Ci=C(i) or C1;
if i1>i then
ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
end
if Hi and Li and i1~=i then
local j=i-Settings.period; if j<1 then j=1; end
if j>jma or j>jmi then
ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
while i>j do
Hi,Li=H(j),L(j)
if Hi and Hi>ma then ma = Hi jma=j; end
if Li and Li<mi then mi =Li jmi=j;end
j=j+1
end
else
if Hi>ma then ma=Hi; jma=i; end
if mi>Li then mi=Li; jmi=i;
end
if x then
local z=2*Li-Hi; if Li>x and Ci>Oi then mi=z; jmi=i; end
z=2*Hi-Li; if x>Hi and Oi>Ci then ma=z; jma=i; end
end
end
if ma and mi then x=(ma + mi)/2; end
H1,L1,O1,C1,i1=Hi,Li,Oi,Ci,i;
end
return x
end
function OnChangeSettings()
i1=0;jma=0; jmi=0; H1=0; L1=0;ma=0;mi=0;
end
function Init()
OnChangeSettings()
Settings.line = {{ Name=Settings.Name, Color=RGB(255,255,255), Type=TYPE_LINE, Width = 2,}}
return #Settings.line end
Если нравится, можете сказать "спасибо".
Ошибка при поиске пиков\впадин кастом индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
23.09.2025 18:45:39
Оптимизировал алгоритм вычислений, чтобы считал быстрее. Выкладываю для всех желающих:
Код
Settings = {Name = "*Kijun-sen",kijun_period = 6,}
function OnCalculate(i)
Hi=H(i) or H1; Li=L(i) or L1; x1=x;
if i1>i then
ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
end
if Hi and Li then
local j=i-Settings.kijun_period; if j<1 then j=1; end
if j>jma or j>jmi then
ma=Hi; mi=Li; jma=i; jmi=i;
while i>j do
Hi,Li=H(j),L(j)
if Hi and Hi>ma then ma = Hi jma=j; end
if Li and Li<mi then mi =Li jmi=j;end
j=j+1
end
else
if Hi>ma then ma=Hi; jma=i; end
if mi>Li then mi=Li; jmi=i; end
end
x=(ma + mi)/2; H1,L1,i1=Hi,Li,i;
end
return x1
end
function OnChangeSettings()
i1=0;jma=0; jmi=0; H1=0; L1=0;ma=0;mi=0;
end
function Init()
OnChangeSettings()
Settings.line = {{ Name=Settings.Name, Color=RGB(32,255,128), Type=TYPE_LINE, Width = 2,}}
return #Settings.line end
Если нравится, можете сказать "спасибо".
Ошибка при поиске пиков\впадин кастом индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.09.2025 12:42:45
пардон, последний вариант считает иначе, поэтому остается этот:
Код
Settings = {
Name = "*Kijun-sen",
kijun_period = 15,
line = {{
Name = "Kijun-sen",
Color = RGB(255,255,255),
Type = TYPE_LINE,
Width = 2,
}}
}
function Init() return 1 end
function OnCalculate(i)
local Hi,Li=H(i),L(i);
if Hi and Li then
local j=i-Settings.kijun_period; if j<1 then j=1; end
max=Hi; min=Li;
while i>j do
Hi,Li=H(j),L(j)
if Hi and Hi>max then max = Hi end
if Li and Li<min then min =Li end
j=j+1 end
x=(max + min)/2;
end
return x
end
Ошибка при поиске пиков\впадин кастом индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.09.2025 12:34:07
Оптимизированный вариант обычный, считает тоже самое, но быстрее:
Код
Settings = {
Name = "*Kijun-sen",
kijun_period = 15,
line = {{
Name = "Kijun-sen",
Color = RGB(255,255,255),
Type = TYPE_LINE,
Width = 2,
}}
}
function Init() return 1 end
function OnCalculate(i)
local Hi,Li=H(i),L(i);
if Hi and Li then
if max==nil then max=Hi end
if min==nil then min=Li end
if Hi>max or min>Li then
local j=i-Settings.kijun_period; if j<1 then j=1; end
max=Hi; min=Li;
while i>j do
local Hj,Lj=H(j),L(j)
if Hj and Hj>max then max = Hj end
if Lj and Lj<min then min =Lj end
j=j+1 end
end
x=(max + min)/2;
end
return x;
end
Ошибка при поиске пиков\впадин кастом индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.09.2025 11:42:59
Это вариант как в задании:
Код
Settings = {
Name = "*Kijun-sen",
kijun_period = 26, -- Период Kijun-sen (можно изменить)
line = {{
Name = "Kijun-sen",
Color = RGB(0,255,255),
Type = TYPE_LINE,
Width = 2,
}}
}
function Init() return 1 end
function OnCalculate(i)
if H(i) and L(i) then
local j=i-Settings.kijun_period; if j<1 then j=1; end
max=H(i); min=L(i);
while i>j do
local H,L=H(j),L(j)
if H and H>max then max = H end
if L and L<min then min =L end
j=j+1 end
return (max + min)/2;
end
end
Ошибка при поиске пиков\впадин кастом индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.09.2025 11:17:26
попробуйте так (проверил)
Код
Settings = {
Name = "*Kijun-sen",
kijun_period = 26, -- Период Kijun-sen (можно изменить)
line = {{
Name = "Kijun-sen",
Color = RGB(0, 0, 255),
Type = TYPE_LINE,
Width = 2,
}}
}
function Init() return 1 end
function OnCalculate(i)
high = H(i) low = L(i)
if high and low then
if i==1 then
max = H(1) min = L(1)
else
if i%Settings.kijun_period==0 then max = high; min =low end
if high > max then max = high end
if low < min then min = low end
return (max + min)/2;
end
end
end
Ошибка при поиске пиков\впадин кастом индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.09.2025 11:02:00
исправит ошибку надо так:
Код
Settings = {
Name = "*Kijun-sen",
kijun_period = 26, -- Период Kijun-sen (можно изменить)
line = {{
Name = "Kijun-sen",
Color = RGB(0, 0, 255),
Type = TYPE_LINE,
Width = 2,
}}
}
написал: if i%Settings.kijun_period==0 then max_high = H(i); min_low = L(i) end
ошибка, так как Settings.kijun_period = nil. 2. Вместо скользящей вами предлагается "прыгающая" :: . Начальные значения каждого периода берутся в качестве экстремумов. Но может быть вы предлагаете свой прыгающий индикатор? ----------- Ниже выложен код реализации индикатора Kijun-sen приблизительно в 3,5 раза более эффективный по времени выполнения, чем то, что выложил Roman Koledin:
Код
Settings = {
Name = "*Kijun-sen_opt" ,
kijun_period = 26 , -- Период Kijun-sen (можно изменить)
line = {{
Name = "Kijun-sen_opt" ,
Color = RGB ( 0 , 0 , 200 ),
Type = TYPE_LINE,
Width = 2
}}
}
function Init () return 1 end
local kijun_period = Settings.kijun_period
function OnChangeSettings ()
kijun_period = Settings.kijun_period
end
---
local TT
local N_C = 500
function OnCalculate (index)
-- -- Вычисление времени обработки свеч --
-- if index == kijun_period + 1 then
-- TT = os.clock()
-- end
-- if index == N_C + kijun_period then
-- message('Kijun-sen. Время обработки ' .. N_C .. ' свечей (млс.) = ' .. (os.clock() - TT) * 1000)
-- end
if index = = 1 then
max_high = H( 1 )
min_low = L( 1 )
else
current_high = H(index)
current_low = L(index)
--------
if current_high > max_high then -- Пришел максимальный
max_high = current_high
else
if index > kijun_period then
-- Ушел из скользящего периода максимальный --
if H(index - kijun_period) > = max_high then -- поиск максимального
max_high = current_high
for j = index - kijun_period + 1 , index - 1 do
current_high = H(j)
if current_high > max_high then max_high = current_high end
end
end
end
end
---
if current_low < min_low then -- Пришел минимальный
min_low = current_low
else
if index > kijun_period then
-- Ушел из скользящего периода минимальный --
if L(index - kijun_period) < = min_low then -- поиск минимального
min_low = current_low
for j = index - kijun_period + 1 , index - 1 do
current_low = L(j)
if current_low < min_low then min_low = current_low end
end
end
end
end
end
return (max_high + min_low) / 2
end
нет не проверял. Да именно прыгающий. Я же написал - попробуйте это. Как другой вариант, который работает быстрее.
Ошибка при поиске пиков\впадин кастом индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.09.2025 15:46:36
Цитата
Roman Koledin написал: простите таже проблема можете помочь её исправить вод код
Settings = { Name = "*Kijun-sen", line = {{ Name = "Kijun-sen", Color = RGB(0, 0, 255), Type = TYPE_LINE, Width = 2 }} }
function Init() return 1 end
local kijun_period = 26 -- Период Kijun-sen (можно изменить)
function OnCalculate(index) -- Проверяем, достаточно ли данных для расчета if index < kijun_period - 1 then return nil end
-- Инициализация переменных для экстремумов local max_high = H(index - kijun_period + 1) local min_low = L(index - kijun_period + 1)
-- Поиск максимума и минимума за период for i = index - kijun_period + 2, index do local current_high = H(i) local current_low = L(i)
if current_high > max_high then max_high = current_high end
if current_low < min_low then min_low = current_low end end
-- Расчет Kijun-sen return (max_high + min_low) / 2 end
попробуйте так:
Код
Settings = {
Name = "*Kijun-sen",
line = {{
Name = "Kijun-sen",
Color = RGB(0, 0, 255),
Type = TYPE_LINE,
Width = 2,
kijun_period = 26 -- Период Kijun-sen (можно изменить)
}}
}
function Init() return 1 end
function OnCalculate(i)
if i==1 then
max_high = H(1)
min_low = L(1)
else
if i%Settings.kijun_period==0 then max_high = H(i); min_low = L(i) end
current_high = H(i)
current_low = L(i)
-- Поиск максимума и минимума за период
if current_high > max_high then max_high = current_high end
if current_low < min_low then min_low = current_low end
-- Расчет Kijun-sen
end
return (max_high + min_low) / 2
end
помогите написать kijun-sen line lua QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.09.2025 08:31:50
Цитата
Roman Koledin написал: Спасибо за ответ ---- НО - Вот что квик сообщает ------- C:\QUIK_SBER\LuaIndicators\Kijun-sen.lua:24: attempt to call a nil value (global 'High')
Скрипты от ИИ
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.09.2025 08:31:12
Вот что ответил ИИ: ------------------- Вы правы, в скрипте действительно есть ошибки. В языке Lua, который используется для индикаторов в торговых платформах (например, QUIK), для доступа к ценовым данным нужно использовать специальные функции:
High(i) → H(i)
Low(i) → L(i)
Open(i) → O(i)
Close(i) → C(i)
Исправленный код индикатора:
Settings = { Name = "*Kijun-sen", line = {{ Name = "Kijun-sen", Color = RGB(0, 0, 255), Type = TYPE_LINE, Width = 2 }} }
function Init() return 1 end
local kijun_period = 26 -- Период Kijun-sen (можно изменить)
function OnCalculate(index) -- Проверяем, достаточно ли данных для расчета if index < kijun_period - 1 then return nil end
-- Инициализация переменных для экстремумов local max_high = H(index - kijun_period + 1) local min_low = L(index - kijun_period + 1)
-- Поиск максимума и минимума за период for i = index - kijun_period + 2, index do local current_high = H(i) local current_low = L(i)
if current_high > max_high then max_high = current_high end
if current_low < min_low then min_low = current_low end end
помогите написать kijun-sen line lua QUIK
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.09.2025 07:45:59
Скрипты от ИИ
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.09.2025 07:45:38
Вариант индикатора kijun-sen line lua QUIK , который написал Ии ( не проверял).
Код
Settings = {
Name = "*Kijun-sen",
line = {{
Name = "Kijun-sen",
Color = RGB(0, 0, 255),
Type = TYPE_LINE,
Width = 2
}}
}
function Init()
return 1
end
local kijun_period = 26 -- Период Kijun-sen (можно изменить)
function OnCalculate(index)
-- Проверяем, достаточно ли данных для расчета
if index < kijun_period - 1 then
return nil
end
-- Инициализация переменных для экстремумов
local max_high = High(index - kijun_period + 1)
local min_low = Low(index - kijun_period + 1)
-- Поиск максимума и минимума за период
for i = index - kijun_period + 2, index do
local current_high = High(i)
local current_low = Low(i)
if current_high > max_high then
max_high = current_high
end
if current_low < min_low then
min_low = current_low
end
end
-- Расчет Kijun-sen
return (max_high + min_low) / 2
end
Скрипты от ИИ
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
19.09.2025 11:59:39
ИИ делал мне подобный скрипт и на Lua. Но для разработки Ai агентов он просит загрузить torch- luajit либо пишет агента на основе Q-таблицы. ----------------- Питон нем и прикольно, что я на нем особо не пишу и знаю его хуже, чем ИИ.
Скрипты от ИИ
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
19.09.2025 11:56:25
В последней версии загрузчика ИИ сделал сжатие сохраняемых файлов, что обеспечивает экономию диска примерно от 3 до 7 раз.
Скрипты от ИИ
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
19.09.2025 11:54:09
Цитата
Nikolay написал: И даже в этом простом коде ошибка - код обработки файла конфигурации не соответствует структуре json.
ИИ просто сделал у него такое расширение. но читает его в питоне и все нормально обрабатывает.
Скрипты от ИИ
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
17.09.2025 14:57:09
Сейчас отлаживаю с ИИ скрипт AI агента для торговли акциями. Весь код как и в предыдущий полностью написал ИИ. Полет нормальный.
Скрипты от ИИ
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
17.09.2025 14:54:10
Добрый день, Выкладываю работающий скрипт, который написал ИИ под моим руководством. ------------------------------- Скрипт позволяет загружать историю с биржи MOEX. ------------------------- Состоит из двух файлов. --------------- config.json
import os
import pandas as pd
import requests
import json
from datetime import datetime, timedelta
def load_config(config_file="config.json"):
"""
Загружает конфигурацию из JSON файла
Параметры:
config_file (str): Путь к файлу конфигурации
Возвращает:
dict: Конфигурация
"""
if not os.path.exists(config_file):
print(f"Файл конфигурации {config_file} не найден")
return None
try:
with open(config_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
config = json.load(f)
return config
except Exception as e:
print(f"Ошибка при загрузке конфигурации: {e}")
return None
def fetch_moex_data(ticker, start_date, end_date, interval=60):
"""
Загружает данные с MOEX API для указанного тикера и временного периода
Параметры:
ticker (str): Тикер инструмента
start_date (datetime): Начальная дата загрузки
end_date (datetime): Конечная дата загрузки
interval (int): Интервал свечей в минутах (по умолчанию 60 минут)
Возвращает:
pd.DataFrame: DataFrame с загруженными данными
"""
data = []
current_start = start_date
print(f"Загрузка данных с MOEX для {ticker} (интервал: {interval} мин) с {start_date} по {end_date}...")
while True:
url = f"http://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities/{ticker}/candles.json"
params = {
'from': current_start.strftime('%Y-%m-%d'),
'till': end_date.strftime('%Y-%m-%d'),
'interval': interval,
'start': 0
}
try:
response = requests.get(url, params=params)
response.raise_for_status() # Проверка на ошибки HTTP
json_data = response.json()
if 'candles' not in json_data or 'data' not in json_data['candles']:
print("Нет данных в ответе API")
break
candles = pd.DataFrame(json_data['candles']['data'],
columns=json_data['candles']['columns'])
if len(candles) == 0:
break
data.append(candles)
# Обновляем время для следующего запроса
current_start = (pd.to_datetime(candles['end'].iloc[-1]) + timedelta(minutes=interval))
if len(candles) < 500: # Если получено меньше 500 записей, это последняя порция
break
except requests.exceptions.RequestException as e:
print(f"Ошибка при запросе данных: {e}")
break
print(f"Загружено {len(data)} блоков данных")
if not data:
return pd.DataFrame()
# Объединяем все блоки данных и удаляем дубликаты
return pd.concat(data).drop_duplicates()
def process_raw_data(raw_data):
"""
Обрабатывает сырые данные: разделяет begin на date и time, удаляет end
Параметры:
raw_data (pd.DataFrame): Сырые данные с MOEX
Возвращает:
pd.DataFrame: Обработанные данные
"""
# Разделение begin на date и time
raw_data['date'] = pd.to_datetime(raw_data['begin']).dt.date
# Преобразование времени в формат без двоеточий (HHMMSS)
raw_data['time'] = pd.to_datetime(raw_data['begin']).dt.strftime('%H%M%S')
# Удаление ненужных столбцов
columns_to_keep = ['date', 'time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume']
processed_data = raw_data[columns_to_keep].copy()
# Сортировка по дате и времени
processed_data = processed_data.sort_values(['date', 'time'])
return processed_data
def get_last_available_date(ticker_dir):
"""
Определяет последнюю дату, за которую есть данные в структуре каталогов
Параметры:
ticker_dir (str): Путь к каталогу тикера
Возвращает:
datetime.date: Последняя дата или None, если данных нет
"""
last_date = None
# Проходим по всем подкаталогам (годы)
if not os.path.exists(ticker_dir):
return None
for year_dir in os.listdir(ticker_dir):
year_path = os.path.join(ticker_dir, year_dir)
if not os.path.isdir(year_path):
continue
# Проходим по месяцам
for month_dir in os.listdir(year_path):
month_path = os.path.join(year_path, month_dir)
if not os.path.isdir(month_path):
continue
# Проходим по дням
for day_dir in os.listdir(month_path):
day_path = os.path.join(month_path, day_dir)
if not os.path.isdir(day_path):
continue
# Проверяем, что имя дня - это число (день месяца)
if not day_dir.isdigit():
continue
# Формируем дату: год, месяц, день
try:
year = int(year_dir)
month = int(month_dir)
day = int(day_dir)
current_date = datetime(year, month, day).date()
except:
continue
# Сравниваем с последней датой
if last_date is None or current_date > last_date:
last_date = current_date
return last_date
def update_data_file(ticker, interval, output_dir, start_date, end_date):
"""
Обновляет файлы данных, добавляя новые записи при необходимости
Параметры:
ticker (str): Тикер инструмента
interval (int): Интервал свечей в минутах
output_dir (str): Путь к каталогу для сохранения данных
start_date (datetime): Начальная дата для загрузки
end_date (datetime): Конечная дата для загрузки
Возвращает:
None
"""
# Определяем последнюю дату, за которую есть данные
last_date = get_last_available_date(output_dir)
if last_date is None:
# Данных нет, загружаем с начальной даты
new_start_date = start_date
print("Не найдено существующих данных. Загружаем все данные...")
else:
# Загружаем с последней даты (включительно)
new_start_date = datetime.combine(last_date, datetime.min.time())
print(f"Найдены данные до {last_date}. Загружаем новые данные начиная с этой даты...")
# Загружаем данные с MOEX
raw_data = fetch_moex_data(ticker, new_start_date, end_date, interval)
if raw_data.empty:
print("Нет новых данных для загрузки")
return
# Обрабатываем данные
processed_data = process_raw_data(raw_data)
# Сохраняем данные, разбивая по датам
save_data_by_date(ticker, interval, output_dir, processed_data)
print(f"Загружено и сохранено {len(processed_data)} записей")
def save_data_by_date(ticker, interval, output_dir, data):
"""
Сохраняет данные с разбиением по датам в подкаталоги
Параметры:
ticker (str): Тикер инструмента
interval (int): Интервал в минутах
output_dir (str): Базовый каталог для сохранения
data (pd.DataFrame): Данные для сохранения
Возвращает:
None
"""
# Получаем имя интервала
interval_name = get_interval_name(interval)
# Группируем данные по датам
grouped = data.groupby('date')
for date, day_data in grouped:
# Разбиваем дату на год, месяц, день
year = date.year
month = date.month
day = date.day
# Форматируем месяц и день с ведущими нулями
month_str = f"{month:02d}"
day_str = f"{day:02d}"
# Формируем путь к каталогу для этой даты
date_dir = os.path.join(output_dir, str(year), month_str, day_str)
# Создаем каталог, если он не существует
os.makedirs(date_dir, exist_ok=True)
# Создаем подкаталог для интервала
interval_dir = os.path.join(date_dir, interval_name)
os.makedirs(interval_dir, exist_ok=True)
# Удаляем столбец date перед сохранением
day_data_to_save = day_data.drop(columns=['date'])
# Сохраняем каждый параметр в отдельный файл
for column in day_data_to_save.columns:
file_path = os.path.join(interval_dir, column)
# Сохраняем столбец без индекса и без заголовка
day_data_to_save[column].to_csv(file_path, index=False, header=False)
print(f"Сохранено {len(day_data_to_save[column])} значений параметра '{column}' за {date} в {file_path}")
def get_interval_name(interval):
"""
Преобразует интервал в минутах в текстовое представление
Параметры:
interval (int): Интервал в минутах
Возвращает:
str: Текстовое представление интервала
"""
if interval == 1:
return "1min"
elif interval == 10:
return "10min"
elif interval == 60:
return "1hour"
elif interval == 1440:
return "1day"
else:
return f"{interval}min"
if __name__ == "__main__":
# Загрузка конфигурации
config = load_config()
if not config:
print("Не удалось загрузить конфигурацию. Выход...")
exit(1)
# Параметры загрузки
end_date = datetime.now()
print(f"Начало загрузки данных для тикеров: {', '.join([item['ticker'] for item in config['tickers']])}")
print(f"Период: с {min([datetime.strptime(item['start_date'], '%Y-%m-%d') for item in config['tickers']])} по {end_date.strftime('%Y-%m-%d')}")
print("-" * 50)
# Обработка каждого тикера и интервала
for ticker_config in config['tickers']:
ticker = ticker_config['ticker']
start_date_str = ticker_config['start_date']
intervals = ticker_config['intervals']
# Преобразование начальной даты из строки в datetime
try:
start_date = datetime.strptime(start_date_str, '%Y-%m-%d')
except ValueError:
print(f"Ошибка в формате даты для тикера {ticker}: {start_date_str}")
continue
print(f"\nОбработка тикера: {ticker} (начальная дата: {start_date_str})")
print(f"Интервалы: {', '.join([get_interval_name(i) for i in intervals])}")
# Формирование пути к каталогу для сохранения данных
base_dir = "moex"
ticker_dir = os.path.join(base_dir, ticker)
# Обработка каждого интервала для текущего тикера
for interval in intervals:
print(f"\nОбработка интервала: {get_interval_name(interval)}")
# Обновление файла данных
update_data_file(ticker, interval, ticker_dir, start_date, end_date)
# Проверка сохраненных данных
print("\nПроверка сохраненных данных:")
interval_name = get_interval_name(interval)
# Проверяем наличие подкаталогов с датами
if os.path.exists(ticker_dir):
# Собираем все даты из структуры каталогов
dates_found = []
# Проходим по годам
for year_dir in sorted(os.listdir(ticker_dir)):
year_path = os.path.join(ticker_dir, year_dir)
if not os.path.isdir(year_path):
continue
# Проходим по месяцам
for month_dir in sorted(os.listdir(year_path)):
month_path = os.path.join(year_path, month_dir)
if not os.path.isdir(month_path):
continue
# Проходим по дням
for day_dir in sorted(os.listdir(month_path)):
day_path = os.path.join(month_path, day_dir)
if not os.path.isdir(day_path):
continue
# Проверяем наличие подкаталога с интервалом
interval_path = os.path.join(day_path, interval_name)
if os.path.isdir(interval_path):
# Формируем дату для отображения
try:
year = int(year_dir)
month = int(month_dir)
day = int(day_dir)
date_str = f"{year:04d}-{month:02d}-{day:02d}"
dates_found.append(date_str)
except:
pass
if dates_found:
print(f"Найдено {len(dates_found)} дат с данными:")
# Показываем последние 5 дат
for date_str in sorted(dates_found)[-5:]:
# Формируем путь к каталогу интервала
interval_path = os.path.join(ticker_dir, date_str.split('-')[0],
date_str.split('-')[1], date_str.split('-')[2],
interval_name)
# if os.path.exists(interval_path):
# print(f" {date_str}:")
# Проверяем наличие файлов с параметрами
# for param in ['time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume']:
# param_file = os.path.join(interval_path, param)
# if os.path.exists(param_file):
# # Читаем файл
# param_data = pd.read_csv(param_file, header=None)
# print(f" {param}: {len(param_data)} значений")
# Выводим последние 3 значения для проверки
# if len(param_data) > 0:
# print(f" Последние 3 значения: {', '.join(map(str, param_data.tail(3).values.flatten()))}")
# else:
# print(f" {date_str}: каталог интервала не найден")
else:
print("Данные не найдены")
else:
print(f"Каталог тикера {ticker} не найден")
print("-" * 30)
# print("-" * 50)
print("\nЗагрузка данных завершена для всех инструментов и интервалов")
С питона на луа, памажити ), питон
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
08.09.2025 20:39:40
Цитата
prugramzer написал: , В принципе безразницы. Я луа считаю паскалем. Когдато на нем учился )
Прикольно. Это как мото считать авто, а корову - лошадью.
Заданная волотильность и Волотильность
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
08.09.2025 15:43:52
DeepSeek отвечает:
Отличный вопрос! Это ключевое понятие для любого, кто работает с опционами.
Если коротко: **Заданная волатильность (IV)** — это причина, а **Волатильность (или историческая волатильность, HV)** — это следствие. Но давайте разберем подробнее.
* **Что это?** Это **реализованная, фактическая** волатильность базового актива (акции, индекса и т.д.) за прошедший период (например, за 30, 60, 90 дней). * **Как рассчитывается?** На основе исторических данных о цене актива. Она показывает, насколько сильно цена актива колебалась в прошлом. * **Аналогия:** Это как смотреть в зеркало заднего вида автомобиля. Вы видите, какой дорога была позади вас (насколько bumpy была поездка). * **В доске опционов** она обычно указывается отдельно и относится к самому базовому активу, а не к опциону.
### 2. Заданная волатильность (Implied Volatility — IV) — для Call и Put
* **Что это?** Это **ожидаемая, прогнозируемая** рынком волатильность базового актива на оставшийся срок жизни опциона. Она не вычисляется из прошлых данных, а **«извлекается» (implied) из текущей рыночной цены опциона**. * **Как рассчитывается?** Цена опциона (его премия) подставляется в модель оценки опционов (например, Блэка-Шоулза), и модель решается относительно волатильности. Другими словами, это та величина волатильности, которую рынок *закладывает* в цену опциона *сейчас*. * **Аналогия:** Это как смотреть на прогноз погоды на завтра. Вы не знаете, какая погода будет на самом деле, но рынок дает свой «прогноз» в виде IV. * **В доске опционов** IV указывается для **каждого конкретного опциона** (и для Call, и для Put) с его страйком и экспирацией.
---
### Ключевые различия в таблице
| Характеристика | Волатильность (Historical Volatility) | Заданная волатильность (Implied Volatility) | | :--- | :--- | :--- | | **Суть** | Фактическая волатильность в **прошлом** | Ожидаемая волатильность в **будущем** | | **На что указывает** | На **базовый актив** | На **конкретный опцион** (Call или Put) | | **Расчет** | На основе **исторических цен** актива | Выводится из **текущей цены (премии) опциона** | | **Взгляд** | Ретроспективный (смотрит назад) | Проспективный (смотрит вперед) | | **Динамика** | Меняется **медленно**, по мере обновления данных | Меняется **каждую секунду** вместе с движением цены опциона |
---
### Почему IV разная для Call и Put на один и тот же актив?
Теоретически, для опционов с одинаковым страйком и датой экспирации IV Call и Put должна быть одинаковой. Однако на практике так бывает не всегда из-за:
1. **Спрос и предложение:** Если есть ажиотажный спрос на опционы Put (например, на хеджирование падения), их премии растут. Чтобы это произошло в модели ценообразования, должна вырасти подставляемая в нее волатильность (IV). В этот момент IV Put может стать выше, чем IV Call для аналогичных страйков. Это явление называется **«скиew»** (перекос волатильности). 2. **Временная структура волатильности (Term Structure):** Ожидания волатильности на разные сроки (неделя, месяц, квартал) могут различаться.
### Практическое значение для трейдера
* **Сравнение IV и HV:** Если **IV > HV**, это означает, что рынок ожидает увеличения колебаний актива. Опционы считаются «дорогими». Если **IV < HV**, опционы «дешевые», и рынок ожидает затишья. * **Торговля волатильностью:** Трейдеры могут покупать опционы, когда IV низкая (ожидая ее роста), и продавать, когда IV высокая (ожидая ее снижения). * **Индикатор настроений:** Высокая IV опционов Put часто свидетельствует о страхе и пессимизме на рынке (иногда это называют «индексом страха» VIX, который по сути является агрегированной IV опционов на S&P 500).
**Вывод:** «Просто волатильность» в доске опционов говорит вам о прошлом актива. **Заданная волатильность (IV)** для каждого опциона Call и Put — это гораздо более важный показатель, который говорит о будущих ожиданиях рынка и напрямую определяет, насколько опцион «дорогой» или «дешевый» в данный момент.
Заданная волотильность и Волотильность
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
08.09.2025 15:40:13
GLM отвечает: Разница между «заданной волатильностью» (implied volatility — IV) для опционов Call и Put и «просто волатильностью» в таблице опционов — это **разница между теоретическим ожиданием и практическим отображением рыночных данных.разница между теоретическим ожиданием и практическим отображением рыночных данных. Давайте разберёмся подробнее:
1. «Просто волатильность» на бирже опционов (обычно IV):
Что это такое: когда вы смотрите на таблицу опционов (например, в терминале Bloomberg, TOS, Interactive Brokers), в столбце «Волатильность» или «IV» почти всегда отображается подразумеваемая волатильность (Implied Volatility — IV)
Что представляет собой IV: Это обратный расчёт. Рыночная цена опциона (премия) известна. Модели ценообразования опционов (например, модель Блэка — Шоулза) используют несколько входных параметров: цена базового актива, страйк, время до экспирации, безрисковая ставка, дивиденды и волатильность. IV — это значение волатильности, которое нужно подставить в модель, чтобы получить теоретическую цену, равную текущей рыночной премии опциона.
Ключевая идея: IV — это рыночное ожидание будущей волатильности базового актива за время действия опциона, «зашифрованное» в его текущей цене. Чем выше ожидаемая волатильность, тем дороже опцион (и выше его IV).
Теоретическое равенство колл-опциона и пут-опциона: согласно паритету пут-колл (Put-Call Parity), для европейских опционов на один и тот же базовый актив с одинаковым страйком и датой экспирации IV колл-опциона и IV пут-опциона должны быть равны. Паритет устанавливает строгую математическую связь между ценами колл-опциона, пут-опциона, базового актива и безрисковой ставкой. Если IV колл-опциона и пут-опциона различаются, возникает возможность арбитража.
2. «Заданная волатильность» для колл- и пут-опционов (разная IV):
Что это такое: На практике, особенно при торговле опционами на акции с дивидендами или в условиях ликвидности, вы часто видите РАЗНЫЕ значения IV для опционов Call и Put одного страйка и срока экспирации в таблице опционов.
Почему это происходит (несмотря на паритет): Это не ошибка в расчётах, а отражение рыночных реалий и особенностей расчёта/отображения:
Дивиденды: Это основная причина. Модели ценообразования требуют точного учёта ожидаемых дивидендов. Если:
Дивиденды недооценены в модели: Рынок «знает», что дивиденды будут выше, чем заложено в стандартных настройках терминала. Чтобы компенсировать это, IV Call будет ниже, а IV Put будет выше теоретически равного значения. Почему?
Колл: Высокие дивиденды негативно влияют на цену колл-опциона (так как цена акции падает на величину дивиденда после экс-даты). Чтобы цена колл-опциона оставалась рыночной при недооценённых дивидендах, модель должна использовать более низкий IV.
Пут: Высокие дивиденды положительно влияют на цену пут-опциона. Чтобы цена пут-опциона оставалась рыночной при недооценённых дивидендах, модель должна использовать более высокую IV.
Дивиденды переоценены в модели: Обратная ситуация: IV Call будет выше, IV Put будет ниже.
Ликвидность и спреды: в случае неликвидных опционов рыночные цены Bid/Ask могут сильно отличаться и не соответствовать теоретической стоимости. Расчёт IV для цены Bid опциона Call и цены Ask опциона Put (или наоборот) может дать слегка отличающиеся значения из-за спреда.
Американские опционы: досрочное исполнение (особенно колл-опционов на дивидендные акции или пут-опционов с глубоким проникновением в деньги) нарушает строгий паритет европейских опционов. Модели для американских опционов сложнее, и IV колл-опционов/пут-опционов могут незначительно различаться.
Ошибки в данных или настройках терминала: редко, но возможно: неправильно заданная дивидендная доходность, ставка, цена базового актива или баг в платформе.
Краткосрочные дисбалансы спроса/предложения: очень высокий локальный спрос на колл-опционы или пут-опционы может временно «поднять» их цену (и, следовательно, IV) выше/ниже уровня, диктуемого паритетом, пока арбитражеры не восстановят равновесие.
3. «Волатильность» на бирже против «заданных» колл/пут-опционов: краткий обзор
Конкретные значения IV, рассчитанные для опционов Call и Put отдельно
Теоретическое Ожидание
Должна быть одинаковой для колл- и пут-опционов с одним страйком/сроком экспирации (из-за паритета)
Может отличаться для колл- и пут-опционов с одним страйком/сроком экспирации
Причина Разницы
Нет разницы в теории
Дивиденды (основная причина), ликвидность/спреды, раннее исполнение (американские акции), ошибки в данных, краткосрочные дисбалансы
Что Показывает
Общее рыночное ожидание волатильности базового актива
Рыночная цена опциона, скорректированная с учётом факторов (особенно дивидендов), и отражает конкретные условия спроса/предложения для колл- или пут-опциона
Практическое Значение
Полезна для сравнения «дороговизны» опционов с разными страйками/сроками экспирации (поверхность волатильности)
Критически важно для точной оценки отдельного опциона. Разница IV Call/Put сигнализирует о рыночных ожиданиях в отношении дивидендов или других факторах, нарушающих паритет.
Вывод:
«Просто волатильность» в таблице опционов — это подразумеваемая волатильность (IV). Она отражает рыночные ожидания относительно будущей волатильности базового актива.
«Заданная волатильность» для колл- и пут-опционов — это те же значения IV, но рассчитанные и отображаемые отдельно для каждого типа опциона.
Теоретически IV колл и пут должны быть равны из-за паритета пут-колл.
Основная причина — неточный или несвоевременный учёт ожидаемых дивидендов в настройках модели/терминала. На практике они часто различаются. Эта разница не случайна: она напрямую связана с тем, как рынок оценивает влияние дивидендов на цены колл- и пут-опционов.
Наблюдая за разницей в IV для колл- и пут-опционов одного страйка, вы получаете ценную информацию: она показывает, насколько рыночные ожидания в отношении дивидендов (или других факторов, нарушающих паритет) отличаются от тех, что заложены в «стандартных» настройках вашей торговой платформы. Это важный сигнал для точного ценообразования и поиска арбитражных возможностей.
Заданная волотильность и Волотильность
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
08.09.2025 15:37:37
Алиса отвечает:
Термины «заданная волатильность Call» и «заданная волатильность Put» в опционной торговле отличаются тем, что они связаны с разными видами опционов, а «просто волатильность» — с общим понятием волатильности базового актива.
Заданная волатильность Call Указывает на волатильность, которая влияет на цену колл-опциона — контракта, предоставляющего держателю право приобрести базовый актив по заранее определённой цене (страйк) до определённой даты (дата истечения).
Особенности:
Чем выше волатильность базового актива, тем выше цена опциона, так как увеличивается вероятность значительного изменения цены.
Влияние волатильности зависит от срока действия контракта: чем дальше дата исполнения опциона, тем большее влияние волатильность оказывает на его цену.
Заданная волатильность Put Указывает на волатильность, которая влияет на цену пут-опциона — контракта, дающего держателю право продать базовый актив по установленной цене до даты истечения контракта.
Особенности:
Большие колебания увеличивают шанс исполнения опциона, повышая цену.
Максимальный убыток покупателя ограничен уплаченной премией, в то время как потенциальная прибыль может быть значительной при существенном падении стоимости базового актива.
Просто волатильность Указывает на волатильность базового актива — показатель, отражающий колебания рыночной цены актива за оцениваемый период.
Особенности:
Чем выше волатильность, тем больше рисков для владельца актива.
Волатильность либо измеряется в абсолютном выражении (в значениях колебаний с общей единицей измерения), либо переводится в процентное соотношение.
Важно: подразумеваемая волатильность (Implied Volatility, IV) — это не то же самое, что историческая волатильность (Historical volatility, HV). Историческая волатильность измеряет прошлые колебания цен, а подразумеваемая — ориентирована на будущее, определяется текущей рыночной ценой.