Nikolay написал: Не видел таких проблем для единого счёта. Вы бы вывели поля каждого счёта, да посмотрели что у него в поле классов.
У Вас единый счет? И указанный выше цикл его находит? -------------------------------- У меня нет единого счета и все работает автоматом. -------------------- Но у заказчика единый счет и x.trdaccid=nil . Пока решил проблему просто указав явно account. ------------------------- Но при дальнейшем изучении вопроса обнаружил в документации функции:
Функции получения информации по единой денежной позиции
getTrdAccByClientCode
getClientCodeByTrdAcc
isUcpClient
Таким образом, работа с единым счетом отличается от работы с раздельными счетами. Но нигде в документации это явно не объяснено и нет нигде ни слова о том, в какой таблице QUIK этот счет содержится. ---------------------- Если это не военная тайна, то хотелось бы получить вразумительное объяснение от разработчиков.
local str, x, account
local class_code = getClassInfo ( 'QJSIM' ) and 'QJSIM' or 'TQBR' -- в песочнице 'QJSIM', а в продуктиве 'TQBR'
str = "trade_accounts" ;
for i = 0 , getNumberOf (str) - 1 do
x = getItem (str,i)
if string.find (x.class_codes, class_code) then account = x.trdaccid; break ; end
end
Возможно я непонятно объяснил. Если счета различные, то все работает. Но если счет единый, то nil. Вопрос: Как получить торговый счет для формирования транзакции , если он единый.
Вопрос к разработчикам. Тестирую на демо поиск счата таким образом: ------------------------- str="trade_accounts"; for i=0,getNumberOf(str)-1 do x=getItem(str,i) if string.find(x.class_codes,c) then account=x.trdaccid; break; end end -------------------- Все находит замечательно. Но на реальном едином счете, счет не находится. Что не так?
Добрый день, Иногда можно замечать, как время сервера брокера куда-то убегает относительно времени компьютера и времени сделок. ----------------------- В моей практике были случаи, когда сервер брокера отставал. Получалось прикольно, время сделок было в будущем. ---------------------- Особенно важным становится знание точного времени в момент открытия торгов, если Вы совершаете сделки на открытие. ------------------------- Как известно, все биржи сверяют свои часы по серверам точного времени. -------------------- Сделал это на своем компьютере. Проверить насколько точно синхронизирован ваш компьютер можно здесь: https://www.ntp-servers.net/ у меня так:
еще я бы посоветовал для проверки откатится на версию 8.7.1.3. По моим наблюдениям это самая стабильная версия. Я в сбере так с нее и не ушел, хотя пытался уходить и на 10 и на 11 . Последние версии гоняю лишь в тестовом режиме.
на форуме тема уже обсуждалась. я приводил результаты теста обмена через файл. Это самый простой и достаточно быстрый способ. Рекомендую начать с него.
Как передать данные в КВИК из сторонней программы?? Из Квика во внешний мир я отправляю через SOCKET сервер который я поднял на ПИТОНЕ.
А в Квик из внешнего мира не получается(((
Если сторонняя программа на том же ПК, то нет надобности использовать SOCKET. Можно обмениваться через память или файлы. По скорости будет также или быстрее. ----------------- Если надо обмениваться через SOCKET то сделайте на Lua сервер и клиент в одном скрипте. В сторонней программе можно на любом языке. Универсально сделать все на си и обернуть для нужных языков . В инете есть примеры
Спасибо за ответ
СОКЕТ не принципиален
Подскажи пож-ста как обмениваться через ПАМЯТЬ ?? Через файлы умею, но хочу еще научится через память делать обмен данными
Спасибо
Для этого Вам надо будет написать функции на С или обернуть такие функции для Lua Методы обмена между процессами через память: Shared memory и Mapping memory.
Как передать данные в КВИК из сторонней программы?? Из Квика во внешний мир я отправляю через SOCKET сервер который я поднял на ПИТОНЕ.
А в Квик из внешнего мира не получается(((
Если сторонняя программа на том же ПК, то нет надобности использовать SOCKET. Можно обмениваться через память или файлы. По скорости будет также или быстрее. ----------------- Если надо обмениваться через SOCKET то сделайте на Lua сервер и клиент в одном скрипте. В сторонней программе можно на любом языке. Универсально сделать все на си и обернуть для нужных языков . В инете есть примеры
Лена написал: на компьютере открыто 36 вкладок ,на каждой вкладке 5 графиков и стакан. квик вылетает каждую минуту. Места на диске, где он установлен свобоно 100ГИГ, оперативка 8гиг Разрабы, откройте у себя 40 вкладок и выведите на каждую по 5 графиков и поработайте, выйдет у вас или нет. Бесит уже такая ситуация.
напомню, у меня ДВА инструмента-комп с виндой 7 и ноут с виндой 10, везде памяти вагон и везде одна и таже проблема и мне еще говорят-что проблема в моих девайсах? ну вот ага
когда квик вылетает есть сообщения или он просто закрывает все окна? и хорошо бы при этом наблюдать диспетчер задач (загрузка процессора и памяти)
VPM написал: Но в отличии от функции исполнение идет в собственном потоке, низко затратам, без использования задержек и блокировки основного потока, может приостанавливать исполнение и возобновлять впоследствии. Подход, в котором каждая стратегия работает в своей корутине, позволяет молниеносно обрабатывать ее, практически не влияя на производительность
Вы опять ошибаетесь . корутина выполняется не в отдельном потоке , а в отдельном стеке . Но поток в смысле многопоточность ОС будет один Т е все корутины , которые вы создадите будут исполняться на одном ядре и последовательно. они не мешают друг другу так как при их создании выделяется отдельный стек. ------------------ Но Вы можете верить что у вас все параллельно.
Такая проблема возникала и у Сбера. Заметил, что это обычно возникало, если подключаешься до начала торгов. Как правило, через некоторое время после такого сообщения соединение устанавливается без каких либо пинков.
Serge123 написал: В 9:50 выставил заявку в квике, перезагрузился для отмены алгоритма Нейгла, опять запускаю квик, на ввод пароля получаю сообщение, что у меня какие-то неправильные ключи и что-то не то с авторизацией, и так 2 раза.
А что было бы, если бы я попытался залогиниться в 4-й раз? Я, наверно, попал бы на блокировку аккаунта?
А волатильность сейчас высокая, может потребоваться срочно снять заявку (так оно и случилось), а то при её выполнении я стану должен брокеру хорошую сумму, а цена может пойти ещё ниже... Я методом тыка выбрал дополнительный сервер у брокера для связи и тогда только смог залогиниться.
Вопрос: что это была за ерунда такая?
Иногда я для подстраховки держу запущенную торговую программу на телефоне, но особого спокойствия всё равно не чувствую...
Сервер обнаруживает отсутствие связи через некоторое время. Поэтому если сразу и быстро, то может быть как у Вас.
ДмитрийР написал: Есть потребность сохранить одно число и иметь возможность использовать его в разных скриптах и индикаторах. Как это можно сделать без чтения\записи в фаил?
См API C for Lua или готовые внешние dll. ------------------- Зря пренебрегаете файлами. Работают быстро так как хранятся в памяти.
unikum33 написал: Подскажите, пожалуйста, как можно откатиться на 10-ю версию квика, пока идёт багфиксинг. Просто копирование, как при апдейте, через файловый архив не работает. QUIK просто не запускается.
есть в квике папка backup там в папках по датам Ваша предыдущая версия Берете оттуда файлы и копируете в QUIK. (на всякий случай сначала сделайте архив текущего содержания)
ну я и пишу,что квик не умеет работать с большим числом графиков. так что это не моя проблема а разрабов. я не долгосрочный инвестор, который купил и забыл. я внутри дн торгую разные инструменты и, естественно, мне надо переключаться между ними, а иначе как вы себе это представляете?
резюмирую - это не у меня система плохая и даже на игровом мощном буке все летит с квиком в тартарары,а квик сам не умеет работать с большим числом окон.
когда раньше я сидела с парой инструментов, проблем не было. вот и все
Ваш рассказ не содержит технических характеристик загрузки Вашего компьютера, поэтому могу лишь посочувствовать Вам. ------------------------------- Если биржа вернет торговый день с 7-00 до 23-59 и Вы будете все это время активно бегать по бумагам т е по графикам, то Вас надолго не хватит. -------------------- Что касается QUIK как торгового терминала, то писал на форуме результат краштеста для 200 бумаг, примерно 200 тысяч выставленных и снятых заявок за 4 часа. Загрузка процессора примерно 10%. ------------------- Если хотите конкретной помощи, то выкладывайте параметры из менеджера задач и оптимизируйте работу компа и свое беганье по графикам. --------------------- Есть еще один универсальный способ решить проблему. Надо поднять правую руку над головой. Глубоко вдохнуть и , резко опустив руку вниз , громко сказать "ну и ...... c ним ( тут по желанию можно добавить что-то про QUIK или про компьютер или про рынок )" После такого сложного дела можно попить кофе.
VPM написал: nikolz, Не понял что мешает организовать свой поток маин? Вот накидал на скорую руку, попробуйте так поставив свои данные. [CODE][/CODE]
Да ничего не мешает. Функцию я эту использую. Но у меня все иначе написано и проблем с этой функцией не было. ----------------------- Поэтому и хотел посмотреть именно ваше решение, в котором есть проблемы. ------------------------ Относительно задержки процессора. Я использую Event, об этом писал и вы знаете. В результате реакция на колбек запаздывает не более, чем на 0.00001 сек, а загрузка процессора 3-7%.
VPM написал: nikolz, Функция вызова обрабатывается в потоке маин, работает правильно и со стороны пользователя защищена проверкой на nil,
Цитата
В случае ошибки функция возвращает «nil».
На этот случай дополнительно выводится сообщение и проверяемся корректность ввода пользователем входных параметров. В случае описанном нет ошибки на стороне пользователя (все введено корректно изменился тикер)! Ошибка возникает на стороне функции (Разработчиков), так как возвращает nil то есть - ошибку (читаем документацию)! Вот я и пытаюсь получить комментарий Разработчиков, понять где не точность в функции или документации? Описание говорит что должна вернуться таблица.
просто хотел посмотреть на демо сервере и понять причину. Возможно я не нашел примера, но этот код не содержит вызова, результата и рабочего скрипта, который можно запустить чтобы обнаружить проблему:
Код
-- Function to get Futures Holding
function MoneyManagement:FuturesHolding(symbol)
local holdings = getFuturesHolding(self.firmid, self.account, symbol, self.type)
if holdings then
self.holdings = holdings
self.startbuy = holdings.startbuy or 0
self.startsell = holdings.startsell or 0
self.startnet = holdings.startnet or 0
self.todaybuy = holdings.todaybuy or 0
self.todaysell = holdings.todaysell or 0
self.totalnet = holdings.totalnet or 0
self.openbuys = holdings.openbuys or 0
self.opensells = holdings.opensells or 0
self.lused = holdings.cbplused or 0
self.lplanned = holdings.cbplplanned or 0
self.varmargin = holdings.varmargin or 0
self.avrposnprice = holdings.avrposnprice or 0
self.positionvalue = holdings.positionvalue or 0
self.real_varmargin = holdings.real_varmargin or 0
self.total_varmargin = holdings.total_varmargin or 0
--self.session_status = math.floor(holdings.session_status) or 0
local session_status = {
[0] = 'не определено',
[1] = 'основная сессия',
[2] = 'начался промклиринг',
[3] = 'завершился промклиринг',
[4] = 'начался основной клиринг',
[5] = 'основной клиринг: новая сессия назначена',
[6] = 'завершился основной клиринг',
[7] = 'завершилась вечерняя сессия'
}
self.session_status = session_status[ math.floor(holdings.session_status)]
if getFuturesHolding ~= 'основная сессия' then
Log:trace('Актуальный статус торговой сессии getFuturesHolding: ' .. holdings.session_status .. ' ' .. self.session_status)
end
else
Log:info("Ошибка функции getFuturesHolding, возвращает = " .. tostring(holdings) ..
"; self.firmid = " .. tostring(self.firmid) ..
"; self.account = " .. tostring(self.account) ..
"; symbol = " .. tostring(symbol) ..
"; self.type = " .. tostring(self.type)..' '.. type(self.type))
end
end
VPM написал: nikolz, Выше я показал функцию вызова и ответ на нее. Все прекрасно работало на старом тикере. Сбой происходит в момент ввода нового тикера. Ответ на вызов local holdings = nil? при этом все входящие данные верны, более того изменился только код тикера.
Цитата
Ошибка функции getFuturesHolding, возвращает = nil; self.firmid = SPBFUT; self.account = SPBFUT00hkv; symbol = NGU4; self.type = 0 number
Функция возвращает таблицу Lua, не может быть здесь отсутствие самой таблицы, могут отсутствовать поля этой таблицы, но не сама таблица?
Вот из справки
Цитата
Функция предназначена для получения информации по фьючерсным позициям. Формат вызова: TABLE getFuturesHolding(STRING firmid, STRING trdaccid, STRING sec_code, NUMBER type) Функция возвращает таблицу Lua с параметрами Таблицы «Позиции по клиентским счетам». В случае ошибки функция возвращает «nil».
Я и допустил что при обновлении тикера не проходит какая - то инициализация, так как таблица отражает владение, то и активировал просто ордер по этому тикеру, сразу функция заработала нормально. Об этом мое сообщение.
Так как повторить данную ситуацию не могу, то могу лишь предположить следующее. Эта функция по указанным параметрам ищет информацию в архиве терминала. Если это новый тикер и он поступил в колбеке, то его еще нет архиве и в таблицах, так как информация в колбек приходит до ее записи в таблицы. -------------------- Чтобы такой ситуации не происходило , или для того чтобы определить причину, я бы поставил ожидание данных при возникновении ситуации и запись состояния при этом в лог файл. По результатам в лог файле можно было бы что-то решить.
Мое мнение: Чтобы найти ошибку надо видеть вызов функции и результат. Вполне возможно, что ошибка происходи так как поток не успеет выбрать значение из архива до прихода новых данных. Надо ставить ожидание события, чтобы не было мучительно больно.
nikolz написал: если Вы выключили QUIK, то историю сделок Вы не получите, а брокер, вне зависимости от включения QUIK, обязательно Вам ее передаст согласно ГК РФ.
Поумничали.... А нам не официальный отчет нужен, а просто табличка из Квик со сделками на предыдущий день. Без всякого ГК. Для сервиса удобного, а не ради соблюдения ГК. Брокеров много, от каждого идет свой формат загрузки, иногда дурацкий. Простая структура данных, которую самая стать построчно формировать, в такую матрешку оборачивается, запаришься ее обрабатывать. А из Квика можно получать одинаковые файлы от разных брокеров.
Ну,ну. Я Вам объяснил, почему делать филькину грамоту Вам никто не будет. Ну если Вы других не дурите, то вам можно .
Ирина Никонова написал: Добрый день. У нас в компании работает скрипт, сохраняющий сделки в нужном нам формате для загрузки в учетные системы. Но иногда бывают сбои - пользователь может случайно закрыть табличку и ... сделок нет. Хотя бы на один-два дня глубиной хранить историю сделок было бы очень актуально. Брокер, к сожалению, дает какой-то невообразимо дурацкий формат для загрузки сделок, а квиковский нам нравится.
Попробую объяснить почему это не будет сделано. ------------------------ Согласно ФЗ о рынке ЦБ сделки на бирже делает не клиент, а брокер. QUIK лишь терминал для подачи заявок брокеру. . Поэтому действительны лишь те сделки , которые есть в отчете брокера. -------------------- При этом, если Вы выключили QUIK, то историю сделок Вы не получите, а брокер, вне зависимости от включения QUIK, обязательно Вам ее передаст согласно ГК РФ. -------------------- В итоге то, что прислал брокер это и есть Ваши сделки. ------------------ Если формат не устраивает, то конвертируйте в другой формат. Это техническая задача на уровне студента.
VargoR написал: Вопрос только в том, как убрать мелькание командного окна.
попробуйте так:
Код
local token=""
local chat_id=""
local serv= "https://api.telegram.org/bot"..token
local pref= serv.."/sendMessage?chat_id="..chat_id.."&text="
local cur1="curl -s "..'"'..pref
local mes="Привет"
local f=io.popen(cur1..mes); f:close();
nikolz написал: Написал первый вариант такого скрипта.Пускаю его на тест сервере.Он обрабатывает всю таблицу это 330 инструментов и 1 млн 100 тысяч записейДля каждого инструмента и каждой записи он ищет по истории нужных роботов.Примерно так.
Поделитесь своими чудесами?
Когда пишу подобную информацию, то сообщаю о том, что можно получить на QUIK экспериментально, а не рассуждая теоретически или оплевывая вся и все. --------------------- Если для кого-то это чудеса, то рад за него и не хочу его разочаровывать в такой вере. ----------------------------------- Тот, кто сам экспериментирует может сообщить о своих достижениях. ----------------------------- Для меня подобная информация является руководством к новым экспериментам, если мне это интересно.
Константин написал: Забыл упомянуть в выше написанном. Акции должны выставляться на покупку пока не окончатся свободные финансы в наличии в порядке упорядочивания этого списка, при этом если уже есть в наличии более чем 2 лота, то инструмент пропустить и не покупать
Ээто пишется в виде скрипта на луа,. Прикольно, полагаю Вы считаете, что напишите это в виде одной строчки на скриптовый язык 1С, который напоминает бейсик и никогда не оптимизировался для компактных и быстрых приложений можт конкурировать с Луа, который вы очевидно не знаете. Верно? В Квике подобно бейсику 1С был Qpiile в прошлом веке. --------------------- Покажите на 1С свой запрос в виде одной строчки и дайте оценку времени исполнения.
Константин написал: Мне кажется если вкладывать в понятие "робот" какие то аналитические способности, то возможностей интеграций у 1С как платформы достаточно/предостаточно.
Я привел Вам результаты теста так как Вы указали сколько Вы делаете операций. -------------------- Причем далее Вы сами себе противоречите. То 5000 операций, то раз в день. -------------- Вы уж будьте последовательны в своих рассуждениях. -------------- Относительно аналитических возможностей. У меня нет никаких ограничений. Я могу использовать без 1С любые языки программирования, любые библиотеки и любые системы в том числе и ИИ. --------------- Напишите конкретнее , какие новые аналитические возможности даст 1С, кроме обеспечения доступа к системе управления и бухгалтерии предприятия. .
Константин написал: Ну не знаю. У меня в день (за 10 часов) выставляется ~5000 заявок (каждые 6-8 секунд пересчитывает состояние какого либо инструмента снимает лимитную заявку и выставляет новую). Само собой сделок гораздо меньше в зависимости от того сошлись ли мы по цене с покупателем/продавцом. Лично мне чаще не надо. (QUIK справляется. 1С справляется. При этом 1С пересчитывает индикаторы используя как раз Python скрипты). Я так понимаю и QUIK и 1С могут гораздо больше. Рынок не совершает таких колебаний, чтобы чаще снимать/выставлять.
Делал краш-тест на демо сервере для оценки скорости и надежности работы на QUIK в тесте на каждое изменение ТТП, которое приходило в колбеке Onparam выставлялась заявка после ее регистрации она снималась. По инструменту активной всегда была лишь одна заявка. ----------------- Итоги теста: ------------- Всего инструментов примерно 230. За 4 часа теста выставлено и снято более 200 тысяч заявок без сбоев и зависаний. При этом использовался пул потоков, из которого вызывалось одновременно до 12 потоков Делал максимум до 500 тысяч заявок пока меня разработчики не отключили от сервера. Больше так не делаю. ----------------- Можете сравнить с 1С.
Константин написал: Если вдруг захочется потом продавать робота, то мне кажется, что продавать на C, Java и т.п. будет немного сложновато. Мне кажется что, более или менее люди которые смогут купить робота так или иначе работают с 1С по своему основному месту работы
Вопрос к разработчикам. Тестирую скрипт на версии 13. и 10. Ошибка одна и та же. При вылете скрипта возникает ошибка системы с сообщением.
Удаление файлов с расширением dat не исправляет ошибку. Исправить можно лишь переустановкой QUIK. ------------------- Переустанавливать каждый раз при такой ошибке очень муторно. ---------------------- Предполагаю, что QUIK записывает какую-то информацию в служебный файл и после этого выдает всегда эту ошибку. =============== Какой файл удалить чтобы QUIK нормально загрузился при возникновении данной ошибки. =============== Для особо непонятливых поясняю. Сообщение о нехватке памяти -является фейком, так как при переустановке с тем же или даже меньшим объемом свободной памяти QUIK нормально работает до очередного затыка в скрипте.
Oleg Vazhnev написал: Хочется универсальный способ подходящий под любого брокера. Задержка не имеет значения, т.к. при торговле через интернет ты в любом случае будешь последним.
Пардон, опечатка Если надо еще круче, то делаем кластер, объединяя несколько компов или вешаем доп многоядерный сопроцессор (видеокарту) и используем CUDA