Не работает скомпилированный cURL для QUIK (Lua-cURLv3), но работает в простом lua-интерпретаторе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.11.2023 07:41:08
работать будет эффективно.
Не работает скомпилированный cURL для QUIK (Lua-cURLv3), но работает в простом lua-интерпретаторе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.11.2023 07:40:10
Цитата
ExpE написал: [QUOTE] написал: Зачем его с чем-то собирать, а не использовать для вызова os.execute()
Эффективно ли будет работать скрипт, если вызывать множество запросов за короткий период?
Код
[/CODE][/QUOTE]
Как получить ответ из функции os.execute в переменные?
Как сделать, чтобы окошко командной строки не мигало при вызове os.execute?
-------------------
вариант решения (не мигает, получаем ответ функции в переменные):[CODE]local Log=io.open("D:/x.txt","r"); io.input(Log)
os.execute("curl --version > D:/x.txt")--insecure --ssl-reqd smtps://e.mail.ru –-mail-from kamnik@mail.ru –-mail-rcpt receiver@company.com --user kamnik@mail.ru --upload-file D:/msg.txt")
--печать результата исполенения команды
print(io.read())
print(io.read())
print(io.read())
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.11.2023 10:28:16
Цитата
VPM написал: John R. Hauser "Numerical Methods for Nonlinear Engineering Models
Приведенная Вами книга никак не опровергает то, что я вам пытался объяснить. --------------------------- Причем здесь распределение Фишера? И где Вы его применили в своем роботе? Покажите. Или Вы это указали для показа, собственных знаний? ----------------------------- Я не собираюсь Вас переубеждать. так как это не имеет смыcла. Вы возражаете не мне , а статистической науке. ----------------------------- Если будет желание повысить свою грамотность в этой области вот вам ссылки: ------------------------ цитата(): Что такое робастность?
Робастность (англ. robustness, от robust — «крепкий», «сильный», «твёрдый», «устойчивый») — свойство статистического метода, характеризующее независимость влияния на результат исследования различного рода выбросов, устойчивости к помехам. Робастный метод — метод, направленный на выявление выбросов, снижение их влияния или исключение их из выборки.
На практике наличие в выборках даже небольшого числа резко выделяющихся наблюдений (выбросов) способно сильно повлиять на результат исследования, например, метод наименьших квадратов и метод максимального правдоподобия подвержены такого рода искажениям и значения, получаемые в результате исследования, могут перестать нести в себе какой-либо смысл. Для исключения влияния таких помех используются различные подходы для снижения влияния «плохих» наблюдений (выбросов), либо полного их исключения. Основная задача робастных методов — отличить «плохое» наблюдение от «хорошего», притом даже самый простой из подходов — субъективный (основанный на внутренних ощущениях исследователя) — может принести значительную пользу, однако для мотивированной отбраковки все же исследователями применяются методы, имеющие в своей основе некие строгие математические обоснования. Этот процесс представляет собой весьма нетривиальную задачу для статистика и определяет собой одно из направлений статистической науки.
Привожу ссылки для Вас : в торговле - цитата: Повышение статистической устойчивости комплекса алгоритмического обеспечения управления торговыми, инвестиционными и финансовыми операциями является частным случаем общей проблемы повышения устойчивости функционирования динамических систем в условиях неопределенности. При этом под статистической устойчивостью алгоритма обработки будем понимать способность оценок, формируемых на основе этого алгоритма, сохранять свои точностные характеристики при наличии отклонений вероятностных характеристик исходных данных относительно параметров априорно принятой математической модели. В современной математической литературе [3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17 и др.] методы обработки, алгоритмы и оценки, удовлетворяющие требованию статистической устойчивости, принято называть робастными. ---------------------------------- по теме робастное оценивание:
-------------------------------------- Будут вопросы, спрашивайте
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
написал: В результате этого появилась теория и методы робастного оценивания.
Так о что с примером?
Я не часто смотрю форум. Поэтому отвечаю на Ваш вопрос сейчас. Простой пример: ------------------ В на малом предприятии работает 10 человек, включая директора. Зарплата каждого из 9 работников составляет 50 тысяч рублей. Зарплата директора 450 тысяч. Средняя зарплата составляет составляет 90 тысяч рублей. ----------------- Если Вы возьмете данные Росстата по зарплатам либо по пенсиям, то увидите подобную картину. --------------- Для нормального закона распределения , средняя величина - это центр тяжести или линия симметрии функции плотности вероятности. или иначе говоря - это первый момент. И этот момент рассчитывают как арифметическое среднее или функцией SMA. -------------------- Среднее при нормальном распределении есть характеристика, вокруг которой симметрично распределяются значения случайной величины. ------------------ В приведенном мною вполне реального примера среднее значение в 90 тысяч превышает 90% значений случайной величины. Т е это среднеарифметическое никак не характеризует уровень доходов большинства. ----------------------- В статистике о такой оценке первого момента говорят , что оно имеет сильное смещение и является несостоятельным, так как не позволяет получить реальную картину дохода большинства работников. --------------------- Так вот , в подобном случае для вычисления среднего используют робастные методы. Для среднего наиболее часто используют два метода. Первый - это медиана. Второй - это метод Кули и Тьюки. ------------------- В моем примере оба метода дадут одинаковый результат, равный 50 тысяч. ---------------- А теперь скажите, какая из оценок 90 или 50 позволяют статистически оценить уровень доходов большинства? ================ Что же касается фондовых рынков, то ситуация следующая: -------------------- Нормальный закон распределения предполагает, что значения случайной величины изменяется с одинаковой вероятностью относительно значения первого момента функции распределения. --------------------------- Т е если среднее получается 100 рублей то равновероятно должно быть и 200 рублей и 0 рублей , а также и 300 рублей и минус 200 рублей. Но такое же быть не может, Верно? ---------------------- А это значит, что функция закона распределения цены несимметричная, а значит закон не нормальный, а следовательно и первый момент нельзя вычислять как арифметическое среднее ну и так далее. --------------------- И вот и получается, что Вы принимаете за основу всех своих вычисления ошибочное утверждение о нормальном распределении цены и считаете что-то и прогнозируете что-то. И все эти Ваши вычисления, мягко сказать, филькина грамота. ---------------- Я лишь кратко и очень упрощенно попытался объяснить Вам Ваше заблуждение. ----------------- Но вы не отчаивайтесь, так как именно так же как и Вы считает уровень зарплат и пенсий Росстат и ЦБ и правительство. ----------------------------------------- Поэтому большинство граждан РФ никак не могут понять, почему их зарплата или пенсия всегда ниже средней.
Обезличенные сделки. Подписка/отписка
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
17.11.2023 12:10:44
Еще есть такой глюк. Если Вы запустите КВИК и потом запустите скрипт, в котором есть подписка на обезличенные сделки, то ничего не получите. Если скрипт снять и снова запустить, то все заработает . Раньше уже про это писали, но воз вроде и ныне там.
Не работает скомпилированный cURL для QUIK (Lua-cURLv3), но работает в простом lua-интерпретаторе
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
16.11.2023 20:22:31
Цитата
Вопрос curl -это интерпретатор командной строки. Зачем его с чем-то собирать, а не использовать для вызова os.execute() например так:
Что касается математической оценки серии сделок, то это тоже давно все формализовано. Вот, для примера,
В этой статье есть много ошибочных утверждений. --------------------------- Основное из которых то, что на фондовом рынке действует нормальный закон плотности вероятности цены. ------------------------- Более того, еще в прошлом веке доказали, что нормальный закон редко встречается в природе, т е в реальности. ------------------------------- В результате этого появилась теория и методы робастного оценивания.
пробелы в истории графика, не прогружает часть графика
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
14.11.2023 12:19:45
Раньше было еще меньше. ---------------------------- Рабочее место QUIK умеет накапливать локально до 65000 свечей (для каждого инструмента и таймфрейма). ---------------------- Очевидно, это ограничение из-за того, что для индекса используется формат short.
Таблица текущих торгов в Quik., TTT
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
08.11.2023 11:20:27
Цитата
Vladimir spb написал: Мне для алгоритма нужно получать стаканы (50-150 позиций по акциям МБ)) от Quik.
(QuikSharp rp.lua ) .
Но, без окон котировок, подписки на стаканы "то потухнут, то погаснут". Отписаться типа получается, но Quik начинает пищать, что открыто более 200 окон котировок. При этом в главном окне Quik ни одного окна котировок нет.
Я так понимаю, что стаканы, через подписки на них, мне не светят. Буду курить прямой запрос котировок по таймеру.
Когда стаканы приходят, повторить DOM Surface (история стаканов) на Питоне не сложно. Правда я нигде не нашел, что они называют Imbalance ?
Если хотите, то выложите свой скрипт с тестом стаканов, я его проверю на демо сервере и если есть ошибки исправлю, либо подтвержу, что проблема в квике.
Как получить данные вечерней сессии
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
04.11.2023 14:38:37
Цитата
Vokelpan написал: Добрый день! Подниму тему. Вчера находился за терминалом до окончания основной сессии до 19:15 МСК. Потом оставил ноутбук включенным и пошел спать. Утром вижу вот такую картину в терминале. Котировки акции (Мечел) оставленной на экране терминала загрузились и отображаются с учетом вечерней сессии. Последнее значение цены акции в 23:45 МСК. Котировки других акций находящихся в одной таблице текущих торгов с Мечел не отображают информацию о вечерней сессии. Как это исправить? Я хочу утором до открытия торгов видеть в терминале котировки акций с учетом вечерней сессии. Все акции находятся в одной таблице текущих торгов.
Рекомендация в сообщении №4 этой темы не помогла. Quik не подгружает котировки автоматически, котировки подгружаются при переключении между названиями акций в таблице текущих торгов.
На вечерней сессии торгуются не все акции дневной сессии. Подробнее смотрите на сайте биржи. -------------------------- Московская биржа с 10 ноября допустит к вечерним торгам на рынке акций еще восемь бумаг российских эмитентов, следует из сообщений торговой площадки.
Среди них бумаги группы «Астра», «Банка «Санкт-Петербург», ГТМ, «Мосэнерго», НМТП, «РуссНефти», «Софтлайна» и ТМК.
«В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» с 10 ноября 2023 года для:
– акций обыкновенных ПАО Группа Астра (торговый код – ASTR; ISIN – RU000A106T36);
– акций обыкновенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (торговый код – BSPB; ISIN – RU0009100945);
– акций обыкновенных ПАО «ГТМ» (торговый код – GTRK; ISIN – RU000A0ZYD22);
– акций обыкновенных ПАО «Мосэнерго» (торговый код – MSNG; ISIN – RU0008958863);
– акций обыкновенных ПАО «НМТП» (торговый код – NMTP; ISIN – RU0009084446);
– акций обыкновенных ПАО НК «РуссНефть» (торговый код – RNFT; ISIN – RU000A0JSE60);
– акций обыкновенных ПАО «Софтлайн» (торговый код – SOFL; ISIN – RU000A0ZZBC2);
– акций обыкновенных ПАО «ТМК» (торговый код – TRMK; ISIN – RU000A0B6NK6)
допускается заключение сделок в ходе дополнительной (вечерней) торговой сессии», - говорится в сообщении.
Функции для получения значений Таблицы текущих торгов, getParamEx, Как обновлять данные через функцию. getParamEx
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
31.10.2023 13:35:22
Цитата
Сергей ВАТ написал: Здравствуйте. Я новичок в программирование, строго не ругаться :-) Возник такой вопрос. можно-ли заставить функцию обновлять данные и как это сделать? Функция находиться до основного тела скрипта.
Все что вне функции main, кроме колбеков, исполняется один раз. Перенесите функцию внутрь цикла в main.
Как сервер биржи определяет направление сделки?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
30.10.2023 20:43:02
Пардон, Рыночные заявки двигают сделки.
Как сервер биржи определяет направление сделки?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
30.10.2023 20:42:09
Цитата
Serge123 написал: Когда приходит инфо, напр., по OnAllTrade, там присутствует направление сделки: B - покупка и S - продажа. Я заметил, что, когда я продаю, то в этой сделке стоит B, когда покупаю, - S. А как сервер биржи определяет напр. сделки? А если моя заявка будет по текущей цене, а не лимитная, то тогда направление будет другое? От вида встречной ко мне заявки (лимитная или по маркету) это направление зависит?
кто ударил, того и направление. Рыночные сделки двигают рынок.
FIX client connector, скорость
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
30.10.2023 20:40:21
Пардон , выше ошибся задержка не от 50 до 500 , а от 118 до 225. ----------------- После отключения Nagle на свооем компе, задержка особенно не изменилась. 0,GAZP,203422.222,203422.336,114.0,P=167.15,Q=1.0
Такую задержку вечером можно объяснить работой алгоритма Nagle.
FIX client connector, скорость
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
30.10.2023 20:00:54
а вот сделки пришедшие с запаздыванием от 50 до 500 ms Если вычесть задержку интернет, то первые сервер отправил практически сразу, а вот последние почему задержал. Очевидно пошел покурить.
Вот еще информация к размышлению: 0,TATN,195030.364,195030.58,215.0,P=623.0,Q=1.0 -- это обезличенная сделка Она задержалась на 215 ms Но дальше свеча 1 мин тайм и 5 минут jS=10,nm=0,idnk=9530,TATN,195000,32.95,Oi=623.00,Ci=623.00,Hi=623.00,Li=623.00,V=1.00,m=1,size=14657,20230410 jS=10,nm=0,idnk=9530,TATN,195000,32.95,Oi=623.00,Ci=623.00,Hi=623.00,Li=623.00,V=1.00,m=5,size=7593,20230320 они пришли вместе, но задержались на 32 секунды Т е 1 минутная свеча запаздывает на 30 секунд
krabykraby написал: FIX client connector Не понимаю на счет скорости - условно если через LUA в QUIK торговать обновление среза книги и тиков - 100мс, а через FIX интерфейс какой roundtrip будет? Комп стоит в москве. ~1-3 мс будет пинг до вашего сервера QUIK.
Задержка получения обезличенных сделок зависит от брокера. Какая у Вас задержка данных при обмене с сервером?
Например у меня она 47 ms. Смотрим задержу приема обезличенных сделок:
. Число после названия инструмента. минимальное 57. Вычитаем 47 В итоге сервер брокера добавляет 10 ms. ------------------ Поэтому у Вас задержка приема обезличенных сделок должна быть не 100 ms, а не более 15 ms. Остальные 85ms добавляет брокер, ему тоже кушать надо.
Получить sec_code из метки индикатора, Получить sec_code из метки индикатора
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
27.10.2023 06:34:29
, Можно сделать все, что придумаете. Проблема лишь в уровне Ваших знаний и умений. Если хотите сделать что-то сами, то начните с изучения языка на котором будете писать ( например Луа ) и подробного изучения документации на библиотеку QLua и терминал QUIK.
DDE
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.10.2023 18:08:58
ПростоПример
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
23.10.2023 16:46:44
Цитата
Cyber написал: Хоть на чем торгует напишите. Кластерный анализ?
Так на графике в заголовке написано = Сбербанк обычка. Бинарная нейросеть, обучение с подкреплением.
ПростоПример
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.10.2023 17:00:54
это с начала года по август
ПростоПример
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.10.2023 16:57:14
это сентябрь. Отличается от октября тем, что в сентябре было падение рынка. Очевидно, роботу нравится падение, чем рост.
ПростоПример
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.10.2023 16:32:38
Робот в октябре. ---------------------- Последний график - это прибыль и убытки. белая линия - итого. зеленая -лонг синяя -шорт штриховая - текущая, не зафиксированная --------------- На первом графике профит нарастающий за месяц на втором профит за каждый день
Получить sec_code при выборе бумаги в ТТТ., Получить sec_code при выборе бумаги в ТТТ.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.10.2023 16:18:01
Цитата
paluke написал: По документации у getDataSourceInfo() нет параметров
getDataSourceInfo
Функция предназначена для получения информации об источнике данных для индикатора.
TABLE info getDataSourceInfo()
Функция возвращает таблицу Lua с параметрами:
ВАЖНО! Для корректной работы функции getDataSourceInfo, вызываемой из функции Init, необходимо перезапустить Рабочее место QUIK после добавления индикатора на график.
Параметр
Тип
Описание
interval
NUMBER
Текущий интервал (тайм-фрейм) графика
class_code
STRING
Код класса источника данных
sec_code
STRING
Код инструмента источника данных
param
STRING
Наименование параметра Таблицы текущих торгов, по которому строится график. Если поле пустое, то график строится на основании Таблицы обезличенных сделок
Возможные значения поля interval:
Получить данные свечи у правого края окна (на истории)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.10.2023 07:00:18
Цитата
Сергей написал: Всем всего хорошего, Просьба подсказать, как получить данные последней видимой в окне свечи (у правого края экрана). Любой свечи на истории, не текущей формируемой.
Хотел написать программу, которая бы при просмотре свечей в одном окне (допустим на М5), сама пододвигала график в окнах других ТФ, чтобы не делать этого вручную, когда изучаю график на истории, на разных ТФ. Т.е. допустим на М5 я бы открывал следующую свечку (на истории), следующую, и если время свечки в минутах = 10 / 25 / 40 / 55, то автоматически открывалась следующая 15-тиминутная свеча в другом окне. А если минуты = 55 - то и следующая свечка на М60 (и т.д.). Удобней, чем руками, экономило бы время..
Но нужно как то понять, что свеча именно у правого края экрана, в программе. Вот в чём вся штука.
В индикаторе номер текущей свечи (у правого края) передается параметром i в функцию onCalculate(i) Кроме того, есть параметр Size, который равен номеру текущей свечи. Любую свечу можно получить по ее номеру от 1 до Size Это то?
Можно лишь так: 1) настроить таблицу на вывод через DDE в режиме "вывод после создании" 2) запустить приложение перед запуском КВИК 3) запустить КВИК ----------------------------------- Например, у меня экспорт DDE стартует при загрузке DLL приложения.
"KILL_ALL_FUTURES_ORDERS", Снятие всех активных заявок на FORTS
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.10.2023 06:36:36
, Я не возражаю , Каждый имеет право на собственное мнение. -------------------------- Что же про Lua, то я его знаю очень хорошо, так как встраиваю в IOT уже лет восемь, пишу свои библиотеки и делаю многопоточные варианты с встроенными JIT компиляторами. Написал это не для рекламы, а как возражение на Ваше высказывание. ----------------- Если У Вас есть проблемы со скриптом, то напишите конкретно и покажите скрипт, я вам его исправлю и объясню, если хотите даже на уровне внутреннего содержания VMLua и байт кода. ----------------------------- Что же касается Вашего или кого-еще мнения о моем уровне программирования, то мне это пофиг, так как этот уровень доказали многочисленные мои ученики, некоторые из которых успешно работают в ведущих мировых компаниях, а также те системы, которые я внедрял в вузах и на предприятиях на просторах СССР. ------------------ Успехов вам в написании скриптов.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Терминал устанавливают для возможности торговать (в не зависимости от его версии). Пользовательские скрипты используют для автоматизации этого процесса (в не зависимости от языка и версии). И это не сколько не отменяет тот факт, что пользовательский скрип не должен убивать терминал и тем более влиять на работу сервера , кем бы и как не был написан. ::
Терминал сделали, чтобы Вы могли подавать заявки брокеру руками. И эту функцию он реализует прекрасно. --------------- Но Вы же лепите ,гордясь своим невежеством в программировании, монстров на луа и пихаете их в терминал. ------------------------ Так как терминал посылает сообщения на сервер и Вы в скрипте формируете эти сообщения, то Вы можете даже организовать DDOS атаку даже из своего скрипта. -------------------------- А уж завалить терминал это Вы можете как два пальца... ------------------------ Вы как и многие "профи" на этом форуме постоянно ругаете КВИК , а когда понимаете, что это вы на...ли г-но, скромно молчите. ---------------- Увы, LUA дает доступ во внутрь терминала. Поэтому защиту от дурака здесь установить невозможно. ------------------------
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
08.10.2023 09:37:00
Похвально, наметился прогресс в риторике. Следующим шагом должно быть признание, что виноват автор скриптов, либо тот, кто использует халявные скрипты не разобравшись в них. ----------------------- Зеркало не виновато.
Округление ваших денег?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
07.10.2023 10:51:32
Цитата
Кирилл написал: Доводилось замечать, что линия позиции находится как-то не совсем там, где вчера. Каждый раз думал, показалось. Теперь убедился - не только линия съехела чуть вниз, но и сама цена вчерашней покупки в таблице. К примеру : ВТБ чуть-чуть не дошло до круглого числа, решил взять первую часть по 0,025036. На следующее утро цена покупки стала уже ровно 0,025000. Красота! Теперь линия идет ровно по сеточке.
А сколько денег-то было списано? По какой цене? И как далеко будет заходить такое "округление"?
написал: Плaтфopмa ничего не считает сама , а покупают дaнныe с биpж и у пocтaвщикoв дaнныx (вне биржевых, например, FOREX).
Специально для Вас ссылка на FAQ TradingView про :
Цитата
Этот префикс не является признаком какой-либо биржи: TVC расшифровывается как «TradingView Charts» и означает, что данные рассчитываются TradingView. Мы берём их из комбинированного потока данных, который получаем из разных источников. После обработки , полученные данные отображаются на графиках в режиме реального времени и любой желающий может использовать их бесплатно.
спасибо за ссылку, но читайте далее: -------------------- Под префиксом TVC: обычно выступают CFD, а также инструменты на основе других, наиболее популярных инструментов, например, индексов и товаров: Индекс доллара США, S&P 500, золото и другие. Несмотря на то, что графики оригинальных инструментов и графики TVC внешне схожи, сравнивать их неправильно, так как у них разные источники данных.
написал: Правильно я понял, что свечи с таймом меньше дня считаются одинаково.Проблема только с дневными свечами. Верно?
Я пока что думаю, что дневки TradingView сама строит из младших свечек.
Относительно TradingView вы зблуждаетесь. Плaтфopмa ничего не считает сама , а покупают дaнныe с биpж и у пocтaвщикoв дaнныx (вне биржевых, например, FOREX). Это классический агрегатор. Они продают эти данные желающим (см. на их сайте цены подписки) в том числе и брокерам.
написал: Не знал что свечи можно формировать по разным алгоритмам Всегда считал что свеча - это 5 индикаторов, алгоритмы которых настолько примитивны. --------------- Ну если разработчики Квика умудрились изобрести новый алгоритм формирования свечей, то хотелось бы увидеть его. Или это тайна?
К сожалению, можно. Например, дневные свечи срочного рынка на TradingView начинаются от 19:05, а в квике от 9:00. Или, скажем, дневные свечки акций СПб биржи в квике строятся по часовому поясу мосбиржи, хотя ясное дело нужно строить по часовому поясу биржи, где торгуется исходная акция. Это влияет на цену закрытия дневки, т.к. реальное закрытие переносится на следующий день (в 0:59) в зимнее время США.
Правильно я понял, что свечи с таймом меньше дня считаются одинаково. Проблема только с дневными свечами. Верно? ------------------- Относительно начала в 19.05 и 9:00. Вроде бы это соответствует началу дневной сессии. В первом случае для фьючерсов, а во втором - для акций. Если это так, то это привязано к бирже. --------------------- из Вашего объяснения непонятно, чем алгоритм Квика отличается от алгоритма Мосбиржи или СПБ. -------------------- TradingView -- вообще ничего не рассчитывает - это Веб агрегатор. ------------------------- Tradingview показывает котировки от FXCM (известный прайм брокер) и еще ряда поставщиков. Вот эти поставщики и считают свечи. ------------------ Вообще-то, сравнивать Tradingview можно и то лишь с натягом не с QUIK, а с WEB-QUIK. Аналогично поездке на Гаити на пароходе или самолете. Вы были на Гаити?
А графики в Квике не настоящие!!!
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
04.10.2023 16:14:46
Не знал что свечи можно формировать по разным алгоритмам Всегда считал что свеча - это 5 индикаторов, алгоритмы которых настолько примитивны. --------------- Ну если разработчики Квика умудрились изобрести новый алгоритм формирования свечей, то хотелось бы увидеть его. Или это тайна?
Не запускается QUIK от Сбербанка
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
02.10.2023 18:08:47
getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.09.2023 15:27:49
Цитата
Владимир написал: , Лапуль, Вы ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ в программ ировании соображаете? С какого там класса нынешние школьники начинают изучать информатику? Вот в тот самый класс и загляните - надеюсь, объяснят.
Может просто признаете , что написали хрень. ---------------------------- Ах, да, Вы же самый крутой петух в этой курятне.
Хоть и trans2quik кривая, но все же она работает нормально, у меня вызывы идут из 138 потоков и все ок.
Проверяйте своего бота
А сколько у Вас ядер на компе, если открываете 138 потоков? Интересно, как долго потоки простаивают в ожидании доступа к ядру?
Race condition в Trans2Quik.dll?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.09.2023 06:50:39
Не влияет. так как ответы от сервера приходят пакетами, то отсылал заявки с максимально возможной скоростью, примерно со скоростью до 100 в секунду. В результате почти положил сервер , так как отключили и предупредили, чтобы так не делал.
Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю, то сделка может быть либо активной либо пассивной, то есть это ОДИН бит информации, а здесь их ДВА. И что будем делать с состояниями 0x00 и 0x60?
0x00 - отмененное состояние. 0x60 - прикольно . Расскажите, как уместить 60 в два бита?
Отладка подключаемой библиотеки Lua, Нужен способ отладки подключаемой библиотеки Lua
написал: Я отлаживаю свои dll в Scite. Отладил не одну сотню функций для работы в луа и не только для КВИК, но и других встраиваемых систем.В чем проблема?
Проблема описана в топике. Раньше было удобно ловить в отладчике плюсовые ошибки. Если есть что предложить по теме, прошу выложить инструкцию как с помощью Scite поймать в отладчике плюсовую ошибку при работе терминала. Указание числа отлаженных Вами функций считаю офтопом.
Выложите пример с ошибкой, попробую показать на Вашем примере.
Узнать точное время скриптом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.09.2023 16:09:55
Написал скрипт на луа для коррекции компьютерного времени по серверу точного времени. Получилась вот такая погрешность ( шаг по горизонт. оси=10 сек):
Отладка подключаемой библиотеки Lua, Нужен способ отладки подключаемой библиотеки Lua
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.09.2023 14:05:16
Цитата
Нуичточталексейужесуществует написал: Ну отладка через логирование у меня уже есть через нормальные lock-free очереди, вопрос не в этом. Раз заявляется поддержка LUA, необходимо предоставить и нормальные средства разработки. Пусть отладочный, заведомо неюзабельный в проде, терминал без символов, пусть какой-то mock на lua - свою же lua часть они как-то отлаживают? Всегда можно найти способ подходящий только для добросовестных разработчиков. Зачем провоцировать сообщество на взломы защит и распространение неофициальных релизов с подозрительными правками?
Я отлаживаю свои dll в Scite. Отладил не одну сотню функций для работы в луа и не только для КВИК, но и других встраиваемых систем. В чем проблема?
SearchItems не успевает обновить данные по заявкам при вызове в OnTrade
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.09.2023 06:50:13
Цитата
Cyber написал: Како же тормозной этот SearchItems. Или это у меня комп уже старый. Чтоб проверить 100 цен на наличие в них заявок уходит около минуты. Есть альтернативные методы?
Можно подробнее, что такое "Чтоб проверить 100 цен на наличие в них заявок "
У меня эта функция работает очень быстро. Покажите свой скрипт.
Race condition в Trans2Quik.dll?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.09.2023 17:35:48
Информация к размышлению. Тестил скрипт на QLUA на демо сервере разработчиков. За 4 часа 250 тысяч заявок выставил и снял. Инструментов было 250. Потоки открывались из пула столько, сколько надо. чтобы не было очереди по инструменту. Максимальное число потоков получилось 12. ---------------- Проблем было ноль.
Узнать точное время скриптом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.09.2023 05:54:27
Время сервере брокера никак не привязано к работе сервера биржи.
