nikolz (Все сообщения пользователя)

пардон, исправил:

local x=getInfoParam("SERVERTIME");
local time_pos =string.sub (x,1,2)..string.sub (x,4,5)..string.sub (x,7,8);

возможно надо брокера сменить.

QUIK Подходит для арбитража. На форуме выкладывал пример скрипта для арбитража.

покажите диспетчер задач.
картинки:
1)Производительность.
2)Процессы . Рабочее место ... QUIK

Я не правильно Вам объяснил.
На фьючерсах нет рыночной заявки потому, что вы покупаете не актив, а контракт на его покупку
А стоимость контракта не зависит от цены актива.
Поэтому Вы задаете число контрактов а их цена фиксированная.

В качестве информации
Так как использую своим DDE приложением, то QUIK нормально работает с моим сервером имя которого могу сделать любое.

По.тому полагаю, что проблема не в QUIK а в том, как Open Office реализует обработку.
Из документации OpenOffice  следует, что вызов DDE надо  прописывать специально в ячейке таблицы.  

На всякий случай ссылка на документацию
https://lua.org.ru/manual_ru.html
6.4 – Работа со строками

Эта библиотека предоставляет общие функции для работы со строками, такие как поиск, извлечение подстрок и сопоставление шаблонов. Когда индексируются строки в Lua, первый символ находится на позиции 1 (не на 0, как в C). Допускаются негативные индексы, они интерпретируются как индексирование обратно (задом наперед), с конца строки. Таким образом, последний символ находится на позиции -1 и так далее.

Строки в Lua индексируются с 1 (а не 0, как в C).
Индексы могут быть отрицательными и интерпретируются как индекс с конца строки.
Т.е. последний символ имеет позицию -1, и т.д.

т е при выставлении рыночной будет выставлена лимитная с  соответствующей ценой
Это связано с резервированием средств.

На фьючерсах нет рыночных заявок, надо выставлять с ценой. Если хотите рыночную то цену выбирайте хуже лучшей цены.

Например:   X - значение 3-го бита (1 или 0) вычисляем так:
X=(Order.flags>>3)&1;  

У меня в скриптах роботов делается так:
------------
Если стоп-заявки разрешены , то
На изменение портфеля по инструменту  проверяется наличие стоп-заявки и соответствие в ней количества.
Если равенства нет , то стоп-заявка снимается и устанавливается новая, если количество не ноль.
Ппри этом, выставление новой заявки должно быть выполнено после подтверждения снятия старой.
------------
Есть различные варианты сигналов, по которым выполняются эти действия. Например скользящий стоп.
----------
Так как умная стоп-заявка - это относительно большой и сложный скрипт, то сомневаюсь, что на форуме появится действительно подобный скрипт. Практически надо выкладывать скрипт автоматической торговли.
----------------
 

можно вычисления внутри onCalculate делать один раз в момент открытия новой свечи.

Тогда единственный вариант это обмен через файлы, то , что Вы не хотите.
Все остальное требует использование сторонних dll , т.е. CИ.

Уточните:
1) скрипты в разных приложениях, в одном или на разных компьютерах.
2) Предполагаете разрабатывать  функции на C или других языках или только на Lua.

вот так можно проверять нужный бит (n), результат 1 или 0 - значение бита (n)  n>=0

пардон, ошибся, не Вам.

Ziveleos,
Вы можете делать еще так, возможно будет проще понимать что и зачем:
-----------------
Например,  есть flag
-----------------
1) надо выделить бит 0
x=flag & 1  -- x равен значению бита
-----------------
2) надо выделить бит 1
z=flag>>1;  x=z & 1  -- x равен значению бита
-----------------
3) надо выделить бит 2
z=flag>>2;  x=z & 1  -- x равен значению бита
--------------------
4) надо выделить бит 3
z=flag>>3;  x=z & 1  -- x равен значению бита
------------------------
5) надо выделить бит 4
z=flag>>4;  x=z & 1  -- x равен значению бита

<Поле таблицы (данные любого типа Lua кроме nil, при присвоении которого полю, соответствующая запись таблицы удаляется>.
---------------
Поправлю Вас..
nil - это такая же переменная как и другие. Отличается лишь тем, что ее тип =0, а тип строки =3.
проверка переменной на nil, это  равенство ее типа нулю.
---------------
Поэтому поле таблицы может быть любого типа, в том числе и типа nil.
==================
Команды в байт-коде луа - это просто целое число, которое всегда указывает на функцию  СИ.
Т е внутри VMLua нет никакого чистого луа, там лишь чистый СИ.

По надежности и безопасности все варианты одинаковые, полностью безопасные, надежные.

так  order.flags & 1  
быстрее,
чем order.flags % 2,
примерно в 3 раза

2-5 ms - это  не задержка прихода, а ошибка синхронизации времени компьютера относительно времени биржи.
Эта величина погрешности. Вы же не используете градусник у которого погрешность измерения 10 градусов.
-----------------------------
На форуме я выкладывал результаты измерения запаздывания прихода сделок и свечей. Получались даже секунды, а для свечей десятки секунд.
----------------
Но если Вам все равно, но какой смысл вообще смотреть вчерашний день.

Забыл сказать Вам ранее.
1) Существуют сделки, которых нет в стакане.
2) Для эксперимента можно сделать так.
Синхронизируйте часы компьютера от сервера точного времени. При этом проверьте на сколько будет уходить время на Вашем компьютере.
Реально получить 2-5 ms .
Потом пишите стакан и сделки с метками компьютерного времени.
Потом обработайте файл с оценкой разницы компьютерного времени и времени сделок.
В итоге Вы получите, что сделки приходят к Вам с запозданием
Сделки и срезы стаканов могут приходит в одном пакете.
Количество изменений стакана  в действительности всегда больше чем число совершенных сделок.
Но выбор среза стакана очевидно определяется не моментом совершения сделок, либо не только.
-----------------
В любом случае, если так сделаете, то узнаете много нового.
===============
Прим: Когда-то давно привозили данные с биржи по сделкам для экспертизы в рамках одного уголовного дела.
Там много чего есть интересного.

Я вроде бы изначально объяснил - возьмите таблицу с биржи и формируйте по ней код фьючерса
Для тех, кто в танке, объясняю на пальцах:

Код базисного актива (поле "C")	Код базисного актива на срочном рынке	Название базисного актива
GZ	GAZR	ПАО "Газпром" (о.а.)
SP	SBPR	ПАО Сбербанк (п.а.)
SR	SBRF	ПАО Сбербанк (о.а.)

Делайте , как говорю, и будет Вам счастье.

В документации OnParam написано:
При вызове данной функции пользователь может вызвать функцию getParamEx() и получить значение нужного параметра.  
------------------
getParamEx2
Функция предназначена для получения значений всех параметров биржевой информации
из Таблицы текущих торгов с возможностью в дальнейшем отказаться от получения
определенных параметров, заказанных с помощью функции ParamRequest. Для отказа от получения какого-либо
параметра воспользуйтесь функцией CancelParamRequest.
---------------
getParamEx
Функция предназначена для получения значений всех параметров биржевой информации
из таблицы «Текущие торги». С помощью этой функции можно получить любое из
значений Таблицы текущих торгов для заданных кодов класса и инструмента.
====================
полагаю, что если нет надобности использовать ParamReques,
то проще getParamEx.

Нигде.
Все форматы файлов данных QUIK закрыты разработчикам.  Этой хотелки уже более 20 лет.

покажите, где для фьючерса сбербанка и газпрома код не совпадает.
Код базового актива у сбербанка SR и SP, а у газпрома GZ.
У какого фьючерса этих акций иначе?

Динамические данные надо брать через  getParamEx., а getParamEx вызывать при срабатывании onParam.
При этом, чтобы не читать ненужное, надо в onParam поставить фильтр на торгуемые инструменты.

Ликбез.
Скрипты пишем не на QLUA, а на Lua. QLua- это библиотека функций для Lua. Эти функции позволяют скрипту обмениваться данными с терминалом QUIK.
Поэтому про типы и как писать скрипты на луа надо читать в литературе по программированию на луа.
https://jevico.github.io/
https://eligovision.ru/media/upload/lua.pdf
https://chenweixiang.github.io/docs/Programming_in_Lua_4th_Edition.pdf
-----------------------
Относительно типа выводимых данных в таблицу.
Чем Вам мешает сохранение чисел в формате строк?
В данной реализации отображения таблицы используется формат строки для  хранения отображаемых данных,
поэтому надо явно делать из чисел строки. Так сделали разработчики, поэтому надо делать именно так.
----------------------
Изучите библиотеку QLUA и делайте так, как написано в документации. Примите это как догму и не пытайтесь угадать "почему" так сделали разработчики библиотеки.
-----------------
QUIK - это программа для подачи поручений брокеру в текущий торговый день.
Поэтому в ней отображается текущая информация. Если Вам надо информацию прошлых дней то ее надо сохранять в файлах и потом считывать и отображать.
Т е вам надо сделать запись в файл  OI, OIINIT, OICHG, OICHG%  и считывать значения при запуске QUIK.
Хранить данные Вы можете и в двоичном виде как числа, преобразовывать в строку надо лишь для  отображения на экране.

Функция getParamEx берет параметры из архива терминала. Это сравнительно медленно.
У инструментов много неизменяемых  параметров.
Их лучше выбрать один раз и сохранить в таблице.
Потом брать из этой таблице не используя getParamEx.

Можно сделать так:
1) получить этот список из списка открытых инструментов.
2)сформировать списку фьючерсов по этому списку.
3) выбрать те фьючерсы, на которые подписан
4) оставить только те акции для которых есть фьючерсы.
-------------------
относительно "быстро"
Вы  делаете это один раз при старте КВИК поэтому время вычислений не имеет значения. в любом случае не превысит нескольких секунд.

может что-то забыл, но в указанной Вами ссылке вроде все есть:

Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке

Коды срочных контрактов состоят из следующих частей:

Коды фьючерсов

C	M	Y

Коды опционов

C P K M Y

W

C – краткий код базисного актива,
P – цена страйк (максимум 6 символов),
К – тип расчетов,
M – месяц исполнения (а также тип для опциона),
Y – год исполнения,
W – признак недельного опциона.

Кодирование базового актива (поле "C")

Группа контрактов	Код базисного актива (поле "C")	Код базисного актива на срочном рынке	Название базисного актива

Я же написал как делал
У Вас есть список акций, которые Вас интересуют.
Из таблицы Кодирование базового актива находим код базового актива на срочном рынке
-------------------
После этого записываем код фьючерса:
---------------
кода базового актива, месяц, год.
------------------
В итоге получите список фьючерсов для акций.
=============
Если используете колбек onParam, то те коды фьючерсов на которые вы не подписаны никогда не получите.
В результате у вас будут коды фьючерсов на акции, на которые вы подписались
------------------
Аналогично опционы.
------------------
Что не так?

Сейчас уже точно не помню, но вроде бы делал какой-то листинг и по нему формировал фьючерсы .
При этом учитываешь какой квартал, так как для разных кварталов разные правила. Все делается автоматом.  

Ликбез.
--------------------
А кто Вам сказал, что Вы имеете нормальный закон распределения.
По-секрету Вам скажу, что еще в прошлом веке было доказано что нормальный закон встречается редко.
--------------------------
Если закон не нормальный, то арифметическое среднее не является состоятельной оценкой первого момента плотности вероятности, т е средней величиной.
----------------------------------------
В результате появились методы  робастного оценивания.
--------------------------------------------------------
Ученье -свет, а неучей-тьма.

существует правило:  Рынок двигают рыночные заявки.

Ликбез.
Если игрок ставит лимитную заявку , которая теперь называется пассивной, то он делает ровно тоже самое что и маркетмейкер,
т е играет против рынка и тем самым сжимает спред.
----------------------
Именно поэтому биржа за такие ставки не берет комиссию у простых игроков,
а маркетмейкеру она еще за это приплачивает.
-------------------
Так что все лимитчики становятся маркетмейкерами,хотя сами этого и не знают.

переустановите полностью или откатите назад. Возможно что-то не из той версии или что-то удалили

могу предположить для корректности преобразования. Т е чтобы строки не пытались смотреть как числа.
У них в таблицах очевидно не поддерживается формат луа.
Возможно, чтобы компактно хранить или быстрее вытаскивать из архива терминала.
У них еще много особенностей в форматах данных библиотеки QLUA,
поэтому лучше делать как в документации и тогда не будет сюрпризов.

Все правильно.
Данное поле имеет тип 3 .
И если прочитаете документацию, то там черным по белому на русском написано:

param_value

STRING

Значение параметра. Для param_type = 3 значение параметра равно «0», в  остальных случаях – числовое представление. Для перечислимых типов значение  равно порядковому значению перечисления

Вы это и получили

Когда-то давно делал так. На бирже находим правила формирования названия фьючерса. Далее по имени нужных нам акций формируем имена фьючерсов. При этом еще учитываем правило формирования даты фьючерса. Все вроде бы работало правильно.

Вы про айсберг -заявки знаете?
Я вам вообще-то про мировые рынки, которые подобно океану,  говорю, а не про российский рынок, подобный небольшому озерку.
Рекомендую почитать про обвалы на биржах США и кто их создал.  

Это называется HFT роботы, они как раз у тех у кого миллионные обороты.
---------------------
Трейдер не сидит и не смотрит, так как это высокочастотный робот.
---------------------
Таких роботов сейчас на биржах из всей массы торгующих процентов 70.
-----------------
В инете, правда на английском, можно встретить статьи реальных крупных трейдеров,  которые торгуют сами . Они рассказывают как было до прихода HFT и как теперь стало трудно торговать и как они теперь меняют свои стратегии.
В итоге, то что в популярных книжках и сделано 100 лет назад на современном рынке уже как телега с кобылой на шоссе.
--------------------------------
Безусловно HFT не для частных инвесторов - это инструмент крупных банков, инвест. фондов, короче монстров фондового рынка.

эта функция получения параметра из архива терминала QUIK, а не сервера QUIK.

Опять Вы ошибаетесь.
Закон Спроса и Предложения - это и есть модель рынка.
Модель - это упрощенное представление действительности.
Мозг всегда явно или неявно на основе опыта и знаний создает модели действительности и прогнозирует реальные события на основе этих моделей.
-------------------
Человек в своей деятельности всегда создает модели , прежде чем реализует что-то в будущем.
Закон - это формулировка некоторой закономерности на основе упрощенной модели действительности.
 

Возражая, Вы лишь подтверждаете то, что я сказал.
Попробую Вам это показать на Ваших ответах.

Вы возражаете против того, что всегда используете прогнозирование, но пишите

Индикаторы в основном отвечают на два постулата:
1) Определить направление тенденции;
2) Определить зоны Перекупленности / Перепродонасти.

1) и 2) - это и есть прогноз поведения цены и состояние рынка в будущем. Вы называете прогноз поcтулатом, но термин Постулат в данном случае не применим.
ПОСТУЛА́Т, - Исходное положение, принимаемое без доказательств.  
Т е постулат - это некие исходные предположения (аксиома)  но 1) и 2) - не содержат предположений, а определяют лишь Ваши желания.
---------------------------
Ваше утверждение: При составлении рыночных прогнозов надо учитывать главное (фундаментальное)
является  вашим ПОСТУЛАТОМ.
-------------
На самом деле что и как учитывает игрок на рынке зависит от его знаний и опыта, но любой игрок, делает прогноз перед тем как сделает ставку.
--------------------
Относительно Т.Демарка
Любой автор книжки или лектор на курсах всегда выстраивает некоторую логику в своих интересах, подбирает только те примеры из бесконечного множества, которые наглядно показывают, что он прав.
-----------------
Проблема в том, что на рынке будут обязательно ситуации, когда Ваш прогноз  по правилам Демарка будет ошибочным. Если бы было не так, то не было бы ни кризисов, ни постоянного притока буратин и оттока проигравших.  
Уверен< что Вы не читали, поэтому рекомендую почитать книгу Джорджа Сороса «Новая парадигма финансовых рынков», он ее написал после кризиса 2008 года.
Она сложнее, чем популярные книжки Демарка и других "прославленных"  брокерами гуру.  

Вы путаете понятия.
--------------------
Вероятностные события, это события которые могут произойти, но не обязательно.
А прогноз - это и есть Ваше ожидание каких-то событий.
Все решение о покупке или продаже Вы примите в будущем, так как в прошлом вы их уже приняли.
-----------------------
Вы принимаете решения на основе Вашего убеждения, что это решение правильное.
Если Вы покупаете, то Вы ожидаете,что цена пойдет вверх т е Ваш мозг прогнозирует.
Если Вы берете правила из книжки, то Вы используете чей-то алгоритм, который по мнению автора позволяет прогнозировать движение цены в ожидаемом направлении.
======================
В основе любого прогноза лежит статистика или иначе сказать накопленный опыт.
В итоге любое наше действие по жизни всегда связано с прогнозом его последствий.
-----------------------
То каким образом мы формируем свои ожидания определяется методом, который используем для прогноза.
--------------------------------
Если используете монте-карло, цепи Маркова или максимального правдоподобия , то это будет вероятностный прогноз т. е. решение  принимаем на основе вычисления оценки вероятности наступления данного события.
---------------------
Если используете индикаторы, а решения принимаете на основе их пересечения между собой или с уровнями, то Вы прогнозируете на основе статистических наблюдений в прошлом, но и в этом случае Вы используете априорную вероятность наступления событий.
-------------------
Т.е. Вы сознательно или нет всегда прогнозируете последствия своих действий и прогноз этот строите на основе статистики (опыта) связывая это с вероятности успешного решения.
 

и еще...
Относительно индикаторов в том числе RSI Вы немного заблуждаетесь.
Любое решение на рынке, кроме решений методом монте-крало, является прогностическим и это не зависит от выбранных вами индикаторов.
А вот индикаторы должны выбираться исходя из предполагаемой модели движения цены.
-------------------
Если Вы списываете индикаторы из книжки , то Вы должны быть уверены что рынок сейчас соответствует  модели рынка, которую взял автор этой книги.
----------------------
Самое прикольное, что все авторы этих бестселлеров на самом деле рассказывают одно и тоже и берут одни и те же индикаторы - самые простейшие цифровые фильтры как правило не выше 2-го порядка.
Поэтому с точки зрения цифровой обработки сигналов все эти гуру жонглируют примитивной арифметикой, при этом показывают специально подобранные эффективные картинки движения цены.
===============
В интернете Вы можете найти объемные статистические исследования практически всех книжных алгоритмов и доказательство что на большом интервале времени эти алгоритмы ничего существенного вам не дадут.

Вы заблуждаетесь. Маркет -мейкер - это игрок на бирже, задача которого  сжимать спред. Т е у него просто стратеги играть против движения рынка. Ему за это биржа платит.
Но на рынке есть и обычные игроки которые играют против рынка. Поэтому маркет-мейкер ни при чем.

Попробую высказать свое мнение.
------------
Интересно, как Вы ответите на такие вопросы:
1) Почему известные в книгах методы торговли встречаются в литературе как успешные лишь единожды.
Например метод черепах. Никто не похвалился, что он повторил то, что прочитал и стал миллионером положив изначально на депозит 1000 руб?
2) Почему победители различных трейдерских соревнований выигрывают лишь один раз.
----------------
Кратко мой ответ состоит в том, что все перечисленные выше события являются случайными.
=============
Относительно методов, например Эльдера или еще каких-то известных гуру, которые никогда не были не то что математиками, но и не изучали ее. Все их методы - это арифметика.
--------------------------------------
В таких  книгах примеры эффективности этих методов всегда подобраны именно так, чтобы доказать то, о чем пишет автор.
Никто из них не привел доказательство работы этих методов тогда, когда рынок не движется так, как думает автор,
=================
Когда человек торгует на рынке сам или пишет некоторую программу торговли, то он сознательно или нет использует некоторую модель (картинку) будущего движения цены.  Если Вы используете какие либо индикаторы - свечи, скользящее среднее, RSI и т д, то успешность торговли зависит от того позволяют ли эти индикаторы, которые являются фильтрами, сформировать из движения цены нужное Вам решение
купить/ продать.
=================
К сожалению, большинство частных инвесторов опираясь на знания полученные на курсах, на которых пересказывают книжки этих гуру строят стратегию торговли методом "рекле"  - режу-клею.
Т е нарезали индикаторов и рекомендаций из разных книжек и склеили их в один скрипт  не получилось снова рекле.
--------------------------