перебор тоже вариант Чаще всего отключение происходит ровно в 10:00:05. Не знаю, может какое-то технологическое переключение в начале сессии, которое триггерит выкидыш. Не думаю, что если бы дело было в core.dll оно бы так выглядело.
Дело в том, что нет смысла передавать все данные из КВИК через луа в питон. ------------- Моя концепция создания робота такая: ----------- Робот условно содержит две части - я их назвал по аналогии с человеком - спинной и головной мозг. Спинной - это все колбеки в КВИКЕ и все торговые операции в КВИКЕ. Их нет смысла перегонять в питон и обратно. Это фактически автомат стандартных действий, которые не зависят никак от стратегии и тактики торговли. Эту часть я реализую в КВИКЕ на луа + си for lua. ------------------ Головной мозг - это прогнозы, управление капиталом, стратегии торговли можно и нужно реализовывать в дополнительных потоках и приложениях на любых языках, в том числе и питоне. --------------------- Вот для этого организую взаимодействие КВИКа через Луа с python, rust,julia, terra, luajit и т д ================ Сейчас обмен любыми данными делаю через mapping files. Скорость обмена просто аховая, так как это обмен через память . Нет никаких оберток. Поддерживаются все форматы. Строки передаю как хеш. Это фактически два целых числа. Объем данных ограничен лишь объемом дисков. ---------------------- Хочу сделать формирования запроса произвольных данных от сторонних приложений. =========== И еще замечу, что если Вы исполняете скрипт для питона без jit либо трансляции в СИ, то это раз в пять медленнее, чем на луа.
Получение тиковых данных(исторических) во вне биржевой сессии
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
13.01.2024 20:19:40
Цитата
Робеспьер написал: Всем привет! Полагаю, что получение тиковых данных возможно только при активной биржевой сессии, или возможно, это от брокера зависит.
Код
class_code = "TQBR"
sec_code = "GAZP"
function main ()
ds, err = CreateDataSource (class_code, sec_code, INTERVAL_TICK)
if err ~ = nil then
message (tostring( message ))
return
end
err = ds: SetEmptyCallback ()
if err = = false then
message (tostring(err))
return
end
message ( string.format ( "Sizeof: %s" , ds: Size ()))
end
Вывод: Sizeof: 0 При использовании свечного интервала, к примеру: INTERVAL_M1, наоборот данные возвращаются со всеми полями OHLC
у вас неправильно написана программа. Надо один раз подписываться на источник, а не долбить сервер заявками на подписку. Сами тики приходят в колбек onAllTrade ---------------- На форуме я выкладывал скрипт с очередью данных из колбеков и подпиской. посмотрите и повторите.
Получение тиковых данных(исторических) во вне биржевой сессии
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
13.01.2024 20:16:34
Да, тики - это лишь текущие торги. Свечи - на сервер КВИК формируются и хранятся 3000 шт. Если не будете удалять и переустанавливать, то будут накапливаться в арктве на компе больше.
Стандартные индикаторы, Разместите стандартные индикаторы в терминал.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
13.01.2024 16:53:02
Мы , многонациональный народ России, достоин любого индикатора на халяву. Поэтому можем позаимствовать у недружественных разработчиков алгоритм и сделать на луа в КВИКЕ импортозамещение. Как два пальца..
Cкорость обмена данными через файлы
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
13.01.2024 16:48:47
Цитата
Kolossi написал: Через файлы это хорошо, сам пользую. Как для передачи, так и для сохранения для последующего запуска. Вот только бэкапится приходится т.к. при коллизиях и вывыливании терминала в дамп файлы частенько бьются. А поскольку в файл писать приходится часто это становится проблемой.
Как видно из экспериментов выше, время обмена через файлы, особенно с отображением в память, меньше, чем вызов не сложной функций на любом скриптовом языке. --------------------- Но если это разные потоки или приложения, то надо синхронизировать, чтобы не было проблем. ------------------ Я предпочитаю синхронизацию без блокировки. Проблем нет.
Cкорость обмена данными через файлы
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
13.01.2024 16:45:01
Последний эксперимент - mapping files. Создается файл, в который два скрипта пишут письма друг другу по очереди, так же как во втором эксперименте. --------------- Однако в этом случае. делается проекция файла в память. Приложения фактически обмениваются через память, при этом выполняется и запись в файл. ------------- картинка работы приложений.
В файл каждое приложение выводит текущее время с квантом 0.1 мкс. Для определения задержки обмена сообщения на экран отключены Первое число - длина текста в строке Результат в файле:
Величина задержки получилась менее 3 мкс. ------------------- Таким образом, при обмене не то что потоков, а приложений, через файлы с отображением в память задержка сообщений не более 3 мкс.
Cкорость обмена данными через файлы
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
13.01.2024 09:34:50
если вывод сообщения на экран убрать, то время обмена сократится до 60 мкс.
Вот результаты теста обмена данными через файл двух приложений. ----------------- Запускаю два приложения на луа. Каждое приложение записывает свое сообщение в файл в ответ на поступившее сообщение от другого приложения. Поступившее сообщение выводится в окно приложения. вот так это работает а это содержимое файла через который выполняется обмен сообщениями Первое число в строке - задержка между сообщениями в мкс. Второе число - размер файла в данный момент. В среднем задержка обмена составляет 0.2 ms или 0.0002 сек.
написал: Хвалюсь. ------------------------------ Сегодня мой робот на сбере показал такую картинку с начала года.
Т е c 3.01.2024 профит 2.44%, из них 1.72 - лонг и 0.72 -шорт. Стратегия "купил и держи" дала бы 1%.
Чем тут хвалиться? Этой уродливой картинкой, по которой единственное, что можно понять, - что она опасна для глаз смотрящего? У меня цыгане на соседней улице живут, так вот от их шмоток в глазах меньше рябит.
Если умеете программировать на луа и питон, то делаете обмен данными между приложением на питон и приложением на Луа. Либо ищите такой скрипт. КВИК вообще при этом не требуется. Потом скрипт луа для обмена запускаете в КВИК.
Не очень понял, т.к. QuikPy это и делает. Он работает на питоне в связке с QuikSharp, который запущен в QUIK. Вот между ними связь и теряется периодически.
В документации QuikPy написано: ------------------ Возможные ошибки
Если возникают ошибки, связанные с core.dll, то все варианты этой библиотеки выложены в проекте QUIKSharp
Путем перебора подбираете подходящую для вас версию core.dll
Если возникают ошибки при исполнении LUA скриптов, то, возможно, были обновления в QUIK или LUA. Последняя версия LUA скриптов находится Они не учитывают мои специфические правки, но должны работать без ошибок с последней версией QUIK.
Успешного перебора.
Cкорость обмена данными через файлы
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
12.01.2024 14:11:52
Добрый день, Эта тема в основном для начинающих строителей роботов. -------------------------- На вопрос как сохранить или как передать данные в другой скрипт и приложение, я рекомендую начать с обмена через файлы. -------------------- Как правило в ответ получаю - через файлы - это медленно. На вопрос -откуда Вы это знаете -обычно ответа нет. ---------------- Аналогичный вопрос возникает при попытке передать данные из одного приложения в другое. --------------- Тем кто, знает С for Lua, рекомендую mapping files, как самый универсальный и быстрый способ обмена, если Вас не устраивает обычный обмен через файлы. --------------- В этой теме я покажу как "медленно" реализуется обмен через файлы. =============== Тест обмена через файлы в одном приложении. ------------------- Написал вот такой тест:
Код
pD ="D:/QUIK_SCRIPT/nk_bot/Data/"
fn=pD..name..".log"; Log=io.open(fn,"w");
pDA ="D:/QUIK_SCRIPT/nk_bot/DataA/"
fnA=pDA..name..".log"; LogA=io.open(fnA,"w");
--------------------
local nF=nkevent.ccf(fn);
local nFA=nkevent.ccf(fnA);
local _,_,dHMS1=nkvm.D();
for j=1,100 do
local _,_,dHMS=nkvm.D(); d=(1000000.*(dHMS-dHMS1))//1;
Log:write(j..","..dHMS..","..d.."\n");Log:flush();
while true do
if nkevent.wcf(nF) then dHMS1=dHMS; local C=Log; Log=LogA; LogA=C; local x=nF; nF=nFA; nFA=x break; end
end
end
Что он делает? Создаем на диске два каталога Data и DataA до запуска скрипта. Скрипт открывает в каждом из каталогов файл test.log. ------------------- Далее в цикле 100 раз производится запись с нечетным j в файл в Каталоге Data. При обнаружении записи в файл , производим запись в файл в каталоге DataA по четным значениям j. ------------------ Таким образом, в файл каталога Data записываются ответы на запись в файл каталога DataA и наоборот. --------------------- Каждая запись содержит значения j, текущее время и задержку обнаружения записи в очередной файл.
Самое смешное то , что задержка измеряется в мкс и составляет в среднем не более 10 . т.е. 0.000001 сек. ------------------------- Это медленно?
Запаздывание тиков
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
12.01.2024 08:39:27
Добрый день, Вопрос к разработчикам. Можете объяснить, почему на учебном сервере тики приходят с запаздыванием от 500 до 1700 ms. При этом задержка обмена по интернет не более 30 ms. Задержка обработка колбека не более 0.1 ms Вот результаты теста строки с первым числом 2 - это обработка колбека onAllTrade. Последнее число в строке(zT) - это задержка в ms Я понимаю, что это учебный сервер, но у всего есть причина. Хотелось бы понять и простить.
Если умеете программировать на луа и питон, то делаете обмен данными между приложением на питон и приложением на Луа. Либо ищите такой скрипт. КВИК вообще при этом не требуется. Потом скрипт луа для обмена запускаете в КВИК.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
11.01.2024 15:48:53
Хвалюсь. ------------------------------ Сегодня мой робот на сбере показал такую картинку с начала года.
Т е c 3.01.2024 профит 2.44%, из них 1.72 - лонг и 0.72 -шорт. Стратегия "купил и держи" дала бы 1%.
Тест времени подключения источников данных
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
11.01.2024 08:17:05
Добрый день, По просьбе разработчиков
выкладываю для общего пользования свой тест измерения времени подключения источников данных. Так как ранее использовался очень большой скрипт, то пришлось написать специально тест для общего пользования. ------------------- В тесте используется два таймера. Один - мой на основе высокоточного счетчика OC на СИ. Выкладывал его на форуме. Его квант 0.1мкс. Второй - на основе socket. Для исключения сомнения в измерениях. Его квант 1 мс. ------------------- Начинающие писатели роботов, можете позаимствовать мое решение организации очереди.
Код
--тест скорости подключения источников данных -автор nikolz
name="testnk"
paths = "D:/nkarray/"
package.cpath =paths.."?.dll";
require "nkarray"
p2 = "D:/luasocket/"
package.cpath =package.cpath ..";"..p2.."?.dll";
package.path =package.path..p2.."?.lua;"
socket = require("socket")
path = "D:\\QUIK_SCRIPT\\nk_bot\\"
Log=io.open(path..name..".log","w")
Ntp=0; tp={}
local ds_int={INTERVAL_M1,INTERVAL_M5,INTERVAL_M30,INTERVAL_TICK};
function main()
local t,int,tms,t1;
while true do
while Ntp>0 do
t=tp[Ntp]; Ntp=Ntp-1 clas=t[1] sec=t[2]
for i=1,#ds_int do ds={}
t2=socket.gettime()*1000.
nklib.startB();
int=ds_int[i];
local d,err; while d==nil do d,err=CreateDataSource(clas,sec,int); end
d:SetEmptyCallback();
t1=0.01*nklib.stopB();
tms=(socket.gettime()*1000.-t2)//1
Log:write("interval="..int..",sec="..tostring(sec)..",tnk="..t1.."мкс, tsocet="..(tms).."мc\n");Log:flush();
end
end
sleep(1);
end
end
function OnInit(pfile) fconnect=isConnected(); end
function OnParam(c,s) Ntp=Ntp+1; tp[Ntp]={c,s}; end
Время подключения источников с интервалом 1,5,30 минут составляет 30 мкс. Время подключения тиков 12900 мкс. замедление в 400 раз. ================== Демо сервер КВИК. версия КВИК 11.1.0.45
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
11.01.2024 06:58:32
Цитата
VPM написал: , Наоборот прозрел, за скоростью не гоняюсь , тогда чем можно руководствоваться и как наилучшим (оптимальным) образом организовать память?
С памятью все просто. ------------------- На диск надо писать лишь то, что хотите сохранить для истории и что не хранится в архивах КВИК. Как правило - это результаты реальной торговли. Но и это можно не сохранять так как они есть в отчете брокера. И только в отчете брокера Вы увидите что было реально. -------------------- Кроме того, в отдельный файл можно записать исходные данные для торговли. Это позволяет не изменять их в скрипте. ----------------- Могу посоветовать следующее. Написали что-то. Поставьте в начале блока N=os.clock() и в конце time=os.clock() -N и выведите time в сообщение. Вы узнаете сколько реально в секундах у вас выполняется этот блок. Если это разовый блок в начале запуска, то время вообще не колышет. Если время вас устраивает, то забудьте про этот блок и пишите дальше.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.01.2024 21:26:11
, Без обид, но Вы очевидно не представляете как реализована запись в файл в Винде. Если Вы часто читаете файл, то Вы читаете его из памяти, а не с диска. Поэтому разницы никакой нет. Да и вы же за скоростью не гонитесь. Или что я упустил в Ваших рассуждениях?
Ограничения при использовании QuikSharp.lua
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.01.2024 21:23:01
А зачем Вам QuikSharp? Его делали когда в КВИКЕ не было VMLua. В ту поры был смысл. Сейчас смысла нет, кроме непонятных затыков. Или я не прав?
Коллеги, нужна помощь c lua. Не могу найти прямую зависимость. То что хочу построить firm_id (n1) - client_code (n1) .......................... - client_code (n) --trdaccid (n1) ..................... --trdaccid (n) firm_id (n) .......................... - client_code (n) ..................... --trdaccid (n)
Есть ли зависимость такая? Как ее выстроить?
Проблема возникла из задачи определения кол-ва доступных стредств, если счет является " * -единый брокерский счет". Если я правильно понимаю сам факт проверки у нас есть через IsUcpClient. Но возникает проблема когда к квику подключено несколько торговый счетов, фирма одна. При запросе лимитов при архитектуре древа, получается так что лимиты по деньгам дублируются, т.к. связь удалось выстроить только через фирму.
В целом реализацию делаю в питоне, посредством QuikSharp и библиотеки QuikPy. Но понять бы как это сделать на луа, можно бы было интерпретировать и в питоне. Возможно кто то из вас уже реализовывал это и на самом питоне, буду очень признателен.
Есть. По таблицам и ключам с помощью функций для работы с произвольными таблицами. Пишите и выкладывайте с конкретным вопросом.
Lua таблицу в файл и обратно
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.01.2024 15:00:47
Преобразование таблицы Lua в строку, запись в файл и загрузка таблицы из файла в скрипт.
Код
function value2text(t,s) --преобразование таблицы в скрипт
local s1=""; --новое значение
local n=string.len(s); local z=string.sub(s,n);
local m= type(t);
if m=="string" then
s1='"'..tostring(t)..'"'; elseif m=="number" then s1=tonumber(t); elseif t==nil then s1="nil";
elseif m=="table" then local f;
for j,v in pairs(t) do
local x=v;
if f then s1=s1.."," end f=1;
if type(j)~="number" then s1=s1..'\n["'..tostring(j)..'"]='; end
s1=value2text(x,s1);
end
if z=='}' then s1='\n{'..s1..'}'; else s1='{'..s1..'}' end
end
return s..s1;
end
-------------------- это пример вывода и загрузки с распечаткой значений из таблиц
local t2={6,7,8,9}
local t={1,2,3,4,5,"asd",t2} -- это таблица которую выводим в файл
----------вывод в файл
local fn=p3.."test999.lua"
fLog=io.open(fn,"w"); fLog:write("t1="..value2text(t,"").."\n");fLog:flush()
fLog:close();
-----------ввод из файла
dofile(fn);
----------------прочитали таблицу из файла в таблицу t1
--теперь печатаем из введенной таблицы значения и сравниваем их со значениями в t2 и t
local t3=t1[7]
local s1=t1[6];
print(t1[1],s1,t3[3])
результат: это содержимое файла test999.lua:
Код
t1={1,2,3,4,5,"asd",{6,7,8,9}}
это печать значений
Код
1 asd 8
Тормоз подключения тиков
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.01.2024 14:46:24
Цитата
Nikolay написал: Думается, что это проблема выбора реляционной базы для хранения данных (правда мой опыт обработки всех сделок, всех акций за 2016 год на MsSQL не вызывал каких-то проблем, кроме объема, но это год). Хотя организовать порционную подачу данных вполне можно. Заказали - начинают поступать данные. Если же сделано, что сначала все данные подготавливаются, кешируются и только потом выдаются всем объемом, то, наверно, это и приводит к таким задержкам. Плюс, видимо, у таких данных очень низкий приоритет, так что не во все пакеты попадают.
Не понял, кто выбирает? Тики вообще выдаются лишь за текущий день.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
написал: если Вы записали в файл fT таблицу T так, как она записана в скрипте Lua, то просто загрузите этот файл в скрипттак:loadfile(fT)
Я вообще не понимаю в чем различие loadfile от load в каком случае чем пользоваться (может есть какие то критерии) ???
load - загрузка из переменной string loadfile - загрузка из файла на диске ======================= Выкладываю для вас решение для вывода таблицы в файл и загрузки таблицы из файла в скрипт
Код
function value2text(t,s) --преобразование таблицы в скрипт
local s1=""; --новое значение
local n=string.len(s); local z=string.sub(s,n);
local m= type(t);
if m=="string" then
s1='"'..tostring(t)..'"'; elseif m=="number" then s1=tonumber(t); elseif t==nil then s1="nil";
elseif m=="table" then local f;
for j,v in pairs(t) do
local x=v;
if f then s1=s1.."," end f=1;
if type(j)~="number" then s1=s1..'\n["'..tostring(j)..'"]='; end
s1=value2text(x,s1);
end
if z=='}' then s1='\n{'..s1..'}'; else s1='{'..s1..'}' end
end
return s..s1;
end
-------------------- это пример вывода и загрузки с распечаткой значений из таблиц
local t2={6,7,8,9}
local t={1,2,3,4,5,"asd",t2} -- это таблица которую выводим в файл
----------вывод в файл
local fn=p3.."test999.lua"
fLog=io.open(fn,"w"); fLog:write("t1="..value2text(t,"").."\n");fLog:flush()
fLog:close();
-----------ввод из файла
dofile(fn);
----------------прочитали таблицу из файла в таблицу t1
--теперь печатаем из введенной таблицы значения и сравниваем их со значениями в t2 и t
local t3=t1[7]
local s1=t1[6];
print(t1[1],s1,t3[3])
Увеличенное время объясняется разницей в запрашиваемом объеме данных.
Вообще-то после выхода из функции CreateDataSource ничего не загружено. ---------------------------- Загружается после. -------------------------------- А ежели тики, да еще внутри сессии, то грузится несколько минут.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.01.2024 13:37:40
Цитата
VPM написал: , Я этим пользовался в lua 5.1 при переходе на 5.4 перестало работать, вот смысл:
Цитата
Используем преобразование таблицы в и сохраняем на диске результаты. -- Сохранение таблицы или массива в файл function table.save(tbl,filename) local f,err = io.open(filename,"w") if not f then return nil,err end f:write( (tbl)) f:close() return true end В результате на диске мы получим файл, в котором в терминах синтаксика языка Lua описана наша таблица. Зачем сохранять в синтаксисе Lua? Причин две: универсальность элегантный способ чтения таблицы из файла Вот функция, читающая файл и возвращающая сохранённую в нем таблицу: -- Чтение таблицы из файла в массива или таблицу function table.read(filename) local f,err = io.open(filename,"r") if not f then return nil,err end local tbl = assert(loadstring("return " .. f:read("*a"))) f:close() return tbl() end Все просто - читаем файл и запускаем его на выполнение Вот как это выглядит: table.save({11,22,33,{"gh",'jk'},44},"e:\\1.dat") -- пишем t = table.read("e:\\1.dat") -- читаем
если Вы записали в файл fT таблицу T так, как она записана в скрипте Lua, то просто загрузите этот файл в скрипт так: loadfile(fT)
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.01.2024 08:01:25
У меня робот с начала года показал это: стратегия "купил и держи " показала бы в этом случае (275.28-273.5)/273.28 -ком=0.72% У робота получилось переиграть эту стратегию =1.3% -------------------- А это картинка за декабрь 2023
стратегия "купил и держи" показала бы (273-276)/273= -1.5% робот показал =32% ---------------------------- Особо интересно то, что рынок при этом сменил тренд с падающего на растущий. Сначала провалился на (276-255)/276=7.6% Потом вырос на (273-255)/255=7% Если сначала войти в шорт а потом в лонг, то получим всего 14.6% ---------------- Робот собрал на логах 15% и на шортах 17%.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.01.2024 19:44:43
, Если не сложно, то скажите каким из перечисленных ниже индикаторов Джона Эхлерса Вы пользуетесь и какой результат получили?
Supersmoother
Roofing Filter
Even Better Sinewave
Decycler Oscillator
Autocorrelation Reversals
Adaptive Bandpass
Adaptive Bandpass Cube
Adaptive CCI
Adaptive RSI
Adaptive RSI Fischer
Adaptive Stochastic
Adaptive Stochastic Inverse Fischer
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Я смотрю на индикаторы как на . Представьте, что у вас есть некий черный ящик, который будет обрабатывать данные, слева от него вы помещаете некоторые данные, а справа из этого ящика будут выходить данные, которые являются отфильтрованными.
«Цифровая обработка сигналов» – это способ организации того, что находится внутри этого черного ящика. Это может быть нечто вроде , или это может быть простая . По сути, все сводится к вопросу: насколько сложным будет этот черный ящик? Другими словами, насколько сложным будет ваш фильтр данных? --------------------- И еще одна заключительная мысль. Как показывает опыт, сфера трейдинга и полна людей, которые заявляют, что они торгуют, следуя за своим гуру, или утверждают, что обладают неким секретом успеха или имеют безупречную систему, о которой никто не знает. Но я бы сказал, что в техническом анализе нет никаких секретов. Всё на самом деле довольно просто.
Приступая к техническому анализу, вы выполняете обработку сигналов, а также используете некоторые аспекты оценки недостатков.
То есть он представляет собой комбинацию математики, статистики и , но никаких секретов в реальности не существует. Так что не верьте людям, которые обещают вам огромное богатство практически за одну ночь – трейдинг так не работает. Не поддавайтесь на ложные обещания.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.01.2024 19:12:28
Цитата
Владимир написал: , КАКОЙ график? Мой скрипт следит за 8 таймфреймами, и никакой график не даст столько информации. В любом случае, строить гипотезы как поведёт себя дядя Вася и на них строить собственную торговлю попахивает самоубийством. Мне плевать на проблемы всех "австралийских трейдеров", помноженных друг на друга - скрипт будет торговать теми инструментами и в тех направлениях, которые ОН САМ посчитает нужными. Вот прям ща, когда я это пишу, кто-то там "снял быстрым движение стопы забрав тем самым ликвидность улучшил свою позицию" на одном из моих тикеров, скрипт тут же отреагировал, и рынок пошёл в нужном ЕМУ направлении. Надолго ли, не знаю (и знать не хочу), но свои полпроцента прибыли скрипт уже успел хапнуть примерно за 5 минут.
написал: Подобную идею реализуют HFT роботы, но это не КВИК и дорого
Вероятно, не вижу где-то подвоха, но пока не понимаю почему это "дорого", если "API" квика поддерживает такую возможность. Вызвать несколько функций и передать пару десятков значений - не выглядит чем-то мудрёным.
Буду рад, если всё-таки официальная ТП прокомментирует: согласуется ли моя идея с возможностями QLua?
Мудреного ничего нет. Но посчитайте все задержки и получите, что вы измените свою заявку сегодня по тем данным, которые увидели вчера.
Смена типа заявки во время отправки
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.01.2024 17:00:57
Подобную идею реализуют HFT роботы, но это не КВИК и дорого
написал: Судя по вопросу Вы слабо представляете как работает биржевая торговля. Где , по вашему мнению, будет происходит эта "магия"?
Очевидно - в квике. Если он позволяет работать с заявками до момента отправки брокеру, то глобально не вижу проблем, чтобы реализовать идею. Вопрос лишь: есть ли технически такая возможность? В моей голове выглядит весь процесс примерно так: - есть некий listener, который следит за появлением заявок - как только срабатывает условие, что есть новая заявка и тип - рыночная, то либо меняем текущую, либо создаём новую, беря нужные параметры от изначальной и добавляя свои - отправляем брокеру - вуаля, "магия" сработала
Если время выполнения хотелки не критично, то все возможно. Но поезд скорее всего уже уйдет.
Смена типа заявки во время отправки
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.01.2024 15:46:49
Цитата
pertifospi написал: Добрый день. С программированием не очень знаком, поэтому перед тем как начать усиленно копаться в Lua хочу уточнить у знатоков и тех. поддержки возможно ли в принципе реализовать идею. Идея вот какая: в момент отправки рыночной заявки менять её тип на лимитную с фиксированным для каждого инструмента спредом от текущей цены? В идеале чтобы ещё была возможность указать, что делать с контрактами, которые не попали в спред: оставлять в виде лимитной заявки или снимать. Если на примере: есть инструмент А с шагом 1 и ценой 500, для простоты картины, в момент отправки рыночной заявки в лонгах и шортах на каждом шаге (то есть цене инструмента) по 10 заявок\контрактов. Мы отправляем по рынку 80 контрактов, допустим, в лонг. Спред для инструмента указан 5. Но тут происходит "магия" и рыночная заявка преобразуется в лимитную на 80конрактов с ценой покупки 505. И в идеале ещё, если можем указать заранее для этого конкретного инструмента что будет с оставшимися 30 контрактами. Либо они появятся в стакане по цене 505, либо сразу снимутся.
Если такое возможно, то буду рад, если кто укажет хотя бы в общих чертах схему работы по функциям. Что за чем вызывается.
Отвечая на возможный вопрос "а зачем это?". Всё просто: оказывается, у моего брокера (может и всех такое, я не проверял) ГО в зависимости от типа заявки отличается ~ в 2 раза.
Судя по вопросу Вы слабо представляете как работает биржевая торговля. Где , по вашему мнению, будет происходит эта "магия"?
Мой робот
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.01.2024 14:34:55
Про робота Результаты теста аналогичного предыдущему, но обработка выполняется скриптом в LuaJit и в дополнительном потоке пула таймера.
Время обработки составило 5.6 секунд, вместо 48 секунд ранее. Во время вычисления головного блока не происходи останов функции main, которая продолжает обработку колбеков. В итоге, очередь до вычислений и после вычислений содержит не более 1 элемента, вместо 1854 ранее.
Мой робот
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.01.2024 14:15:00
Про робота ------------------------ Один раз в минуту робот вычисляет головной блок для всех зарегистрированных инструментов. В результате этих вычислений получается очередь новых заявок . --------------- Привожу результаты теста , который позволяет оценить эффективность применения дополнительного потока для этих вычислений , а также проведение вычислений в Luajit в дополнительном потоке ------------- В первом тесте все вычисления выполняются в функции main для версии Lua5.3 Результат:
Nc=3 - число торгуемых классов ncs=284- число торгуемых инструментов. Вычисление головного блока началось в 14:58:00 , закончилось в 14:58:48 ------------------------ Обратите внимание на последнее число в стоках до и после вычислений головного блока. это число инструментов, которые находятся в очереди на обработку в main. ---------------------------------- За 48 секунд вычислений очередь увеличилась с 0 элементов до 1854. Т е за 48 секунд в ТТП изменились данные 1854 раза. ----------------------------------
Примеры dll на GCC 64 для работы со скриптом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.01.2024 10:39:41
вариант вывода время в секундах и миллисекунды с шагом 0.0001
Serge123 написал: Это не то: GetSystemTimePreciseAsFileTime выдаёт время в UTC (число 100 нс интервалов с 1 января 1601 г. по текущее время). Теперь надо получить из него часы, минуты, секунды и микросекунды с десятыми с часами для локального времени. Я уже почти написал программку для этого перевода, но вроде бы должна быть готовая в какой-нибудь библиотеке для Си...
Вы можете получать время до секунды обычными функциями луа. --------------------- Для получения числа миллисикунд с шагом 0.1 мкс выкладываю функцию на C for Lua, которую надо добавить в DLL для Lua:
Код
static int ms(lua_State *L){
GetSystemTimePreciseAsFileTime(&UTC);
LARGE_INTEGER z; z.LowPart=UTC.dwLowDateTime;
z.HighPart = UTC.dwHighDateTime;
long ns=z.QuadPart%10000000ULL;
double x=((double)ns)/10000.;
lua_pushnumber(L,x);
return 1; }
В результате получим следующее
Код
Tue Jan 9 10:57:47 2024
944.631400
Tue Jan 9 10:57:47 2024
944.667900
Tue Jan 9 10:57:47 2024
944.704500
Tue Jan 9 10:57:47 2024
944.741300
Tue Jan 9 10:57:48 2024
45.804000
Tue Jan 9 10:57:48 2024
45.864200
Tue Jan 9 10:57:48 2024
45.921100
Tue Jan 9 10:57:48 2024
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
08.01.2024 20:26:22
Цитата
VPM написал: , А что Вас здесь смутило? Не какого инсайда не раскрываю, говорю про вещи широко известные (Ну точно не секретные)
Прикольно, если Вы инсайд знаете.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
08.01.2024 20:24:40
Маркет-мейкер - это вполне видимый игрок. Его задача - сжатие спреда. За это ему платит биржа (читайте документы биржи) Правило такое, если заявка ударит в заявку маркет-мейкера, то биржа заплатит ему.
Тормоз подключения тиков
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.01.2024 10:30:08
версия 11.0.1.3
Тормоз подключения тиков
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.01.2024 10:29:34
Добрый день, Вопрос к разработчикам. Можете объяснить, почему выполнение функции CreateDataSource для тиков выполняется в 700 раз медленнее (у меня за 189000 мкс) чем для других интервалов (у меня за 270 мкс)
Мой робот
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
05.01.2024 14:16:50
опечатка, параметров 7.
Мой робот
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
05.01.2024 14:16:01
По ходу дела возник вопрос об организации хранения данных. Сейчас реализовал mapping files для каждого инструмента 3 тайма и 6 параметров свечи. Т е 21 файл на инструмент. Для 150 инструментов получи более 2000 файлов. ----------------------- Прикольно то, что приходится дублировать файлы квика, так как разработчики QUIK "зажали" формат этих файлов.
Мой робот
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
05.01.2024 14:00:05
Продолжаю про робота. ---------- В функции main реализую три режима работы. 1) на основе Onparam. При изменении параметров по инструменту, проверяется изменение цены и если есть, то выполняется алгоритм управления стопами. -------------- 2) По таймеру. Использую таймер OC, который установлен неа срабатывание через 1 минуту. При возникновении этого сигнала, в цикле для каждого инструмента получаем текущее значение свечей, которые передаются в поток из пула потоков ОС для расчета головного блока. Головной блок возвращает сигнал купить/продать. Вот пример лога сигнала таймера и запуск потоков инструментов. NNsec - число торгуемых инструментов Первое число в строке - запаздывание сигнала колбека. Второе число в строке - время прохода функции main.
Serge123 написал: А что конкретно даёт эта OnParam? Я сейчас глянул и не понял, как узнать, какие параметры изменились? Их же вагон с тележкой...
Дает сигнал изменений на рынке. По этому сигналу управляю стопами
Мой робот
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
05.01.2024 13:45:10
Цитата
Serge123 написал: По картинке робота я не смог понять, насколько он прибылен...
Поясняю. Смотрим первую картинку. Нижнее 3 окно в ней - это график прибыль/убыток за 2023 год. линия зеленая на оси справа показывает положительные 220% -это профит лонг. линия синяя на оси справа показывает положительные 150% - это профит short линия белая на оси справа показывает положительные 370% - это профит long+short. ---------------- На других картинках график профита приведен по месяцам и по дням.
Мой робот
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
04.01.2024 19:41:35
Через некоторое время после пуска,большинство бумаг зарегистрированы и работа скрипта переходит в нормальный ритм. Вот для наглядности лог файл
и так далее Это работа скрипта на реально рынке для каждого инструмента делается подписка на три свечи 1 мин 5 мин и 30 мин Всего в КВИКЕ выбрано 350 инструментов и 51 параметр.
Мой робот
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
04.01.2024 19:37:33
продолжаю свой рассказ. Ранее я привел вариант фильтрации бумаг по листингу в колбеке OnParam. Но после тестирования решил все же не делать в колбеках обработки, а передать ее в main и дополнительные потоки из пула потоков ОС. В итоге все колбеки у меня стали близнецами и основные из них выглядят вот так:
Код
function OnOrder(t) tprm[#tprm+1]={2,t}; nkevent.Set(event); end
function OnStopOrder(t) tprm[#tprm+1]={3,t}; nkevent.Set(event); end
function OnTrade(t) tprm[#tprm+1]={4,t}; nkevent.Set(event); end
function OnParam(c,s) tprm[#tprm+1]={14,{c,s}}; nkevent.Set(event); end
function OnTransReply(t) tprm[#tprm+1]={1,t}; nkevent.Set(event); end
Немного о быстродействии. Задержка передачи данных их колбеков в main составляет примерно 30 мкс или 0.00003 сек. Причем в начале работы скрипта создается большая очередь на регистрацию бумаг. Вот пример лога Ntp=116 -- это число бумаг в очереди на регистрацию Первое число 27.9 - это время передачи из колбека в main Второе число 326904 -это время регистрации в мкс Регистрация каждого инструмента выполняется один раз в момент первого изменения его параметров в ТТП
