"Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций

С формулой разобрался, для облигаций прибавляется НКД.

НО почему вы считаете НКД текущее и прибавляете его и к "Балансовой стоимости" и к "Ликвидационной стоимости" (и просто "Стоимости")?
Для "Балансовой стоимости" должно быть НКД на момент покупки облигации, т.к. облигация берется на баланс, исходя из затрат. Затраты = цена + НКД (на момент покупки).

Т.е. нужно в таблицу еще добавить "Балансовый НКД" и его прибавлять к "Балансовой стоимости".

1. Первая реализация. Вы же храните историю по дневкам по каждой бумаге?! Значит можно хранить и НКД по каждому дню (полная аналогия с ценой, только если цени меняется внутри дня, то НКД постоянно). В квике есть таблица "Состояние счета", она подразумевает, что вы это состояние счета храните, т.е. историю должны хранить.
Без этого ваша "Балансовая стоимость" просто бессмысленная величина, в ней вообще толку нет, т.к. сложили деньги за разные промежутки времени.


2. Вторая реализация. Вы можете в онлайне рассчитать НКД на день покупки. Вам известно: дата погашения, длительность купонного периода, дата покупки, купон, режим торгов (Т0, Т1, Тх), даты выходных и праздников (если дата покупки выпадает перед ними, НКД на выходные и праздники увеличивается) - отсюда для большинства случаев вычисляем НКД балансовое.

3. НКД лучше показывать для 1 ед., а не сумму, чтобы логика столбцов сохранялась:
Цена (за ед.), НКД (за ед), Сумма (включает цену и НКД).
Или тогда уж нужно показывать все величины:
Цена, НКД (за ед.), Сумма (по цене), Сумма НКД, Сумма итого (балансовая).

4. В балансовой сумме и прочих еще нужно учесть комиссию брокера и биржи. Можно одним числом. В таблице "Позиции по деньгам" я вижу, что после покупки облигации вы точно показываете суммы за вычетом комиссии брокера, через ночь я вижу, что точно отняли комиссию биржи. Значит все комиссии вам известны.

Лучше всего их сохранять в историю в "Состояние счета", т.к. тарифный план брокер может менять. Но на худой конец, ее также можно считать онлайн. Тариф биржи известен, тариф брокера идет от тарифного плана, который подцеплен к счету. Коли считаете деньги правильно, то как-то брокер вам его на серверную часть передает.

5. Хорошо бы еще иметь таблицу историю сделок за текущий год, чтобы можно было все выгружать через DDE для подведения итогов года и расчета налогов.

Скорректируем, даты покупки в системе нет, также нет значения купона на день покупки. Поэтому такой расчёт сделать не получиться к сожалению.  

Добрый день!
Сохранение  НКД на день покупки не предусмотрено, с нашей стороны предусмотрен только внутридневной учёт цены приобретения.  

Параметр "прибыль" действительно является оценочным и показывает прибыль в некотором приближении. Он также не учитывает налогов, списанной комиссии и других параметров, которые влияют на конечную прибыль пользователя.
Сюда же можно отнести  изменённое НКД на срок операции.  

Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и
сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,
будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

Михаил Юрьевич, Добрый день!

Выше мы уже говорили о том, что в QUIK на текущий момент нет технической возможности сохранить НКД на день покупки, поэтому балансовая цена по облигациям изменяется. Мы можем предложить Вам так же завести пожелание на соответствующую доработку.

Видимо этот вопрос никуда не сдвинулся?