"Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций

Страницы: 1
RSS
"Балансовая стоимость" для облигаций - как считается? Формула не такая как для акций
 
Таблица "Состояние счета".
Столбец "Балансовая стоимость" - по какой формуле считается для облигаций?
Для акций считается так: (Цена) * (Кол-во лот) * (Лот).

Для облигаций цифра получается другой, нежели считать по этой формуле. Тогда вопрос - по какой формуле считается для облигаций?

Пример: У себя в Квике вижу:
ОФЗ, позиции 197, балансовая цена 102.22, балансовая стоимость 200 054.74 - это цифра не совпадает с указанной выше формулой.

Скриншот приложил.
 
С формулой разобрался, для облигаций прибавляется НКД.

НО почему вы считаете НКД текущее и прибавляете его и к "Балансовой стоимости" и к "Ликвидационной стоимости" (и просто "Стоимости")?
Для "Балансовой стоимости" должно быть НКД на момент покупки облигации, т.к. облигация берется на баланс, исходя из затрат. Затраты = цена + НКД (на момент покупки).

Т.е. нужно в таблицу еще добавить "Балансовый НКД" и его прибавлять к "Балансовой стоимости".
 
Добрый день!
НКД входит в ликвидационную стоимость , т.к. эта сумма показывает, какой объём средств будет получен после закрытия позиции - и объём средств будет получен после НКД.
С балансовой стоимостью - тут Ваше замечание справедливо , но к сожалению нет технической возможности как-то сохранить НКД на день покупки - Квик интрадейная система .Переноситься только цена приобретения. От неё и считается Балансовая стоимость, НКД берётся текущий.  
 
Цитата
Alexandr Shumilin написал:
С балансовой стоимостью - тут Ваше замечание справедливо , но к сожалению нет технической возможности как-то сохранить НКД на день покупки - Квик интрадейная система .Переноситься только цена приобретения. От неё и считается Балансовая стоимость, НКД берётся текущий.  
1. Первая реализация. Вы же храните историю по дневкам по каждой бумаге?! Значит можно хранить и НКД по каждому дню (полная аналогия с ценой, только если цени меняется внутри дня, то НКД постоянно). В квике есть таблица "Состояние счета", она подразумевает, что вы это состояние счета храните, т.е. историю должны хранить.
Без этого ваша "Балансовая стоимость" просто бессмысленная величина, в ней вообще толку нет, т.к. сложили деньги за разные промежутки времени.


2. Вторая реализация. Вы можете в онлайне рассчитать НКД на день покупки. Вам известно: дата погашения, длительность купонного периода, дата покупки, купон, режим торгов (Т0, Т1, Тх), даты выходных и праздников (если дата покупки выпадает перед ними, НКД на выходные и праздники увеличивается) - отсюда для большинства случаев вычисляем НКД балансовое.

3. НКД лучше показывать для 1 ед., а не сумму, чтобы логика столбцов сохранялась:
Цена (за ед.), НКД (за ед), Сумма (включает цену и НКД).
Или тогда уж нужно показывать все величины:
Цена, НКД (за ед.), Сумма (по цене), Сумма НКД, Сумма итого (балансовая).

4. В балансовой сумме и прочих еще нужно учесть комиссию брокера и биржи. Можно одним числом. В таблице "Позиции по деньгам" я вижу, что после покупки облигации вы точно показываете суммы за вычетом комиссии брокера, через ночь я вижу, что точно отняли комиссию биржи. Значит все комиссии вам известны.

Лучше всего их сохранять в историю в "Состояние счета", т.к. тарифный план брокер может менять. Но на худой конец, ее также можно считать онлайн. Тариф биржи известен, тариф брокера идет от тарифного плана, который подцеплен к счету. Коли считаете деньги правильно, то как-то брокер вам его на серверную часть передает.

5. Хорошо бы еще иметь таблицу историю сделок за текущий год, чтобы можно было все выгружать через DDE для подведения итогов года и расчета налогов.
 
Добавление:

В "Состоянии счета" вы показываете по каждой облигации Прибыль/Убыток, но вы его считаете только по цене, не учитывая выплачиваемые купоны. В итоге практически всегда получается убыток, в то время как реально есть прибыль из-за купонов. Прошу рассмотреть вопрос учета всех полученных купонов в расчете Прибыль/Убыток. Можно оставить текущие столбцы, назвав их "Прибыль/Убыток по цене" и добавить "Прибыль/Убыток итого".
Суммарно полученные купоны легко считаются онлайн, т.к. у вас все данные для расчета есть: дата покупки, дата погашения, купонный период, купон.
 
Скорректируем, даты покупки в системе нет, также нет значения купона на день покупки. Поэтому такой расчёт сделать не получиться к сожалению.  
 
Цитата
Alexandr Shumilin написал:
даты покупки в системе нет, также нет значения купона на день покупки. Поэтому такой расчёт сделать не получиться к сожалению.  
Тогда сохранять НКД покупки сможете? Вы же сохраняете цену покупки, значит можете сохранить и НКД, так? Также сможете сохранять комиссию.

Если нет, то почему?
 
Добрый день!
Сохранение  НКД на день покупки не предусмотрено, с нашей стороны предусмотрен только внутридневной учёт цены приобретения.  
 
Цитата
Alexandr Shumilin написал:
Сохранение  НКД на день покупки не предусмотрено, с нашей стороны предусмотрен только внутридневной учёт цены приобретения.  
Тогда ваша "Балансовая стоимость" для облигаций - это бессмысленная величина, т.к. она в принципе считается неверно и в ней нет экономического смысла.
Предлагаю подумать, чтобы добавить в Квик или сохранять НКД в таблице "Позиции по инструментам" (или еще где) или дату сделки (по ней можно онлайн вычислять НКД).
 
Параметр "прибыль" действительно является оценочным и показывает прибыль в некотором приближении. Он также не учитывает налогов, списанной комиссии и других параметров, которые влияют на конечную прибыль пользователя.
Сюда же можно отнести  изменённое НКД на срок операции.  
 
Цитата
Alexandr Shumilin написал:
Параметр "прибыль" действительно является оценочным и показывает прибыль в некотором приближении. Он также не учитывает налогов, списанной комиссии и других параметров, которые влияют на конечную прибыль пользователя. Сюда же можно отнести  изменённое НКД на срок операции.  
Не совсем так:
1. Налоги никогда тут не учитываются, т.к. считаются в конце календарного года, есть сальдирование, есть вычеты на долгосрочное держание, на ИИС и т.д.
2. Комиссия брокера и биржи - копейки, комиссия порядка 0.036%. Погоды не делает.
3. А вот НКД и выплаченные купоны существенно изменяют маржинальность сделки!!! Почти все облигации падают в цене (идут к погашению), поэтому по цене всегда (!) будет убыток, но есть учесть купоны и НКД, то сделка в прибыле.

Поэтому прошу подумать, чтобы включить НКД и выплаченные купоны в расчет.
 
Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и
сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,
будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх