Алго-заявки по волатильности

Страницы: 1
RSS
Алго-заявки по волатильности
 
Вопрос по использованию алго-заявок, а именно заявок, которые котируют заданную волатильность.

1. Из документации стало понятно что для расчета цен опционов по БШ используется "Расчетная цена" базового фьючерса (12 срезов цен каждые 5 секунд плюс умедиванивание согласно биржевой методике).  Для ликвидных фьючерсов такие сглаживание видится избыточным.  Пожелание от опционщиков - использовать Цену последней сделки (можно опционально на выбор пользователя).

2. Есть вопрос по тому как берется время до экспирации (опять же для рассчета цен опционов из БШ).  Некоторые говорят что раньше был глюк, т.к. брались (дней до экспирации / 365). При этом дни до экспирации брались только целые (такое, конечно, совсем не годится).  Прошу уточнить как именно сейчас рассчитывается время до экспирации в модуле алго-заявок. Хотелось бы секундной точности, т.е. что-то вроде (DateExp - DateTimeNow).TotalSeconds / 31536000).
 
Добрый день Иван Иванов,
1. Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,
будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
2. В настоящее время в модуле алго-заявок при расчете параметра время в долях года от момента расчета теоретической цены опциона до момента окончания срока действия опциона не используется секундная точность. Завели пожелание на использование секундной точности в данном параметре.  
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх