Откуда лучше взять тиковые данные в Lua?

Это по сути одно и то же.

Разница в том, что в варианте с подпиской вы получите уже отфильтрованные по инструменту колбеки, а в первом все без разбора

А какой вариант получения данных приемлем?
«Никому» Вы слишком категоричны, мне нужны, я хочу нарезать из тика Мин/Макс за 1сек. С удовольствием взял бы секундные свечи, но их нет.
ТТТ (LAST) не понял, что это, можно по подробнее. Я опрашивал getParamEx("LAST") раз в сек, но мне нужны иголки Мин/Макс.

AndyWise, Только тот вариант получения данных приемлем, который описал я!

А нафига Вам Мин/Макс за 1сек? Что Вы с ними делать будете? Их уже нет, поезд ушёл! Вам могли бы пригодиться разве что BID и OFFER, но даже их, возможно, уже нет! Пока Ваш скрипт отправит заявку в Квик, тот брокеру, а брокер бирже, ситуация со стаканом может 100500 раз измениться. А иголки я с недавнего времени стал ловить, но только в полуторасекундном прерывании, а ведь они бывают и часовые, и дневные, и недельные. Просто более тяжёлые иголки скрипт и сам поймает, по свечам.

Я опрашиваю getParamEx("LAST") два раза в секунду, и это очень быстрая (для Квика и Луа) операция: сотни и даже тысячи тикеров можно обслужить, особо не напрягаясь. А вот связываться с OnAllTrade или CreateDataSource - это одна Большая Жопа, причём гарантированая.

AndyWise, А как к ней ещё относиться? Я уже не раз здесь говорил, что классические мат.ожидание и дисперсия в миллион раз информативнее всей этой "японской" лабуды. А если Вас "напрягает только возможный перезаказ данных, когда вываливается история", то тикеров у Вас под контролем вряд ли больше десятка. А если их будет несколько сотен (как у меня), тогда и увидите, "в чём жопа".  

если у вас  каждый тик будет поезд уходить  то  этож какой вам трафик нужно рассчитывать чтоб успевать каждый тик отследить  ???    -  тогда уж проще обратиться к  таблице обезличенных сделок по инструменту  и  по ней свои желаемые  рассчеты  производить , она практически  соответсвует  тиковым данным и при желании на ней их можно самостоятельно  строить и  делить на тики ; секунды и прочие лично желаемые  тайфреймы  .......  а вот если кому то хотса отобразить тики на графике  ( я так понимаю  что речь идет про супер активные  инструменты а не те что из третьего эшелона ) то  сначала нужно обеспечить себя свежей пачкой сигарет для  длительного перекура , ну или  потом при помощи  Stri+ Shift+Esc  заходите в диспетчер и сбрасывайте свой Квик иначе очень много перекуров прийдется делать прежде чем он отвиснет.  

Подскажите, где Квик хранит тики, если хранит? Внешней программе нужны накопленные квиком тики. Я думал, что это файл alltrade.dat , но он каждый день стирается. При чем менял настройки "Очищать данные после смены даты" на локальной машине и на сервере - все равно файл обновляется.

У меня включена таблица всех сделок, добавлены в нее все необходимые мне инструменты. Хотел бы уточнить следующее.
1) Тики копятся в alltrade.dat ?
2) alltrade.dat  обновляется с новой датой при любых настройках квика или есть настройки, позволяющие этому файлу ( или в другом месте ) накопить тики за 1 месяц, например?
3) Т.е. Мы можем во внешнюю программу получать тики только за сегодня в "реальном" времени или можно за предыдущие дни получить тоже?