Рассчитать данные индикатора ИЛИ брать с графика?

Страницы: 1
RSS
Рассчитать данные индикатора ИЛИ брать с графика?
 
Доброго дня Камрады!

задача простая - торгуем бумагу. Таких бумаг 40+
"Смотрю" на разных ТФ (их 6+ по каждому инструменту).

Сейчас встал выбор - брать ДАНЫЕ индикаторов с ГРАФИКА (всегда открыт, их 6+ с индикаторами) или вообще закрыть графики и брать данные по бумаге с сервера брокера в разных ТФ и так же рассчитывать идикаторы.

вопрос - что менее грузит систему? Что быстрее?

Велика ли разница? по наитию понимаю что быстрее рассчет.


Благодарствую.
 
Конечно же брать готовые значения с индикаторов менее грузит систему, чем все это рассчитывать на Lua
 
Это спорно. Если закрыть глаза на запаздывание графической составляющей, то да. Иногда бары отриосовываются с значительной задержкой. Но если индикатор написан, скажем "криво", то уже вряд ли.
Недавно пришлось реализовывать алгоритм по индикатору. Автор решил, что для надежности надо на каждой сделке, т.е. вызове OnCalculate, пройтись по всем барам и поставить значение. Или размер массивов данных - алгоритм требует, например, только значения прошлого бара, но мы зачем-то храним данных для всех баров. Для склейки фьючерсов такой индикатор уже не мало будет потреблять памяти.


Поэтому от ситуации. Впрочем, мое мнение - не стоит. Т.к. надо держать открытыми графики с индикаторами. Нельзя, даже случайно, изменить ТФ, инструмент, параметры при работающем скрипте.
Один вариант - есть индикатор с неизвестным алгоритмом. Тогда да, выхода нет.
 
Цитата
Дмитрий Бланк написал:
Доброго дня Камрады!

задача простая - торгуем бумагу. Таких бумаг 40+
"Смотрю" на разных ТФ (их 6+ по каждому инструменту).

Сейчас встал выбор - брать ДАНЫЕ индикаторов с ГРАФИКА (всегда открыт, их 6+ с индикаторами) или вообще закрыть графики и брать данные по бумаге с сервера брокера в разных ТФ и так же рассчитывать идикаторы.

вопрос - что менее грузит систему? Что быстрее?

Велика ли разница? по наитию понимаю что быстрее рассчет.


Благодарствую.
Если это встроенные в терминал индикаторы , то быстрее брать с графика.
---------------------------------------
Если это индикаторы рассчитываемы в луа, то зависит от того как Вы напишите эти индикаторы.
------------------------
Разница в том, что встроенные реализованы на СИ.
А индикаторы на луа - это байт код
этот байт-код исполняется виртуальной машиной луа
т е в программе на СИ последовательность байт-кода выполняется  вызовом функций, реализованных  на СИ.
при этом, так как данные в луа хранятся в виде структур, то прежде чем их обработать те вычислить индикатор
ВМ луа проверяет их формат и вызывает соответствующие преобразования.
------------------------
В итоге, даже если Вы вызовите на луа пустую функцию луа,
у вас уйдет на это куча времени  минимум  раза в 3 больше, чем вызов функции СИ.
--------------  
В итоге ваш индикатор на луа может вычисляться от 3 до 10 раз медленнее, чем встроенный, либо написанный на C.
============
Но это не предел, можно так плохо написать индикатор на луа что  будет  медленнее раз в 100.
Например, тут есть один умелец который пузырьком на луа сортирует миллион данных. при этом потери в скорости уже составляют 1000 и десятки тысяч раз.
Но его это не ...ет, так что дело вкуса.

 
 
swerg, ЩАЗ! Лично я все свечи считаю сам, от десятисекундных до часовых (считал и более тяжёлые, но практика показала, что пользы от них как с козла молока), и это НЕВООБРАЗИМО меньше грузит систему, чем брать готовые значения с индикаторов. Даже если забыть про графику.

nikolz, Лапуль, брехать не надо. Этот "умелец" миллионы, десятки, сотни миллионов, а пару раз и миллиарды строковых элементов сортирует ВОРОНКОЙ, до которой Вашему сраному "фасту" как до Луны. А здесь он сортирует действительно пузырьком, но массивы сделок конкретного тикера конкретного таймфрейма, а там обычно единицы, редко десятки элементов. Скажу больше: в этих условиях пузырёк есть САМЫЙ эффективный способ сортировки - именно по причине своей простоты. А свои "потери в скорости уже 1000 и десятки тысяч раз" можете засунуть туда же, куда и свой вонючий "фаст".
 
 
Вовка, пиши методику измерений и результаты.
Ина че как всегда брехло и фантазер.
 
swerg, Я уже несколько раз описывал. лапуль. Там всё просто как трусы по рубль сорок. И про результаты писал - свечи считаются по десятку таймфреймов (в данный момент по восьми: 10, 30 секунд,1, 2, 5,10,30 и 60 минут) для 1-2 тысяч тикеров (в данный момент для 85 штук - спасибо Путину за это). То есть порядка 10000 этих несчастных "индикаторов".  
 
Цитата
nikolz написал:
Цитата
Дмитрий Бланк написал:
Доброго дня Камрады!

задача простая - торгуем бумагу. Таких бумаг 40+
"Смотрю" на разных ТФ (их 6+ по каждому инструменту).

Сейчас встал выбор - брать ДАНЫЕ индикаторов с ГРАФИКА (всегда открыт, их 6+ с индикаторами) или вообще закрыть графики и брать данные по бумаге с сервера брокера в разных ТФ и так же рассчитывать идикаторы.

вопрос - что менее грузит систему? Что быстрее?

Велика ли разница? по наитию понимаю что быстрее рассчет.


Благодарствую.
Если это встроенные в терминал индикаторы , то быстрее брать с графика.
---------------------------------------
Если это индикаторы рассчитываемы в луа, то зависит от того как Вы напишите эти индикаторы.
------------------------
Разница в том, что встроенные реализованы на СИ.
А индикаторы на луа - это байт код
этот байт-код исполняется виртуальной машиной луа
т е в программе на СИ последовательность байт-кода выполняется  вызовом функций, реализованных  на СИ.
при этом, так как данные в луа хранятся в виде структур, то прежде чем их обработать те вычислить индикатор
ВМ луа проверяет их формат и вызывает соответствующие преобразования.
------------------------
В итоге, даже если Вы вызовите на луа пустую функцию луа,
у вас уйдет на это куча времени  минимум  раза в 3 больше, чем вызов функции СИ.
--------------  
В итоге ваш индикатор на луа может вычисляться от 3 до 10 раз медленнее, чем встроенный, либо написанный на C.
============
Но это не предел, можно так плохо написать индикатор на луа что  будет  медленнее раз в 100.
Например, тут есть один умелец который пузырьком на луа сортирует миллион данных. при этом потери в скорости уже составляют 1000 и десятки тысяч раз.
Но его это не ...ет, так что дело вкуса.
Благодарю за столь подробный и развернуты ответ!
 
Цитата
Владимир написал:
swerg, Я уже несколько раз описывал. лапуль. Там всё просто как трусы по рубль сорок. И про результаты писал - свечи считаются по десятку таймфреймов (в данный момент по восьми: 10, 30 секунд,1, 2, 5,10,30 и 60 минут) для 1-2 тысяч тикеров (в данный момент для 85 штук - спасибо Путину за это). То есть порядка 10000 этих несчастных "индикаторов".  
Хочу уточнить, правильно ли я понял здесь и ранее. Вы используете только по одной последней "свече" каждого таймфрейма, а каждая свеча по сути пара оценок (среднее и дисперсия) за интервал?
 
Glukator, Как правило, я использую две свечи на таймфрейме, иногда бывает достаточно и одной, а каждая свеча по сути только одна оценка. только среднее - дисперсия оказалась не нужна.
 
Господи, Владимир опять зас--л всю ветку бесполезными сообщениями, с рассказами о своём величии. Неужели все 1500 сообщений такие (
Пишу потому что ищу ответы на вопросы, приходится читать чёпопало и время терять: оскорблеения, унижалки, всякую... муть самоозабоченного человека. Уважаемые модераторы, Вы всегда следите, если человек ничего полезного не пишет, оскорбляет без дела всех подряд... вы ведь можете его бяу-бяу ? Форум станет от этого лучше...
 
Сергей, Что за истерика, милок? Неделю назад я запостил сообщение, что я использую одну-две свечи на таймфрейме, а через неделю чел усмотрел в этом рассказы о моём величии, а также оскорблеения, унижалки, всякую... муть самоозабоченного человека. Лапуль, я уже затрахался повторять, что оскорбить невозможно даже теоретически - можно лишь оскорбитьСЯ. И если уж Вы тут раскукарекались о моём величии, то информирую, что оно никак не может быть связано с какой-то сраной задачей организации торговли на бирже. Я куды более велик, лапуль, чтобы самоозабочиваться подобным примитивным говном, доступном даже для Вашего уровня. По крайней мере, надеюсь, что доступном. И уж никак не щенку с неполными двумя десятками сообщений судить, что есть полезно, а что нет.
 
Думаю, если всё вычесть и сложить, все плюсы минусы Вашей деятельности тут, то окажется что пользы не больше чем от меня с момим надцатью сообщениями ) а честно, даже меньше. Да Вы и сами подтвердили что затрахали себя (??) всем объяснять. Вот если вычесть глупости, которые Вы пишите, е@я нормальным людям мозг, и крича какой Вы звезда в отличие от щенков, то что толкового останется ?
Мудачи. Можете и дальше заниматься ерундой, если уж Вам это так необходимо.
 
Сергей, Лапуль, я затрахался объяснять, что оскорбить невозможно даже теоретически - на мой взгляд, это должно быть понятно любому дебилу. Я кого-то оскорбил? Кого именно? Когда именно? Чем именно? Ау, униженные и оскорблённые, поднимите руки. Может, я хотя бы лично Вас оскорбил, лапуль? Может, хотя бы Вы осмелитесь ответить на эти вопросы? Нет?

Да не кричу я, придурок, какая я звезда - это Ваши собственные комплексы о чём-то там кричат. Вы даже не представляете, до какой степени Вы меня не интересуете. Увидел очередные визги про меня, любимого, посмотрел - какой-то Сергей в истерике бьётся. Кто такой? Понятия не имею, но, очевидно, закомплексованный дурак и трус - сразу к мамке жаловаться побежал. Да и хрен бы с ним - повизжит немножко и заткнётся - не он первый, не он последний. А что и как мне делать, я всегда решаю сам, без сопливых.
 
Самое прикольное, что мне не обидно это всё читать, как Вы извивайтесь, но немного смешно ) Успокойтесь ) я на Вас зла не держу. Мозго@бы - тоже люди, в общем-то, хотя и вредные конечно и не то что бы очень умные.
Мудачи
 
Сергей, Лапуль, а с какого бодуна Вам должно быть обидно это всё читать? Это же Вы про меня здесь раскукарекались, а не я про Вас. Это не я, а Вы тут плакались в жилетку модераторам. Мне АЮСОЛЮТНО насрать на Ваше отношение ко мне, на Ваши посты, на Ваши комплексы и на Вас лично. Так будут ответы на мои вопросы, лапуль? Я кого-то оскорбил? Кого именно? Когда именно? Чем именно? Может, я хотя бы лично Вас оскорбил, лапуль? Может, хотя бы Вы осмелитесь ответить на эти вопросы? Нет? :wink:  
 
Дурак-человек )
Рот не должен быть похож на задницу. Разговаривая так с людьми, тем более нормальными - вы позорите и опускаете себя самого, потому что говорите как бомж из подворотни. Я просто показываю вам зеркало. Немного издеваюсь может быть. Потому что никто не уважает таких людей как вы. Вы единственный, кто это не понимает. Все ваши утверждения с потолка... ведь вы меня не знаете.
Чем больше грязи выливается у вас и зо рта, тем очевиднее становится, кто вы. Прощайте.
 
Сергей, Лапуль, ещё лет двадцать назад я писал: "Время от времени какая-нить сопля имитирует демарш, дескать, не может она больше этого идиот[изм]а выносить. Не верьте - никуда она, нафиг, не денется". Это на тему Вашего "прощайте". Вы правы - я Вас не знаю, и знать не хочу. Вы дурак и трус - это у Вас написано на лбу.
 
Ты пойми. Я могу обидеться, расстроиться, разозлиться и это конечно же будет моя проблема. Но это не отменяет того, что ты сам негативщик, ебл@н, дегенерат и мозг@@б. То что диагностируют очевидно очень многие люди ) да и видно. И они не ошибаются, даже если обижаются и злятся. Они ведь не на добро твоё реагируют. Никто не будет тебя уважать, пока ты такой. И будут посылать.

И это - уже не моя проблема.

Что бы ты ни делал, это не будет приносить тебе радость в жизни, будет мучать. Неразумно жить так. Ты действительно делаешь из себя ничтожество, которое как заезженная пластинка всем доказывает, что проблема только с их стороны, а с твоей будто нет, хотя факты кричат об обратном. Будто тебе не обидно. Когда я говорю, что ты дурень. Конечно обидно. И это твоя проблема. Иначе ты не разговаривал бы так.

Насчёт труса-то. Ты сам боишься относиться к людям хорошо. Ведь попадётся такой козёл как ты и в ответ на твоё хорошее отношение - нагадит в душу, и тебе будет больно, как бывало не раз. Разве не поэтому ты так замкнулся ? Поэтому ты всегда будешь сидеть в этом болоте, пока не выйдешь из него, и все дерьмовые эмоции будут тебя есть. Не удивлюсь, если ты при этом считаешь себя великим психологом. Но у хороших психологов нет таких проблем и они умеют неплохо ладить с людьми. Будешь сидеть всю жизнь. Я не боюсь относиться к людям хорошо. Немного злят такие как ты.

Я не собирался возвращаться, но наверное есть смысл тебе это сказать. Оставайся таким, если хочешь. Я не против. Мне-то главное решать свои проблемы, а не твои. Но для тебя это будет жизнь-не жизнь.
Неужели не хочется быть лучше ? ) Ё-моё, неужели хочется всегда оставаться таким говнюком ? Мне не совсем плевать на тебя. Только ебл@ны по жизни плюют на других, и верблюды. Твои "лапуль", "милок" - картонные щиты, которые любым пинком пробиваются. толку с них ? Все уязвимые места остаются, хоть ты и будешь это отрицать. Ты предсказуем. Наверное ждал что я разгневаюсь. Смысл ? Ты и так наказан.

Я конечно могу быть прав не во всём на твой счёт, но просто хорошо знаю, чем живут такие люди, как ты, да и это всё бросается в глаза.
То что я вернулся, можешь теперь размахивать этим как флагом ) Хоть в чём-то ты был прав. Теперь скорее всего уже не стану, т.к. смысла вроде больше нет.
 
Сергей, Лапуль, мне совершенно по барабану, что ты там можешь и чего не можешь - это ты до меня докопался, а не я до тебя. Точнее, побежал сразу жаловаться модераторам, а это неубиенный признак труса. И кто бы ни был я, это никак не влияет на тот медицинский факт, что ты дурак и трус. Кстати, ты ведь уже попрощался - не забыл? А я тыщу лет знаю, что прощание подобной шушеры, мягко говоря, затяжное. И ещё лет двадцать назад написал "методику вытравливания головожопых", дабы оно не слишком затягивалось. А "лапуля" - это термин такой, доказавший за долгие годы применения свою высочайшую эффективность в вытравливании головожопых и одновременно индикатор, что я уже не испытываю к собеседнику никаких чувств, кроме презрения.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)
Наверх