Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях

Страницы: 1
RSS
Время исполнения ордеров на ФОРТС и Фондовой секциях
 
Добрый день!

Скажите, уважаемые разработчики, почему время исполнения ордеров на ФОРТС в разы меньше, чем на Фондовой секции?
Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:12
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:12 (62 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:12
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:13 (562 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:13
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:13 (250 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:13
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:14 (561 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:14
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:14 (125 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:14
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:15 (749 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:30:16
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:30:16 (124 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:30:16
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:30:17 (999 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:23
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:23 (125 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:23
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:24 (1560 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:27
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:27 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:27
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:28 (1014 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:29
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:29 (187 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:29
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:30 (1202 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:31
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:31 (202 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:31
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:32 (796 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:32
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:33 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:33
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:34 (1435 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:36
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:36 (203 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:36
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:37 (437 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:41
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:41 (125 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:41
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:42 (873 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:42
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:42 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:42
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:43 (687 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:51
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:51 (140 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:51
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:51 (312 мс)

Ордер SRH9 отправлен: 15.02.19 20:31:56
Ордер SRH9 исполнился: 15.02.19 20:31:56 (109 мс)
Ордер SBER отправлен: 15.02.19 20:31:56
Ордер SBER исполнился: 15.02.19 20:31:57 (1186 мс)
 
может из-за ликвидности? :)
Код
:s/исполнена/выставлена ?
 
Добрый день.

Михаил, здесь нужно понимать, что вы имеете ввиду под "время исполнения ордеров".
Речь идет о регистрации заявки или заключении сделки? Если первое, то опишите подробней, каким образом вы получили данные цифры и конечно в этом случае лучше обратиться к брокеру. Если второе, то как уже написали выше - возможно из-за ликвидности на рынке.  
 
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Добрый день.

Михаил, здесь нужно понимать, что вы имеете ввиду под "время исполнения ордеров".
Речь идет о регистрации заявки или заключении сделки? Если первое, то опишите подробней, каким образом вы получили данные цифры и конечно в этом случае лучше обратиться к брокеру. Если второе, то как уже написали выше - возможно из-за ликвидности на рынке.  
Добрый день, Егор!
Если бы вопрос стоял о выставлении ордера, то я бы написал "время исполнения"
Конечно речь идет о сделках.
Ликвидность фондового рынка в разы выше срочного....
 
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Добрый день.

Михаил, здесь нужно понимать, что вы имеете ввиду под "время исполнения ордеров".
Речь идет о регистрации заявки или заключении сделки? Если первое, то опишите подробней, каким образом вы получили данные цифры и конечно в этом случае лучше обратиться к брокеру. Если второе, то как уже написали выше - возможно из-за ликвидности на рынке.  
Добрый день, Егор!
Если бы вопрос стоял о выставлении ордера, то я бы написал "время исполнения"
Конечно речь идет о сделках.
Ликвидность фондового рынка в разы выше срочного....
Выше или ниже? Если все таки выше, то все верно на фондовом будет быстрее заключаться сделки.  
 
Цитата
Egor Zaytsev написал:
Цитата
Михаил Филимонов написал:
 
Цитата
Egor Zaytsev  написал:
Выше или ниже? Если все таки выше, то все верно на фондовом будет быстрее заключаться сделки.  
Добрый день!
На фондовой секции (у моего брокера Открытие) нет рыночных ордеров.
Поэтому я отсылаю лимитный ордер, цена которого формируется так:
Если покутка, то SellPrice(из стакана минимальная) + 10 * шаг цены, и для продажи
BuyPrice(из стакана максимальная) - 10 * шаг цены.
Т.е ордер должен исполнится мгновенно
 
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Т.е ордер должен исполнится мгновенно
Бгг. Кто-то тут мне только что говорил что "ордер не может исполнится мгновенно" когда я предложил такую ситуацию )))

Еще раз: время между чем и чем вы замеряете? Между возвратом из onOrder и onTrade?
 
Цитата
Imersio Arrigo написал:
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Т.е ордер должен исполнится мгновенно
Бгг. Кто-то тут мне только что говорил что "ордер не может исполнится мгновенно" когда я предложил такую ситуацию )))

Еще раз: время между чем и чем вы замеряете? Между возвратом из onOrder и onTrade?
Больше делать нечего, как цепляться к словам?
Не имеет значения (onOrder и onTrade) пробовал так и так - разницы почти нет,
но использую OnOrder.  
 
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Не имеет значения (onOrder и onTrade) пробовал так и так - разницы почти нет,
Да сколько можно говорить, по onOrder нельзя понять время исполнения! Потому что реальное время исполнения и время вызова колбека - разное!!!
Да, в хороших условиях оно близкое, но фактически время вызова и время сделки - это разное время.

Измерять время выставлена-исполнена можно только по соотв.полям в таблице заявок и таблице сделок. Ну или время в стуктуре сделки, которая приехала в вызове onTrade.
Только разница этих отметок времени имеет смысл. И только потому что это время проставляет биржа.
Поэтому я и говорю что нужен скриншот таблиц (как вариант конечно подойдет и текстовый вывод их же) где видно номера заявок, сделок и время выставления и исполнения. в т.ч. в мкс.
 
Цитата
Imersio Arrigo написал:
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Не имеет значения (onOrder и onTrade) пробовал так и так - разницы почти нет,
Да сколько можно говорить, по onOrder нельзя понять время исполнения! Потому что реальное время исполнения и время вызова колбека - разное!!!
Да, в хороших условиях оно близкое, но фактически время вызова и время сделки - это разное время.

Измерять время выставлена-исполнена можно только по соотв.полям в таблице заявок и таблице сделок. Ну или время в стуктуре сделки, которая приехала в вызове onTrade.
Только разница этих отметок времени имеет смысл. И только потому что это время проставляет биржа.
Поэтому я и говорю что нужен скриншот таблиц (как вариант конечно подойдет и текстовый вывод их же) где видно номера заявок, сделок и время выставления и исполнения. в т.ч. в мкс.
Зачем так "распинаться"?
Ваши умозаключения - просто набор фраз, я пробовал на реале - практически нет разницы onOrder и onTrade.
Я предоставил свои данные, что бы что-то доказать, покажите Ваши.
 
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Я предоставил свои данные, что бы что-то доказать, покажите Ваши.
Я не вижу смысла что-то доказывать. Я попытался объяснить. Если человек не хочет слушать/вникать, то помочь ничем не могу.
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Ваши умозаключения - просто набор фраз, я пробовал на реале - практически нет разницы onOrder и onTrade.
Наконец-то добрался до компа чтобы провести эксперимент.
Ниже скриншот отражающий мои умозаключения на практике. Ниже объяснения чтобы небыло разночтений.



Из картинки можно увидеть следующее:
0. Две верхние заявки в таблице заявок не нужно учитывать, они тестовые, и отменены вручную.
1. Были поданы две транзакции на покупку по 66000 и на продажу по 65000.  Строка 3 и 5 таблицы сообщений это OnTransReply.
S: статус =3, транзакция исполнена. Т: время, у всех одна секунда, поэтому будем обращать внимание только на последнее поле - это микросекунды.
Как можно видеть, обе транзакции прошли в одну микросекунду .895260.

2. По транзакциям были выставлены лимитные заявки с ценой заведомо хуже рыночных, т.е. фактически заявки были рыночными.

3. OnTrade (т.е. инфа по сделкам) пришел раньше чем заявки, и был вызывал по три раза для каждой сделки. В шести строках (7-12) видно номера заявок (совпадают с вызовами OnTransReply), и видно время сделок (!!!, не заявок, а сделок, хоть и численно совпадает). время равно .910880 и .910884, т.е сделки по этим заявкам прошли через  

910880-895260=15620мксек (т.е. 15,620мс) и   910884-895260=15624мксек (15,624мс)

4. Наконец-то пришли заявки в OnOrder, со временем совпадающим с временем сделок, т.е. заявки были исполнены "мгновенно". И это объяснимо. Т.к. заявки с ценами заведомо хуже рыночных, они не попадают в стакан, а "бьют" в существующие, что приводит к сделкам.

Это боевое подключениие. Все цены, заявки и отметки времени реальны. Я думаю, вы можете найти эти сделки в таблице обезличенных сделок.

Что из этого кажется Вам неочевидным или ненормальным?

 
Цитата
Imersio Arrigo написал:
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Я предоставил свои данные, что бы что-то доказать, покажите Ваши.
Ну, что и требовалось доказать
Вы ктверждали, что OnTrade быстрее OnOrder , я говорил, что почти одинаково
У Вас в таблицах время OnOr der = OnTrade
На этом можно закончить!
 
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Вы ктверждали, что OnTrade быстрее OnOrder , я говорил, что почти одинаково
...таки объяснить не удалось. Чтож, я сделал все что мог.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх