Тэйк-профит: старые песни о защитном спрэде

В какую сторону улучшить? Тема была о том, что квик отступ не оттуда считает, привели в пример чудесный мт, в котором, оказывается, вообще никакого отступа нет и льется тупо в пол, а когда в это носом натыкали, начались метания экскрементов. Эмоции, говорите?

Ну раз вы так поняли, с вами еще более все ясно. Кнопочка есть "снять заявку", только никому не говорите.

Травматический опыт? Теперь отбиваете лосей, пиаря мт?

shr540i, дружеский совет (тм). Закажите у нормального брокера покупку чего-нибудь не очень ликвидного по телефону на хотя бы $10к и смотрите через квик, как ее исполнять будут. Потом можете эту "муть" с кем-нибудь обсудить, только не со мной, пожалуйста, меня ваши лексические конструкции печалят.

shr540i, не утрируйте, возьмите что-то, где нормальный стакан, но вы успеете увидеть процесс. Нормальный брокер вашу покупку исполнит вблизи минимума дня, а как именно он этого добьется, я предложил вам посмотреть воочию.

А вдруг я злопамятный и щас вас под лося подведу? Ок, давно раньше сбер очень хорошо исполнял телефонные заявки, катал рынок даже под относительно мелкого клиента, либо кучками их собирал и катал под кучку, как там сейчас не знаю. Взять можно хоть бы и мосэнерго или что-то подобное, подавать заявку прямо после открытия без указания цены, иначе поставят в стакан и ваши проблемы.

и перечисление измышлений. Квик не мамба, квик заточен в основном под мамбу, равно как мт заточен под дилеров. На мамбе много что возможно, но суть не в этом, суть в том, что дилер дал квоту и готов принять по ней объем, мамба дала тик и все, это не значит, что под тиком в стакане вообще что-то есть. Никакой терминал попадоса при этом избежать не позволит, будет разный попадос, у квика зависнет неисполненный лимитник, мт в биржевом режиме будет лить в пол до победного. Все эпитеты вы сами выдумали, тут сорян, сами их и обосновывайте.

А тут ответ простой - никак. И не цепляйтесь вы к этим цифрам утрированным. Даже по газику в середине дня рыночный ордер развезут на процент и глазом не моргнут, хотя вы лупили вроде бы по крупному уровню в стакане. А потом в ТВС посмотрите, какой объем перед вами прошел, был ли этот уровень выкуплен? А не было там объема, сняли уровень исключительно для вас.

Да и всем, по рынку можно всегда сымитировать, поставив лимитную цену нереально далеко от цены срабатывания.

Поддержу эту прекрасную мысль картиночкой, показывающей объем выставляемых заявок за день (некий неопределенный день более пяти лет назад). Как можете видеть, ребята с головой и деньгами ставят ордера не то что не близко, а даже так, чтобы в стандартном стакане их не видать было до поры. Хвостики хуже рынка это как раз рыночные заявки, которыми потом цену нагоняют на себя, и объем их мизерный по сравнению с тем, что ребята поставили по-настоящему.

Скрытый текст

Точнее ордерлог. Картиночка выше как раз по нему построена, а стакан там только середину бы показал, то есть все самое интересное осталось бы за кадром.

Здравствуйте, shr540i.

Если речь идёт о ранее зарегистрированных пожеланиях на изменение логики работы условных тейк-профит заявок, то пока что, к сожалению, нет информации о реализации этих пожеланий.

В качестве возможного решения предлагаем рассмотреть альтернативу в виде условной заявки «Стоп-цена по другому инструменту».
Такие условные заявки позволяют выставить заявку по инструменту А, если цена инструмента Б достигает указанного уровня. В качестве «другого инструмента» Б – можно указать тот же самый инструмент Б, по которому хотите выставить биржевую заявку. Вместе с этим, Вы можете указать условие срабатывания: >= или <= указанной стоп-цены независимо от направления самой заявки. Цена биржевой заявки определяется указанной ценой исполнения.

Таким образом, можно реализовать более «контролируемый тейк-профит»

Другая альтернатива – использование алгоритмической стоп-заявки.

Данный функционал предназначен для закрытия позиции с фиксированными убытками или с фиксацией прибыли, он автоматически отслеживает появление позиции, если позиция появилась – алго-стоп начинает отслеживать изменение цены на предмет достижения одного из двух установленных условий – «тейк-профит» или «стоп-лимит», уровни цен которых задаются в виде отклонения от цены позиции. В случае, если цена достигла одной из границ установленного ценового коридора – то выставляется биржевая заявка на закрытие позиции по соответствующему условию.

В случае лимитированных заявок – цена будет определяться исходя из текущей цены позиции, установленного отклонения для данного условия и указанного спреда, т.е. выставляемая лимитированная заявка будет зависеть, фактически, от текущей цены позиции, а не от цены последней сделки, пробившей границу условия. Это справедливо для обоих условий алго-стоп заявки: стоп-лимита и тейк-профита.

Кроме того, данный функционал позволяет исключить необходимость повторного ввода стоп-заявки каждый раз при очередном открытии позиции по инструменту. Этот функционал, сработав один раз – перестаёт «следить» за ценой, и начинает следить за позицей. Когда позиция откроется снова – алго-заявка автоматически снова начнёт расчёт цены.

Данный функционал не является безусловным в терминале QUIK и предоставляется только при наличии модуля Алгоритмической торговли, который может предоставить Вам Ваш брокер, поэтому возможность использования данного модуля рекомендуем уточнить у брокера.

Также можем предоставить руководство по модулю с более подробным описанием алгоритма работы алго-стоп заявок. Ваш запрос можете направить по адресу quiksupport@arqatech.com.

Если речь о какой-либо другой проблеме - просьба уточнить её суть.

Всем добрый день!

Пользуюсь QUIK Android.
Хочу выставить заявку на покупку актива по цене ниже текущей, но не хочу, чтобы заявку приходилось создавать заново каждое утро.
В техподе брокера сказали: "Если Вы хотите купить по цене ниже текущей, то надо пользоваться заявкой Тейк профит на покупку"

Просьба подсказать, как правильно заполнить тейк-профит на покупку?

Для примера ниже в спойлере: хочу выставить заявку на покупку облигаций Тинькофф по цене 100. Текущая цена 101,02-101,10.
Что заполнять в полях "цена тейк-профит", "отступ", "защитный спред", если я просто хочу купить по 100 и не хочу обновлять заявку каждое утро? Галочку "Действует до отмены" поставил.

Скрытый текст

Evgeniy Karnaukhov, спасибо за ответ!

Я хочу выставить заявку на покупку определённого количества облигаций и готов ждать несколько дней-недель, пока цена не дойдёт до желаемого значения.
Допустим, я хочу купить 77 облигаций по цене 100.
Текущая цена 101,02-101,10.

Обычная лимитированная заявка в QUIK не имеет реквизита "Действует до отмены" - соответственно, такая заявка отменяется вечером в день создания, если она не сработала.
Мне по сути нужна именно такая заявка: лимитная с реквизитом "действует до отмены".

Руководство по "Стоп-заявкам QUIK" я получил от брокера, но не смог разобраться в том, как устроен Тейк-профит.
При этом в руководстве я прочитал: "Заявкой типа Тейк-профит можно не только закрывать позиции, но и открывать".

Evgeniy Karnaukhov, большое спасибо за подробный и понятный ответ!
Я обязательно обращусь, если вопросы ещё останутся.

Легион, здравствуйте!

Рисунок не совсем верен. Правильно понимаем, что у Вас есть руководство по работе со стоп-заявками? Если нет, то можем выслать такой документ, для этого напишите нам на почту quiksupport@arqatech.com  с ссылкой на эту страницу или названием темы. В документе содержится как письменное определение стоп-заявки типа "Тейк-профит", так и её графическое представление, в том числе с примерами использования.

По поводу Вашего рисунка - согласно нему, Тейк-профит закончит свой алгоритм на моменте 2а, так как на нём цена последней сделки превысит отступ от минимума (что в точке 1). Стоп-заявка исполнится и выставит лимитированную заявку с ценой, равной значению цены сделки на точке 2а "плюс" спред, так как задача спреда (в Вашем случае) - предугадать возможное повышение цены и выставить лимитированную заявку, которая исполнится с большей вероятностью.
Нет. Если цена последней сделки превышает отступ, то алгоритм Тейк-профита заканчивается, стоп-заявка исполняется и выставляется лимитированная заявка. Перевыставления не происходит, потому что само выставление лимитированной заявки происходит один раз - когда цена последней сделки превышает отступ от минимума.

Последняя сделка, исходя из названия - это сделка, которая совершилась последней в рассматриваемый момент. Естественно, с каждой новой совершенной сделкой, статус "последняя" переходит к ней, к новой сделке.
Если расчет Тейк-профит не произошел, значит рассматриваемая сделка еще не пробила отступ. По другому быть не должно.

Вадим, добрый день!

Уточните, пожалуйста, о каком потолке идет речь? И какую заявку Тейк-профит Вы рассматриваете: на продажу или покупку?

Вадим, правильно понимаем, что цена, которая поднялась выше стоп-цены, это цена последней сделки?
Если так, то отследить ее можно по таблице текущих торгов, либо по графику.

Нет.

Leo-test, здравствуйте.

Уточните, пожалуйста, Вы имели в виду "пробившая отступ" или "выше/ниже цены Тейк-профит"?

Тогда такого понятия как "первая" и "последняя" сделка, пробившей отступ, нет. Сделка, которая пробивает отступ, одна, и при такой ситуации (то есть когда какая-либо сделка превышает отступ), стоп-заявка тейк-профит останавливает поиск максимума/минимума и выставляет лимитированную заявку с ценой, которая устанавливается по одной из формул (все зависит от ситуации и направления стоп-заявки - на продажу или покупку). Получается, что отступ от максимума/минимума пробивается один раз, а значит, сделка, которая это сделала, такая одна.

Конечно написание документации под реализованный алгоритм задача важная, формально только при при правильной документации в любой программе не будет ошибок.
Но в пылу выверки точных формулировок опять забыли ЗАЧЕМ был создан этот пост,
ЧТОБЫ спеть старые песни о защитном спреде.
Песни очень старые, только в этой ветке они обсуждаются с 2016г, а разработчики только и заняты тем чтобы документацию подогнать под то что они наваяли, и судя по времени прошедшему даже не они а кто-то до них.
Хватит уже тратить время на бестолковое обсуждение очевидного,
доработайте алгоритм так, чтобы ВЫСТАВЛЯЮЩИЙ заявку управлял тем как она закроется, а не ФЛУКТУАЦИИ рынка в последние миллисекунды полностью определяли по какой цене закроется сделка.
У текущего алгоритма есть только ОДНО преимущество, что сделка закроется. Но как уже много раз писали можно доработать алгоритм так, что и детерминизма добавится и те кому важнее закрытие смогут лимиты выставить с таким запасом что и преимуществ не потеряем.

Дело в том, что словосочетание "инициировавшей выставление заявки" относится не к существительному "сделка", а к существительному "цена". Выставление заявки инициировала цена, а не сделка.
Однако мы подумаем над Вашим предложением изменить данную формулировку.

Ожидаемо, когда суппорт на прямой вопрос а есть номер запроса, или хоть какой-то способ сослаться в будующем на то что просили, отвечает да нет, какой такой номер, спрашивайте просто так а мы поищем чего там делают, сразу становится понятно что однозначно этим просто не занимаеются от слова СОВСЕМ.
Посему предлагаю трэд переименовать в "общение с толкователями того что было написано". :-)

Это я еще ошибся, написав, что цена потерь от цены была хуже ожидаемой в 4 раза. Отступ+спрэд были равны 4, а продажа была осуществлена по цене хуже указанной цены на 21 единицу.  Как я понял, для покупок был реализован алгоритм, когда выбирается лучшее из двух условий, в результате чего цена покупки не может быть выше цены+отступ+спрэд. Нужно просто провести аналогичную доработку, чтобы цена продажи была не хуже, чем цена - отступ-спрэд.    А пока придется отказаться от использования тейк-профит для продаж, так как возможные непредсказуемые потери явно превышают возможный выигрыш.

Сергей, здравствуйте.

Опишите по возможности подробнее Ваш случай: какая стояла цена тейк-профит, какой был отступ, цена, по которой выставлена лимитированная заявка.

Evgeniy Karnaukhov, Здесь нет дефекта ПО. Это суть самого инструмента. Если посмотреть на график который я выложил выше, то точка "1" и точка "2" - это два наиболее привлекательных предложения по цене. Если бы висела простая лимитированная заявка, то она бы купила по этим ценам. Но, заявка от Тейк-профита формируется только когда они уже впрошлом )))  

Leo-test, кстати к слову, если тут есть представилтели BCS, то может они расскажут поподробнее что оказывается они являются introducing broker для interactive и через них вполне можно торговать черз TWS.
Я в итоге в QUIK оставил минимум, и другим советую, потому как когда разработчик несколько лет ссыт в уши это не лечится.

Рустам, здравствуйте.

Правильно понимаем, что Вы описываете пример стоп-заявки на продажу? Если да, то при выставлении стоп-заявки типа "Тейк-профит" по цене 100 и с нулевыми отступом и спредом стоп-заявка закроется только тогда, когда одна из цен последней сделки (после преодоления отметки в 100) станет хоть сколько-нибудь меньше предыдущей. Вероятно, когда цена стала больше 100, и тейк-профит активировался, последующие цены последней сделки каждый раз становились только выше предыдущей. Потом, после того, как цена достигла, например, 148, следующая цена последней сделки упала до 145. 145 меньше 148, а так как мы не указали отступ, то при любой цене, которая ниже, чем установленный локальный максимум (в нашем случае это 148), алгоритм тейк-профит завершится и выставит лимитированную заявку с ценой по формуле: "текущая цена последней сделки" - "защитный спред" = 145 - 0 = 145.
Просьба описать подробнее, что именно Вы хотели сделать и получить в итоге, постараемся объяснить.
Также мы можем прислать Вам инструкцию по работе со стоп-заявками, для этого напишите нам на почту quiksupport@arqatech.com