Тэйк-профит: старые песни о защитном спрэде

Страницы: 1 2 След.
RSS
Тэйк-профит: старые песни о защитном спрэде, Возможные сюрпризы при совершении сделки по тэйк-профиту
 
Эта тема жеваная-пережеванная уже, но хочу для себя расставить точки над i.
Из официального хелпа Квика:

«Тэйк-профит» – это заявка с условием вида «исполнить при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку)». Заявка работает следующим образом (пример для заявки на продажу): после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней сделки снижается от максимума на величину, превышающую установленный «отступ», то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на величину «защитного спрэда». Величины «отступа» и «защитного спрэда» могут указываться как в значениях цены, так и в процентах.
НАЗНАЧЕНИЕ: Закрытие позиции по инструменту с максимальной прибылью.

Подчеркнул "последней сделки".

Если правильно понимаю, для тэйк-профита "цена >=..." (фиксирует прибыль по длинной позиции) после отклонения от ранее рассчитанного максимума вниз на величину отступа от максимума происходит выставление заявки на продажу по цене "цена последней сделки минус защитный спрэд".

Возможный ход событий: допустим, ранее рассчитанный максимум 100, цена развернулась на величину заданного отступа от максимума 2 руб. и стала равной 98 (в момент времени t0). На основании этого сервер на стороне брокера в момент t1 инициирует отправку на биржу заявки на продажу акций.
Пусть защитный спрэд = 0,1 руб.
В связи с тем, что между моментами t0 и t1 (в течение долей секунды) при обвально падающем рынке в момент t0' (штрих) была сделка по 97, сервер на стороне брокера в момент t1 выставил на биржу заявку на продажу по цене 97 - 0,1 = 96,9 руб., так как на момент выставления заявки t1 цена последней сделки была именно 97, а не 98 (как в момент t0).

Верно рассуждаю? Правильно понимаю логику работы тэйк-профита? Было бы приятно получить ответ в том числе от разработчиков, которые знают алгоритмы собственного продукта.
 
тэйк-профит как и стопы это шляпа) Тэйк может породить заявку, а она не исполнится и цена развернется. А брокер может ответить, что не было контр-агента для ее исполнения...
 
Алибек Хакиев, добрый день.
Если цена с отступом у Вас 98, то и отнимать спред надо от этой цены.
 
Цитата
Zoya Skvorcova написал:
Алибек Хакиев  , добрый день.
Если цена с отступом у Вас 98, то и отнимать спред надо от этой цены.
Спасибо. Означает ли это, что моя лимитированная заявка на продажу в этом случае попадет на биржу по цене не хуже "98 - защитный спред"?
 
Цитата
Алибек Хакиев написал:
Цитата
Zoya Skvorcova   написал:
Алибек Хакиев  , добрый день.
Если цена с отступом у Вас 98, то и отнимать спред надо от этой цены.
Спасибо. Означает ли это, что моя лимитированная заявка на продажу в этом случае попадет на биржу по цене не хуже "98 - защитный спред"?
Не забывайте тот факт, что на сервере с такими стопами сотня а то и тысяча клиентов (как правило стопы стоят в одном месте, так как все смотрят графики по одним и тем же книжкам )
Т е Ваш стоп может быть надцатый. И при обвальном рынке ваша заявка на бирже может быть где угодно и когда угодно.
100% Гарантий, что цена будет 98 -защитный спред нет.
 
Цитата
Алибек Хакиев написал:
Цитата
Zoya Skvorcova   написал:
Алибек Хакиев  , добрый день.
Если цена с отступом у Вас 98, то и отнимать спред надо от этой цены.
Спасибо. Означает ли это, что моя лимитированная заявка на продажу в этом случае попадет на биржу по цене не хуже "98 - защитный спред"?
Добрый день,

В случае, если цена последней сделки будет равна 98, то утверждение верно.
Цитата
Алибек Хакиев написал:
Возможный ход событий: допустим, ранее рассчитанный максимум 100, цена развернулась на величину заданного отступа от максимума 2 руб. и стала равной 98 (в момент времени t0). На основании этого сервер на стороне брокера в момент t1 инициирует отправку на биржу заявки на продажу акций.
Пусть защитный спрэд = 0,1 руб.
В связи с тем, что между моментами t0 и t1 (в течение долей секунды) при обвально падающем рынке в момент t0' (штрих) была сделка по 97, сервер на стороне брокера в момент t1 выставил на биржу заявку на продажу по цене 97 - 0,1 = 96,9 руб., так как на момент выставления заявки t1 цена последней сделки была именно 97, а не 98 (как в момент t0).
Если при проверке условий, цена последней сделки по бумаге стала ниже чем "локальный максимум цены" минус "отступ от max" - то есть выполняется условие исполнения, то будет выставлена лимитированная заявка с текущей ценой последней сделки минус защитный спрэд.
В вашем примере, если время "t0' (штрих)" наступит раньше, чем время t1, то и заявка выставится по цене "t0' (штрих)" то есть 97 - 0,1.
 
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:
В вашем примере, если время "t0' (штрих)" наступит раньше, чем время t1, то и заявка выставится по цене "t0' (штрих)" то есть 97 - 0,1.
Поправимся: если сделка по 98 (t0) была раньше чем 97 (t0') то расчет будет произведен по цене 98-0,1.
 
Stanislav Tvorogov,
Раньше был другой алгоритм. Теперь поменялся?
 
Цитата
Старатель написал:
Stanislav Tvorogov  ,
Раньше был другой  алгоритм . Теперь поменялся?
Добрый день,

Алгоритм не менялся. В приведенной ссылке говорится об активации стоп-заявки и начале ее расчета. Между этими событиями действительно должно пройти минимум две сделки:
- сделка, цена которой достигла цены условия;
- сделка, цена которой превысит установленный отступ.
Здесь был дан ответ относительно второй части - уже после активации стоп-заявки.
 
прошу помочь, подскажите какой ставить защитный спред по RTS, не могу ни как понять
 
Цитата
Константин Иванников написал:
прошу помочь, подскажите какой ставить защитный спред по RTS, не могу ни как понять
Добрый день.

Тот, что Вы считаете нужным: в зависимости от того, насколько сильный откат от достигнутого максимума цены Вы считаете возможным.
 
Уважаемые разработчики, надо исправлять этот кошмар:
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:
если сделка по 98 (t0) была раньше чем 97 (t0') то расчет будет произведен по цене 98-0,1
Я о том, что цена сделки, от которой отсчитывается цена лимитки, непредсказуема. Соответственно, для низколиквидных инструментов всегда и для всех инструментов на волатильном рынке тейк-профит неприменим. Это тут уже замечали и просили изменить методику расчета тейк-профита. Я присоединяюсь. Исправляйте косяк!
Ну кому нужна эта "цена последней сделки"? Для обеспечения исполнения лимитки вполне достаточно защитного спреда - пусть трейдер сам решает, сколько готов потерять в пунктах, а при скольких уже лучше не входить в сделку. Есть же определенный ранее max/min. Так и выставляйте лимитку по четкой цене "max - отступ от max - защитный спред" при любом проскальзывании в процессе пересечения "max - отступ от max" - одно другому не мешает.
 
Цитата
Ирина написал:
Уважаемые разработчики, надо исправлять этот кошмар:
Цитата
Stanislav Tvorogov   написал:
 если   сделка по 98 (t0) была раньше чем 97 (t0') то расчет будет произведен по цене 98-0,1
Я о том, что цена сделки, от которой отсчитывается цена лимитки, непредсказуема. Соответственно, для низколиквидных инструментов всегда и для всех инструментов на волатильном рынке тейк-профит неприменим. Это тут уже замечали и просили изменить методику расчета тейк-профита. Я присоединяюсь. Исправляйте косяк!
Ну кому нужна эта "цена последней сделки"? Для обеспечения исполнения лимитки вполне достаточно защитного спреда - пусть трейдер сам решает, сколько готов потерять в пунктах, а при скольких уже лучше не входить в сделку. Есть же определенный ранее max/min. Так и выставляйте лимитку по четкой цене "max - отступ от max - защитный спред" при любом проскальзывании в процессе пересечения "max - отступ от max" - одно другому не мешает.
Добрый день.
Мы не считаем текущую реализацию "косяком", как Вы изволили выразиться, однако готовы рассмотреть возможность опционального включения альтернативной логики исполнения тейк-профита (от достигнутого экстремума минус отступ минус спред).
Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и  сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,  будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
 
Цитата
Ирина написал:
Уважаемые разработчики, надо исправлять этот кошмар:
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:
 если   сделка по 98 (t0) была раньше чем 97 (t0') то расчет будет произведен по цене 98-0,1
Я о том, что цена сделки, от которой отсчитывается цена лимитки, непредсказуема. Соответственно, для низколиквидных инструментов всегда и для всех инструментов на волатильном рынке тейк-профит неприменим. Это тут уже замечали и просили изменить методику расчета тейк-профита. Я присоединяюсь. Исправляйте косяк!
Ну кому нужна эта "цена последней сделки"? Для обеспечения исполнения лимитки вполне достаточно защитного спреда - пусть трейдер сам решает, сколько готов потерять в пунктах, а при скольких уже лучше не входить в сделку. Есть же определенный ранее max/min. Так и выставляйте лимитку по четкой цене "max - отступ от max - защитный спред" при любом проскальзывании в процессе пересечения "max - отступ от max" - одно другому не мешает.
Ирина, писал, писал, с примерами, ну его нахюх.
вы отдаёте себе отчёт что ваше пожелание во много раз увеличивает возможность того что ваша заявка останется висеть в стакане и не будет исполнена?
прям готов с вами зарубиться на конкретике сделок - ваше предложение более убыточно нежели текущая реализация ТП.
 
Цитата
Ирина написал:
Уважаемые разработчики, надо исправлять этот кошмар:
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:
 если   сделка по 98 (t0) была раньше чем 97 (t0') то расчет будет произведен по цене 98-0,1
Я о том, что цена сделки, от которой отсчитывается цена лимитки, непредсказуема. Соответственно, для низколиквидных инструментов всегда и для всех инструментов на волатильном рынке тейк-профит неприменим. Это тут уже замечали и просили изменить методику расчета тейк-профита. Я присоединяюсь. Исправляйте косяк!
Ну кому нужна эта "цена последней сделки"? Для обеспечения исполнения лимитки вполне достаточно защитного спреда - пусть трейдер сам решает, сколько готов потерять в пунктах, а при скольких уже лучше не входить в сделку. Есть же определенный ранее max/min. Так и выставляйте лимитку по четкой цене "max - отступ от max - защитный спред" при любом проскальзывании в процессе пересечения "max - отступ от max" - одно другому не мешает.
тп на неликвиде это садомазо, при продаже.
а вот открытие лонга на неликвиде тэйк-профитом это надо уметь. Кто знает как он работает при покупке - реальный шанс сорвать банк покупая у того кто продаёт по ТП, ну или вообще продаёт на том уровне.
короткий пример сделок:
80, 90, 100, 50.
кто-то ведь продаёт после сделки по 50, а вы можете купить. Юзайте систему )
 
Цитата
Лёня Голиков написал:
вы отдаёте себе отчёт что ваше пожелание во много раз увеличивает возможность того что ваша заявка останется висеть в стакане и не будет исполнена?
Безусловно, Леонид! Это то, что требуется.
Ну а убыточность зависит от алгоритма торговли. Например, для открытия позиции на покупку я выставляю сетку ТП-ов с разными отступами и стоп-ценой. При хорошем проскальзывании получаю несколько сделок (допустим, 3 вместо 1) по 1 минимальной цене. В случае, если они не закрываются, и цена поворачивает обратно вниз, у меня это покупка 2х доп. путов и минус 2 сделки при достижении следующего min, пониже.
Alexey Ivannikov предложил
Цитата
Alexey Ivannikov написал:
опционального включения альтернативной логики исполнения тейк-профита
Т.ч. ловля дна на неликвиде не пострадает. :)

Придумала вместо запрошенного тут альтернативного расчета ТП использовать заявку "ТП и СЛ" так, чтобы исполнение всегда происходило по СЛ, и т.о. использовалась его фиксированная цена. Но эт только через скрипт, т.к. необходимо при каждом приближении к "min/max +/- отступ" заменять рассчитывающийся "ТП и СЛ" на новый со стоп-ценой ТП = ранее достигнутому min/max. И можно пролететь... не на каждой же сделке после достижения стоп-цены его переставлять... извращенство... недоступное для ручной торговли...
Т.ч. настаиваю на реализации!
 
Цитата
Ирина написал:
Придумала вместо запрошенного тут альтернативного расчета ТП использовать заявку "ТП и СЛ" так, чтобы исполнение всегда происходило по СЛ, и т.о. использовалась его фиксированная цена. Но эт только через скрипт, т.к. необходимо при каждом приближении к "min/max +/- отступ" заменять рассчитывающийся "ТП и СЛ" на новый со стоп-ценой ТП = ранее достигнутому min/max. И можно пролететь... не на каждой же сделке после достижения стоп-цены его переставлять... извращенство... недоступное для ручной торговли...Т.ч. настаиваю на реализации!
Добрый день.

Не вполне понятно, чего же Вы всё-таки хотите: по ранее предложенному варианту логика просматривалась, и мы зарегистрировали пожелание на доработку, тут же Вы просите исполнять условную заявку вида "тейк-профит и стоп-лимит" всегда по цене стоп-лимита. При таком сценарии при сильном проскальзывании цены есть все шансы совершить операцию значительно ниже достигнутого экстремума. Или всё же Вы имели ввиду, что ценой исполнения всегда брать значение тейк-профита? Разумеется, если сработало именно его условие, а не условие стоп-лимита.

В любом случае, масса взаимно противоречащих друг другу условий может создать в головах пользователей путаницу, и в такой постановке вопроса шансы на реализацию данного функционала с нашей стороны могут значительно снизиться. Если Вы хотите себе массу возможных опциональных вариантов, так, быть может, Вам просто стоит написать (или заказать стороннему разработчику) соотв. скрипт на LUA?
 
Alexey Ivannikov, Вы неправильно поняли моё сообщение. Настаиваю я как раз на реализации ранее обсуждавшегося расчета цены исполнения ТП (от достигнутого экстремума минус отступ минус спред). И привожу пример того, как проблематично добиться такого алгоритма исполнения доступными сейчас средствами, через Lua и заявку "ТП и СЛ".  
 
Цитата
Ирина написал:
Alexey Ivannikov, Вы неправильно поняли моё сообщение. Настаиваю я как раз на реализации ранее обсуждавшегося расчета цены исполнения ТП (от достигнутого экстремума минус отступ минус спред). И привожу пример того, как проблематично добиться такого алгоритма исполнения доступными сейчас средствами, через Lua и заявку "ТП и СЛ".  
В таком случае вопросов не имеем, извините.
 
Цитата
Alexey Ivannikov написал:
При таком сценарии при сильном проскальзывании цены есть все шансы совершить операцию значительно ниже достигнутого экстремума.
Да не, там при переставлении "ТП и СЛ" стоп-цена и цена СЛ тоже меняется на = достигнутый 'min/max +/- отступ' - не вдалась в подробности... Не суть. Нужна альтернативная цена исполнения заявки типа ТП.
 
Как дела с отступом от экстремума для тейк-профит?
Уже пару раз попадала на покупку si по завышенной цене из-за сделки, "вылетевшей" из общего потока цены. При отсчете отступа от таких вот сделок никакой защитный спред не нужен - бесполезен. При небольшом отступе и скрипт луа не спасает - просто не успевает заменить заявку.
Сделайте нормальный расчет. Пожалуйста!
 
Цитата
Ирина написал:
При отсчете отступа
Поправка: не "отсчет отступа", а "расчет цены выставляемой лимитки", конечно.
 
Ирина, добрый день.
Цитата
Ирина написал:
Сделайте нормальный расчет. Пожалуйста!
Опишите, как на Ваш взгляд должен рассчитываться тейк профит и мы зарегистрируем пожелание
 
Zoya Skvorcova, здравствуйте.
Цитата
Zoya Skvorcova написал:
Опишите, как на Ваш взгляд должен рассчитываться тейк профит
Цитата
Alexey Ivannikov написал:
от достигнутого экстремума минус отступ минус спред
Цитата
Zoya Skvorcova написал:
и мы зарегистрируем пожелание
Пожелание зарегистрировано 8 месяцев назад:
Цитата
Alexey Ivannikov написал:
Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и  сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,  будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
Вот я и интересуюсь "результатами анализа".
 
Цитата: <<Соответственно, для низколиквидных инструментов всегда и для всех инструментов на волатильном рынке тейк-профит неприменим>>

Просьба не вводить в заблуждение разработчиков Квика делать что эксклюзивное  под всякий неликвид (не вижу смысла рассматривать китайские иероглифы и тем более пытаться там что то заработать. Фьюча ртс по горло хватает!)..   Меня лично, текущие условия исполнения тейк профита вполне устраивают

Сейчас более АКТУАЛЬНО сделать связанную заявку типа Стоп на (Стоп лосс / тейк профит). Стоп срабатывает (при контакте с ценой) а вторая заявка активируется и ждет.. Такая функция вроде есть но она на лимитированную заявку (которая уже попадает на биржу) - крайне не удобно. Хочется такой конструкт делать на сервере брокера...
 
Цитата
Николай написал:
Просьба не вводить в заблуждение разработчиков Квика делать что эксклюзивное  под всякий неликвид (не вижу смысла рассматривать китайские иероглифы и тем более пытаться там что то заработать. Фьюча ртс по горло хватает!)..
Разберитесь о чем речь идет, а потом крякайте.
 
Цитата
Ирина написал:
Цитата
Николай написал:
Просьба не вводить в заблуждение разработчиков Квика делать что эксклюзивное  под всякий неликвид (не вижу смысла рассматривать китайские иероглифы и тем более пытаться там что то заработать. Фьюча ртс по горло хватает!)..
Разберитесь о чем речь идет, а потом крякайте.
Вы очень нервничаете (Постоянно проигрываете на бирже ?)      
 
Цитата
Николай написал:
Цитата
Ирина написал:
 
Цитата
Николай  написал:
Просьба не вводить в заблуждение разработчиков Квика делать что эксклюзивное  под всякий неликвид (не вижу смысла рассматривать китайские иероглифы и тем более пытаться там что то заработать. Фьюча ртс по горло хватает!)..
 Разберитесь о чем речь идет, а потом крякайте.
Вы очень нервничаете (Постоянно проигрываете на бирже ?)      
Николай, в ответе Ирины ключевым было слово РАЗБЕРИТЕСЬ. А вы обиделись на неважное крякайте.
В текущей реализации тейк-профит неуправляем, и прилюбых самых консервативных значениях отступа и спреда сделка может закрыться по цене очень сильно отличающейся от того что вы выставили.
Ина текущий момент НЕТ средства управления или ограничения этого залета.
Вот опытные пользователи которые уже попадали и просят поправить.
После разумных испарвлений (например если при тейк профите заявка будет выставляться на фиксированную цену Экстремум-Отступ-Спред) вы все еще сможете ставить гигансткий спрэд если вам критично закрыться даже с большими потерями.
Либо можете добиться аналогичного результата несколькими заявками. А защититься от неразумного срабатывания текущих Тэйк-профитов вы сейчас не можете НИКАК.

Вот конкретно всю прошлую неделю из-за волатильности рынка стандартный Тэйк-Профит на продажу доллара по достижении 75 с отступом 0.3 и спредом 0.05 в легкую на открытии рынка может сработать и продать доллар по 73.
Согласитесь это несколько неожиданно и тот факт что никакми настройками защититься от этого нельзя расстраивает.


Поэтому поддерживаю заявку на изменение логики работы тейк-профитов
+1

Зоя, Алексей, а где можно посмотреть все заявки на улучшения и что по ним делается/в каких версиях планируется реализовать?
 
Здравствуйте, shr540i.

Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

К сожалению, не предоставляем в публичный доступ к информации обо всех зарегистрированных пожеланиях и статусе их обработки. Вы можете запросить информацию о статусе разбора конкретного пожелания, сообщив нам номер CQ, под которым пожелание было зарегистрировано (если он Вам известен; сообщается в случае обращения по почте), либо сославшись на сообщение/дату/сотрудника поддержки, который Ваше пожелание регистрировал на форуме, например - с этой информацией нам не составит труда найти это пожелание и сообщить Вам статус его разбора.
В случае, если реализация пожелания оценивается как целесообразная и возможная для реализации, либо напротив, отклоняется по тем или иным причинам - Вам об этом сообщается по тому каналу связи, по которому пожелание было зарегистрировано, например почта, или тема на форуме.

О фактической реализации того, или иного функционала Вы можете узнать из списка изменений, публикуемого вместе с файлами очередного обновления рабочего места на нашем сайте arqatech.com, либо поставляемых с дистрибутивами Вашего брокера.

Конкретно по данному пожеланию, о добавлении опции альтернативного формирования цены исполнения заявок с условием тейк-профит - информации о принятии/отклонении данного функционала пока что нет. По этой причине не можем заявить о скорой возможной реализации и её сроках, к сожалению.
 
Цитата
Вот конкретно всю прошлую неделю из-за волатильности рынка стандартный  Тэйк-Профит на продажу доллара по достижении 75 с отступом 0.3 и спредом  0.05 в легкую на открытии рынка может сработать и продать доллар по 73.
Согласитесь это несколько неожиданно и тот факт что никакми настройками защититься от этого нельзя расстраивает.
Поддерживаю, абсолютно неуправляемый какой-то функционал. Я по акции на СПб бирже даже выставлял и Отступ и Защитный Спред равными 0 (и тот и другой). А лимитную заявку мне выставили и исполнили по цене на 15% меньше цены активации тэйк-профита. Ну это же бред полный.
Ну почему нельзя сделать если я поставил цену тэйк-профита 5.00$ и поставил Отступ от min=0 и Защитный Спред=0, то чтоб при достижении цены 5$ тут же выставлялась лимитная заявка по цене 5$?
 
Дмитрий, Добрый день!

Я верно понимаю, что Вы поддерживаете выраженное выше пожелание или все таки хотите предложить другой вариант работы функционала выставления тейк - профита?
 
Цитата
Дмитрий написал:
Ну почему нельзя сделать если я поставил цену тэйк-профита 5.00$ ... то чтоб при достижении цены 5$ тут же выставлялась лимитная заявка по цене 5$?
"Стоп-цена по другой бумаге" делает именно это, зачем кактус-то грызть.
 
Цитата
Цитата
Ирина написал:
Настаиваю я как раз на реализации ранее обсуждавшегося расчета цены исполнения ТП (от достигнутого экстремума минус отступ минус спред).
Цитата
shr540i написал:
В текущей реализации тейк-профит неуправляем, и прилюбых самых консервативных значениях отступа и спреда сделка может закрыться по цене очень сильно отличающейся от того что вы выставили.Ина текущий момент НЕТ средства управления или ограничения этого залета.
Цитата
shr540i написал:
Вот конкретно всю прошлую неделю из-за волатильности рынка стандартный Тэйк-Профит на продажу доллара по достижении 75 с отступом 0.3 и спредом 0.05 в легкую на открытии рынка может сработать и продать доллар по 73.Согласитесь это несколько неожиданно и тот факт что никакми настройками защититься от этого нельзя расстраивает.
Полностью поддерживаю данные предложения. На данный момент алгоритм исполнения тэйк-профита нелогичен и не позволяет трейдеру контролировать цену исполнения такого стопа. Приведу свой совершенно свежий пример:
На прошлой неделе был выставлен тэйк-профит на покупку GBPU-6.20 с условиями:

Тэйк-профит, если цена <= 1.2483
Отступ от min 0.0005
Защитный спрэд -0,0005 (отрицательный)

Вчера рынок открылся следующими сделками (даю в хронологическом порядке первые 26 секунд торгов):[TABLE][TR][TD]1,2556[/TD][/TR][TR][TD]1,2451[/TD][/TR][TR][TD]1,2444[/TD][/TR][TR][TD]1,2557[/TD][/TR][TR][TD]1,2451[/TD][/TR][TR][TD]1,2444[/TD][/TR][TR][TD]1,2512[/TD][/TR][TR][TD]1,2552[/TD][/TR][TR][TD]1,2552[/TD][/TR][TR][TD]1,2552[/TD][/TR][TR][TD]1,2552[/TD][/TR][TR][TD]1,2552[/TD][/TR][TR][TD]1,2552[/TD][/TR][TR][TD]1,2525[/TD][/TR][TR][TD]1,2468[/TD][/TR][TR][TD]1,2467[/TD][/TR][TR][TD]1,2467[/TD][/TR][TR][TD]1,2467[/TD][/TR][/TABLE]
Вопрос: по какой цене была выставлена лимитная заявка при срабатывании моего стопа? Если бы выставление заявки было запрограммировано логично (и управляемо), то лимитная заявка должна была выставиться с ценой - 1,2444 (min (1.2444) + отступ (0,0005) + защитный спрэд (-0,0005)). Но, как вы понимаете, всё произошло с точностью до наоборот, т.е. лимитная заявка выставилась в систему по цене 1,2552! Это практически максимум дня - 1,2557! Для чего тогда задавать отступы и защитные спрэды, если вы не контролируете цену от которой они отсчитываются?
Считаю алгоритм выставления лимитной заявки при срабатывании тэйк-профита нужно срочно изменить на логичный и управляемый трейдером, а не как сейчас.
 
Цитата
Andrey Bezrukov написал:
К сожалению, не предоставляем в публичный доступ к информации обо всех зарегистрированных пожеланиях и статусе их обработки.
А вот это очень плохо. И мы видим к чему это приводит:
Цитата
21.09.2018 12:38:27
Цитата
Alexey Ivannikov написал:
готовы рассмотреть возможность опционального включения альтернативной логики исполнения тейк-профита (от достигнутого экстремума минус отступ минус спред).Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и  сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,  будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
а через некоторое время всё снова по-новой:
Цитата
16.05.2019 12:32:33
Цитата
Zoya Skvorcova написал:
Опишите, как на Ваш взгляд должен рассчитываться тейк профит и мы зарегистрируем пожелание
Чтобы такого не было нужно собирать пожелания пользователей в специальном месте, чтобы любой мог проголосовать/оставить комментарий по данному пожеланию/увидеть отвергнуто оно разработчиками или находится на стадии изучения/осуществления. А так только лишние ветки на форуме плодятся об одном и том же.
 
Цитата
Иван написал:[TABLE][TR][TD]1,2556[/TD][/TR][TR][TD]1,2451[/TD][/TR][TR][TD]1,2444[/TD][/TR][TR][TD]1,2557[/TD][/TR][TR][TD]1,2451[/TD][/TR][TR][TD]1,2444[/TD][/TR][TR][TD]1,2512[/TD][/TR][TR][TD]1,2552[/TD][/TR][TR][TD]1,2552[/TD][/TR][TR][TD]1,2552[/TD][/TR][TR][TD]1,2552[/TD][/TR][TR][TD]1,2552[/TD][/TR][TR][TD]1,2552[/TD][/TR][TR][TD]1,2525[/TD][/TR][TR][TD]1,2468[/TD][/TR][TR][TD]1,2467[/TD][/TR][TR][TD]1,2467[/TD][/TR][TR][TD]1,2467[/TD][/TR][/TABLE]
Прошу прощения - вид сделок почему-то получил нечитабельным. Поэтому дублирую.
 
Цитата
Иван написал:
1,2556
1,2451
1,2444
1,2557
1,2451
1,2444
1,2512
1,2552
1,2552
1,2552
1,2552
1,2552
1,2552
1,2525
1,2468
1,2467
1,2467
1,2467
Ещё раз прошу извинить. Модератора прошу удалить предыдущий дублирущий пост.
 
Здравствуйте, Иван.

Приносим извинения за задержку с ответом.
Детально изучили Ваш вопрос. Удалось выявить существенную некорректность в описании формирования цены лимитированной заявки на покупку, выставляемой в результате срабатывания условия "тейк-профит" в текущей редакции инструкции по условным заявкам.

В текущей редакции инструкции по условным заявкам логика формирования цены лимитированной заявки на покупку, выставляемой в результате срабатывания условия "тейк-профит" описана следующим образом.
Цитата
тэйк-профит выставит лимитированную заявку на покупку с ценой, вычисляемой по формуле:
цена = локальный минимум + отступ + защитный спред
И это описание некорректно. В действительности, работает другая логика, а именно:
Цитата
тэйк-профит выставит лимитированную заявку на покупку с наименьшей из двух цен:
1. цена1 = цена последней сделки + спред
2. цена2 = тейк-профит цена + отступ + спред
Нам очень жаль, что эта ошибка не была обнаружена ранее, и мы приносим свои извинения за предоставление некорректной информации. В ближайшем обновлении инструкции данная неточность будет устранена.

Конкретно в случае, описанном Вами – цена лимитированной заявки должна была выбираться как наименьшее из из:
1. 1,2552 = 1,2557 + (-0.0005).
2. 1,2483 = 1,2483 + 0,0005 + (-0.0005).

При этом очевидно, (2) меньше, чем (1), и цена должна была быть 1,2483, а не 1,2552.

Здесь предполагаем возникновение эпизодической ошибки при расчёте цены лимитированной заявки. Для её эффективной диагностики и дальнейшего устранения – просим при очередном воспроизведении ошибки обратиться к Вашему брокеру и инициировать разбор данной ситуации. В этом случае – брокер предоставит нам необходимую техническую информацию со стороны сервера, с которой будет возможно дальнейший разбор ситуации.

Касательно данного пожелания,
Касательно
Цитата
Иван написал:
Считаю алгоритм выставления лимитной заявки при срабатывании тэйк-профита нужно срочно изменить на логичный и управляемый трейдером, а не как сейчас.
Хотели бы уточнить, что при необходимости - Вы можете реализовать любой интересующий Вас алгоритм выставления лимитированных заявок с контролируемым Вами ценообразованием на основании текущей ситуации на рынке (некие, собственные условные заявки) при помощи QLUA.
Тем не менее, готовы зарегистрировать Ваше пожелание на упомянутую доработку. Для этого просим уточнить - по какому алгоритму, по Вашему - должен работать тейк-профит при срабатывании и выставлении лимитированных заявок.
Заранее большое спасибо!
 
Андрей Безруков,

с 2016 года вам (как разработчику софта, не лично вам) с регулярной периодичность описывают проблему,
всем в форуме понятно что проблема есть, ее описали 10 разными способами.

Бери, воспроизводи и испоавляй.
Служба поддержки же каждый раз прикидывается непонимающей, у каждого запрашивает кучу информации и исчезает без какого либо фидбэка,
на вопрос а где можно посмотреть что происходит по заявке отвечает что у нас тут так все секретно что прогресс посмотреть нельзя.


Так что хватит уже позорится, если не собираетесь ничего делать (насколько я понимаю и сейчас после очередного ПОАВШЕГО вы предпочтёте поправить ИНСТРУКЦИЮ а не ошибку),
то так об этом и скажите, чтобы люди зря не надеялись и не тратили время на бетолковый сбор диагностики.
 
Андрей,

И уж если пытаться быть конструктивным,ваше утверждение

>тэйк-профит выставит лимитированную заявку на покупку с наименьшей из двух цен:
>1. цена1 = цена последней сделки + спред
>2. цена2 = тейк-профит цена + отступ + спред

попросту неверно.
Имею личный опыт закрытия сделок тейк профит на продажу на открытии рынка когда

1. например был тейк-профит на продажу доллара по 80.9, отступ 0.15, спрэд 0.03 (уровень сознательно выбирался достаточно далеко от торгуемых значений)
2. на открытии проходила одна сделка сильно выше рынка, например кто-то сразу после открытия покупал один лот за 81

3. следующая более менее крупная сделка возвращалась на нормальный уровень цен и скажем исполнялась по 79
4. срабатывали тейк-профиты на продажу по цене от последней сделки и выставлялась лимитка по 79.2 - 0.03

ИТОГ - ты продал по цене почти на пару рублей ниже того что хотел. что согласитесь неожиданно.


Если пункт 2 был введен в недавних версиях QUIK-сервера то сообщите в какой конкретно версии, и как проверить версию сервера у брокера,
тогда разговор будет предметным.

А сейчас мы видим что по факту работает не так.
 
Присоединяюсь к уже указанному выше
Цитата
shr540i написал:
Бери, воспроизводи и исправляй.Служба поддержки же каждый раз прикидывается непонимающей, у каждого запрашивает кучу информации и исчезает без какого либо фидбэка,на вопрос а где можно посмотреть что происходит по заявке отвечает что у нас тут так все секретно что прогресс посмотреть нельзя.
Как можно не замечать проблему и даже не попытаться её исправить за 4 года ?

Работая с двумя брокерами я вчера окончательно принял решение попрощаться с тем кто работает на  QUIK (сам брокер - динозавр биржевого рынка, но техподдержка из серии - одна голова хорошо , а три лучше) , потому что это уже реально "достало". У меня нет проблем с "тейк-профит" на втором брокере, у него свой терминал. Да, механизм его довольно прост, нет слежения за отступом от максимума , но и в "минус" он мне не может закрыть по определению профитную заявку в отличие от QUIK.

Я понимаю , что "ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит", но если всё же произойдёт чудо и алгоритм расчёта цены выставляемой заявки лонговой позиции при выполнении условия по тейк-профиту будет изменён на ( MAX_цена - отступ от MAX_цена - защитный спред) и для шортовой - по аналогии , просьба уведомить об этом великом событии на почту. Только в этом случае я вернусь параллельно на QUIK и продолжу Вам подкидывать баги приложения , а их реально за 1,5 года я насобирал уже около десятка, но самый отвратительный конечно - это ЯКОБЫ тейк-профит , который может стать и хорошим убытком.        
 
Здравствуйте, shr540i.

Тейк-профит на продажу рассчитывает цену выставляемой заявки следующим образом:
Цитата
цена = текущая цена последней сделки - защитный спред

Тейк-профит на покупку рассчитывает цену как наименьшее из двух цен:
Цитата
1. цена1 = цена последней сделки + спред
2. цена2 = тейк-профит цена + отступ + спред

В Вашем примере Вы описываете тейк-профит на продажу, цена лимитированной заявки соответствует описанной выше логике.

В текущей реализации тейк-профит подразумевает возможность фиксировать предполагаемую прибыль в случае, если цена начала движение в лучшую сторону, и в случае её ухудшения - зафиксировать сформированную прибыль. При этом механизмов, которые бы ограничивали потенциальную прибыль - нет. Следствием этого является некоторая неопределённость цены лимитированной заявки. В этом смысле оснований для пересмотра принципов работы тейк-профита нет. Если Вам заранее известна цена, по которой хотите выставить заявку и заключить сделку - Вы можете воспользоваться лимитированными заявки, либо стоп-лимит заявками. Если Вас всё же интересует какой-либо другой алгоритм работы тейк-профит заявок - просьба сформулировать его для дальнейшего рассмотрения с нашей стороны в качестве пожелания.

Вы также можете реализовать собственные "условные заявки", которые бы проверяли ситуацию на рынке и выставляли бы лимитированные заявки с тем ценообразованием, которое Вас устраивает. Это возможно с использованием lua-скриптов, qpile-алгоритмов, а также API для импорта транзакций. Необходимую для этого справочную информацию Вы можете найти в разделе 6 руководства пользователя QUIK, а также в файловом архиве на нашем сайте.

Вместе с этим, независимо от того, как именно будет реализован тот, или иной алгоритм, позволяющий автоматически совершать торговые операции - всегда есть определённый риск того, что автоматика может сработать не так, как ожидается в зависимости как от фактической ситуации на рынке, так и в силу чисто технических причин. Поэтому использование условных заявок - это всегда определённый риск. Решение об использовании тех, или иных условных заявок Вы решаете самостоятельно, принимая на себя возможный риск или отказываясь от него.

Касательно диагностики проблем, связанных с некорректной работой тейк-профита.
Для эффективной диагностики таких обращений, прежде всего, необходимо понять при каких входных данных как сработал тейк-профит при имеющихся условиях на рынке. Это необходимо для понимания с нашей стороны - действительно ли тейк-профит сработал корректно/некорректно. В первом случае, часто, имеет место не вполне отчётливое понимание логики работы тейк-профита со стороны пользователя. В этом случае мы стараемся дать подробное доходчивое объяснение. Во втором случае, зачастую - воспроизвести "сходу" не всегда удаётся, т.к. условия и причины, которые привели к ошибочной работе может складываться из множества факторов. В этом случае - для эффективной диагностики необходимы технические данные со стороны сервера брокера в день наблюдения ошибки. При обнаружении проблемы - мы стараемся максимально оперативно устранить её.
 
Цитата
Andrey Bezrukov написал:
Здравствуйте, shr540i.

Тейк-профит  на продажу  рассчитывает цену выставляемой заявки следующим образом:
Цитата
цена = текущая цена последней сделки - защитный спред

Тейк-профит  на покупку  рассчитывает цену как наименьшее из двух цен:
Цитата
1. цена1 = цена последней сделки + спред
2. цена2 = тейк-профит цена + отступ + спред

Объясните пожалуйста почему для двух абсолютно зеркальных операций  (надеюсь вы понимаете что с точки зрения математики тейк-профит на  покупку и продажу абсолютно эквивалентны, только знак разный),
работает разная логика? В изначальном вашем посте вы писали просто о тейк-профите, то что на покупку и продажу они работают по разному это какая-то новая вводная.

Цитата
Andrey Bezrukov написал:

В текущей реализации тейк-профит подразумевает возможность фиксировать предполагаемую прибыль в случае, если цена начала движение в лучшую сторону, и в случае её ухудшения - зафиксировать сформированную прибыль. При этом механизмов, которые бы ограничивали потенциальную прибыль - нет. Следствием этого является некоторая неопределённость цены лимитированной заявки. В этом смысле оснований для пересмотра принципов работы тейк-профита нет. Если Вам заранее известна цена, по которой хотите выставить заявку и заключить сделку - Вы можете воспользоваться лимитированными заявки, либо стоп-лимит заявками. Если Вас всё же интересует какой-либо другой алгоритм работы тейк-профит заявок - просьба сформулировать его для дальнейшего рассмотрения с нашей стороны в качестве пожелания.
Именно этого я и хочу, в случае если цена начала движение в лучшую сторону от заданного порога зафиксировать максимальную прибыль с возможностью ЧЕТКО ЗАДАТЬ чем я готов пожертвовать.
То что я могу выставить на фиксированную цену заявку я и сам отлично знаю, но как вы догадываетесь она не решает задачи закрытия по оптимальной цене при движении в правильную сторону.
Какой алгоритм меня интересует я уже не один раз описывал ВЫШЕ, на примере тейк-профита на покупку, агоритм должен быть
таким:
  при достижении цены тейк-профита включается алгоритм определения локального минимума
  когда минимум достигнут, мониторятся все сделки на предмет отскока (сделка по цене выше тейк-профит цена + отступ)
  если такая сделка состоялась выставляется заявка по цене = тейк-профит цена + отступ + спред

При таком подходе, Я МОГУ УПРАВЛЯТЬ ВСЕМ. хочу управлять тем что за время отскока рынок уйдет еще очень сильно -> ставлю ОГРОМНЫЙ СПРЕД,
хочу избегать срабатываний при малых отскоках -> ставлю побольше отступ и тд.

Можно сделать и по вашему, для обоих (и на покупку и на продажу) тейк-профитов считать цену1 и цену2 и выставлять заявку по наилучшей цене(для покупки брать наименьшую, для продажи наибольшую) .
Но делать так что по продажному тейк-профиту одни критерии, а по покупному другие это вообще вне логики.


Про неопределенность цены - я не против неопределенности, я просто хочу чтобы я мог задавать РАМКИ этой неопределенности!
Текущая реализация такой возможности не дает.

У вас все зависит от ПОСЛЕДНЕЙ сделки, а она1. может ОЧЕНЬ сильно отклонятся от тейк-профитной цены на мололиквидных инструментах вообще  в любой момент
2. может пройти сильно далеко от  тейк-профитной цены даже на ликвидных инструментах на открытии рынка, при условии что новостной фон предыдущего дня приводит к огромному спреду и в стакане болтаются несколько шальных заявок на малый объем
 
Andrey Bezrukov, добрый день !

Уверяю Вас , с логикой у нас всё в порядке.
Цитата
В этом случае - для эффективной диагностики необходимы технические данные со стороны сервера брокера в день наблюдения ошибки. При обнаружении проблемы - мы стараемся максимально оперативно устранить её.
Специально подготовил свежий пример для "оперативного устранения"
Терминал
Сделки

Тейк-профит выставил заявку по $5.27 , хотя расчёт был на минимальное значение в $5.34 - > прямой убыток составил $9.2 при средней $5.29 .
Если изменить алгоритм на ( MAX_цена - отступ от MAX_цена - защитный спред) , то заявка д.б. выставиться по $5.38....
 
корректировка
 когда минимум достигнут, мониторятся все сделки на предмет отскока (сделка по цене выше локальный минимум + отступ)
 
поправлю целиком абзац

Какой алгоритм меня интересует я уже не один раз описывал ВЫШЕ, на примере тейк-профита на покупку, агоритм должен быть
таким:
  при достижении цены тейк-профита включается алгоритм определения локального минимума
  когда минимум достигнут, мониторятся все сделки на предмет отскока (сделка по цене выше локального минимума + отступ)
  если такая сделка состоялась выставляется заявка по цене = цена локального минимума + отступ + спред
 
Цитата
shr540i написал:
при достижении цены тейк-профита включается алгоритм определения локального минимума  
когда минимум достигнут, мониторятся все сделки на предмет отскока (сделка по цене выше локального минимума + отступ)  
если такая сделка состоялась выставляется заявка по цене = цена локального минимума + отступ + спред
Абсолютно верный алгоритм. Поддерживаю полностью.
 
shr540i,
Цитата
shr540i написал:
Объясните пожалуйста почему для двух абсолютно зеркальных операций  (надеюсь вы понимаете что с точки зрения математики тейк-профит на  покупку и продажу абсолютно эквивалентны, только знак разный),работает разная логика?
Назначение тейк-профит состоит в фиксации прибыли. С точки зрения торговли, фиксация прибыли путём продажи по тейк-профит ранее купленного актива, и покупки по тейк-профит ранее проданного - разные ситуации, поэтому и алгоритмы формирования цены лимитированной заявки разные.
Цитата
shr540i написал:
В изначальном вашем посте вы писали просто о тейк-профите, то что на покупку и продажу они работают по разному это какая-то новая вводная.
В изначальном посте у пользователя был вопрос по тейк-профиту на покупку, и во всех ответах явно было указано, что речь идёт о тейк-профите на покупку.

shr540i, Александр, Ваше пожелание зарегистрировано:
Цитата
shr540i написал:
при достижении цены тейк-профита включается алгоритм определения локального минимума   когда минимум достигнут, мониторятся все сделки на предмет отскока (сделка по цене выше локального минимума + отступ)   если такая сделка состоялась выставляется заявка по цене = цена локального минимума + отступ + спред
Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

Александр,
Касательно Вашей ситуации, комментарий следующий.
26.05 Вы выставили тейк-профит на продажу Macy's, Inc. (код инструмента "M") с ценой тейк-профит 5.36, отступом 0.01 и спредом 0.01 в 9:58:31.
Тейк-профит проверяет выполнение условий и расчёт по обезличенным сделкам, а не по данным таблицы текущих торгов, которую Вы, по всей видимости, демонстрируете на снимках экрана. За указанную дату с момента выставления тейк-профита прошли сделки по следующим ценам:

10:00:05.048000 - 5.40 - больше цены тейк-профит, ТП активируется и начинает отслеживать изменение цены, в качестве локального максимума выбрана цена этой сделки, пока не будет цены больше.
10:00:05.783000 - 5.28 - цена меньше локального максимума на величину больше отступа, выставить лимитированную заявку по цене = цена последней сделки, пробившей отступ минус защитный спред, т.е. 5.28 - 0.01 = 5.27
10:00:05.830000 - 5.26
10:00:05.845000 - 5.24
...

Т.е. в данном случае - цена лимитированной заявки рассчитана корректно, в соответствии с текущим алгоритмом, который был озвучен ранее.
 
Уважаемый , Andrey Bezrukov.
Цитата
Andrey Bezrukov написал:
Касательно Вашей ситуации, комментарий следующий.
Разве я просил разъяснений , как работает Вами созданный алгоритм ? Мне это не нужно , я о нём знаю уже как минимум 1,5 года. Единственно , просветили насчёт "обезличенных сделок" , а то действительно не было понятно , откуда взялась цена 5.28 , т.к. в текущих торгах её не было в тот момент (но я догадывался о её существовании).

Ещё раз , Ваш алгоритм исполнения тейк-профит и на покупку и на продажу - ужасен , если использовать корректную лексику.

То что хотелось бы иметь - достаточно подробно описал shr540i (пост #45 27.05.2020 20:47:02 ), но он указал в качестве примера - тейк-профит на покупку , а я хочу исправления обоих (и на продажу).

И как, опять же верно, заметил shr540i ранее
Цитата
надеюсь вы понимаете что с точки зрения математики тейк-профит на  покупку и продажу абсолютно эквивалентны, только знак разный
ВАМ НУЖЕН БЫЛ ПРИМЕР ситуации, которая приводит к убытку вместо профита из-за Вашего нелогичного алгоритма (нелогичного в обоих вариантах - и на покупку и на продажу), я Вам его предоставил (пост #43 27.05.2020 20:34:06) ).

Исправьте пожалуйста наконец этот маразм с тейк-профит и люди... потянутся на Quik ))
 
Цитата
Andrey Bezrukov написал:
Назначение тейк-профит состоит в фиксации прибыли. С точки зрения торговли, фиксация прибыли путём продажи по тейк-профит ранее купленного актива, и покупки по тейк-профит ранее проданного - разные ситуации, поэтому и алгоритмы формирования цены лимитированной заявки разные.
Можно подробностей, в чем это фиксация прибыли по тейк-профиту и покупка по тейк-профиту - разные ситуации??
Какая вообще разница открываю я этим позу или закрываю?
Я хочу чтобы сработал стоп под названием "тейк-профит".

Объясните мне пожалуйста где здесь разница?
 
Andrey Bezrukov,


давайте вернемся к конструктивной дискуссии.

Просто то что вы пишете выше если уростить сводится к двум утверждениям:
1. Обработка тейк-профита на покупку и продажу разная ПОТОМУ что мы ее реализовали по РАЗНОМУ. И по вашему это все объясняет.
Люди же вам говорят что логика обработки ДОЛЖНА быть одинаковой потому что никакой ФИЛОСОФСКОЙ разницы между продажей и покупкой НЕТ!!!
2. Ошибк в обработке тейк-профитов НЕТ, потому что вы посмотрели как алгоритм их должен обрабатывать, и о ЧУДО именно как закодили он и обрабатывает.
Делаем вывод -> ошибки нет, а если и есть нестыковки то цитирую "В ближайшем обновлении инструкции данная неточность будет устранена.". То есть опять таки удобная позици, ошибок в реализации не бывают, бывают ошибки в инструкции.
Мы же пытаемся довести до вас что ваша реализация АЛОГИЧНАЯ и в нескольких ХОРОШО ИЗВЕСТНЫХ случаях приводит к убытку и нелепому поведению алгоритма.
Более того описываем как должно работать если делать по уму.

Так что давайте не будем агитировать друг друга за советскую власть, вы прекрасно понимаете при каких условиях текущая реализация НИРАЗУ не выполняет поставленные задачи,
вам описали как это можно исправить. Что с этим делать уже решать вашей компании как разработчику, только имейте ввиду, люди которые общаются в этом форуме прекрасно знают как все работает и как должно работать,
многие иммеют счета не у одного брокера (у меня например у 5. Квик как основной терминал у БКС, можно потрахашись запустить квик и у ВТБ со Сбером) и знают что бывают и другие варианты(тот же БКС дает еще 2 альтернативы).

Но главное НУ НЕ БУДУТ ОНИ ЧИТАТЬ ВАШИ ОБНОВЛЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ хоть вы добавьте в них элементы эротики.
Нам не это нужно, нам ужно чтобы КВИК давал нам возможность заработать и управлять риском.
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1)
Наверх