Тэйк-профит: старые песни о защитном спрэде

Страницы: 1
RSS
Тэйк-профит: старые песни о защитном спрэде, Возможные сюрпризы при совершении сделки по тэйк-профиту
 
Эта тема жеваная-пережеванная уже, но хочу для себя расставить точки над i.
Из официального хелпа Квика:

«Тэйк-профит» – это заявка с условием вида «исполнить при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку)». Заявка работает следующим образом (пример для заявки на продажу): после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней сделки снижается от максимума на величину, превышающую установленный «отступ», то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на величину «защитного спрэда». Величины «отступа» и «защитного спрэда» могут указываться как в значениях цены, так и в процентах.
НАЗНАЧЕНИЕ: Закрытие позиции по инструменту с максимальной прибылью.

Подчеркнул "последней сделки".

Если правильно понимаю, для тэйк-профита "цена >=..." (фиксирует прибыль по длинной позиции) после отклонения от ранее рассчитанного максимума вниз на величину отступа от максимума происходит выставление заявки на продажу по цене "цена последней сделки минус защитный спрэд".

Возможный ход событий: допустим, ранее рассчитанный максимум 100, цена развернулась на величину заданного отступа от максимума 2 руб. и стала равной 98 (в момент времени t0). На основании этого сервер на стороне брокера в момент t1 инициирует отправку на биржу заявки на продажу акций.
Пусть защитный спрэд = 0,1 руб.
В связи с тем, что между моментами t0 и t1 (в течение долей секунды) при обвально падающем рынке в момент t0' (штрих) была сделка по 97, сервер на стороне брокера в момент t1 выставил на биржу заявку на продажу по цене 97 - 0,1 = 96,9 руб., так как на момент выставления заявки t1 цена последней сделки была именно 97, а не 98 (как в момент t0).

Верно рассуждаю? Правильно понимаю логику работы тэйк-профита? Было бы приятно получить ответ в том числе от разработчиков, которые знают алгоритмы собственного продукта.
 
тэйк-профит как и стопы это шляпа) Тэйк может породить заявку, а она не исполнится и цена развернется. А брокер может ответить, что не было контр-агента для ее исполнения...
 
Алибек Хакиев, добрый день.
Если цена с отступом у Вас 98, то и отнимать спред надо от этой цены.
 
Цитата
Zoya Skvorcova написал:
Алибек Хакиев  , добрый день.
Если цена с отступом у Вас 98, то и отнимать спред надо от этой цены.
Спасибо. Означает ли это, что моя лимитированная заявка на продажу в этом случае попадет на биржу по цене не хуже "98 - защитный спред"?
 
Цитата
Алибек Хакиев написал:
Цитата
Zoya Skvorcova   написал:
Алибек Хакиев  , добрый день.
Если цена с отступом у Вас 98, то и отнимать спред надо от этой цены.
Спасибо. Означает ли это, что моя лимитированная заявка на продажу в этом случае попадет на биржу по цене не хуже "98 - защитный спред"?
Не забывайте тот факт, что на сервере с такими стопами сотня а то и тысяча клиентов (как правило стопы стоят в одном месте, так как все смотрят графики по одним и тем же книжкам )
Т е Ваш стоп может быть надцатый. И при обвальном рынке ваша заявка на бирже может быть где угодно и когда угодно.
100% Гарантий, что цена будет 98 -защитный спред нет.
 
Цитата
Алибек Хакиев написал:
Цитата
Zoya Skvorcova   написал:
Алибек Хакиев  , добрый день.
Если цена с отступом у Вас 98, то и отнимать спред надо от этой цены.
Спасибо. Означает ли это, что моя лимитированная заявка на продажу в этом случае попадет на биржу по цене не хуже "98 - защитный спред"?
Добрый день,

В случае, если цена последней сделки будет равна 98, то утверждение верно.
Цитата
Алибек Хакиев написал:
Возможный ход событий: допустим, ранее рассчитанный максимум 100, цена развернулась на величину заданного отступа от максимума 2 руб. и стала равной 98 (в момент времени t0). На основании этого сервер на стороне брокера в момент t1 инициирует отправку на биржу заявки на продажу акций.
Пусть защитный спрэд = 0,1 руб.
В связи с тем, что между моментами t0 и t1 (в течение долей секунды) при обвально падающем рынке в момент t0' (штрих) была сделка по 97, сервер на стороне брокера в момент t1 выставил на биржу заявку на продажу по цене 97 - 0,1 = 96,9 руб., так как на момент выставления заявки t1 цена последней сделки была именно 97, а не 98 (как в момент t0).
Если при проверке условий, цена последней сделки по бумаге стала ниже чем "локальный максимум цены" минус "отступ от max" - то есть выполняется условие исполнения, то будет выставлена лимитированная заявка с текущей ценой последней сделки минус защитный спрэд.
В вашем примере, если время "t0' (штрих)" наступит раньше, чем время t1, то и заявка выставится по цене "t0' (штрих)" то есть 97 - 0,1.
 
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:
В вашем примере, если время "t0' (штрих)" наступит раньше, чем время t1, то и заявка выставится по цене "t0' (штрих)" то есть 97 - 0,1.
Поправимся: если сделка по 98 (t0) была раньше чем 97 (t0') то расчет будет произведен по цене 98-0,1.
 
Stanislav Tvorogov,
Раньше был другой алгоритм. Теперь поменялся?
 
Цитата
Старатель написал:
Stanislav Tvorogov  ,
Раньше был другой  алгоритм . Теперь поменялся?
Добрый день,

Алгоритм не менялся. В приведенной ссылке говорится об активации стоп-заявки и начале ее расчета. Между этими событиями действительно должно пройти минимум две сделки:
- сделка, цена которой достигла цены условия;
- сделка, цена которой превысит установленный отступ.
Здесь был дан ответ относительно второй части - уже после активации стоп-заявки.
 
прошу помочь, подскажите какой ставить защитный спред по RTS, не могу ни как понять
 
Цитата
Константин Иванников написал:
прошу помочь, подскажите какой ставить защитный спред по RTS, не могу ни как понять
Добрый день.

Тот, что Вы считаете нужным: в зависимости от того, насколько сильный откат от достигнутого максимума цены Вы считаете возможным.
 
Уважаемые разработчики, надо исправлять этот кошмар:
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:
если сделка по 98 (t0) была раньше чем 97 (t0') то расчет будет произведен по цене 98-0,1
Я о том, что цена сделки, от которой отсчитывается цена лимитки, непредсказуема. Соответственно, для низколиквидных инструментов всегда и для всех инструментов на волатильном рынке тейк-профит неприменим. Это тут уже замечали и просили изменить методику расчета тейк-профита. Я присоединяюсь. Исправляйте косяк!
Ну кому нужна эта "цена последней сделки"? Для обеспечения исполнения лимитки вполне достаточно защитного спреда - пусть трейдер сам решает, сколько готов потерять в пунктах, а при скольких уже лучше не входить в сделку. Есть же определенный ранее max/min. Так и выставляйте лимитку по четкой цене "max - отступ от max - защитный спред" при любом проскальзывании в процессе пересечения "max - отступ от max" - одно другому не мешает.
 
Цитата
Ирина написал:
Уважаемые разработчики, надо исправлять этот кошмар:
Цитата
Stanislav Tvorogov   написал:
 если   сделка по 98 (t0) была раньше чем 97 (t0') то расчет будет произведен по цене 98-0,1
Я о том, что цена сделки, от которой отсчитывается цена лимитки, непредсказуема. Соответственно, для низколиквидных инструментов всегда и для всех инструментов на волатильном рынке тейк-профит неприменим. Это тут уже замечали и просили изменить методику расчета тейк-профита. Я присоединяюсь. Исправляйте косяк!
Ну кому нужна эта "цена последней сделки"? Для обеспечения исполнения лимитки вполне достаточно защитного спреда - пусть трейдер сам решает, сколько готов потерять в пунктах, а при скольких уже лучше не входить в сделку. Есть же определенный ранее max/min. Так и выставляйте лимитку по четкой цене "max - отступ от max - защитный спред" при любом проскальзывании в процессе пересечения "max - отступ от max" - одно другому не мешает.
Добрый день.
Мы не считаем текущую реализацию "косяком", как Вы изволили выразиться, однако готовы рассмотреть возможность опционального включения альтернативной логики исполнения тейк-профита (от достигнутого экстремума минус отступ минус спред).
Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и  сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,  будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
 
Цитата
Ирина написал:
Уважаемые разработчики, надо исправлять этот кошмар:
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:
 если   сделка по 98 (t0) была раньше чем 97 (t0') то расчет будет произведен по цене 98-0,1
Я о том, что цена сделки, от которой отсчитывается цена лимитки, непредсказуема. Соответственно, для низколиквидных инструментов всегда и для всех инструментов на волатильном рынке тейк-профит неприменим. Это тут уже замечали и просили изменить методику расчета тейк-профита. Я присоединяюсь. Исправляйте косяк!
Ну кому нужна эта "цена последней сделки"? Для обеспечения исполнения лимитки вполне достаточно защитного спреда - пусть трейдер сам решает, сколько готов потерять в пунктах, а при скольких уже лучше не входить в сделку. Есть же определенный ранее max/min. Так и выставляйте лимитку по четкой цене "max - отступ от max - защитный спред" при любом проскальзывании в процессе пересечения "max - отступ от max" - одно другому не мешает.
Ирина, писал, писал, с примерами, ну его нахюх.
вы отдаёте себе отчёт что ваше пожелание во много раз увеличивает возможность того что ваша заявка останется висеть в стакане и не будет исполнена?
прям готов с вами зарубиться на конкретике сделок - ваше предложение более убыточно нежели текущая реализация ТП.
 
Цитата
Ирина написал:
Уважаемые разработчики, надо исправлять этот кошмар:
Цитата
Stanislav Tvorogov написал:
 если   сделка по 98 (t0) была раньше чем 97 (t0') то расчет будет произведен по цене 98-0,1
Я о том, что цена сделки, от которой отсчитывается цена лимитки, непредсказуема. Соответственно, для низколиквидных инструментов всегда и для всех инструментов на волатильном рынке тейк-профит неприменим. Это тут уже замечали и просили изменить методику расчета тейк-профита. Я присоединяюсь. Исправляйте косяк!
Ну кому нужна эта "цена последней сделки"? Для обеспечения исполнения лимитки вполне достаточно защитного спреда - пусть трейдер сам решает, сколько готов потерять в пунктах, а при скольких уже лучше не входить в сделку. Есть же определенный ранее max/min. Так и выставляйте лимитку по четкой цене "max - отступ от max - защитный спред" при любом проскальзывании в процессе пересечения "max - отступ от max" - одно другому не мешает.
тп на неликвиде это садомазо, при продаже.
а вот открытие лонга на неликвиде тэйк-профитом это надо уметь. Кто знает как он работает при покупке - реальный шанс сорвать банк покупая у того кто продаёт по ТП, ну или вообще продаёт на том уровне.
короткий пример сделок:
80, 90, 100, 50.
кто-то ведь продаёт после сделки по 50, а вы можете купить. Юзайте систему )
 
Цитата
Лёня Голиков написал:
вы отдаёте себе отчёт что ваше пожелание во много раз увеличивает возможность того что ваша заявка останется висеть в стакане и не будет исполнена?
Безусловно, Леонид! Это то, что требуется.
Ну а убыточность зависит от алгоритма торговли. Например, для открытия позиции на покупку я выставляю сетку ТП-ов с разными отступами и стоп-ценой. При хорошем проскальзывании получаю несколько сделок (допустим, 3 вместо 1) по 1 минимальной цене. В случае, если они не закрываются, и цена поворачивает обратно вниз, у меня это покупка 2х доп. путов и минус 2 сделки при достижении следующего min, пониже.
Alexey Ivannikov предложил
Цитата
Alexey Ivannikov написал:
опционального включения альтернативной логики исполнения тейк-профита
Т.ч. ловля дна на неликвиде не пострадает. :)

Придумала вместо запрошенного тут альтернативного расчета ТП использовать заявку "ТП и СЛ" так, чтобы исполнение всегда происходило по СЛ, и т.о. использовалась его фиксированная цена. Но эт только через скрипт, т.к. необходимо при каждом приближении к "min/max +/- отступ" заменять рассчитывающийся "ТП и СЛ" на новый со стоп-ценой ТП = ранее достигнутому min/max. И можно пролететь... не на каждой же сделке после достижения стоп-цены его переставлять... извращенство... недоступное для ручной торговли...
Т.ч. настаиваю на реализации!
 
Цитата
Ирина написал:
Придумала вместо запрошенного тут альтернативного расчета ТП использовать заявку "ТП и СЛ" так, чтобы исполнение всегда происходило по СЛ, и т.о. использовалась его фиксированная цена. Но эт только через скрипт, т.к. необходимо при каждом приближении к "min/max +/- отступ" заменять рассчитывающийся "ТП и СЛ" на новый со стоп-ценой ТП = ранее достигнутому min/max. И можно пролететь... не на каждой же сделке после достижения стоп-цены его переставлять... извращенство... недоступное для ручной торговли...Т.ч. настаиваю на реализации!
Добрый день.

Не вполне понятно, чего же Вы всё-таки хотите: по ранее предложенному варианту логика просматривалась, и мы зарегистрировали пожелание на доработку, тут же Вы просите исполнять условную заявку вида "тейк-профит и стоп-лимит" всегда по цене стоп-лимита. При таком сценарии при сильном проскальзывании цены есть все шансы совершить операцию значительно ниже достигнутого экстремума. Или всё же Вы имели ввиду, что ценой исполнения всегда брать значение тейк-профита? Разумеется, если сработало именно его условие, а не условие стоп-лимита.

В любом случае, масса взаимно противоречащих друг другу условий может создать в головах пользователей путаницу, и в такой постановке вопроса шансы на реализацию данного функционала с нашей стороны могут значительно снизиться. Если Вы хотите себе массу возможных опциональных вариантов, так, быть может, Вам просто стоит написать (или заказать стороннему разработчику) соотв. скрипт на LUA?
 
Alexey Ivannikov, Вы неправильно поняли моё сообщение. Настаиваю я как раз на реализации ранее обсуждавшегося расчета цены исполнения ТП (от достигнутого экстремума минус отступ минус спред). И привожу пример того, как проблематично добиться такого алгоритма исполнения доступными сейчас средствами, через Lua и заявку "ТП и СЛ".  
 
Цитата
Ирина написал:
Alexey Ivannikov, Вы неправильно поняли моё сообщение. Настаиваю я как раз на реализации ранее обсуждавшегося расчета цены исполнения ТП (от достигнутого экстремума минус отступ минус спред). И привожу пример того, как проблематично добиться такого алгоритма исполнения доступными сейчас средствами, через Lua и заявку "ТП и СЛ".  
В таком случае вопросов не имеем, извините.
 
Цитата
Alexey Ivannikov написал:
При таком сценарии при сильном проскальзывании цены есть все шансы совершить операцию значительно ниже достигнутого экстремума.
Да не, там при переставлении "ТП и СЛ" стоп-цена и цена СЛ тоже меняется на = достигнутый 'min/max +/- отступ' - не вдалась в подробности... Не суть. Нужна альтернативная цена исполнения заявки типа ТП.
 
Как дела с отступом от экстремума для тейк-профит?
Уже пару раз попадала на покупку si по завышенной цене из-за сделки, "вылетевшей" из общего потока цены. При отсчете отступа от таких вот сделок никакой защитный спред не нужен - бесполезен. При небольшом отступе и скрипт луа не спасает - просто не успевает заменить заявку.
Сделайте нормальный расчет. Пожалуйста!
 
Цитата
Ирина написал:
При отсчете отступа
Поправка: не "отсчет отступа", а "расчет цены выставляемой лимитки", конечно.
 
Ирина, добрый день.
Цитата
Ирина написал:
Сделайте нормальный расчет. Пожалуйста!
Опишите, как на Ваш взгляд должен рассчитываться тейк профит и мы зарегистрируем пожелание
 
Zoya Skvorcova, здравствуйте.
Цитата
Zoya Skvorcova написал:
Опишите, как на Ваш взгляд должен рассчитываться тейк профит
Цитата
Alexey Ivannikov написал:
от достигнутого экстремума минус отступ минус спред
Цитата
Zoya Skvorcova написал:
и мы зарегистрируем пожелание
Пожелание зарегистрировано 8 месяцев назад:
Цитата
Alexey Ivannikov написал:
Ваше пожелание зарегистрировано.  Мы постараемся рассмотреть его и  сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа,  будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
Вот я и интересуюсь "результатами анализа".
 
Цитата: <<Соответственно, для низколиквидных инструментов всегда и для всех инструментов на волатильном рынке тейк-профит неприменим>>

Просьба не вводить в заблуждение разработчиков Квика делать что эксклюзивное  под всякий неликвид (не вижу смысла рассматривать китайские иероглифы и тем более пытаться там что то заработать. Фьюча ртс по горло хватает!)..   Меня лично, текущие условия исполнения тейк профита вполне устраивают

Сейчас более АКТУАЛЬНО сделать связанную заявку типа Стоп на (Стоп лосс / тейк профит). Стоп срабатывает (при контакте с ценой) а вторая заявка активируется и ждет.. Такая функция вроде есть но она на лимитированную заявку (которая уже попадает на биржу) - крайне не удобно. Хочется такой конструкт делать на сервере брокера...
 
Цитата
Николай написал:
Просьба не вводить в заблуждение разработчиков Квика делать что эксклюзивное  под всякий неликвид (не вижу смысла рассматривать китайские иероглифы и тем более пытаться там что то заработать. Фьюча ртс по горло хватает!)..
Разберитесь о чем речь идет, а потом крякайте.
 
Цитата
Ирина написал:
Цитата
Николай написал:
Просьба не вводить в заблуждение разработчиков Квика делать что эксклюзивное  под всякий неликвид (не вижу смысла рассматривать китайские иероглифы и тем более пытаться там что то заработать. Фьюча ртс по горло хватает!)..
Разберитесь о чем речь идет, а потом крякайте.
Вы очень нервничаете (Постоянно проигрываете на бирже ?)      
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 3)
Наверх