Тейк профит ошибся

Т.е. локальный максимум после активации заявки теоретически может быть любым, хоть -1000 пунктов (в моем случае -200) и как от этого защититься?
Как и выставление заявки тоже происходит при превышении отступа на теоретически любое кол-во пунктов?
Видимо эта опасность больше касается низко-волатильных инструментов, и там проще выставить все по 0, чем ждать пока терминал будет шуршать в поисках максимумов, что выйдет себе дороже))

Спасибо, все понятно.

Здравствуйте, Андрей.

Стоп-заявки с условием "тейк-профит" предполагают, что Вы не можете знать по какой именно цене будет выставлена лимитная заявка. Тейк-профит цена говорит начиная с какого момент надо отслеживать благоприятную для Вас тенденцию на рынке. Отступ указывает насколько цена должна ухудшиться, чтобы Вы посчитали, что дальше цена и дальше будет ухудшаться, и Вы либо получите меньшую прибыль, либо понесёте убытки. Защитный спрэд указывает на сколько Вы хотите обогнать рынок, чтобы с высокой долей вероятности совершить сделку по выгодной цене, которая зафиксирует Вашу прибыль.
При этом для защиты от проскальзывания используются и отступ и спрэд (может быть указано отрицательной значение), значения которых Вы выбираете самостоятельно исходя из Вашего понимания ситуации на рынке.

Обратите внимание, что при подаче ТП-заявки Вы не можете заранее наверняка знать по какой цене будет выставлена заявка. Вы знаете только условия достаточные для выставления заявки, и то, как в зависимости от них будет сформирована конечная цена.

В Вашей формулировке задачи - для Вас не важно, какой будет конечная цена. Вы хотите, что бы при достижении цены определённого значения была выставлена лимитная заявка по заранее известной цене.
Для решения Вашей задачи предлагаем рассмотреть использование условной заявки с условием стоп-лимит. Здесь Вы заранее знаете цену-условие (цена стоп-лимит) и цену, по которой хотите выставить лимитную заявку в случае выполнения условия - цена-исполнения.

Андрей,
Приносим извинения, вероятно, не совсем верно поняли описываемую ситуацию, т.к. Вы не указали направленность подаваемой заявки.
В этом случае - предлагаем воспользоваться обычной лимитированной заявкой, для которой Вы можете указать фиксированную желаемую цену, известную Вам заранее. При этом выставленная лимитированная заявка не будет реагировать на проскальзывания и будет ожидать предложения "не хуже".

Если всё же Вы хотели бы использовать заявки с условием тейк-профит, то, к сожалению, их реализация не позволяет полностью защитить трейдера от проскальзывания рынка. Эта задача решается каждым трейдером индивидуально исходя из понимания процессов на рынке. Решается она путём подбора значений параметров отступа и защитного спреда. Обращаем Ваше внимание - значения этих параметров могут быть как отрицательными, так и указаны в процентах.

Андрей, ощущение такое что вы путаете понятия.
1. Выставить заявку "продать по 10 при цене 9" это не стоп, это обычная лимитная заявка в стакан.
2. А вот "продать по 9 если цена дойдет до 10" это стоп-лимит. Заявка с условием.

Андрей, Добрый день!

Возможно, Вам стоит попробовать использовать стоп - заявку с типом «Стоп – цена по другому инструменту». В ней как раз доступно условие «если цена >=». В этом случае указываете в параметре «Брать стоп – цену для инструмента», тот же инструмент, что хотите продать. Рекомендуем попробовать условную заявку на демо – доступе.

Здравствуйте, Denis.

Цена лимитированной заявки по условию "тейк-профит" рассчитывается от последнего зафиксированного локального экстремума (минимума/максимума) цены. Этим экстремумом может быть цена активации, тогда расчёт будет выполняться от неё.

Т.е. например, выставили тейк-профит на продажу с ценой активации >= 100, отступом >= 5 и спредом 2.
Прошла сделка на 105 рублей (>100), ТП активировался, локальный максимум 105.

В цитируемом сообщении подразумевалась следующая гипотетическая ситуация:
Среди последующих сделок может не быть сделки > 105, чтобы переопределить локальный максимум цены для ТП. Цены сделок, следующих за активацией ТП меньше, чем цена-активации (локальный максимум) 105 и в тоже время не пробивают отступ, т.е. их цена больше 100 (105-5), например - 102, 101 и т.д. Если вдруг при этом пройдёт сделка, например, по 90 - то отступ будет пробит, а цена выставленной лимитированной заявки будет 90-2=88.

Выставление тейк-профит заявки подразумевает, что Вы рассчитываете, прогнозируете, что цена будет какое-то время двигаться в желаемом направлении и формировать для Вас некоторую прибыль на разнице от покупки/продажи (или наоборот) которую Вы, при помощи отступа и спреда зафиксируете в тот момент, когда цена начнёт ухудшаться. В текущей реализации алгоритма - с выставлением заявки ориентируясь на локальный экстремум, фактически, нет ограничения на возможную прибыль. При этом, естественно, имеют место определённые риски того, что рынок не будет развиваться в ожидаемом направлении.

Если Вы знаете по какой цене должна выставиться заявка относительно цены активации, то можно использовать заявки с условием "стоп-лимит".

Касательно формулировки:
, если речь о ней - подразумевается, что для выставления лимитированной заявки необходимо иметь как минимум 2 сделки, цены которых можно сравнить между собой и решить - был ли выполнен пробой отступа или нет.

Если речь идёт о какой-либо другой проблеме, для которой Вы предлагаете решение - просьба подробнее описать что имеется ввиду

Здравствуйте, Андрей.

Как следует из подробного примера, приведённого ранее - специально добиться такого результата несколько затруднительно, поскольку это главным образом зависит от цен сделок, которые следуют за сделкой, цена которой привела к активации и началу расчёта тейк-профита. По этой причине - вряд ли удастся сформулировать надёжную инструкцию для реализации такого "приёма".
Здесь не совсем понятно, какого эффекта и зачем Вы пытаетесь добиться, используя тейк-профит. Возможно, Вам больше подойдёт условие "стоп-лимит" для реализации Вашей стратегии.
Алгоритм тейк-профита таков, что ему необходимо минимум 2 цены двух разных сделок: одна должна привести к его активации для начала расчёта цены, вторая сделка/цена должны привести к срабатыванию тейк-профита и выставлению лимитрованной заявки.
Между этими "ключевыми" сделками может быть различное количество промежуточных сделок, которые могут как привести к переопределению экстремума, с которым будет происходить дальнейшее сравнение, так и не менять его, в зависимости от их цен и направления заявки. Т.е. логика такова, что для активации и срабатывания тейк-профит заявки необходимо сравнить между собой цены как минимум 2 сделок, одна из которых обязательно совершена раньше, а другая, соответственно, позже.

Если у Вас всё же есть сомнения относительно того, как работают тейк-профит заявки - предлагаем написать нам по почте quiksupport@arqatech.com , вышлем Вам инструкцию по стоп-заявкам, в которой подробно с примерами описан алгоритм работы тейк-профит заявок.

Возможно, Вам больше подойдёт условие "стоп-лимит" для реализации Вашей стратегии.

Я тут уже полфорума загадил одним и тем же сообщением: "стоп-цена по другой бумаге". Это ровно тот самый "тейк-профит" какой все так хотят видеть, тупой фиксированный без трейлинга. Но больше всего меня интересует, чем лимитник простой не устраивает? Он-то гарантированно уже в стакане стоит и если цена туда дойдет, его зальют сто процентов без всяких прочих если. Почему не использовать?

Этот вид стопа ничего вообще не отсчитывает, он выставляет лимитник с фиксированной ценой и все. Тут у многих проблема, как я понимаю, в осознании факта, что цену вам не квик предлагает, это не дилерский рынок. Если прошел тик по вашей стоп-цене, он уже прошел, в стакане уже нет этого уровня, его уже слопали, ваш лимитник попадает в стакан на то, что там осталось. В частности, иногда там вообще ничего может не быть, тупо пустой стакан.

Он называется "по другой", но "по той же самой" прекрасно работает тоже. В отличие от прочих видов стопов позволяет поставить с любым условием и в любую сторону. Но трейлить не будет, да. По моему скромному мнению трейлинг не работает не потому, что он в квике плохо сделан (хотя и плохо тоже), а потому, что эта идея в принципе нерабочая.