Тейк профит ошибся

Страницы: 1
RSS
Тейк профит ошибся
 
Добрый день, сегодня сработал тейк выставленный по цене 17180, с отступом 80 (4 пункта) и защитным спредом 20 (1 пункт). Т.е. при самых неудачных раскладах должно было быть 17180-80-20=17080. На деле же заявка закрылась по цене 16880 это что за такая математика?! Или я чего то не понимаю или обращаться к брокеру?[img]file:///C:/Users/VANDER/Desktop[/img]
 
Извиняюсь, вот скрин
 
https://www.investopedia.com/terms/s/slippage.asp
 
Здравствуйте, Иван.
Тейк-профит заявки работают несколько менее очевидным образом. Внесём ясность.

Стоп-заявки с тейк-профит условием на продажу активируются в том случае, если текущая цена оказалась больше, либо равна цене тейк-профит.

При активации - заявка начинает определять локальный максимум, начиная с текущей цены, следующей за ценой активации, которая, в общем, может быть больше, меньше, либо равна цене тейк-профит и фактической цены активации - это очень важный момент.

Лимитированная заявка будет выставлена в том случае, если текущая цена последней сделки окажется меньше локального максимума на величину большую, либо равную отступу.

Цена выставляемой заявки рассчитывается как разность текущей цены последней сделки и спрэда.

В Вашем случае, вероятно, имело место проскальзывание рынка. Оно привело к тому, что локальный максимум оказался меньше тейк-профит цены. Судя по Вашим цифрам - локальный максимум, от которого шёл расчёт - составлял не меньше 16 980, а текущая цена сделки, предшествующая выставлению лимитированной заявки - составляла не больше, чем 16900, что согласуется с правилами расчёта цены тейк-профит заявки.

Обратите внимание на то, что локальный максимум вполне мог быть и больше, чем 16980, и больше цены тейк-профит, но опять же, возможно, из-за проскальзывания - могла быть совершена сделка по цене 16900 и её разность с локальным максимумом в любом случае было бы больше отступа, и заявка была бы выставлена, но её цена считается не от максимума, а от последней цены - 16900.
 
Т.е. локальный максимум после активации заявки теоретически может быть любым, хоть -1000 пунктов (в моем случае -200) и как от этого защититься?
Как и выставление заявки тоже происходит при превышении отступа на теоретически любое кол-во пунктов?
Видимо эта опасность больше касается низко-волатильных инструментов, и там проще выставить все по 0, чем ждать пока терминал будет шуршать в поисках максимумов, что выйдет себе дороже))
 
Иван,
В целом, Вы правы, использование тейк-профита сравнительно трудно прогнозировать и её использование несёт определённый риск в случае инструментов с низкой волатильностью.

Однако, на стороне сервера предусмотрен ряд механизмов, позволяющих уменьшить риск, ограничивая цены выставляемых заявок настраиваемым диапазоном цен - если цена выйдет за пределы диапазона - заявка просто не будет пропущена сервером.

Для защиты от подобных ситуаций можно было бы использовать бОльший отступ из предположения, что при проскальзывании, прежде чем цена опустится на величину отступа от локального максимума, сам локальный максимум успеет достаточно высоко подняться, чтобы закрепить прибыль, а не понести убытки.

Тем не менее, как уже было сказано, прогнозировать ТП-заявки тяжело, и данное рассуждение не является инструкцией к действию и не гарантирует положительного результата. Настоятельно рекомендуем использовать или не использовать ТП-заявки исходя исключительно из собственного понимания необходимости их использования, а также из рекомендации более опытных трейдеров.
 
Спасибо, все понятно.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх