Тейк профит ошибся

Страницы: 1
RSS
Тейк профит ошибся
 
Добрый день, сегодня сработал тейк выставленный по цене 17180, с отступом 80 (4 пункта) и защитным спредом 20 (1 пункт). Т.е. при самых неудачных раскладах должно было быть 17180-80-20=17080. На деле же заявка закрылась по цене 16880 это что за такая математика?! Или я чего то не понимаю или обращаться к брокеру?[img]file:///C:/Users/VANDER/Desktop[/img]
 
Извиняюсь, вот скрин
 
https://www.investopedia.com/terms/s/slippage.asp
 
Здравствуйте, Иван.
Тейк-профит заявки работают несколько менее очевидным образом. Внесём ясность.

Стоп-заявки с тейк-профит условием на продажу активируются в том случае, если текущая цена оказалась больше, либо равна цене тейк-профит.

При активации - заявка начинает определять локальный максимум, начиная с текущей цены, следующей за ценой активации, которая, в общем, может быть больше, меньше, либо равна цене тейк-профит и фактической цены активации - это очень важный момент.

Лимитированная заявка будет выставлена в том случае, если текущая цена последней сделки окажется меньше локального максимума на величину большую, либо равную отступу.

Цена выставляемой заявки рассчитывается как разность текущей цены последней сделки и спрэда.

В Вашем случае, вероятно, имело место проскальзывание рынка. Оно привело к тому, что локальный максимум оказался меньше тейк-профит цены. Судя по Вашим цифрам - локальный максимум, от которого шёл расчёт - составлял не меньше 16 980, а текущая цена сделки, предшествующая выставлению лимитированной заявки - составляла не больше, чем 16900, что согласуется с правилами расчёта цены тейк-профит заявки.

Обратите внимание на то, что локальный максимум вполне мог быть и больше, чем 16980, и больше цены тейк-профит, но опять же, возможно, из-за проскальзывания - могла быть совершена сделка по цене 16900 и её разность с локальным максимумом в любом случае было бы больше отступа, и заявка была бы выставлена, но её цена считается не от максимума, а от последней цены - 16900.
 
Т.е. локальный максимум после активации заявки теоретически может быть любым, хоть -1000 пунктов (в моем случае -200) и как от этого защититься?
Как и выставление заявки тоже происходит при превышении отступа на теоретически любое кол-во пунктов?
Видимо эта опасность больше касается низко-волатильных инструментов, и там проще выставить все по 0, чем ждать пока терминал будет шуршать в поисках максимумов, что выйдет себе дороже))
 
Иван,
В целом, Вы правы, использование тейк-профита сравнительно трудно прогнозировать и её использование несёт определённый риск в случае инструментов с низкой волатильностью.

Однако, на стороне сервера предусмотрен ряд механизмов, позволяющих уменьшить риск, ограничивая цены выставляемых заявок настраиваемым диапазоном цен - если цена выйдет за пределы диапазона - заявка просто не будет пропущена сервером.

Для защиты от подобных ситуаций можно было бы использовать бОльший отступ из предположения, что при проскальзывании, прежде чем цена опустится на величину отступа от локального максимума, сам локальный максимум успеет достаточно высоко подняться, чтобы закрепить прибыль, а не понести убытки.

Тем не менее, как уже было сказано, прогнозировать ТП-заявки тяжело, и данное рассуждение не является инструкцией к действию и не гарантирует положительного результата. Настоятельно рекомендуем использовать или не использовать ТП-заявки исходя исключительно из собственного понимания необходимости их использования, а также из рекомендации более опытных трейдеров.
 
Спасибо, все понятно.
 
Такая же ситуация произошла.
Может быть можно как-то выставить лимитированную тэйк-профит заявку, чтобы она была защищена от проскальзывания?
Например, выставлялась заявка не менее величины указанной в ТП минус, например 0,5%?

Т.е. приблизительно должно выглядеть так:

Есть заявка ТП срабатывающая при превышении цены 10 000.
Отступ 0,5%, защитный спред 0,5%.
Цена неожиданно подскочила до 10 500.
Следующая сделка 9 000.
Выставляется лимитированная заявка с ценой 10 000 - 10 000*0,005= 9 950.

А не как сейчас с ценой 9 000 - 9 000*0,005= 8 955?
 
Здравствуйте, Андрей.

Стоп-заявки с условием "тейк-профит" предполагают, что Вы не можете знать по какой именно цене будет выставлена лимитная заявка. Тейк-профит цена говорит начиная с какого момент надо отслеживать благоприятную для Вас тенденцию на рынке. Отступ указывает насколько цена должна ухудшиться, чтобы Вы посчитали, что дальше цена и дальше будет ухудшаться, и Вы либо получите меньшую прибыль, либо понесёте убытки. Защитный спрэд указывает на сколько Вы хотите обогнать рынок, чтобы с высокой долей вероятности совершить сделку по выгодной цене, которая зафиксирует Вашу прибыль.
При этом для защиты от проскальзывания используются и отступ и спрэд (может быть указано отрицательной значение), значения которых Вы выбираете самостоятельно исходя из Вашего понимания ситуации на рынке.

Обратите внимание, что при подаче ТП-заявки Вы не можете заранее наверняка знать по какой цене будет выставлена заявка. Вы знаете только условия достаточные для выставления заявки, и то, как в зависимости от них будет сформирована конечная цена.

В Вашей формулировке задачи - для Вас не важно, какой будет конечная цена. Вы хотите, что бы при достижении цены определённого значения была выставлена лимитная заявка по заранее известной цене.
Для решения Вашей задачи предлагаем рассмотреть использование условной заявки с условием стоп-лимит. Здесь Вы заранее знаете цену-условие (цена стоп-лимит) и цену, по которой хотите выставить лимитную заявку в случае выполнения условия - цена-исполнения.
 
Добрый день, Андрей.
А как это сделать? Как использовать стоп-лимит, если цена пока ниже, чем мне необходимо для продажи?
При продаже, Стоп-лимит выставляется с условием <=.

Т.е. сейчас цена 9 000, я хочу продать при цене 10 000. Как мне выставить заявку Стоп-лимит, чтобы продать за 10 000?

Вот если бы Стоп-лимит можно было выставить с условием >=, то да, все понятно.
 
Андрей,
Приносим извинения, вероятно, не совсем верно поняли описываемую ситуацию, т.к. Вы не указали направленность подаваемой заявки.
В этом случае - предлагаем воспользоваться обычной лимитированной заявкой, для которой Вы можете указать фиксированную желаемую цену, известную Вам заранее. При этом выставленная лимитированная заявка не будет реагировать на проскальзывания и будет ожидать предложения "не хуже".

Если всё же Вы хотели бы использовать заявки с условием тейк-профит, то, к сожалению, их реализация не позволяет полностью защитить трейдера от проскальзывания рынка. Эта задача решается каждым трейдером индивидуально исходя из понимания процессов на рынке. Решается она путём подбора значений параметров отступа и защитного спреда. Обращаем Ваше внимание - значения этих параметров могут быть как отрицательными, так и указаны в процентах.
 
Андрей, прошу прощения, а как выставить обычную лимитированную заявку в квике?

Т.е. условие продать по 9 000 при достижении цены 10 000?
 
Андрей, ощущение такое что вы путаете понятия.
1. Выставить заявку "продать по 10 при цене 9" это не стоп, это обычная лимитная заявка в стакан.
2. А вот "продать по 9 если цена дойдет до 10" это стоп-лимит. Заявка с условием.
 
Цитата
Imersio Arrigo написал:
Андрей, ощущение такое что вы путаете понятия.
1. Выставить заявку "продать по 10 при цене 9" это не стоп, это обычная лимитная заявка в стакан.
2. А вот "продать по 9 если цена дойдет до 10" это стоп-лимит. Заявка с условием.
Меня интересует, как раз 2-й вариант. Я так и пишу  продать по 9 000 при достижении цены 10 000.
Как такую заявку сделать в квике, но не через стоп-лимит?
Стоп-лимит выставляется с условием <=.
А мне нужно условие >=. Т.е. если цена больше или равна 10 000, выставить заявку на продажу по цене 9000?
 
Андрей, Добрый день!

Возможно, Вам стоит попробовать использовать стоп - заявку с типом «Стоп – цена по другому инструменту». В ней как раз доступно условие «если цена >=». В этом случае указываете в параметре «Брать стоп – цену для инструмента», тот же инструмент, что хотите продать. Рекомендуем попробовать условную заявку на демо – доступе.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 1) Андрей
Наверх