работа с фьючерсами

Страницы: Пред. 1 2 3
RSS
работа с фьючерсами
 
Вопрос трейдерам по валютным фьючерсам мосбиржи. Если вход и выход например по нефти был с 14:06 по 18:44 часов и заработал 1%, то курсовая разница по рублю в это время будет влиять на доход? Биржа меняет курс рубля только на моменты клиринга или в любое время по фьючам?  
 
Ваш доход в $ определяется в момент "выхода". Для зачисления на Ваш счет рублевого дохода, используется индикативный курс рубля, установленный биржей для ближайшего следующего основного (вечернего) клиринга.
Пример:
Если вход (длинная позиция, 62,50$) и выход (64,23$) были в пределах одной сессии (нет основного (вечернего) клиринга между сделками), то доход будет 64,23$ - 62,50$ = 1,73$. Шаг цены по нефтяному фьючерсу - 0,01$, т.е. Вы заработали 173 шага цены. Стоимость в рублях шага цены, котируемого в долларах США, по которой будет рассчитываться Ваш итоговый доход, определяется при ближайшем следующем вечернем клиринге (18:45) по индикативному курсу $. Индикативный курс $ - это средний курс на валютной бирже на последней минуте торгов (18:30). Индикативный курс, к примеру, на 12.12.17 18:30 равен 59,1267 руб./$. По итогам клиринга с каждого фьючерсного контракта Ваш счет увеличится на 173 шага цены * 0,01$ стоимость шага цены * 10 лотов в контракте * 59,1267 руб./$ = 1022,89 руб.
 
Алексей за пример спасибо, если я правильно все понял валютные фьючерсы можно торговать среднесрочно, прибыль идет в пунктах шага цены. При выходе из позиции доход просто может уменьшиться из-за укрепления рубля.
 
Цитата
алексей ратов написал:
если я правильно все понял валютные фьючерсы можно торговать среднесрочно, прибыль идет в пунктах шага цены. При выходе из позиции доход просто может уменьшиться из-за укрепления рубля.
Среднесрочно, конечно, можно торговать. Только надо понимать, что доход/убыток будет начисляться каждый день в клиринг, а не только при выходе из позиции.
 
Цитата
алексей ратов написал:
Алексей за пример спасибо, если я правильно все понял валютные фьючерсы можно торговать среднесрочно, прибыль идет в пунктах шага цены. При выходе из позиции доход просто может уменьшиться из-за укрепления рубля.
При проходе Вашей позиции в валютном инструменте через каждый основной (вечерний) клиринг фиксируется Ваш текущий доход/убыток в рублях, как если бы Вы закрывали позицию по цене вечернего клиринга (цена последней сделки на бирже в дневной сессии (18:45)) и затем вновь открывали бы ее по той же цене в начале вечерней сессии (19:00).
Пример (все цифры - условные, контракт BR):
1. вход 19.12.2017 22:12  в длинную позицию по цене 62,50$
2. вечерний клиринг 20.12.2017 18:45 цена 63,15$, индикативный курс 57,5 руб./$
3. выход 20.12.2017 23:28 по цене 62,50$
4. вечерний клиринг 21.12.2017 18:45 индикативный курс 58,0 руб./$

первый расчет прибыли/убытков на 20.12.2017 18:45 : (63,15$(цена клиринга - она же условная цена выхода) - 62,5$(цена входа)) * 10 * 57,5 = 373,75 руб.
второй расчет прибыли/убытков на 21.12.2017 18:45 : (62,5$(цена выхода) - 63,15$(цена клиринга - она же условная цена входа для следующего торгового дня)) * 10 * 58,0 = -377,00 руб.
Итоговый результат: 0 шагов цены, но 3,25 руб. убытка.

Также следует иметь в виду, что в 14:00 биржа еще производит промежуточный (дневной) клиринг, по индикативному курсу, зафиксированному в 13:55. Этот клиринг не влияет на Ваш конечный финансовый результат в рублях. Но если в результате него окажется, что средств на Вашем счете недостаточно для покрытия обязательного гарантийного обеспечения открытых позиций, то брокер может их принудительно закрыть. Такая ситуация может возникнуть, если Вы играете с максимально возможным плечом.

P.S. В примере я опустил пересчет прибыли через шаг цены, т.к. инструмент котируется в $. Для инструментов, котирующихся в условных единицах с шагом цены, привязанном к $ (например, фьючерс на индекс RTS), расчет удобнее вести через шаг цены, как я это продемонстрировал в предыдущем посте.
 
Привет всем, торгую всего 3 дня, плохо разбираюсь в биржевых тонкостях, но заметил неприятную странность.


https://ibb.co/sCrvc6X

Не разобрался как вставлять фото на форум. Посмотрите, пожалуйста, кому не сложно, на мою ссылку. Там 2 скриншота один до клиринга, второй после. Между этими скриншотами никаких действий с моей стороны не производилось.
Моя вариационная маржа 736руб  
Биржевые сборы 101руб
По логике после клиринга должно быть 736руб - 101руб = 635руб, но мне рисуют какие-то 523руб, где еще сотку потеряли непонятно. Думаю, ладно, бывает. Но тут смотрю далее:
До клиринга лимит открытых позиций 149.339руб плюс моя маржа (черт с ним, пусть будет 523руб) = 149.862руб но и тут клиринг мне рисует 149.761руб (Опять минус сотка на ровном месте)
Проблема в том что хотя я и 3 дня как торгую но такое происходит уже не первый раз, после клиринга часть денег испаряется. Кто может подсказать, может это какие-то скрытые списания или ошибка с моей стороны ? Торгую RIU0 и изредка Si.  
 
Vatras,  Добрый день! Вариационная маржа отражает прибыль/убыток с учетом изменения цен на инструмент. Если Вы уверены, что цена на инстурмент не снижается, то рекомендуем Вам дополнительно проконсультироваться у Вашего брокера о значении вар. маржи  с учетом имеющихся данных о счете и операциях.
Страницы: Пред. 1 2 3
Читают тему (гостей: 1)
Наверх