работа с фьючерсами

Страницы: Пред. 1 2 3 След.
RSS
работа с фьючерсами
 
Цитата
Владимир Петров написал:
40,1 купили (ст. шага цены 6,6848 или 26806 рублей - копейки отбросим для упрощения)
прошел день (новая торговая сессия)
40,25 продали днем (ст. шага цены 6,6848 или 26906 рубля)
Квик показал вар. маржу 100 рублей
Курс доллара поменялся в 16:30, и ст. шага цены зафиксировался на отметке 6,5. То есть 40,25 стали стоить 26065 рублей. В 18:45 счет стал меньше на 841 рубль.
Вообще-то, вариационка начисляется исходя из разницы цен продажи и покупки (если в течение одной сессии) либо котировки клиринга (если позиция держится несколько дней).
Поэтому, для вашего примера, если на второй день начислена вариационка в 100 руб., то значит котировка клиринга (закрытия первого дня) близка цене покупки. Таким образом, в первый день вариационка = 0, а во второй в 18:45 вы увидите примерно 0.15 / 0.01 * 6.5 = +97.5
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
Цитата
Владимир Петров написал:
Можно ли рассчитать и с какой точностью доход/убыток с позиции, которая держится, например, месяц, зная цены входа-выхода в пунктах и стоимости шага цены входа-выхода?

http://smart-lab.ru/blog/296197.php#comment4874781
Цитата
Вывод: суммарная ВМ зависит от ВСЕХ значений цен актива и стоимости шага цены от момента покупки до момента продажи.
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
Получается, если я в позициях долго, каждый день считаю вар. маржу и записываю ее в блокнот, то стоит мне один день пропустить, все насмарку. Я не узнаю, когда я выйду в безубыток.
Еще всегда интересовало, какой именно курс доллара берется в 16:30 (на какой площадке, цена спроса или предложения или середина)?
 
Надо играть здесь и сейчас, а не вспоминать былые победы и поражения.
Как Вы думаете, зачем на фьючерсах клиринг устраивают в 14 и в 19?
-------------------------
не правильный у Вас бутерброт.


 
 
Цитата
Николай Камынин написал:
Надо играть здесь и сейчас, а не вспоминать былые победы и поражения.
Как Вы думаете, зачем на фьючерсах клиринг устраивают в 14 и в 19?
-------------------------
не правильный у Вас бутерброт.

Перерыв на обед и ужин?  :smile:
 
Ну тогда надо почитать что-нибудь.
И узнать,
что клиринг пересчитывает позиции и  суммирует Вам в Лимиты вар маржу.
Получается, что считать маржу надо лишь от клиринга до клиринга.
Т е всего за полдня , даже если Вы в позиции 3 месяца.
 
 
Как вариант, можно оценить позицию по лимитам и вариационной марже за полдня, но если торговать одним фьючерсом и одной стратегией. В моем случае наращивание позиций идет по частям, по частям идет и сокращение позиций. Процесс растянут во времени, часто превышающим время жизни фьючерса. Работа ведется в тандеме с другими фьючерсами и акциями (арбитраж, парный трейдинг). Один и тот же фьючерс может входить в разные стратегии и даже торговаться в разных направлениях на одном счете. Поэтому вариационную маржу приходится считать самостоятельно.
"Старатель" верно написал, вариационную маржу нужно корректировать ежедневно, но я пока не нашел красивый способ, как это сделать. Считаю путем перевода в рубли входа и выхода, предполагая, что в пределе прибыли и убытки от коррекций взаимно компенсируются.
 
Я думаю, погрешность будет не настолько большая, чтобы заморачиваться уж так сильно по этому поводу.
 
Цитата
Constantin написал:
Я думаю, погрешность будет не настолько большая, чтобы заморачиваться уж так сильно по этому поводу.
Думаю, погрешность в пределах изменения курса. Т.е., если курс изменился на 100%, то и погрешность такая же.

Цитата
Владимир Петров написал:
Считаю путем перевода в рубли входа и выхода, предполагая, что в пределе прибыли и убытки от коррекций взаимно компенсируются.
Если надо в два действия, то, возможно правильнее будет считать разницу между продажей и покупкой и умножать на средний курс. Как-то так.
Я не могу быть заинтересован в устранении ошибок в чужом ПО больше, чем его разработчик.
 
Нашел тему одну тут http://forts.pro/ стоит или модно ли её применять? Ну хотя бы примерно)))) :smile:
 
Я вот с бинарными опционами работаю и придерживаюсь стратегий Каперника.Многи друзья работаю по альпари и получают меньше прибыли чем я,хоть я занимаюсь трейдами меньше всех,так что очень важный момент в торговли,это выбор брокера с хорошей стратегией.
 
Здравствуйте! Может вопрос не по теме, но как посмотреть торгую я с ПЛЕЧОМ или нет? Спасибо!
 
Создайте "таблицу всех сделок" и настройте в ней отображение нужных параметров. Там есть параметр "Кредит". По сумме кредита относительно вашего депозита можно ориентироваться о размере взятого плеча. По сути, размер плеча это и есть уровень вашей закредитованности перед брокером. Так же параметр УДС ниже 9,99 будет значить использование плеча и чем выше взято плечо, тем ниже это значение.
 
Цитата
Denis написал:
Создайте "таблицу всех сделок"
Извините, правильное название таблицы: "Состояние счета"
 
Цитата
sam063rus написал:
О порядке фьючерсных расчётов вам надо не здесь у разработчиков спрашивать, а на сайте ммвб читать...
Так что, получается цену пункта через qlua нормальными способами типа использования функции getSecurityInfo получить нельзя?
 
Цитата

Цитата
Перерыв на обед и ужин?  ::
у когоперерыв,а у кого самая горячка.
зря думаете порой клиринг продлевают
 
Господа, подскажите пожалуйста где посмотреть:

1 какие именно платежи и комиссии при торговле фьючерсами?
2 сравнение актуальных тарифов по фьючерсам среди брокеров
3 какие комиссии не отражаются в Квике?
4 насколько реальная торговля похожа на дэмо сервер?
5 насколько реалистичны комиссии на дэмо сервере?
 
Цитата
catbacs написал:
Господа, подскажите пожалуйста где посмотреть:

1 какие именно платежи и комиссии при торговле фьючерсами?
2 сравнение актуальных тарифов по фьючерсам среди брокеров
1 Биржевой сбор и комиссия брокера
Биржевой сбор смотри на сайте Биржи, комиссию брокера сравнивай на сайтах брокеров в разделе Тарифы
 
Русский, спасибо, но меня интересует конкретное количество этих сборов и комиссий.
 
Хочется учесть все, чтобы не попадать в подобные ситуации: http://money.rbc.ru/news/56b31e6a9a7947ba61fe93d7
 
catbacs, там была немного другая ситуация. Он хотел сыграть на разнице курсов между TOD и TOM
 
если это вообще был реальный случай, а не пиар...
 
Цитата
Denis написал:
catbacs  , там была немного другая ситуация. Он хотел сыграть на разнице курсов между TOD и TOM
Я все понимаю.
Мне непонятно только одно - почему нигде (ни у брокера ни на бирже) не возможно узнать конкретную цифру количества платежей.
А после прочтения подобного
Цитата
В соответствии с п. 31.1. Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» Клиент должен оплатить ООО «Компания БКС» суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, понимаются сборы и тарифы, взимаемые с ООО «Компания БКС» третьими лицами в связи с совершением фактических и(или) юридических действий, сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента. Справочная информация о тарифах третьих лиц опубликована на официальном сайте ООО «Компания БКС» в сети Интернет по адресу: broker.ru/f/support/rates-of-other-organizations.pdf.
я начинаю сомневаться в том что платежи вообще реально просчитать заранее.

В голову приходит три варианта:

1 вселенский заговор
2 разновидность лохотрона
3 разновидность садизма
 
catbacs, потому что размер комиссии как бы "плавающий" и зависит от общего объема ваших сделок (чем больше объемы, тем меньше комиссия). В квике отображается только биржевой сбор (сумма) в таблице "Состояние счета". А в брокерском отчете можно увидеть детализацию по сделкам. А заранее, действительно, точно не просчитать.  
 
Denis, разговор не об объемах. Разговор о том, что никто не говорит количество наименований платежей, которые с меня снимут завтра.
Доказательством тому
Цитата
В соответствии с п. 31.1. Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»...
 
catbacs,никто не скажет, потому, что не знает какие действия вы будете совершать на рынке. Конечно если доверия нет, то и не стоит связываться.
 
Цитата
catbacs написал:
Господа, подскажите пожалуйста где посмотреть:

1 какие именно платежи и комиссии при торговле фьючерсами?
2 сравнение актуальных тарифов по фьючерсам среди брокеров
3 какие комиссии не отражаются в Квике?
4 насколько реальная торговля похожа на дэмо сервер?
5 насколько реалистичны комиссии на дэмо сервере?
1. Один рубль за контракт в любую сторону - биржевой сбор и столько же сбор брокера. Комиссия брокера отображается в одноименном поле таблицы, а комиссия биржи будет списана после клиринга.
2. Почти у всех так. Только некоторые брокера накладывают ограничения на минимальную сумму чтобы было невыгодно например тремя контрактами торговать, а сразу сотней. У бкс такого нет :)
3. В итоге все комиссии видны, и после вечернего клиринга итоговая цифра включает все сборы.
4. Совершенно не похожа. Максимум годится потыкать кнопки в терминале и понять чем лонги от шортов отличаются.
5. Скорее всего не реалистичны. Потому что суть демо в том чтобы дать новичку возможность повзаимодействовать с терминалом а конкретные настройки у каждого брокера свои и демо их не отображает.
 
Цитата
catbacs написал:
что никто не говорит  количество наименований платежей
именно "количество" равно числу сделок плюс один.
подробности можно увидеть в отчете брокера за вчерашнее число.
 
Цитата
Imersio Arrigo написал:
1. Один рубль за контракт в любую сторону - биржевой сбор и столько же  сбор брокера.
catbacs, не слушай, это абсолютно неверная информация.
Сколько именно рублей за контракт указано на сайте Биржи в таблице "3. Биржевой и Клиринговый сборы Срочного рынка.". Например, на золото с 3 января за контракт 2,80 руб, на Индекс ММВБ (мини) - 0,44 руб. Это в одну сторону.
Если сделка скальперская (т.е. ты купил после вечернего клиринга и продал до следующего вечернего клиринга), то сбор уменьшается вдвое.
Плюс к этому заплатишь комиссию брокеру.
Альфа-Директ:
Зависит от оборота за прошлый месяц
если не более 200 000 контрактов, то комиссия равна биржевому сбору
если > 200 000, но <= 500 000, то 0,75 биржевого сбора
если > 500 000, то 0,5 биржевого сбора
Открытие Брокер:
Зависит от среднемесячной стоимости Активов срочного рынка на счете клиента по итогам предыдущего месяца, руб.
менее 19 999,99 - 2 руб./контракт
от 20 000 до 99 999,99 - 0,71 руб./контракт
от 100 000 до 499 999,99 - 0,47 руб./контракт
от 500 000 до 4 999 999,99 - 0,24 руб/контракт
5 000 000 и более - 0,1 руб/контракт
Цитата
catbacs написал:
Русский  , спасибо, но меня интересует конкретное количество этих сборов и комиссий.
Всё, других сборов и комиссий быть не должно.
С тебя могут взять разово за регистрацию на Срочном рынке (Альфа возьмёт, Открытие не возьмёт).
Но что касается именно комиссии, то конкретное количество = 2. Это только биржевой сбор и комиссия брокера.
Надеюсь ответил развёрнуто. Мне так никто не объяснял. :smile:
 
Всем огромное спасибо!

Правда пара вопросов осталась.

Русский,
Цитата
Например, на золото с 3 января за контракт 2,80 руб, на Индекс ММВБ (мини) - 0,44 руб. Это в одну сторону
Цитата
Параметры инструмента
Краткое наименование контрактаGOLD-3.17
Сбор за регистрацию сделки, руб.3,4200
Сбор за скальперскую сделку, руб.1,7100
Сбор за адресную сделку, руб.3,4200
Сбор за исполнение контракта, руб.1,0000
 
Как-то криво вставилась цитата с биржи, но при желании можно разобраться.
Цитата
Фьючерсный контракт на золото
...
Сбор за регистрацию сделки, руб     3,4200
Сбор за скальперскую сделку, руб.  1,7100
Сбор за адресную сделку, руб          3,4200
Сбор за исполнение контракта, руб. 1,0000
Сумма получается 9,55. А если это еще нужно умножить на 2, то вообще не похоже на 2,80.

http://moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-3.17
 
Цитата
catbacs написал:
Цитата
Фьючерсный контракт на золото
...
Сбор за регистрацию сделки, руб     3,4200
Сбор за скальперскую сделку, руб.  1,7100
Сбор за адресную сделку, руб          3,4200
Сбор за исполнение контракта, руб. 1,0000
Сумма получается 9,55. А если это еще нужно умножить на 2, то вообще не похоже на 2,80.

http://moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-3.17
3,42 - это комиссия, которая будет действовать до 3 января. Пока ты оформляешь брокерский договор уже будет 2,80.
Эти комиссии не надо суммировать. Ты заплатишь что-то одно: либо за регистрацию, либо за скальперскую, либо за адресную.
За исполнение контракта ты заплатишь только если додержишь фьючерс до экспирации (что редко кто делает). Адресные сделки тебя пока тоже мало волнуют.
Давай на примере.
1 вариант: Купил GOLD-3.17 1 контракт в 10:00 (мск) и Продал в 18:00 (мск). Заплатил бирже 1,71 за куплю и 1,71 за продажу. И заплатил брокеру по тарифу ( cм. сообщение # 79). Т.е. заплатил за скальперскую сделку, т.к. не перенёс позицию через вечерний клиринг 19:00.
2 вариант: Купил GOLD-3.17 1 контракт в 10:00 (мск) и Продал в 22:00  (мск). Заплатил бирже 3,42 за куплю и 3,42 за продажу. И заплатил  брокеру по тарифу ( cм. сообщение # 79). Т.е. заплатил за регистрацию  сделки, т.к. перенёс позицию через вечерний клиринг 19:00.
 
Русский, огромное спасибо!
Теперь гораздо понятнее.
 
 Хотел узнать у экспертов: собираюсь начать торговать фьючерсами на московской бирже. Как я понимаю плечи по разным инструментам стандартные. Интересует размер плеча по индексам, акциям, нефти и валютам?  
 
алексей ратов, плечей нет, есть такое понятие как ГО.
 
Цитата
алексей ратов написал:
понимаю плечи по разным инструментам стандартные.
Что такое "стандартные плечи"?
 
Тогда вопрос по ГО - один фьюч сбера стоит 17465 руб, ГО = 2444 руб. Как я понимаю 17 тыс. делим на ГО получаем плечо 7. Прибыль/убыток ведь идет с суммы 17 тыс. А какая формула например по индексу ммвб или ртс, где пункты и доллары соответственно?
 
Цитата
алексей ратов написал:
Как я понимаю 17 тыс. делим на ГО получаем плечо 7. Прибыль/убыток ведь идет с суммы 17 тыс
Я вот не понимаю, что вы все упираетесь в "плечо 7"? Что тебе это дает? Как ты живешь с этим знанием? Как применяешь его?

Вот с ГО все понятно - это блокировка твоих средств за удержание контракта.
Не надо подходить к фьючерсам с понятиями рынка акций. Оно по-другому устроено. Надо принять это и все.
Цитата
алексей ратов написал:
17465 руб, ГО = 2444 руб.
Ты платишь (на самом деле, блокируют на счете) 2444 руб, а оперируешь контрактом стоимостью в 17465.
Пока ты не выходишь на поставку акций сбера по этому контракту - все остальное значения в общем-то не имеет.
Цитата
алексей ратов написал:
А какая формула например по индексу ммвб или ртс, где пункты и доллары соответственно?
цена_фьючерса_РТС_в_рублях = Цена_в_пунктах * стоимость_шага_цены / шаг_цены.
т.е. (цифры с сайта биржи)
 
102890 * 11.88860 / 10 = 122321,80540000
т.е.это ваше плечо составит 9,89.

Почти 1/10. :)
 
При этом учитывайте, что биржа ГО (гарантийное обеспечение) меняет, зачастую непредсказуемо, поэтому Ваше "плечо" может из седьмого стать, например, вторым или третьим.
Так что, не забивайте себе голову плечом на срочном рынке.
Ну и, может быть, Вам нужно ещё немного почитать про фьючерсы, как они работают. Посмотреть спецификации.
 
Цитата
алексей ратов написал:
Тогда вопрос по ГО - один фьюч сбера стоит 17465 руб, ГО = 2444 руб. Как я понимаю 17 тыс. делим на ГО получаем плечо 7. Прибыль/убыток ведь идет с суммы 17 тыс.
Правильно.
 
Imersio Arrigo спасибо за формулу, еще такой вопрос кто торгует нефтью brent: есть ли смысл лонговать нефть, там ведь на клиринге перечисление прибыли будет зависеть от курса рубля? Получается шортить нефть по тренду выгодней - получим двойную курсовую выгоду. Если я правильно понял формула по нефти будет:
цена фьюча в рублях = цена в пунктах умножить на стоимость шага цены / разделить на шаг цены / разделить на ГО
50,23 х 5,9443 / 0,01 / 3382,08 (плечо 8,8)
 
Цитата
алексей ратов написал:
будет зависеть от курса рубля?
Курсовые колебания рубля - копейки по сравнению с оборотом за контракт.

Чисто технически шортить долларовые контракты (ртс, нефть и т.п.) выгоднее, т.к. с падением например фРТС, бакс растет (ну почти всегда), а значит стоимость шага цены увеличивается, и движение, в том же числе пунктов, вниз дороже, нежели вверх.
Но, повторяюсь, эта разница настолько несущественна, что на нее не стоит обращать внимание.

Цитата
алексей ратов написал:
50,23 х 5,9443 / 0,01 / 3382,08 (плечо 8,8)
Еще раз повторяю вопрос: -Зачем вычислять плечо? Какую конкретную пользу несет это знание? С какой целью это делается?
 
Как для чего знать плечо, во первых мне это нужно для статистики. Как вы будете считать потенциальную доходность не зная плеча и риска. Из этого следует логический вопрос - где вы больше заработаете на фьючах сбера (плечо 7) или на доллар/рубль (плечо 16) предполагая движение 5-10%? Сейчас узнав все плечи закончу статистику по точкам входа за 6 лет - пока не плохие цифры у меня по шортам когда разные инструменты обновляют свой исторический максимум
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Согласно спецификации фьючерсных контрактов на акции вариационная маржа рассчитывается по формуле:ВМO = (РЦ2 – ЦO) * W / R - для контрактов по которому расчет вариационной маржи ранее не осуществлялся.
Где:
ЦO – цена заключения Контракта;
РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.   Интересует значение

Правильно ли я понимаю что при расчете вариационной маржи за одну сделку (покупка и продажа контракта) в течении одного торгового дня (то есть без переноса на следующий день и так далее) РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта будет равна цене продажи контракта? Или эта расчетная цена контракта на момент закрытия торгового дня когда совершалась сделка? Нигде что то не нашел определений и пояснений...
 
Цитата
Василий Веселов написал:
РЦ2 – текущая (последняя) Расчетная цена Контракта будет равна цене продажи контракта?
Можно считать что да.

На самом деле по каждой покупке/продаже контракта прибыль/убыток считаются по отдельности - от совершения сделки и до окончания сессии. После чего взаимоскладываются.
 
Я все равно немного не понимаю. К примеру я купил фьючерсный контракт на акции Газпрома по цене 12000 руб. Продал его через 5 минут за 12010 руб., затем цена на данный инструмент к концу торгового дня упала до 11990 руб и была зафиксирована на этом уровне. Вариационная маржа = прибыль составит (12010 руб - 12000)*1/1 = 10 руб или Вариационная маржа = убыток составит (11990 руб - 12000)*1/1 = -10 руб. Просто хочу понять чтобы не влипнуть)
 
Цитата
Вариационная маржа = прибыль составит (12010 руб - 12000)*1/1 = 10 руб или Вариационная маржа = убыток составит (11990 руб - 12000)*1/1 = -10 руб?
Знак вопроса пропустил)
 
Цитата
Василий Веселов написал:
К примеру я купил фьючерсный контракт на акции Газпрома по цене 12000 руб. Продал его через 5 минут за 12010 руб.,
неважно почем закрылась сессия и прочие факторы.
вариационка всегда равна разнице продажи минус купли.
т.е. как в примере выше будет 12010-12000=+10.
позиция уже закрыта. Никаких изменений не будет.

для долларовых контрактов (RTS, BR) вариационка может незначительно изменяться из-за курсовых колебаний.
 
Понял. Спасибо огромное)
 
Цитата
Василий Веселов написал:
Вариационная маржа = прибыль составит (12010 руб - 12000)*1/1 = 10 руб или Вариационная маржа = убыток составит (11990 руб - 12000)*1/1 = -10 руб.
Если отвечать точно как считается на бирже, то будет так: 1 * (11990 - 12000) + -1 * (11990 - 12010) = 10 руб. Что, если провести математические преобразования, дает: 12010 - 1200 = 10 руб.
Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Читают тему (гостей: 3)
Наверх