Расшифровываю: Есть открытые позиции в лонг, цена закупа выше актуальной цены. Я хочу, не продавая эти бумаги, открыть шорт. Можно ли это осуществить в QUIK? Спасибо
toshe, теоретически можно, только зачем? Для этого поставьте заявку на продажу всего кол-ва бумаг (где-нибудь глубоко в стакане). Таким образом все бумаги выбранного эмитента окажутся заблокированными, а в поле "доступно" будет ноль. С этого момента QUIK позволит вам открыть короткую позиции по тому же эмитенту, но как только вы это сделаете, ваша длинная позиция схлопнется. Если вам нужно чтобы длинная и короткая позиции по одному и тому же эмитенту существовали параллельно, тогда попросите брокера открыть вам ещё один счёт на бирже (или субсчёт внутри брокера), завидите туда деньги и открывайте короткую позицию.
по-моему глупости всё это. маржа брокером считается отдельно по купленым и отдельно по проданным, а потом суммируется. таким образом, само понятие шорта и лонга - весьма условно.
sam063rus пишет: по-моему глупости всё это. маржа брокером считается отдельно по купленым и отдельно по проданным, а потом суммируется. таким образом, само понятие шорта и лонга - весьма условно.
Смотрите. Есть условные 100 лотв, закупленные по 100 (для примера). Сейчас бумаги торгуются на уровне 80. Я уверен (ха-ха, но тем не менее), что цена на уровень 100+- вернется. Теперь, чтобы поторговать на уровнях +-80 10-20 лотами, мне нужно продать 100 лотов с дисконтом. Таким образом, на одной чаще весов гарантированная потеря при продаже 100 лотов с дисконтом, на другой - возможная потеря в случае, если я не успею выйти из негативного для меня тренда при объеме в 20 лотов. Такие дела, надеюсь, все понятно объяснил.
Знаете. Я безмерно уважаю анонимов, выражающих свое авторитетное мнение, раздающих советы, приправленные терминами и кучей смайликов. Но если вы на самом деле думаете, что упоминание опционов и пошлых "рыбок есть" несет в себе какую-то реальную пользу, то должен вас огорчить.
sam063rus пишет: по-моему глупости всё это. маржа брокером считается отдельно по купленым и отдельно по проданным, а потом суммируется. таким образом, само понятие шорта и лонга - весьма условно.
Смотрите. Есть условные 100 лотв, закупленные по 100 (для примера). Сейчас бумаги торгуются на уровне 80. Я уверен (ха-ха, но тем не менее), что цена на уровень 100+- вернется. Теперь, чтобы поторговать на уровнях +-80 10-20 лотами, мне нужно продать 100 лотов с дисконтом. Таким образом, на одной чаще весов гарантированная потеря при продаже 100 лотов с дисконтом, на другой - возможная потеря в случае, если я не успею выйти из негативного для меня тренда при объеме в 20 лотов. Такие дела, надеюсь, все понятно объяснил.
Понятно объяснил,что ты не понимаешь механизмов торговли на бирже. "Открыть шорт, не закрывая лонга" - это уже за гранью.
Продав 20 лотов, ты уменьшишь свою позицию со 100 до 80. Потом, купив 20 лотов, восстановишь позицию снова до 100. И т.д.
Есть 100 лотов по цене 10 в сумме - 1000. Начали. 1. Продаю 20 лотов по цене 8. Минус 40 руб (20 лотов на величину дисконта -2, для примера берем рубли). 2. Торгую с неизвестной эффективностью на уровне цены 8. 3. а) Цена возвращается на уровень 10, при этом я в лонге по этим 20 лотам - ок, все круто. б) Цена возвращается на уровень 10, при этом я в рублях - минус 40 руб из пункта 1 и недополученный профит от тех 20 лотов при цене выше 100.
toshe пишет: Теперь, чтобы поторговать на уровнях +-80 10-20 лотами, мне нужно продать 100 лотов с дисконтом.
Вам не нужно закрывать полностью всю позицию, а только на размер вашего шорта. Считайте, что 100 лотов в данном случае - это нулевой баланс. Ниже 100 - шорт.
Цитата
toshe пишет: Смотрите. Есть условные 100 лотв, закупленные по 100 (для примера).Сейчас бумаги торгуются на уровне 80. Я уверен (ха-ха, но тем не менее), что цена на уровень 100+- вернется. Теперь, чтобы поторговать на уровнях +-80 10-20 лотами, мне нужно продать 100 лотов с дисконтом. Таким образом, на одной чаще весов гарантированная потеря при продаже 100 лотов с дисконтом, на другой - возможная потеря в случае, если я не успею выйти из негативного для меня тренда при объеме в 20 лотов. Такие дела, надеюсь, все понятно объяснил.
C математикой знакомы? Посчитайте финансовый результат для случая,
когда ведётся только одна позиция, в данном случае лонг
когда ведутся две независимые позиции: лонг и шорт
Теперь сравните результаты для первого случая и сумму во втором случае.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
toshe пишет: б) Цена возвращается на уровень 10, при этом я в рублях - минус 40 руб из пункта 1 и недополученный профит от тех 20 лотов при цене выше 100.
Тогда считайте, что это уже убыток по "шорту".
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
toshe пишет: б) Цена возвращается на уровень 10, при этом я в рублях - минус 40 руб из пункта 1 и недополученный профит от тех 20 лотов при цене выше 100.
Нет, черт возьми, это не шорт, а то, что мне предлагают сделать!!! Вы, в том числе. Ладно, мужчины, забейте. Снимаю вопрос. Вы, очевидно, сами путаете математику с арифметикой, причем незаметно от себя..
Нет, черт возьми, это не шорт, а то, что мне предлагают сделать!!! Вы, в том числе.
Вам никто не предлагает сократить позицию перед открытием шорта
Цитата
Серж пишет: Вам не нужно закрывать полностью всю позицию, а только на размер вашего шорта. Считайте, что 100 лотов в данном случае - это нулевой баланс. Ниже 100 - шорт.
Перечитайте несколько раз, пока не поймёте сказанное.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Перечитайте несколько раз, пока не поймёте сказанное.
Я так понимаю, до меня снизошел еще один сверхавторитет. Серж, если вы, в отличие от меня, еще не потеряли интерес к дискуссии, не могли бы вы по пунктам (как у меня в примере выше), разложить свое видение. А то вот эти скачки с
Серж пишет: Считайте, что 100 лотов в данном случае - это нулевой баланс. Ниже 100 - шорт.
Когда нужно открыть шорт просто продавайте нужное количество лотов. Но вы правы, ваша манера общения не оставляет желания вести с вами дискуссию. Желаю успехов в изучении арифметики. :)
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
На Уолл-Стрит ходит известная поговорка “рынком правят страх и жадность”. В данном случае страх - пойдёт ещё ниже. Жадность - на этом можно нарезать, и ещё раз жадность - если, как советуют закрывать позицию, и открывать шорт - то от текущих уровней не открыть позицию в первоначальном объёме что приведёт к возврату в точку безубыточности на уровнях выше первоначального открытия лонга. п.с. toshe,не воспринимайте буквально слова страх и жадность )
сергей пишет: как советуют закрывать позицию, и открывать шорт
Никто не советует закрывать позицию. С чего вы взяли? Разговор идёт за продажу (тогда и только тогда) при сигнале в шорт. Таким образом будет открыт "виртуальный шорт" при сохранении лонга (вопрос данной темы). Чтобы не путаться на бумажке можете записать себе отдельно количество лотов в лонг и шорт ;-) Суммарная позиция при этом будет рассчитываться как разница между шортами и лонгами:
сергей пишет: На Уолл-Стрит ходит известная поговорка “ рынком правят страх и жадность ”. В данном случае страх - пойдёт ещё ниже. Жадность - на этом можно нарезать, и ещё раз жадность - если, как советуют закрывать позицию, и открывать шорт - то от текущих уровней не открыть позицию в первоначальном объёме что приведёт к возврату в точку безубыточности на уровнях выше первоначального открытия лонга. п.с. toshe ,не воспринимайте буквально слова страх и жадность )
Сергей, признаюсь, я не понял, что конкретно вы имели в виду) Я уже тоже не буду снова пытаться объяснить в подробностях, очевидно что это дело сложнее, чем я думал. Но спасибо вам, вы хоть не предлагали есть рыбку и перечитывать фразы смысла в которых чуть больше, чем заклинаниях)
Был правильный совет: продавайте сколько задумали для шорта. Ставьте стоплосс по возможному убытку рассчитанный не более чем сумма кеша на счете до операции шорта. Тогда лот(ы) обязательно вернутся, а кешь счета уменьшится на проигранную сумму или увеличится на величину удачи. :) Если Вы "сиделец" и работаете без стопов, то конечно можете превысить убыток по шорту относительно возможностей кеша, тогда Вы действительно потеряете(если будет неудача) лот от портфеля лонга.
Кстати, если рассматривать вариант ведения двух субсчетов, то он потребует большего депонирования средств: отдельно для лонгов и отдельно для шортов. А также, в случае использования плеча по одному (или обоим) из счетов будет взиматься комиссия за пользование заёмными средствами (шортам - в любом случае), несмотря на то, что суммарный баланс по обоим счетам может быть положительным, как по деньгам, так и по бумагам.
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Иными словами, став в шорт, Вы хеджируете рисковый лонг. При дальнейшем снижении зарабатываете на шорте и теряете на лонге, но остаетесь при своих. Но то же самое будет если Вы просто продадите лонг и останетесь в кеше :) . Хедж удобен не ограничением рисков, а тем, что ничего не теряя от рыночных движений Вы остаетесь в бумагах, следовательно можете рассчитывать на дивиденды, а кеш даст только процент брокера, если он добрый.
Drionn Drionn пишет: Хедж удобен не ограничением рисков, а тем, что ничего не теряя от рыночных движений Вы остаетесь в бумагах, следовательно можете рассчитывать на дивиденды, а кеш даст только процент брокера, если он добрый.
Если у вас на дату отсечки будет короткая позиция по бумаге, равная длинной, то по короткой с вас брокер вычтет сумму дивидендов, так что в итоге на дивидендах вы не заработаете. А еще вы забыли учесть плату за заемные средства по короткой позиции. Так что в таком хедже ровным счетом никаких плюсов я не вижу.
Дмитрий пишет: Так что в таком хедже ровным счетом никаких плюсов я не вижу.
Единственным плюсом наличие одновременно длинной и короткой позиции по бумаге по сравнению с кэшем может быть только случай банкротства брокера. Ваши наличные на его счету не застрахованы, а вот бумаги в депозитарии числятся за вами и по идее никуда не денутся. В таком случае вы рискуете только суммой ГО по короткой позиции, и если она меньше чем 100%, то ваши риски соответственно уменьшаются.
Хотя, в договоре брокер может прописать, что он вправе брать у вас акции в долг, оформляя сделки репо (причем бесплатно и без вашего участия в оформлении такой сделки, так что вы это даже не заметите). И если брокер воспользуется этим правом, возьмет ваши акции в долг, продаст их, а потом обанкротится, то вы можете остаться и без акций и без денег. Впрочем, я не считаю себя экспертом по данному вопросу, поэтому если кто-то аргументированно опровергнет это мое предположение о возможных рисках, то я буду рад.
sam063rus пишет: брокер сказал, что в таком случае, даст время на то, чтоб вывести со счёта деньги, а также уведомит об этой ситуации.
Вы ведь понимаете, что, если брокер использует денежные средства клиентов в своих целях, то случись чего с брокером этих денег на всех может не хватить?
Надо делать так, как надо. А как не надо - делать не надо.
Много букав и ничего по делу. Можно, но не на всех инструментах. Если вы торгуете на фьючах, то по фьючу 3.15 открываете лонг, а по фьючу 6.15 шорт. Если вы торгуете на активе, то необходим фьюч на этот актив, далее аналогично. Можно хеджироваться взаиморазнонаправленными инструментами: например USDRUB vs фьюч по нефти, фьюч по индексу РТС.
можно пояснить в чем мерзость? я торгую на фортс, и использую залочку позы фьючами и опционами, если не угадал с направлением, а закрыть жаба давит. ЧЯДНТ?
можно пояснить в чем мерзость? я торгую на фортс, и использую залочку позы фьючами и опционами, если не угадал с направлением, а закрыть жаба давит. ЧЯДНТ?
Constantin пишет: А что такое "залочка" как не закрытие позиции.
"Залочка" и закрытие - хоть и схожи на первый взгляд, но все-таки это не одно и тоже. еще раз: -в чем мерзость?
Ну разве что в терминах Метатрейдера, когда открывается и закрывается конктретный ордер. В торговле на бирже - это одно и тоже. Поэтому говорить, что лок делается когда не хочется закрывать позицию - это просто странно.