Глупый вопрос! Механизм совершения сделок!

Страницы: 1
RSS
Глупый вопрос! Механизм совершения сделок!, Механизм совершения сделок!
 
Добрый вечер
дано : стакан с позициями
на продажу

10---160
2---150
5---140
1---130
2---120
3---110


-----
на покупку
3---90
2---80
20---70
50---60



Вопрос , если я выставляю ордер на покупку  23 контактов по цене 160 ,  как будет проведены сделки? те кто выставили по 110,120, 130-150 выкуплю ли я их контракты? а если да, то как они отобразятся
во -первых:  в таблице всех сделок, получается должно быть там (в этой таблице) будет только продажа 23 контрактов? так?
во-вторых: если я покупаю эти контракты выше выставленной стоимости, то будет ли у них выше прибыль?, или я куплю только те 10 контрактов, которые прописаны по цене 160, а маркет мейкеры выкупят у меня остальное?
 
Андрей Белоусов, отправив заявку в рынок на покупку 23 контрактов по цене 160 вы "снесёте" все заявки на продажу. В таблице заявок будет отображаться исполненный ордер с указанным ранее параметрами, а в таблице сделок будут отображаться следующие сделки:
 3 x 110
 2 x 120
 1 x 130
 5 x 140
 2 x 150
10 x 160
 
а куда уйдет разница 3 х (160-110)
2 x (160-120)
1 x (160-130)
и так далее я покупаю же по 160?, а они продают по 110-120, кому идет разница, брокеру ?
 
Разница уйдет Вам. То есть фактически вы купите часть акций дешевле, чем хотели.
 
ни фига подобного :)
я так хотел приподнять цену на ОФЗ - думал куплю по-дороже (чем предлагалось в стакане), цену сдвину выше.
в результате купил я по той цене какой заказывал, а вот на бирже сделка произошла по цене стакана  и разницу (выгоду) забрал себе брокер. Брокер не дурак, если есть он может купить дешевле и продать дороже - он так и сделает.:)
 
Цитата
Sergey пишет:
в результате купил я по той цене какой заказывал, а вот на бирже сделка произошла по цене стаканаи разницу (выгоду) забрал себе брокер.
Скрины в студию!
 
какие скрины.
это было весной.
решил купить 1 ОФЗ по цене выше рыночной, думал раз я куплю ее задорого, то типа двину рынок :))))))))))).
на ОФЗ бывают дни когда сделок вообще нет либо там пару штук.
но таких лохов там тока и ждут :))
ничего я не двинул - двинули меня.
мне всучили ОФЗ по моей цене заявки, а на рынке прошла ближайшая в стакане.
чего мне жаловаться - за сколько хотел за столько и купил, а брокер взял себе дельту.
 
Цитата
Sergey пишет:
какие скрины.
это было весной.
решил купить 1 ОФЗ по цене выше рыночной, думал раз я куплю ее задорого, то типа двину рынок )))))))))).
на ОФЗ бывают дни когда сделок вообще нет либо там пару штук.
но таких лохов там тока и ждут )
ничего я не двинул - двинули меня.
мне всучили ОФЗ по моей цене заявки, а на рынке прошла ближайшая в стакане.
чего мне жаловаться - за сколько хотел за столько и купил, а брокер взял себе дельту.
Поражает когда такие лохи начинают верещать не разобравшить в ситуации (/facepalm)
Запомните: брокер никаких дельт себе никогда не берет. Для этого есть маркет-мейкеры.
Брокер стижет с вас оговоренную комиссию (если вы конечно читали договор и в курсе о чем речь) и ни копейкой больше.

Цены по которым вам продали - это цены тех, кто стоял в стакане раньше вас.
Если ваша заявка продавливает часть выставленных заявок, то цена исполнения растет.
Рекомендую почитать как исполняются заявки, что такое сделка, и зачем нужен стакан котировок.
 
Ну и дела. А для чего тогда существуют учебные сервера, чего вы лезете сразу на боевые-то ?
 
То, что описывает Sergey - вполне реально. У бывшей Тройки Диалог в клиентском договоре был пункт, что они могут не выводить заявку на биржу, если могут ее исполнить сами. У меня случались такие сделки, и причин быть недовольным не было - за них не брали биржевую комиссию (брокерскую, конечно, брали).
 
Цитата
user пишет:
У бывшей Тройки Диалог в клиентском договоре был пункт, что они могут не выводить заявку на биржу, если могут ее исполнить сами.
Эти поручения подавались посредством ИТС типа QUIK или по телефону/факсу/через брокерскую самописную программу?
 
Через квик, акции. На на срочном рынке такого не наблюдалось.
 
Цитата
user пишет:
У бывшей Тройки Диалог в клиентском договоре был пункт, что они могут не выводить заявку на биржу, если могут ее исполнить сами. У меня случались такие сделки
Цитата
user пишет:
Через квик, акции.
В таком случае, прошу прокомментировать сотрудников ARQA Technologies действительно ли брокер может "перехватывать" заявки клиентов, поданные, посредством ИТС QUIK, с целью исполнения клиентской заявки в качестве контрагента?
 
Вы вопрос не совсем корректно сформулировали. Не факт, что брокер - контрагент. Вполне может быть, что сводились клиентские заявки.
 
Цитата
user пишет:
Вы вопрос не совсем корректно сформулировали. Не факт, что брокер - контрагент. Вполне может быть, что сводились клиентские заявки.
И в том и в другом случае, если брокер это делает - он "кухня".
А вот может или нет - зависит от того, какой договор вы с ним подписали.
Конечно "плохой" брокер может так делать и в нарушение договора, тут уже зависит от того, насколько он - "кухня".
Но, думаю, что уж если в договоре есть такой пункт - имхо, это очень плохо.
 
user, правильно ли я понимаю, что вы подавали поручение на покупку (продажу) ЦБ в секции основного рынка акций посредством ИТС QUIK, и оно исполнилось выше (ниже - для продажи) текущего предложения (спроса)?

Цитата
Imersio Arrigo пишет:
А вот может или нет - зависит от того, какой договор вы с ним подписали.
Меня мало интересует содержание договора. Это - ваши личные отношения с брокером. Меня интересует техническая сторона вопроса. Возможно ли такое в QUIK?
 
Цитата
Старатель пишет:
Меня интересует техническая сторона вопроса. Возможно ли такое в QUIK?
Не вижу причин, почему "нет".
 
Цитата
Старатель пишет:
вы подавали поручение на покупку (продажу) ЦБ в секции основного рынка акций посредством ИТС QUIK, и оно исполнилось выше (ниже - для продажи) текущего предложения (спроса)?
Не могу сказать, было это выше или ниже актуального спреда. Заявки подавались по цене последней сделки, лучшие спрос/предложение мой робот просто не видел. Но причин, думать что я получаю худшую цену, не было - на истории и в реальности результаты робота совпадали. Я думаю, что сводились клиентские заявки внутри брокера, при такой возможности. Не все, небольшая часть.
 
Цитата
user пишет:
Я думаю, что сводились клиентские заявки внутри брокера
Вы уж определитесь было или нет? Тот пункт договора может относился к заявкам, поданным по телефону/факсу/на бумажном носителе.
 
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
Цитата
Старатель пишет:
Меня интересует техническая сторона вопроса. Возможно ли такое в QUIK?
Не вижу причин, почему "нет".
Как вы себе это представляете?
 
Цитата
Старатель пишет:
Вы уж определитесь было или нет?
Где противоречие в моих словах?
 
Цитата
Старатель пишет:
Как вы себе это представляете?
Да запросто.

В чем собственно вопрос? Вас интересуют конкретные детали сведения заявок? Боюсь разочарую, ибо понятия не имею как именно конкретный брокер может это делать.

Технически же - не вижу проблемы сводить заявки от разных клиентов.
 
Цитата
user пишет:
в клиентском договоре был пункт, что они могут не выводить заявку на биржу, если могут ее исполнить сами. У меня случались такие сделки
Цитата
user пишет:
Я думаю, что сводились клиентские заявки внутри брокера
То, что вы думаете, и то, что есть на самом деле, - как говорится, две большие разницы.
 
Imersio Arrigo, вы же понимаете, что свести нужно как минимум две заявки?
Для этого надо при подаче второй заявки либо быть контрагентом в сделке, либо "выдернуть" первую заявку с биржи, либо хранить все заявки своих клиентов на своём сервере (быть самому биржей).
 
Цитата
Старатель пишет:
Для этого надо при подаче второй заявки либо быть контрагентом в сделке
а) не вижу для брокера проблемы завести контрагента
б) если сведение меж двух клиентов - третий контрагент кагбэ не нужен.
Цитата
Старатель пишет:
либо "выдернуть" первую заявку с биржи, либо хранить все заявки своих клиентов на своём сервере
Конечно хранить на своем сервере. Потому что постановка-снятие заявки на биржу, это время, это транзакции, это канал.
А тут хранишь все локально - и сводишь заявки в кучу.
Ну а ежели какой жирный клиент выставит большую заявку - ее пробрасывают на реальную биржу.

Почитайте как организоваты форекс-кухни. Все делается именно так.
С мамбой или фортсами принципиальной разницы нет.
 
Цитата
Старатель пишет:
Цитата
user пишет:
Я думаю , что сводились клиентские заявки внутри брокера
То, что вы думаете, и то, что есть на самом деле, - как говорится, две большие разницы.
Ок. Я действительно не знаю, кто был мой контрагент в сделках с биржевой комиссией =0. Попробуем дождаться комментариев ARQA.
 
Старатель,ну и в конце-концов, проверить выводит брокер заявки на биржу или нет просто
а) подключаемся другим брокером (клиентом) и смотрим есть ли заявка в стакане.
б) делаем сделку, и смотрим (другим брокером) есть ли сделка.

Конечно брокер может хитрить, и доказать что-либо будет сложно.
Другой момент в том, что стричь таким образом мелких клиентов это не имеет смысла (спорно конечно, мелких клиентов много, и стричь их, вероятно может приносить неплохие барышы), а крупных опасно.
Ну и конечно же, для [нормального] брокера репутация важнее стрижки клиентов.
 
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
Конечно хранить на своем сервере. Потому что постановка-снятие заявки на биржу, это время, это транзакции, это канал.
А тут хранишь все локально - и сводишь заявки в кучу.
Ну а ежели какой жирный клиент выставит большую заявку - ее пробрасывают на реальную биржу.

Почитайте как организоваты форекс-кухни. Все делается именно так.
То, что технически организовать такую схему возможно - это и так понятно.
Но давайте не будем сравнивать с FOREX через дилинговую контору. Во-первых, там изначально нет единого организованного центра. Во-вторых, в каждой сделке вашим контрагентом является дилер. Поэтому и инфраструктура организована таким образом.

Но у меня вопрос к сотрудникам ARQA Technologies по конкретной торговой платформе:
Цитата
Старатель пишет:
действительно ли брокер может "перехватывать" заявки клиентов, поданные, посредством ИТС QUIK?
или это не более, чем "вымысел" наших форумчан?
 
Наверное, вот это: QUIK Matching Engine
 
Цитата
Старатель пишет:
Наверное, вот это: QUIK Matching Engine
Вопрос еще в том, работает ли эта вещь с любыми классами инструментов (в том числе теми, которые обычно торгуются на бирже) или же такая "кухня" возможна лишь по специально созданным для этого классам инструментов. Во втором случае клиент должен явно указать согласие на обработку своих заявок внутри "кухни" путем выбора специального класса инструментов, не существующего на бирже (типа TQBR_KITCHEN вместо TQBR).

Присоединяюсь к вопросу Старателя к разработчикам по поводу возможности перехвата и исполнения брокером обычных заявок клиентов без вывода их на биржу.
 
Ну спасибо за нотации Imersio Arrigo !
Цитата:

Поражает когда такие лохи начинают верещать не разобравшить в ситуации (/facepalm)
Запомните: брокер никаких дельт себе никогда не берет. Для этого есть маркет-мейкеры.
Брокер стижет с вас оговоренную комиссию (если вы конечно читали договор и в курсе о чем речь) и ни копейкой больше.

Цены по которым вам продали - это цены тех, кто стоял в стакане раньше вас.
Если ваша заявка продавливает часть выставленных заявок, то цена исполнения растет.
Рекомендую почитать как исполняются заявки, что такое сделка, и зачем нужен стакан котировок.


Я что наехал на вас Imersio Arrigo , или оскорбил ?
И не верещал я вовсе , а поделился собственным опытом. Я думал здесь этим занимаются - помогают друг другу, а не обсирают
новичков.
Ну нет нормальных учителей (во всяком случае мне не повезло), вот и учусь на собственном опыте.

Мне все равно, кто забрал себе дельту от сделки, я и заходил всего 1 ОФЗ (850рублей).
И я не ВЕРЕЩАЛ, что меня обокрали - а просто опроверг своим опытным решением то, что было написано выше.
Вы пишете теорию, а я то, что было у меня на самом деле!

Брокерский счет  у меня в ВТБ 24.
Ситуация такая:
Стакан ОФЗ 26208 полон заявок с двух сторон но сделок нет, так как все слишком жадные :)
Прошло несколько  часов, я думаю надо двинуть рынок (не смейтесь!:))) пишу заявку в QUIKe на покупку 1 ОФЗ и
в заявке указываю конкретную цену покупки к примеру 83,5, наивно думая, что сделка на рынке произойдет по
моей цене (так как я указал точную цену). В этот момент в стакане самая меньшая цена продажи была к примеру 83,1, а количество этих ОФЗ по 83,1 было к примеру 500 штук.
Что происходит как только я нажимаю кнопку купить:
на рынке происходит сделка по 83,1 - количество в стакане по этой цене уменьшается на 1 шт и становится 499 штук. А у меня в портфель падает 1 ОФЗ по цене 83,5 - то есть ровно по той которую я указывал в заявке на покупку.
Вот и все.
Я ни на кого не жалуюсь, не верещу, и не обзываюсь, и не виню.
Я так учусь :)
На ОФЗ очень классно учиться онлайн торговле - дешево, и все видишь сразу , так как сделки единичные.
 
Sergey, а вы случаем не путаете таблицу заявок с таблицей сделок? У новичков это часто бывает.
Цитата
Sergey пишет:
на рынке происходит сделка по 83,1 - количество в стакане по этой цене уменьшается на 1 шт и становится 499 штук. А у меня в портфель падает 1 ОФЗ по цене 83,5
Это легко проверить: заказываете у брокера отчёт по сделкам за указанный период, из отчёта узнаёте номер сделки. Затем по истории торгов ищите сделку с таким номером.
 
Цитата
Sergey пишет:
Я что наехал на вас Imersio Arrigo , или оскорбил ?
И не верещал я вовсе , а поделился собственным опытом. Я думал здесь этим занимаются - помогают друг другу, а не обсирают
новичков.
Ну нет нормальных учителей (во всяком случае мне не повезло), вот и учусь на собственном опыте.
Я ни кого не обсираю. я ответил вашими же словами.
100500 ситуаций, когда человек не разберется в ситуации и начинает верещать (именно так, потому что иначе эти истеричные вопли назвать нельзя) что его обкрадывают.
Цитата
Sergey пишет:
Вы пишете теорию, а я то, что было у меня на самом деле!
Это не теория. Это принцип.
Вы же не отрицаете закон всемирного тяготения? Механизм исполнения заявок примерно настолько же фундаментален.
Цитата
Sergey пишет:
я думаю надо двинуть рынок (не смейтесь! ))
Никто не смеется. В малоликвидных инструментах это возможно малым объемом, и ничего необычного тут нет.
Даже больше скажу, если нет активных заявок в стакане, то выставление заявки по цене выше теоретической заставляет систему пересчитывать параметры.
Т.е. эта заявка, даже без сделки реально "двигает рынок"
Цитата
Sergey пишет:
в заявке указываю конкретную цену покупки к примеру 83,5, наивно думая, что сделка на рынке произойдет по
моей цене (так как я указал точную цену). В этот момент в стакане самая меньшая цена продажи была к примеру 83,1, а количество этих ОФЗ по 83,1 было к примеру 500 штук.
Что происходит как только я нажимаю кнопку купить:
на рынке происходит сделка по 83,1 - количество в стакане по этой цене уменьшается на 1 шт и становится 499 штук. А у меня в портфель падает 1 ОФЗ по цене 83,5 - то есть ровно по той которую я указывал в заявке на покупку.
Вероятно вы не разобрались в механизме исполнения (опять же), и, как верно говорит
Цитата
Старатель пишет:
Sergey , а вы случаем не путаете таблицу заявок с таблицей сделок? У новичков это часто бывает.
Смотрите в таблицу заявок.
В таблице заявок - исполненная заявка видна по выставленной цене.
А вот таблица сделок покажет вам проведенную сделку по той цене, по котоорой она выполнилась.
т.е. если в стакане есть заявки (для простоты по одному лоту) по ценам 83.0, 83.1, 83.3, 83.5, а вы вбросите встречную на пять лотов (в стакане сейчас четыре), то ваша заявка частично исполнится на 4 из 5 лотов, по ЦЕНЕ 83.5(!), те заявки все исчезнут из стакана (будут исполнены), остаток по вашей на 1 лот по цене 83.5 появится в стакане.
А в таблице СДЕЛОК(!!) появятся 4(!) записи сделок по ценам 83.0, 83.1, 83.3, 83.5.

Изучайте механизм работы.

зы: И сохраняйте оверквотинг при цитировании. реально тяжело разбирать текст.
 
Цитата
Старатель пишет:
апис
Спасибо за совет.
Вошел в личный кабинет , сформировал таблицу заявок и таблицу сделок.
С удивлением обнаружил, что ошибался аж 2 раза ...
Приношу всем свои извинения за дезинформацию...
Действительно два раз подавал заявки на цены выше рыночных, а они исполнялись по рыночным.
Ввело в заблуждение то, что в заявках написано - исполнено и стоит цена заявки, а не цена исполнения.
Выходит, даже , если я ошибусь и укажу заоблачную цену покупки, сделки свершатся в порядке очереди в стакане.
Так даже спокойнее стало  :) ))
Imersio Arrigo, вы конечно специалист и говорите правильные вещи, но общедоступный форум это ведь не сборище
профессионалов в одной теме, здесь есть разные люди, которые впрочем могут быть тоже профессионалами в своих областях, но они
не кичатся этим и ведут себя тактично.
Представьте вы приходите к врачу и жалуетесь на больное горло - а он вам, что вы тут ВЕРЕЩИТЕ, пиво холодное пили, в пруду ночью купались - да вы сударь лох!
Даже если человек сам себя называет лохом, да еще со смайликом, это не повод другим обращаться к нему также!
Почитайте правила этикета (вы же мне рекомендуете почитать договор)!
И еще раз перечитайте мои посты - там нигде нет ни верещания ни слова "обкрадывания", которое вы вставили выше.
И в отличие от вас я умею извинятся.
 
Цитата
Sergey пишет:
И в отличие от вас я умею извинятся.
Хотел написать длинный пространный ответ, но передумал.

Рекомендую принять узбагоительного и сосредоточиться на рынке, а не форумной перепалке.
 
Раз уж вопрос поднимался, хотелось бы получить однозначный ответ, чтобы поставить, так сказать точку в этом вопросе.

Цитата
Старатель пишет:
Но у меня вопрос к сотрудникам ARQA Technologies по конкретной торговой платформе :
Цитата
Старатель пишет:
действительно ли брокер может "перехватывать" заявки клиентов, поданные, посредством ИТС QUIK ?
Цитата
Дмитрий пишет:
Присоединяюсь к вопросу Старателя к разработчикам по поводу возможности перехвата и исполнения брокером обычных заявок клиентов без вывода их на биржу.
 
Ответ сотрудников ARQA Technologies:
в QUIK отсутствует такой термин как "обычные заявки клиентов". Существуют классы инструментов. Торговые классы могут быть как биржевыми, так и небиржевыми - например, классы Модуля алгоритмической торговли или Системы брокерских котировок. Брокер может предоставлять клиентам права на любые классы. Никаких штатных механизмов "перехвата" заявки клиента, выставленной в рамках биржевого класса, с последующим перенаправлением куда-либо еще - в QUIK'е нет. Как убедиться в этом, выше уже было написано - сделки, выставленные по своим заявкам, Вы всегда сможете обнаружить в реестре обезличенных сделок МБ, например. Если Вы торгуете в рамках небиржевого класса - исполнение заявки производится по правилам этого класса. В Модуле алгоритмической торговли, например, заявка исполняется по правилам, заложенным в алгоритм. В классах Системы брокерских котировок - по правилам обработки внебиржевых заявок, настроенных брокером для конкретного класса.
 
Изначальный вопрос стоял немного не так: -Может ли брокер сделать такую систему, чтобы часть заявок (по каким-либо правилам, например сводить внутри своих клиентов) заворачивать в свою кухню, не выпуская на биржу?
 
Брокер может все. Что не значит, что приличные брокеры занимаются построением кухонь.
 
Ну я сразу так и сказал.

А вот
Цитата
Старатель пишет:
Старатель пишет:
действительно ли брокер может "перехватывать" заявки клиентов, поданные, посредством ИТС QUIK ?
хочет получить ответ от первого литца :)
 
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
Изначальный вопрос стоял немного не так: -Может ли брокер сделать такую систему, чтобы часть заявок (по каким-либо правилам, например сводить внутри своих клиентов) заворачивать в свою кухню, не выпуская на биржу?
Мне кажется, ответ был дан - в рамках класса инструментов QUIK - нет. Т.е. если вам предоставлены права на биржевой класс - операция и будет совершаться на бирже. Если права даны на внебиржевой класс - операции будут совершаться там.
 
Понятно, спасибо.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх