QLUA

Егор, как же так?
Именно Вы мне на почту отвечали 08.11.16.
Просто я тогда не уточнил, почему нужно.
Вот сейчас решил поинтересоваться.

1. Речь не шла о каком-то конкретном индикаторе, поэтому не имеет значения контекст, способ связи и время.
2. Даже не знаю, как бы я смог без Вашего мнения по данному вопросу. Спасибо, что не пропустили моё сообщение.

Благодарю. Всё понятно. А то я колупаюсь с этим разделением. Где-то ещё попадалось, что при запуске терминал сканирует только папку LuaIndicators, поэтому сложные формулы лучше выносить в Include. Вот я и поинтересовался.

Добрый день! Подскажите как в Lua написать код для вывода уже совершённых сделок по определённому инструменту, например Сбербанк? Спасибо!

Добрый день! Почему в стакан не выставляются заявки по продаже ОФЗ? Не вижу ошибку в коде.
ACCOUNT=D01+; CLIENT_CODE=XXXX; TYPE=L; TRANS_ID=1; CLASSCODE=TQOB; SECCODE=SU26204RMFS; ACTION=NEW_ORDER; OPERATION=S; PRICE=99.95; QUANTITY=1;

дополнительно проверьте отображение заявки в таблице заявок.  

Добрый день. Вот сделал свой первый индикатор на Lua. Проблема в том, что при добавлении индикатора на график, Quik надолго зависает (может, на 2-3 мин.). Это вполне ожидаемо, т.к. много вычислений. Можно ограничить расчет индикатора только последними 200 барами? Что для этого нужно?

Спасибо, про Size() не знал. Сделал так:

Арсений,
Здравствуйте,
Есть целая куча причин. Существуют разные ограничения со стороны биржи.
Например нельзя указывать слишком маленькую или слишком большую цену. Или слишком часто подавать транзакции или еще много чего. Это описано биржевых правилах торгов.
Еще Ваш брокер может настроить какие-нибудь ограничения. Это следует уточнить у брокера.
В связи с чем, всегда лучше всего сообщить текст ошибки которая возникает при неудачном выставлении.

Up

Удобство. Т.е. в переменные типа  LUA_PATH у меня вписаны, по сути, пути к дополнительным модулям из интернета, они не в квиковской папке лежат. За счет этого у меня нет проблемы с require.
Единственное, что приходится прописывать в скриптах через package.path - пути к моим собственным файлам с функциями

Но вопрос в том, что ... Эти package.path\cpath сам Квик использует для чего-нибудь в своей работе? Или они в таком дефолтном виде существуют только для создателей скриптов и их удобства?
Если второе, то не о чем беспокоиться. Если первое, то их нельзя "терять" и надо вписывать тоже

Еще кстати одно неудобство возникает приПути неконтролируемо разрастаются от регулярных добавлений одних и тех же кусков при многократном запуске скриптов. Нужно дополнительно это чекать

Не нужно, т.к. переменные сбросятся в дефолтовое значение при следующем запуске скрипта

Здравствуйте.А если я хочу сделать так чтобы можно было менять количество баров для расчета в самом терминале?Это можно вообще реализовать?Просто я до этого изучал только mql4 для mt4 и там можно было так прописать

Речь про индикаторы.Я правильно понимаю что можно написать так :

Settings =
{

Name = "имя индикатора",

Size()=300;
line = {....
      }
}


У меня в функции будет присваиваться переменной количество баров .Т.е. примерно следующее

function main ()
........
number Li_32 = Size;
for (number Li_40 = Li_32; ..............)
........................
end


?

Я правильно понимаю что в индикаторе можно объявить массив следующим образом

function Init()

..........
Mass_1={}
.................
Mass_9={}
............
return #Settings.line

end

?

Еще в Settings например можно указать

Type = TYPE_TRIANGLE_UP,  т.е. у нас на графике будет показываться стрелка вверх.Можно ли в квике сделать чтобы вместо стрелки или линий отображался другой символ  например крестик или галочка?

Здравствуйте, накопились вопросы, опишу все

1) Обнаружил случайно, что на демо по некоторым тикерам getParamEx дает инфу, хотя в ТТП их нет.
Проверил сегодня на рабочей - так же. Вопрос скорее в целом, хочется понимать - почему такое возможно?
И как влияет удаление инструмента из таблицы на дальнейшее получение инфы по нему?

2) На форуме встречается фраза "перезаказ данных". Это имеется ввиду "Система-Заказ данных-Перезаказать данные" или еще что-то скриптовое?

3) Сделки в ТОС по тикеру всегда поступают последовательно от первой в сессии и упорядоченно по времени их совершения или необязательно? При условии, что не было потерь при передаче данных.

4) Если в процессе передачи данных от брокера случился сбой интернета и часть сделок до моей ТОС не дошла - это как-то обнаружится терминалом
в процессе работы или за этим надо следить самому?

5) Возникла реальная ситуация на рабочем квике. Где-то в 23:30 по Москве решил, что в ТОС мне нужно добавить еще пару колонок параметров и
добавить с пару десятков инструментов. Сначала сделал это в одной таблице, но при выгрузке в эксел превысилось максимальное допустимое число
строк в файле. Ок, разбил на несколько таблиц. В общем, пока это все делалось, аккурат время зашло за 23:50. Тем не менее, количество строк
в таблицах не увелчивалось уже и я начал выгрузку данных в файлы. В итоге оказалось, что в примерно половине тикеров в одной из колонок
не прогрузились данные полностью - часть полей оказались нулевыми. К слову, в последующие дни таких проблем не возникало.
У меня вопрос - как бороться с такими ситуациями? Т.е. сделки, в смысле их числа = количество строк в ТОС оказалось корректным - именно
столько сделок и было на момент окончания сессии, но по некоторым сделкам данные не загрузились полностью.
Могло ли это быть связано с временем, когда я это делал? Мол если бы это было в разгар сессии, то данные догрузились бы.
Или данные по сделке всегда подгружаются целиком и не могут приходить частями?
И все же что делать в такой ситуации? Перезаказывать данные или заново делать CreateDataSource в скрипте?

6) Если я правильно понял(поправьте, если нет) данные о торгах, которые приходят в квик, можно разделить на две части: данные за текующую торговую сессию, которые используются соответствующими таблицами, и данные за гораздо больший период, которые используют графики. И последние, в отличие
от первых, сохраняются локально на комп.
Перезаказ данных из меню позволяет удалять полностью и те, и те.

7) Последовательный вызов CreateDataSource (с колбеком) с одними и теми же параметрами без промежуточных Close() приводит к увеличению числа объектов
или некий объект создается один раз, а множатся только ссылки?

8) Нетиковый вызов CreateDataSource с колбеком как-нибудь повлияет на ТОС?

9) Я читал на форуме уже немало про асинхронность (хотя не все, вероятно), но все же, встретились противоречивые комментарии. Уточню еще раз.
ТОС, ТТП и CreateDataSource живут в своих независимых потоках данных каждый? Или все-таки какие-то пересечения есть?
Не очень понятен еще такой момент, как связаны getNumberOf("all_trades") и ds:Size() для тиковых данных.

В QLUA есть возможность Возвращать значение тикового объема бара?

Игорь Б,

Проблема не в коде, код работает.
Возможно в терминале у Вас просто отключен вывод сообщений?
Проверьте в таблице сообщений, есть ли там записи

не совсем понятно как прописать.А если я хочу применять индикатор на разных таймфреймах?

Мне надо тиковые объемы текущие и прошлые за количество баров которые я указал в вашей подсказке

Settings  =  
{
Name  =   "имя индикатора" ,
MY_LOVE_PARAMETER =  300,
line  =  { ..  ..  
}
}
function   OnCalculate(indx)
 if  indx  <   Size () - Settings.MY_LOVE_PARAMETER  then   return   end  
do_calc(indx)
end

Т.е. по идее у меня индикатор должен работать с 300 (или иным заданным количеством) барами.Не совсем понятно как прописать так чтобы он брал и текущие и прошлые значения тикового объема.

Если брать ФОРЕКС и мт4 то
"Тиковый объем (англ. tick volume) – это количество тиков за некоторый период времени, соответствующее частоте изменений цены маркет-мейкером рынка и не связанное с объемом сделок."
В QLUA я так понимаю можно использовать просто объем который был на каждом баре?
Извиняюсь за глупые вопросы,я пока что учусь QLUA

Я так понимаю что в КВИКЕ это Поток обезличенных сделок.В обычном терминале нет доступа на сколько я знаю,если только не запросить у брокера чтобы он траслировал их в терминал

Да, так и есть. Ясно, спасибо)

Нет, на тот момент я еще не умел сохранять историю через Qlua, поэтому делал все по "Вывод через DDE".
Выше вы ответили, что ТОС должен прогружаться полностью по идее.. С того момента я не открывал те файлы, бо расстроила история. Но сейчас открыл на спокойную голову и понял, что
там всё не совсем так, как я описал. Я тогда изучу внимательнее и отпишусь позже, если будет резон.
Непрогруженным значением был открытый интерес. Но беглый взгляд показывает, что как будто в котировки, а я запрашивал только и исключительно фьючерсы(!), добавились какие-то акции, у которых ОИ конечно же равен нулю.
Я акциями вообще не торгую и не торговал пока, и уж тем более заказывать их в ТОС - не делал ни разу.
И такое впечатление, что это добавилось во все или почти все файлы, одно и тоже. И кроме того там есть какой-то странный мусор - сделки до открытия сессии:
time=9:59:59.352; price=148.5 И их много таких на 9:59:59

Вообще, у меня было открыто довольно много таблиц ТОС - может 20-25. Т.е. изначально одна или две, но после того, как не получилось засейвить, решил сделать отдельную по каждому интересовавшему инструменту.
И расстройство вызвало то, что в почти всех были эти нули в ОИ в некоторых местах. Полчаса усилий и спешки успеть до закрытия рынка, казалось, пошли насмарку. Так что я, наверно, даже не все файлы и сохранил в итоге.
Но в целом все равно немного странная история.