Блокирование средств

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.
Главная » Основные форумы » Динамический импорт транзакций
Страницы: 1
RSS
Блокирование средств
 
#1
19.12.2024 22:02:58
Добрый день!

Как рассчитать сколько средств будет заблокировано ПЕРЕД отправкой заявки?  
 
 
#2
23.12.2024 12:04:17
Михаил Филимонов, здравствуйте.

для акций (в QUIK результат округляется в большую сторону с точностью до двух знаков):
«Объем» = «Цена» * «Количество» * «Размер лота»

для облигаций:
«Объем» = «Количество» * («Цена» * «Номинал» / 100 + «НКД»)

Также надо учитывать сумму комиссии брокера и торговой системы с объема заявки (в QUIK это рассчитывается автоматически в соответствии с установленным алгоритмом, на форме ввода заявки выводится в поле справа и отображается в валюте расчетов по инструменту. Самостоятельно рассчитать не получится).

на Срочном рынке:
«Объем ГО» = «Количество контрактов» * «ГО покупателя / продавца» * («Стоимость шага цены» / «Размер шага цены»)
При этом при покупке/продаже бумаг выше/ниже расчетной цены «ГО покупателя /продавца» пересчитывается с учетом разницы расчетной цены и цены сделки:

Покупка выше расчетной цены:
«ГО покупателя / продавца» = («Цена сделки» – «Расчетная цена») +«ГО»

Покупка ниже расчетной цены:
«ГО покупателя / продавца» = «ГО» – («Расчетная цена» – «Цена сделки»)

В расчётную цену подставляется котировка клиринга.
 
 
#3
24.12.2024 03:13:05
Большое спасибо, Карина!
 
 
#4
26.12.2024 17:17:02
Цитата
Karina Dmitrieva написал:
Михаил Филимонов, здравствуйте.

для акций  (в QUIK результат округляется в большую сторону с точностью до двух знаков):
«Объем» = «Цена» * «Количество» * «Размер лота»

для облигаций:  
«Объем» = «Количество» * («Цена» * «Номинал» / 100 + «НКД»)

Также надо учитывать сумму комиссии брокера и торговой системы с объема заявки (в QUIK это рассчитывается автоматически в соответствии с установленным алгоритмом, на форме ввода заявки выводится в поле справа и отображается в валюте расчетов по инструменту. Самостоятельно рассчитать не получится).

на Срочном рынке:
«Объем ГО» = «Количество контрактов» * «ГО покупателя / продавца» * («Стоимость шага цены» / «Размер шага цены»)
При этом при покупке/продаже бумаг выше/ниже расчетной цены «ГО покупателя /продавца» пересчитывается с учетом разницы расчетной цены и цены сделки:

Покупка выше расчетной цены:
«ГО покупателя / продавца» = («Цена сделки» – «Расчетная цена») +«ГО»

Покупка ниже расчетной цены:
«ГО покупателя / продавца» = «ГО» – («Расчетная цена» – «Цена сделки»)

В расчётную цену подставляется котировка клиринга.
Не валютных контрактах срочного рынка - не работает!
 
 
#5
07.01.2025 16:24:51
На Срочном рынке МБ для фьючерсов, стоимость шага цены которых выражена в отличной от рубля валюте, также необходимо учитывать параметр "Радиус валютного курса".
Отметим, что в Рабочем месте QUIK расчет ГО для выставляемой заявки в форме ввода носит прежде всего информационный (предварительный) характер.
И признаем то, что расчет ГО для фьючерсов, использующих радиус курса иностранных валют, может быть, к сожалению, неточным.  
 
 
#6
24.01.2025 05:10:50
Цитата
Karina Dmitrieva написал:
На Срочном рынке МБ для фьючерсов, стоимость шага цены которых выражена в отличной от рубля валюте, также необходимо учитывать параметр "Радиус валютного курса".
Отметим, что в Рабочем месте QUIK расчет ГО для выставляемой заявки в форме ввода носит прежде всего информационный (предварительный) характер.
И признаем то, что расчет ГО для фьючерсов, использующих радиус курса иностранных валют, может быть, к сожалению, неточным.  
Спасибо, понятно.
А как взять (посчитать Радиус валютного курса)
 
 
#7
24.01.2025 06:16:49
Михаил Филимонов, см. на сайте Московской биржи "Надбавка, учитывающая валютный риск при расчете гарантийного обеспечения" (https://www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx).

Покупка:
ГО = ГО покупателя - (РЦ - Цена сделки) * Стоимость шага цены / Мин шаг цены * (1 + R / 100)
Продажа:
ГО = ГО продавца + (РЦ - Цена сделки) * Стоимость шага цены / Мин шаг цены * (1 + R / 100)
где
РЦ - значение котировки последнего клиринга,
R - радиус валютного курса.
 
 
#8
04.02.2025 11:44:21
Цитата
Karina Dmitrieva написал:
Михаил Филимонов, см. на сайте Московской биржи "Надбавка, учитывающая валютный риск при расчете гарантийного обеспечения" ( https://www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx ).

Покупка:
ГО = ГО покупателя - (РЦ - Цена сделки) * Стоимость шага цены / Мин шаг цены * (1 + R / 100)
Продажа:
ГО = ГО продавца + (РЦ - Цена сделки) * Стоимость шага цены / Мин шаг цены * (1 + R / 100)
где
РЦ - значение котировки последнего клиринга,
R - радиус валютного курса.
Прекрасно. А этот радиус транслируется Биржей, или только на сайте публикуется?
 
 
#9
04.02.2025 15:04:17
В Рабочем месте QUIK такого параметра нет.
А транслируется ли он биржей или же только публикуется рекомендуем уточнить у специалистов биржи.
 
 
#10
06.02.2025 00:32:06
Спасибо.
Короче, Биржа принуждает покупать их модуль Spectra IM
 
 
#11
06.02.2025 07:38:35
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Спасибо.
Короче, Биржа принуждает покупать их модуль Spectra IM
Посмотрите API MOEX для получения данных с биржи.
 
 
#12
30.03.2025 04:14:15
Цитата
Karina Dmitrieva написал:
В Рабочем месте QUIK такого параметра нет.
А транслируется ли он биржей или же только публикуется рекомендуем уточнить у специалистов биржи.
Да нет, но биржа все же транслирует радиусы, Вы могли бы добавить этот параметр
 
 
#13
31.03.2025 19:17:24
Михаил Филимонов, составили обращение на биржу для уточнения информации по поводу трансляции данного параметра.
Как только получим ответ - сообщим Вам.
 
 
#14
01.04.2025 00:32:20
Цитата
Karina Dmitrieva написал:
Михаил Филимонов, составили обращение на биржу для уточнения информации по поводу трансляции данного параметра.
Как только получим ответ - сообщим Вам.
Добрый день!
Мне не нужно сообщать, это я Вам сообщил, что транслируется.
См. вложенный скпиншот из документации Плаза 2
 
 
#15
01.04.2025 16:39:52
Михаил Филимонов,

Ваше пожелание зарегистрировано.
Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа.
Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
 
 
#16
02.04.2025 20:13:35
Михаил Филимонов, приносим свои извинения за дезинформацию.
В действительности трансляция данного параметра была уже поддержана.
В Таблице текущих торгов он транслируется только для класса MOEXRATES ("МБ Деривативы: Курсы валют") и звучит как "Радиус изменения цены валюты в процентах" ("Радиус вал.(%)" - краткое).
Проверьте наличие данного класса у себя в правах, если его нет, то необходимо обратиться к Вашему брокеру, чтобы Вам добавили права на класс.
 
 
#17
03.04.2025 01:48:36
Цитата
Karina Dmitrieva написал:
Михаил Филимонов, приносим свои извинения за дезинформацию.
В действительности трансляция данного параметра была уже поддержана.
В Таблице текущих торгов он транслируется только для класса MOEXRATES ("МБ Деривативы: Курсы валют") и звучит как "Радиус изменения цены валюты в процентах" ("Радиус вал.(%)" - краткое).
Проверьте наличие данного класса у себя в правах, если его нет, то необходимо обратиться к Вашему брокеру, чтобы Вам добавили права на класс.
Спасибо, понятно
 
 
#18
12.04.2025 15:46:03
А как рассчитать комиссию брокера перед отправкой заявки?
 
 
#19
29.04.2025 17:00:35
Михаил Филимонов, к сожалению, предоставить алгоритм расчёта комиссии не можем.
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Техническая поддержка
+7 383 219 1606
© 2000–2026,
ARQA Technologies
Наверх