Блокирование средств

Страницы: 1
RSS
Блокирование средств
 
Добрый день!

Как рассчитать сколько средств будет заблокировано ПЕРЕД отправкой заявки?  
 
Михаил Филимонов, здравствуйте.

для акций (в QUIK результат округляется в большую сторону с точностью до двух знаков):
«Объем» = «Цена» * «Количество» * «Размер лота»

для облигаций:
«Объем» = «Количество» * («Цена» * «Номинал» / 100 + «НКД»)

Также надо учитывать сумму комиссии брокера и торговой системы с объема заявки (в QUIK это рассчитывается автоматически в соответствии с установленным алгоритмом, на форме ввода заявки выводится в поле справа и отображается в валюте расчетов по инструменту. Самостоятельно рассчитать не получится).

на Срочном рынке:
«Объем ГО» = «Количество контрактов» * «ГО покупателя / продавца» * («Стоимость шага цены» / «Размер шага цены»)
При этом при покупке/продаже бумаг выше/ниже расчетной цены «ГО покупателя /продавца» пересчитывается с учетом разницы расчетной цены и цены сделки:

Покупка выше расчетной цены:
«ГО покупателя / продавца» = («Цена сделки» – «Расчетная цена») +«ГО»

Покупка ниже расчетной цены:
«ГО покупателя / продавца» = «ГО» – («Расчетная цена» – «Цена сделки»)

В расчётную цену подставляется котировка клиринга.
 
Большое спасибо, Карина!
 
Цитата
Karina Dmitrieva написал:
Михаил Филимонов, здравствуйте.

для акций  (в QUIK результат округляется в большую сторону с точностью до двух знаков):
«Объем» = «Цена» * «Количество» * «Размер лота»

для облигаций:  
«Объем» = «Количество» * («Цена» * «Номинал» / 100 + «НКД»)

Также надо учитывать сумму комиссии брокера и торговой системы с объема заявки (в QUIK это рассчитывается автоматически в соответствии с установленным алгоритмом, на форме ввода заявки выводится в поле справа и отображается в валюте расчетов по инструменту. Самостоятельно рассчитать не получится).

на Срочном рынке:
«Объем ГО» = «Количество контрактов» * «ГО покупателя / продавца» * («Стоимость шага цены» / «Размер шага цены»)
При этом при покупке/продаже бумаг выше/ниже расчетной цены «ГО покупателя /продавца» пересчитывается с учетом разницы расчетной цены и цены сделки:

Покупка выше расчетной цены:
«ГО покупателя / продавца» = («Цена сделки» – «Расчетная цена») +«ГО»

Покупка ниже расчетной цены:
«ГО покупателя / продавца» = «ГО» – («Расчетная цена» – «Цена сделки»)

В расчётную цену подставляется котировка клиринга.
Не валютных контрактах срочного рынка - не работает!
 
На Срочном рынке МБ для фьючерсов, стоимость шага цены которых выражена в отличной от рубля валюте, также необходимо учитывать параметр "Радиус валютного курса".
Отметим, что в Рабочем месте QUIK расчет ГО для выставляемой заявки в форме ввода носит прежде всего информационный (предварительный) характер.
И признаем то, что расчет ГО для фьючерсов, использующих радиус курса иностранных валют, может быть, к сожалению, неточным.  
 
Цитата
Karina Dmitrieva написал:
На Срочном рынке МБ для фьючерсов, стоимость шага цены которых выражена в отличной от рубля валюте, также необходимо учитывать параметр "Радиус валютного курса".
Отметим, что в Рабочем месте QUIK расчет ГО для выставляемой заявки в форме ввода носит прежде всего информационный (предварительный) характер.
И признаем то, что расчет ГО для фьючерсов, использующих радиус курса иностранных валют, может быть, к сожалению, неточным.  
Спасибо, понятно.
А как взять (посчитать Радиус валютного курса)
 
Михаил Филимонов, см. на сайте Московской биржи "Надбавка, учитывающая валютный риск при расчете гарантийного обеспечения" (https://www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx).

Покупка:
ГО = ГО покупателя - (РЦ - Цена сделки) * Стоимость шага цены / Мин шаг цены * (1 + R / 100)
Продажа:
ГО = ГО продавца + (РЦ - Цена сделки) * Стоимость шага цены / Мин шаг цены * (1 + R / 100)
где
РЦ - значение котировки последнего клиринга,
R - радиус валютного курса.
 
Цитата
Karina Dmitrieva написал:
Михаил Филимонов, см. на сайте Московской биржи "Надбавка, учитывающая валютный риск при расчете гарантийного обеспечения" ( https://www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx ).

Покупка:
ГО = ГО покупателя - (РЦ - Цена сделки) * Стоимость шага цены / Мин шаг цены * (1 + R / 100)
Продажа:
ГО = ГО продавца + (РЦ - Цена сделки) * Стоимость шага цены / Мин шаг цены * (1 + R / 100)
где
РЦ - значение котировки последнего клиринга,
R - радиус валютного курса.
Прекрасно. А этот радиус транслируется Биржей, или только на сайте публикуется?
 
В Рабочем месте QUIK такого параметра нет.
А транслируется ли он биржей или же только публикуется рекомендуем уточнить у специалистов биржи.
 
Спасибо.
Короче, Биржа принуждает покупать их модуль Spectra IM
 
Цитата
Михаил Филимонов написал:
Спасибо.
Короче, Биржа принуждает покупать их модуль Spectra IM
Посмотрите API MOEX для получения данных с биржи.
 
Цитата
Karina Dmitrieva написал:
В Рабочем месте QUIK такого параметра нет.
А транслируется ли он биржей или же только публикуется рекомендуем уточнить у специалистов биржи.
Да нет, но биржа все же транслирует радиусы, Вы могли бы добавить этот параметр
 
Михаил Филимонов, составили обращение на биржу для уточнения информации по поводу трансляции данного параметра.
Как только получим ответ - сообщим Вам.
 
Цитата
Karina Dmitrieva написал:
Михаил Филимонов, составили обращение на биржу для уточнения информации по поводу трансляции данного параметра.
Как только получим ответ - сообщим Вам.
Добрый день!
Мне не нужно сообщать, это я Вам сообщил, что транслируется.
См. вложенный скпиншот из документации Плаза 2
 
Михаил Филимонов,

Ваше пожелание зарегистрировано.
Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа.
Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.
 
Михаил Филимонов, приносим свои извинения за дезинформацию.
В действительности трансляция данного параметра была уже поддержана.
В Таблице текущих торгов он транслируется только для класса MOEXRATES ("МБ Деривативы: Курсы валют") и звучит как "Радиус изменения цены валюты в процентах" ("Радиус вал.(%)" - краткое).
Проверьте наличие данного класса у себя в правах, если его нет, то необходимо обратиться к Вашему брокеру, чтобы Вам добавили права на класс.
 
Цитата
Karina Dmitrieva написал:
Михаил Филимонов, приносим свои извинения за дезинформацию.
В действительности трансляция данного параметра была уже поддержана.
В Таблице текущих торгов он транслируется только для класса MOEXRATES ("МБ Деривативы: Курсы валют") и звучит как "Радиус изменения цены валюты в процентах" ("Радиус вал.(%)" - краткое).
Проверьте наличие данного класса у себя в правах, если его нет, то необходимо обратиться к Вашему брокеру, чтобы Вам добавили права на класс.
Спасибо, понятно
Страницы: 1
Читают тему
Наверх