Индикаторы RSI и EMA на графике

Страницы: 1
RSS
Индикаторы RSI и EMA на графике
 
Здравствуйте,

Подскажите, где я ошибаюсь или как Квик рассчитывает эти два индикатора ?

Вот скриншот из Квика с периодом индикаторов == 3:

У  меня вопрос, как RSI и EMA рачитались для третьей с начала свечи с  периодом 3, если для их расчета нужно кол-во свечей равное: period + 1,  то ест ьв данном случае для расчета нужны 4 свечи с указанным периодом.  Или я чего то неправильно понимаю ?

 
НЕправильно
-------------------  
В цифровой обработке сигналов эти индикаторы называются БИХ фильтрами.
Новое значение таких индикаторов рассчитывается на основе предыдущего значения и приращений значений на входе.
Так как это простейшие фильтры ,то для их расчета достаточно приращения текущего значения относительно предыдущего.
Таким образом, необходимое для расчета число отсчетов на входе не зависит от периода.
 
Цитата
nikolz написал:
НЕправильно
-------------------  
В цифровой обработке сигналов эти индикаторы называются БИХ фильтрами.
Новое значение таких индикаторов рассчитывается на основе предыдущего значения и приращений значений на входе.
Так как это простейшие фильтры ,то для их расчета достаточно приращения текущего значения относительно предыдущего.
Таким образом,   необходимое для расчета число отсчетов на входе не зависит от периода.
Что именно "Неправильно" ?

Вот есть три цены закрытия:

 
193,6
193,98
200,16
Рассчитайте "Правильно" значение EMA для третьей свечи с периодом 3.
 
Цитата
Quikos_1 написал:
Цитата
nikolz написал:
НЕправильно
-------------------  
В цифровой обработке сигналов эти индикаторы называются БИХ фильтрами.
Новое значение таких индикаторов рассчитывается на основе предыдущего значения и приращений значений на входе.
Так как это простейшие фильтры ,то для их расчета достаточно приращения текущего значения относительно предыдущего.
Таким образом,   необходимое для расчета число отсчетов на входе не зависит от периода.
Что именно "Неправильно" ?

Вот есть три цены закрытия:

193,6
193,98
200,16
Рассчитайте "Правильно" значение EMA для третьей свечи с периодом 3.
мне лень считать.
возьмите формулу и посмотрите какие значение туда ставить.
Вы увидите, что там лишь 3 значения - текущий входной предыдущий входной и предыдущий выходной.
т е два входных отсчета.
если непонятно, то покажите свой расчет.
Скажу, где ошибка.
 
Если есть желание разобраться в математике обработки сигналов,
то для начала почитайте учебник,
чтобы иметь хотя бы начальные знания по цифровой обработке сигналов.
--------------------
Например, можно почитать это:
http://www.pselab.ru/Books/Gold_Rader_1973.pdf
 
Цитата
nikolz написал:
Цитата
мне лень считать.
В этом и проблема :))
От "Неправильно" пришли к "мне лень считать" :)
 
Цитата
nikolz написал:
Цитата

Вы увидите, что там лишь 3 значения - текущий входной предыдущий входной и предыдущий выходной.
Неправильно.
------------------------
Для расчета RSI и EMA для третьей с начала свечи с  периодом 3,  нужно кол-во свечей равное: period + 1,  то есть в данном  случае для расчета нужны 4 свечи с указанным периодом.
 
Цитата
Quikos_1 написал:
Цитата
nikolz написал:
 
Цитата

Вы увидите, что там лишь 3 значения - текущий входной предыдущий входной и предыдущий выходной.
Неправильно.
------------------------
Для расчета RSI и EMA для третьей с начала свечи с  периодом 3,  нужно кол-во свечей равное: period + 1,  то есть в данном  случае для расчета нужны 4 свечи с указанным периодом.
Посмотрите формулу для EMA
 
 
 
от периода зависит весовой коэффициент "альфа"
читайте учебники
 
Цитата
nikolz написал:
Цитата
Quikos_1 написал:
 
Цитата
nikolz  написал:
 
Цитата

Вы увидите, что там лишь 3 значения - текущий входной предыдущий входной и предыдущий выходной.
 
 Неправильно.
------------------------
Для расчета RSI и EMA для третьей с начала свечи с  периодом 3,  нужно кол-во свечей равное: period + 1,  то есть в данном  случае для расчета нужны 4 свечи с указанным периодом.
Посмотрите формулу для EMA
Я использую эту:

EMA[t] = (Price[t] * k) + (EMA[t-1] * (1 - k))
 
Цитата
nikolz написал:
от периода зависит весовой коэффициент "альфа"
читайте учебники
От периода так же зависит, то с какой свечи от начала будет произведен расчет. Можете читать учебники или не читать - это ни как не изменит данный факт.
 
Цитата
Quikos_1 написал:
От периода так же зависит, то с какой свечи от начала будет произведен расчет. Можете читать учебники или не читать - это ни как не изменит данный факт.
Все правильно. n+1 периодов нужно, чтобы получить корректные значения.
 
Цитата
Quikos_1 написал:
Цитата
nikolz написал:
от периода зависит весовой коэффициент "альфа"
читайте учебники
От периода так же зависит, то с какой свечи от начала будет произведен расчет. Можете читать учебники или не читать - это ни как не изменит данный факт.
Рассказываю начальные понятия.
-------------------
В цифровых фильтрах, как и в аналоговых есть понятие - "переходной процесс"
Т е это процесс установления на выходе EMA сигнала равного входному при условии что входной сигнал постоянный.
время за которое сигнал на выходе станет равный входному - это время запаздывания сигнала или время переходного процесса.
---------------------
Это время зависит от периода т е от N но не равно ему.
-------------------
Вы спросили про расчет значения на выходе EMA, а не про время запаздывания (установления) сигнала.
===============
поэтому повторяю еще ...надцатый раз
Для расчета достаточно одного значения на входе и предыдущего значения на выходе.
Т е число отсчетов для расчета не зависит от периода.
=====================
От периода зависит время запаздывания сигнала на выходе.
Время запаздывания больше чем период.
--------------------
Точно равенство сигнала на выходе сигналу на входе будет в бесконечности.
-------------------------
Фильтр EMA - это фильтр с бесконечной импульсной характеристикой.
В аналоговом варианте - это RC цепочка.
Период - это постоянная времени этой цепи.
Выходной сигнал EMA - это эквивалент заряда емкости через резистор.
------------------
Если Вы подадите на вход EMA  постоянный уровень например 100, то на выходе сигнал будет изменятся от 0 до 100,
но 100 будет лишь в бесконечности.
 
и еще...
При обработке сигналов есть такое понятия как окно наблюдения.
так вот на приведенном вами графике сигнал слева от первого видимого значения свечи считается равным нулю как и сигнал справа от текущего  видимого значения
т е мы предполагаем что применяем прямоугольное окно.
в итоге у вас не два отсчета для расчета третьего, а бесконечное множество отсчетов слева от третьего, но лишь два из них не равны нулю.
поэтому можно считать что у вас всегда отсчетов столько, сколько желаете, т е в вашем случае их N+1 даже для первой свечи на графике.
-------------------
читайте учебники.
 
Quikos_1, добрый день.

Просьба написать нам на quiksupport@arqatech.com, со ссылкой на данную ветку форума, мы вышлем Вам формулы и файл для расчета.
 
вот функция для расчета и расчет для 3-х значений:
Код
function EMA(y,x,N,i)     if i==1 then return x;  else    return (y*(N-1)+2*x)/(N+1); end
----------
--Вот есть три цены закрытия:
local N=3;
x=193.6 i=1
y=EMA(y,x,N,i)    print(y)
x=193.98 i=2
y=EMA(y,x,N,i)     print(y)
x=200.16 i=3
y=EMA(y,x,N,i)     print(y)

результат:
193.6
193.79
196.975
Страницы: 1
Читают тему
Наверх