Оставшийся номинал у облигаций с амортизацией

Поиск
Пользователи
Правила

Закрыть

Войти

Внимание

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

RSS

Cообщений на странице:

Оставшийся номинал у облигаций с амортизацией

СергейК

Пользователь

Сообщений: 273 Регистрация: 30.01.2020

21.12.2021 17:56:24

Оставшийся номинал у облигаций с амортизацией показывается на сегодня, а не на дату расчётов.
По идее, должно быть как с Нкд - на дату расчётов. Скриншот сделан 08.12.21 - по бумаге МСБЛиз2P03, на эту дату номинал 523,80, а на дату расчётов 09.12 - 476,18. Форма заявки из-за этого показывает неправильную сумму.

Прикрепленные файлы

IncorrectNominalAmort.png (27.46 КБ)

Alexandr Shumilin

QUIK clients support

Сообщений: 50 Регистрация: 30.01.2015

27.12.2021 09:18:05

Добрый день!
Вы подметили верно, но к сожалению рассчитывать иначе возможности нет.
Биржа транслирует значения НКД на разные даты расчётов, а вот значение НКД всегда только одно - за текущий день. Только его мы и можем учитывать при расчётах.

Alexandr Shumilin

QUIK clients support

Сообщений: 50 Регистрация: 30.01.2015

27.12.2021 09:38:02

Дополним ответ, не так давно реализовали и поддержали трансляцию номинала в том числе на разные даты расчётов.
Когда Ваш брокер осуществит нужные обновления на своей стороне - расчёт станет корректным. Можете сообщить об этом брокеру, с ссылкой на нас - мы готовы предоставить дополнительные комментарии
по необходимому обновлению.

СергейК

Пользователь

Сообщений: 273 Регистрация: 30.01.2020

27.12.2021 11:16:01

Цитата
Alexandr Shumilin написал: а вот значение НКД всегда только одно

Я так понял, это про номинал.
Вообще странно, т.к. зачем его транслировать, если план амортизаций известен заранее, то и номинал рассчитывается по нему на любой день.
В Открытие написал.

СергейК Пользователь Сообщений: 273 Регистрация: 30.01.2020	#5 20.01.2022 15:50:07 Позднее написал и Втб. Последние написали, что исправили. Но по факту оказалось, что исправили они не номинал в таблице ТТ - они утверждают, что не могут это поменять - а сумму в таблице заявок. Поля “Объём” и “Расчётная сумма” в ней правильные, а вот поле Номинал - нет. У Открытия такая же ситуация, при том, что они мне не отвечали. Список облигаций, у к-х происходит амортизация в ближайшее время, вы можете узнать на странице https://www.moex.com/ru/bondization/calendar

Читают тему