Kalmar (Все сообщения пользователя)

Они не задизеблены, серые они когда класс выбран частично. Проверьте.

Не соизволите объяснить почему?

Интерпретатор языка Lua.pdf
страница 75

5. Описание битовых флагов
5.1 Флаги для таблиц Заявки, Заявки
на внебиржевые сделки, Сделки, Сделки для
исполнения
Флаг установлен Значение
бит 0 (0x1) Заявка активна, иначе – не активна
бит 1 (0x2) Заявка снята. Если флаг не установлен и значение бита «0» равно «0»,

т.е. русским по белому написано: если бит 1 установлен - заявка снята!. Все. Нет других вариантов. Снятая заявка не может быть активной.

А если бит 1 не установлен - то значение бита 0 определяет состояние активна (=1), либо исполнена(=0).

Это было понятно изначально.
Но есть вопрос: -если уж вы, глядя в стакан видите, что "рынок меняется слишком быстро", неужели, надеетесь, редактируя число руками в поле ввода быть быстрее рынка?
Для чего тогда придуманы механизмы тыкать мышью в цену?

онТрейд - это совершенная сделка?
флаги = 4 = 0100b, верно?
биты:
2й = 1 продажа
1й = 0 - не отменена, а исполнена.
0й = 0 - не активна.
т.е. исполнено на продажу.
Что не так?
Не так:
"1х" - снята
"01" - активна
"00" - исполнена

Вопрос в разрезе "брать инфу для робота"?
По личному опыту могу сказать что опираться на скорость этих таблиц нельзя. Поскольку в них инфа приходит постфактум.
Нередки случаи, когда подаешь заявку через внешний стакан, сначала возникает запись в таблице сделок, а потом появляется заявка в таблице заявок уже исполненной.
Тоже самое. транс2квик пришлет тогда, когда заявки приедет в таблицу заявок, а она... см.п.1 :)

В общем случае, постфактум инфа везде проедет корректная, но в моменте на это опираться нельзя.

Ну а что вы хотели? ))) Это рынок. Он прыгает. Это нормально.
А быстрый ввод решает быстро выбросить заявку. Это в любом случае быстрее чем крутить цыфры ручками.
Если надо отступ побольше - сделай отступ больше. Не вижу проблемы.

Есть варианты внешних стаканов с автоматическим отступом, проскальзыванием, и прочими настраиваемыми параметрами. Но это отдельный вопрос.

Объясняю еще раз для тех кто не хочет разбираться и читать инструкции:
-Настройка "быстрый ввод заявки" позволяет выставить заявку "одним кликом" из стакана, по цене в которую вы тыкаете мышью. Буквально.
Не по биду/оферу. Не от фонаря. Не как тетя клава написала.

А именно в ПО ТОЙ ЦЕНЕ, КУДА ткнулась мышь!
И будет вброшена заявка (не откроется форма для ввода, а сразу будет выставлена заявка в торговую систему), по этой цене, и тем числом лотов, которое указано в настройках.

Надо - клик выше рынка - заявка будет выставлена выше, надо - клик ниже рынка (на 5-10 пунктов) - заявка будет выставлена ниже.
В чем проблема-то?

Т.е. изменить ручками в поле ввода цифру быстрее, чем нажать эскейп, и тыкнуть мышью в новую цену?
И эта... при быстром вводе - заявка сразу выставляется, а не появляется диалог "Подать заявку"

И на осях, да?
Там же в настройке диаграммы: Шрифт - цвет - черный :)

Это когда тыкаешь в стакан, и заявка с заготовленным кол-вом лотов выставляется по той цене, куда попала мышь.

А зачем? чтобы быстро ставить цену и нажимать ОК при заданном объеме?
Так проще использовать быстрый ввод заявки со стакана.

Поддерживаю.
Откуда скрин?

Хотел написать длинный пространный ответ, но передумал.

Рекомендую принять узбагоительного и сосредоточиться на рынке, а не форумной перепалке.

Еще раз: создаешь график инструмента - неважно какого. накидываешь туда любые индикаторы, параметры, что угодно.
Нажимаешь - Ctrl-N - получаешь копию окна с графиками и индикаторами.
А чтобы быстро заменить инструмент во всех индикаторах внутри окна - и служит якорь.

В "таблице текущих параметров" (она же ТТП) в заголовке окна есть кнопка с якорем.
Если ее нажать, то у некоторых окон (например у графиков) появляется такой же якорь. если в графике тоже нажать якорь, то инструмент в графиках будет автоматически заменяться на тот, строка которого выбрана в ТТП.

После настройки якоря нужно отжать

Что-то мешает хранить предыдущие значения?

Ctrl-N - скопировать график в новое окно. А потом поменять инструмент через якорь в ТТП.

да, такой.

Есть и такой. Один из многочисленных индикаторов Марка Джурика. но я не о нем говорю.

Я говорю об индикаторе, который проецирует стакан на график.
типа вот такого: http://2.bp.blogspot.com/-_VfMW1De-54/VIapfXC3-YI/AAAAAAAAC8Q/f2LKOGdhgAU/s1600/es%2Bchart.png
на графике справа желтые и сиреневые полоски - это активные заявки в стакане.

Я ни кого не обсираю. я ответил вашими же словами.
100500 ситуаций, когда человек не разберется в ситуации и начинает верещать (именно так, потому что иначе эти истеричные вопли назвать нельзя) что его обкрадывают.
Это не теория. Это принцип.
Вы же не отрицаете закон всемирного тяготения? Механизм исполнения заявок примерно настолько же фундаментален.
Никто не смеется. В малоликвидных инструментах это возможно малым объемом, и ничего необычного тут нет.
Даже больше скажу, если нет активных заявок в стакане, то выставление заявки по цене выше теоретической заставляет систему пересчитывать параметры.
Т.е. эта заявка, даже без сделки реально "двигает рынок"
Вероятно вы не разобрались в механизме исполнения (опять же), и, как верно говорит
Смотрите в таблицу заявок.
В таблице заявок - исполненная заявка видна по выставленной цене.
А вот таблица сделок покажет вам проведенную сделку по той цене, по котоорой она выполнилась.
т.е. если в стакане есть заявки (для простоты по одному лоту) по ценам 83.0, 83.1, 83.3, 83.5, а вы вбросите встречную на пять лотов (в стакане сейчас четыре), то ваша заявка частично исполнится на 4 из 5 лотов, по ЦЕНЕ 83.5(!), те заявки все исчезнут из стакана (будут исполнены), остаток по вашей на 1 лот по цене 83.5 появится в стакане.
А в таблице СДЕЛОК(!!) появятся 4(!) записи сделок по ценам 83.0, 83.1, 83.3, 83.5.

Изучайте механизм работы.

зы: И сохраняйте оверквотинг при цитировании. реально тяжело разбирать текст.

Старатель,ну и в конце-концов, проверить выводит брокер заявки на биржу или нет просто
а) подключаемся другим брокером (клиентом) и смотрим есть ли заявка в стакане.
б) делаем сделку, и смотрим (другим брокером) есть ли сделка.

Конечно брокер может хитрить, и доказать что-либо будет сложно.
Другой момент в том, что стричь таким образом мелких клиентов это не имеет смысла (спорно конечно, мелких клиентов много, и стричь их, вероятно может приносить неплохие барышы), а крупных опасно.
Ну и конечно же, для [нормального] брокера репутация важнее стрижки клиентов.

а) не вижу для брокера проблемы завести контрагента
б) если сведение меж двух клиентов - третий контрагент кагбэ не нужен.
Конечно хранить на своем сервере. Потому что постановка-снятие заявки на биржу, это время, это транзакции, это канал.
А тут хранишь все локально - и сводишь заявки в кучу.
Ну а ежели какой жирный клиент выставит большую заявку - ее пробрасывают на реальную биржу.

Почитайте как организоваты форекс-кухни. Все делается именно так.
С мамбой или фортсами принципиальной разницы нет.

Да запросто.

В чем собственно вопрос? Вас интересуют конкретные детали сведения заявок? Боюсь разочарую, ибо понятия не имею как именно конкретный брокер может это делать.

Технически же - не вижу проблемы сводить заявки от разных клиентов.

Не вижу причин, почему "нет".

И в том и в другом случае, если брокер это делает - он "кухня".
А вот может или нет - зависит от того, какой договор вы с ним подписали.
Конечно "плохой" брокер может так делать и в нарушение договора, тут уже зависит от того, насколько он - "кухня".
Но, думаю, что уж если в договоре есть такой пункт - имхо, это очень плохо.

Есть такой индикатор "Профиль рынка" - вот он как раз отражает на графике кол-во заявок привязанных к ценах.
Но стандартного такого нет.
Обратись к юзеру mike_s, он этим промышляет, может сможет помочь.

Ну так добавь его два раза, и для второго поставь "%"
Ну если тот же инструмент, то не должно ничего разъехаться. У меня, во всяком случае, все нормально :)
Немного бесит, что процент он считает от цены закрытия (т.е. "вчера18-45") а так - нормально.

А просто расположить рядом два окошка нормального размера коран не велит?

Я когда-то жаловался на подобную проблему, девушки из поддержки БКС объяснили, что в такие моменты поток данных резко возрастает, и сервера перегружены, и поскольку я не являюсь VIP-клиентом, то и в очереди на обработку данных стою далеко не первый. Отсюда лаги и задержки.

Поражает когда такие лохи начинают верещать не разобравшить в ситуации (/facepalm)
Запомните: брокер никаких дельт себе никогда не берет. Для этого есть маркет-мейкеры.
Брокер стижет с вас оговоренную комиссию (если вы конечно читали договор и в курсе о чем речь) и ни копейкой больше.

Цены по которым вам продали - это цены тех, кто стоял в стакане раньше вас.
Если ваша заявка продавливает часть выставленных заявок, то цена исполнения растет.
Рекомендую почитать как исполняются заявки, что такое сделка, и зачем нужен стакан котировок.

Все понял.

Это на какой вопрос отвечает?

В инструменте, который привязан к другой оси, выбрать "процентное изменение"?

поправка:
Потому что сделка производится по инструменту RIURIZ5 (например), а фактически изменяется кол-во ОП и по RIU5 и по RIZ5
они же RTS-9.15 и RTS-12.15

Я - не представляю. Но это не значит что этого нет.
Кроме того, есть еще фьючерсные контракты на других биржах, которые явно не попадают в нашу таблицу всех сделок.
Так что...
Уверен что смотрел изменения по всем позициям по всем опционам всех страйков?
Потому что сделка производится по инструменту RIURIZ5 (например), а фактически изменяется кол-во ОП и по RIU5 и по RIURIZ5
http://moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

В общем, я хотел сказать, что есть еще масса факторов изменяющих значение "Открытых Позиций", но которые не проезжают по таблице всех сделок.

А че, если написать по три раза во всех темах, ответ будет получен быстрее?

Брокеру позвонить и спросить.

А ЕСЛИ ПИСАТЬ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ СРАЗУ ВСЕ В ДВА РАЗА ЯСНЕЕ СТАНОВИТСЯ!!!!!, да?

на вкладке правой кнопкой - добавить.

Не буду настаивать, ибо не уверен, но по-моему внебиржевые сделки могут проходить с любыми бумагами, и фьючами в том числе.
Если у меня уже был встречный фьючерс, то экспирация опциона может вызвать его закрытие. Почему нет?
Купля RTS-9.15, с одновременной продажей RTS-12.15.
Или наоборот.
Есть инструмент специальный RIURIZ5 -- это как раз спред.
И сделки по нему, вероятно, не проходят в таблице объемов RIU5 например, но изменяют фактическое кол-во открытых позиций по контракту.

Вы не читаете вышенаписанное? Чукча не читатель, чукча писатель? Вот же:

Рад, что смог помочь :)

Дык наверно загружен инструмент с такой датой истечения.
Вот он ее и выставляет.
Неможет за пределами даты истечения опцион-то считать.

В стакане есть цены, которые сформированы активными заявками других участников торгов.
Когда вы выставляете заявку на покупку существенно дороже существующих предложений - вам сначала продадут по этим ценам, вплоть до цены указанной вами.
Если объем вашей заявки столь велик, что сможет скупить все заявки в стакане и еще останется, тогда вы увидите в стакане вашу заявку с неисполненным остатком по вашей цене.

Аналогия: ы пришли на базар покупать картошку, и разные люди продают по разным ценам.
Вы хотите купить, скажем по 100. Но есть предложения по 95, по 97, по 100, и по 105.
Очевидно же, что вы будете выкупать у продавцов в порядке возрастания их цен. (Конечно кроме случая, когда вы специально договариваетесь с каждым чтобы он продал вам по цене, заведомо худшей для вас)

Это не защита от дурака. это принцип исполнения заявки в биржевом стакане :)

На порядок выше система не даст выставить, есть границы цен, установленные торговой системой, и вы получите сообщение "Цена заявки не может быть выше ..."

Ладно, согласен, перегнул формулировку. Но, в обычной ситуации, этого достаточно.

404 :(

Если бумага торгуется по 94, то заявка на 95 будет выполнена.
Конечно при условии, что она не сожрет весь активный стакан ))
но это уже детали...

Значит стоп на 94. я 90 для примера привел, безотносительно вышеупомянутого.
Значит ставим больше отступ. Или рыночную. Че к цифрам-то придираться, я не пойму??
Конечно если нет предложения, заявка удовлетворена не будет.

а в чем вопрос?
выбрасываем лимитку по, например, 95, если цена <=90.
или рыночную.
и все.