Andrey Bezrukov (Все сообщения пользователя)

Здравствуйте, Trader.

Просьба уточнить - по-прежнему ли актуальна данная проблема, а также в чём именно она проявляется, по каким данным/таблицам смотрите, какие классы/инструменты?

Если возможно - просьба предоставить снимок экрана рабочего места, если по нему удастся продемонстрировать суть проблемы.
Также просьба уточнить - не обращались ли Вы в поддержку Вашего брокера с данным вопросом, прокомментировали ли там как-либо данную ситуацию?

Здравствуйте, Ярослав.

Используйте цифру 365.

Здравствуйте, Сергей.

Судя по Вашему описанию - причина почти наверняка в файле info.wnd.
Вы случайно не используете один и тот же файл настроек info.wnd для двух разных QUIK? Если так - то Важно, чтобы версии рабочих мест при этом были одинаковыми. В противном случае - Вы неизбежно придёте к ситуации, когда в более старое рабочее место будет загружаться info.wnd, модифицированный более новым QUIK, что зачастую приводит к различным недокументированным особенностям вплоть до невозможности использовать *.wnd на более старых версиях QUIK в силу отсутствия прямой совместимости версий.
Независимо от этого - предлагаем отказаться от использования проблемного файла info.wnd и либо всё же найти рабочую резервную копию в папке WNDSAV, либо использовать rezerv.wnd, либо выполнить полную повторную настройку чистого файла info.wnd.
При дальнейшем использовании файла настроек - предлагаем иметь ввиду комментарий Выше, и следить, чтобы оба рабочих места, использующих общий файл настроек и модифицирующих его - были одной версии.

Здравствуйте, DVN.

Оповещение появляются потому что выполняются условия оповещений, которые Вы установили.
Ознакомиться со всеми Вашими текущими активными оповещениями Вы можете в окне оповещений в рабочем месте QUIK и при необходимости - отключить ненужные.
Если же сами оповещения представляют для Вас интерес, но Вы не хотели бы чтобы появлялось отдельное окно - то в настройках выберите какую-либо другую опцию для индикации о выполнении условия, например - "мигать в панели задач". Сейчас у Вас выбрано "Показывать уведомление" и именно она отвечает за появление окна, показанного она снимке экрана.
Если Вам ненужны активные оповещения предыдущих торговых дней - отключите опцию "Переносить активные оповещения на следующий день".

Здравствуйте, A117.

Это штатное отображение времени на графике в том случае, если в период между 9:50 (начало аукциона открытия) и 10:00 имели место какие-либо сделки, по которым строится график.
Т.е. реально, между отметкой 9h и 11h вмещён не двухчасовой временной период, а 1 час и 10 минут, от 9:50 до 10:59.
В зависимости от используемых интервалов и масштаба времени графика - для отображения отметки в 10h может просто не хватать места и в этом случае она не отображается.
Соответственно, если 9h не отображается для какого-либо инструмента, а 10h отображается - это означает, что в период с 9:50 до 9:59 не было сделок, а после 10 - они появились.

Здравствуйте, mihail.

Ваше сообщение получено, проблема изучается. Постараемся в ближайшее время дать ответ.

Здравствуйте, Василий.

Позиция по USDRUB_TOM добавится в таблицу "Состояние счёта" после того, как вы её откроете и будет доступна для lua-скрипта. Закрытая позиция также будет отображаться и переноситься из сессии в сессию. Если бы Вам хотелось исключить отображение закрытых/не нужных позиций в таблице "Состояние счёта" - Вы можете переключиться из "Все позиции" в "Открытые" в верхнем меню таблицу или настроить фильтр по названию инструмента, например.

Здравствуйте, Константин.

В текущей реализации рабочего места QUIK такой возможности нет.

Здравствуйте, Вячеслав.

Сохранять настройки (*.wnd), а также вкладки (*.tab) в более новой версии рабочего места QUIK и загружать их в версии старее - некорректно, т.к. рабочее место QUIK и его обновления реализованы таким образом, что более новое рабочее место может корректно загрузить настройки предыдущих версий (обратная совместимость поддержана), а рабочее место предыдущих версий далеко не всегда могут корректно загрузить настройки, сделанный в более новой версии (т.н. прямая совместимость не поддержана).

Соответственно, сохраняя вкладку в версии 8.5 - вполне закономерно то, что рабочему месту 8.4 не удаётся её загрузить.
Переносить настройки и вкладки рекомендуется либо между рабочими местами одинаковой версии, либо с более старых версий на новые.

Сделайте настройки/вкладки в рабочем месте 8.4 и загрузите их в терминал версии 8.5.

Здравствуйте, Nikolay.

Правильно понимаем, что под "окно скрипта" - имеется ввиду таблица в рабочем месте, которая строится при помощи lua-скрипта?
Если так - то просьба уточнить, каким именно образом отслеживаете/задаёт время обновления, каким образом выполняете обновление таблицы?
Если возможно - просьба привести минимальный и достаточный для воспроизведения фрагмент скрипта, который бы позволял эффективно воспроизвести описываемое поведение.

Заранее большое спасибо!

Andre,

Правильно понимаем, что имеете ввиду одновременное, синхронное выставление идентичных заявок с двух разных счетов?
Если так, то какого-то штатного и интуитивно понятного функционала для решения данной задачи в рабочем месте, к сожалению, не предусмотрено.

Тем не менее, задачу можно решить, например открыв две таблицы котировок (стакана), для каждого стакана добавить и настроить панель торговли, указав разные счета, но одинаковые параметры. Дальнейшее выставление заявок возможно из настроенной панели торговли. Вы можете ознакомиться с данным функционалом в руководстве пользователя рабочего места QUIK / Раздел 5. Торговые операции клиента / Управление заявками из таблицы котировок / Панель торговли. Дополнительно, если данный функционал интересен, при необходимости - можем проконсультировать по его настройкам.

Здесь же, можно настроить комбинации горячих клавиш (Система / Настройки / Редактор горячих клавиш) на выставление лимитированных или рыночных заявок с параметрами, указанными в настроенной панели торговли конкретного стакана. также Вы можете настроить быстрый ввод/снятие заявок в стакане (в окне редактирования стакана - "Быстрый ввод/снятие заявки") - в этом случае, аналогично случаю выше - при нажатии по котировкам - будут выставляться лимитированные заявки с ценой котировки по счёту и на количество бумаг, указанные в панели торговли.

Другой вариант - использование заранее подготовленных транзакций, с уже заполненными параметрами. Для этого Вы можете использовать, например, таблицу "Карман транзакций". В эту таблицу Вы можете сохранить шаблоны транзакций, которые хотите в будущем оперативно выставить в торговую систему. При необходимости - Вы можете скорректировать их параметры, или разом "достать" из кармана некоторое количество транзакций не внося в них каких-либо изменений.

Другие, более мощные инструменты для решения Вашей задачи - это импорт транзакций из *.tri-файлов, которые аналогично карману транзакций содержат в себе заранее подготовленные Вами заявки, или использование скриптов на LUA или QPILE. Также есть возможность экспорта при помощи TRANS2QUIK API, но полагаем, эти варианты представляют для Вас наименьший интерес.

Здравствуйте, Сергей.

Наиболее вероятно, в ходе обновления были переопределены некоторое настройки получения и сохранения данных в рабочим месте, что приводит к повышенной нагрузке и потере производительности РМ при открытии формы ввода заявки.
Предлагаем проверить следующие следующие настройки рабочего места, и при необходимости - скорректировать их в соответствии с рекомендациями.
1. Система/Настройки/Основные настройки/Программа/Получение данных: включить опцию "Исходя из настроек, открытых пользователем таблиц", установить период обновления данных хотя бы на 1 секунду.
2. Система/Настройки/Основные настройки/Программа/Сохранение данных: отключить опцию "Получать пропущенные данные" или включить опцию "Только данные, отражающие текущее состояние".
3. Система/Настройки/Основные настройки/Торговля/Клиентский портфель: включить опцию "Обновлять через" 20-30 секунду, и "Расчёт в фоне". Опцию "Пересчитывать при изменении позиций" - отключить.
4. После применения настроек необходимо выполнить перезаказ данных в пункте меню Система/Заказ данных/Перезаказать данные - выберите только "Торговые данные текущей сессии". Рабочее место будет перезагружено, необходимо будет подключиться и проверить производительность программы.

Если же предложенные рекомендации не дадут результата, то наиболее вероятно, причина зависаний кроется в привнесённой в файл настроек (info.wnd) ошибке. В этом случае - предлагаем попробовать загрузить какой-либо иной файл настроек из подкаталога WNDSAV. Сделать это можно через пункт меню Система/Загрузить настройки из файла.

Здравствуйте, салават.

Наиболее вероятно, это связано с тем, что в рабочем месте отсутствуют необходимые данные по классам и инструментам срочного рынка.
Попробуйте выполнить перезаказ данных в рабочем месте - Система / Заказ данных / Перезаказать данные, укажите "Торговые данные текущей сессии" и "локальные справочники", предварительно проверив доступность классов в пункте меню Система / Заказ данных / Поток котировок.
Если в этом пункте не будет классов срочного рынка (фьючерсы, опционы) - необходимо обратиться к Вашему брокеру и уточнить по какой причине классы для Вас недоступны.

Здравствуйте, Andre.

Уточните пожалуйста, в чём именно сейчас состоит затруднение/неудобство, что именно хотели бы упросить?

Здравствуйте, Андрей.

Ошибка будет исправлена в одной из очередных версий программы.
Приносим извинения за причиненные неудобства.

Здравствуйте, Hired.

Касательно горячих клавиш для инструмента линейки:
Ваше сообщение получено, проблема изучается. Постараемся в ближайшее время дать ответ.

Касательно быстрого ввода/снятия заявки - благодарим, что сообщили о разрешении Вашего затруднения.

Здравствуйте, Юрий.

Запуск рабочего места с ключом "-clear" эквивалентен выполнению операции Система/Заказ данных/Перезаказать данные с выбором только "Торговые данные текущей сессии". При этом данные архивов графиков для построения исторических графиков прошлых торговых сессий не очищаются и остаются в рабочем месте.

Здравствуйте, Максим.

В поле указания инструмента на форме ввода заявки автоматически подставляется тот инструмент, по свечке графика которого Вы вызвали форму ввода, т.е. в этом случае отдельно указывать инструмент нет необходимости, однако в случае, если потребуется ввести заявку по другому инструменту - Вы сможете его изменить в данном поле.
В общем случае, счёт подставляется автоматически из списка доступных и соответствующих данному режиму торгов, и отдельно редактировать его необходимости нет, но в случае необходимости - его можно изменить. Однако, если Вас интересует какая-либо более гибкая автоматика и логика подстановки торгового счёта в разрезе классов/инструментов/направлении типа заявки - Вы можете настроить автозаполнение полей формы ввода заявки (см. Руководство пользователя рабочего места QUIK / Раздел 5. Торговые операции клиента / Настройка параметров инструментов / Настройка автозаполнения полей ввода заявки).
В общем случае, для лимитированных заявок не предусмотрен перенос между торговыми сессиями, и поэтому нет возможности указать срок/дату действия (исключение - срочный рынок МБ). Для стоп-заявок же такая возможность есть. Поэтому настройки срока действия заявки появляются если: 1) вводится лимитированная заявка на срочном рынке 2) вводится условная заявка.
В остальных случая - срок действия не появляется, т.к. данный параметр не имеет смысла. Можем зарегистрировать Ваше пожелание на отображение текущей цены инструмента / цены лучших котировок на покупку и продажу в форме ввода. Регистрируем?
Вы можете указать признак "рыночная", который отключит возможность указать цену, в противном случае - можно указать цену, выставить лимитированную заявку.Если речь идёт о лимитированных заявках - то они в любом случае будут исполнены по цене "не хуже" указанной Вами цены. Если же сравниваете цену заявки и текущую цену инструмента - то просьба пояснить, что должно происходить в зависимости от выбора "buy stop", "buy limit" - в чём разница? Если подразумевается ввод условной заявки - то вопрос, не подходит ли здесь использование связанной стоп-заявки? Если нет - то почему? Просьба эти моменты описать подробнее.Если Вам необходимо иметь возможность выставить лимитированную заявку в зависимости от выполнения условия "тейк-профит" или "стоп-лимит" - то Вы можете либо отдельно выставить такую стоп-заявку, либо выставить стоп-заявку по исполнению лимитированной заявки. Если же Вам необходимо выставить стоп-заявку вместе с лимитированной - Вы можете выставить связанную стоп-заявку, которая позволит минимизировать убытки. Тейк-профит здесь не имеет смысла, т.к. в случае исполнения связанной лимитированной заявки - исполнение в любом случае пройдёт по цене "не хуже" указанной.
Касательно выбора цены стоп-лимит в виде отступов цены ( от чего? ) в процентах/пунктах или в абсолютном значении цены отклонения - можем зарегистрировать пожелание. Регистрируем?У Вас уже имеется эта возможность - Вы можете выставить отдельно биржевую заявку и условную заявку, или связанную заявку, или стоп-заявку по исполнению. Визуальное отображение выставленной заявки в таблице котировок может быть настроено в окне редактирования таблицы котировок опцией "Выделять свои заявки". Аналогичным образом - может быть настроено отображение уровней заявок и стоп-заявок в окне графика.
В текущей реализации, положение полей для ввода параметров заявки расположено в соответствии с представленной Вами логикой. В остальном, суть Вашего пожелания, на сколько пониманием, состоит в том, чтобы автоматически дополнять окно формы ввода заявки, в зависимости от ранее введённых параметров, а также в том, чтобы объединить ввод биржевых и условных заявок в одной "динамической форме ввода". Можем зарегистрировать Ваше пожелание для дальнейшего рассмотрения. Предварительно, просьба предварительно ознакомиться с озвученными возможностями рабочего места и сообщить - почему они Вам не подходят в текущей реализации.

Заранее большое спасибо!

Здравствуйте, Victor.

Вероятно, в результате обновления были переопределены некоторые настройки отображения формы ввода заявок и стоп-заявок.
Наиболее вероятно, это обусловлено тем, какие именно фалы обновления предоставил Вам брокер, и которые Вы скачали при обновлении (вероятно, среди файлов обновления шёл также другой файл настроек info.ini, который хранит данные настройки, и который переопределил Ваши прежние настройки).
Для использования более функциональной формы ввода стоп-заявки пройдите в пункт меню Система/Настройки/Основные настройки/Торговля/Заявки/Формы ввода и отключите опцию "Применять стандартные формы ввода".

Касательно "сброшенных" заявок - просьба уточнить, имеются ввиду именно обычные, лимитированные заявки, и под "сбросились" - имеется ввиду то, что они пропали из таблицы заявок? Если так, то, если заявки были выставлены на фондовом рынке МБ - то это нормальная ситуация: лимитированные заявки существуют только в пределах одной торговой сессии и не переносятся на следующую торговую сессию. Сама же система QUIK - внутридневная, и отображает данные по заявкам за текущую торговую сессию, соответственно, заявки за предыдущие торговые сессии посмотреть нельзя.
Если речь идёт о стоп-заявках - то необходимо проверить их срок действия (например, через отчёт по транзакциям, запрошенный у брокера). Вероятно, их срок был ограничен прошлой торговой сессией. Если же это не так, то необходимо обратиться к брокеру и уточнить возможные причины снятия стоп-заявок.

Здравствуйте, Сергей Урускин.

По умолчанию, в режиме быстрого ввода заявки - берётся цена котировки, кликом по которой Вы инициировали выставление заявки в режиме быстрого ввода заявки.
В этом случае, явным образом задать "другую" цену нельзя. Однако, по аналогии с "быстрым объёмом" - Вы можете использовать настроенные отступы цены, для выставления  от цены котировки. Настроить отступы Вы также можете в окне редактирования таблицы котировок. Использование того, или иного отступа по умолчанию происходит по комбинациям горячих клавиш:
«Alt»+«Z» - «Отступ 1»
«Alt»+«X» - «Отступ 2»
«Alt»+«C» - «Отступ 3»
«Alt»+«V» - «Отступ 4»
и при необходимости переназначить их в окне редактирования горячих клавиш (Система / Настройки / Редактор горячих клавиш).

Здравствуйте, budmit.

Ответили Вам 28.05, проверьте, пожалуйста, наличие письма. Оно могло по ошибке попасть в папку "Спам". Просьба выполнить инструкции из письма и сообщить результат в ответном письме.

Тема письма такая: "Не идет импорт в WL" также в названии переписки в скобках указан номер CQ Вашего обращения.

Здравствуйте, Сергей.

Для выставления условной заявки с проверкой условий стоп-лимит и тейк-профит, относительно имеющейся открытой позиции – Вы можете воспользоваться функционалом модуля алгоритмической торговли и предоставляемыми им стоп-заявками, которые работают именно с позицией, а не как отдельный вид заявок. Возможность использовать данный модуль предлагаем уточнить у Вашего брокера. Ознакомиться с функционалом данного модуля Вы можете на нашем учебном сервере QUIK Junior.

Тем не менее, работа с алгоритмическими стоп-заявками не позволяет управления позицией и самими стоп-заявками из окна графика. Правильно понимаем, что Вы хотели бы иметь возможность вводить и изменять условную стоп-заявку из окна графика путём «выделения и перемещения» уровня Вашей позиции по инструменту на графике?  Если так, то можем зарегистрировать Ваше пожелание. В этом случае, для его дальнейшего рассмотрения - просьба подробнее описать как по-Вашему должны определяться параметры вводимой стоп-заявки в зависимости от того, или иного перемещения уровня.

Александр,

Вы привели пример в контексте обсуждения предполагаемой ошибки в обработке и проверке выполнения условия тейк-профит и формирования цены выставляемой лимитированной заявки. По этой причине – мы позволили себе дополнительно описать алгоритм работы тейк-профит заявок, из которого следует, что в Вашем случае – ошибки нет.

Нам жаль, что Вы понесли убытки в результате срабатывания тейк-профита в Вашем примере, однако хотели бы отметить, что со своей стороны неоднократно отмечали: тейк-профит, хоть и предназначен для фиксации прибыли – не гарантирует защиты от неверного прогноза и может привести к убыткам. Поэтому Вам необходимо, на основании понимания того, как работает тейк-профит – самостоятельно оценивать и принимать возможные риски, которые несёт тейк-профит, либо решать задачу фиксации прибыли каким-либо иным способом.

Независимо от данных рассуждений – Ваше пожелание уже было зарегистрировано. На момент подготовки данного ответа информации о возможных сроках реализации Вашего пожелания пока что нет.

shr540i,

Это отвечает на вопрос «почему тейк-профит в одну сторону формирует цену лимитированной заявки так, а в другую сторону – иначе». Да, сейчас алгоритм работы тейк-профита и расчёта цен лимитированных заявок реализован таким образом, что в разные стороны цена лимитированной заявки рассчитывается по-разному. Сейчас, к сожалению, несколько затруднительно корректным образом сформулировать ту логику, которой руководствовались при реализации тейк-профита, однако едва ли понимание этой логики сейчас позволит существенным образом исправить ситуацию.
Безусловно, никто не застрахован от ошибок в реализации в ПО, но конкретно в рамках данного обсуждения мы имеем место с ситуацией, когда функционал отрабатывает корректно, но не вполне корректно описан в публичной документации, что в настоящий момент исправляется. При этом, эта ситуация существенно отличается от сценария, в котором функционал работает не так, как Вам хотелось бы, или ожидалось из каких-либо прочих соображений. В этом вопросе мы идём Вам на встречу, Ваше пожелание о том, как, по-Вашему, должен работать тейк-профит мы приняли к сведению и зарегистрировали для дальнейшего рассмотрения.

Справедливости ради, в этой же теме пользователь "Иван" демонстрирует ситуацию, в которой тейк-профит сработал явным образом некорректно. Со своей стороны мы готовы изучить и устранить причины такого поведения. Однако, как было ранее отмечено, проблема имеет плавающий характер и для эффективной диагностики нужны актуальные технические данные сервера брокера в день повторного наблюдения ошибки.

Конструктивно сейчас – знать и понимать, что для разных направлений тейк-профит по-разному формирует цену лимитированной заявки, и иметь это ввиду при принятии решения о необходимости использования тейк-профита, выборе его параметров, а также о возможных рисках его использования и при необходимости – решать задачу фиксации прибыли каким-либо иным образом.

Игнорировать же фактическое положение вещей и пренебрегать соответствующими руководствами и инструкциями, в которых мы стараемся донести возможности текущего функционала и особенности его работы, и при этом требовать его переработки, исправления «ошибок», получая не то, что безосновательно ожидается – выглядит куда менее конструктивно.

Со стороны службы технической поддержки – обязуемся соответствующим образом скорректировать соответствующие инструкции, чтобы у пользователя была возможность сформировать корректное представление о том, как работают те, или иные функции в QUIK и в частности – условные заявки с условием «тейк-профит».

Приносим извинения за доставленные неудобства.

shr540i, Назначение тейк-профит состоит в фиксации прибыли. С точки зрения торговли, фиксация прибыли путём продажи по тейк-профит ранее купленного актива, и покупки по тейк-профит ранее проданного - разные ситуации, поэтому и алгоритмы формирования цены лимитированной заявки разные.В изначальном посте у пользователя был вопрос по тейк-профиту на покупку, и во всех ответах явно было указано, что речь идёт о тейк-профите на покупку.

shr540i, Александр, Ваше пожелание зарегистрировано:
Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

Александр,
Касательно Вашей ситуации, комментарий следующий.
26.05 Вы выставили тейк-профит на продажу Macy's, Inc. (код инструмента "M") с ценой тейк-профит 5.36, отступом 0.01 и спредом 0.01 в 9:58:31.
Тейк-профит проверяет выполнение условий и расчёт по обезличенным сделкам, а не по данным таблицы текущих торгов, которую Вы, по всей видимости, демонстрируете на снимках экрана. За указанную дату с момента выставления тейк-профита прошли сделки по следующим ценам:

10:00:05.048000 - 5.40 - больше цены тейк-профит, ТП активируется и начинает отслеживать изменение цены, в качестве локального максимума выбрана цена этой сделки, пока не будет цены больше.
10:00:05.783000 - 5.28 - цена меньше локального максимума на величину больше отступа, выставить лимитированную заявку по цене = цена последней сделки, пробившей отступ минус защитный спред, т.е. 5.28 - 0.01 = 5.27
10:00:05.830000 - 5.26
10:00:05.845000 - 5.24
...

Т.е. в данном случае - цена лимитированной заявки рассчитана корректно, в соответствии с текущим алгоритмом, который был озвучен ранее.

Здравствуйте, Роман.

Вы можете сохранить параметры индикатора в шаблоне графика, и за тем использовать этот шаблон по умолчанию. При этом сам индикатор автоматически добавляться не будет, однако при его добавлении - к нему будут применены те параметры, которые указаны в шаблоне.

Для создания и дальнейшего использования своего шаблона откройте окно графика, добавьте и настройте параметры индикатора. Нажмите правой кнопкой мыши по окну графика и выберите Шаблоны/Сделать шаблоном. Сохраните шаблон, и за тем выберите "Брать шаблон по умолчанию."

Здравствуйте, Сергей.

Функция getParamEx2 для couponvalue возвращает число типа DOUBLE - десятичная дробь.
Функция getSecurityInfo для couponvalue возвращает возвращает число типа NUMBER - целое число.
Функция getSecurityInfo для scale указывает количество значимых разрядов после запятой для couponvalue для облигаций.

Здравствуйте, shr540i.

Тейк-профит на продажу рассчитывает цену выставляемой заявки следующим образом:

Тейк-профит на покупку рассчитывает цену как наименьшее из двух цен:

В Вашем примере Вы описываете тейк-профит на продажу, цена лимитированной заявки соответствует описанной выше логике.

В текущей реализации тейк-профит подразумевает возможность фиксировать предполагаемую прибыль в случае, если цена начала движение в лучшую сторону, и в случае её ухудшения - зафиксировать сформированную прибыль. При этом механизмов, которые бы ограничивали потенциальную прибыль - нет. Следствием этого является некоторая неопределённость цены лимитированной заявки. В этом смысле оснований для пересмотра принципов работы тейк-профита нет. Если Вам заранее известна цена, по которой хотите выставить заявку и заключить сделку - Вы можете воспользоваться лимитированными заявки, либо стоп-лимит заявками. Если Вас всё же интересует какой-либо другой алгоритм работы тейк-профит заявок - просьба сформулировать его для дальнейшего рассмотрения с нашей стороны в качестве пожелания.

Вы также можете реализовать собственные "условные заявки", которые бы проверяли ситуацию на рынке и выставляли бы лимитированные заявки с тем ценообразованием, которое Вас устраивает. Это возможно с использованием lua-скриптов, qpile-алгоритмов, а также API для импорта транзакций. Необходимую для этого справочную информацию Вы можете найти в разделе 6 руководства пользователя QUIK, а также в файловом архиве на нашем сайте.

Вместе с этим, независимо от того, как именно будет реализован тот, или иной алгоритм, позволяющий автоматически совершать торговые операции - всегда есть определённый риск того, что автоматика может сработать не так, как ожидается в зависимости как от фактической ситуации на рынке, так и в силу чисто технических причин. Поэтому использование условных заявок - это всегда определённый риск. Решение об использовании тех, или иных условных заявок Вы решаете самостоятельно, принимая на себя возможный риск или отказываясь от него.

Касательно диагностики проблем, связанных с некорректной работой тейк-профита.
Для эффективной диагностики таких обращений, прежде всего, необходимо понять при каких входных данных как сработал тейк-профит при имеющихся условиях на рынке. Это необходимо для понимания с нашей стороны - действительно ли тейк-профит сработал корректно/некорректно. В первом случае, часто, имеет место не вполне отчётливое понимание логики работы тейк-профита со стороны пользователя. В этом случае мы стараемся дать подробное доходчивое объяснение. Во втором случае, зачастую - воспроизвести "сходу" не всегда удаётся, т.к. условия и причины, которые привели к ошибочной работе может складываться из множества факторов. В этом случае - для эффективной диагностики необходимы технические данные со стороны сервера брокера в день наблюдения ошибки. При обнаружении проблемы - мы стараемся максимально оперативно устранить её.

timber,

Как верно отметил Anton - сама функция lua_remove была уделена из LUA 5.3 в чистом виде, но осталось в виде макроса:


В состав предлагаемой нами библиотеки lua53.dll данный макрос добавлен не был. При необходимости использовать функционал lua.5.1 - Вы можете самостоятельно добавить такой макрос в ваш скрипт/программу, либо использовать какой-либо иной подход, с использованием стандартных функций lua5.3.

Здравствуйте, Василий.

Текущая цена инструмента таблицы "Состояние счёта" берётся из параметров таблицы текущих торгов для данного класса/инструмента. Для данного показателя позиции используются следующие параметры ТТТ:

1. Цена последней сделки по инструменту из таблицы «Текущие торги». Если такой цены нет, то цена закрытия.
2. Для срочного рынка – цена последней сделки. Если такой цены нет, то указывается расчетная цена.
3. Для облигаций значение указывается в % от номинала, для срочных контрактов – в пунктах.
4. Для клиентов типа «МП»: лучшая цена спроса / предложения из таблицы «Текущие торги»

То, из какого именно класса берутся данные параметры - настраивается на стороне сервера QUIK. Получить эту цену, Вы можете обратившись к таблице текущих торгов с указанием класса и инструмента при помощи функций getParamEx и getParamEx2.

Кирилл,

В одном из ближайших обновлений приложения мы добавим возможность выставлять нулевой отступ для тейк-профита.
Пока же приносим свои извинения за доставленное неудобство.

Здравствуйте, Дмитрий.

Функция имеет формат вызова:
Значение «parameter_name» должно соответствовать одному из значений имени параметра из Таблицы текущих значений параметров. Если «parameter_name» указан как «», то поиск осуществляется по данным Таблицы обезличенных сделок.
Т.е. в Вашем случае вместе необходимо вызвать функцию следующим образом:
Получение данных о свечках графика построенного индикатора по идентификатору возможно с использованием функции:
Функция возвращает ассоциативный массив (MAP) с данными для графика со строковым идентификатором Tag в момент времени «Date» и «Time».

Здравствуйте, Иван.

Не вполне понятно, как связаны между собой вопрос о факте закрытия текущей свечи и проверка "простого условия" с пересечением графика МА и графика цены.

Первая задача решается проверкой времени - Вы знаете интервал, время начала/окончания торгов. На основании этих данных знаете какая свеча когда открывается и закрывается. Далее сравниваете текущее время - попадает ли оно в диапазон времени расчёта текущей свечи, или вышла за него.
Касательно проверки "простого условия" - количество выполнения блока программы при выполнении определённого условия зависит от реализации самого условия и программы в целом - надо предусмотреть и/или пересмотреть механизмы от многочисленных малоинформативных срабатываний.

В текущей формулировке Вашей задачи едва ли можем предложить более содержательный ответ. Просьба уточнить суть Вашей задачи, которую пытаетесь решить.

Здравствуйте, timber.

Функции lua_remove не было и нет в функционале QLUA.
В LUA5.1 и LUA5.3, используемых в терминале до версии 8.5 и начиная с версии 8.5 - данная функция также присутствует.

Просьба уточнить, на основании чего возник такой вопрос?

Здравствуйте, Кирилл.

Ваше сообщение получено, проблема изучается. Постараемся в ближайшее время дать ответ.

В качестве временного решения предлагаем подавать тейк-профит заявки с нулевым отступом из рабочего места QUIK для ПК. Для мобильного приложения, какого-либо временного решения предложить сейчас, к сожалению, не можем. Просьба ожидать ответ на Ваше обращение.

Здравствуйте, Avrora.

Наиболее вероятно, Вы получали демо-доступ не на нашем сервере QUIK Junior, а у какого-либо брокера.
Поэтому с данным вопросом рекомендуем обратиться непосредственно к Вашему брокеру.

Здравствуйте, Иван.

Приносим извинения за задержку с ответом.
Детально изучили Ваш вопрос. Удалось выявить существенную некорректность в описании формирования цены лимитированной заявки на покупку, выставляемой в результате срабатывания условия "тейк-профит" в текущей редакции инструкции по условным заявкам.

В текущей редакции инструкции по условным заявкам логика формирования цены лимитированной заявки на покупку, выставляемой в результате срабатывания условия "тейк-профит" описана следующим образом.
И это описание некорректно. В действительности, работает другая логика, а именно:
Нам очень жаль, что эта ошибка не была обнаружена ранее, и мы приносим свои извинения за предоставление некорректной информации. В ближайшем обновлении инструкции данная неточность будет устранена.

Конкретно в случае, описанном Вами – цена лимитированной заявки должна была выбираться как наименьшее из из:
1. 1,2552 = 1,2557 + (-0.0005).
2. 1,2483 = 1,2483 + 0,0005 + (-0.0005).

При этом очевидно, (2) меньше, чем (1), и цена должна была быть 1,2483, а не 1,2552.

Здесь предполагаем возникновение эпизодической ошибки при расчёте цены лимитированной заявки. Для её эффективной диагностики и дальнейшего устранения – просим при очередном воспроизведении ошибки обратиться к Вашему брокеру и инициировать разбор данной ситуации. В этом случае – брокер предоставит нам необходимую техническую информацию со стороны сервера, с которой будет возможно дальнейший разбор ситуации.

Касательно данного пожелания,
Касательно Хотели бы уточнить, что при необходимости - Вы можете реализовать любой интересующий Вас алгоритм выставления лимитированных заявок с контролируемым Вами ценообразованием на основании текущей ситуации на рынке (некие, собственные условные заявки) при помощи QLUA.
Тем не менее, готовы зарегистрировать Ваше пожелание на упомянутую доработку. Для этого просим уточнить - по какому алгоритму, по Вашему - должен работать тейк-профит при срабатывании и выставлении лимитированных заявок.
Заранее большое спасибо!

Здравствуйте, Nikolay.

Ответы на данные вопросы рекомендуем уточнить непосредственно у сотрудников биржи.

Здравствуйте, Stanislav.

Наиболее вероятно, данная ситуация возникла не из-за обновления рабочего места, а из-за того, что Ваш брокер перевёл Вас на новую схему кредитования в соответствии с указанием Банка России N 4928-У.

В этом случае, заблокированные средства по срочному рынку отображаются не  денежных позициях, а в таблице "Клиентский портфель" - параметр "Скор. Маржа".
Чтобы видеть объъём доступных средств, учитывающий блокировки под заявки - Вы можете использовать параметр "НаПокупНеМаржин".
Если по данному параметру не удаётся корректно оценить доступные средства, или есть сомнения в корректности его расчёта - предлагаем обратиться за информацией к Вашему брокеру. Он в свою очередь, наиболее вероятно, сможет предоставить Вам развёрнутый комментарий о причинах подобного расчёта.

Здравствуйте, Михаил Юрьевич.

Ваше пожелание зарегистрировано. Мы постараемся рассмотреть его и сообщить Вам результаты анализа. Впоследствии, по результатам анализа, будет приниматься решение о реализации пожелания в будущих версиях ПО.

ЗдравствуйтеAndyJOKER.

Правильно понимаем, что связываете утечку памяти именно с тем, что после обновления до версии 8 рабочее место стало потреблять примерно 2ГБ ОЗУ, а до обновления, на версии 7 и старее - <1ГБ?
Если так, то сам повышенный объём потребления памяти является нормальное ситуации при переходе от x32 архитектуры программы к x64. Сам объём потребляемой при этом ОЗУ лежит в пределах нормы и не даёт оснований считать его аномальным в текущей формулировке Вашего вопроса. Наиболее вероятно, в результате обновления были переопределены некоторые настройки получения и сохранения данных, которые привели к неоптимальной работе терминала и, как следствие, повышенному объёму используемой ОЗУ. Для оптимизации рабочего места предлагаем выполнить следующую инструкцию.

1. Система/Настройки/Основные настройки/Программа/Получение данных:
   1) включите настройку "Запрашивать данные раз в" и установите хотя бы 1 секунду обновления данных;
   2) включите настройку "Исходя из открытых пользователем таблиц".

2. Система/Настройки/Основные настройки/Программа/Сохранение данных:
   1) если включена настройка "Данные, отражающие текущее состояние и всю историю изменений" и "Получать пропущенные данные" - отключите опцию "Получать пропущенные данные" и выполните перезаказ данных с указанием только данных текущей торговой сессии (Система/Заказ данных/Перезаказать данные); проверьте объём потребляемой ОЗУ;
   2) если п 2.1 не дал результата - включите опцию "Только данные, отражающие текущее состояние" и выполните перезаказ данных с указанием только данных текущей торговой сессии (Система/Заказ данных/Перезаказать данные); проверьте объём потребляемой ОЗУ;

Вместе с тем, если при низком объёме используемой ОЗУ (например, 30% ) Вы получаете приведённое Выше предупреждение Windows - предлагаем проинспектировать Ваши текущие настройки управления памятью Вашего ПК и при необходимости скорректировать их. Необходимые инструкции и рекомендации по данному вопросу Вы можете получить у технической поддержки Microsoft, или в каких-либо иных открытых источниках информации.

Здравствуйте, Юрий.

Перечисленные параметры доступны для добавлению в таблицу текущих торгов, им соответствуют следующие наименования параметров в окне редактирования таблицы текущих торгов:

ГО продавца - Гарантийное обеспечение продавца
ГО Покупателя - Гарантийное обеспечение покупателя
Сессия - Состояние сессии
Оборот - Оборот в деньгах.

Если данных параметров нет в списке доступных параметров - проверьте, доступны ли они в пункте меню Система/Заказ данных/Поток котировок - выберите интересующий класс срочного рынка, например фьючерсы - и проверьте наличие параметров в фильтре параметров.
Если параметров нет, то вероятно брокер ограничил их рассылку. В этом случае рекомендуется обратиться к нему для получения более подробной информации о возможности трансляции данных параметров.
Если параметры есть, то Вы можете либо вручную выбрать их для получения информации, либо использовать настройку "Исходя из открытых пользователем таблиц" в пункте меню Система/Настройки/Основные настройки/Программа/Получение данных.

В результате, интересующие Вас параметры станут доступны для добавления в таблицу текущих торгов.

Здравствуйте, SAILED.

Вероятно, в разных версиях QUIK у Вас по-разному настроено окно графика. Проверьте, пожалуйста, включена ли в QUIK 8.5 опция "Показывать последнее значение" в диалоговом окне редактирования графика. Если выключена - её необходимо включить и сохранить настройки. В этом случае цена последней сделки будет отображаться на вертикальной шкале цены.

Здравствуйте, rts.

Если брокер не предоставляет Вам возможности использовать функционал условных заявок QUIK - Вы можете с использованием LUA-скриптов и функции QLUA, языка QPILE или API для импорта транзакций* создать свой собственный алгоритм и логику проверки выполнения условия, при котором необходимо выставить лимитированную заявку с теми, или иными параметрами.

Документацию по QLUA Вы можете скачать по следующей ссылке.
Документация на API импорта транзакций приведена в руководстве пользователя QUIK: Раздел 6. Совместная работа с другими приложениями / Импорт транзакций через API.
Документация по QPILE приведена в разделе 8 - Алгоритмический язык QPILE.

Также Вы можете использовать функционал импорта транзакций из текстового *.tri-файла *. (см. Раздел 6. Совместная работа с другими приложениями / Импорт транзакций).

Из менее "гибких" решений можем предложить использовать таблицу "Карман транзакций", в котором Вы можете сохранять. своего рода, шаблоны заявок, которые можете вручную "достать" из кармана (выставить с уже заполненными параметрами) в случае, если считаете текущие условия удовлетворительными для выставления.

* - Брокер также может ограничить возможность использования одного/нескольких/всех перечисленных средств. За более подробной информацией рекомендуем обратиться непосредственно к Вашему брокеру.

Здравствуйте, Vlad.

Торговая система биржи действительно может устанавливать ограничения на принятие заявок, цены в которых выходят за установленные ценовые диапазоны. Это обстоятельство может иметь место независимо от Вашей текущей позиций и средств.
По этой причине, ответ на этот вопрос:


Наиболее вероятно, что при подаче заявки с условием "тейк-профит и стоп-лимит" срабатывало условие "тейк-профит", при этом цены сделок, которые привели к срабатыванию ТП, а также введённые Вами параметры были такими, что сформированная цена выставляемой лимитированной заявки действительно вышла за диапазон цен. То, что этого не произошло при выставлении отдельно тейк-профит, наиболее вероятно обусловлено ценами сделок, которые привели к активации были такими, что сформированная цена не вышла за пределы диапазона и успешно выставилась. Иными словами, заявка выставилась не потому что использовался другой тип условной заявки, а потому что фактическая цена лимитированной заявки в первом случае, при одной ситуации на рынке не попала в диапазон, а вторая попала, при прочих равных параметрах условия. Предлагаем уточнить этот момент - какое условие срабатывало, по какой цене должна была бы выставиться заявка и попала ли она в диапазон.

Если высказанная выше гипотеза не подтвердится - и ТС по каким-то причинам по-разному обрабатывает лимитированные заявки, выставлены в результате срабатывания разных типов стоп-заявок QUIK, при условии что их цены одинаково попадают / не попадают в диапазон цен, то предлагаем при очередном воспроизведении описанной ситуации обратиться к Вашему брокеру и настоять на разборе ситуации, сообщив ему номера выставленных Вами условных заявок, которые при равных параметрах сработали, но по одной заявка выставлена не была, а по другой с близкими значениями цены - прошла контроль диапазона цены. Брокер в свою очередь, либо самостоятельно предоставит Вам комментарий по возникшей ситуации с привлечением сотрудников биржи, либо обратится к нам, предоставит необходимую техническую информацию для дальнейшей эффективной диагностики данного вопроса.

Алексей Украинцев,

Благодарим за предоставленную информацию.

Получаемое Вами сообщение ошибки возвращает ODBC-драйвер MS Access при попытке обратиться к базе, которая содержит в своих таблицах тип данных bigint. Данное сообщение ошибки может возникать для MS Access 16,0.7xxx. xxxx (в соответствии с данной статьёй).
В качестве возможного решений предлагается либо отказаться от типа данных bigint, если это возможно, или обновить MS Access до версии 16,0.7xxx. xxxx или выше.

Предлагаем проверить версию MS Access и воспользоваться приведённым выше рекомендациями. Если у Вас версия MS Access 16,0.7xxx. xxxx или новее, и ошибка по-прежнему появляется - предлагаем обратиться в службу технической поддержки Microsoft за более подробными инструкциями для решения проблем с MS Access и его ODBC-драйвером, т.к. данная проблема возникает именно между драйвером и БД, а QUIK просто инициирует попытку подключения и крайне маловероятно является первоисточником самой ошибки.

Stanislav,

Предлагаем в целях диагностики, в качестве эксперимента выполнить обновление до более актуальной версии рабочего места QUIK 8.5.2 и проверить - воспроизводится ли описанный эффект.
Для этого, если рабочее место открыто - закройте его, создайте копию папки с QUIK. Обновлять будем эту копию.
Скачайте файлы обновления с нашего публичного ftp. Скопируйте файлы из скаченного архива в папку-копию рабочего места QUIK и подтвердите замену файлов. Запустите обновлённое рабочее место и проверьте корректность работы интерфейса.

Если эффект не будет устранён - просьба написать нам на quiksupport@arqatech.com, прислать короткий демонстрационный ролик с данным эффектом, а также архив обновлённого рабочего места QUIK 8.5.2, на котором воспроизводится проблема. Перед созданием архива - рабочее место необходимо закрыть. В архиве должны быть все файлы, кроме файлов ключа *.txk. Созданный архив просьба выложить в какое-либо облачное хранилище и сообщить нам ссылку для скачивания.

Иван Ру,

Благодарим за предоставленную информацию. Наиболее вероятно, сброс списка инструментов, по которым запрашиваются обезличенные сделки происходит при выборе нового инструмента в ТТТ и дальнейшему построению тикового графика по нему при отсутствии открытой таблицы текущих торгов.

Ваше сообщение получено, проблема изучается. Постараемся в ближайшее время дать ответ.

В качестве возможного временного решения - для сохранения настройки списка инструментов, по которым выполняется запрос обезличенных сделок при работе с тиковым графиком - предлагаем иметь дополнительную таблицу обезличенных сделок, в которой будет настроен аналогичный фильтр классов и инструментов. В этом случае изменение инструмента, по которому строится тиковый график не будет приводить к сбросу фильтра инструментов в пункте меню Система/Заказ данных/Поток обезличенных сделок.

Здравствуйте, budmit.

Параллельно ведём с Вами переписку по почте. Судя по снимкам экрана, которые Вы демонстрируете в рамках переписки - проблем с созданием DataSet - нет, Вам успешно удаётся создать DataSet для QUIK, а сама проблема состоит в том, что WLD не видит данных, которые QUIK выводит, вместе с тем - в настройках WLD отсутствует доступный Streaming Data Provider для QUIK.

Для разбора возникшей ситуации мы запросили у Вас некоторую дополнительную информацию. Дублируем её здесь:

Здравствуйте, Алексей Украинцев.

Не удаётся ознакомиться с текстом сообщения ошибки, т.к. нет доступа к файлу ссылке, приведённой в первом письме. Пожалуйста, воспользуйтесь следующей инструкцией по вставке изображений на форуме, или приведите текст сообщения ошибки.

Вместе с этим - просьба уточнить в чём именно сейчас состоит затруднение. Если затруднение состоит в отсутствии таблиц - то необходимо предварительно создать, настроить и сохранить их в базе MS Access и только после этого подключиться рабочим местом к ODBC-источнику, который в свою очередь использует именно ту БД MS Access, в которой расположены таблицы.

Если затруднение состоит в чём-либо другом - просьба об этом сообщить.

Здравствуйте, Stanislav.

Вероятно, данный эффект обусловлен наличием ошибок/повреждений в файле настроек *.wnd (по умолчанию - info.wnd). Предлагаем проверить эту гипотезу. Для этого выполните следующую инструкцию.

0. Закройте рабочее место QUIK, если оно открыто.
1. В папке с файлами рабочего места QUIK найдите файл настроек *.wnd (по умолчанию - info.wnd) и переименуйте его, например, так - info1.wnd.
2. Запустите рабочее место QUIK

В этом случае рабочее место создаст новый чистый файл настроек info.wnd без каких-либо ошибок. Проверьте корректность работы окна авторизации и интерфейса рабочего места. Если интерфейс будет работать корректным образом - значит ошибка действительно была в файле настроек. Дальнейшее использование файла info1.wnd не рекомендуется.