VPM (Все сообщения пользователя)

Не Все тут программисты, для этого и обмениваемся опытом. Если все выбросить что останется, только Ваш скрипт, а торговать с кем будите?

Это не мое, когда разбирался сохранил, может кто то знает выскажутся.

Продолжение вот:
"Сетка – типичная модель-ориентированная система.
Она подразумевает, что некие условия рынка удерживают цену в определенном интервале.
Например, ограничение не позволяет паре EUR/CHF опуститься ниже 1,20.
Но и подняться слишком высоко цена также не может,

учитывая факт, что Национальный банк Швейцарии должен будет в конечном итоге выкупить назад все франки,

которые они продали ради поддержки определенного значения.
Все это необходимые условия для применения Сетки.
Без них это было бы обычной рулеткой, и пополнило бы список иррациональных трейдерских методов.

Волатильность – ключевое условие для метода Сетки. Чем ее меньше, тем меньше доход.
Для того чтобы компенсировать его снижение, нужно вкладывать больше средств и сжимать сетку."

От себя могу добавить,
что я другой подход пытаюсь реализовать контртренд на стоящем рынке.
Для ускорения получения сигнала спред шаг цены.

Вот что пишут:

Алгоритм «печатный станок»

Сетка – это очень простая система.
Она выставляет отложенные и краткосрочные ордера в фиксированных значениях выше и ниже текущей цены.
Прибыль получается при отклонениях рынка.
Ордера открываются и закрываются в случае, когда цена пересекает значения сетки в любом направлении.
Гипотетически степень выигрыша здесь приближается к 100%, но на практике такого уровня добиться невозможно.

Трейдеры обычно используют виртуальный механизм хеджирования,
который открывает и закрывает позицию вместо того, чтобы открывать новую в противоположном направлении.
Это увеличивает общую прибыль и позволяет контролировать потери.
Так что процент выигрыша здесь колеблется на практике в районе 60%.

Да видимо лучше индексировать  trans_id, так как "умная заявка" формирует под себя уникальный trans_id.


Это всегда успеется. А с чем работать?
Пока красота! К движку вопросов нет реализация класс. Проблем мы пока только от моей стратегии.
Да решил не менять оставить сетку в силу того что подход скальперский много сигналов и сделок.

Вы не доканца поняли замысел:

"Заявка в фреймворке HackTrade представляет собой динамическую лимитную заявку с изменяемой ценой.
При этом также может меняться количество и даже направление.
Главное, то нужно запомнить, "умная заявка" будет пытаться набирать указанное количество лотов по заданной цене.
Даже если вы снимите заявку торговой систем,
SmartOrder породит новую и продолжить добирать заданное ранее количество
(представьте, что SmartOrder - это заявка, которая гарантированно набирает зданный объём)."Здесь тоже скрипт формирует.

[Thu Jul 13 14:10:17 2023] Trace: 6333 firstS:  orderS[4] 1032.0, -1, -1.0, true, 0
[Thu Jul 13 14:10:17 2023] Trace: 5863 firstB: orderB[5.0] 1027.0, 1, 1.0, true, 0

это из лога orderB[5.0] при этом  не отвалился  торгует! О чудеса!

Заблокировал ошибку запустил ту же стратегию, ордера ставит с двух сторон сразу в стакан.
В общем я на стороне Маркет Мейкера торгую с двух сторон .

Все заблокировал оставил только получение бара минимально память подскакивает до 500 кБ.
А это еще один повод задуматься?

Порядок в фильтрации колбеков по одному параметру trans_id.

Вот полный код:

function OnOrder(order)
 local key = order.trans_id
 local executor = SmartOrder.pool[key]
 -- There isn't order if was executed imidiately! Нет заказа, если он был выполнен немедленно!
 if executor ~= nil and executor.order ~= nil then
   executor.order.filled = order.qty - order.balance
   if (order.flags % 2) == 0 then
     executor.order.active = false
   end
 end
end

а дальше в main()

for trans_id, smartorder in pairs(SmartOrder.pool) do
       smartorder:process()
end

Надо на клоны проверить обложу логами посмотрю

Сформировал trans_id
Отправил trans_id
Получил:
local key = trans_reply.trans_id
local key = order.trans_id

"Снимаю шляпу"
Тут порядок.

Ну на первую скидку хорошо реализуется 3 барные паттерны Price Action, VSA, PivotPoint, посчитать имбаланс и прочее.
ТТТ сразу синхронизирует.

Мне кажется ни чего не мешает в ф. Robot() получить getDataSourceInfo().

Нет основной вопрос  эта функция Trade() ведь останавливает поток и крутит исполнение ордеров в цикле.
Все тоже взаимодействие с терминалом, знаменитые колбеки (OnInit чего стоит )
В любом случае надо проверять как фильтруются ведь "просьба трудящихся" никуда не делась.
Да и цикл что если по какой-то причине не исполняется ордер надо выходить!

Не погоняю посмотрю может что - то соображу.
Буду рад любым замечаниям.

Nikolay, зарегистрировался на github.

Выбивает по моей супер стратегии, надо что-то по проще накидать.

Типа:
buy = A cross B  or false; sell = B cross A  or false;

Пока с движком не понятно?  

Nikolay, Ваши работы видел, не которые пробовал что то сей час в анализе использую, а главное учился.
за что Вам отдельный земной поклон.

Но сложность вот в чем  использую в основном индикаторы на луа пишу их через замыкание, их же на прямую использую в торговом роботе.
Стратегий пул. То есть переключаю между состоянием рынка. это в том числе работы J.Ehlers. Вы сними знакомы.
Да еще этим же скриптом провожу тест, задаю период, синхронизирую данные 4 окон прогоняю 1 минутным,
цель - получить в основном два показателя ProfitFfaktor и % прибыльных сделок.
На основании этих показателей принимаю решение чем и как торговать.

Да я с этим замучился,
в программировании у меня базовые знания инженера мой первый персональный "ЕС 1841" сов. разработка.
и работы я свои не пишу, а скорее собираю как "конструктор" находя интересные вещи в том числе и Ваши.
Но если движок худой то остальным и заниматься бессмысленно.
Вот и вспомнил  старые работы.

Провел аж 5 сделок это при том что я ему АТР убил в расчета, и слетел но винить надо меня я не доправил код.
Новый запуск.
Да на "пиво" то заработал.  О чудеса!

Ну вот к примеру https://smart-lab.ru/blog/195508.php
Прикручены опционы сам подход кому интересно можно доработать.

Ну вы сами посудите 435 строк кода с пропусками и комментариями, а сколько возможностей дает и проблем закрывает.
Нет это элитный гараж!  

Поднял старую наработку, на что ругался  и что заметил поправил.
Запустил в реал, разрешил аж 6 контрактов, стратегия "сетка" написана еще на "первобытном языке" ну разбираться пока не хочется.
Задача проверить движок, ведь что меня смутило ранее.Согласен полно, но если он позволит мне заниматься торговлей а не шарить по движкам получая очередные оплеухи, я ему все прощу.

"Велосипед" пока оставим. Просматривая старые наработки наткнулся на "суперкар".

Это Фреймворк HackTrade 1.4 для написания торговых роботов от https://github.com/DenisKolodin.

К сожалению автор не поддерживает разработку. Написана аж в 14 далеком году.
Изменения с тех пор прошли в qlua, на что следует обратить внимание:
1) язык Фреймворк на писан lua 5.1, qlua 5.3, 5.4;
2) "по просьбам трудящихся" колбеки прилетают по нескольку раз на одно событие.

Тем не мене это "суперкар" по утверждению автора носится может по тикам! Мне столько не нужно.

Написан просто шикарно, со всей мощностью языка lua (мета таблицы, сопрограмма), кратко, лаконично.

Судите сами: минимальный робот в HackTrade состоит из 3-х элементов:
1) Исполнения основного модуля
2) Определения основной функции
3) Вызова функции Trade, для осуществления торговых действий

код;
dofile("hacktrade.lua")
function Robot()
 Trade()
end

Главное полностью отвечает моему подходу "отдельно мухи, отдельно котлеты"
Есть супер движок, к нему цепляем свои стратегии и "курим бамбук"!

Да, набирает позицию автоматом, предварительно нужно определить количество контрактов или лот при выставлении ордера.

"Самое сложное в роботе на qlua для Квика это написать логику отслеживания заявок и сделок по инструменту".
Скажем дружно, огромное, человеческое спасибо автору!

Ну собственно кому интересно вот сылка. https://github.com/hacktrade/hacktrade

Возможно кто работает с HackTrade и делал уже изменения, будем признательны если поделятся.

Нет смысл то есть на случай аварийных ситуаций (разрыв связи, терминал подвис).
Я вот у себя боролся с провайдером постоянно канал падал уже о сервере задумывался.

Но ведь задержки не от скрипта, если убрать sleep он повесит терминал.
Задержки от брокера возможно с биржи когда исполняются огромное количество ордеров и явно наши не в приоритете.
Да и отложенные не использую по этой причине, не знаешь какое проскальзывание получишь.

Но Ваш подход мне более менее понятен похож на сетку, но мне думается более правильно по смыслу назвать подстричь рынок.

Спасибо за помощь!  

Нет, это мне не по "зубам"! Что нужно попроще.

Сделаю период Вашим метом 1сек, цикл 1сек, запрос  обновления информации 1сек,   т.е. попробую синхронизовать.
Добавлю флаг по направлениям. может поможет.

Ведь моя сетка как то работала.

В периоды активности Quik выдавал задержки до трех минут по крайней мере я наблюдал такие.

У тончил у себя цикл main  чуть меньше 1 сек. крутит.

А цикл main тоже 500 mc. или меньше нужно? Их нужно синхронизировать?Заявки у Вас все таки лимитные, т.е. раскидываете по уровням?
Исполнение понятно получаем в OnTrade, а Контроль Активных заявок по времени. Правильно я понял?

Владимир, Спасибо,

Пока не сообразил Ваш алгоритм - закручено!
Ушел разбираться.

Может попроще что то можно? Ведь - «Краткость - сестра таланта»!

А тут секрет простой письма - душевные.

Alexey Ivannikov, Спасибо

robot quik от души шлет мне email письма это можно отключить?

Столкнулся со следующей проблемой:

Цикл main крутится  250 mc.
Сигнал допустим Buy  сформировался на tf 15 минут или выше, т.е. сигнал на покупку существует 15 минут.
Есть меньший tf 1 мин. отслеживаю появление новой свечи newbar=I>I1 or false; I1=I;
Отсекаю сигнал появлением newbar.
Позицию пишу из OnTrade, т.е. появление в массиве pos={} сделки считаю заявку исполненной еще раз блокирую исполнение приказа.

Но появляются случаи когда на сигнал пролетают еще приказы видимо связано с ответом от OnTrade().
Явно чего то не хватает в отслеживании конкретного приказа? Не хочется зависеть от капризов OnTrade!

Кому не сложно может поделится на работкой.

Всем добрый день! Нашел в Ваших сообщениях пример, считаете средневзвешенную взял на заметку и реализовал у себя 30 сек.
Пока не знаю зачем, Понравился подход в реализации.

Проверил у себя да действительно старый брокер дает 10 а новый 3.
Это видимо связано с квалификацией требованием ЦБ.
А Вы говорите где взять.

Нет это так не работает - зависимости не линейные.А зачем ведь можно просто регулировать количество в открытой позиции.
qty * price = Стоимость позиции.
Да и управлять можно только qty.
Главное чтоб рынок пропускал.Мы на биржи за ним гоняемся. Или другие варианты они известны.

Не знал что гарантийное обеспечение разное. Но даже 3 требует других подходов.

Срочный он абсолютно другой, Во первых плечо 10.
Ходит от клиринга до  клиринга. Чем ближе окончание расчетов или поставки, тем ближе к своему активу.

Но главное клиринг - все обновит.

Нет такое я тоже пользую в портфеле Акций. Я не говорю что совсем не нужно я говорю про оптимальное количество к вопросу о количестве в портфелеА что тут придумаешь в место рыночных лимитные ордера. Не знаю насчет отложенных.А что это такое?

Нашел.
Кажется не дополученные данные на графике при загрузке терминала. Видимо чудесное nil в ценообразовании.
Подберу костыли.
Вернул CreateDataSource  пусть будет ведь есть оператор or.
Честно удивила скромной нагрузкой.
Нет мне столько не нужно да и расчеты только вернул в терминал.
Меня еще интересует синхронизация данных с разных интервалов.
Гоняю тесты он написан у меня своеобразно младшим индексирую данные со старших, пытаюсь более точно отследить событие.
Слепил из того что было. Ну и наглядность вывожу метки.

Результат / Затраты;

Затраты - комиссии, конвертации.
Чем шире и чаще тем больше.

Результат спред, тренды, ликвидность все разное.

На мой взгляд,  диверсификация нужна когда инструменты двигаются в противоположных направлениях,
тем самым сглаживая просадки.

Это если нет комиссий.
А в нашем случае зависимости нелинейные.
Все что можно посчитать оптимальное количество.

Владимир, ключевое Вы не причем

getCandlesByIndex чудо из чудес.

Суть такая убрал расчеты алгоритмов анализирующих Рынок назад в терминал.
Индикаторы написаны через "замыкание", кушали в мега байтах  - назад в килобайты.
Проще синхронизация в разных таймфревов (подход 4 окон).
А главное все можно рассмотреть на графике.

"Такого не было ни когда и вот опять" мое произведение уронило терминал.

Уж и не знаю кто здесь главнее мой скрипт, данная функция, или терминал.

В любом случае все силы брошены на выявление  

Ziveleos, Огромное Вам спасибо! Очень ценно глубокомысленно талантливо!

Владимир, "Скальперский" это шаблон в подходах к организации  торговле и удержанию позиции.

Что читать, не читать дело личное. Я лишь уточняю свой подход.
John F.Ehlers (так правильно)  опубликовал свой подход в четырех книгах в алгоритмах.
Я одно время увлекся написав себе индикаторы, не которые до сих пор применяю в своих подхода.
Отлично работает его "мгновенная линия тренда".

Это уже кому интересно, может посмотреть готовую реализацию не которых идей в свободном доступе у Николая.

TGB,

Спасибо за предметное развитие темы и поддержку.
Не с логий норм у меня (пока).
Николай дал свои наработки для примера, Попробовал по своему разумению.
Не прошла фильтрация (от разработчиков)? опубликовал даже поругал,
Ответ 0 or nil?

Собственно  написал  тоже что и Вашем примере.

Уважаемые, разработчики, для себя делаю вывод: не будет движка будем общаться на других форумах!
Посмотрите по сторонам!

Владимир, Думаю осознал Ваш подход (стратегию).

Из Ваших публикаций на форуме, делаю краткий вывод:
1) Стратегия "скальперская"
2) Широкая диверсификация нужна на покрытие риска (> кол. тикеровв )  ну и конечно для заработка.
3) теперь понятна, грусть о потерянном рынке и подход "с высокой колокольне на все".

Я отошёл от таких подходов.
Интересует средний срок и инвест. подход (Горизонт прогнозирования или цели).
Именно о них я и рассуждаю в своих высказываниях. Именно здесь расхождение  понятиях.
Да и не считаю среднии, а фильтрую (Линия мгновенного тренда). отставание 1-3 периода данных в отличии 0.5 Периода.
Это подходы Дхона Элерса. Надеюсь правильно на писал.  

Ziveleos, Это мое авторство. И привлеку я Вас за наращение авторских прав.

Диву даешься!

Ведь кроме этой путаницы, в моих рассуждениях была путаница в логике!
Ну хоть один бы высказался на эту тему.

Ау, это форум о трейдинге?

nikolz, Наверняка что то есть полезное, но большинству пользователей хотя бы с луа разобраться.
Просматривая ветки ведь основные нарекания идут на взаимодействие скрипта с терминалом (движок).
Бросал свои рабочие скрипты потому что поиск ошибки становился  затратным по Времени.
Сейчас все тупо пишу в лог, и придерживаюсь чем проще тем лучше!
Но Вопросов к реализации полно.

Всем добрый день!
Наконец дискуссия пошла в предметном русле русле.

swerg, Путать это мое Все.
Так как моя личная подготовка слаба (уходит к истокам). Цель - уму разуму набираться.
Не чего личного. Если чем то обидел прошу простить.
Просто хочется от опытных пользователей предметного обсуждения вместо общих фраз.

Касаемо предмета.
Переписал у себя т. всех сделок  как показывает TGB, "и последний стал первым"  - пока без нареканий.
Обработку т. 'trades' веду в колбеке пример взял у Владимир, - работает. Но все ругают колбеки чего ждать от них не понятно,

Владимир, Недавний пример с "Colden Sachs" с ее хедж фондом или современные банкротства инцест банков.
И что Одни капиталисты обули других. Или Ваш супер скрипт поучаствовал.
"Зин а деньги где"?

Согласен целиком и полностью.
Вероятность Выигрыша в начале нужно перетянуть на свою сторону - минимизация рисков один из подходов.
А Вы мне помнится отрицаете обработку старых данных.Не знаю насчет, риска опыт мал, только в планах докрутить хорош больно во флате.
Но есть подозрение что Маркет Мейкер активно пользует или ребята обеспечивающие ликвидность.

Владимир, Может напутал.

Кому то показывали в цикле их делали, просто понравилось.

Владимир, Так вот смотрю ваши сообщения не могу найти.

Владимир,

Нет гонять следить можно, Здесь ключевое стабильно зарабатывать.

Те ребята с которыми мы имеем дело на рынке, свои сделки готовят, читают рынок на раз два, инсайд, закрытые каналы и т.д.
Там где серьёзные средства, существуют   отдельные отделы, следящие за RM, отдельно трейдер, аналитический отдел, в общем структура.  

Нет укусить откусить конечно можно и Ваш подход наверняка имеет место быть об это толь ко Вы можете судить.

Я же говорю о стабильности.

Ну к примеру была у меня сетка нашел алгоритм сам слепил торговал брент на минутках.
Набирала до открытия ам. рынка "мама негорюй" Просыпались капиталисты все отберали еще и мои просили.

Скажите Сетку нельзя торговать очень широко применяется с широким спредом и более серьезными средствами.  

Владимир, Не совсем понимаю, под "То, что лежит во внешних файлах" т.е. нужно создать внешний файл для обмена какой то информацией и с помощью этой ф. вставлять в код,
правильно?

Ну я про смыл.
Спасибо обдумаю.
К примеру я вывожу в окно скрипта инфо для трейдера и в log пишу, вроде хватает?

Но в любом случае спасибо за ответ на до обдумать.

Где мне попадалось Вы говорили о подготовке переменных на лету с помощью этой функции, можете показать?

Kalmar, Да спасибо за поправку.

Владимир, Простите что вмешиваюсь в столь полезный диспут.

Но не могу не сказать, что в постановке задачи на мой взгляд есть ошибка. Вот здесь.Ни Каму не нужны сотни молчу про тысячи тикеров в механической торговой программе (МТС), тем более брокеру!

Для отбора тикеров их фильтрации используют другие программы,
а в МТС тикеры  гонят уже зная чем торговать, как торговать, за с чет кого торговать!

Маркет  (ММ), где то специалист, ММВБ автоматически сводит заявки.
Для поддержания десятка тикеров требуются огромные средства когда их не хватает MM запрашивает помощь у других.

Через квик торговать FTP и жаловаться на быстродействие мягко говоря бессмысленно,
по одно только причине MM РАЗРЕШЕНО делать задержки. Высокочастотники сидят в подвалах биржи.

Но а для других стратегий 1млсек за глаза!

Владимир,
Не, это оставьте себе, тем более у Вас есть куда его применить.

Не я про расширение функционала за  ф. стандартной библиотеки  (loadstring or load).
Я у себя попробовал по образу и подобию не понял смысла в каких случаях она полезна?

Простой пример значить понятный ре только Вам.
Вот Вы отказываетесь от пояснений автора.
{[1] =a, [3] =b, [a]=1, [a][1]=1....}
Так и в пишем в файл потом читаем без всяких доп. манипуляций.".txt" - формат расширения от истоков.

Прошу прощение за косность моего язык мои познания в программировании малы.