VPM (Все сообщения пользователя)

Абсолютно верно, но  если Вы стартует в трейдинге то можно набраться чтоб избежать "детских ошибок" хорошая книга, торгует осторожно.
Знания Высшей математики не обязательны, но если знаете и торгуете алгоритмами то +.  

Ну абсалютно не так посмотрите результаты "Татарин", сколько становился?Ну это тоже из области сказочки!
Как он может быть случайным  если управляется Маркетмейкерами которые держат позиции с двух сторон и видят на доске ордера всех участников.
Тому хороший пример недавними события с нефтью нужно было у ти от убытков загнали цену в минус.

Добрый день nikolz,
Попробую Вам ответить, только изначально нужно понимать что это мнение одного частного человека.
И уж тем более не претендующее на "истину в последней инстанции"

Торгуют до сих пор с некоторыми изменениями.метод черепах это не что иное как торговля на пробой уровня.Мы тут взрослые и в сказки верить не нужно. Но если вы о сложном проценте, то здесь яркий пример Бафет.

Владимир, Ну на том и порешим!

Удачной торговли Вашему скрипту.

Это не ограничение проигрыша это ограничение выигрыша!
100р*10% 10р в день 252*10 = 2520р в год. 10 % в день я не загнул?От личный алгоритм.

Только сами себе противоречите."Скрипт сидит себе в Квике и торгует.
Пользователь ему нафиг не нужен. Работает СКРИПТ, которому никакие модули, никакие трейдеры, никакие установки и никакие тесты нафиг не нужны.
Скрипт отлажен?
Протестирован? УПЕРЁД!"

Вот уже и по цитатам разлетается.
Предлагаю отдельную тему с готовым названием "Скрипт сидит себе в Квике и торгует".

Так уж определитесь Пользователь нужен или под диваном застрял.Обсуждать нечего, никто его не видел.
фреймворк HackTrade  можно опубликован.
алгоритм Ваш можно
"Показалось мне, допустим, что он перегрузился бумагами по какой-то валюте - ХРЯСЬ ему по кошельку, и он уже в долгах, вынужден выискивать свободные деньги, закрывая какие-то бумаги. Или, наоборот, дать денег побольше, и теперь его мысли о том, каких тикеров следует ещё прикупить." Знатная идея.

A я продолжу! "В начале было слово"

Как известно, "кто умеет, тот делает, кто не умеет, тот учит как надо делать".
Неимея понятия о предмете что можно сделать? очередной велосипед или открыть Америку.

Никого не пытаюсь учить, и уж тем более обсуждать Ваш скрипт,
так как Нет предмета для обсуждения, по одной причине его никто не видил!
Про это можете судить Вы, и Ваи друзья, и Ваш скрипт.

Какой "другой модуль"? Про модули читать выше!

А "задача ограничить общий проигрыш" и вообще смехотворная: дал ему в зубы сто рублей или там долларов - и пусть выкручивается как знает!
Жадничить не нужно! Дайте так чтоб заработал! Ну по настоящему!
"Скрипт сидит себе в Квике и торгует. Пользователь ему нафиг не нужен."
Дать нужно так чтоб все узнали чей скрипт передовой. Всё остальное - на помойку.

Владимир, Начну с конца!

Отвечает каждый трейдер, а со скрипта взятки гладки.
Проведу аналогию:
Робот - пылесос ползает по комнате.
Программа что ни будь простое из нечеткой логике, не плохо справляется.
Но вот ведь не задача, застрял под диваном. Выхода здесь два
1) будет там стоять ведь программа не поможет.
2) Мне нужно встать и вытащить его от туда снова запустить.
Человеческий фактор налицо. И причем тут позиция разработчика. Я в данном конкретном случае пользователь.


О, УЖАС! - что делать, если этот "определитель тренда" нам просто соврал?
Работает другой модуль - Risk Management в котором трейдер делает свои установке на основании тестов.
Стратегии хорошо описаны нет смысла повторять.
Принцип сводится к простому рано резать убыток и давать расти прибыли.
И другая задача ограничить общий проигрыш чтоб можно было восстановить счет.
Я в своих отслеживаю в основном два показателя (Profit Faktor, %Wining сделок).

А торговая программа и вообще управляется потоком внешних данных
Обрабатывает этот поток с цель выявления паттернов, статистически значимых зависимостей и т.п.
В том числе выявляет тенденцию. Предполагая что выявив тренд на ранней стадии он продолжится какое то время.
Но это рынок в помощь RM(PF,%W).
А в нашем случае с утра пораньше "А где же этот поток, вчера вроде был, куда делся голубчик?"

А торговые идеи здесь вообще никогда не обсуждались - это личное дело каждого, да ещё и, как правило, "ноухавное", которым мало кто намерен делиться,
Столько понаписано всего (в э. библиотеке книг 200) дельных мало согласен, на пальцах одной руки.
Так ведь и стратегии почти все известны и опубликованы ни чего нового.
То что Маркетмейкер или Операторы прячут при размещении своих крупных ордеров, так Volume в помощь.

На мой взгляд важней здесь математика. Вот пример.

Если считать простую среднею и использовать при определении тренда то и получишь что насчитал,
а данном случае отставание результата составляет Period/2+1, то есть заметил тренд после половины периода этой средней.
И что с этим делать я не знаю,
я использую фильтры, ведь космические корабли стыкуют в автоматическом режиме в заданный момент времени.
Ну отставание 1 - 2 бара при выявленной тенденции можно себе позволить.

Мне вот  в начале работы над скриптом казалось, что торговать нужно НА ВСЕХ таймфреймах одновременно.
Это все описано и опубликовано и есть подходы, к примеру 3 окна Эльдера.

Владимир, А  в начале нужно создать.

Я пытаюсь обсуждать как создать на мой взгляд лучше по принципу "мухи отдельно, котлеты отдельно".
Я за модульный подход.
Отдельно торговые идеи от всего остального, с простой возможностью подключения.

Кто будет пере подключать вопрос третий скрипт или человек.

Господи, что такое "движок" и на кой он кому нужен? Назовите как Вам нравится,

по смыслу это модуль (часть скрипта отвечающее за взаимодействие с QUIK), лучше модуль.
Долой все технические вопросы, оставляем торговые!
именно этот подход реализован автором при создании фреймворк! Остальное допишет пользователь!


Скрипт - это И ЕСТЬ стратегия!
Скрипт - Это автоматическая торговая программа, которая состоит из разных частей (хотя бы смысловых) не говоря уже про функционал.

А если умеет, то пусть и реализует САМ свои же рекомендации - на кой ему вообще человек?
"Хотя бы жизнь в него вдохнуть"

И за каким хреном нужен этот вонючий тренд? тренд - направленное движение, встал и "кури бамбук" не забудь посчитать результат лучше скриптом.

На каком таймфрейме? Выясняем при помощи тех. анализа.

А если у нас высокая волатильность, то какая, в жопу, разница, куда там направлен тренд?
Каждому свое, если стратегия позволяет торговать высокую волатильность, то и торгуйте, а иначе торгуем тренд.

ЕДИНСТВЕННОЕ, что требуется от скрипта - это давать ответы на вопрос: когда, сколько и чего нужно покупать, а когда продавать.

1) покупать, а когда продавать;
  продал в шорт а когда  покупать.
2) В каком направлении.
3) Каким количеством.

4) Каким инструментом.
5) На каком рынке.

Отвечает каждый трейдер.

Но этот  сайт не об этом, про "косяк на косяке и косяком погоняет".

Он отвечает  на вопросы особенно с утра  "А почему же данные не загрузились?" и то не всегда,
а с версиями беда в Вашей терминологии просто "понос".  

это про данный сайт.Как раз скрип менять не нужно, я пишу об этом.
Желательно просто переключались стратегии, кто будет переключать скрипт или ручками зависит от реализации движка.Здесь все просто:
1) рынок в тренде торгуем - трендовые стратегии;
2) рынок в цикле - осцилляторы;
3) рынок во флате - скальпим.

Это позволяет торговать на любом рынке с минимальными изменениями в скрипте.А это в начале нужно создать.

Уважаемые Разработчики!

Что ж такое то, прямо напасть какая то!
Даже сайт "глючит".

Описываю ошибку: при выходе из Пользователя в строке "Читают тему" добавляется гость, при сохранении пользователя.

Ну и "вишенка на тортике":

"Каждая заявка помнит, сколько она набрала, и сколько надо скидывать.
А если ей дать отрицательное значение,
она войдёт в шорт (даже из лонuа с любым остатком).
А если в шорте передадите 0, шорт закроется,
причём тем объёмом, которым заявка успеет войти, когда будет переворачивать лонг."

Говоря проще, создав "умную заявку" ей присваивается уникальный номер - trans_id, отслеживается во всех таблицах.
И Забыл про все это.
А дальше занимаешься своим прямым делом - управляешь позицией, меняешь цены, меняешь направление сделок.
В общем торгуешь!!!

Забыв про все неурядицы с Киком.

Никто же никого и не заставляет. Есть варианты нужно попробовать и выбрать для себя подходящей.
Привыкли к блокноту выбор личный.Скорее пользователи не до конца разобрались. Версии меняются простым копированием в том числе описанным на этом сайте.
"Гораздо проще в кресло бросить тело и рассуждать о сложности проблем"
Есть пример реализации, просто нужно попробовать и сказать что не так.
На мой вкус Денис умница!
А кто говорил про режим по историческим данным. я говорил про ограничение этих данных.
А sleep нужно при реализации конечного автомата в цикле;

repeat
      ........
until orderA.filled;

Это всего лишь "пробный шар"Факт известный, меняются рынки, меняются инструменты,
неплохо бы переключить стратегию через модуль а лучше так инструмент1== A  and Стр1 o rинструмент1== A  and Ctr2

Ну и самое главное никто не видел кроме Бориса,

а фреймворк HackTrade опубликован и свободно распространяем, каждый может загрузить и попробовать.
выполнен модулем,  к которому можно цеплять
  разные стратегии,
  риск менеджмент,
  мани менеджмент
  и др.
без изменения фреймворк, переделывая только не обходимые модули.
Попробуйте на своем изменить стратегию?
Но в одном Вы правы при таком обсуждении бессмысленно нужно сваливать  

Владимир, Ну прям, сплошной нигилизм!Если Вы знакомы notepad, то SciTE (Версия 1.76 .57Ru Apr 14 2008 10:55:37) тоже самое,
текстовый редактор который написан на луа с встроенным интерпретатором луа.
У меня стоит notepad, но удобней SciTE для меня!

точно также и тоже как и notepad. SciTE знает все что знает луа. Легко дописываются настройки.

Не мне Вам объяснять что такое OOP и преимущество такого подхода.
поэтому и летает, а тормозить нужно чтоб "не улетел" ставлю slttp(1) без него виснет процессор.
Да Вы сами все хорошо знаете.

Летает по тикам так что нужно тормозить!

А что это такое?

-- OOP support
local __object_behaviour = {
 __call = function(meta, o)
   if meta.__index == nil then
     setmetatable(o, {__index = meta})
   else
     setmetatable(o, meta)
   end
   if meta.init ~= nil then
     meta.init(o)
   end
   return o
 end
}

Я то точно не знаю что это, ф давай те спросим у автора:

"Вторая часть полностью посвящена таблицам, единственной
структуре данных в Lua. Главы этой части обсуждают структуры
данных, их сохраняемость, пакеты и объектно-ориентированное
программирование. Именно там мы раскроем настоящую мощь язык"

Programming in Lua
Third Edition
Roberto Ierusalimschy

Ну Не смешите  

Это столько строк в фреймворк HackTrade с пропусками, (--) и моими добавлениями (- стратегия, - ММ, -РМ).
У кого оптимальней?

Это один из вариантов получения данных, + их обработка с помощью алгоритмов на писаных на луа или стандартных индикаторов.
Зачем же себя обкрадывать, есть варианты кому нежена отличная от Вашей стратегия тот пользуется.

рядом консоль куда выводится результат или ошибки. Все видно одним нажатием.
Да Вы просто попробуйте это свободная программа.
Загрузка в терминал окончательная доводка, я так довожу в боевом режиме с небольшим депо.

Владимир, Ну Вы то уже знаете, что самое ценное в жизне это Время. Чем больше возраст тем больше понимание этого!
Малые шалости нам помогают экономить главное да и разработчики меньше скверных слов услышат в свой адрес
Ну так если это текс без проблем!

На мой взгляд объективное.
Увлекся, даже забыл про своего ИванИваныча,

Пробовал подходы и варианты стратегий описанные авторам  фреймворк HackTrade.
Без нареканий с моей стороны.

Чуть добавил в фреймворк:
1) ограничил получение данных с графика. (пробовал 1 индикатор).
2) добавил OnTrade для отлова сделок.

542 строки код!

Это не только на писание но еще и отладка.
1) фреймворк HackTrade избавил от необходимости следить за взаимодействия скрипта с квиком.

"работает в QUIK без лишних усилий
робот работает быстро (можно делать роботов на тиках)
поддерживаются графики
«умные заявки» избавляют от бесконечной отладки"

пишу в SciTe  по одной причине нажатием на одну кнопку идет исполнение луа кода и проверка на лексические ошибки,
подменяя данные от терминала Quir проверяешь логику и т.д.
А что блокнот может?

Задача создание робота с фреймворк HackTrade превращается в тривиальную задачу!

Пожалуй это лучшее из всего что попадалось в свободном доступе.
Это пример того как надо писать на lua.

и "двойные очереди в луа" - прекрасно работают!

Вы спрашивали попался "на глаза" у ни был сайт если интересно смотрите.

Объяснение 100-процентного успеха Grid Trading. Торговля без графиков.
https://www.youtube.com/watch?v=1zKApgaX1eA

BR - 8.23  на конец начил разворот пробил мою поддержку,

Да спасибо посмотрю. Но я не очень к таким инструмента, люблю попроще понятней. У Вас есть опыт?

У вас и так выложено, все гениальное в простом вот эта штука,
 у вех на глазах t={ [0]=0, [1]={}}
если добавить что #t не видит и не считает t[0] все становится на место.
Как я раньше не заметил.

Эта да, у меня был рабочий вариант динамически выставлялись ордера тоже контр тренд не плоха набирала пока не попадала под тренд.
Вариант пробный был на небольшой депозит порядка 10 уровней.
Но в наших условиях надо на открытии рынка ставить с хорошим спредом и депозитом, чтоб можно было усреднить если что пошло не так.

Нет так беру правда цикл гоняю в разных варинтах сейчас 10 мс. но мне столько ненужно 1 сек. "за глаза"  - это чтоб ошибки повыскакивали.
Пока все ок!
Сбросил еще на один терминал у др. брокера.

Не Все тут программисты, для этого и обмениваемся опытом. Если все выбросить что останется, только Ваш скрипт, а торговать с кем будите?

Это не мое, когда разбирался сохранил, может кто то знает выскажутся.

Продолжение вот:
"Сетка – типичная модель-ориентированная система.
Она подразумевает, что некие условия рынка удерживают цену в определенном интервале.
Например, ограничение не позволяет паре EUR/CHF опуститься ниже 1,20.
Но и подняться слишком высоко цена также не может,

учитывая факт, что Национальный банк Швейцарии должен будет в конечном итоге выкупить назад все франки,

которые они продали ради поддержки определенного значения.
Все это необходимые условия для применения Сетки.
Без них это было бы обычной рулеткой, и пополнило бы список иррациональных трейдерских методов.

Волатильность – ключевое условие для метода Сетки. Чем ее меньше, тем меньше доход.
Для того чтобы компенсировать его снижение, нужно вкладывать больше средств и сжимать сетку."

От себя могу добавить,
что я другой подход пытаюсь реализовать контртренд на стоящем рынке.
Для ускорения получения сигнала спред шаг цены.

Вот что пишут:

Алгоритм «печатный станок»

Сетка – это очень простая система.
Она выставляет отложенные и краткосрочные ордера в фиксированных значениях выше и ниже текущей цены.
Прибыль получается при отклонениях рынка.
Ордера открываются и закрываются в случае, когда цена пересекает значения сетки в любом направлении.
Гипотетически степень выигрыша здесь приближается к 100%, но на практике такого уровня добиться невозможно.

Трейдеры обычно используют виртуальный механизм хеджирования,
который открывает и закрывает позицию вместо того, чтобы открывать новую в противоположном направлении.
Это увеличивает общую прибыль и позволяет контролировать потери.
Так что процент выигрыша здесь колеблется на практике в районе 60%.

Да видимо лучше индексировать  trans_id, так как "умная заявка" формирует под себя уникальный trans_id.


Это всегда успеется. А с чем работать?
Пока красота! К движку вопросов нет реализация класс. Проблем мы пока только от моей стратегии.
Да решил не менять оставить сетку в силу того что подход скальперский много сигналов и сделок.

Вы не доканца поняли замысел:

"Заявка в фреймворке HackTrade представляет собой динамическую лимитную заявку с изменяемой ценой.
При этом также может меняться количество и даже направление.
Главное, то нужно запомнить, "умная заявка" будет пытаться набирать указанное количество лотов по заданной цене.
Даже если вы снимите заявку торговой систем,
SmartOrder породит новую и продолжить добирать заданное ранее количество
(представьте, что SmartOrder - это заявка, которая гарантированно набирает зданный объём)."Здесь тоже скрипт формирует.

[Thu Jul 13 14:10:17 2023] Trace: 6333 firstS:  orderS[4] 1032.0, -1, -1.0, true, 0
[Thu Jul 13 14:10:17 2023] Trace: 5863 firstB: orderB[5.0] 1027.0, 1, 1.0, true, 0

это из лога orderB[5.0] при этом  не отвалился  торгует! О чудеса!

Заблокировал ошибку запустил ту же стратегию, ордера ставит с двух сторон сразу в стакан.
В общем я на стороне Маркет Мейкера торгую с двух сторон .

Все заблокировал оставил только получение бара минимально память подскакивает до 500 кБ.
А это еще один повод задуматься?

Порядок в фильтрации колбеков по одному параметру trans_id.

Вот полный код:

function OnOrder(order)
 local key = order.trans_id
 local executor = SmartOrder.pool[key]
 -- There isn't order if was executed imidiately! Нет заказа, если он был выполнен немедленно!
 if executor ~= nil and executor.order ~= nil then
   executor.order.filled = order.qty - order.balance
   if (order.flags % 2) == 0 then
     executor.order.active = false
   end
 end
end

а дальше в main()

for trans_id, smartorder in pairs(SmartOrder.pool) do
       smartorder:process()
end

Надо на клоны проверить обложу логами посмотрю

Сформировал trans_id
Отправил trans_id
Получил:
local key = trans_reply.trans_id
local key = order.trans_id

"Снимаю шляпу"
Тут порядок.

Ну на первую скидку хорошо реализуется 3 барные паттерны Price Action, VSA, PivotPoint, посчитать имбаланс и прочее.
ТТТ сразу синхронизирует.

Мне кажется ни чего не мешает в ф. Robot() получить getDataSourceInfo().

Нет основной вопрос  эта функция Trade() ведь останавливает поток и крутит исполнение ордеров в цикле.
Все тоже взаимодействие с терминалом, знаменитые колбеки (OnInit чего стоит )
В любом случае надо проверять как фильтруются ведь "просьба трудящихся" никуда не делась.
Да и цикл что если по какой-то причине не исполняется ордер надо выходить!

Не погоняю посмотрю может что - то соображу.
Буду рад любым замечаниям.

Nikolay, зарегистрировался на github.

Выбивает по моей супер стратегии, надо что-то по проще накидать.

Типа:
buy = A cross B  or false; sell = B cross A  or false;

Пока с движком не понятно?  

Nikolay, Ваши работы видел, не которые пробовал что то сей час в анализе использую, а главное учился.
за что Вам отдельный земной поклон.

Но сложность вот в чем  использую в основном индикаторы на луа пишу их через замыкание, их же на прямую использую в торговом роботе.
Стратегий пул. То есть переключаю между состоянием рынка. это в том числе работы J.Ehlers. Вы сними знакомы.
Да еще этим же скриптом провожу тест, задаю период, синхронизирую данные 4 окон прогоняю 1 минутным,
цель - получить в основном два показателя ProfitFfaktor и % прибыльных сделок.
На основании этих показателей принимаю решение чем и как торговать.

Да я с этим замучился,
в программировании у меня базовые знания инженера мой первый персональный "ЕС 1841" сов. разработка.
и работы я свои не пишу, а скорее собираю как "конструктор" находя интересные вещи в том числе и Ваши.
Но если движок худой то остальным и заниматься бессмысленно.
Вот и вспомнил  старые работы.

Провел аж 5 сделок это при том что я ему АТР убил в расчета, и слетел но винить надо меня я не доправил код.
Новый запуск.
Да на "пиво" то заработал.  О чудеса!

Ну вот к примеру https://smart-lab.ru/blog/195508.php
Прикручены опционы сам подход кому интересно можно доработать.

Ну вы сами посудите 435 строк кода с пропусками и комментариями, а сколько возможностей дает и проблем закрывает.
Нет это элитный гараж!  

Поднял старую наработку, на что ругался  и что заметил поправил.
Запустил в реал, разрешил аж 6 контрактов, стратегия "сетка" написана еще на "первобытном языке" ну разбираться пока не хочется.
Задача проверить движок, ведь что меня смутило ранее.Согласен полно, но если он позволит мне заниматься торговлей а не шарить по движкам получая очередные оплеухи, я ему все прощу.

"Велосипед" пока оставим. Просматривая старые наработки наткнулся на "суперкар".

Это Фреймворк HackTrade 1.4 для написания торговых роботов от https://github.com/DenisKolodin.

К сожалению автор не поддерживает разработку. Написана аж в 14 далеком году.
Изменения с тех пор прошли в qlua, на что следует обратить внимание:
1) язык Фреймворк на писан lua 5.1, qlua 5.3, 5.4;
2) "по просьбам трудящихся" колбеки прилетают по нескольку раз на одно событие.

Тем не мене это "суперкар" по утверждению автора носится может по тикам! Мне столько не нужно.

Написан просто шикарно, со всей мощностью языка lua (мета таблицы, сопрограмма), кратко, лаконично.

Судите сами: минимальный робот в HackTrade состоит из 3-х элементов:
1) Исполнения основного модуля
2) Определения основной функции
3) Вызова функции Trade, для осуществления торговых действий

код;
dofile("hacktrade.lua")
function Robot()
 Trade()
end

Главное полностью отвечает моему подходу "отдельно мухи, отдельно котлеты"
Есть супер движок, к нему цепляем свои стратегии и "курим бамбук"!

Да, набирает позицию автоматом, предварительно нужно определить количество контрактов или лот при выставлении ордера.

"Самое сложное в роботе на qlua для Квика это написать логику отслеживания заявок и сделок по инструменту".
Скажем дружно, огромное, человеческое спасибо автору!

Ну собственно кому интересно вот сылка. https://github.com/hacktrade/hacktrade

Возможно кто работает с HackTrade и делал уже изменения, будем признательны если поделятся.

Нет смысл то есть на случай аварийных ситуаций (разрыв связи, терминал подвис).
Я вот у себя боролся с провайдером постоянно канал падал уже о сервере задумывался.

Но ведь задержки не от скрипта, если убрать sleep он повесит терминал.
Задержки от брокера возможно с биржи когда исполняются огромное количество ордеров и явно наши не в приоритете.
Да и отложенные не использую по этой причине, не знаешь какое проскальзывание получишь.

Но Ваш подход мне более менее понятен похож на сетку, но мне думается более правильно по смыслу назвать подстричь рынок.

Спасибо за помощь!  

Нет, это мне не по "зубам"! Что нужно попроще.

Сделаю период Вашим метом 1сек, цикл 1сек, запрос  обновления информации 1сек,   т.е. попробую синхронизовать.
Добавлю флаг по направлениям. может поможет.

Ведь моя сетка как то работала.