VPM (Все сообщения пользователя)

Да забыл, я говорил о ведении статистике сделок, своих сделок, чтоб можно было оценить результативность.Это другая статистика, и если даже не осознаете, то применяли.
Ваше сейчас со скорость в 1сек становится вчера!
А расчет ваших свечек это как называется. Не букварь необходим  

Не согласен! Все тут не обычно.Не нравится слово интеллект давайте заменим что там модно?
А вообще начинать надо с азбуке с букваря но не современного а в том где были смыслы!
В программировании особенно полезно.
Еще как имеет!Все мы открываем графики и видим одно и тоже, только одни могут определить:
тенденцию, найти разворотные моменты и прочее , хотя бы для себя составить понимание текущего поведения рынка, другие нет.
Не всем же быть хирургами. Но кое чему можно научиться.
Только Вы про это не чего не знаете, да знаю и знать не желаете. Нужна чтоб можно было сравнить с себе подобным, А так только самомнение, Но вы все равно об этом ничего не узнаете.

Nikolay, Согласен тема не та!
Но мы в одно ветке, захламляем ее! А тут действует принцип "Не нравится запах, отойди в сторону"  

Да я говорю лишь про оптимальность в портфеле. Но Вы сами утверждаете

Это способность прочитать график - рынок.  "инсайд" - одна из возможностей поведения группы игроков на рынке.
Это не равно двинуть рынок, но однозначно встанут в нужном направление.

Как раз имеет Стратегия по не Ваш замечательный скрипт уже открыл позицию.

Ну так как интеллектом обладает не скрипт, лучше присматривать и оценивать его работу. А то как с февраля  

Так мы тут и собрались Вот мне интересно кто же скрипту на писал этот алгоритм и чем же руководствовался?

Ну ведь может не принести, а здесь тоже есть стратегии предварительного подбора этих тикеров.

Зная причину!
выбираешь нужное направление и необходимое количество в сделке, определяешь целеуказание,
В общем Ваш скрипт уже получает Интеллект,
и может сделку рассчитать или как бы сказал nikolz, спрогнозировать с высоко долей положительного исхода.

А говорите не понимаете
Ну Вот  Это же суть.
Ни кого то А ваш скрипт должен вести статистику, чтоб можно было оценить стратегию, сравнить и выбрать лучшее.
Просадка один из показателей. Депозит не бесконечен.

nikolz, Это еще не модель , это один из законов Рынка (основной).Могу использовать могу не использовать (Муха укусила на жал на кнопку - сделка)
Я лишь говорю что основывая свою стратегию только на индикаторах - это вероятностный подход!
По этому часть прогнозов не сбываются.Мы не обсуждаем философские аспекты , мы говорим о построениях торговых стратегий здесь.
Мое утверждение заключается "Не зная или имея ложные представления о предмете так и постоишь стратегию.


Демарка я Вам привел, потому то его целеуказание работает, опирается на здравый смысл - фрактальность.
Да исход результата с определенной вероятность. Мне неизвестны ситуации когда прогноз на большой выборке исполняется на все 100%.

Мне по подалась работа на его стратегиях, даже пробовал. Загуглите.

Владимир, я утомился  
Это Вы не будите отрицать: " Всему есть своя причина"!

Други ми словами  это флат, Или еще от Смита "Невидимая рука рынка держит его в коридоре",  ну типа того.

А Вы у него спросите сколько он пересиживал убыток? Может это  поможет понять кто здесь главный  

Да все Вы прекрасно понимаете. Можно говорить лишь о подходах. Большинство этого не понимают.

Вы напрасно так, я почитал Ваши  сообщения, могу судить про Вашу активность.
Есть собственное  понимание мира - эпохи прожиты.
Не знаю кому принадлежит: "Не хотелось бы жить во времена перемен".
Я тоже пришел на рынок в поисках "справедливой цены,
" делай себе регрессию " да и торгу пеней!

Nikolay, отличная , я раньше свои считал методом наименьших квадратов,
думаю его не хочется копаться реально много сделал куда двигаться в написании.
За что мне нестыдно говорить, спасибо.

Здесь есть главное, чтоб я или Nikolay  или Владимир, не объяснял ,не показывал на примерах,
услышат тот кто пришел  к этому  же (Единомышленник).

Ну ведь не каждый может быть юристом, адвокатом (НУ ТУТ ХОТЬ МОЖНО НАУЧИТЬ), ХИМИКОМ, литератором -  нужно призвание.
А что, программистом любой,? А что, трейдером любой? Может в бизнес любой?

Все что можно - это научиться! "Каждый должен наделать своих ошибок"
У нас есть поговорка "Умный учится - на чужих, дурак на своих"

Но наши обсуждения далеко скатились за рамки настоящей темы куда смотрят модераторы

 

ну хотя бы эти  

Да не небольшие остались  

Все дело в том что эти книги нужно читать с конца! Там вся суть  я уже писалЕсли память мне не изменяет, это алгоритм больших денег, нам не подходят.
Объем отражает активность на рынке транслируется в месте с ценной Акции.
А количество сделок вы ловим AlltTade.
Что тут спрячешь?
Другое дело что это не активно обсуждается, пользуют люди думающие, а если попадает в сеть затирается,  

Можно послушать главу Сбер об управлении массами.  на прямую относится и крынку.

Мы для них 3 копеечки, Для Этого Вам нужно создать определенную ликвидность пщзиции.

Рынки существуют уже можно говорить про века. За это время накоплен колоссальный опыт.
Не который доходит до нас, в виде книг, стратегий, кто та даже защищается пологая что это случайный процесс.
А дальше просто нашел свою и на колокольню.

Никто ж заранее не знает.
Мы определяем с долей вероятности, поведение рынка,
основываясь на событиях которые ранее приводили к этому поведению.
Предполагая определённые ценовые цели, просто что рынок туда дойдет.
При этом используется свойство отображения цен за период в виде бара, т.е фрактальность рынка на разных таймфремах.

А дальше в помощь риск менеджмента, мани менеджмента т.е. то чем мы можем управлять.

Показатели прибыльности стратегий.
риск менеджмент лучше посмотреть в литературе, я могу только про свои правила , то чем я пользуюсь.
Но это скучно.

Совсем ненужно им сложней есть ряд стратегий хорошо описанных в литературе.
Задача сводится к простому Определил или заметил большой объем садись на хвост!
Так этим и занимались успешные читали ленту и торговали! У вас же были работы по VSA  Мюрею.Ну конечно нет.
Это сленг придумали чтоб хоть как то структурировать поле деятельности и просто можно было объяснятся.

Я Вам уже на это отвечал ранее опытные трейдеры с большим депо свои сделки планируют.
Прежде чем набрать цена должна для них быть интересной и находится в зоне перепроданости!
Набрав позицию обязательно сбросят попутчиков - это бизнес конкуренты не нужны.
Убедятся что собрали все предложение, что нет сопротивления для движения цены
И вот оно огромные свечи!

Это понятно, только секретов не осталось в трейдинге!  

Это аксиомы Т.А. А если не правильно смотрите свой счет  
Если серьезно то применяются правила риск менеджмента.

Ну а вы попробуйте а потом поделитесь.

Настройки основные скрипты идет выбор.

Владимир, Целиком и полностью!

nikolz,
Индикаторы в основном отвечают на два постулата:
1) Определить направление тенденции;
2) Определить зоны Перекупленности / Перепродонасти.
Чтоб они стали статистически значимы нужна серьезная выборка.
А это значит и серьезное отставание от события.

Мы ищем приемлемое между сглаженностью и отставанием.
Так прогностический у нас взгляд или вероятностный?

При составлении рыночных прогнозов надо учитывать главное (фундаментальное)

Цены меняются согласно закона "спроса и предложения".
Когда спрос превышает предложение, то цены растут;  
Когда предложение превышает спрос, то цены падают.

Опытные трейдеры не торгуют против рынка!

управления через прогнозируемое, правильнее наверно подбор целей,
как и сам технически анализ основывается на ряде аксиом.
Одна из них "Если мы определили тенденцию то она будет какое то время продолжаться"

Ну к примеру делаем прогноз:

посчитали что измененни цены за прошлый год в среднем 0.5% роста в день.
   252р.д * 0.5% = 126% годовых нас устраевает.
Допустим есть отличный алгаритм определения точки входа.
Входим цель соответсвует нашему прогнозу,
но тут событие 02.22г. все рухнуло.
Пересчитываем теперь у нас измененни цены за прошлый год в среднем -0.5% снижения в день. Меняем цель.

Тут операторы заметили что рынок ушел сильно в зону перепроданости цены интересны и начинают накпление.

Это Вам не чего не на поминает?

подбор целей посмотрите Т.Демарка у него хотябы структурировано.

С Lua 5.3 Перешёл на Lua 5.4 буду благодарен если подскажите на какие изменения обратить внимание?

Тут похоже другое, есть режимы видимо, когда даже nil не приходит. К примеру в момент клиринга сбрасывается вся таблица.
Но это только мое предположение.

Да и пусть изменяются приказ исполнится либо по рынку, или встанет в стакан по указанной нами цене т.е лимитирована.

я получаю цену из стакана и размещаю там по этой цене свой ордер.

sendTransaction  заполняем мы, если мы заполнили лимитными ордерами с определённой ценой с определённым шагом то биржа нам их выставит в стакан.
Вы видимо путаете с рыночными которые исполняются немедленно.

local i; a=1
 for i = m/grid - Hedge, m/grid + Hedge do
     
     local price = i*grid; print(a,'price=',price)
     IsShor=1;
     --if price<Close[I] and isFree(price,grid,IsShor) then
     
       ---- размещать короткие сделки с целью получения прибыли ниже текущей цены (place short trades with profit target below the current price)
       --enterShort(i,'Sell',price,0,grid,1);
       
       IsShor=0;
     --elseif price>Close[I] and isFree(price,grid,IsShor) then
     
       ---- размещать длинные сделки с целью получения прибыли выше текущей цены (place long trades with profit target above the current price)
       --enterLong(i,'Buy',price,0,grid,1);
       
 --end
      a=a+1
   end

 loadstring("f"..tf[i].."("..i..")")();

вот эту конструкцию я для себя назвал "от Владимира"  это и есть "все свечи я считаю сам".
для меня это метод,  быстро сообразить где смотреть.
А если добавить, что мы свами тезки, все сразу становится на с вои места

Что я хотел сказать так как "все свечи я считаю сам" на каждом интервале  есть средняя цена , чем больше интервал тем больше отставание,
ну такая лесенка эти цены можно использовать как уровни в сетке выставляя по ним лимитные ордера.

Нет вы не поняли я имел в виду вот это ваше
if x%tf[i]==0 then
   --Log:trace('load: '.."f"..tf[i].."("..i..")");--.."\n"
   loadstring("f"..tf[i].."("..i..")")();
 end;
свои интервалы отличные от квика

Вы же сами мне на помнили что если в стакан ордер биржа комиссию не берет, кстате посмотреть что там с брокерской?
А так без убытка 3-5 пунктов стрижёт на пиво хватает
Просто довожу с быстрым исполнением на рабочем депо.

Я там  сетку раскидываю по уровням. а load я имел ввиду за интервал усреднялся  взял за уровень.

Да но там только лучший  ask и bid, а я пробую весь стакан за действовать наглядно,
Можно конечно Вашим способом попробовать через load накапливать,
но  я не все понял если с минуткой подожду не принципиально то час накладно, а сднем.

Спасибо, можно подробней?

Кое что отловил, Может оно влиять?

Описываю:
цену ask и bid. получаю из "стакана" без проверки отправлял на исполнение приказа,
в стакане возможны пропуски уровней цены.
Эта возможная причина данной ошибки?

Принято, спасибо.

Это то же математика, сравнивая сигнал  с движением цены на графике,
это всего лишь Модель не очень хорошее приближение,
но некоторые вещи автор разжёвывает и полезны в обработке любых данных.

Вы поймите главную вещь, на рынке мы сталкиваемся с лучшими умами человечества,
с огромными капиталами , и задача его не развлекать нас.

Сейчас расскажу с начала:
1) "Где деньги Зин"?
2) Чем цену двигают на рынке?
3) кто может поволить, безопасно для себя двинуть цену?

Вот Вам модель:
накопление позиции,  когда с рынка выбрано предложение, цена летит до уровня где встретит сопротивление.
Если сопротивление серьезное, буде распределение актива. И все сначала.

Вы поймите никто на рынке не устраивает игрушки с моделями и распределениями,
все рулит конъектура подчиненая закону Спроса и Предложения.  

А с чего  вдруг, в лучшем случае вероятным, если умеете ее считать.

Ну конечно, и платят и играют. Вы поймите одна из задач ММ обеспечить ликвидность на рынке!
Если у Вас конкретно у Вас достаточно средств чтоб обеспечить ликвидность рынка Вы будите оставаться в стороне?
Давая Все заработать а самому облизываться.

Ну есть еще одно важное ММ обеспечивая ликвидность набирает позиции с двух концов как шорт так и лонг.
Ну а про средние я уже писал. А гэпы откуда? Попробуте зати в рынок 09:09:01.

Ключевое здесь, статистические исследования, когда они будут статистические,  на большом интервале, что будет если считать простую среднюю?
Вы сами на все прекрасно даете ответ

Ну какой же системный уровень ошибка виртуальной машины луа,
ну хорошо подниму завтра версию до 5.4 надо посмотреть что переписывать придется?