Кто будет упражняться лучше делать через сохранение вкладки и внимательней прописывать индификаторы графика.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
01.08.2023 17:52:01
Цитата
Ziveleos написал: В приведенном Вами примере контролируется нулевой бит, а описание почему-то взято от первого.
Да действительно опять "накосячил", Спасибо.
То есть так правильно?
if (order.flags % 2) == 0 then --Заявка активна, иначе – не активна
Все равно не пойму как их различать?
Такая реализация в оригинале Фреймворка. Но даже так ее достаточно, если исполнена меняется позиция.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
01.08.2023 14:24:09
При переходе от одного инструмента к портфелю, встал вопрос как поступить с расчетом индикаторов:
Вариант 1) Оставить как есть, то есть расчеты вести в QUIK и получать результат. Вариант 2) Сбросить все алгоритмы в main и там их считать.
Стратегия реверсная по тренду, на стадии наладки Вариант1: за) визуализация, main просто отдыхает замедление минимальное ставим, нет проблем с синхронизацией данных. против) нужны графики на каждый инструмент, нагрузка на Терминал.
Пока так быстрее, да и хочется посмотреть как оно будет, такой подход практиковала команда Универ.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Nikolay написал: Только я писал о проблеме, если колбек пропущен по любой причине.
Да но заявка формируется еще до запуска основного потока main, то есть изначально существует у нее trans_id. если увидит свой trans_id то поступит с ней согласно SmartOrder:update(price, planned), Ну вообще нужно посмотреть этот момент? Спасибо.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
01.08.2023 12:34:25
Цитата
VPM написал: Намой взгляд на оборот более надежно.
Да забыл для контроля дописал OnTrade из примера Владимир, так что не что не скроется от нас! А дальше жизнь покажет.
Основная сложность как поднимать заявки при вылетах?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
01.08.2023 12:26:07
Для расчета количества в заявке при выставлении я использую стратегии ММ обычно это optF фракция, а здесь посчитал и забыл!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
01.08.2023 12:19:30
Цитата
Nikolay написал: Элементарно - выключил скрипт, все данные потерял. Надо дописывать хранение данных между запусками.
Да это нужно доделать!
Цитата
Nikolay написал: Также пропустил колбек - ордер не будет в актуальном состоянии.
Там получение через два колбека.
1) OnTransReply активирует получение ordernum:
if trans_reply.status == 3 then executor.order.number = trans_reply.ordernum else executor.order = nil end
и 2) OnOrder уже контролирует исполнение заявки:
Нет заказа, если он был выполнен немедленно! if executor ~= nil and executor.order ~= nil then executor.order.filled = order.qty - order.balance if (order.flags % 2) == 0 then --Заявка снята. Если флаг не установлен и значение бита «0» равно «0», то заявка исполнена executor.order.active = false end end Намой взгляд на оборот более надежно.
Цитата
Nikolay написал: Ну и другие вещи - обрывы связи, ожидание получения данных, смена торговой сессии, суток, ошибки чтения данных с графиков и т.д.
Это со старых беру.
Цитата
Nikolay написал: Но оставлять его без присмотра - это надо быть смелым.
До самостоятельности пока далековато. Я его тоже раньше видел, но тогда показался сложным в написании, а сейчас зашел на раз, да еще закрыл затычки при установлении момент наступления события.
Нет автор большой молодец!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
01.08.2023 11:40:21
Цитата
Игорь М написал: В фрейморке HackTrade так было написано не из-за надежности, а из-за отсутствия побитовых операций в Lua52 на тот момент, они только в 2015 году появились в Lua53.
У Вас есть опыт работы с фрейморк HackTrade, если есть может поделитесь на что обратить внимание? Переписываю свой рабочий вариант встраиваю HackTrade, подкупает модульность, ну и конечно умная заявка.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
01.08.2023 11:07:42
Цитата
TGB написал: Про сопрограммы я не писал ничего плохого.
Спасибо
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
01.08.2023 10:46:20
Получается что сопрограммы долой?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
01.08.2023 10:40:06
Цитата
TGB написал: Влючительно до версии 5.4.1, в кодах стандартных библиотек Lua не был учтен существующий режим конфигурирования (предусмотренный в исходниках Lua) использования стеков сопрограмм (thread) в отдельных потоках. Функции стандартных библиотек определены в Lua как сишные (потокобезопасные, допускающие параллельное выолнение), но в их коде нередко используется внутренняя среда интерпретатора Lua (не являющаяся потокобезопасной), и нет гарантии на уровне архитектуры реализации языка, того, что стандартные функции Lua по-токобезопасны для упомянутого режима.
Вот это совсем не понял? можно своими словами попроще.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
01.08.2023 10:38:07
Цитата
nikolz написал: По надежности и безопасности все варианты одинаковые, полностью безопасные, надежные.
Спасибо!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
31.07.2023 22:01:24
nikolz, Я про надежность какой вариант надежней? Или все безопасно?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
31.07.2023 17:22:14
Цитата
Владимир написал: Я дважды предлагал совместно обсудить "технические" утилиты, вплоть до открытых кодов
Нет я не про открытые коды, их достаточно много опубликовано достойных маловато, ну вот к примеру
Цитата
VPM написал: if (order.flags % 2) == 0 then -- Заявка снята. Если флаг не установлен и значение бита «0» равно «0», то заявка исполнена
написал но уверенности что это правильно нет сейчас работает, нужно копаться в битах. Почему готовое решение не сделать?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
31.07.2023 17:10:26
Цитата
Владимир написал: В если дяди нет, то решения принимает АЛГОРИТМ.
Ну алгоритм это часть чего то большего, а если несколько и на основании этих решений нужно принять решение без участия человека. А кто Каспарова обыграл? Не думаю что там один алгоритм матрица 8х8, разные фигуры ходят по разному?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
31.07.2023 16:58:03
Цитата
Владимир написал: Нет, это не зря - я уже несколько десятилетий гоняю ИИстов
А что их гонять? Если автомобиль едет и между сидением и рулем дядя сидит, то он решение принимает куда повернуть, а если дяди нет то кто?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
31.07.2023 16:48:46
Цитата
Владимир написал: Нкт, мой скрипт стремится к совершенству в торговле, а здесь всего лишь техническая составляющая.
А что без техники бы делали на лошадях скакали?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
31.07.2023 16:47:08
Цитата
Владимир написал: Корректна вот такая запись (из моего скрипта):if bit.band(s.flags,1)~=0 then -- если заявка активна...
Спасибо
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
31.07.2023 16:40:06
Цитата
Владимир написал: Все необходимые стратегии реализованы, отлажены, работают, а всё "спредовое, трендовое, свинговое, сеточное и прочее дерьмо отправлено на помойку. А вот цена в заявке есть постоянная величина.
Это то что я опробовал, детские ошибки сам пишу, сам делаю, сам исправляю, видимо пора чемоданы собирать и .... А у нас если поставим last то заявка обязательно исполнится! А у нас если поставим лучший bid или ask то встанет в стакан!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Владимир написал: Ну да, понятие "Искусственный Интеллект" уже настолько засрано, что любое говно уже можно смело называть ИИ.
А это зря на то он Искусственный что без нас решение принимает, совершенства пока маловато, согласен, но здесь мы ему поможем!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
31.07.2023 14:53:00
Всем добрый день!
Конец придумыванию "велосипедов", мчимся на "болид формулы 1" - фреймворк HackTrade!
За все время тестирования, выявлена одна оплошность в HackTrade, не могу назвать ошибкой. И так, можно подвести некоторые промежуточные итоги эксплуатации фреймворка:
1) Написан на чистом lua (достаточно навыка знаний lua); 2) Взаимодействие с QUIK через стандартную библиотеку qlua (без дополнительных внешних библиотек); 3) Пожалуй самое главное, заявки не теряются, забыть про всякие "затычки"! каждая заявка сформированная HackTrade присматривает сама за собой, "Каждая заявка помнит, сколько она набрала, и сколько надо скидывать"; 4) Легко реализуется стратегии Мани Менеджмента, количество в заявке есть переменная величина; 5) Легко реализуются стратегии спредовые, трендовые, свинг, сетка и т.д., цена в заявке есть переменная величина; 6) Легко реализуются стратегии Риск Менеджмента.
Модульность! дописываем и цепляем, не трогая основное тело скрипта!
HackTrade - уверенно приобретает Искусственный Интеллект: решения формирует на основании множества индикаторов, адаптируется под цену, адаптируется под количество, выставляет заявки, а при необходимости легко дописывается "айсберг" заявка, (разбивка на небольшие лоты), отслеживает стоп-цену, отслеживает таке-профит, выводит своё состояние в окно.
Функциональность скрипта его модульность превращается в заслуженный торговый робот с ИИ.
Таблица с измемениями открытого интереса
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
27.07.2023 09:25:07
Получение instrument_list лучше автоматизировать, примеры есть на сайте. Я думаю что и проверка на sec нужна.
Таблица с измемениями открытого интереса
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
27.07.2023 09:22:20
Добрый день, Mariana, попробуйте так, ввел проверки на получение данных, ну и локализацию, а в целом понравилось, курс не прошел даром:
Код
local tostring=tostring;
local is_run = true;
local instrument_list = {"BRQ3", "BRU3", "BRV3", "BRX3", "GDU3", "GDZ3", "HSU3", "HSZ3", "NAU3", "NAZ3", "NGQ3", "NGU3", "NGV3", "NGX3", "PDU3", "PDZ3", "PTU3", "PTZ3", "SFU3", "SFZ3", "SVU3", "SVZ3"}
local nsecrefresh = 3;
local class;
function OnStop()
is_run = false
end
function round(num, idp)
if num == nil then return nil end
local mult = 10^(idp or 0)
return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
end
function CreateTable()
local t_id = AllocTable();
AddColumn(t_id, 0, "FUT", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
AddColumn(t_id, 1, "OI", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
AddColumn(t_id, 2, "OIINIT", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
AddColumn(t_id, 3, "OICHG", true, QTABLE_INT_TYPE, 10);
AddColumn(t_id, 4, "OICHG%", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 10);
local t = CreateWindow(t_id);
SetWindowCaption(t_id, "Open Interest Change");
SetWindowPos(t_id, 100, 100, 252, 532);
class = "SPBFUT"
for k,v in pairs(instrument_list) do
InsertRow (t_id, k)
local sec = tostring(v)
local mdparam = getParamEx(class, sec, "NUMCONTRACTS")
local trueoi = mdparam.param_value
local trueoi_str = string.format("%d", trueoi)
SetCell (t_id, k, 0, sec)
SetCell (t_id, k, 1, trueoi_str)
SetCell (t_id, k, 2, trueoi_str)
local chg = 0;
SetCell (t_id, k, 3, tostring(chg))
local chg_pc = 0
SetCell (t_id, k, 4, tostring(chg_pc))
end
return t_id
end;
function RefreshTable(t_id)
for k,v in pairs(instrument_list) do
local sec = tostring(v)
local mdparam = getParamEx(class, sec, "NUMCONTRACTS")
local trueoi = mdparam and mdparam.param_value or 0;
local trueoi_str = string.format("%d", trueoi);
SetCell (t_id, k, 1, trueoi_str)
local initoi = GetCell(t_id, k, 2).image;
local chg = trueoi - initoi;
local chg_str = string.format("%d", chg);
SetCell (t_id, k, 3, chg_str)
local initoi_val = tonumber(initoi);
local chg_pc = initoi_val~=0 and round(chg / initoi_val * 100,2) or 0;
SetCell (t_id, k, 4, tostring(chg_pc))
end
end;
function main()
local table_id = CreateTable()
while is_run do
sleep(nsecrefresh*1000)
RefreshTable(table_id)
end
end
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
26.07.2023 08:50:40
Владимир, Ну что тут скажешь, Каждому скрипту свое!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
25.07.2023 16:24:35
nikolz, уважаемый и здесь мы не первые , пользуйтесь логнормальным и о да прибудет!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
25.07.2023 16:16:36
Цитата
Владимир написал: Вот и считайте свои вероятности, а мой скрипт прекрасно торгует без всего этого дерьма.
Ну мат аппарата не так много чтоб им раскидываться, А за разрешение отдельное спасибо
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
25.07.2023 16:06:12
Цитата
Владимир написал: Господи, да рассуждайте о чём Вам заблагорассудится!
Спасибо за разрешение
Цитата
Владимир написал: К торговле вся эта хрень не имеет отношения.
Как же не имеет можно норм. распределение считать вероятности получать!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
А это вообще блеск! Так достигла или нет? Так Вы себе ответьте.
Цитата
Владимир написал: Да, мы видим, что в последней (незакрытой) свече она достигала этого значения, но эта свеча ещё НЕ ЗАКРЫТА, и нет гарантии, что туда "вот прям ща" не припрётся какой-нить идиот и не выкупит все тамошние лонги до седьмого колена и к моменту её закрытия средняя не станет, скажем, 80.
Так я уже тоже говорил про это, что рассуждать там можно от 1 минутного, что значение старшего периода стало статистически значимым. И тогда с математической точность можно утверждать что цена достигнет своей средней.
А то думаю что это так у программистов?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
25.07.2023 15:14:46
Цитата
Владимир написал: Какой бы титулованный дебил это ни утверждал.
Кто говорил про математику, так это математически доказанные утверждения.
Цитата
Владимир написал: График цены отражается в разных масштабах НЕ фрактально, а НЕЗАВИСИМО от других масштабов.
А здесь просто логика: если мы рассматриваем диапазон цен за период 1 час, и в этом периоде цена в моменте куда то слетала а Вы срез сделали в этот момент. Так будет цена среза находится в этом периоде 1 час? Ответе себе сами.
Цитата
Владимир написал: И "в нашем конкретном примере" Вы несёте полную ахинею: вполне возможно, что цена УЖЕ достигала значения 100, несмотря на то, что её средняя имеет значение 90.
Ну если математика полная ахинея то несу!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
25.07.2023 14:42:29
В наше случае так как график цены отражается в разных масштабах (фрактально), то и о трендах прогнозах можно говорить относительного масштабов.
А в нашем конкретном примере, если цена на секундных масштабах достигала значения 100, то с уверенность в 100%, можно утверждать что цена за период 1 час достигала этого значения 100, несмотря что ее средняя имеет значение 90.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
25.07.2023 14:28:27
Цитата
Владимир написал: А чему она должна помочь? Воспринять этот бред за прописную истину?
Здесь со мной то даже бессмысленно дискутировать, обращайтесь к Мандельброту с мат. в ладу можете алгоритм Серпинского посмотреть.
Да и в нашей среде все давно используется, (правда есть один деятель занимающийся популизмом маркетингом своей книге все с ног на голову)
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
25.07.2023 14:11:15
Цитата
Владимир написал: , Я начал понимать, что Вы несёте бред и вообще не понимаете, что такое фрактальность, А длина береговой линии между населёнными пунктами А и Б НИКАК не зависит от масштаба карт. Ну, а фраза "меньший масштаб всегда входит в больший" есть просто клиника. Да, я "человек образованный, и не с 5-го класса, а с ясельного возраста, с 4-го по 10-й класс включительно был чемпионом города по математике, но никогда не считал подобный бред "прописными истинами".
Ну что тут скажешь если даже линеечка не помогает
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
25.07.2023 13:54:32
Цитата
Владимир написал: Ага, а в метр входят сантимерты, в сантимерты - миллиметры. Куда ни плюнь, одна сплошная фрактальность!
Вот видите на чили понимать, речь идет про масштабы.
А чтоб не "голословить" а убедиться вот Вам пример: Стоит задача посчитать длину береговой линии между населёнными пунктами А и Б на разных масштабах карт (масштабах1>масштабах2"). Не нужно теоремы доказывать, достаточно Яндекс карты и линеечки
Если это синхронизировано как в нашем случае, то меньший масштаб всегда входит в больший, а длина с меньшего масштаба всегда длиннее!
Ну ладно молодежь, что то не дочитала, но Вы с 5 класса человек образованный, сомневаюсь что прописные истины Вам незнакомы?
Новые проблемы на все тоже quik, После обновления quik до версии 10. и выше перестал работать торговый сервис в таблице котировок (стакан)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
25.07.2023 09:23:12
Добрый день уважаемые разработчики!
Обновился QUIK до версии 10.3.1.13 проблема Осталась!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
25.07.2023 09:14:08
Цитата
Владимир написал: Но, поскольку получать сведения о сделках, их цене и объёмах слишком громоздко
Речь идет не об объеме а о количестве в сделке. Которое точно также получается ка и цена последней сделки. Умножая их получаешь стоимость, деля на количество получаешь взвешенное!
Как Вы считаете мне "по барабану", я лишь показываю ответ на Ваш вопрос, "откуда ноги растут"
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
25.07.2023 09:06:45
Цитата
Владимир написал: Нет у цены никакой фрактальности, есть только её величина. Да больше ничего и не нужно.
Если даже весь мир будет отрицать это еще не означает что этого нет!
В час входят минуты в минуты секунды в секунды в секунды мили секунды.... Это есть?
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
24.07.2023 21:08:39
Цитата
nikolz написал: существует правило: Рынок двигают рыночные заявки.
Абсолютно согласен!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Да мало ли что Вы там написали, есть у цены свойства, одно из них фрактальность! И ей все равно что мы об этом думаем
В ранних постах вы показывали что свои средние считаете так for i=1, Ptriod do qty(i) * price(i) end Отсюда следует вывод:
Цитата
VPM написал: Но нужно учитывать тот факт что вес берется qtу, qty(i) * price(i), а это нечто иное как стоимость за определенный период. По сути считается движение капитала, а следовательно когда вверх это спрос, когда вниз это предложение.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
24.07.2023 20:13:36
Цитата
Владимир написал: И плевать на всех маркетмейкеров.
Доделаю свой и к вам на "колокольню" плеваться
Отработал на версии 5.4 стабильно без эксцессов можно потихоньку нагружать!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
24.07.2023 19:59:59
Цитата
Владимир написал: А кто сказал, что "мах с моего примера = 100" - тем более, "для часового"? Часовая свеча там одна, и значение её - 90.
Сказал я , про свойство фрактальности я уже говорил младший входит в старший (матрешка)!
Цитата
Владимир написал: Нет, НЕ нужно учитывать стоимость за определенный период.
Вы ее не только учитываете но и считаете на каждом периоде, раньше так утверждали может переделали!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
24.07.2023 18:35:28
Ликвидность считаю через фильтр отсекая мелочь, пока тоже примитивно, в ручную пороговое значение ставлю. Тут суть такая создаются ситуации когда заставляют маркетмейкера действовать.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
24.07.2023 18:29:27
Цитата
Владимир написал: И откуда мне знать, "когда цена = max and qty=min" или "когда цена =min and qty=max"?
Ну мах можно с Вашего примера = 100 для часового а qty=? Вы не считаете. Но но нужно учитывать тот факт что вес берется qtу, qty(i) * price(i), а это нечто иное как стоимость за определенный период.
По сути считается движение капитала, а следовательно когда вверх это спрос, когда вниз это предложение.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
24.07.2023 18:18:39
Цитата
Владимир написал: И то, и другое можно делать и на пике, и на впадине, и между ними.
Но лучше для кошелька на пике продать на впадине купить! Это и есть ответ на вопрос.
Цитата
Владимир написал: А что толку от перекуплености и перепроданости? Кому они нужны?
В зоне перекуплености - продаот, перепроданости - покупают, это все формализация графиков. Понять логику что на рынке происходит.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
24.07.2023 17:30:46
Цитата
Владимир написал: нечёткая логика тут нафиг не нужна. Курс может стоять, ползти, идти, бежать и лететь - всего 9 вариантов с учётом направления.
А что удобный мат. аппарат именно для описания таких переменных. Ведь наверняка статусы задаете относительно средне какой то, или на глазок?
Цитата
Владимир написал: А что толку с этого "Спроса и Предложения"?
Это к вопросу перекуплености и перепродансти, формализация понятий. Определение зон скопление ликвидности смысл: Когда цена = max and qty=min то пик Когда цена =min and qty=max то впадина баланс. qtyПок.==qtyПрод.
Я по старинке сетку Фибоначчи растягиваю, вначале пробовал, сейчас руки не доходят, когда движок кривой. Да можно посмотреть на том же tradingview наверняка по на писали
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
24.07.2023 16:10:18
Перевод открытия позиции на цену последней сделки вообще сказка. Ордер стал догонять текущею цену и за такой сервис сервис всего два рубля!
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
nikolz написал: Я вам вообще-то про мировые рынки, которые подобно океану, говорю, а не про российский рынок, подобный небольшому озерку.Рекомендую почитать про обвалы на биржах США и кто их создал.
А здесь что нового или Вы про кризисы раньше не слышали? Если б не автоматическая торговля так люди встали бы в шорт. На что это повлияло бы! 100 лет назад были сейчас есть и будут, И дело здесь не в роботах в самом устройстве экономики! Разве не публиковалось что станок работает, а обрушили так или сяк уже не важно, роботы встали в шорт или люди. Наше озеро есть составная часть общего океана.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 15.06.2023
24.07.2023 14:26:27
Цитата
VPM написал: А затариваться юанем нужно было когда он по 8 рублей стоил.
Нет эта стратегия "Купил и Держи", а моя как у "Паниковского"!