VPM (Все сообщения пользователя)

Nikolay, Да вы правы.
Просто из собственного опыта при запуске от колбека  пришло а основной цикл еще не запущен.
Прошедшие события читаю и из таблиц перед за основного цикла, после запуска беру из колбека.
А какие еще варианты обработать т. всех сделок?

Ziveleos, если переменная одна то и без разницы.

В Чистом  луа прогоняю свою писанину на ошибки луа, остальное на совести qlua.
Это просто мой подход к экономии времени.

Владимир, То что вы реализовали свои идеи средствами луа это просто здорово тут и комментарии не нужны.

Я к примеру не очень доволен своей аналитикой, постоянно что кручу верчу, проверяю идеи.

Владимир, Ну конечно брокер, именно он выводит наши заявки на биржу.
А выводить или не выводить это его проблема. Вы видимо имеете в виду форексные дома или это про Т+2?
Ну акции не просто вывести а переместить их на депозитарий.

Я о другом котировки, объем, открытый интерес и много чего а главное Параметры RM Quik - это биржа  именно ее алгоритмы.

nikolz, Даже слова не знакомы. По существу темы есть мысли.

nikolz, Я начинаю повесть именно от туда откуда взят код. Хоть 100 лет. Какое это отношение имеет к коду.

Я уже молчу когда мой первый код был написан, а про железо лучше не вспоминать.  

Владимир,  Добрый день!

Системная математика  видимо имеется в виду QUIK, но основную лепту вносит биржа.
ARQA Technologies декларирует что дают то и передаем.

Согласен с Вами реализация мягко говоря не "кудышняя", одно пустое обновление версий чего стоит (windows уже отстал).
Но  QUIK старая система писалась еще для сибирской биржи, вот и латают как могут.

Язык бессмысленно ругать другого нет. Я люблю луа - чтоб делал без него (Qpile).

Какие из торговых алгоритмов применять дело индивидуальное. Я люблю солянку.

Событие не включать имеет мин. риск.

Но мы ведь обсуждаем Вкл. Чтоб сделку совершил, вел ее по установленным правилам RM MM  и желательно закрыл в +.
Да еще при всем этом желательно чтоб терминал не падал  

Ну а если серьезно посмотрите TradingVieW современная более серьезная разработка со своим языком, да и профи привлекают.
Правда брокер на ММВБ один Алор.

с уважением, VPM

Да пока вел беседы CNYRUBF нарисовал границы по CNYRUB.

Владимир,

Для того чтоб слово "Робот" звучало гордо мало одного алгоритма на стек или очередь.

Как минимум нужен RM? управление позицией (MM), сама торговая система (TS) с рядом включенных стратеги и много еще всего.
Вы это лучше меня знаете.
Одно установления тренда с мин. отставанием чего стоит, молчу уже про применение в стратегии.

Владимир, Мне думается зря вы, ведь есть round,  средние, да чего только не публикуется.

Я зарегистрировался недавно, а пользуюсь давно беру примеры.

За что ребятам пользуясь моментом хочу сказать огромное Спасибо!

Ругаются когда видимо мешаем им зарабатывать их профессией, но это нормально.
Алгоритм кому помешал его еще нужно прикрутить.

Да и публикуется бесплатные Боты, тестеры индикаторы тот же алгоритм.

Ziveleos, Не очень понятно что написали.

Но мой комментарий к первому Вашему скрипту.

file = io.open(getScriptPath() .. "\\Environment.txt", "w+")
идет инициализация переменно  file.

getScriptPath() .функция QLUA. Запустите на чистом луа получите скандал!

Я уже молчу что переменная  file записана  в глобальное поле.  

Владимир, Спасибо!

История  с серебром это хорошо описанная история в экономике, когда один фонд завладел  рынком серебра.
Вы как программист  прекрасно понимаете каких средств и алгоритмов требуется чтоб держать рынок одной бумаги.

Посмотрите договор ММ на ММИБ.

Но мы сильно отошли от темы.
Если есть желание давайте отдельный топик заведем.
Под названием торговые алгоритмы или еще чего.

Может кто со знатоков Lua посмотрит и протестирует данный функционал.

Хотелось бы универсальные алгоритмы реализации методов получить!
Подчеркиваю никто из нас не является конкурентом друг другу.

Это да.

В трейдинге нет единого алгоритма по которому Все работают.

И ведь вопрос очень примитивен, даже для меня - это азы.
Если можем помочь почему бы нет.

Я уже Вам  писал в другом п. никто здесь является мне или Вам соперником в торговле.

Вы прекрасно знаете что ММ и Банки торгуют абсолютно др. алгоритмы.
Ну к примеру ММ видит обе стороны сделок и одновременно с обоих торгует.

Чтоб двинуть цену нужны Капиталы!
Чтоб  двинуть цену нужном направлении нужно понимание, и это не закрытые форумы.
Пример тому хорошо освещенная история в трайдинге по серебру.

Владимир, к стати как Вы вставляете чтоб именно отвечать Вам.

Я просмотрел Ваши посты, более того мне нравится Ваш подход.

Но давайте говорить на одном языке.

Я установил КВИК не для программирования и Вы тоже.

Мы торгуем!
Что будет если не понимать азов трейдинга?

Пример, если Всех участников этого форума просуммировать наш капитал, и открыть 1 сделку, на все.
Что будет с этой сделкой?

Ответ очевиден. Это бизнес. Но не Ваш и не мой.

Уважаемый Космонавт, мы тут чуть отошли от темы.

На Ваш вопрос - В чём преимущество? Хотел сделать поправку на пост.
Если скрипт небольшой, не требует особого быстродействия, не затратен по памяти.
Вас все устраивает - То ни каких.

Если хотите оптимизировать Вас скрипт посмотрите "Програмирование на Lua"  сэкономит много времени.
Проверено!

С уважением VPM  

Я не обсуждаю язык, бессмысленно другого нет.
Я лишь прислушиваюсь к рекомендациям авторов.
Проверить
видимость легко,
быстродействие скрипта легко с локальными и глобальными.
SciTe одно нажатие.

А вот со сбором мусора сложней. Оказывается nil запускает сборщик.

Владимир,
так я и обращаюсь к профи, с вопросом как правильно организовать в луа;
Список,
стек,
очередь.

Мне тяжело судить какай язык или РЕ, у меня нет подобных знаний.
Пользуемся что есть, хотя мне нравится луа, интуитивно понятен.

Таблица Всех сделок отражает кто сделку организовал, больше взять негде - это собственно "Лента".
А Также Количество в сделке.
Баланс я имел ввиду именно Количество контрактов в сделках по направлению сделки.
А так же отслеживаю крупных игроков ну и другие римочки VSA SmartM.

Я смотрел Ваши посты Как понимаю у Вас свой подход вы не пользуетесь историей данных.
А локализация в луа нужна чтоб не засорять для видимости и быстродействия.

Ну вы это сами лучше меня знаете.

Затраты памяти идут на высоко ликвидных к примеру фьючерс на NG нагружает, на RTS норм.
OnAllTrade я баланс считаю.

"Поскольку Lua использует для представления чисел двойную точность, ваша программа можем
выполняться на протяжении двухсот лет, "

Владимир, Я это более менее понимаю.

Но по утверждению РЕ это

"Более эффективная реализация использует две индекса, один для первого элемента и один для последнего:"

Я это и опробовал. Здесь нет стандартной библиотеки.

Реализация похожа на Ваш стек, только использует два индекса.
Я так понимаю именно для быстрого доступа и спереди и сзади.

Приведен весь код.

Владимир, так я с Вами не спорю, где угодно!

Вопрос в организации переменных Вашего скрипта их локализации и видимости.

К примеру, "перед запуском основного потока main" всего 200 локальных переменных я постоянно выхожу за это число.
Если как у Космонавта то сам lua ругается порой.

Сервис!

Забыл сказать что получаю в колбеке обработка Main().
И сколько прилетит в колбек неизвестно даже МаркетМейкеру.
Отсюда и разница в расходе памяти. один ликвидный другой не очень.

В примере приведены функции для организации Любого метода: LIFO или FIFO.
В этом то собственно и вопрос в правильной организации обоих методов.

Да то что вы описываете я видел
к Примеру понравилась реализация  OnTrade() от Владимира, лаконично просто шикарно.

В моем же примере обработка не с последнего элемента а сначала сохранённого, ну собственно Вы сами об этом пишите.

В чём преимущество?
Так его и нет.

Вопрос в организации переменных Вашего скрипта их локализации и видимости.

Всем Добрый день!

Уж коль тема называется Программирование на языке Lua, обращусь к профи за пояснениями.

Взят Пример из книги Р.Е.

------ Очереди и двойные очереди

"Простейшим способом реализации очередей в Lua является использование функций ins ert и remove из библиотеки table.
Эти функции вставляют и удаляют элементы из произвольной позиции массива, сдвигая остальные элементы для согласования действий.
Однако, подобные перемещения могут быть дорогими для больших структур.

Более эффективная реализация использует две индекса, один для первого элемента и один для последнего:

function ListNew () return {first = 0, last = -1} end

Во избежание загрязнения глобального пространства имен мы
определим все операции со списком внутри таблицы, которую мы соответственно назовем List
(таким образом, мы создадим модуль)."

Если вы будете использовать эту структуру для обслуживания в порядке поступления, вызывая только pushlast и popfirst,
то и first, и last будут постоянно расти.

Однако, так как мы представляем массивы в Lua при помощи таблиц,
вы можете индексировать их как с 1 до 20, так и с 16 777 216 до 16 777 236.

Поскольку Lua использует для представления чисел двойную точность, ваша программа можем
выполняться на протяжении двухсот лет, делая по миллиону вставок в секунду,
прежде чем возникнет проблема с переполнением.

-----------------------------------------------------------------------

Реализовал у себя для обработки  OnAllTrade:

Создаем т.  list
local list=List.new()

Получаю, сохраняю list и уматываю.
function OnAllTrade(at)
   if is_run and at and at.sec_code==symbol and at.class_code==class then
   List.pushlast(list, at);
end

Получаю из  list строку для обработки.
function AllTrade()
   at = List.popfirst(list);
end

Все инструмента нормально для обработки одного инструмента,  но в процессе работы скрипт накапливает память.

Вопрос к Профи, как нужно сделать чтоб максимально быстро обрабатывалась и очищалась очередь?
Кто то может пример показать.

Космонавт написал: инициализирую переменные до начала main как то так:

это нормально если ваши переменные не лезут в терминал или к серверу до запуска mail()

Владимир,

зря ругаете, функция необходима и  ключевое здесь
OnInit(STRING script_path)
В данной функции пользователь имеет возможность инициализировать все
необходимые переменные и библиотеки перед запуском основного потока main().

К примеру если обрабатываете колбек OnAllTrade() без нее и не обойтись.

vladindre, Ок принято, спасибо.

Добрый день

отправил Вам в почту.

Андрей1

Нужно Вам убрать галочку.
Редактировать графики, Диаграмма.
Самая нижняя оставлять линии.

Добрый день!
Это давняя проблема!
Более точно с версии 7,8,9,10.
При аварийном обрыве соединения с сервером и последующим восстановлении.
Скриншоты не сохранял.
Да нужны ли они?
см. арифметику  в каком то режиме не сбрасывает в 0.

с уважение, VPM

Спасибо!
Отдельное спасибо за оперативность!

Если уж начали ремонтировать стакан может посмотрите и такую ошибку:
При обрыве связи и последующий перезагрузке в стакане в столбце свои заявки - удваиваются активные заявки.
Только их отображение в стакане.
Это давняя проблема,
Конечно ни на что не влияет, кроме восприятия в моменте.
Но как то не солидно.

Добрый день!

После обновления терминала quik до версии 10. и выше,
перестал работать торговый сервис в таблице котировок (стакан),
а именно не реагирует на на выделение строк в столбце Продажа,
не выставляет заявки лимитированные на продажу,
На покупку выставляет на продажу нет.

Вид стакана 3 в терминале (американский стакан) по строчное расположение котировок.

Подчеркиваю до версии 10 все работало отлично именно с 10 перестало, ошибка не устраняется.

Прошу Вас, устранить данную ошибку.