вместо 4 констант надо одну. Но лучше не соединять дату и время так как при 32 бит будет неточно. Кроме того, дата не меняется в течении торгового дня.
Преобразование времени в число
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
28.08.2023 17:56:31
так лучше : local t = dat a:T(i) metka = t['min']+100*( t['hour'] +100*( t['day'] +100*( t['month'] +100*t['year']*)))
написал: Как Вы определяете, "quik на моей стороне говорит, что бумага зачислена, с опозданием в 5 сек"В настройках есть параметр установки времени пересчета клиентского портфеля. Уменьшите это время. или поставьте флаг пересчитывать при изменении позиции, если смотрите в портфеле.
Определяю по разнице времени между появлением сделки в Таблице сделок и getDepoEx(<Firm_ID>, <Client_code>, <ticker>, <Account>, 2).currentbal) > 0. Эта разница больше 5 сек. В настройках Квика стоят обе галочки - пересчитывать при изменении позиции и пересчитывать раз в 10 сек.
Что-то у Вас не так, возможно в Вашем скрипте Функция getDepoEx лишь берет данные из архива терминала , откуда Вы и видите в таблице их.
Обновление пользовательской таблицы/окна
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
28.08.2023 16:11:08
Цитата
Alexander написал: В очередной раз поднимаю тему. Прошу ответить разработчиков почему до сих пор ничего не сделано для решения данной проблемы. Ещё раз. Есть таблица. Производим обновление ячейки или ячеек в цикле. Данные берутся с ТТТ(в данном случае цена последней сделки) и выводятся в таблицу. В ТТТ данные меняются как положено. Никакого обновления ячейки в таблице на экране монитора НЕ ПРОИСХОДИТ!!! Бывает, когда добавишь или убавишь код в скрипт обновляться начинает. Или поставишь задержку в цикле, подобранную начиная с 10 миллисекунд и до тех пор пока не начнёт обновляться синхронно с ТТТ. Потом запускаешь скрипт повторно и уже опять ничего не обновляется. Меняешь задержки, бывает и до секунды ставишь и ничего не обновляется. А бывает вообще никаких задержек не ставишь и всё обновляется. Скрипт может быть любой, не важно какой. Везде так. Цикл. Вывод и всё. Для того, чтобы точно обновилась таблица надо либо изменить размер таблицы вручную, либо ткнуть на строку в таблице, но только на любую новую строку, а не на ту, что уже текущая. Вот и что делать предлагаете? Без конца сидеть и менять размер окна таблицы? Или без конца тыкать по строкам? Ну это же бред какой-то!!! Все таблицы квика нормально обновляются. Что там не так у вас работает? Или напишите хоть принцип как и когда при каких условиях у вас происходит обновление таблиц пользователя. Ну в конце-то концов проблему надо же как-то решать. Задолбало уже просто. Пишешь, пишешь и ничего не обновляется. То обновляется то нет. Проблема на стороне квика и её решить можно 100%.
Если желаете решение то выкладывайте пример. ----------- Относительно задержи, полагаю вы на правильном пути рассуждения. Что такое Sleep? Это отказ от исполнения скрипта на указанное время. Если Вы отключили исполнение, то каким образом у Вас будет обновление?
написал: А может кто-то пробовал, что быстрее будет работать для получения информации о зачислении бумаг в портфель: getDepoEx().currentbal, или цикл по getNumberOf("depo_limits") с перебором getItem("depo_limits", i).currentbal ?
Работать будет одинаково, так как обращение к архиву. Быстрее будет работать колбек. Но разница будет не в секундах, а в ms. ------------- Цикл при этом лишний, так как эти таблицы не увеличиваются в размере. --------------- Если у Вас изменение портфеля всегда так долго, то что-то не так в настройках или в канале связи. Ищите, где не так.
Нет, зачисление не всегда так долго. А только самая первая сделка по бумаге. Потом все изменения портфеля по этой бумаге проходят быстро - 100-200 мс. Заявки рыночные. На сервере брокера все происходит быстро, т.к. в Таблице заявок и в Таблице сделок время одинаковое. Но по факту, quik на моей стороне говорит, что бумага зачислена, с опозданием в 5 сек. Только для первого раза. По всей видимости, задержка связана с проверкой getDepoEx(<Firm_ID>, <Client_code>, <ticker>, <Account>, 2) ~= nil. Пять (!!!) секунд создается структура в клиентском quik. Вот можно ли это это как-то ускорить?
Как Вы определяете, "quik на моей стороне говорит, что бумага зачислена, с опозданием в 5 сек" В настройках есть параметр установки времени пересчета клиентского портфеля. Уменьшите это время. или поставьте флаг пересчитывать при изменении позиции, если смотрите в портфеле.
Отображение количества купленных акций.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.08.2023 17:55:14
Пардон, опечатка. То, что Вы хотите, делать разработчики Квика для клиентов брокеров не будут.
Отображение количества купленных акций.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.08.2023 17:53:39
Цитата
Сергей написал: Эти показатели можно сформировать из таблицы обезличенных сделок. Там возле каждой сделки указано время сделки, количество акций в сделке и была эта сделка по цене купли или продажи. Поэтому данные показатели можно сформировать как для любого периода времени на графиках, так и суммарное количество за день.
Безусловно можно. Но Квик создан для подачи заявок брокеру и поэтому бесплатный. То, что Вы хотите делать разработчики * клиентов брокеров не будут. Они получают свою зарплату за разработки для брокеров и других проф участников рынка, которые покупают их софт. Бесплатно лишь сами знаете где и что.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
26.08.2023 07:30:04
Цитата
VPM написал: Прислушался к советам, поднял старые наработки, сам поднапрягся, ( ну не все могут быть хирургами или хорошими адвокатами, а я не программист пишу потихоньку для себя).
Спрятать удалось пока только поиск начальной точки для входа в режим теста. Оказалось не все так прозаично, Изменили время начало торгов на секции срочного рынка, в виде добавления еще одной сессии "Аукцион открытия". Полезно делать ревизию старым скриптам! Соответственно изменилась индексация на графике в квике. Несколько удивил подход разработчиков?
Вот так теперь выглядит начало торгов на разных тайм фреймах:
Заглянул на сайт ММВБ, а у них вообще значится "Аукцион открытия" 08:50.
Про свою реализацию, сделал через замыкание. запихнув все интервалы готовые. и что б потом можно добавить свои. На вход подаем дату и время желаемого начала теста, на выходе массив необходимых индексов все банально.
На самом деле единое время есть Это 90000. Для свечей - это время закрытия свечи. Все свечи считаются от 00000. Чтобы определить время открытия свечи начала, надо найти время начала последней свечи в которую попадает 90000 ------------------- т е получите именно то что написали: 1 минута; 20230824; 085900; 83.09; 83.1; 83.09 - 90000-100 5 минут; 20230824; 085500; 83.09; 83.1; 83.09 - 90000-500
для 120 минут свеча в которую попадает 90000 начинается в 80000 и кончается в 100000. 120 минут; 20230824; 080000; 83.09; 83.17; 82.7
Для тайма день свеча одна и 90000 всегда внутри . 00000 1440 минут; 20230824; 000000; 83.09; 83.63; 82.16
Что быстрее - 1 индикатор с 20 линиями, 4 индикатора с 5 линиями или 20 с одной?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.08.2023 18:26:17
без плеча и без реинвестирования.
Что быстрее - 1 индикатор с 20 линиями, 4 индикатора с 5 линиями или 20 с одной?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.08.2023 18:25:15
Цитата
funduk написал: , я думал, у Вас всё на роботах, и индикаторы оказываются не нужны. Зачем Вы их используете, если не секрет, да ещё 20 линий в одном индикаторе?
Специально для Вас показываю:
Нижний график - прибыль лонг и шорт за месяц.
Что быстрее - 1 индикатор с 20 линиями, 4 индикатора с 5 линиями или 20 с одной?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.08.2023 18:17:21
Цитата
funduk написал: , я думал, у Вас всё на роботах, и индикаторы оказываются не нужны. Зачем Вы их используете, если не секрет, да ещё 20 линий в одном индикаторе? Я, например, облако скользящих строю. А на графике (вместо чисто внутри робота) для наглядности, т.к. ещё только приступаю к автоматизации ТС.
Для торговле одним инструментом я делаю робота всегда в индикаторе. Писал об этом на форуме.
Что быстрее - 1 индикатор с 20 линиями, 4 индикатора с 5 линиями или 20 с одной?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.08.2023 16:08:39
1 c 20.
Как правильно установить и запустить несколько терминалов QUIK на одном компьютере для доступа к разным счетам одного брокера?
У меня в одном брокере имеется несколько брокерских счетов: ИИС и обычный брокерский счет. Для каждого счета необходимо настраивать и запускать отдельный терминал. Я скачал инсталлятор терминала QUIK от брокера и установил для одного счета.
Хочу установить второй терминал QUIK для запуска на том же компьютере и в сеансе того же пользователя, то есть параллельно 2 терминала. Уже не помню как я ставил 2 терминала, но иногда наблюдаются разрывы связи и непонятно по какой причине. Возможно, я что-то неправильно сделал и брокер разрывает соединение на сервере.
Вопросы: 1) Как правильно запускать несколько терминалов QUIK на одном компьютере для доступа к разным счетам одного брокера, чтобы терминалы не конфликтовали между собой? То есть, провести установку 1 раз (например, в директорию c:\QUIK), а потом просто скопировать директорию c:\QUIK в c:\QUIK2 ? Или нужно провести 2 установки из дистрибутива в 2 разные директории?
2) При подключении терминала предлагается выбрать сервер. Нужно ли выбирать разные сервера при подключении из 2 разных терминалов? Например, в первом терминале выбираем Сервер1 , а во втором терминале выбираем Сервер2 .
Спасибо!
Главное, чтобы у Вас были два логина ну и два пароля.
написал: 1) колбек onРaram().2) таймер и синхронизацию ПК от сервера времени.
если не трудно, приведите пожалуйста код пример, спасибо
Код
function main()
local time;
while is_run do
if time>58 then
message("Секунды превысили значение 58!")
end
sleep(100)
time=string.sub(getInfoParam("SERVERTIME"),-2);
end
end
function OnStop()
is_run = false
end
Проданные бумаги в Состоянии счёта
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.08.2023 15:21:17
Цитата
СергейК написал: Добрый день. Обычно позиции по проданным бумагам не показываются, но на самом деле у меня есть квики, к-е их таки показывают. Т.е. если у меня было 100 облигаций ТГК-14 и я их сегодня продал, то в Т1 например у Открытия ТГК-14 не будет вообще, а у Альфы или ВТБ будет строка с количеством 0. Соответственно завтра будет то же самое в Т0. Как я понял, вариант, когда такая позиция показывается, немного удобнее. Вопрос: это решается на стороне брокера?
настройте фильтр в таблице.
не закрывает вовремя позицию!
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.08.2023 15:19:39
Цитата
Sergey написал: Здравствуйте, вопрос в следующем, если торговать руками, то я могу закрыть позицию в любой удобный для меня момент, т.е. даже тогда когда тиков нет. а вот lua почему то так не может, бывает мне нужно закрыться на close свечи, и тупо с 57 до 01 секунды вообще нет тиков, соответственно закрытие происходит на другой свече, подскажите как закрываться тогда когда мне нужно и не быть зависимым от тиков?
1) колбек onРaram(). 2) таймер и синхронизацию ПК от сервера времени.
Отображение количества купленных акций.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
23.08.2023 14:54:53
Цитата
Сергей написал: Добрый день. Движение котировок в широких пределах не зависит как от количества продавцов и покупателей, так и от количества и объема сделок. Значительно более сильная корреляция движения котировок связана с соотношением количества проданных (сделка по цене покупки) и купленных (сделка по цене продажи) акций. Я и предлагаю отобразить эту информацию. Наличие покупателей совсем не значит, что они будут участвовать в сделках по текущим ценам и цена акций будет расти. Важна только та их часть, которая участвует в сделках.
Все это - азбука торгов. Общеизвестно, что цены двигают рыночные заявки. Но рыночные заявки не попадают в стакан и их не видят клиенты брокеров.
QLua — Получить время возобновления торгов, "Старт торгов ... установлен с хх:хх:00 мск."
написал: Причем здесь какой-то мой алгоритм? Подняли тему и я написал,что TRADINGSTATUS криво работал раньше, написал что проверю снова. Вот проверил, ничего не поменялось. Написал сюда, чтобы люди, которые будут потом читать, не тестировали заново. Резюмируя: TRADINGSTATUS - бесполезная мура, 10-15 секунд это перебор для любых систем. За эксклюзивную информацию о том, что "система торговли Квик - это не тот инструмент, что стоит использовать" для "мгновенной реакции", низкий поклон, конечно. ::
Вы же говорите, что задержка в 15 секунд для Вас критическая. Я пока не видел с этим проблем, для любых торговых систем. Совершенно разные мнения.
Я такого не писал. Она для меня не критическая, я TRADINGSTATUS не использую. Я имел в виду, что если такая простая опция, как определение статуса сессии, имеет задержку в 10-15 секунд, то этим не следует пользоваться в любых системах. Она просто тупо неправильно работает. Не может быть в современных реалиях такой задержки. Возможно, когда-то она работала правильно, но потом что-то поменялось, а её не исправили. Она стабильно выдает нереальную задержку - это баг.
Поделюсь своим опытом. Правда я не торгую неликвидом. Все плановые начала и концы торгов я определяю так. ------------------ Компьютер у меня синхронизируется по серверу точного времени. Я об этом уже рассказывал на форуме. Поэтому я знаю время работы биржи очень точно, а не по серверу брокера, которое может гулять как угодно. Ошибка синхронизации не более 0.02 сек. Начало предторгового периода определяется по часам, а начало торгов по часам и правилу High~=Low для Сбербанка. -------------- Аналогично можно построить правила для определения любых другим моментов на бирже.
Лимит открытых позиций, Списываются деньги со счёта
В эпоху интернет казалось бы что сложного ввести в браузере "Лимит открытых позиций" ---------------- и прочитать: --------------------- Лимит открытой позиции — это максимальный объем активов, который трейдер может удерживать в открытой позиции в определенный момент времени. Этот лимит устанавливается для того, чтобы предотвратить риски для финансовой стабильности трейдера и рынка в целом. Для начинающих трейдеров, лимит открытой позиции может показаться сложным понятием, но это необходимо для защиты их финансовых интересов.
QLua — Получить время возобновления торгов, "Старт торгов ... установлен с хх:хх:00 мск."
написал: Забыл сказать. Способ High~=Low надо использовать не для торгуемого Вами инструмента, а для ликвидного, например , используйте это правило для сбербанка как индикатор, что торги идут.
Такой способ подойдёт, чтобы определить, что торги в принципе начались, например после клиринга.
Но не подойдёт, чтобы определить, что торги идут по конкретному инструменту.
, ,
Безусловно. К тому же, скорее всего, значения этих параметров могут быть разные у разных брокеров. И нет никаких гарантий, что они когда-нибудь не поменяются.
Все просто Карл! Определяете, что торги идут в принципе (был такой магазин ) Потом проверяете объем торгов по данному инструменту. Если ноль, то не торгуется. Можете еще проверять наличие предложений. Если инструмент не торгуется то и предложений нет
QLua — Получить время возобновления торгов, "Старт торгов ... установлен с хх:хх:00 мск."
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.08.2023 09:55:21
Забыл сказать. Способ High~=Low надо использовать не для торгуемого Вами инструмента, а для ликвидного, например , используйте это правило для сбербанка как индикатор, что торги идут.
Фризы и тормоза, Фризы терминала
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.08.2023 07:19:09
Вообще-то КВИК создает от 8 потоков. ---------------- Очень сильно тормозит отрисовка графиков, так как практически перерисовывается весь отображаемый график на каждый тик. Попробуйте посмотреть загрузку ядер при свернутых окнах КВИКА -------------------- Размер архивов влияет в основном на время запуска КВИКА, если Вы не отображаете его весь на график
Задержка при зачислении бумаг
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.08.2023 07:11:29
Цитата
Сергей С. написал: А может кто-то пробовал, что быстрее будет работать для получения информации о зачислении бумаг в портфель: getDepoEx().currentbal, или цикл по getNumberOf("depo_limits") с перебором getItem("depo_limits", i).currentbal ?
Работать будет одинаково, так как обращение к архиву. Быстрее будет работать колбек. Но разница будет не в секундах, а в ms. ------------- Цикл при этом лишний, так как эти таблицы не увеличиваются в размере. --------------- Если у Вас изменение портфеля всегда так долго, то что-то не так в настройках или в канале связи. Ищите, где не так.
QLua — Получить время возобновления торгов, "Старт торгов ... установлен с хх:хх:00 мск."
18.08.2032 торги на срочном рынке FORTS после проведения дневной клиринговой сессии возобновились в 14:27:00.
Известен ли кому-нибудь способ получать информацию о "необычных" временах начала/возобновления торгов? Насколько я понял, доступа к таблице системных сообщений нет. предлагают использовать поле TRADINGSTATUS ответа getParamEx, но, судя по обсуждению, не до конца ясно, можно ли на него полагаться.
Есть ли другие варианты, в т.ч. костыльные?
Благодарю за ваши предложения.
Из собственного опыта. Если используете свечи, то просто сравните High и Low свечи. Если торги идут, то значения различны.
написал: , Дались Вам эти несчастные 5 секунд. У меня тикеры держатся в портфеле месяцами и годами, а тут секунды. ЗАЧЕМ с этим что-то делать?
Была идея немного поарбитражить в квике... но, видимо, для этой цели квик не подходит.
QUIK Подходит для арбитража. На форуме выкладывал пример скрипта для арбитража.
Фризы и тормоза, Фризы терминала
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
17.08.2023 11:26:16
Цитата
Виталий написал: Добрый день. Подскажите, что сделать чтобы интерфейс не фризился и не тормозил? Я как бы все понимаю, но вот такое окно (приложил скрин) фризится, если программу разворачивать с панели или просто водить по графику курсором с перекрестием. При этом у меня железо как бы не микроволновка: AMD Ryzen 7 5800X 3.80 GHz, ОЗУ 64Гб DDR4 3200, NVME накопитель, пустой на половину. Видео RTX 3060. Ну неужели этого мало?! Ну елки-палки! Что и где подкрутить, чтобы это прекратилось?!
написал: , попробовал X=(Order.flags>>3)&1. То же самое - бит3 = true для рыночной заявки.
На фьючерсах нет рыночных заявок, надо выставлять с ценой. Если хотите рыночную то цену выбирайте хуже лучшей цены.
Мне всегда казалось, что и на спотовом также. Интерфейс выставления заявки в квике одинаковый что на спотовом рынке, что на срочном. И там и там присутствует галочка "Рыночная". Цену хуже можно не выставлять (точнее поле "Цена" становится вообще неактивным при выборе "Рыночная").
Возможно вы имеете в виду, что несмотря на это, заявки всё равно по-разному обрабатываются на спотовом и на срочном?
Я не правильно Вам объяснил. На фьючерсах нет рыночной заявки потому, что вы покупаете не актив, а контракт на его покупку А стоимость контракта не зависит от цены актива. Поэтому Вы задаете число контрактов а их цена фиксированная.
Возможен экспорт через DDE в OpenOffice Calc? (Он аналог MS Excel)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
14.08.2023 12:22:11
В качестве информации Так как использую своим DDE приложением, то QUIK нормально работает с моим сервером имя которого могу сделать любое.
По.тому полагаю, что проблема не в QUIK а в том, как Open Office реализует обработку. Из документации OpenOffice следует, что вызов DDE надо прописывать специально в ячейке таблицы.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
13.08.2023 19:29:09
На всякий случай ссылка на документацию
6.4 – Работа со строками
Эта библиотека предоставляет общие функции для работы со строками, такие как поиск, извлечение подстрок и сопоставление шаблонов. Когда индексируются строки в Lua, первый символ находится на позиции 1 (не на 0, как в C). Допускаются негативные индексы, они интерпретируются как индексирование обратно (задом наперед), с конца строки. Таким образом, последний символ находится на позиции -1 и так далее.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
13.08.2023 19:23:20
Строки в Lua индексируются с 1 (а не 0, как в C). Индексы могут быть отрицательными и интерпретируются как индекс с конца строки. Т.е. последний символ имеет позицию -1, и т.д.
Проверка, что заявка выполнена
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.08.2023 18:45:00
т е при выставлении рыночной будет выставлена лимитная с соответствующей ценой Это связано с резервированием средств.
Проверка, что заявка выполнена
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.08.2023 18:42:52
Цитата
Igor_User написал: , попробовал X=(Order.flags>>3)&1. То же самое - бит3 = true для рыночной заявки.
На фьючерсах нет рыночных заявок, надо выставлять с ценой. Если хотите рыночную то цену выбирайте хуже лучшей цены.
Проверка, что заявка выполнена
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.08.2023 14:33:30
Например: X - значение 3-го бита (1 или 0) вычисляем так: X=(Order.flags>>3)&1;
Быстрый ввод стоп-заявки
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
07.08.2023 07:21:52
У меня в скриптах роботов делается так: ------------ Если стоп-заявки разрешены , то На изменение портфеля по инструменту проверяется наличие стоп-заявки и соответствие в ней количества. Если равенства нет , то стоп-заявка снимается и устанавливается новая, если количество не ноль. Ппри этом, выставление новой заявки должно быть выполнено после подтверждения снятия старой. ------------ Есть различные варианты сигналов, по которым выполняются эти действия. Например скользящий стоп. ---------- Так как умная стоп-заявка - это относительно большой и сложный скрипт, то сомневаюсь, что на форуме появится действительно подобный скрипт. Практически надо выкладывать скрипт автоматической торговли. ----------------
Индикаторы. Программное изменение Settings для инициирования OnChangeSettings
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
03.08.2023 13:10:11
Цитата
Илья написал: Хорошо, с передачей данных между скриптами разобрались. Остается вопрос оптимизации частоты этой передачи. Грубо говоря, в основном скрипте расчет происходит после совершения сделки. Частота расчета значительно ниже частоты срабатывания функции OnCalculate.
можно вычисления внутри onCalculate делать один раз в момент открытия новой свечи.
Индикаторы. Программное изменение Settings для инициирования OnChangeSettings
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
03.08.2023 08:26:21
Цитата
Илья написал: 1. Основной скрипт и скрипты индикаторов работают внутри одного экземпляра Quik (на одном компьютере) 2. Разработка на отличном от Lua (Qlua) языке не предполагается. Все в рамках возможностей QUIK
Тогда единственный вариант это обмен через файлы, то , что Вы не хотите. Все остальное требует использование сторонних dll , т.е. CИ.
Индикаторы. Программное изменение Settings для инициирования OnChangeSettings
Посоветуйте, пожалуйста, как можно оптимизировать данный алгоритм:
1. передачу данных из основного скрипта в скрипт индикатора (без использования файлов) 2. Инициировать передачу данных в индикатор со стороны основного скрипта (уменьшить частоту обращения индикатора к основному скрипту) 3. Есть ли возможность из основного скрипта инициировать событие для функции OnChangeSettings ?
Уточните: 1) скрипты в разных приложениях, в одном или на разных компьютерах. 2) Предполагаете разрабатывать функции на C или других языках или только на Lua.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
02.08.2023 08:44:04
вот так можно проверять нужный бит (n), результат 1 или 0 - значение бита (n) n>=0
Код
local function (flag,n) return (flag>>n)&1; end
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
01.08.2023 21:19:20
, Вы можете делать еще так, возможно будет проще понимать что и зачем: ----------------- Например, есть flag ----------------- 1) надо выделить бит 0 x=flag & 1 -- x равен значению бита ----------------- 2) надо выделить бит 1 z=flag>>1; x=z & 1 -- x равен значению бита ----------------- 3) надо выделить бит 2 z=flag>>2; x=z & 1 -- x равен значению бита -------------------- 4) надо выделить бит 3 z=flag>>3; x=z & 1 -- x равен значению бита ------------------------ 5) надо выделить бит 4 z=flag>>4; x=z & 1 -- x равен значению бита
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
<Поле таблицы (данные любого типа Lua кроме nil, при присвоении которого полю, соответствующая запись таблицы удаляется>. --------------- Поправлю Вас.. nil - это такая же переменная как и другие. Отличается лишь тем, что ее тип =0, а тип строки =3. проверка переменной на nil, это равенство ее типа нулю. --------------- Поэтому поле таблицы может быть любого типа, в том числе и типа nil. ================== Команды в байт-коде луа - это просто целое число, которое всегда указывает на функцию СИ. Т е внутри VMLua нет никакого чистого луа, там лишь чистый СИ.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
01.08.2023 10:16:17
Цитата
VPM написал: , Я про надежность какой вариант надежней? Или все безопасно?
По надежности и безопасности все варианты одинаковые, полностью безопасные, надежные.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
31.07.2023 21:56:46
так order.flags & 1 быстрее, чем order.flags % 2, примерно в 3 раза
Сохранение стакана, Описание эксперимента с сохранением стакана
написал: Решил сохранить историческую информацию о стаканах по отдельно взятому инструменту. Есть 2 обработчика: OnQuote и OnAllTrades. В обоих стоит фильтрация по инструменту. События из них кладутся в некий общий список(std::list<std::any>),
Забыл сказать Вам ранее. 1) Существуют сделки, которых нет в стакане. 2) Для эксперимента можно сделать так. Синхронизируйте часы компьютера от сервера точного времени. При этом проверьте на сколько будет уходить время на Вашем компьютере. Реально получить 2-5 ms . Потом пишите стакан и сделки с метками компьютерного времени. Потом обработайте файл с оценкой разницы компьютерного времени и времени сделок. В итоге Вы получите, что сделки приходят к Вам с запозданием Сделки и срезы стаканов могут приходит в одном пакете. Количество изменений стакана в действительности всегда больше чем число совершенных сделок. Но выбор среза стакана очевидно определяется не моментом совершения сделок, либо не только. ----------------- В любом случае, если так сделаете, то узнаете много нового. =============== Прим: Когда-то давно привозили данные с биржи по сделкам для экспертизы в рамках одного уголовного дела. Там много чего есть интересного.
Спасибо, надо будет поинтересоваться. Пока же я буду просто использовать очередность сделок и кадров стакана. Разница по времени там небольшая будет. Те же 2-5 мс для меня не имеют особого значения, так как на сделку(отправка заявки на биржу и получение ответа по транзакции) уходит куда больше. До 250 мс.
2-5 ms - это не задержка прихода, а ошибка синхронизации времени компьютера относительно времени биржи. Эта величина погрешности. Вы же не используете градусник у которого погрешность измерения 10 градусов. ----------------------------- На форуме я выкладывал результаты измерения запаздывания прихода сделок и свечей. Получались даже секунды, а для свечей десятки секунд. ---------------- Но если Вам все равно, но какой смысл вообще смотреть вчерашний день.
Сохранение стакана, Описание эксперимента с сохранением стакана
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
29.07.2023 21:54:47
Цитата
Delv написал: Решил сохранить историческую информацию о стаканах по отдельно взятому инструменту. Есть 2 обработчика: OnQuote и OnAllTrades. В обоих стоит фильтрация по инструменту. События из них кладутся в некий общий список(std::list<std::any>),
Забыл сказать Вам ранее. 1) Существуют сделки, которых нет в стакане. 2) Для эксперимента можно сделать так. Синхронизируйте часы компьютера от сервера точного времени. При этом проверьте на сколько будет уходить время на Вашем компьютере. Реально получить 2-5 ms . Потом пишите стакан и сделки с метками компьютерного времени. Потом обработайте файл с оценкой разницы компьютерного времени и времени сделок. В итоге Вы получите, что сделки приходят к Вам с запозданием Сделки и срезы стаканов могут приходит в одном пакете. Количество изменений стакана в действительности всегда больше чем число совершенных сделок. Но выбор среза стакана очевидно определяется не моментом совершения сделок, либо не только. ----------------- В любом случае, если так сделаете, то узнаете много нового. =============== Прим: Когда-то давно привозили данные с биржи по сделкам для экспертизы в рамках одного уголовного дела. Там много чего есть интересного.
написал: Динамические данные надо брать через getParamEx., а getParamEx вызывать при срабатывании onParam.При этом, чтобы не читать ненужное, надо в onParam поставить фильтр на торгуемые инструменты.
При срабатывании onParam вызывать именно getParamEx или всетаки getParamEx2 ?
В документации OnParam написано: При вызове данной функции пользователь может вызвать функцию getParamEx() и получить значение нужного параметра. ------------------ getParamEx2 Функция предназначена для получения значений всех параметров биржевой информации из Таблицы текущих торгов с возможностью в дальнейшем отказаться от получения определенных параметров, заказанных с помощью функции ParamRequest. Для отказа от получения какого-либо параметра воспользуйтесь функцией CancelParamRequest. --------------- getParamEx Функция предназначена для получения значений всех параметров биржевой информации из таблицы «Текущие торги». С помощью этой функции можно получить любое из значений Таблицы текущих торгов для заданных кодов класса и инструмента. ==================== полагаю, что если нет надобности использовать ParamReques, то проще getParamEx.
