Cyber написал: Хоть на чем торгует напишите. Кластерный анализ?
Так на графике в заголовке написано = Сбербанк обычка. Бинарная нейросеть, обучение с подкреплением.
ПростоПример
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.10.2023 17:00:54
это с начала года по август
ПростоПример
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.10.2023 16:57:14
это сентябрь. Отличается от октября тем, что в сентябре было падение рынка. Очевидно, роботу нравится падение, чем рост.
ПростоПример
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.10.2023 16:32:38
Робот в октябре. ---------------------- Последний график - это прибыль и убытки. белая линия - итого. зеленая -лонг синяя -шорт штриховая - текущая, не зафиксированная --------------- На первом графике профит нарастающий за месяц на втором профит за каждый день
Получить sec_code при выборе бумаги в ТТТ., Получить sec_code при выборе бумаги в ТТТ.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.10.2023 16:18:01
Цитата
paluke написал: По документации у getDataSourceInfo() нет параметров
getDataSourceInfo
Функция предназначена для получения информации об источнике данных для индикатора.
TABLE info getDataSourceInfo()
Функция возвращает таблицу Lua с параметрами:
ВАЖНО! Для корректной работы функции getDataSourceInfo, вызываемой из функции Init, необходимо перезапустить Рабочее место QUIK после добавления индикатора на график.
Параметр
Тип
Описание
interval
NUMBER
Текущий интервал (тайм-фрейм) графика
class_code
STRING
Код класса источника данных
sec_code
STRING
Код инструмента источника данных
param
STRING
Наименование параметра Таблицы текущих торгов, по которому строится график. Если поле пустое, то график строится на основании Таблицы обезличенных сделок
Возможные значения поля interval:
Получить данные свечи у правого края окна (на истории)
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
18.10.2023 07:00:18
Цитата
Сергей написал: Всем всего хорошего, Просьба подсказать, как получить данные последней видимой в окне свечи (у правого края экрана). Любой свечи на истории, не текущей формируемой.
Хотел написать программу, которая бы при просмотре свечей в одном окне (допустим на М5), сама пододвигала график в окнах других ТФ, чтобы не делать этого вручную, когда изучаю график на истории, на разных ТФ. Т.е. допустим на М5 я бы открывал следующую свечку (на истории), следующую, и если время свечки в минутах = 10 / 25 / 40 / 55, то автоматически открывалась следующая 15-тиминутная свеча в другом окне. А если минуты = 55 - то и следующая свечка на М60 (и т.д.). Удобней, чем руками, экономило бы время..
Но нужно как то понять, что свеча именно у правого края экрана, в программе. Вот в чём вся штука.
В индикаторе номер текущей свечи (у правого края) передается параметром i в функцию onCalculate(i) Кроме того, есть параметр Size, который равен номеру текущей свечи. Любую свечу можно получить по ее номеру от 1 до Size Это то?
Можно лишь так: 1) настроить таблицу на вывод через DDE в режиме "вывод после создании" 2) запустить приложение перед запуском КВИК 3) запустить КВИК ----------------------------------- Например, у меня экспорт DDE стартует при загрузке DLL приложения.
"KILL_ALL_FUTURES_ORDERS", Снятие всех активных заявок на FORTS
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.10.2023 06:36:36
, Я не возражаю , Каждый имеет право на собственное мнение. -------------------------- Что же про Lua, то я его знаю очень хорошо, так как встраиваю в IOT уже лет восемь, пишу свои библиотеки и делаю многопоточные варианты с встроенными JIT компиляторами. Написал это не для рекламы, а как возражение на Ваше высказывание. ----------------- Если У Вас есть проблемы со скриптом, то напишите конкретно и покажите скрипт, я вам его исправлю и объясню, если хотите даже на уровне внутреннего содержания VMLua и байт кода. ----------------------------- Что же касается Вашего или кого-еще мнения о моем уровне программирования, то мне это пофиг, так как этот уровень доказали многочисленные мои ученики, некоторые из которых успешно работают в ведущих мировых компаниях, а также те системы, которые я внедрял в вузах и на предприятиях на просторах СССР. ------------------ Успехов вам в написании скриптов.
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Терминал устанавливают для возможности торговать (в не зависимости от его версии). Пользовательские скрипты используют для автоматизации этого процесса (в не зависимости от языка и версии). И это не сколько не отменяет тот факт, что пользовательский скрип не должен убивать терминал и тем более влиять на работу сервера , кем бы и как не был написан. ::
Терминал сделали, чтобы Вы могли подавать заявки брокеру руками. И эту функцию он реализует прекрасно. --------------- Но Вы же лепите ,гордясь своим невежеством в программировании, монстров на луа и пихаете их в терминал. ------------------------ Так как терминал посылает сообщения на сервер и Вы в скрипте формируете эти сообщения, то Вы можете даже организовать DDOS атаку даже из своего скрипта. -------------------------- А уж завалить терминал это Вы можете как два пальца... ------------------------ Вы как и многие "профи" на этом форуме постоянно ругаете КВИК , а когда понимаете, что это вы на...ли г-но, скромно молчите. ---------------- Увы, LUA дает доступ во внутрь терминала. Поэтому защиту от дурака здесь установить невозможно. ------------------------
Очереди и двойные очереди в луа, Пример из книги Р.Е.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
08.10.2023 09:37:00
Похвально, наметился прогресс в риторике. Следующим шагом должно быть признание, что виноват автор скриптов, либо тот, кто использует халявные скрипты не разобравшись в них. ----------------------- Зеркало не виновато.
Округление ваших денег?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
07.10.2023 10:51:32
Цитата
Кирилл написал: Доводилось замечать, что линия позиции находится как-то не совсем там, где вчера. Каждый раз думал, показалось. Теперь убедился - не только линия съехела чуть вниз, но и сама цена вчерашней покупки в таблице. К примеру : ВТБ чуть-чуть не дошло до круглого числа, решил взять первую часть по 0,025036. На следующее утро цена покупки стала уже ровно 0,025000. Красота! Теперь линия идет ровно по сеточке.
А сколько денег-то было списано? По какой цене? И как далеко будет заходить такое "округление"?
написал: Плaтфopмa ничего не считает сама , а покупают дaнныe с биpж и у пocтaвщикoв дaнныx (вне биржевых, например, FOREX).
Специально для Вас ссылка на FAQ TradingView про :
Цитата
Этот префикс не является признаком какой-либо биржи: TVC расшифровывается как «TradingView Charts» и означает, что данные рассчитываются TradingView. Мы берём их из комбинированного потока данных, который получаем из разных источников. После обработки , полученные данные отображаются на графиках в режиме реального времени и любой желающий может использовать их бесплатно.
спасибо за ссылку, но читайте далее: -------------------- Под префиксом TVC: обычно выступают CFD, а также инструменты на основе других, наиболее популярных инструментов, например, индексов и товаров: Индекс доллара США, S&P 500, золото и другие. Несмотря на то, что графики оригинальных инструментов и графики TVC внешне схожи, сравнивать их неправильно, так как у них разные источники данных.
написал: Правильно я понял, что свечи с таймом меньше дня считаются одинаково.Проблема только с дневными свечами. Верно?
Я пока что думаю, что дневки TradingView сама строит из младших свечек.
Относительно TradingView вы зблуждаетесь. Плaтфopмa ничего не считает сама , а покупают дaнныe с биpж и у пocтaвщикoв дaнныx (вне биржевых, например, FOREX). Это классический агрегатор. Они продают эти данные желающим (см. на их сайте цены подписки) в том числе и брокерам.
написал: Не знал что свечи можно формировать по разным алгоритмам Всегда считал что свеча - это 5 индикаторов, алгоритмы которых настолько примитивны. --------------- Ну если разработчики Квика умудрились изобрести новый алгоритм формирования свечей, то хотелось бы увидеть его. Или это тайна?
К сожалению, можно. Например, дневные свечи срочного рынка на TradingView начинаются от 19:05, а в квике от 9:00. Или, скажем, дневные свечки акций СПб биржи в квике строятся по часовому поясу мосбиржи, хотя ясное дело нужно строить по часовому поясу биржи, где торгуется исходная акция. Это влияет на цену закрытия дневки, т.к. реальное закрытие переносится на следующий день (в 0:59) в зимнее время США.
Правильно я понял, что свечи с таймом меньше дня считаются одинаково. Проблема только с дневными свечами. Верно? ------------------- Относительно начала в 19.05 и 9:00. Вроде бы это соответствует началу дневной сессии. В первом случае для фьючерсов, а во втором - для акций. Если это так, то это привязано к бирже. --------------------- из Вашего объяснения непонятно, чем алгоритм Квика отличается от алгоритма Мосбиржи или СПБ. -------------------- TradingView -- вообще ничего не рассчитывает - это Веб агрегатор. ------------------------- Tradingview показывает котировки от FXCM (известный прайм брокер) и еще ряда поставщиков. Вот эти поставщики и считают свечи. ------------------ Вообще-то, сравнивать Tradingview можно и то лишь с натягом не с QUIK, а с WEB-QUIK. Аналогично поездке на Гаити на пароходе или самолете. Вы были на Гаити?
А графики в Квике не настоящие!!!
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
04.10.2023 16:14:46
Не знал что свечи можно формировать по разным алгоритмам Всегда считал что свеча - это 5 индикаторов, алгоритмы которых настолько примитивны. --------------- Ну если разработчики Квика умудрились изобрести новый алгоритм формирования свечей, то хотелось бы увидеть его. Или это тайна?
Не запускается QUIK от Сбербанка
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
02.10.2023 18:08:47
getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.09.2023 15:27:49
Цитата
Владимир написал: , Лапуль, Вы ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ в программ ировании соображаете? С какого там класса нынешние школьники начинают изучать информатику? Вот в тот самый класс и загляните - надеюсь, объяснят.
Может просто признаете , что написали хрень. ---------------------------- Ах, да, Вы же самый крутой петух в этой курятне.
Хоть и trans2quik кривая, но все же она работает нормально, у меня вызывы идут из 138 потоков и все ок.
Проверяйте своего бота
А сколько у Вас ядер на компе, если открываете 138 потоков? Интересно, как долго потоки простаивают в ожидании доступа к ядру?
Race condition в Trans2Quik.dll?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
25.09.2023 06:50:39
Не влияет. так как ответы от сервера приходят пакетами, то отсылал заявки с максимально возможной скоростью, примерно со скоростью до 100 в секунду. В результате почти положил сервер , так как отключили и предупредили, чтобы так не делал.
Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю, то сделка может быть либо активной либо пассивной, то есть это ОДИН бит информации, а здесь их ДВА. И что будем делать с состояниями 0x00 и 0x60?
0x00 - отмененное состояние. 0x60 - прикольно . Расскажите, как уместить 60 в два бита?
Отладка подключаемой библиотеки Lua, Нужен способ отладки подключаемой библиотеки Lua
написал: Я отлаживаю свои dll в Scite. Отладил не одну сотню функций для работы в луа и не только для КВИК, но и других встраиваемых систем.В чем проблема?
Проблема описана в топике. Раньше было удобно ловить в отладчике плюсовые ошибки. Если есть что предложить по теме, прошу выложить инструкцию как с помощью Scite поймать в отладчике плюсовую ошибку при работе терминала. Указание числа отлаженных Вами функций считаю офтопом.
Выложите пример с ошибкой, попробую показать на Вашем примере.
Узнать точное время скриптом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.09.2023 16:09:55
Написал скрипт на луа для коррекции компьютерного времени по серверу точного времени. Получилась вот такая погрешность ( шаг по горизонт. оси=10 сек):
Отладка подключаемой библиотеки Lua, Нужен способ отладки подключаемой библиотеки Lua
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
24.09.2023 14:05:16
Цитата
Нуичточталексейужесуществует написал: Ну отладка через логирование у меня уже есть через нормальные lock-free очереди, вопрос не в этом. Раз заявляется поддержка LUA, необходимо предоставить и нормальные средства разработки. Пусть отладочный, заведомо неюзабельный в проде, терминал без символов, пусть какой-то mock на lua - свою же lua часть они как-то отлаживают? Всегда можно найти способ подходящий только для добросовестных разработчиков. Зачем провоцировать сообщество на взломы защит и распространение неофициальных релизов с подозрительными правками?
Я отлаживаю свои dll в Scite. Отладил не одну сотню функций для работы в луа и не только для КВИК, но и других встраиваемых систем. В чем проблема?
SearchItems не успевает обновить данные по заявкам при вызове в OnTrade
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
22.09.2023 06:50:13
Цитата
Cyber написал: Како же тормозной этот SearchItems. Или это у меня комп уже старый. Чтоб проверить 100 цен на наличие в них заявок уходит около минуты. Есть альтернативные методы?
Можно подробнее, что такое "Чтоб проверить 100 цен на наличие в них заявок "
У меня эта функция работает очень быстро. Покажите свой скрипт.
Race condition в Trans2Quik.dll?
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.09.2023 17:35:48
Информация к размышлению. Тестил скрипт на QLUA на демо сервере разработчиков. За 4 часа 250 тысяч заявок выставил и снял. Инструментов было 250. Потоки открывались из пула столько, сколько надо. чтобы не было очереди по инструменту. Максимальное число потоков получилось 12. ---------------- Проблем было ноль.
Узнать точное время скриптом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.09.2023 05:54:27
Время сервере брокера никак не привязано к работе сервера биржи.
Узнать точное время скриптом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
21.09.2023 05:53:59
Время сервере брокера никак не привязано к работе сервера брокера. Наблюдал случаи когда время сервера запаздывало относительно биржи и сервера точного времени, но это не влияло на начало сессии. Данные с биржи просто транслируются клиентам. ------------------ вообще-то время сервера биржи и время компьютера я не использую в торговле. Я использую эти данные лишь для изучения потоков либо для обнаружения запаздывания данных по причине очередей либо глюкам на сервере брокера. -------------------- Начало сессии определяю по движению цен и появлению заявок.
Узнать точное время скриптом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.09.2023 19:10:05
еще замечу, что нестабильность времени компьютера связана со стабильностью его часов на плате. Для наглядности вот две картинки
На этой картинке погрешность показаний сервера точного времени, которые принимает компьютер. Очевидно, что среднее значение равно нулю так как ошибка симметрична относительно нуля. А максимальное отклонение в пределах 10 ms ========================= А это картинка усредненной погрешности часов компьютера, которые синхронизируются от сервера точного времени Очевидно, что погрешность имеет смещение и дрейф , которого нет в показаниях сервера. Это результат дебильной системы фазовой автоподстройки винды и нестабильность аппаратных часов на плате.
Узнать точное время скриптом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.09.2023 18:36:23
Правда у некоторых брокеров бывают залеты, особенно по утрам.
Узнать точное время скриптом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.09.2023 18:35:00
для справки сервер брокера тоже дает точное время.
Узнать точное время скриптом
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.09.2023 18:23:16
Цитата
Serge123 написал: Чтобы при приёме заявок раньше встать в очередь, я синхронизирую часы Виндовс по атомным часам и проверяю это в сервисах типа time100.ru. Но всё равно возникают погрешности. Напр., утром эти сервисы, как правило, говорят (да ещё и каждый по-своему), что у меня точное время, а в 19 часов, что мои часы спешат на 0.3 сек... Можно ли как-то узнавать время точнее, напр., с точностью 5-10 мсек? Например, получая его с сервера брокера? Или более точно установить его в Виндовс? Регион - Ставропольский край (не сам Ставрополь).
Писал про это на форуме. Для более точной синхронизации надо настроить параметры винды. Как и что , можно почитать на сайте майкрософт. Но погрешность менее 10 ms будет в среднем.
SearchItems не успевает обновить данные по заявкам при вызове в OnTrade
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.09.2023 16:25:56
Колбек вызывыется терминалом не после изменения таблицы, а перед ее изменением. т е сначала вызывается колбек, а потом эти данные обновляют соответствующую таблицу. ------------------------- Поэтому попытка прочитать изменения таблицы в колбеке всегда безрезультатна.
Получение скриптом инфо по OnAllTrade
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
20.09.2023 06:20:56
Цитата
Serge123 написал: Subscribe_Level_II_Quotes на получение этой информации? Если не создавать табл. обезл. сделок, то скрипт получает только инфо по OnQuote...
Subscribe_Level_II_Quotes и OnQuote - это не сделки, а заявки.
Для писателей роботов
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
15.09.2023 17:00:18
Судя по откликам, писатели ничего не увидели интересного. Поэтому выскажу свое мнение. ------------ Про возможность конвертации данных из TXT в формат DAT и обратно. --------------------- Есть два случая, когда надо дописать данные в архив свечей в формате DAT. --- 1) Иногда в истории появляются пропущенные дни, которые хотелось бы восстановить. --- 2) Для тестирования алгоритмов на истории нужна история больше чем 3000 свечей, доступных с сервера. -- Пока единственный способ получить больше - это накапливать историю в реальном времени. -------------------- Да, в статье рассказываются проблемы (особенности ) работы брокеров с сервером. Но не стоит забывать, что все клиенты брокера получают инфу от этого сервера. проблемы сервера - проблемы клиентов. -------------- В статье есть два интересных момента. Первый касается загрузки данных по клиентам. Пусть и упрощенно, но показано, что клиенты могут курить бамбук многие минуты. ------------------ Второй момент связан с загрузкой состояния счетов, при которой блокируются остальные потоки. т е опять клиенты курят бамбук. --------------------- В статье говорится о скорости ядра в 2000 транзакций. Раньше читал о 1000. Писатели и буратины, могут просто посчитать сколько ждать ответки с биржи, когда рынок активно торгуется. ------------------------- Прикольно читать чистосердечные признания типа: Ничего не понял (не увидел, не внюхал). Всегда интересовало, зачем чел это пишет? Ну не понял, твоя проблема. Не интересует, не читай.
Несколько окон с графиками, Как поместить графики в несколько отдельных окон. Нужно если у вас несколько мониторов.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
14.09.2023 16:26:40
Вкладки не выносятся.
Несколько окон с графиками, Как поместить графики в несколько отдельных окон. Нужно если у вас несколько мониторов.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
14.09.2023 07:28:40
Открываете окна->менеджер окон.
Несколько окон с графиками, Как поместить графики в несколько отдельных окон. Нужно если у вас несколько мониторов.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
14.09.2023 07:26:54
Открываете окна->монитор В этом окне делаете следующее: 1) выносите графики на второй монитор и Размещаете окна рядом. 2) Удаляете заголовки 3) Закрепляете ------------------ В результате :
Несколько окон с графиками, Как поместить графики в несколько отдельных окон. Нужно если у вас несколько мониторов.
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
13.09.2023 17:18:34
Цитата
написал: Здравствуйте, есть определенная сложность, поместить графики в отдельном окне (от окна терминала) графики с котировками, что бы их можно было бы переместить на другой монитор. В данный момент приходится пользоваться несколькими брокерами.
В чем сложность? У меня графики на втором мониторе без проблем
Некорректная информация
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
13.09.2023 17:17:01
Цитата
написал: Здравствуйте. Я клиент банка ПСБ. Сегодня на срочном рынке у меня сделок не было, а в Квике минус 13 контрактов на доллар. Последние сделки были вчера в вечернюю сессию. После возобновления торгов с 13.30 заявка на покупку даже одного контракта на доллар не ставилась, при попытке выставление заявки максимальное количество рассчитывалось. Мальцев Василий Николаевич +7(918)0332791
На срочном рынке дневная сессия начинается вчера вечером.
Для писателей роботов
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
12.09.2023 06:38:23
... поправят.
Для писателей роботов
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
12.09.2023 06:37:40
Цитата
написал: Я, конечно, не знаю давность информации и конфигурацию оборудования, но вот это: " Пропускная способность не сильно производительного mssql сервера примерно 1500-2000 транзакций в секунду " вызывает сомнения. 20-30к в секунду - это нормально. Бывает и 200к.
А если взять другие базы данных, то там 100-200к - это просто норма, не говоря уже про документные базы. Если бы, для примера Quik был на NYSE, то при 1,5к - просто все встало бы. И, кстати, оставаться сейчас на транзакционной базе данных для прокси сервера, уже выглядит странно.
Так что, если это так, то все настолько печально, что даже уже не вызывает никаких эмоций прибитая гвоздями кодировка win-1251.
Вы немного путаете. В данном случае речь идет о сервере. Раньше читал выступление разработчиков QUIK в котором они сами говорили что их сервера обеспечивают скорость 1000 транзакций в секунду. Если стало лучше , то поправит.
Для писателей роботов
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
11.09.2023 18:11:05
Еще очень прикольно, что есть API и его раздают брокерам, а их клиентам - фиг вам, хотя за все платят клиенты. ----------------
Для писателей роботов
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
11.09.2023 17:43:13
В данной статье меня заинтересовало следующее:
Также необходимо помнить, что объём передаваемых данных в сторону клиентов, так и в QuikExporter ограничен для обеспечения стабильности работы.
Попробуем немного посчитать. У нас есть 10000 клиентов, у каждого из них 3 счёта в валюте (рубли, доллары, евро). Плюс к этому портфель на 30 бумаг. При этом лимиты у нас существуют в двух днях(Т0 и Т+). 10000*3*2+10000*30*2 = 60000+600000 = 660000 элементов. Пропускная способность не сильно производительного mssql сервера примерно 1500-2000 транзакций в секунду. Итого для загрузки информации о портфелях в промежуточную базу нужно 660000/2000 = 330 секунд, это 5 с половиной минут.
и это:
Ниже скрипт для автоматического разбора группы файлов из бинарного формата в человекочитаемый.
quik_candlefile_dat_parser.py
и это: Дело в том, что в момент начала фазы передачи данных таблиц MoneyLimits и DepoLimits, QUIK Exporter полностью блокирует приём любых данных кроме этих, до окончания передачи.
Для писателей роботов
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
11.09.2023 08:24:46
Рекомендую ознакомиться :
getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
10.09.2023 07:08:17
Цитата
написал: Спасибо, я проверю на практике, но у меня закралось сомнение, что это не совсем тот маркет-мейкер, что нужно. Если не ошибаюсь тут маркет-мейкер - это не то, как была исполнена заявка(по рынку или как лимитная) , а как признак того, что заявка была выставлена участником маркет-мейкером.
Код
Из Вашего вопроса и следовало, что Вы хотите узнать участника. Чтобы получить нужный Вам ответ , пишите правильно вопросы.
getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.09.2023 16:33:31
Цитата
написал: Я перепутал, не deals, а trades имел в виду в getItem
примерно так:
capacity
NUMBER
Роль в исполнении заявки. Возможные значения:
«0» – не определено;
«1» – Agent;
«2» – Principal;
«3» – Riskless principal;
«4» – CFG give up;
«5» – Cross as agent;
«6» – Matched principal;
«7» – Proprietary;
«8» – Individual;
«9» – Agent for other member;
«10» – Mixed;
«11» – Market maker
Код
n = getNumberOf("trades")
for i=0,n-1 do
local t = getItem("trades", i)
if t.capacity==11 then
-- это Market maker
end
end
getitem и тип сделки. маркет-мейкер маркет-тейкер
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
09.09.2023 12:17:30
что-то я не вижу таблицу deals в списке таблиц, используемых в функциях getItem (см док)
TableName
Таблица
firms
Фирмы
classes
Классы
securities
Инструменты
trade_accounts
Торговые счета
client_codes
* Коды клиентов
all_trades
Обезличенные сделки
account_positions
Позиции участника по деньгам
orders
Заявки
futures_client_holding
Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)
futures_client_limits
Ограничения по клиентским счетам
money_limits
Позиции по деньгам
depo_limits
Позиции по инструментам
trades
Сделки
stop_orders
Стоп-заявки
neg_deals
Заявки на внебиржевые сделки
neg_trades
Сделки для исполнения
neg_deal_reports
Отчеты по сделкам для исполнения
firm_holding
Позиции участника по инструментам
account_balance
Позиции участника по торговым счетам
ccp_holdings
Обязательства и требования по активам
rm_holdings
Валюта: обязательства и требования по активам
* - функция getNumberOf("client_codes") возвращает количество доступных
==================================
Дайте ссылку, где в документации на QLUa Вы ее нашли.
Все индикаторы на Lua
Пользователь
Сообщений: Регистрация: 30.01.2015
06.09.2023 19:41:09
Цитата
написал: Добрый день! Подскажите где взять indicators.zip под lua 5.4. У меня часть индикаторов на 5.4. и вместе на одном графике они не уживаются с 5.3.
indicators.zip Это какой-то архив? Вы где его взяли? Вы думаете, что все должны знать, что у Вас в этом архиве?
