А как быть, если я хочу акцептовать уже существующую чужую заявку? (например, заявка на продажу 100 штук Сбера и я хочу их из этой заявки купить, а не ставить свою заявку на покупку 100 штук)
Ищу-ищу, но пока не нашёл.
Какую функцию нужно использовать, подскажите плиз направление, куда копать?
Добавлю к пояснению Владимира -------------------- Биржевая торговля - это торговля по принципу -"кто первым пришел, того и тапочки" Первый определяется по цене заявки. Т е лучшая цена всегда первой. В итоге все на покупку и все на продажу стоят в очередях. Первыми с лучшими ценами. Т е покупатели - чем выше цена желания , тем первее. Продавцы- чем ниже цена желания, тем первее. ---------------- Но и при биржевой торговле есть возможность купить, что желаете . Это отдельная площадка для договорных сделок на крупные лоты, но это уже не биржевая торговля, а просто при бирже для особо крупных. --------------- Поэтому для простых бедных есть лишь один способ купить. Выставить заявку либо встречно уже имеющимся - т е по рынку либо с ценой хуже первой и встать в очередь ожидания, когда ваша цена станет лучшей.
если я правильно вспомнил, то в WLD4 используется язык WLP4, который подобен C++. если так, то пишем dll для Lua и DLL для WLD4 и обмениваемся данными. Что-то подобное давно делал для Амиброкер и QUIK
Ну Вы и вспомнили. еще бы омегу вспомнили. киньте ссылку где арi описано, возможно что-то подскажу. ------------- На вскидку, можно через файл болванку транзакции забросить в луа . Можно через виндовские механизмы передачи данных через память и опять в луа.
Alexander написал: Я довольно много времени потратил на борьбу с этой идиотской динамической типизацией и не менее идиотским разделением на потоки.
В lua, и в частности в скриптах для квика можно реализовать потоки? Если можно, то это как раз вариант разбивки алгоритма, чтобы каждый поток контролировал свой условный уровень.
Верно. Например, у меня по колбеку onParam в функции main для каждого инструмента запускается отдельный скрипт в потоке который выбирается из пула свободных. По умолчанию число потоков в пуле максимум 512. ----------------- Кроме этого, тестил вариант когда в потоке запускается дочерняя VMLua - подобно функции main. Ее особенность в том что у нее общий глобальный стек с основным потоком QUIK. Но число таких потоков ограничено размером стека VMLua основного потока.
Alexander написал: Автоматический робот с сотнями заявок и сделок в день это может и хорошо, но я не маркет-мейкер, у меня нет такой ликвидности, не могу совершать сделки на миллисекундах и комиссии брокер берёт и биржа не как с маркет-мейкера с меня.
Дело в том, что если Вы используете данные которые медленно меняются , что Вы обнаруживаете именно по истории их изменения, т е по прошлому, то совершаете редко сделки то вы должны уметь прогнозировать на интервал периода Вашего наблюдения. ---------------------- проще говоря, чем реже Вы делаете сделки тем больше должен быть горизонт прогноза. Поэтому либо вы используете HFT торгуете быстро и интервал прогноза маленький либо наоборот. ------------------ Не надо изобретать велосипед не изучив существующие конструкции велосипедов.
nikolz написал: Стакан - это и есть прогноз будущего, та как в нем заявки - т е заявки на сделки в будущем с горизонтом в мс, так как через мс-сек стакан уже другой.
В части того, что прогноз будущего - да, без прогноза заявку вообще никто не делает, ни робот, ни человек, а вот в части того, что с горизонтом в мс - нет. Это так кажется, что стакан быстро и динамично меняется. Меняется то он меняется, быстро меняется в основном его часть, которая на стыке bid-offer, остальная часть стакана намного более статична и эти статичные части в bid и в offer просто скользят по стакану вверх-вниз. А вот следить надо не за быстроменяющейся частью стакана, а именно за более статичными. От того как они меняются и в каком направлении, от того и зависит тренд. Эта их бОльшая относительная статичность никакие не миллисекунды, она минуты длится, а то и в переделах пол часа - час. Когда сопротивляются повышению цены - в стакан прям начинают заваливать заявками на продажу с крупными объёмами, как натиск спадает, так и заявки такие резко уходят из стакана, тоже самое и в отношении поддержки, не дают цене уйти вниз своими крупными заявками. Но тут надо учитывать не только перевес одних над другими, но и общие объёмы и тех и тех, и объём торгов, и пару графиков сразу, а не только скажем фьючерса, нужно учитывать и изменение базы. Да и вообще интересно смотреть как меняются стаканы во времени того же фьючерс например относительно базы.
То что Вы видите как правило специально создает крупный игрок либо маркет-мейкер. Например, чтобы продать свою позицию крупный игрок вынужден гнать рынок вверх, чтобы увлечь толпу на покупку его позиции В итоге буратино на вершине, а рынок катится вниз. и наоборот.
nikolz написал: это Вы велосипед изобрели, называется индикатор "аллигатор"
Нет. У меня абсолютно совершенно другое. К аллигатору никакого отношения и близко не имеет. Аллигатор, тот анализирует прошлое, т.е. прошлые свечи для построения 3-х скользящих на разных периодах, каждая из которых имеет свой сдвиг вперёд на своё количество. Я вообще свечи игнорирую и у меня 2-е кривых, данные из реального времени - построение кривых в момент прихода свечи без её анализа, в расчёте только данные из стакана, т.е. я за точку отсчёта просто беру приход свечи и считаю стакан в обоих направлениях.
Вы не учитываете то, что свеча и стакан асинхронны. Кроме того стакан приходит измененными позициями. Понятие "реальное время" условно. Обычно под ним понимают время реакции на событие Т е если до следующего события Вы успеваете отреагировать на предыдущее то это реальное время. ------------------- В итоге Вы что-то строите по заявкам в стакане. Как вы удостоверились что по этому индикатору Вы торгуете прибыльно.
В целом понятно, как она работает. Из описания видно, что она может выполнять следующие транзакции: «NEW_ORDER» – новая заявка, «NEW_NEG_DEAL» – новая заявка на внебиржевую сделку, «NEW_REPO_NEG_DEAL» – новая заявка на сделку РЕПО, «NEW_EXT_REPO_NEG_DEAL» – новая заявка на сделку модифицированного РЕПО (РЕПО-М), «NEW_STOP_ORDER» – новая стоп-заявка, «KILL_ORDER» – снять заявку, «KILL_NEG_DEAL» – снять заявку на внебиржевую сделку или заявку на сделку РЕПО, «KILL_STOP_ORDER» – снять стоп-заявку, «KILL_ALL_ORDERS» – снять все заявки из торговой системы, «KILL_ALL_STOP_ORDERS» – снять все стоп-заявки, «KILL_ALL_NEG_DEALS» – снять все заявки на внебиржевые сделки и заявки на сделки РЕПО, «KILL_ALL_FUTURES_ORDERS» – снять все заявки на рынке FORTS, «MOVE_ORDERS» – переставить заявки на рынке FORTS, «NEW_QUOTE» – новая безадресная заявка, «KILL_QUOTE» – снять безадресную заявку, «NEW_REPORT» – новая заявка-отчет о подтверждении транзакций в режимах РПС и РЕПО, «SET_FUT_LIMIT» – новое ограничение по фьючерсному счету
А как быть, если я хочу акцептовать уже существующую чужую заявку? (например, заявка на продажу 100 штук Сбера и я хочу их из этой заявки купить, а не ставить свою заявку на покупку 100 штук)
Ищу-ищу, но пока не нашёл.
Какую функцию нужно использовать, подскажите плиз направление, куда копать?
Выставляю и снимаю заявки на демо сервере. КВИК 9.7 Луа 5.3.5 Иногда систематически прилетает ответ в onOrders с trans_id=0 , а в таблице orders не ноль ------------------- вот пример это в колбеке: ["trans_id"]=0, ["ordernum"]=21555625,
Это взял просто то, что прям сейчас есть. После максимумов на зелёном графике идёт рост цены, но анализировать надо пару графиков иначе не точно и брать более максимальные значения по амплитуде и более продолжительные, чтобы на обоих графиках была одна и та же тенденция, что на покупку, что на продажу. И как правило движение цены начинается после пересечений графиков.
это Вы велосипед изобрели, называется индикатор "аллигатор" ------------------------- Относительно стакана. -------------------------- Стакан - это и есть прогноз будущего, та как в нем заявки - т е заявки на сделки в будущем с горизонтом в мс, так как через мс-сек стакан уже другой. -------------------- Именно по стакану и работают HFT роботы. Но горизонт их прогноза -здесь и сейчас. ---------------- Примерно 70% сделк на крупных биржах - это HFT роботы ------------------- Маркет-мейкер - это тоже HFT. -----------------
Результаты теста новой версии скорости выставления и снятия заявок торгового робота на демо сервере. ------------------------ В этой версии робота колбеки транзакций и заявок исполняются в основном потоке , так как время их исполнения менее 100 мкс. ------------------------- Объем потребляемой скриптом памяти от 01. до 10 МБ (1400 инструментов) --------------------- Не создаются новые потоки, кроме main. В итоге: число инструментов =1400 время работы 6840 секунд число выставленных и снятых заявок по всем инструментам 263 тысячи. число вызовов колбеков 2 млн 687 тысяч время обработки одной сделки от 0.0001 до 0.008 сек.
Верно, В приведенном примере проблема в реализации функции getItem. -------------------- Очевидно, чтобы вытащить один элемент таблицы в ней сначала вытаскивается вся таблица до этого элемента, потом выбирается элемент и выдается .
Танечка написал: Господа, я не думала, что просьба по улучшению Quik (просьба о доработке) вызовет такую бурную реакцию. теперь по порядку: 1. в TradingView можно работать с бесплатным аккаунтом, мне например хватает 2. Quik - бесплатная программа, но , к сожалению это единственное его преимущество. Хотя если Вы стаканные скальперы, то Вам все-равно. Quik самая тяжелая торговая платформа. Истории сделок нет . Чувствителен к мили секундному разрыву связи - сразу вылетает (потом фиг войдешь). Скорость исполнения заявок в 28 раз меньше чем в метатрейдере (я программист, и как-то читала замеры скорости МТ5 у разных брокеров, так вот там четко было сказано что Quik даже не обсуждается- не интересно). Опять установила QUIK после того как БКС прислали сообщение что типа МТ5 в России больше работать не будет. Даже пожаловалась программистам MQL. Знаете что мне сказали? "Переходить на Quik после MT5 = пересаживаться с мерседеса на жигули". Так вот - не надо оскорблять жигули. Хорошо что ситуация прояснилась - это не метатрейдер уходит из России, это БКС отзаказался от МТ5 в пользу Quik. У других брокеров проблем нет. Так что соответственно уйду к другому брокеру. Даже если метатрейдер все-таки уйдет - лучше работать в платной программе, чем в квике. 3. кружочки с ипользованием шрифта EwaPro не проблема. Quik видит видит этот шрифт. 4. то что команда Quik это делать не будет в принципе - это тоже уже понятно 5. nikolz , Вы наверное решили блеснуть своим интеллектом, предложив почитать Пректера? Не получилось. Я попросила только улучшить функционал Quik, но не просила обучать меня чему-либо, и блистать своей осведомленностью - не к месту. То что мне нравится и чем я пользуюсь - это мое дело. Вы можете ручками помечать интересные для Вас точки (ромашки рисовать) - зато терминал бесплатный.
Поясню, если упомянули. ---------------- 1) Относительно QUIK. внимательно прочитайте регламент брокера. QUIK - это не торговая платформа, а терминал для подачи заявок брокеру. И это две большие разницы. ----------------------- 2) Относительно скорости исполнения заявок. Терминал QUIK к этому имеет мало отношения. Скорость отправки заявки терминалом на сервер брокера по моим тестам порядка 0.000005 сек. Поэтому претензии по скорости это к брокеру. Если не знаете как выставляются Ваши заявки на биржу и что при этом сервер брокера проверяет, то либо читайте либо спросите. ---------------------- 3) Если Вы читали книжки да еще и программист, тогда совсем прикольно, что Вы используете примитивные программы построение волн. Нет проблем Вам написать эти простейшие алгоритмы на луа и иметь счастье видения этих волн.
Алексей написал: Здравствуйте. Выставляю стоп-заявки на покупку в квике от брокера Сбера и БКС на неделю, а они деактивируются после завершения основной сессии. У кого-нибудь так происходит? Это какая-то системная проблема? Спасибо
это к брокеру. Стоп-заявки располагаются на сервере брокера . Скорее всего никто из брокеров не хранит их целую неделю.
Станислав написал: А что если каждые 100 элементов вызывать сборку мусора? collectgarbage ()
это не поможет. Сборщик убивает лишь то, что не нужно. Это происходит при выходе из циклов и функций. -------------------------------- В данном случае работает цикл и все что внутри него не может быть уничтожено так как оно внутри. что-либо явно уничтожить не получится, так как в цикле лишь одна переменная, которой присваивается текущий элемент таблицы архива.
awkozlov написал: 1.фьюченые инструменты постоянно меняются, но базовый актив - постоянный. 2.как я установил одному базовому активу может быть присвоено несколько фьючерсов по срокам истечения, например: BR = BRH3, BRG3, BRF3
Вопросы: 1.в какой таблице лежит список базовых активов? 2.какая таблица привязывает базовый актив к фьючерсам?
Хотелось бы получить Любой фьючерс по базовосу активу.
Делюсь опытом бесплатно. ------------------------- Код фьючеса создается из кода базового актива, квартала и интервала. Правила формирования кода фьючерса найдете на бирже. Вот по этим правилам можете собрать имя любого фьючерса Аналогично для опционов.
Танечка написал: Сделайте пожалуйста инструмент для разметки волн Эллиотта. Такие инструменты есть в TradingView, Investing, в терминале БКС, в метатрейдере. Очень надо!
В кружочках - это шрифт EwaPro. Quik его видит.
Заранее благодарю.
TradingView - это платное, терминал QUIK. -бесплатное Кружочки будет проблема , --------------------- Но главное, что это не волны Эллиота, а пародия на них. -------------------- Там "кирпич", там обрыв-туда нельзя, но вам туда можно.
local N= getNumberOf("orders");
local j=1; while N>=j do
local mem=math.floor(collectgarbage ("count"))
local z=getItem("orders",j-1)
Log:write(tostring(j)..","..tostring(mem).."\n");
j=j+1;
end
Дело бы вечером, делать было нечего. --------------- Предположим, что у Вас есть большая таблица в терминале QUIK. ------------------------ Например, у меня получилась такая таблица "orders" В ней 227 тысяч строк. ------------------------- И Вы хотите пробежать по строкам и найти строку с нужными вам параметрами для этого Вы пишите такой цикл: -----------------------
Код
local N= getNumberOf("orders");
local j=1; while N>=j do
local z=getItem("orders",jz-1)
jz=jz+1;
end
для контроля добавим два оператора первый для замера расхода памяти и второй для вывода результата в лог файл получится так
Код
local N= getNumberOf("orders");
local j=1; while N>=j do
local mem=math.floor(collectgarbage ("count"))
local z=getItem("orders",jz-1)
Log:write(tostring(jz)..","..tostring(mem).."\n");
jz=jz+1;
end
А теперь вопрос знатокам, в ответ не подглядывать. Сколько памяти займет данный цикл пробега по строкам таблицы заявок, в которой 227 строк. ----------------------------- Уверен, что Вы даже не представляете себе это . ================== Ответ на поставленный вопрос в лог файле посмотрели 1-ю строку, заняли память 121 КБ
Код
1,121
посмотрели 100-ю строку, заняли память 654 КБ
Код
100,654
посмотрели 1000-ю строку, заняли память 5395 КБ т е округленно 5 МБ
Код
1000,5395
ну и когда посмотрели последнюю 227851 строку, заняли память 1205 952 КБ т е округленно 1.2 ГБ
Код
227851,1205952
Вот так Lua в QUIK кушает память. И в этом случае мы просто нашли нужную нам заявку в таблице заявок. ------------------------------------------------------- Угадайте, как с этим бороться?
Alexander написал: Вообще эти свечи все "старые", как и вообще весь этот ТА как по мне, так это всё ерунда. Что бы там не рисовал нам ТА, рано или поздно он соврёт. Анализировать конечно можно, но нужен чисто свой ТА, котрый будет работать по набору чисто твоих данных, которые могут динамически менятся во времени от разных ситуаций, да и сам алгоритм ТА нужно постоянно менять под меняющийся рынок. Только так ТА будет работать. Но это такие сложности постоянно обновлять входящие данные и их количество и постоянно корректировать код(и то только после определённого слежения за рынком), а как поменяется код, то нет никаких гарантий, что рынок не изменится и код будет рабочим определённое время. Вобщем ТА не вариант в плане свечей и графиков прошлых цен, вернее вариант, но очень сложный, требующий постоянной корректировки скрипта. А вот анализ стакана может помочь при дневных сделках и общем анализе ситуации на рынке если мониторить несколько инструментов например основных фишек индекса.
Для такого ТА использую нейронные сети. -------------------- Относительно пользы свечей и "старых" свечей Вы заблуждаетесь. ================= Мое мнение следующее: ------------------- Любая история полезна для прогноза будущего поведения ее участников. ------------------- Любая тварь действует на основе накопленного опыта, т е прошлых ошибок и достижений. -------------------- Поэтому без прошлого нельзя прогнозировать будущее. ---------------------- Чем больше интервал наблюдаемого прошлого , тем дальше горизонт прогнозируемого будущего. Если торгуете на основе стакана, то горизонт такого прогноза измеряется в миллисекундах. Так торгуют HFT роботы. Но это очень дорогая технология и ее применяют лишь крупные игроки.
nikolz написал: 1) про замыкания.индикаторы здесь не причем. Это способ программирования функций, при котором значения переменных сохраняются после выхода из функции.Он используется в различных языках программирования.Не знает, не используйте. тоже самое делают глобальные переменные.--------------2)если надо не обрабатывать старые, то сравнивать i с size()
1) Про замыкания возник вопрос из-за того, что у кваика есть справочный .pdf файл "Использование Lua в Рабочем месте QUIK.pdf" в C:\Open_Broker_QUIK\Doc\Lua, в нём есть п. 3.7 "Расчёт EMA" и там написано: "Нет возможности обратиться напрямую к предыдущим рассчитанным значениям индикатора. Это значит, что для вычислений текущего значения необходимо хранить и предыдущие значения. Для таких целей в Lua используется механизм замыканий. Определение такой функции нужно вынести в отдельный файл и в отдельный каталог, который не сканируется при создании индикатора." И далее идут примеры, функции, возвращающие функции(короче замыкания как я понял). Они используются именно для индикаторов. В чём там прикол, я так и не понял. Можно тоже самое написать и не использовать возврат функции в функции(замыкания). Что они хотели этим показать я не понял. И зачем это всё в отдельный каталог, который не сканирует квик при создании индикатора? Зачем весь этот изврат с каталогами, dofile и замыканиями в придачу??? 2) Это да согласен, что i c Size() надо тогда сравнивать, это так. Просто у меня сначала скрипт начинался с того, что в init сначала запоминал Size(), а в OnCalculate() отбрасывал всё, что меньше Size(), повторные свечи >= Size() тоже обрабытывал, для меня это не важно было. Вобщем такой скрипт при загрузке на индикатор нормально загружался и работал без проблем, рисовал кривые мои 2 шт в отдельной области. Проблема возникла только тогда, когда я выходил из квика, повторно запускал квик и вот тут то квик у меня вообще начал зависать, вернее в цикле без конца то подключится к серверу, то отключится, при этом куча окон всяких на экран выдаёт, в сам квик войти невозможно стало. А чтобы зайти нужно было как то отключить индикаторы. Я даже по началу вообще не понял, что в этом виноваты мои индикаторы, так как проблема то явно выглядела как подключения-отключения к серверу. Потом дошло, что могут влиять на это индикаторы. А как их отключить то если квик не запускается. Вот пришлось переименовывать папку с индикаторами, чтобы квик при загрузке их не находил. Папку переименовал, в квик стал заходить, ну иначал искать причину чё к чему. Выяснил, что квик этот почему-то еще до коннекта с сервером по паролю 2 раза(зачем 2 не знаю, только разрабам видно известно) пробегает по свечам по всем начиная с первой, потом после второго прогона останавливается и пока не залогинишься более никакие свечи не прогоняет. Потом как залогинишься квик опять таки ещё 2 раза опять заного пробегает по всем свечам(точно так же как и до залогинивания) но потом уже начинает и дальше свечи обрабатывать, что новые грузит. Так вот в самый первый раз до залогинивания Size() выдаёт почему-то 0(ноль) Ха - ха - ха Ноль, а не то что надо - максимальный индекс свечи. Отсюда получалось то, что даже при закрузке квика(после переименования папки с индикаторами) и при работающем квике если название папки с индикаторами вернуть обратно, то индикаторы то всё равно не заработают на открытых графиках, а чтобы заработали надо зайти в график, удалить их и заного загрузить на график, только тогда квик их загрузит из папки. Ну а потом я эту проблему решил как описал выше через isConnected() и подкорректировал всю логику индикатора, убрав Size() из Init. Просто вычислений на свечу видимо много было и квик так долго всё обсчитывал и обсчитывал, что не догонял чё так долго то и разрывал соединение установленое с сервером, потом опять по кругу - подключался, считал, отключался и т.д. и т.п. Потом, когда сделал так, что Size() начал мне выдавать нормальное значение вместо ноля, квик стал подключаться, так как все свечи до логина мой индикатор считал в nil, а потом отсчитыал только свечи новые, видимо так как новые то идут не так часто, квику хватает времени и на свою работу и на просчёт свечей. Всё стало работать. А так то это их косяк - почему Size() выдаёт ноль если он в Init и квик загружается с существующим ранее индикатором? Ведь всечи то есть и он их прогоняет до какого-то значения аж 2 раза. Почему же тогда Size() не возвращает это значение? Вот в этом и косяк. Не будь его всё бы работало и в процессе загрузки на индикатор и после перзагрузки, ан нет, пришлось извращаться и корректировать код.
проблему с отключением индикатора я решаю так : Перед запуском квика в индикаторе пишем аброкадабру т е делаете явно ошибки. При запуске КВИК грузит индикаторы, а при их загрузке работает компилятор байткода. Он находит ошибку и квик такой индикатор не загружает. --------------------- Про два раза, да я тоже когда-то возмущался этим. Первый раз Size меняется до максимального. А второй раз он уже не меняется пока не придет новая свеча. Я делал так, чтобы считалось лишь один раз, но есть хитрость двух разового расчета . Поэтому просто забил на это. --------------------- Бесплатный совет. Так как Вы начинающий писатель, то рекомендую Вам писать скрипты без циклов. Так пишут профи софт для систем обработки данных в реальном времени. Если научитесь, то индикаторы будут в десятки раз считаться быстрее. ----------------------
Поздравляю от всей души! ―Но с чем?! ―С успешным возвращением с Луны! ―Неправда! В этот раз я не был на Луне! ―Как это не был, когда уже есть решение, что был!
4 часа - это не срок. У меня скрипты годами (!) работают, но иногда вылазят ошибки, описанные в данном треде. Многие ошибки даже за неделю непрерывных нагрузочных тестов нереально воспроизвести.
если не учитывать, что за 4 часа колбеки вызывались 4 миллиона раз и было выставлено и снято 500 тысяч заявок.
1) Посмотрю. Вникну подробнее. Мельком глянул - ничего с наскоку не понял. Для чего эти замыкания в квике в индикаторах? Если можно на пальцах, хоть кратко, просто для того, чтобы уловить суть необходимости. 2) Не, мне так не пойдёт. Это отсекёт повторы если будут, а так то всё-равно все свечи пробегать будет. А мне надо, чтобы "старые"(до момента коннекта) все отбрасывались. Я в принципе уже нашёл решение как это сделать, хотя и Size() в Init возвращает 0 при запуске квика с индикаторами. Вызыываю Size() только после коннекта с сервером и только 1 раз, чтобы зафиксировать значение и обрабатываю свечи > этого значения только. Несколько вызовов на 1 свечу мне не страшно, пусть будут, график рисует как надо. А так то да, можно использовать, чтобы одну свечу 1 раз только вызывать, может и заиспользую.
1) про замыкания. индикаторы здесь не причем. Это способ программирования функций, при котором значения переменных сохраняются после выхода из функции. Он используется в различных языках программирования. Не знает, не используйте. тоже самое делают глобальные переменные. -------------- 2)если надо не обрабатывать старые, то сравнивать i с size()
Alexander написал: Не нужные мне свечки ранее отсекал сохранение значения через вызов функции Size(), обрабатывал только вновь пришедшие свечи. При загрузке индикатора такое работало. После перзагрузки Size() внутри Init возвращает 0, буду пробовать выкручиваться, может отсекать свечи до подключения и после подключения? Попробую, а то виснет же - видимо много считает и считает при загрузке.
Бесплатные советы. 1) Если вы про замыкание в луа, то рекомендую читать это: https://eligovision.ru/media/upload/lua.pdf 2) Чтобы индикатор рассчитывался лишь по закрытым свечам используйте условие появления новой свечи. т е поставьте if по смене параметра OnCalculate(i) Например так
Код
local _i=0
function OnCalculate(i)
if i~=_i then
---что-то делаете
_i=i
end
return ... -вывод индикаторов
end
Может в вашем Quick данные сборные, скачаются от брокера по новой. Удалить только по этому инструменту.
Мне важно понять почему это произошло, потому что, если произошло один раз, то произойдет и два...
Предположу, что это сбой на сервере. ------------------------- В следующий раз просто отключитесь от сервера, удалите файл с именем этого инструмента и этим периодом из каталога archive и снова подключитесь. ------------------------ Если данные не восстановятся, то это ошибка сервера. Тогда стучите к брокеру и говорите ему об этой проблеме.
Максим написал: Откуда вы знаете, что не выдаст? Завтра они начнут для ручных транзакций выдавать last_seen_trans_id + 1 и привет. Ваша система тоже рухнет. Моя тоже какое-то время держалась, пока они ноль возвращали.
Будет завтра -будет завтрак. Можете и дальше гадать.
Я делаю так: ------------------------------ назначаем роботам номера например num_bot=134548 а текущее значение id=125657 -номер транзакции ----------- формирует для отправки серверу trans_id=id+(num_bot<<31) --------------- из принятого c сервера trans_id й транзакции с сервера вычисляем num_bot =trans_id>>31 id=trans_id&0xffffffff ----------------- По такой схеме, Вы можете иметь более миллиарда роботов, которые могут послать более миллиарда уникальных транзакций
У меня похожая схема, но сгенерированные номера транзакции могут быть от 111. В десятичной системе: transid + botid + botidlen. В итоге номера перекрываются. Но даже если я просто взведу старший бит как признак моей транзакции, нет никаких гарантий, что Квик не выдаст и такой большой trans id. Хотелось бы надёжного решения, а выходит только какая-то магия. В этом-то и проблема.
В моем варианте ничего не перекрывается Более того квик не выдаст такие trans_id, так как для номера робота 1 и id=1 , trans_id =2147483649 Диапазон номеров роботов и id от 1 до двух миллиардов
Я делаю так: ------------------------------ назначаем роботам номера например num_bot=134548 а текущее значение id=125657 -номер транзакции ----------- формирует для отправки серверу trans_id=id+(num_bot<<31) --------------- из принятого c сервера trans_id й транзакции с сервера вычисляем num_bot=trans_id>>31 id=trans_id&0xffffffff ----------------- По такой схеме, Вы можете иметь более миллиарда роботов, которые могут послать более миллиарда уникальных транзакций
TGB написал: nikolz Ожидаемо, что вам не захотелось продолжения нашего «банкета», но чтобы у вас, и мысли продолжения его не возникли далее (вы мне надоели), то я сам его и завершу. Мне, совершенно, не интересно с вами общаться. Что-то вам объяснить, это неразрешимая задача (на уровне, попытки объяснения обезьяне тензорного исчисления). Но, я в мягкой форме и неоднократно пытался вам объяснить, предельно простую мысль, что вам не надо много писать на форуме, пока вы не сможете читать :: . А если это и произойдет (вы сможете читать) то, похоже, очень не скоро :: . Вам вредно изображать из себя «гуру программирования». Вам это не идет. Вы что, не понимаете, что вы смешны со своими сотнями потоками? Вы несчастный человек. Вам не надо заниматься сложными вещами. Вам, наверное, надо как то осознать ваше реальное место в этой жизни. Вы не торгуете на фондовом рынке, хоть и заявляете о каких то «бешенных» процентах. У вас нет приличной работы. Ну кто, в здравом уме, примет вас на приличную работу? Вы безработный или полубезработный и работаете на данном форуме «прокладкой» между комментариями пользователей.
Ну и нахрена Вы словесным поносом растеклись по интернету? -------------------------------- Форум не церковь, а я вам не поп, чтобы слушать Вашу исповедь.
Constantin написал: И ещё вопрос: доступ к полям таблицы из разных потоков возможен?
Заранее спасибо за ответ.
В документации по QLUA указаны потокобезопасные функции для работы с таблицами: -----------------------
Одновременная работа с таблицами из функций обратного вызова скрипта и функции main() может приводить к неопределенным ситуациям.
Для решения этой проблемы qlua.dll предоставляет потокобезопасные аналоги стандартных функций Lua.
Выполнение потокобезопасной функции блокирует выполнение кода в другом потоке до окончания работы функции.
Формат вызова потокобезопасной функции совпадает с форматом вызова аналогичной стандартной функции Lua.
В таблице представлены стандартные функции Lua и соответствующие им потокобезопасные аналоги:
Стандартная функция Lua
Потокобезопасная функция
concat
sconcat
remove
sremove
insert
sinsert
sort
ssort
------------------- Все остальное не безопасно, так как VMLua не разработана для многопоточной работы. --------------------- Спасение утопающих -дело рук самих утопающих.
относительно работы с файлами в потоках. -------------------- Работа с файлами в Windows реализована на основе механизма memory-mapped files. --------------------------- Если один экземпляр приложения модифицирует какие-либо глобальные переменные, размещенные на странице данных, содержимое памяти изменяется для всех экземпляров этого приложения. Такое изменение могло бы привести к катастрофическим последствиям и поэтому недопустимо. Поэтому ОС предотвращает подобные ситуации, применяя механизм копирования при записи. Всякий раз, когда программа пытается записывать что-то в файл, спроецированный в память, система перехватывает эту попытку, выделяет новый блок памяти, копирует в него нужную программе страницу и после этого разрешает запись в новый блок памяти. Благодаря этому работа остальных экземпляров программы не нарушается
nikolz написал: Разработчики КВИКА к разработке VMLua имеют ровно такое же отношение как мы с вами - т е НИКАКОГО.
Я нигде не писал, что разработчики КВИКА разрабатывали VMLua. Но за все ошибки, которые возникают в КВИКе, независимо от того, что разработчик использовал при его создании, отвечают он. Вы какой-то сильно непонятливый. Но попробую объяснить вам это на простом примере. Возможно, вы ездите на своей машине. В ней наверняка используется электроника, которую производитель закупал на стороне. Например, эта электроника сломалась. Вы что, побежите со своими претензиями к производителю электроники?
Вы ломитесь в открытые ворота. ------------------------------- То, что VMLua потоко не безопасная известно с момента ее создания. ----------------------------- Это не ошибка, а ограничения реализации VMLua, которую изначально создавали для измерительных мобильных устройств . ------------------------------ Для реализации многопоточности в каждой ОС есть свои механизмы. ---------------------------------- На основе этих механизмов разработчики и реализуют синхронизацию своих приложений. ----------------------- В QLUA есть синхронизация в функциях. ------------------------- Вы пишите cвой скрипт - это Ваше приложение. Вы его разработчик Вот и решайте свои проблемы сами, а не перекладывайте их на других. ---------------------------- Я не использую sleep и синхронизирую все потоки Их у меня до 100 штук создается в тестах. Делаю Специально тесты, где потоки долго заняты до 10 секунд на каждой сделке. В итоге если в одном потоке то сделки последовательно будут обрабатываться через 10 секунд. У меня потоки запускаются через 5-15 мс от прихода сделки. -------------------------- Судя по Вашим постам Вы не умеете использовать механизмы синхронизации потоков. ------------------------------------------ Покажите пример как tonumber Вам создает проблему в скрипте или дайте ссылку на такой пример, если Вы его выкладывали с результатами. Отвечу Вам конкретно, как решить Вашу проблему.
TGB написал: const char *s = lua_tolstring (L, 1, &l); if (s != NULL && lua_stringtonumber (L, s) == l + 1)return 1; /* successful conversion to number *//* else not a number */
Разработчики КВИКА к разработке VMLua имеют ровно такое же отношение как мы с вами - т е НИКАКОГО. ------------------------------ поясните, зачем окружать указатель на стек, если он никогда не изменяется потоками В скриптах QUIK, указатель на глобальный стек у основного потока и потока main один и тот же, а локальные стеки у каждого потока свой и их вообще нет смысла синхронизировать. ---------------------------- Синхронизировать надо не код программы, а обращение к одним и тем же областям данных. =============== В данном случае - это область данных в глобальном стеке. Но ее как раз и синхронизировали разработчики КВИК в функциях библиотеки QLUA и сделали 3 функции потокобезопасные для обращения к таблицам. Все что они сделали работает. ----------------------- Все сверх этого пишите сами , если это надо Вам. Вы хотите чтобы они занялись разработкой VMLua? В чем проблема?
Ну давайте посмотрим tonumber {"tonumber", luaB_tonumber}, --------------------------------------- static int luaB_tonumber (lua_State *L) { if (lua_isnoneornil(L, 2)) { /* standard conversion? */ luaL_checkany(L, 1); if (lua_type(L, 1) == LUA_TNUMBER) { /* already a number? */ lua_settop(L, 1); /* yes; return it */ return 1; } в этой части ничего не преобразуется так как это и есть число ===================================- else { size_t l; const char *s = lua_tolstring(L, 1, &l); if (s != NULL && lua_stringtonumber(L, s) == l + 1) return 1; /* successful conversion to number */ /* else not a number */ } } в этой части преобразуется строка в число и используется функция lua_tolstring ранее уже показывал, повторю:
LUA_API const char *lua_tolstring (lua_State *L, int idx, size_t *len) { StkId o = index2addr(L, idx); if (!ttisstring(o)) { if (!cvt2str(o)) { /* not convertible? */ if (len != NULL) *len = 0; return NULL; } lua_lock(L); /* 'luaO_tostring' may create a new string */ luaO_tostring(L, o); luaC_checkGC(L); o = index2addr(L, idx); /* previous call may reallocate the stack */ lua_unlock(L); } if (len != NULL) *len = vslen(o); return svalue(o); } ================================= else { size_t l; const char *s; lua_Integer n = 0; /* to avoid warnings */ lua_Integer base = luaL_checkinteger(L, 2); luaL_checktype(L, 1, LUA_TSTRING); /* no numbers as strings */ s = lua_tolstring(L, 1, &l); luaL_argcheck(L, 2 <= base && base <= 36, 2, "base out of range"); if (b_str2int(s, (int)base, &n) == s + l) { lua_pushinteger(L, n); return 1; } /* else not a number */ } /* else not a number */ lua_pushnil(L); /* not a number */ return 1; } в этой части выясняется что строка не является числом при этом для строки тоже используется lua_tolstring ранее уже показывал ------------------------------------- if (lua_isnoneornil(L, 2)) { /* standard conversion? */ luaL_checkany(L, 1); if (lua_type(L, 1) == LUA_TNUMBER) { /* already a number? */ lua_settop(L, 1); /* yes; return it */ return 1; } ------------------------------ Резюме, в преобразовании tonumber блокировка делается при получении копии строки. Все правильно? Проблемы нет?
Си библиотека буферезует запис в файл, по умолчанию.
Нет желание заниматься ликбезом. -------------------- Могу сообщить , что делаю запись в лог из колбеков, из main, и еще из 90 (краш-тест терминала) потоков которые выбираются из пула потоков (максимум 512 потоков) и проблем нет
в таком случае, смотрим приведенную Вами функцию. В ней выполняются различные преобразования в зависимости от типа исходного значения. Но во всех случаях сначала преобразуемые данные извлекаются с помощью функции lua_pushfstring смотрим эту функцию: LUA_API const char *lua_pushfstring (lua_State *L, const char *fmt, ...) { const char *ret; va_list argp; lua_lock(L); va_start(argp, fmt); ret = luaO_pushvfstring(L, fmt, argp); va_end(argp); luaC_checkGC(L); lua_unlock(L); return ret; } ---------------- Ой, что не так?
Anton Belonogov написал: По обращению 1 мы производим анализ проблемы, к сожалению, он еще не завершен.
Описав в своем комментарии, в чем, по моему мнению, заключается ошибка использования существующей функции tostring в QLua, я не привел решения по ее ее устранения. Приведу в данном комментарии один из вариантов решения: 1) В начале функции tostring вставить lua_lock(L); 2) В конце всех завершений функции вставить lua_unlock(L).