nikolz (Все сообщения пользователя)

делаю это автоматом.
------------------------
код клиента связан не только с фирмой и счетом, но и с биржей
--------------------
Надо выбирать те коды, у которых есть либо деньги либо позиции либо оба признака.
-----------------------
Торговый счет тоже связан с классами
------------------
В итоге надо выбрать для каждого класса  фирму счет и клиента.
----------------------
Т е собирать 4 параметра вместе, а не три как у Вас.
 

Добрый день,
понятно,спасибо.

читаем внимательно:

1. Параметры «CLASSCODE», «TRANS_ID», «ACTION», «ACCOUNT» являются
   обязательными
   

Он лежит в таблице

client_codes

* Коды клиентов

Чтобы узнать какой Ваш  ищите  клиента, у которого есть деньги или акции
Если это не Вы, то компьютер чужой..  

если это все, то у Вас скрипт завершил работу раньше, чем Вы моргнули.
Надо ставить бесконечный цикл.
см примеры в документации.

Вы можете все увидеть в таблице Клиентский портфель

T0,T1,T2 - день расчета.
"Скорректированное значение НПР1 -12.38 (RUB) меньше 0". - это то, что у Вас сейчас. Еще посмотрите T2.

Если хотите помощи, то выкладывайте картинки и пишите подробности.
Телепаты все в отпуске.

Добрый день,
А возможно получить исходник,
чтобы переписать его на версию выше 8.0?

Добрый день,
Реализовал механизм  запуска  в скрипте на луа  как отдельный поток или процесс
приложений на любом языке.
Теперь хочу подключить торговые платформы.
------------------
Из бесплатных есть лишь MT5.
Давно работал с MT4, с MT5 лишь  знакомился.
=====================
На вскидку подключить сравнительно просто, как и приложения на питоне,
но пока не знаю что это даст.
============================  
Если у кого есть опыт работы с MT5 на фондовом рынке
или работы на TM5+QUIK, то поделитесь опытом и проблемами,
а также хотелками.
Спасибо.

Вопрос к разработчикам.
Где найти адаптер к WLD4 для QUIK ?

Ну и что. Вы так ничего и не поняли.
--------------------------------
Ломоносов написал в своем дневнике про пузырь  при прохождении Венеры перед солнцем в 1761 году,
а Кук в своем в следующее прохождение Венеры перед солнцем через 8 лет.
Не думаю, не думаю, что Кук читал дневник Ломоносова.
-------------------------
Но фишка в том, что читайте внимательно:
Ещё в 1663 году шотландский математик Джеймс Грегори предложил использовать транзиты Венеры или Меркурия через солнечный диск для определения расстояния между Землей и Солнцем.
Т е всех интересовало определение расстояния так как это использовалось в мореходстве.
и все было пофиг есть на Венере атмосфера или нет. Даже сейчас это всем пофиг.
=================
Относительно второго гениального открытия
Ломоносов не  Создал физическую химию и не  открыл молекулярное строение вещества...
--------------------
Он в своем письме и в рассуждениях предложил  Корпускулярно-кинетическую _теорию  теплоты газов
причем  4 его постулата половина ошибочны

1. Частицы М. В. Ломоносова обязательно шарообразны, что не доказано (по мнению Рене Декарта, прежде все частицы были кубическими, но после стёрлись до шаров);
   
2. Утверждение, что колебательное движение влечет распад тела и потому не может служить источником тепла, тем не менее, общеизвестно, что частицы колоколов колеблются веками и колокола не рассыпаются;
   
3. Если бы тепло путём вращения частиц передавалось лишь передачей действия, имеющегося у тела, другому телу, то «б и куча пороху не загоралась» от искры;
   
4. И так как, вследствие затухания вращательного движения при передаче его от одной частицы к другой «теплота Ломоносова купно с тем движением пропала; но сие печально б было, наипаче в России»[4].
   

-------------------------------------
Но прикол в том, что эти постулаты Ломоносов написал в 1741-1748 гг
Но с 1725 год — по 1728 в  Петербурге, где по императорскому указу учреждена Петербургская академия наук  работал Даниил  Бернулли который вернулся в Базель (1733).
Во время пребывания в России он подготовил свою монографию «Гидродинамика» (опубликована в 1738 году).
Согласно  Энциклопедическому словарю Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.
Согласно кинетической теории газов , они  состоят из огромного числа отдельных весьма малых частиц, двигающихся по всем возможным направлениям и со всеми возможными скоростями;
частицы эти связаны между собой весьма слабым притяжением,
и потому в большей части своего пути они двигаются по инерции прямолинейно,
пока не встретят другие частицы, принадлежащие тому же газу или другим телам;
тогда происходит удар, сопровождающийся изменением направления и величины скорости, после чего частицы продолжают двигаться опять прямолинейно, до новых постоянно повторяющихся встреч.
----------------------
Зачатки подобного воззрения можно найти еще в глубокой древности, например в атомистическом учении (veiséshika) индийского философа Канады (время жизни неизвестно) и в более развитом виде в учении греческих философов-атомистов: Левкиппа (около 500 г. до Р. Х.) и в особенности его ученика Демокрита (460-370 г. до Р. Х.; см.);
это учение было принято впоследствии Эпикуром (341-270 до Р. Х.) и подробно изложено Лукрецием (96-55 г. до Р. Х.) в его поэме "О природе вещей" ("De rerum natura") Демокрит заимствовал свое учение с Востока, от финикийца Мошуса из Сидона.].
По учению этих философов, все мировое пространство наполнено атомами различной формы и величины, которые движутся по всем направлениям и, сталкиваясь и соединяясь между собой, образуют все видимые тела (см. Атомы, Вещество).
-------------------------------
В ясной и вполне определенной форме начала этой теории были высказаны еще Даниилом Бернулли ("Hydrodinamica", 1738) и им же впервые применены к выводу закона Бойля-Мариотта.

Специально для Вас:

Ещё в 1663 году шотландский математик Джеймс Грегори предложил использовать транзиты Венеры или Меркурия через солнечный диск для определения расстояния между Землей и Солнцем.
Эти события довольно редкие. Наблюдение транзита Венеры в 1761 году потребовало усилий 120 наблюдателей из 9 стран, но из-за плохих погодных условий они не оказались успешными.
------------------------------------
Следующий транзит должен был быть в июне 1769 года
Джеймс Кук и Грин Соландер провели независимые наблюдения. .
В своём дневнике Кук писал, что погода была очень благоприятной: на небе ни облака.
Во время транзита Венеры, когда она виднеется маленькой чёрной точкой, что движется по Солнцу, на второй и третьей фазах появляется маленькая «слеза», которая соединяет Венеру с Солнцем.
Таким образом, Джеймс Кук и Грин Соландер изобразили транзит Венеры по-разному.
Кук связал размытость Венеры с возможным наличием атмосферы у этой планеты.
Из дневника Кука:
"This day prov'd as favourable to our purpose as we could wish, not a Clowd was to be seen … and the Air was perfectly clear, so that we had every advantage we could desire in Observing the whole of the passage of the Planet Venus over the Suns disk: we very distinctly saw an Atmosphere or dusky shade round the body of the Planet which very much disturbed the times of the contacts particularly the two internal ones."

"Этот день оказался настолько благоприятным для нашей цели, насколько мы могли пожелать, не было видно ни облачка... и воздух был совершенно чистым, так что у нас были все преимущества,
которые мы могли пожелать, наблюдая за всем прохождением планеты Венера над Солнцами диск: мы очень отчетливо видели атмосферу или темную тень вокруг тела Планеты, которая очень сильно повлияла на время контактов, особенно двух внутренних."

Прикольно то, что все планеты солнечной системы имеют атмосферу.  

 В начале XVII в. Венеру увидел в телескоп Галилео Галилей.
Сразу после открытия Галилея планета стала объектом пристального изучения астрономов.

В 1639 г. Венера прошла по солнечному диску, и с тех пор это явление предсказывалось,

В 1761 г. они вычислили, что планета Венера должна будет миновать солнечный диск, т.е. на короткое время займет положение между Землей и Солнцем.

Разумеется, это событие заинтересовало М.В. Ломоносова и его помощников, в числе которых были Степан Румовский (ученик известного математика Леонарда Эйлера) и Никита Панин (наблюдатель от Академии наук).

Сам Ломоносов принял непосредственное участие в изучении уникального астрономического явления. 6 июня (26 мая) 1761 г. он сделал наиболее успешные астрономические наблюдения, воспользовавшись для этой цели обыкновенной подзорной трубой с закопченным стеклом. Обо всем увиденном он делал подробные записи в дневнике.

М.В. Ломоносов увидел, что в момент, когда Венера приблизилась к солнечному диску, вокруг нее образовался чуть различимый светящийся ободок, а ее диск как бы затуманился. То же самое (только более отчетливо) он наблюдал, когда Венера уходила с солнечного диска. О самом моменте открытия он записал в дневнике так: «... Ожидая вступления Венерина на Солнце... увидел, наконец, что солнечный край чаемого вступления стал неявственен несколько будто стушеван, а прежде был весьма чист и везде равен... При выступлении Венеры из Солнца, когда передний ее край стал приближаться к солнечному краю... появился на краю Солнца пупырь, который тем явственнее учинился, чем ближе Венера к выступлению приходила... Сие не что иное показывает, как преломление лучей солнечных в Венериной атмосфере...».

Увидел лишь Ломоносов, а помощники так ничего нигде и не записали.

Т е никто этого подтвердить не смог как и увидеть данное явление .
Ломоносов -соколиный глаз.  Узрел то, что придумал и угадал.
 

Атоми́зм — натурфилософская и физическая теория, согласно которой чувственно воспринимаемые (материальные) вещи состоят из химически неделимых частиц — атомов. Возникла в древнегреческой философии[1]. Дальнейшее развитие получила в философии и науке Средних веков и Нового времени.

Оптимизация скрипта позволила за 3000 секунд выставить и снять получить 231 тысячу заявок.
--------------------
При этом заявка выставляю , получаю подтверждение что выставлена, потом подаю транзакцию чтобы снять получаю подтверждение что снята и т д
по всем инструментам по которым совершается сделка на демо счете.
------------------------------
В итоге  более 70 заявок в секунду выставлено и снято.
----------------------------
В итоге моего робота заблокировали на демо сервере. Очевидно он его положил.
--------------------------
Тест завершил.
=====================
Прошу снять блокировку.

Цитата из Вики:
Гении часто обладают низким эмоциональным интеллектом[, что приводит к шизофрении или биполярному аффективному расстройствуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0­%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-_086e2073ea40b4c4-9
При этом выделяют «психотическую» гениальность, свойственную людям искусства, которую связывают с биполярным аффективным расстройством (маниакально-депрессивным психозом),
когда болезнь способствует созданию гениальных работ.

Не соглашусь.
Что такого гениального сделал Ломоносов?
Возможно он был трудоголиком< возможно просто пробивным, но не гениальным.

Уже рассказывал на форуме.
-----------------------
Кратко повторю.
----------------------  
Связка будет через dll.  На стороне Квика обязательно будет Lua.
--------------------
Приложение можно написать на любом языке.
-----------------
механизмы обмена  любые механизмы OC
---------------------
например DDE,  Shared memory,memory-mapped files.
===============
Из своего опыта.
Все приложения делаю как Lua скрипт+ dll C функции. Механизмы передачи см выше+ копирование данных из стеков.
--------------------
Приложение загружается в память как самостоятельная задача.
------------------
При необходимости ей передаются данные и она запускается в отдельном потоке, который выделяется из пула потоков.
----------------
Потоков может быть одновременно до 512, но в тестах больше 100 не было надобности.
-------------------
Конструктивная критика приветствуется.
.

Согласно опросу глубинного населения России,
быть ученым трудно считают 90%,
а в то что ученый может заработать большие деньги верят лишь 20%.  

Очевидно, в одни руки одну штуку - либо деньги, либо ум.
кто пилит бабло, тому некогда думать, а кто думает, тому некогда пилить.
---------------------
Пример тому, Ломоносов. Умер банкротом.
Задолжал Государству аж 8 тыс рублей.
Сейчас бы его посадили лет на 10 за растрату целевых денег.

Сочувствую,
но так устроен мир - деньги у дураков.

проще всего СalcBuySell
за одно и узнаете сколько можно

если Вы писали на WLP4 то DLL сделать для вязи с квик не сложно.
Покажите свою dll c которой у вас проблемы

Айзберг заявка - это например купить 1000 000 а выставлять по 10.
В стакане увидите что лучшая цена почти не меняется и как только скушают порцию так появляется новая на том же месте
На графике - это горизонтальная цена может стоять долго долго  потом обязательно улетит куда-нибудь

попробуйте заявку по условию по инструменту в стоп-заявке.

аналогично на продажу.
Поэтому если Вы покупаете то что крупный показал на продажу , то скорее всего вы играете против рынка

Это используют и крупные игроки.
Если надо поднять рынок чужими руками, то ставит большой пакет на покупку явно, чтобы все видели.
Если же крупный игрок покупает реально, то он ставит айсберг чтобы никто не видел.  

Судя по форумат проблема найти компилятор для этого языка.
вот нашел возможно пригодится:
-----------------
https://github.com/kushbhag/WLP4Compiler
Компилятор WLP4 был компилятором, который реализует сканирование, синтаксический анализ, контекстно-зависимый анализ и генерацию кода кода WLP4.
Конечным продуктом было написать компилятор, который переводит код WLP4 на язык ассемблера MIPS.
WLP4 является подмножеством языка C ++ и включает функции, целые числа, указатели, массивы, условные операторы и циклы while.
================
на более старших версиях  WLD используют C#  

язык WLP4 ,букувка P - это от слова паскаль
из документации:
-----------------
The WLP4 programming language contains a strict subset of the features of C++. A WLP4 source file contains a WLP4 program, which is a sequence of procedure definitions, ending with the main procedure wain.
----------------------
Язык программирования WLP 4 содержит строгое подмножество функций C++. Исходный файл WLP4 содержит программу WLP4, которая представляет собой последовательность определений процедур, заканчивающуюся основной процедурой wain.
-----------------
Any WLP4 program that obeys the lexical, context-free, and context-sensitive syntax rules above is a also a valid C++ program fragment. The meaning of the WLP4 program is defined to be identical to that of the C++ program formed by inserting the WLP4 program at the indicated location in one of the following C++ program shells:
--------
Любая программа WLP4, которая подчиняется приведенным выше правилам лексического, контекстно-свободного и контекстно-зависимого синтаксиса, также является допустимым фрагментом программы на C++. Значение программы WLP4 определено как идентичное значению программы C++, сформированной путем вставки программы WLP4 в указанное местоположение в одной из следующих программных оболочек C++:

Добавлю к пояснению Владимира
--------------------
Биржевая торговля - это торговля по принципу -"кто первым пришел, того и тапочки"
Первый определяется по цене заявки. Т е лучшая цена всегда первой.
В итоге все на покупку и все на продажу стоят в очередях. Первыми с лучшими ценами.
Т е покупатели - чем выше цена желания , тем первее.
Продавцы- чем ниже цена  желания, тем  первее.
----------------
Но и при биржевой торговле есть возможность купить, что желаете .
Это отдельная площадка для договорных сделок на крупные лоты, но это уже не биржевая торговля, а просто при бирже для особо крупных.
---------------
Поэтому для простых бедных есть лишь один способ купить.
Выставить заявку либо встречно уже имеющимся - т е по рынку
либо с ценой хуже первой и встать в очередь ожидания, когда ваша цена станет лучшей.

если я правильно вспомнил, то в WLD4 используется язык WLP4, который подобен C++.
если так, то пишем dll для Lua и DLL для WLD4 и обмениваемся данными.
Что-то подобное давно делал для Амиброкер и QUIK

Ну Вы и вспомнили.  
еще бы омегу вспомнили.
киньте ссылку где арi описано, возможно что-то подскажу.
-------------
На вскидку, можно через файл  болванку транзакции забросить в луа .
Можно через  виндовские механизмы передачи данных через память и опять в луа.

Верно.
Например, у меня по колбеку onParam в функции main для каждого инструмента запускается отдельный скрипт в потоке который выбирается из пула свободных.
По умолчанию число потоков в пуле максимум 512.
-----------------
Кроме этого, тестил вариант когда в потоке запускается дочерняя VMLua  - подобно функции main.  Ее особенность в том что у нее общий глобальный стек с основным потоком QUIK.
Но число таких потоков ограничено размером стека VMLua основного потока.

Дело в том, что если Вы используете данные которые медленно меняются , что Вы обнаруживаете именно по истории их изменения, т е по прошлому,
то совершаете редко сделки то вы должны уметь прогнозировать на интервал периода Вашего наблюдения.
----------------------
проще говоря, чем реже Вы делаете сделки тем больше должен быть горизонт прогноза.
Поэтому либо вы используете HFT торгуете быстро и интервал прогноза маленький либо наоборот.
------------------
Не надо изобретать велосипед не изучив существующие конструкции  велосипедов.

То что Вы видите как правило специально создает крупный игрок либо маркет-мейкер.
Например, чтобы продать свою позицию крупный игрок вынужден гнать рынок вверх, чтобы увлечь толпу на покупку его  позиции
В итоге буратино на вершине, а рынок катится вниз.
и наоборот.

Вы не учитываете то, что свеча и стакан асинхронны.  
Кроме того стакан приходит измененными позициями.
Понятие "реальное время" условно. Обычно под ним понимают время реакции на событие
Т е если до следующего события Вы успеваете отреагировать на предыдущее то это реальное время.
-------------------
В итоге Вы что-то строите по заявкам в стакане.
Как вы удостоверились что по этому индикатору Вы торгуете прибыльно.  

Вы ничего не путаете?
Это же биржевая торговля.

Выставляю и снимаю заявки на демо сервере.   КВИК 9.7  Луа 5.3.5
Иногда систематически прилетает ответ  в onOrders    с trans_id=0 , а в таблице orders не ноль
-------------------
вот пример
это в колбеке:
["trans_id"]=0, ["ordernum"]=21555625,а это в таблице сделок


EUR_RUB__TOM 21 555 625 1 087 594 19:31:03 873468 19:31:04 106675 CETS Купля MB1000100002 80.4000 1 1 0 80 400.00 RUB 208 543 208 543 10546 10546 ЛРО Снята MB1000100002 EUR 1 000 80 400.00

QUIK 9.7, 10...
lua 5.3.5

это Вы велосипед изобрели, называется индикатор "аллигатор"
-------------------------
Относительно стакана.
--------------------------
Стакан - это и есть прогноз будущего, та как в нем заявки - т е заявки на сделки в будущем с горизонтом в мс, так как через мс-сек стакан уже другой.
--------------------
Именно по стакану и работают HFT роботы. Но горизонт их прогноза -здесь и сейчас.
----------------
Примерно 70% сделк на крупных биржах - это HFT роботы
-------------------
Маркет-мейкер - это тоже HFT.
-----------------

Результаты теста новой версии скорости выставления и снятия заявок торгового робота на демо сервере.
------------------------
В этой версии робота  колбеки транзакций и заявок исполняются в основном потоке ,
так как время их исполнения менее 100 мкс.
-------------------------
Объем потребляемой скриптом памяти от 01. до 10 МБ  (1400 инструментов)
---------------------
Не создаются новые потоки, кроме main.
В итоге:
число инструментов =1400
время работы 6840 секунд
число выставленных и снятых заявок по всем инструментам 263 тысячи.
число вызовов колбеков 2 млн 687 тысяч
время обработки одной сделки  от 0.0001 до 0.008 сек.

 

Верно,
В приведенном примере проблема в реализации функции getItem.
--------------------
Очевидно, чтобы вытащить один элемент таблицы в ней сначала вытаскивается вся таблица до этого элемента, потом выбирается элемент и выдается .

и еще про метатрейдер.
Эта программа делалась для внебиржевой торговли валютой.
Ее допилили для биржи РФ.

Поясню, если упомянули.
----------------
1) Относительно QUIK. внимательно прочитайте регламент брокера.
QUIK - это не торговая платформа, а терминал для подачи заявок брокеру.  
И это две большие разницы.
-----------------------
2) Относительно скорости исполнения заявок. Терминал QUIK к этому имеет мало отношения.
Скорость отправки заявки терминалом на сервер брокера по моим тестам порядка  0.000005 сек.
Поэтому претензии по скорости это к брокеру.
Если не знаете как выставляются Ваши заявки на биржу и что при этом сервер брокера проверяет, то  либо читайте либо спросите.
----------------------
3)  Если Вы читали книжки да еще и программист,  
тогда совсем прикольно, что Вы используете примитивные программы построение волн.
Нет проблем Вам написать эти простейшие алгоритмы на луа и иметь счастье видения этих волн.

это к брокеру. Стоп-заявки располагаются на сервере брокера .
Скорее всего никто из брокеров не хранит их целую неделю.

это не поможет.
Сборщик убивает лишь то, что не нужно.  Это происходит при выходе из циклов и функций.
--------------------------------
В данном случае работает цикл и все что внутри него не может быть уничтожено так как оно внутри.
что-либо явно уничтожить не получится,
так как в цикле лишь одна переменная,
которой присваивается текущий элемент таблицы архива.

рекомендую почитать и сравнить с картинками в бесплатных терминалах
https://fondovyjsnulja.ru/wp-content/uploads/2022/06/volnovoy-printsip-elliotta.pdf

Делюсь опытом бесплатно.
-------------------------
Код фьючеса создается из кода базового актива, квартала и интервала.
Правила формирования кода фьючерса найдете на бирже.
Вот по этим правилам можете собрать имя любого фьючерса
Аналогично для опционов.