nikolz (Все сообщения пользователя)

такое сообщение вы получите, если неправильно указали торговый Счет либо указали "пусто".
Т е пытаетесь выставить торговую операцию не от своего  счета.

напишите  строку 31 так:
if text~=nil and string.len(text)>0 then vObj:Speak (text) end
-------------------------------
и будет Вам счастье.

т е Lua 5.1 и Lua 5.3 многопоточность не мешает, а Luajit - мешает?
Верно?

Поясните подробнее Вашу мысль.
Спасибо.

Добрый день,
Просьба пояснить почему в качестве новой версии в QUIK выбрана lua5.3
мое тестирование показывает, что версия 5.3 работает так же медленно как и 5.1
------------------
а вот luajit, которая основана на Lua5.1 работает в 2 раза быстрее при исполнении скриптов
и позволяет исполнять  очень быстро и просто вставки на СИ
увеличивая скорость исполнения до 50 раз.
----------------------------
кроме того версия LuaVela на основе luajit решает проблему ограничения памяти 2Гб.
--------------------
Так в чем же тайный смысл замены 5.1 на 5.3?
Спасибо

так будет быстрее:
0.0001*math.floor(num * 10000+ 0.5)  

и еще
что у вас в 31 строке  library.lua ?

сказать что-то конкретнее без текста скрипта сложно.
могу предположить что какие-то данные в какой-то момент отсутствуют
У вас скорее всего это не проверяется и возникает ошибка например сравнение с nil
в итоге происходит вылет скрипта (по такой ошибке бывает пропуск операторов) и в итоге кирдык
еще хуже если попадаете в память вне области массивов
короче надо ставить контрольные точки и искать что и где
можете выложить код, попробую что-то сказать конкретнее  

с какой целью Вы это делаете?
В исходном варианте у Вас погрешность 0.0000000000000001
а в вашем - погрешность 0.00005 т е в 10000000000 раз больше.
Оно Вам надо?
----------------------
Вам "шашечки" или ехать?

это ошибка в вашей  library.lua  строка 31
на всякий случай, вот исходник tLuaCOM.cpp
https://github.com/davidm/luacom/blob/9962eb574ddb34692eb4503fe67fd7d363ff2­0a0/src/library/tLuaCOM.c...
оператор 386 выдает сообщение  об ошибке, если она есть
 

чтобы было точно надо исчислять в двоично-десятичном формате.

комп исчисляет в двоичной
чел - в десятичной
из десятичной в двоичную и обратно не всегда можно точно.
вот и получаем приближенно.
-----------------------

ошибка: Не найдена указанная процедура.
обычно указывает что требуемая в вашем приложении функция  отсутствует на вашем компе
эта функция обнаруживается с помощью dependency
https://freesoft.ru/windows/dependency_walker

  local TecPos=FuncPops(Emit,MyAccount)  -- далее
у нас открылась длинная позиция,
пишем позицию и бар (bar) в переменную Tpos
Tpos={TecPos,bar}
и вот теперь что бы из неё выйти мы делаем проверку
  if Tpos[1] > 0 then --если тек позиция больше нуля то...
вот если это условие выполнено, то у нас открыта длинная позиция
и теперь
переменная Tpos[2] - содержит бар этой позиции

отвечаю на ваш вопрос в письме.
Если надо лишь последнее значение бара открытия позиции, то проще  
присвоить  номер бара переменной и сравнивать это значение с текущим номером бара

У вас выводится  V(index),   а оно есть.
-----------------

можно так:
----------------
function oncalculate(indx)
if bar1 then
-- основное тело
else
bar1 = C(1)
end
--------------

...
         table.remove(sec_code,k)
...

примерно так:
...
     for k,bumaga in ipairs(sec_code) do
     LowDnya = getParamEx (class_code, bumaga, "LOW").param_value
     Last = getParamEx (class_code, bumaga, "LAST").param_value
     Raznica = math.abs(LowDnya - Last)
        if Raznica > 1 then
        message(tostring(bumaga .. " " .. Raznica ))
          table.remove((sec_code,k)
        sleep(3000)
        end
     end  
 

Часто в головах начинающих  наблюдается путаница в понимании кто и что знает
Знать что и как на бирже - это одно
А уметь написать по тех заданию скрипт для квика - это совершенно другое
Чтобы написать скрипт не надо ничего знать о бирже надо изучить луа и квик.
Как правило "гениальный" алгоритм торговли придумывает начинающий
Очень часто "гениальность" алгоритма  обратно пропорциональна знаниям  очередного "гения" торговли.

Знаю  по форуму www.bot4sale.ru давно
Появился он в первый раз в результате скандала.
Я за него заступился, о чем потом пожалел.
Скандал был связан с тем, что один его заказчик заказав скрипт на луа получил зашифрованный вариант.
Стал возмущаться, что он просил текст а ему код.
ну и так далее...
Полагаю что чел либо сам писать умеет либо ему кто-то пишет.
Об уровне его разработок ничего сказать не могу, не знаю.
---------------------------------------
В защиту писателей замечу,
что у потенциальных заказчиков часто очень низкий уровень понимания задачи и отсюда расплывчатое т з
типа - хочу все быстро и дешево.
Но дешевых роботов не бывает,
а прибыльных в интернете вы тем более не купите.
Но это уже другая история.

Добрый день,
Собрал новую версию своей библиотеки для QLUA экспорта данных (числа, строки , элементы таблицы) из скриптов.
Отличается от известных тем, что экспорт осуществляется через ссылки .
Пока вариант для 32 бит.
Если есть желающие и умеющие тестить , стучитесь.

для информации
из своего опыта.
1) синхронизируйте комп с сервером точного времени (атомными часами) в итоге время сервера биржи будет совпадать с временем компа и как правило с сервером брокера с погрешностью не более 100 мс (можно получить и 10)
2) сверните  окна в квике, которые не используете . Открытые графические окна могут сильно тормозить
3) по возможности закройте все приложения особенно браузер ( я для браузера и прочего использую второй комп)
Успехов

если пишите на СИ,
то через DDE и API C для  LUA

Из своего опыта.
Определял по нулевым параметрам.
делал давно,
поэтому конкретный параметр уже не помню, а в свалке искать лень.

я вас не путаю,
Полагаю Вы просто не понимаете
чем отличается система обработки данных реального времени
от ОС РВ.
А это две большие разницы.
-----------------
Поясняю кратко:
система обработки данных реального времени -
это аппаратно-программный комплекс , который должен обработать поступивший квант  данных до прихода следующего.
в противном случае происходит как минимум накопление необработанных данных и  потеря актуальности результатов.
--------------------
Про ОС РВ вы полагаю знаете, поэтому пояснять нет смысла.
===============
торговый робот - это система обработки данных в реальном времени
т е для прогноза на тик надо успеть обработать результат сделки до поступления следующего
иначе результат будет не актуальным
Примером таких систем являются HFT роботы.

на картинке  160403_000.jpg  есть наклонные линии
они вычисляются по экстремумам и строятся на графике.
можно вычислить и построить  любые наклонные линии

На форексе игроков всегда имеет торговый робот брокера,
так как форекс - это внебиржевой рынок

На самом деле если вы не используете  
гадание по кофейной гуще или подбрасывание монеты для совершение сделок,
то вы используете технический анализ.
---------------------------
Просто большинство игроков этого не понимают,
так как для них тех- анализ ограничивается чтением популярных книжек про то, как стать ...
--------------------
В итоге - если Вы не знаете что такое тех анализ и зачем его применяют, то смысла нет,
но вы от него не избавитесь..
=================
Чтобы было понятнее
Пример тех анализа:
Вы берете цену последней сделки и предыдущей и
делаете ПРОГНОЗ изменения цен в следующий момент
вычисляя разницу цен.
Ваш мозг это делаете всегда,
когда  Вы смотрите на график и пытаетесь угадать движение рынка.
--------------------------

проблема в том, что надо синхронизировать потоки.
так как  написание скриптов игрушка сугубо для клиентов брокеров,
то разработчикам нет смысла с этим заморачиваться.
Если очень надо -пишите сами.
Я именно так и делал.
В итоге у вас не будет дублирование одной и той же информации в различных скриптах
и ускорится работа скриптов так как не надо будет много раз вызывать одни и те же колбеки.

Рекомендую отключить опцию  "Исходя из настроек открытых  пользователем таблиц" навсегда
и настроить квик  вручную
так как нет надобности каждый день  перестраивать все заново.
------------------
В итоге будете точно знать что у вас приходит.

Примеры рисования в QUIK на луа.
Мне этого достаточно,
а Вам?

скорее всего причина - ошибка в алгоритме получения
это же система реального времени с асинхронным приходом данных.
Вы это учитываете?

если надо чтобы правый конец линии был прижат, то на каждой новой свече надо добавить справа и удалить слева одын значения.

это сделать просто
надо задать условие границ
и при выходе за них выводить  значение NIL

просто false означает, что все остальное -ложь. и 0 и 1 и 2 и 3
Какая разница что там записано 0 или 99999 если это false.

очень просто, если время свечи текущего отсчета равно времени предыдущего, то свеча не завершена.
еще есть флаг закрытой свечи (см док на QLUA)

можно через DDE, но халявы нет .

стартуйте DDE  в скрипте LUA внешним скриптом например на AutoiT

написать внешний скрипт c hook

и главное зачем скрипту знать, что сняли по заявке пользователя или другого бота?
------------------------------
какой любопытный скрипт вы написали.

если скрипт отправил заявку, то он знает это
если заявку сняли но он не отправлял то тоже знает.
кому надо устанавливать инициатора?

поясню откуда что берется.
Данная формула берется из следующей гипотезы.
Полагаем что цена отклоняется от оценки среднего значения случайным образом по гауссовскому закону плотности вероятности отклонения
тогда с вероятностью 0.95 имеем 1.96*ср.квадр
-----------------
Но это гипотеза не верна (доказано в прошлом веке)
так как закон распределения цены не нормальный
следовательно центр тяжести нельзя считать как среднее
следовательно закон двух сигма не работает
------------------
Резюме:
алгоритм этого индикатора такой:
Берете любой  фильтр например скользящее среднее
вычитает его из цены
сглаживаете фильтром модуль ошибки
и прикручиваете к первой линии еще две
никакой существенной разницы нет какие формулы вы применяете.
так как особого тайного смысла как и ценности в них тоже нет.
======================
Вообще-то  зачем городить расчет индикатора когда он есть в КВИКЕ
поставьте метку и читайте значения в своем скрипте
Зачем изобретать дырку от бублика.

Вы же не сказали сколько "быстро" и сколько у Вас сейчас.
Если серьезно, то все познается в сравнении.
возьмите время пинга да сервера брокера
прибавьте время реакции сервера на ваше послание
добавьте время проверки ваших лимитов
прибавьте время кванта ваших задач на компе.
добавьте время вычисления вашего скрипта луа
Получите примерно от 0.2 сек до 10 сек и более
то что Вы пытаетесь сделать даст Вам примерно 0.01 сек.
Вам это надо?

добавлю
строка
row=getItem("orders",i)
означает
присвоить переменной row, которая определена в локальной таблице скрипта,
значение функции getltem которая определена в локальной таблицы библиотеки QLUA
которая определена в глобальной таблице VMLua
Ну как быстрый вызов получается?

Кратко примерно так:
это простейший фильтр
EMA - это сигнал на его выходе
P - это сигнал на его входе
В начальный момент вы его включаете.
Как телевизор
EMA(t-1) - это то что было на его выходе до включения (как телевизор) - ничего т е ноль
ноль был и в момент t-миллион
-----------------
В программах любых фильтров делается блок инициализации, в котором вы должны задать начальные значения всех переменных
В простейшем случае они равны нулю
Но лучше задавать их равными сигналу в начальный момент это уменьшает переходной процесс в фильтре
примерно так
подробнее читайте в учебниках по теории цифровой фильтрации сигналов

никто вас не штрафует.
либо нет денег либо нет заявки и она уже исполнена
иногда такое сообщение появляется при снятии заявок
хотя заявка успешно снимается.

выкиньте этот код и напишите новый.
индикатор фрактал имеет  очень простой алгоритм
примерно так:
если максимум текущей свечи меньше максимума предыдущей то ищем вершину в прошлом
аналогично для минимума
Подумайте над этим

Вы в одну кучу свалили множество самостоятельных задачи и пытаетесь их разом решить.
их надо решать последовательно и независимо друг от друга.
Тогда решите за обозримое будущее и с меньшими потерями.
==========
QLUA  -это лишь библиотека  для VM Lua
----------------------
В  своем посте вы обозначили следующие задачи:
1) Изучение языка луа
2) изучение API С для lua
3) оболочка API C для C++
4) изучение функций библиотеки QLua
5) методы исследования рынков
6)  методы построения систем реального времени  обработки сигналов
------------
Подумайте над этим

исправил так:
...
function onCalculate(m)
if countX==0 and Size()>m then return end
countX=m;
...
end