nikolz (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 След.
Сравнение скорости по LUA и DDE
 
Хочу заметить еще следующее:
-----------------------------------------
LUA удобнее тем, что через колбек приходит каждая запись таблицы сделок отдельно,
в то время как в DDE пакетом.
При включении квика в конце сессии, пакет DDE сначала готовится квиком, а потом пуляется всем желающим.
В LUA принимаемый пакет передается в колбек построчно перед записью этой строки в таблицу всех сделок.
--------------------------------
Полагаю, что даже для скальпинга луа может вполне подойти,
потому что проблема будет скорее всего в скорости канала,
очереди на сервере
и скорости реакции ОС компа.
--------------------------
Последнее время на Си делаю лишь то,
чего нет в луа - это синхронизация потоков,скриптов,
измерение коротких временных интервалов
ну и прочие мелочи
Сравнение скорости по LUA и DDE
 
Цитата
Alex Alex пишет:
Перехват событий таблиц Quik
С этой точки зрения луа конечно лучше так как VM LUA уже сидит внутри QUIK
Сравнение скорости по LUA и DDE
 
зависит от реализации сохранения данных  с использованием DDE
колбек луа получает данные раньше DDE
Но в целом луа будет медленнее СИ
Есть свои особенности в каждом варианте
Но в итоге хрен редьки не слаще.
Как без открытия графиков получать историю из quik за сегодняшний день?, котировки из quik
 
Цитата
Sergey Gorokhov пишет:

Задача решается функцией CreateDataSource
Код
  ds  =   CreateDataSource ( "SPBFUT" ,  "RIZ5" , INTERVAL_M5)
ds: SetEmptyCallback ()
 sleep ( 100 )  --ждем прокачки информации 

 for  i =  1 ,ds: Size ()  do 
   Open  =  ds:O(i)
   High  =  ds:H(i)
   Low  =  ds:L(i)
    Close   =  ds:C(i)
   Volume  =  ds:V(i)
 --остальной код 
 end 
 ds: Close ()  
Я бы решал эту задачу несколько иначе, примерно так:
---------------------------------
--эта часть кода должна быть вызвана один раз при установке связи с сервером:
ds  =   CreateDataSource ( "SPBFUT" ,  "RIZ5" , INTERVAL_M5)
ds: SetEmptyCallback ()
-----------------------------
--Далее в программе делаем так:
local size_now=ds:Size()
if size_old==nil or size_old>size_now  then
Size_old=0;
Open,High,Low,Close,Volume={},{},{},{},{};
else
  for  i = size_old,size_now-1 do  
local n=i+1;  
    Open[n] =  ds: (i)
     High[n]  =  ds:H(i)
     Low[n]  =  ds:L(i)
     Close[n] =  ds:C(i)
     Volume[n]  =  ds:V(i)
   end
end
size_old=size_now
-- последней свечой в массивах Open,High,Low,Close,Volume будет всегда последняя полученная с сервера свеча
----------------------------------------
Как без открытия графиков получать историю из quik за сегодняшний день?, котировки из quik
 
Проще решать данную задачу в индикаторе.
Вне зависимости от выбранного тайма графика, функция OnCalculate  будет вызываться на каждый тик из таблицы всех сделок по данному инструменту.
Вот и стройте свечи с любым таймом.
Не загружается параметр sec_code функции getDataSourceInfo. Почему ?
 
дополню предыдущий ответ.
Надо читать параметры инструмента не в init, а в onCalculate()
например так:
-------------------------
function OnCalculate(k)
   if k==1 then
--делаем инициализацию и идентификацию
...
  end
--текущие расчеты для каждого тика
...
end
Событие на открытие формы заявки
 
можно использовать Функции для работы с таблицами Рабочего места QUIK (см док QLUA)
Событие на открытие формы заявки
 
нет,
надо делать модуль на СИ с использованием Win32 Api.
Проблема с метками
 
Скрипт выслать  не могу. Это рабочий скрипт, робота,который ноу-хау, объем  большой. 9 модулей lua ( использован весь ресурс числа локальных переменных )  +своя библиотека  dll на C++.
Проблема с метками
 
Вот картинки:
-------------------------------------------
http://s010.radikal.ru/i314/1510/ca/ba0f6815327a.jpg
график с индикатором
--------------------------------------------
http://s020.radikal.ru/i702/1510/b9/89d4a91dc6d2.jpg
индикатор удалили. Видим метки и опцию в меню "Удалить все метки"
-----------------------------------------------
http://s009.radikal.ru/i308/1510/af/ff7f2268f12f.jpg
Нажимаем на эту опцию.
метки остались на графике,
но в меню исчезла опция "Удалить все метки"
-------------------------------------------
Проблема с диаграммами с несколькими окнами
 
Добрый день,
Например, у меня есть индикатор - параметры дня.
Отображает открытие, закрытие, максимум , минимум дня.
Открыто две диаграммы.
---------------------------------
В одной лишь одно окно  с графиком сбербанка.
В этом окне все ок. На истории все отображается без проблем
-------------------------------------
В другой диаграмме открыто два окна
На первом несколько графиков различных инструментов
на втором - тоже самое, что и на первой диаграмме - график сбербанка.
Когда начинаю растягивать или сужать график во втором окне,
то линии параметров дня начинают исчезать,
перепрыгивать,
например минимум отображается как максимум,
либо
минимум дня становится равным локальному минимуму,
который в данный момент виден в окне графика.
Проблема с метками
 
Добрый день,
-----------------------------
У меня написан скрипт индикатора, в котором отображается метками состояние позиции.
Картинки можно увидеть на сайте www.kamynin.ru
В скрипте сделано удаление всех меток в окне функция DelAllLabels(chart_tag) при размещении индикатора на графике.
Если я удаляю индикатор, то  метки остаются.
Если загружаю индикатор снова , то метки удаляются и размещаются новые (метки обновляются).
После удаления индикатора, можно удалить метки из меню опцией "Удалить все метки"
-------------------------------
До вчерашнего дня я работал без вынесения окна графика на другой монитор.
После вынесения на другой монитор, при загрузке  индикатора снова, новые метки накладываются на старые, т е получается ИЛИ двух изображений.
Удалить метки опцией "Удалить все метки" невозможно.
-------------------------------
Проблема с диаграммами с несколькими окнами
 
Если в одной диаграмме открываем несколько графических окон с инструментами и в одно из окон размещаем свой индикатор,
то индикатор рисуется неверно
Если в диаграмме лишь одно окно с этим индикатором,
то все нормально.
версия квик 6.17.3.6
Проблема с метками
 
1) Если окно с индикатором, в котором используются метки, вынести,
то невозможно удалить метки,  в т ч. и из меню "Удалить все метки" .
версия квик 6.17.3.6 (в предыдущих тоже самое)
разработчикам: Замена тейк-профита
 
когда-то давно я предлагал сделать возможность изменять параметры стоп-заявок без их переустановки.
Вроде бы даже регистрировали, но результата нет.  
Как быть с ошибками вида "function: 94A71D38"
 
напишите свою dll для получения времени с квантом в 0.1 мкс c использованием RDTSC
и не будет заморочек с socket.
Как быть с ошибками вида "function: 94A71D38"
 
еще можно попытаться найти function: 94A71D38 в таблицах луа машины:
Как быть с ошибками вида "function: 94A71D38"
 
попробуйте убрать  свой перехват ошибок.
возможно тогда ошибка вывалится в dump,
либо получите больше сообщений из перехвата луа машины.
getParamEx
 
А если запросить параметр у несуществующего в таблице инструмента,
Например, с именем sec_code= "ЫЫЫЫЫЫЫ",  что получаете?
кросс-заявка
 
да, это такой глюк у демо.
Как быть с ошибками вида "function: 94A71D38"
 
по-моему это ошибка не квик, а луа скрипта, либо ,в крайнем случае , луа машины.
у меня так не падает, поэтому делаю вывод, что  проблема в Вашем скрипте.
Рисовать линию на графике
 
Viktor MMM,
Удивляете Вы меня,
то говорите, что не программист и тут же беретесь за WinApi.
Это как не умея водить авто записаться на участие в формуле1.
Вам же сказали , что сделать нельзя.
Лимитированная, рыночная заявка
 
Если нельзя, но очень хочется то можно попробовать указать
EXECUTION_CONDITION   -Условие исполнения заявки, необязательный параметр.
Со значением «FILL_OR_KILL» – немедленно или отклонить,
-------------------------
Относительно перехвата заявки перехватчиками, то это Вам кажется.
Очевидно Вы пришли с кухне форекса. Но там не биржевой рынок и свои законы, как в джунглях
На бирже немного иначе.
Скорее всего это маркет-мейкер стукает.
Меняйте алгоритм.
Лимитированная, рыночная заявка
 
Вы хотели продать по 67069,
а биржа продала Вам по лучшей,
чем Ваша цене  67075
---------------------------------------------------
Вы можете мне отдать лишнее.
Рисовать линию на графике
 
Viktor MMM пишет:
Цитата
Добрый день!
Скажите, а можно ли с помощью луа на графике нарисовать горизонтальную линию, а потом её двигать мышкой вверх вниз... И чтобы скрипт, который её нарисовал, понимал, что линия передвинулась туда-то.

Вообще это реально средствами луа сделать без длл, корутин и прочих приблуд?
А где это Вы в LUA видели операторы для рисования чего-нибудь и без DLL?
Выкачивать в текстовик данные из ТТП
 
В таком случае,
Надо сказать
"По щучьему велению, по моему хотению"
После этого ждать чуда.
onTrade,OnStopOrder при разрыве связи
 
будут
так как будут изменены соответствующие таблицы сделок и стоп-заявок
Получение данных с помощью getParamEx
 
А где Вы прочитали, что ТТП надо открыть для получения данных функцией getParamEx?
Маржа на фьючерсах
 
1)Я привел выдержку из ранее действующего положение, т е вербальное описание расчета ГО до 07.09. (столбец 2 ) из Вашей ссылки.
По этому описанию можно проверить правильность формул в таблице. (не проверял - лень)
--------------------------------
2) Если я правильно понял, то для новой редакции изменились лишь строки 2,5,6,9.
В результате теперь убрали скидки:
"при покупке выше расчетной цены или продаже ниже расчетной цены в ходе торгов скидка не предоставляется,
и увеличили максимальное ГО до 3L"
Маржа на фьючерсах
 
Цитата
 
Расчет гарантийного обеспечения в ходе торговой сессии.
При подаче заявки на заключение фьючерсного контракта / Сделки T+N, направленной на открытие или увеличение Позиции по данному фьючерсному контракту / по данной ценной бумаге, если цена указанной заявки на покупку меньше текущей Расчетной цены данного фьючерсного контракта / данной ценной бумаги или цена указанной заявки на продажу больше текущей Расчетной цены данного фьючерсного контракта / данной ценной бумаги,то:
гарантийное обеспечение по данному фьючерсному контракту равно Базовому размеру гарантийного обеспечения для данного фьючерсного контракта, рассчитанному в соответствии с пунктом, уменьшенному на абсолютное значение величины, вычисляемое по формуле Рз * W / R, где
Рз – разность между текущей Расчетной ценой данного фьючерсного контракта и ценой, указанной в заявке;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
Минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены определяется в соответствии со спецификацией данного фьючерсного контракта.
гарантийное обеспечение для одного лота ценных бумаг данной Сделки T+N равно Базовому размеру гарантийного обеспечения для лота ценных бумаг, рассчитанному в соответствии с пунктом, уменьшенному на абсолютное значение величины, вычисляемое по формуле Рз * L, где
Рз – разность между текущей Расчетной ценой данной ценной бумаги и ценой, указанной в заявке;
L – лот ценной бумаги.
При заключении фьючерсного контракта / Сделки T+N, приводящей к возникновению или увеличению Позиции по данному фьючерсному контракту / по данной ценной бумаге, с ценой на покупку меньше текущей Расчетной цены данного фьючерсного контракта / данной ценной бумаги или ценой на продажу больше текущей Расчетной цены данного фьючерсного контракта / данной ценной бумаги:
гарантийное обеспечение по данному фьючерсному контракту равно Базовому размеру гарантийного обеспечения для данного фьючерсного контракта, рассчитанному в соответствии с пунктом, уменьшенному на абсолютное значение величины, вычисляемое по формуле Рп * W / R, где
Рп – разность между текущей Расчетной ценой данного фьючерсного контракта и средневзвешенной ценой Позиции;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.
Минимальный шаг цены и стоимость минимального шага цены определяется в соответствии со спецификацией данного фьючерсного контракта.
гарантийное обеспечение для одного лота ценных бумаг данной Сделки T+N равно Базовому размеру гарантийного обеспечения для одного лота ценных бумаг, рассчитанному в соответствии с пунктом, уменьшенному на абсолютное значение величины, вычисляемое по формуле Рп * L, где
Рп – разность между текущей Расчетной ценой данной ценной бумаги и средневзвешенной ценой Позиции;
L – лот ценной бумаги.
В остальных случаях гарантийное обеспечение по фьючерсному контракту / одному лоту ценных бумаг равно Базовому размеру гарантийного обеспечения.
Маржа на фьючерсах
 
http://moex.com/a186
SetWindowCaption крякозябры вместо русского текста
 
изменить кодировку в редакторе текста
Тестирование стратегий в QUIK., Почему бы и нет?
 
У меня все гораздо скучнее, потому что просто.
Есть цикл по параметрам оптимизации, которые задаем в виде "начало,конец,шаг".
------------------------------------
В результате - получаю оптимизированный по параметрам алгоритм.
Эквити выводится и в реале и при оптимизации на график для каждой сделке.
В реальной работе оптимизация отключается заданием нулевого шага.
-----------------------------
картинку можно посмотреть на сайте
www.kamynin.ru
Нулевой transaction_id, Проскакивает нулевой transaction_id
 
Цитата
Антонов К. пишет:
Цитата
Николай Камынин пишет:
вообще не обращать внимание на TRANS_ID
для идентификации заявок используйте brokerref
А почему вы думаете, что не будет аналогичной проблемы?
Потому, что у меня ее нет.
Среда разработки Lua, Выбор среды разработки Lua
 
Scite написан на луа, из указанных самый легкий.
-----------------------
Остальное на любителей преодолевать трудности.
Ищу разработчика для quik на языках: lua, qpile, ищу разработчика для quik на языках: lua, qpile
 
Мильоны — Нас.
Вас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Ну разве сложно так связаться с Нами?
Да, программисты— мы!
Не  азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами!
Нулевой transaction_id, Проскакивает нулевой transaction_id
 
вообще не обращать внимание на TRANS_ID
для идентификации заявок используйте brokerref
Не подключается iuplua, При попытке подключить iuplua получаю ошибку библиотеки iuplua.dll
 
Цитата
Дмитрий Минеев пишет:
Цитата
Michael Bulychev пишет:
добрый день.
в присланном файле только это:
Код
  require "iuplua"
   
При этом:
Цитата
Дмитрий Минеев пишет:
Добавьте маску c \путь\\?.dll в package.cpath
Это уже сделано
Где-то не сходится.

Если Вы копируете библиотеки в папку со скриптом, то:
package.cpath = getScriptpath() .. "\\?.dll;".. package.cpath
Либо вместо getScriptpath добавьте правильный путь к библиотекам
У меня в "LUA_PATH" все прописано.
Код
 ";;F:\Lua\5.1\clibs\?51.dll;.\?.dll;.\?.so;..\lib\?.so;..\lib\vc_dll\?.dll;..\lib\bcc_dll\?.dll;..\lib\mingw_dll\?.dll;;;;F:\lua\5.1\lua\?.luac"
  
Но и строчку
Код
 package.cpath =  ";;F:\Lua\5.1\clibs\?51.dll;.\?.dll;.\?.so;..\lib\?.so;..\lib\vc_dll\?.dll;..\lib\bcc_dll\?.dll;..\lib\mingw_dll\?.dll;;;;F:\lua\5.1\lua\?.luac;" .. package.cpath 
тоже пробовал добавлять. Результат одинаковый.
возможно слишком длинная строка LUA_PATH посмотрите в командной строке командой set не обрезается ли путь
Кто как решил вопрос уведомления о сделках?
 
Никто не обратил внимание на мое решение, а напрасно.
Зачем отсылать что-то на сторонний сервер,
почему не поставить этот сервер на своем компе и забирать эти сообщения у своего сервера?
Быстро, безопасно и бесплатно.
Подумайте  на досуге.
Таблица всех сделок, Проблема при считывании направлении сделок ("Купля" или "Продажа")
 
полагаю, что серверу брокера это делать очень накладно,
поскольку он тогда должен обрабатывать все ордера  на бирже.
-------------------------------
При этом получится что все брокеры будут считать одно и тоже для всех сделок биржи. Это вообще бессмысленно.
---------------------------------------
Поэтому это делает сервер биржи, так как он может определить направление при урегулировании сделки и выставить его в поток обезличенных сделок.
Пустые значения индикатора
 
возможно, при пустом время тоже пустое?
QLUA опционы
 
Цитата
Михаил Филимонов пишет:
Цитата
Imersio Arrigo пишет:
Цитата
Михаил Филимонов пишет:
Потому что с Trans2quik нельзя получать текущую рыночную информвцию
Естесственно. Trans2quik - механизм подачи транзакций
Текущая рыночная информация отлично приезжает по DDE
А почесать левой ногой правое ухо?
Я Вас правильно понял,
что Вы успешно и долго и много зарабатываете на опционах,
а сюда пришил потому-что хотите свою торговлю на опционах автоматизировать?
-----------------------------------
Если так, тогда понятно.
-----------------------------------
Как я понял , вы не только много и долго зарабатываете на бирже на опционах,
но еще и много и долго разрабатывали софт.
---------------------------------------
Если так, то тогда понятно Ваше негодование плохим бесплатным софтом.
----------------------------------
Но позвольте вопрос?
--------------------------
Если Вы много и долго,
то может вам заказать софт
и не тратить время на треп на данном форуме?
Перебор поименованных полей таблицы по порядку
 
Добавьте индекс порядка записи. Либо храните в индексном массиве .
В таблицах нет признака порядка их записи, если это не индексный массив.
QLUA опционы
 
Цитата
Михаил Филимонов пишет:
Если Вы зарабатываете столько, что не можете оплатить работу через шлюз, то тогда, конечно, - "костыли"!
Но,я, прежде чем работать через шлюз, хочу воспользоваться более простым способом (к сожалению
в MetaTrader нет опционов) для проверки торговой системы.
Полагаю,что Вы хотели сказать, что мечтаете зарабатывать на бирже много.
----------------------------------------------------
Если же Вы зарабатываете на другом месте,
а на биржу приносите свои деньги,
то Вы сольете их и без шлюза и со шлюзом.
-----------------------------------------------------------------
Молодым солдатам всегда думается, что его пуля еще не отлита.

 
QLUA опционы
 
а вообще-то как говорит народная мудрость
Дареному (то бишь бесплатному коню) в зад (то бишь в зубы) не смотрят.
QLUA опционы
 
Цитата
Михаил Филимонов пишет:
Скажу больше.

Все "языки", прилагаемые к платформам для торговли на Бирже (Lua, MQL5 и прочие) - это
прилаживание костылей.
Должно быть полнофункциональное API, чтобы программист (на удобном для него языке)
мог написать и отладить ЛЮБОГО робота!
В качестве примера приведу CGate API Московской биржи.
Попробуйте посчитать стоимость системы, работающей через шлюз.
(можно просто почитать цены на сервер квик или расценки разработчиков S#)
Возможно тогда и костылям будете рады.
Нужна помощь в написание простенького индикатора для Quick Вилы Эндрюса
 
что такое инструмент?
На фондовом рынке под этим понятием понимают акции, фьючерсы и опционы см для примера здесь:
http://moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act
-------------------------------------
А инструментом вилы называются на сенокосе.
-----------------------------------
Поэтому Вилы Эндрюса - это скорее индикатор.
-------------------------------------
Если нужен индикатор - пишите на почту.
платформа для создания роботов, создание роботов без знаний LUA и QPILE
 
Цитата
DMITRYQ DMITRYQ пишет:
Ниеолай сколько стоит ваш робот
Ответил в предыдущем Вашем посте
Есть ли какое приложение для экспорта в эксель необходимых значений любого индикатора технического анализа из графика?, Хочу экспортировать уже готовые значения индикатора та в эксель через ДДЕ, также как из таблицы котировок экспортирую данные.
 
Если хотите сами заняться конструированием роботов и исследовать их на истории,
то возьмите амиброкер.
В нем есть все индикаторы КВИК и даже больше.
Есть оптимизация многопоточное исполнение
Есть проблемы, но до них Вы дойдете не очень скоро.
нужен робот аналитик на луа(без выставления заявок, только уведомление в квике и в мэйл при срабатывании индикатора), сколько это будет стоить, есть набор из 15 инструментов, для каждого инструмента 4 периода - мес, нед, ден, час, и 3-4 стандартных индикатора квика условия срабатывания которых надо проверять и оповещать при срабатывании.
 
Отвечу на поставленный в блоке вопрос.
такой робот будет стоить по меркам тусующихся на форуме дорого.
-------------------------------------------------------
чтобы ответить точно сколько, надо подробно разработать тех задание.
------------------------------------------------------
Чтобы был более понятен мой ответ приведу аналогию.
-----------------------------------------------------
Попробуйте ответить однозначно на вопрос:
Сколько будет стоить автомобиль?  
После этого начните спрашивать из чего делается руль и какой он формы.
---------------------------------------------------
Страницы: Пред. 1 ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 След.
Наверх