kvazar1988 написал: Я ее частично позаимствовал. И где то она зацикливается при покупке и начинает бесконечно покупать...
Тогда Вы не совсем правильно задали вопрос в теме. -------------------------------- Правильно получается так: ------------------------- "Почему эта программа где то зацикливается при покупке и начинает бесконечно покупать." ---------------------------- Чтобы ответить на этот вопрос надо сделать следующее: 1) восстановить алгоритм по тексту 2) поставить отладочную печать 3) сравнить результаты в файле отладки с алгоритмом и найти ошибку, а может быть и не одну. -------------------- Как думаете, кто-нибудь, кроме Вас, будет это делать? =========================
Спасибо за ответ. Я решил проблему (даже если ее нет) отказавшись от обнаружения конкретного номера свечи. Сейчас работаю с 7.5, когда снова возникнет желание обновить, то проверю.
проверить факт обновления без увеличения звгрузки очень просто Надо запоминать текущий номер записи и при следующем входе сравнивать его с новым значением Если новое значение существенно меньше (существенно - это для защиты от дозаписи) то есть факт обновления. ------------------------ Все гениальное - просто.
kvazar1988 написал: Как указать ссылку на график цены? Как указать ссылку на индикатор Parabolic SAR? Как указать условие покупки или продажи - пересечения Parabolic SAR с ценой?
откройте окно редактирования графика. В "Дополнительно" запишите Идентификатор для графика цены и для Parabolic SAR. Это будут их tag. после этого используйте эти функции. Функции для работы с графиками
Sergey Gorokhov написал: Николай, В 7.10 в этом месте ничего не менялось. Изменения были, но в 7.7:
Цитата
Изменен вывод информации функциями O, H, L, C, V, T по свечкам, сформированным на пустых интервалах. Теперь, для таких свечек, функция T возвращает время интервала, а функции O, H, L, C, V возвращают nil. Для корректной проверки существования свечи на графике добавлена новая функция CandleExist().
Собственно, у нас на 7.10 ситуация не воспроизводится. Если требуется анализ, опишите подробней при каких обстоятельствах проявляется проблема.
Добрый день, Просто я пропустил все предыдущие серии и перешел с 7.5 сразу на 7.10. ------------------------ Проблема следующая. Если в одном В одном окне несколько областей, то, при разной длине истории, на более коротких графиках будут пропущены начальные значения. В результате эти графики будут начинаться не с 1 , а с других в общем случае произвольных значений. Т е в скриптах индикаторов на этих графиках никогда не появится индекс равный единицы. Это усложняет обнаружение момента, когда индикатор перерисовывается при изменении его параметров. -------- . Вот пример. Во второй области на графике отсутствуют начальные значения. В версии 7.10( очевидно и в 7.7) индекс начинается с 93.
Добрый день, Если я правильно понял, то в версии 7.10 при отсутствии свечей OnCalculate не вызывается. При этом индекс считается и OnCalculate будет вызван первый раз при произвольном индексе больше 1. -------------------------------------------- Вопрос к разработчикам: 1) Каким образом можно определить, что данная свеча первая в индикаторе, если ее номер может быть любым? Раньше это определялось до безобразия проста по индексу равному 1. -------------------------------- 2) Каким образом определять тот факт, что индикатор строится заново? ------------------------- Спасибо. ----------------------- P.S.: откатился на 7.5.
Время изменения стакана получаемого через OnQuotes, OnQuotes - есть ли возможность параллельно с чтением стакана, получить точное время торгового сервера, когда он возник/изменился
Вот еще информация к размышлению. Результаты тестирования серверов биржи в 2015 году показали следующее: Максимальная производительность серверов Центрального Звена ТКС в ТЦ Space. Скорость обработки в сек: Транзакции 18884; Заявки 10782; Cделки 1775.
Время изменения стакана получаемого через OnQuotes, OnQuotes - есть ли возможность параллельно с чтением стакана, получить точное время торгового сервера, когда он возник/изменился
PFelix написал: И третье. Если Вы, конечно, правы относительно протокола UDP. Биржа, ЧТО, разными протоколами данные шлет? Ленту - одним (TCP, БЕЗ пропусков), остальное - другим?
Время изменения стакана получаемого через OnQuotes, OnQuotes - есть ли возможность параллельно с чтением стакана, получить точное время торгового сервера, когда он возник/изменился
Для особо настойчивых хочу сообщить, что синхронизацизировать эти потоки вообще невозможно. Если я правильно понял протокол биржи то эти потоки биржа выплевывает по протоколу UDP. если кто-то из брокеров что-то не получил, то это проблема брокера. Он конечно может запросить пропуски по протоколы TCP, но это ему нужно? Кроме того, полагаю, что сервер брокера делает парсинг потоков чтобы раздать их клиентам. Период раздачи информации биржей для срочного рынка от 10 мс и более. Делают даже специальные задержки чтобы жизнь не казалась медом.
Время изменения стакана получаемого через OnQuotes, OnQuotes - есть ли возможность параллельно с чтением стакана, получить точное время торгового сервера, когда он возник/изменился
Иван Ру, Возможно я не понял Вашу задачу, но хочу обратить внимание на неточность в Ваших рассуждениях. ------------------------------------------ Во-первых, тот факт что пакеты в TCP соединении приходят последовательно не может знать пользователь винды. Речь идет о пакетах протокола TCP и они собираются стеком TCP, что пользователем не доступно. --------------------------------------------- Во-вторых, интернет построен на маршрутизаторах - а это и есть разное время движение пакетов и возможность их прихода как раньше так и позже. -------------------------------------------------------- В-третьих, время сервера брокера - это время когда в терминал пришла последняя партия данных с сервера. Это может быть и не стакан. ---------------------------------------------------- В-четвертых, поток сделок тоже идет блоками. В одном блоке, который придет в одно время сервера будут сделки с различным временем биржи. ----------------------------------------------------- В итоге, сделкам совершенным в разное время будет соответствовать одно и тоже время сервера брокера, а это значит, сделки могут опередить заявки в стакане, по которым они совершены. --------------------------------------- Поэтому в терминале QUIK и на обычных каналах интернет возможна синхронизация сделок и заявок лишь очень примерно. ---------------------- На это я и пытался обратить Ваше внимание.
Возник вопрос по этой теме. ---------------------- Предположим: 1) цена превысила уровень активации и включился механизм отсчета 2) В следующий момент цена последней сделки ушла вниз на величину большую чем защитный спред, т е возникли условия выставления лимитированной заявки по тейк-профит . 3) эта цена также ниже, чем STOPPRICE2, возникло условие выставление лимит заявки по стоп-лимит. ------------------------------- Вопрос к знатокам: По какому из этих двух условий сервер выставит лимитированную заявку. или иначе сформулирую: какое из условий проверится раньше и будет ли проверятся второе, если первое истина. -------------------- Зная ответ , можно написать скрипт для однозначного определения что сработало. ====================== Вообще-то, можно просто при срабатывании найти максимум цены и просчитать данную ситуацию, т е получить ответ на вопрос - что сработало. ------------------- спасибо
Время изменения стакана получаемого через OnQuotes, OnQuotes - есть ли возможность параллельно с чтением стакана, получить точное время торгового сервера, когда он возник/изменился
PFelix написал: Такой сложный вопросили раскрыл САКРАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ?
Ответ на свой вопрос Вы найдете изучив следующее: 1) Особенности обмена информацией при использовании Интернет 2) Особенности протокола TCP. Понятие пакетной передачи, маршрутизации. 3) Алгоритм Нейгла(Нагла) Успехов
Дмитрий написал: Добрый день. Вопрос не совсем по quik, но буду благодарен, если кто-нибудь мне поможет. Для анализа данных хочу написать свою программу, которая по нажатию кнопки будет отправлять свечу OHLC в metastock. При каждом нажатии кнопки должна появляться следующая свеча. Так сказать имитация онлайн торгов.
Ну и вопрос, как подключиться к metastock из своей программы ? Как это делает Quik ? Может можно как-то задействовать файлы winros.exe и iwr.dll из своей программы ? Может есть где-то какая-нибудь документация ? Направьте, пожалуйста меня в нужном направлении.
Эта задача сложная так как Вам надо изучить формат метастока, что не очень доступно. кроме того метасток очень ограниченная программа и древняя. Посмотрите в сторону амиброкера. Для него есть и хорошее API и документация и найдете примеры решения в инете и программа развивается.
DARK написал: Здравствуйте, подскажите у кого регать демо акк forts, что бы не было ограничений (типо можно на демо торговать только в лонг и тд) + что бы данные графика были идентичные как на реал акке(данные графика интересуют, а не стакана), Скиньте пожалуйста линк.
На демо невозможно ничего реального тестировать и не мечтайте. Демо исключительно для вылавливания ошибок в коде программы, а не для отладки торговых алгоритмов. -------------------------------- торговые алгоритмы отлаживаются либо в программа тех анализа например амиброкер, либо в квике на реальных торгах, без выставления реальных заявок а с эмуляцией их.
PFelix написал: Здравствуйте. Однако, я правильно понимаю, (возвращаясь к ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ теме обсуждения): Что, если ПРЕЖДЕ пришел калбек с флагом "расчет", то сохранив "данное знание в переменной", "по исполнении" мы можем ОДНОЗНАЧНО понимать "в какую сторону" выполнилась стоп-заявка? Т.е. если с таким флагом калбек был, значит, - в тейк, иначе - в лосс.
Так как тейк-профит по смыслу это ограничение прибыли, а стоп-лосс - ограничение убытков, то рекомендую определять факт закрытия позиции так: Если вышли с прибылью - то сработал тейк, а если с убытком - то стоп.
Let_it_go написал: Спасибо, Николай. Я хочу получить таблицу-контейнер, в которой будут храниться цены за последние how_many_candles свечей (how_many_candles-пользовательская переменная, например равная 50). В контейнер будет записываться типическая цена (Typical). Всё это нужно для создания синтетических инструментов и их анализа. Я хочу получить значение пары GAZP/SBER: сколько сберов надо отдать за 1 Газпром, получить по GAZP/SBER цены за how_many_candles свечей и эти данные загнать в индикаторы Сергея Горохова INDICATORS.ZIP. Например посчитать RSI по паре GAZP/SBER Вопрос о финальной стадии "запихивания" я задал в этой ветке. https://forum.quik.ru/forum10/topic2733/ Что то не клеится при расчёте RSI. Вот весь код, который на данный момент сырой и глючный.
Код
Про контейнер В приведенном мною варианте Вы получите таблицу container[sec] в которй будут все ваши цены далее вы просто берете от конца этой таблицы нужное вам число значений т е делаем так
Код
local t=container[sec]; --это таблица цен по данному инструменту
local len=#t -- это текущее количество цен в контейнере
local n=len-N; if n<1 then n=1; end -- это номер первого из N значений цен т е Ваши цены в t[n] до t[len]
Теперь про индикатор Я бы не использовал функции из INDICATORS.ZIP, по той причине, что они слишком универсальны и следовательно громоздкие. Я использую обычно один из следующих вариантов: 1) использую встроенную RSI и читаю значения с графика, когда лень или нет надобности в 2). 2) беру формулу и пишу функцию под задачу без излишеств.
PFelix написал: Здравствуйте. Полагаю, не стоит создавать тему для аналогично однозначного ответа на мой вопрос. Поэтому пишу сюда. Подскажите пожалуйста, как будет реагировать "система" в случае "несколько нестандартном". Допустим я разработал ТС, в которой ожидаю повторных "ударов рынка в уровень". Для этого я использую стоп-заявку TAKE_PROFIT_AND_STOP_LIMIT_ORDER, в которой защитный спред равен по величине отступу, но отрицателен. Вопрос в том, останется ли стоп-лосс-половинка этой заявки в активном состоянии после того, как условия по стоп-цене 1 выполнились (фаза расчета прошла), отступ тоже "сработал". Если мы рассчитывали на рост (поставили продажу), стоп-заявка должна выставить лимитную по хаю в сделке. Это - ВСЁ? После того, как срабатывает фаза расчета, защитная часть стоп-заявки снимается? Спасибо.
эту стоп заявку исполняет сервер. Сначала заявка вне расчета. следующий шаг - расчет. Следующий - сработала стоп-заявка и сервер выставил заявку на биржу. Все закончилась стоп-заявка и сервер ее удалил. Поэтому ничего не останется. все стандартно.
Pavel написал: Спасибо. Первый вариант не подойдет по причине движения графика и когда образуется фрактал заранее не узнать. Попробую через массив... Хотя вроде эти же фракталы определены стандартным индикатором и наверное можно вытащить значения цены на этих свечах.
Вот сделал функцию которая выбирает все фракталы https://yadi.sk/d/0eUVB7mC3HFpmH скапируйте этот файл в каталог индикаторов "LuaIndicators" который в каталоге QUIK Вот пример индикатора в котором используется эта функция В окне сообщений покажет все номера выбранных фракталов
Код
--title="<Nikolay Kamynin> kamnik@mail.ru"
Settings={
f1 ="fractals", -- это идентификатор индикатора фрактал его надо записать в дополнительные параметры индикатора
Name = "*nk_fr_get", --имя этого индикатора
mline=0, --номер линии с графиком фрактал
}
-- выбираем фракталы в результате будет создана таблица tf
-- tf - таблица номеров свечей с фракталами
path = "./LuaIndicators/"
package.path =package.path..";"..path.."?.luac;"
require "nk_get_fr";
----------------
function Init()
Settings.line={}; Settings.line[1]={Name = "A",Color = RGB(0,255,0),Type =1,Width = 2 };
return #Settings.line;
end
---------------
function OnCalculate(i)
nk_get_fr.get_fractals(i);
if i==Size() then
local m=1; while #tf>m do message(tostring(tf[m]),1); m=m+1; end
end
end
Начинаете с 1 и ищите до текущей свечи. Когда найдете, то запомните номер свечи в таблице и начнете с этого номера В результате получите таблицу, в которой будут номера свечей фракталов слева направо. Последний фрактал всегда будет последним в таблице. Т е то, что Вы хотите.
Pavel написал: Спасибо. Первый вариант не подойдет по причине движения графика и когда образуется фрактал заранее не узнать. Попробую через массив... Хотя вроде эти же фракталы определены стандартным индикатором и наверное можно вытащить значения цены на этих свечах.
Вам не надо знать когда образуется фрактал, Вам надо его найти Вы ищите от последнего найденного до текущей свечи. Начинаете с 1 и ищите до текущей свечи. Когда найдете, то запомните номер свечи в таблице и начнете с этого номера В результате получите таблицу, в которой будут номера свечей фракталов слева на права. Последний всегда будет последним в таблице потом слева предпоследний и так все существующие. Т е то, что Вы хотите.
local num_candles=ds[sec]:Size() if index==num_candles then container[sec]={} for i=0, how_many_candles do local close_price=ds[sec]:C(num_candles-i) local open_price=ds[sec]:O(num_candles-i) local high_price=ds[sec]:H(num_candles-i) local low_price=ds[sec]:L(num_candles-i) local typical_price=(close_price+open_price+high_price+low_price)/4 container[sec].=typical_price end end end
Можно как-то так:
Код
function mycallbackforallstocks(class,sec,index)
if container==nil then container={} end
if container[sec]==nil then container[sec]={} end
-----------------------------
local close=ds[sec]:C(index)
local open=ds[sec]:O(index)
local high=ds[sec]:H(index)
local low=ds[sec]:L(index)
container[sec][index]=(close+open+high+low)/4
end
Выкладываю байт код для создания индикатора арбитража как на предыдущей картинке https://yadi.sk/d/BsGPAXPn3HFfyY его надо поместить в каталог ...\QUIK\LuaIndicators параметры индикатора: Settings={ sec ="SBERP", -- идентификатор для первого графика Name = "*ar_nkx", --имя индикатора mline=0, --номер линии с графиком цены на первом графике }
Чтобы открыть индикатор, надо встать мышью на второй график и добавить график *ar_nkx В результате будет создан график по разности close второго и первого графиков.
Pavel написал: Спасибо за ответ. Попытаюсь объяснить по другому. Мне нужно вывести 4 значения максимумов или минимумов свечей последних фракталов. На настоящем этапе я не могу получить значение даже одного. Каким образом это можно сделать? Что за индикатор дает такую картину?
Есть два варианта. 1) Читаете график с экрана и ищите не нулевое значение (не помню точно в каком из параметров ) это значение будет всегда на несколько свечей назад. Так двигаясь справа налево ищите ненулевые значения сколько надо . ----------------------------------------------- 2) Строите сами экстремумы функции цены ( это и есть "фракталы", но это название математически безграмотное , поэтому правильно их называть экстремумами ) Как определить экстремум можно найти в любом справочнике по математике или в интернете. Эти экстремумы строите слева направо и пишите их в массив. В результате получите все экстремумы (я их называю экстремумы первого уровня). Ну и так далее...
Сейчас нарисовал алгоритм арбитража Вроде бы перерисовывается при смене масштабов в реале посмотрим в понедельник. Суть алгоритма следующая Поясняю на примере арбитража сбербанка На 1 графике помещаем себрбанк -П и он его метим меткой т е его будет читать по getCandlesByIndex На втором графике размещаем сбербанк обычка На третьем графике размещаем разность цен (арибтраж) который связывается со сбербанком обычкой. ------------------- в результате получается следующее: арбитраж строится по обычке, прием графиков в окне идет последовательно поэтому первым принимаются данные по префам. вот такая картинка в итоге:
Я решал подобную задачу для арбитража. Давно это было, поэтому пишу примерно. Способ решения примерно такой. На каждом тике проверяется количество свечей на графиках и если оно изменилось то перерисовывается график до последней свечи с минимальным номером.
В качестве пример привожу картинку правильного индикатора, который не заглядывает в будущее и строит все возможные уровни сопротивления и поддержки для имеющейся истории.
Объясняю про фрактал. Эта функция написана плохо по следующей причине, так как она заглядывает в будущее. В ней как можно заметить используется поиск максимума и минимума на некотором интервале истории. т е функция работает назад. А значения на график выставляет задним числом тоже назад. ------------------------------- Т е например на графике 10 свечек. фрактал нарисован над 5- той. Но когда было 6 свечей фрактала над 5-ой не было и когда 7 и когда 8 и вот когда стало 9 фрактал появился над пятой свечой. ----------------------------------- Т е функция найдет этот максимум после того как на графике нарисуются , например, 8 свечей и поставит фрактал на 5 свечу, когда нарисует уже 9-ю. ----------------------------- Поэтому такие индикаторы называются - индикаторы заглядывающие в будущие. Обычно на таких индикаторах очень хорошо работают торговые роботы на истории и потом плохо работают такие роботы в реале. Поэтому и фрактал надо искать назад в прошлое.
Sergey Gorokhov написал: Алексей , Время сервера это время сервера брокера. А время на сервере брокера совершенно не обязано совпадать со временем на Вашем компьютере и временем в торговой системе. Тем более что разных торговых систем великое множество, а не только МБ. Если время отставания всегда примерно одинаковое, можно судить о том что где-то часты отстают, либо на оборот спешат. И что такое "эталонные часы"? Какой-то супер NTP сервер? Если так, то никто обещал, что все биржевые площадки и все брокера и все компьютеры мира синхронизируются именно с ним и добиться этого, при нынешнем уровне технологического развития, не представляется возможным.
Вопрос был не о том, почему Сбербанк не выставляет время на своих серверах по моему компьютеру , а о том, что, похоже, данные на клиентский QUIK поступают с задержкой в более 3 секунды?
"Эталонные часы" я действительно забыл взять в кавычки. Разумеется - это время какого-либо популярного NTP сервера (timeserver.ru, time.windows.com, time.nist.gov, *.vniiftri.ru или случайного из ru.pool.ntp.org и т.д.) Только вот друг от друга они не отличаются более, чем на 1 с, а часы 2-х серверов Сбера всегда отстают на 3-5 с. На активно торгующихся инструментах видно, что свечки обновляются явно по часам "SERVERTIME". Кроме того, насколько я понимаю, getInfoParam("SERVERTIME") ЭТО ВОВСЕ НЕ ВРЕМЯ НА СЕРВЕРЕ БРОКЕРА! Это время заключения последней обезличенной сделки по часам БИРЖЕВОГО сервера (время торговой системы), информация о которой дошла наконец до клиентского терминала QUIK. Другими словами, это getInfoParam("LASTRECORDTIME"), только без "отмотки" времени назад из-за запоздавших данных.
Отсюда и вопрос: Клиентский терминал QUIK получает биржевую информацию с запаздыванием на 3-5 секунд от времени фактического заключения сделок на бирже или часы сервера брокера синхронизированы с часами серверов биржи и, значит, запаздывания нет, а просто они все скопом отстают от тех NTP серверов, которыми я пользуюсь?
P.S. Скрытый текст Sergey Gorokhov написал: Если так, то никто обещал, что все биржевые площадки и все брокера и все компьютеры мира синхронизируются именно с ним и добиться этого, при нынешнем уровне технологического развития, не представляется возможным.
Цитата
Binary protocol TWIME for derivatives market specification: 2.1.4. Date and time <type name="DeltaMillisecs" description="Milliseconds per one timeout" maxValue="60000" minValue="1000" presence="required" primitiveType="uint32"/> <type name="TimeStamp" description="Time in number of nanoseconds since Unix epoch, UTC timezone" maxValue="18446744073709551614" minValue="0" nullValue="18446744073709551615" presence="optional" primitiveType="uint64"/>
Если биржа на срочном рынке использует в протоколах выставления заявок Timestamp такой точности (10e-9 с), то я сильно сомневаюсь, что часы торговой системы выставлены "от балды". Уверен, что они действительно отклоняются от Эталонного (без кавычек) UTC не более, чем на 10мс. Нынешний уровень технологического развития позволяет получить через интернет от Российских Stratum-1 ntp серверов (тот же vniiftri.ru) эталонное время с точностью не ниже +-1мс, а по специальным каналам связи на 1-2 порядка точнее. При этом все мировые Stratum-1 серверы синхронизируются друг с другом с точностью до 1 мкс, иначе никакой GPS или Глонас не работали бы.
В действительности все немного иначе. На основе собственных экспериментов могу сказать следующее: ---------------------------- 1) при синхронизации часов на компе с эталоном, ошибка удаляется постепенно. На это порою уходит несколько часов (в винде для этого есть специальный алгоритм) , чтобы ошибка стала в пределах 100 ms. ----------------------- 2) реально ошибка часов компа с эталоном составить от 10 до 100 ms после нескольких часов работы после включения компа. ----------------------- 3) Отставание часто наблюдается при сильной загрузке компа Проверить это можно посмотрев в диспетчере задач % использования ЦП --------------------------- 4) Отставание возможно при большом числе графиков на экране (будет большой процент ЦП) ------------------------ 5) Отставание возможно при вялотекущем трафике (особо в вечернюю сессию) ----------------------------- 6) Отставание возможно при резком движении рынка и фактической перегрузке сервера брокера ---------------------------- 7) Есть отставание в формировании свечей как правило это 1-3 секунды, полагаю это так работает сервер брокера при формировании свечей. ------------------- Если указанных выше причин не наблюдается, то отставания практически нет.
Sergey Gorokhov написал: Николай Камынин , Ваш пример не работает на пустых интервалах. Собственно это есть цель данной ветки форума, о чем и был мой пример выше, а не о том как считать SMA. Ваш же пример на пустых интервалах сразу же ломается. Не говоря уже о том что Ваш индикатор рисует нулевую свечку в начале, да и вообще значения индикатора от чего-то больше оригинальных (сравните со встроенном SMA). В общем не то.
Settings = {
Name = "nk_SMA",
Period = 9,
line = {{Name = "SMA",Type = TYPE_LINE, Color = RGB(255, 255, 0)}}
}
function Init() return #Settings.line end
local P,i1=0,999; local SMA,SUM=0,0
function jget(Y,i)
local m=i; while(m>1 and Y(m)==0) do m=m-1; end; return m;
end
--расчет скользящей средней на закрытой свече
--- расчет выполняется один раз в момент открытия новой свечи
function OnCalculate(i)
if i~=i1 then
if i1>i then
SUM=C(i); i1=0; SMA=0; P=Settings.Period;
else
x=C(jget(C,i1)); SUM=SUM+x;
if P>=i1 then SMA=SUM/i1;
else
SUM=SUM-C(jget(C,i1-P)); SMA=SUM/P;
end
end
i1=i;
end
return SMA;
end
s_mike@rambler.ru, хочу обратить Ваше внимание на то, что "внутри свечи" находится невозможно, так как нет алгоритма расчета свечи (есть лишь картинка на графике четырех индикаторов). Правильно говорить о количестве интервале времени от начала истории (или сессии) и моменте времени внутри текущего интервала. Если Вы будете придерживаться такой системы координат, то нет никакой разницы для вычислений, сколько свечей на графике нарисовано.
Николай Камынин написал: что скажите о таком решении:
Слишком много ошибок
На каком инструменте Вы проверяли. Я на сбербанке. ошибок нет график совпадает со встроенным индикатором. Правда в отличии от Вашего решения ресурсов на порядки надо меньше.
Николай Камынин написал: Тут что-то не так. При смене интервала или еще чего-то и повторной инициализации на первом индексе уже не будет тиков, поэтому ничто не умрет. Для надежности можно поставить флаг и тем более ничего не умрет. по-моему проблема больше недодуманная, т е надуманная.
Вы просто не поняли суть проблемы. Если количество свечей на графике == 1, то все приходящие тики имеют номер свечи == 1 в случае продолжения торгов в пределах этой же свечи.
Подумайте.
Понятно. ---------------- Я реально так не изгалялся, но для решения такой задачи могу предложить следующее. В этой ситуации необходимо ввести некоторую систему координат, которая позволяет нам определять место нахождения внутри этой свечи. ------------------------------ Например, можно определить начальную инициализацию и все остальные. -------------------------- Т е инициализация при загрузки скрипта отличается от инициализации при пересчете. ----------------------- Кроме того, при пересчете мы имеем информацию о количестве тиков от начала свечи. Это значение может быть системой координат внутри свечи. Таким образом, каждый пересчет будет отличаться от предыдущего и поэтому будет управляемым. Полагаю, что лишних телодвижений можно полностью избежать. Примерно так.
Sergey Gorokhov написал: Здравствуйте, Пока видится рабочим такой вариант:
Код
Settings = {
Name = "*SMA Example" ,
Period = 9 ,
line = {{Name = "SMA" ,Type = TYPE_LINE, Color = RGB ( 255 , 0 , 0 )}}
}
local Index_tbl = {}
local SUM_TMP = {}
function Init ()
return # Settings.line
end
function OnCalculate (I)
if I = = 1 then
SUM_TMP = {}
Index_tbl = {}
end
if CandleExist(I) then
if (Index_tbl[ # Index_tbl]~ = I) then Index_tbl[ # Index_tbl + 1 ] = I end
else return nil end
I = # Index_tbl
SUM_TMP[I] = (SUM_TMP[I - 1 ] or 0 ) + C(Index_tbl[I])
if I > = Settings.Period then
return (SUM_TMP[I] - (SUM_TMP[I - Settings.Period] or 0 ))/Settings.Period
end
return nil
end
что скажите о таком решении:
Код
Settings = {
Name = "*nk_SMA",
Period = 9,
line = {{Name = "SMA",Type = TYPE_LINE, Color = RGB(255, 0, 0)}}
}
local SUM,i_,SMA,m=0,0,0,0;
function Init() return #Settings.line end
function OnCalculate(I)
if I == 1 then SUM=0; i_=0; SMA=C(I);m=0; end
if I~=i_ then
if m>Settings.Period then m=Settings.Period;
if C(i_-m) then SUM-C(i_-m) end
end
if C(I) then SUM_TMP=SUM +C(I); m=m+1; SMA=SUM/m; end
end
i_o=I;
end
return SMA;
end
Например, для того чтобы проинициализировать индикатор, показывающий отдельно объем покупок и объем продаж, необходимо скинуть указатели на таблицу обезличенных сделок и начать сбор информации по ней с самого начала. Это необходимо, так как (в частности) необходимо строить внутренние таблицы исходя их установленного таймфрейма графика. Поскольку при проверке на равенство единице номера текущей свечи мы будем считать, что начат полный перерасчет всех свечей индикатора - мы будем как подорванные сканировать всю таблицу обезличенных сделок на каждом тике. Скрипт не умрет, а вот терминал - непременно )
Тут что-то не так. При смене интервала или еще чего-то и повторной инициализации на первом индексе уже не будет тиков, поэтому ничто не умрет. Для надежности можно поставить флаг и тем более ничего не умрет. по-моему проблема больше недодуманная, т е надуманная.
Позвольте пару слов : Формализуем задачу в общем виде. ----------------------------------- Имеем исходные данные Y на множестве независимой переменной X. Множества Y,,X имеют пропуски значений. По исходному множеству Y рассчитываем дискретную функцию Z=f(Y,X); Задача: На новое множество X1 , которое имеет пропуски Y1, отобразить Z. При этом начало множеств X и X1 совмещаются линейным сдвигом на X0. --------------------------------- Решение в общем виде состоит в том, чтобы сравнивать X и X1 и либо считать новое значение Z, если его не было, либо не отображать Z на X1 если нет X1. ------------------------------- Поправьте, если не так.
Хотел помочь. Все что Вы написали делается в индикаторах Квик вообще многопоточный ( даже больше двух) А вот надобности в колбеках в индикаторах вообще нет. Но чувствую, Вы любите создать трудности, чтобы потом их преодолевать , задавая кучу вопросов, вместо чтения документации. Успехов в мечтаниях.
green_X5, Судя по вашим вопросам, Вы не очень понимаете назначение скриптов и индикаторов для задач создания роботов. попробую пояснить. Если Вы торгуете одним инструментом, то проще всего написать робота в виде индикатора. При этом, не надо ничего заказывать и не надо использовать колбеки. Т е программа получается безобразно простая и соответствует на 99% запросам начинающих биржевых миллионеров. После того, как Ваш робот заработает (либо сольет первый миллион) можно смело приступать к созданию робота на скрипте.