валерий написал: Концепции Амиброкера это почемуто не противоречит и пользователей устраивает. Я же не сам это придумал. Любой индикатор это вообще то, чего реально нет. Это отражение реальности, а не сама реальность. Способов отражения, в том числе и пропусков, несчетное множество. А предложение позволяет пользователю выбрать или самое простое и ходовое zero-order hold или полную своду творчества или компромисс, когда по нулевым объемам можно выявить пропуски и как-то дополнить зох.
Восприятие мира человеком - это отражение реальности, а не сама реальность.
это условие: if t1[0].close>t2[0].close and t1[1].close<t2[1].close then не будет работать, если t1[0]==t2[0], но t1[-1]>t2[-1]. и еще во многих случаях.
Эту функцию: ------------------ function isnil(a,b) if a == nil then return b else return a end; end; ------------------------ можно записать так: ------------------ function isnil(a,b) return a or b; end;
Settings =
{
Name = "+PE" ,
fname = "OSCp" ,
line =
{
{
Name = "eq - " ,
Color = RGB ( 40 , 80 , 190 ),
Type = TYPE_LINE,
Width = 1
},
{
Name = "pos - " ,
Color = RGB ( 255 , 60 , 50 ),
Type = TYPE_LINE,
Width = 2
}
}
}
function Init ()
return # Settings.line
end
function OnCalculate (index)
local fnm = "\ \" .. Settings.fname .. ".txt"
if index = = Size () then
local callResult, result = pcall(dofile, getScriptPath () .. fnm)
if not callResult then
return
end
SetValue (index - # eq, 1 , nil )
SetValue (index - # pos, 2 , nil )
local cnt = 0
for i = index - # eq + 1 , index - 1 do
cnt = cnt + 1
SetValue (i, 1 , eq[cnt])
SetValue (i, 2 , pos[cnt])
end
return eq[ # eq], pos[ # pos]
end
end
В файле для дуфайл - типа этого: pos={0.00,0.00,0.00,1.00,1.00,} eq={0.43,0.43,0.43,0.45,0.44,} только длиннее - 300-500 палок.
Могу посоветовать следующее: 1) дорисовывать последнюю точку и удалять первую, а не перерисовывать все. 2) перерисовывать лишь те точки которые изменились.
Могу посоветовать следующее: 1) Пустые свечи определяете по нулевому объему. ------------------------------- 2) примеры индикаторов написаны правильно и работают правильно при двух условиях а)на графике один инструмент b) графики не в реале. --------------------------- 3) Примеры написаны не для использования в роботах, а для технического анализа. поэтому они написаны не оптимально.
Космонавт написал: Николай, циферка 3 - аукцион открытия, 4 - аукцион закрытия (перед ней и после неё есть ещё периоды со своими цифрами, не помню их названий) 0 - сессия закрыта.
Я понял вашу мысль про оператор and, но не могу понять как это работает. Мне ведь нужно срабатывание либо одного условия (премаркет), либо второго (постмаркет), а не одновременно обоих (and)
Космонавт написал: Николай, циферка 3 - аукцион открытия, 4 - аукцион закрытия (перед ней и после неё есть ещё периоды со своими цифрами, не помню их названий) 0 - сессия закрыта.
Я понял вашу мысль про оператор and, но не могу понять как это работает. Мне ведь нужно срабатывание либо одного условия (премаркет), либо второго (постмаркет), а не одновременно обоих (and)
Космонавт написал: Зачем у Oninit в скобках параметр (script_path)? У меня работает и без него: OnInit ()
имеется в виду, что нужно делать так?
Код
script_path = getScriptPath ()
function OnInit (script_path)
--задаём переменные
end
Если память мне не врет, то вроде бы раньше вызов getScriptPath () в начале подвешивал скрипт и еще были глюки вызова функций QLUA вне колбеков или main.
Космонавт написал: И ещё вопрос. Он не праздный. Может быть у дохлого брокера с одним сервером это будет проблемой.
Когда я заказываю данные с сервера, например, стакан, это создаёт нагрузку на сервер брокера? ну например бесконечный цикл:
Код
class = "SPBFUT"
sec = "SRH7"
for i = 1 , 10000000000000000000 do
qt = getQuoteLevel2 (class, sec)
end
Вредит ли это способности брокера обслуживать других клиентов? Например отправка заявок бесконечным потоком точно вредит. У других клиентов заявки будут дольше улетать на биржу.
это вредит только Вам, так как Вы таким циклом ничего не заказываете многократно а просто вешаете свой комп. ----------------------------------------- За такие программы надо по рукам палкой.
Возможные состояния торгов по финансовому инструменту. Константа Описание N Недоступно для торгов O Период открытия C Торги закрыты F Период закрытия B Перерыв T Торговая сессия ------------------------------------ Если так то Ваш оператор надо записать так: while getParamEx(class,"GAZP","tradingstatus").param_value)~='O' and getParamEx(class,"GAZP","tradingstatus").param_value)~='F' do sleep (1000) end
------------------------ В любом случае замените or на and
еще замечу, что в init ставить настройку каких либо параметров не имеет смысла, так как он не вызывается при изменении параметров индикаторов. Поэтому без проверки на 1 индекса Вы все рано не обойдетесь. И смысла делать как вы хотите нет никакого.
Алексей написал: Это то понятно, что решить задачу можно, отлавливая вызов для первой свечки, но это лишние накладные расходы, пускай и мизерные. А на медленных машинках, для процессов, исполняемых интерпретатором, если кто-то решит повесить много индикаторов, в каждом из которых по несколько линий ... :) ,
1) То что проверка первой свечи приводит к "накладным расходам" не более чем просто слова. 2) Гипотетическое создание Init2 совершенно никак не позволит изменить ситуацию. И даже если ее добавить, это будет ровно тоже самое что проверка первой свечи. 3) Решение в виде проверки первой свечи, в полной мере решает задачу и аргументов которые не позволят ее решить указанным способом, Вы так и не привели.
отлавливание первой свечи оператором if indx==1 then ... end на медленных машинах займет не более 50 мкс. А поступление очередных данных происходит не чаще, чем раз в 100 мс. Разница примерно в 2000 раз. А задержка реакции OC не менее 10 мс. Разница в 200 раз. А задержка отправки коротких сообщений с компа на сервер брокера типа заявок, может составить 200 мс Разница примерно в 4000 раз. За что боремся?
Я же нарисовал смайлик. И сразу далее написал, что естественно не в этом суть. А суть вопроса к quik в том, что:
Не прослеживается единообразия в логике вызовов Init() со стороны Quik: при исходном добавлении индикатора на график, Init() вызывается до привязки к источнику данных, а при замене инструмента Init(), почему-то, вызывается уже после привязки к новому инструменту.
А в квике как мультике про простоквашено (Письмо дяди Федора). Начинал писать квик один писатель потом второй и т д. Стратегию построения КВИКА разработали еще в прошлом веке. Вот и нет однообразия. А читатели - это клиенты брокеров.
Где почитать подробнее про этот пункт? А матлаб не так уж и сильно грузит, не знаю пока как быстр обмен по Кому.
почитать в API C для LUA. В инете полно. -------------------- У Вас получается две вм машины работают VM LUA и VM Matlab. А это хорошие расходы ресурсов. ------------------------- А Вы для чего матлаб подключаете? Может не имеет смысла вычислять 2+2 на матлабе?
Николай Камынин написал: Вас не смущает задержка в 160 мс?
Здесь нет задержки. По оси y отложена цена инструмента из пришедшего колбэка. Что касается задержки, то вы никакими супер-атомными часами не получите время задержки для OnParam в QUIK. Вы ведь не серьёзно про часы-то?
Цитата
Николай Камынин написал: Как Вы узнали что в OnParam нет лучшей цены?
На график в OnParam выведены только изменения по LAST.
Вообще-то я серьезно. Подобными Вашим измерениями я последний раз лет семь назад. Суть таких измерений не в том, чтобы выяснить какой колбек быстрее, так как это, говоря образно," ловля блох". Суть таких измерений в том, чтобы выяснить на сколько запаздывают данные на компе относительно реальных событий на бирже. Никто не мешает брокеру создать специально задержку данных, поступающих на ваш комп и показывать Вам вчерашний день. А Вы будете быстро быстро постоянно присылать на биржу с запаздыванием на десятки и сотни миллисекунд при этом радуясь, что делаете это на микросекунды быстрее. Подумайте над этим.
Алексей написал: Это то понятно, что решить задачу можно, отлавливая вызов для первой свечки, но это лишние накладные расходы, пускай и мизерные. А на медленных машинках, для процессов, исполняемых интерпретатором, если кто-то решит повесить много индикаторов, в каждом из которых по несколько линий ...:),
1) То что проверка первой свечи приводит к "накладным расходам" не более чем просто слова. 2) Гипотетическое создание Init2 совершенно никак не позволит изменить ситуацию. И даже если ее добавить, это будет ровно тоже самое что проверка первой свечи. 3) Решение в виде проверки первой свечи, в полной мере решает задачу и аргументов которые не позволят ее решить указанным способом, Вы так и не привели.
отлавливание первой свечи оператором if indx==1 then ... end на медленных машинах займет не более 50 мкс. А поступление очередных данных происходит не чаще, чем раз в 100 мс. Разница примерно в 2000 раз. А задержка реакции OC не менее 10 мс. Разница в 200 раз. А задержка отправки коротких сообщений с компа на сервер брокера типа заявок, может составить 200 мс Разница примерно в 4000 раз. За что боремся?
еще можно через DDE и подобные механизмы. Так как DDE - это обмен через память, то работать будет быстро. Но судя по уровню задающего вопросы, рекомендую просто запустить скрипт на каждом терминале.
из собственного опыта. Я использовал из матлаба любые методы следующим образом: 1) Пишем программу в матлаб. 2) Преобразуем ее средствами матлаб в прогамму на С либо С++ (по вкусу) 3) создаем DLL. 4) Подключаем DLL к LUA. 5) работаем в реале без загрузки матлаба и с высокой скоростью.
Николай Камынин написал: информацию можно получить по любому полю из любой таблице, используя экспорт DDE в excel, включив "С заголовками столбцов" и "Формальные заголовки"
Это работает только для таблицы Params, для остальных совпадение не гарантируется.
На старых версиях проверял для все таблиц все совпадало.
Старатель написал: Чтобы узнать, кто пришёл раньше, атомные часы не нужны. Есть такое понятие, как точка отсчёта. Скрытый текст По оси х отложено время получения колбэка (в мс) с момента начала отсчёта. В OnParam - только параметр LAST, никаких стаканОв. Данные с боевого сервера - незадолго до окончания торгов.
Вас не смущает задержка в 160 мс? Это на сервер в москве!!! О какой скорости вы тогда говорите? Это даже не велосипед, а скорее телега какая-то. --------------------------------- Как Вы узнали что в OnParam нет лучшей цены? Вы в ТТП отключили все параметры кроме LAST?
Космонавт написал: Николай, у Открытия этого параметра нет в Информационном окне. Это не только у меня, я у многих спрашивал, в том числе у менеджера когда счёт открывал. Там у всех пусто... Эта странность у них на всех серверах
У меня этот параметр есть и он соответствует субъективному ощущению задержки сервера. Вообще-то для оценки пинга до сервера я делал функцию пинга для луа и встраивал ее в скрипт.
Я правильно понял, что путь к Открытию - короче, чем к Неттрейдеру (меньше узлов). То есть Открытие с этой точки зрения предпочтительнее?
У неттрейдера вообще сервер в зоне Net какой-то мутный. У Открытия безусловно лучше. Вообще-то по моим наблюдением скорость у открытия лучше, чем у некоторых других брокеров.
Космонавт написал: Мой скрипт выложен вверху. Кто первый пришел и записался в лог тот и победил.
А Вы внимательно посмотрите на время в ваших логах. onparam приходит раньше не потому что в нем цена сделки, а потому что в нем цена из стакана. Т е стакан меняется чаще и раньше чем совершается сделка. Если время одинаковое то onparam вызывается перед вызовом других колбеков. Но оnparam медленный колбек так как при работе в нем вы вынуждены ходить в хранилище за нужными параметрами. Поэтому полагаю, что onparam - это самый затратный колбек.
dmitry dorjiev написал: Да, про ssl это я не то написал, потом с новой библиотекой пробовал только сокет, ошибка была Unknown error. Possible unhandled exception. Про ssl пожалуйста игнорируйте :).
В первом случае не находилась не вызываемая библиотека, а одна из тех, которая используется внутри этой библиотеки. Чтобы найти , что надо еще используйте прогу depends, чтобы найти зависимости.
Про ssl и про core.dll уже не надо, сейчас ошибка Unknown error. Possible unhandled exception. при попытке подгрузить socket (это после того как я поменял бинарники на скачанные из github'a).
Это сообщение означает, что встретился глюк в коде, который никто из разработчиков не знает , либо не захотел делать на него ловушку.
Космонавт написал: сравниваю двух брокеров - Неттрейдер и Открытие. Когда открывал счёт в Открытии, опасался что через них данные будут приходить медленно и заявки отсылаться тоже медленно. У них много клиентов, канал забит, и мои заявки будут долго улетать на биржу. Я когда-то был сотрудником брокера с единственным сервером. Хорошо помню, как мои многочисленные заявок вешали сервер и у других клиентов, по разным городам и весям из за моего робота медленно уходили заявки. Моя активность приводила к задержкам у клиентов до 5 секунд. То есть я могу столкнуться с таким же дефектом у любого крупного брокера с гигантским количеством клиентов. Открытие - топ брокер, поэтому как раз в группе риска.
Но к моему удивлению, серьёзных претензий к Открытию нет. Скорость улёта-прилёта заявки сегодня была 30-75 миллисекунд на обычный сервер, не выделенный. Заявки уходили с московской виртуалки, измерял через OnTransReply. Теперь перехожу к вопросу. Я научился пинговать. Хе-хе. Пингую, сравниваю. Вот пинг Неттрейдера.
Вот пинг Открытия
Открытие существенно обгоняет. Вопрос 1. О чём говорит это превосходство в скорости? О железе блокера или об интернете брокера или о том и другом сразу? Вопрос 2. У Открытия несколько серверов, но пропинговать получается только первый. На остальных - превышен интервал ожидания. Как их пропинговать? Или это невозможно?
Вот ай пи серверов Открытия. Пингуется только первый.
Спасибо за помощь.
Посмотрите tracert маршрут и Вам будет все ясно. Еще рекомендую посмотреть В квике в информационном окне в расширенном варианте параметр "Задержка данных при обмене с сервером" и сравнить для двух брокеров. ---------------------------- Задержка в 30-75 мс при пинге в 2 мс - это много.
Космонавт написал: тестирую эти же колбеки на другом брокере - Открытие. Всё то же самое, но чуть чуть отличается. ОнПарам по прежнему самый быстрый. OnAllTrade приходит вторым , но цифра в миллисекундах почти всегда загадочно совпадает с приходом ОнПарам Вот так:
Цитата
01/10/17 13:10:18,792 APTK пишет OnParam OB 10.31 time_diff=56687 01/10/17 13:10:18,792 APTK пишет OB OnAllTrade 10.31 time=13:10:18 675 675329 time_diff=0 01/10/17 13:10:18,885 APTK пишет OB DataSource 10.31 time_diff=95
редко-редко OnAllTrade приходит с другой цифрой в миллисекундах - на квант позже:
Цитата
01/10/17 12:49:45,674 APTK пишет OnParam OB 10.31 time_diff=288303 01/10/17 12:49:45,690 APTK пишет OB OnAllTrade 10.31 time=12:49:45 485 485692 time_diff=15 01/10/17 12:49:45,690 APTK пишет OB DataSource 10.31 time_diff=0
Ну и колбек ДатаСорс всегда третий. Он самый тормозной у Открытия, но успешно конкурирует (не уступает) с OnAllTrade у предыдущего брокера (НетТрейдер)
Бывает, что всё втроём приходят одновременно (Открытие), но не было случая, чтобы ОнПарам пришёл НЕ первым.
Цитата
01/10/17 13:19:17,807 APTK пишет OnParam OB 10.31 time_diff=8750 01/10/17 13:19:17,807 APTK пишет OB DataSource 10.31 time_diff=0 01/10/17 13:19:17,807 APTK пишет OB OnAllTrade 10.31 time=13:19:17 737 737640 time_diff=0
Не знаю как Вы тестируете, но надо делать так: 1) синхронизируете свой комп от атомных часов При этом надо настроить параметры синхронизации и дождаться когда рассинхронизация станет меньше 10 мс. После этого делаете замеры относительно локального времени компа. В результате Вы получите задержку времени относительно биржевого, а не относительно сервера брокера. ----------------------------- 2) можно дополнительно использовать rdtsc, чтобы измерить скорость исполнения отдельных функций. ----------------------- вот тогда Вы увидите много интересного. например можете увидеть, что информация с различным временем приходит одновременно. --------------------------- Повторю еще раз - информация приходит пакетами и в пакете может быть все и onparam и alltrade, а разбор их зависит в том числе и от порядка вызова функций, возможно onparam вызывается перед alltrade. -------------------------- Но это все мало соответствует реальной задержки данных относительно биржевого времени.
Про МБ, но никто не заприщает делать так. Полагаю Вы знаете, что на бирже торгует брокер, а не его клиенты.
запрещает. у вас есть номер биржевой сделки, если на бирже такой нет - смело в суд
Это вы размечтались. Почитайте регламент, закон о рынке ЦБ, методические указания надзорных органов, ГК РФ и найдите там основания для Вашего смелого похода в суд. кратко поясню - вы подали заявку и указали цену по которой надо купить/продать - брокер исполнил ваше поручение по указанным Вами параметрам. Какие претензии? Никаких. Так как основные параметры - это наименование товара и его цена а не место где этот товар купить. Да и какая вам разница, в каком месте вам купили то, что вы хотели и за сколько Вы хотели? Хоть в китае. Верно?
Космонавт написал: Станислав, вопрос не про скорость процессора, а про количество ядер. Если при 4 ядрах загрузка ниже 50%, какой смысл держать 4 ядра, может можно понизить до 3?
Теоретически: одно ядро - ввод-вывод с внешних накопителей одно ядро - работа с каналами связи одно ядро - обслуживание основного потока КВИК по ядру на каждый торгуемый инструмент итого примерно 4000 ядер для торгов на ММВБ еще несколько десятков тысяч ядер для торговли на западных площадках правда программу надо писать на CUDA и ставить NVIDIA и это уже будет не КВИК. А для КВИК хватит и двух и даже одного. как говориться, от числа колес скорость велосипеда не зависит.
Рекомендую сделать хронометраж а потом принимать решение. Но если нужна действительно скорость то надо уходить на прямое подключение к бирже либо выделенный серевер у брокера (есть предложения у некоторых брокеров)
dmitry dorjiev написал: Да, про ssl это я не то написал, потом с новой библиотекой пробовал только сокет, ошибка была Unknown error. Possible unhandled exception. Про ssl пожалуйста игнорируйте :).
В первом случае не находилась не вызываемая библиотека, а одна из тех, которая используется внутри этой библиотеки. Чтобы найти , что надо еще используйте прогу depends, чтобы найти зависимости.
Космонавт написал: Добрый день. Как быстро моя заявка попала в стакан? Если я засекаю время и пользуюсь OnTrnsReply, то информация о времени придёт увеличенная: заявка улетит на биржу (тратится время), а обратно придёт ответ (тратится время). Мне нет дела знать, сколько шёл ответ, мне надо знать когда заявка появилась в боевой очереди в стакане на бирже. Как это сделать?
Сейчас я считаю так:
Код
function OnTransReply (reply)
orders[reply.trans_id].tr_receive_time = os.clock ()
local latency = (orders[reply.trans_id].tr_receive_time - orders[reply.trans_id].tr_send_time) * 1000
end
ну и перед отправкой засекаю через os.clock() В итоге полученное время дольше, чем есть на самом деле из за того, что ответу нужно идти ко мне в терминал, хотя заявка на бирже уже стоит.
Не факт, что заявка в стакане - это заявка на бирже. Поэтому в стакане заявка может быть моментально, как только ее принял брокер. Все зависит от алгоритма реализации сервера брокера. Например, никто не запрещает брокеру самому гасить встречные заявки клиентов .
Полагаю, что все общие данные такие как ТВС и ТТП передаются блоками по таймеру. Но в ТВС помещаются все данные за интервал передачи, а в ТТП лишь данные на момент передачи. Интервал передачи ТТП меньше чем интервал ТВС, так как ТТП содержит более быстро меняющиеся данные такие как лучшая цена. Поэтому onParam будет срабатывать чаще.
еще замечу следующее. про быстродействие. Винда не является системой реального времени. А именно к задачам реального времени относятся торговые роботы. Что это означает? Это означает тот факт, что если у вас работает на компе еще несколько приложений, например стоит обозреватель и вы еще на форуме трындите, то квик будет работать тогда, когда ему система даст квант времени. А это может быть и через 100 мс и через секунду. -------------------------- Кроме того, в винде есть механизм уменьшение нагрузки на выход в интернет при коротких пакетах. А заявка - это и есть короткий пакет. Как правило, при действии этого механизма (Алгоритм Нейгла) короткий пакет может отправлять с задержкой 200 мс. ------------------------ Кроме того, при работе через КВИК, все ваши заявки попадают сначала на сервер брокера для проверки лимитов, потом идут на биржу. Как известно, скорость работы ядра сервера КВИК не более 1000 транзакций в секунду. Это означает, что если на сервер пришло в секунду 1000 заявок от клиентов брокера, то последняя попадет на биржу через 1000 мс. ------------------------ Можно долго обсуждать данную тему. Но хочу заметить, что QUIK - это инструмент для подаче поручений брокеру любителями, а не средство профессиональных биржевых игроков , поэтому смотрите на его возможности адекватно его назначению.
"Позвольте пару слов без протокола.." Будем рассматривать работу на многоядерном компе. --------------------------------- Колбеки. Полагаю, что в QLUA сделано так, что одноименные колбеки - это таблица указателей на соответствующие функции в скриптах. Т е например колбек OnOrder. Если запускаем две скрипта в которых стоит этот колбек, то в основном потоке будет стоять последовательно два вызова функций этой функции из каждого скрипта. Как это можно ускорить? Есть несколько способов. Вот для примера два из них, которые я делал сам. ------------------------------ Вариант1. В скриптах создаем пулы потоков для каждого типа колбеков. Внутри колбека запускаем соответствующий поток. При этом потоки можно выделять на каждый инструмент. Сколько инструментов - столько потоков. ----------------- Сложность этого варианта в создании и управлении пулами потоков. --------------------------------- Вариант 2. На каждый колбек пишем свой скрипт. Его так и называем OnOreder, onParam и т д Внутри скрипта функция колбека сразу передает управление в Main. в результате скриптов будет по числу колбеков. Кроме того , для каждого робота пишем свой скрипт. т е к колбекам добавляются скрипты роботов При этом в роботах нет колбеков. ---------- Сложность этого варианта в синхронизации потоков. Создавать потоки не надо, так как они создаются средствами QLUA. ---------------------------
Сергей Дворцов написал: Раундтрип самой быстрой заявки в Квике будет 150 мс
вот мои свежие логи
01/06/17 10:13:06,864 sec_code=MSNG;price=2.4205;client_code=000;balance=0;time=101308;status=3;qty=3;class_code=TQBR;trans_id=532782944;account=Y01+00000B00;exchange_code=;quantity=3;firm_id=MC0020800000;flags=262145;result_msg=(160) Заявка на покупку N 15836586314 зарегистрирована.;brokerref=/1.5774;order_num=15836586314;R=532782944;server_trans_id=329;uid=6695;ordernum=15836586314; 01/06/17 10:13:06,864 532782944 zaderzhka 30.999999988126
01/06/17 10:13:06,973 sec_code=MSNG;price=2.4205;client_code=000;balance=0;time=101308;status=3;qty=3;class_code=TQBR;trans_id=1623615465;account=Y01+00000B00;exchange_code=;quantity=3;firm_id=MC0020800000;flags=262145;result_msg=(160) Заявка на покупку N 15836586321 зарегистрирована.;brokerref=/1.5774;order_num=15836586321;R=1623615465;server_trans_id=329;uid=6695;ordernum=15836586321; 01/06/17 10:13:06,973 1623615465 zaderzhka 31.000000017229
Задержка 30 миллисекунд. Это время между отправкой и получением ответа. Виртуалка в москве, обычный КВИК.
это скорее всего квант винды для процесса. он кратен 10 мс. либо задержка сервера брокера Замечу, что если два скрипта в одном квике, то колбеки будут выполняться последовательно а не параллельно. потому что колбеки исполняются в основном потоке квика и не зависят от числа скриптов. просто для каждого скрипта будет дублироваться вызов колбека. т е колбеков будет в два раза больше. Чтобы колбеки исполнялись параллельно надо внутри колбеков открывать потоки. А луче (я делал именно так) колбеки выносить в отдельные скрипты. В резлутате будет вообще-то, для каждого колбека будет свой поток.
Zoya Skvorcova написал: Алибек Хакиев , добрый день. Если цена с отступом у Вас 98, то и отнимать спред надо от этой цены.
Спасибо. Означает ли это, что моя лимитированная заявка на продажу в этом случае попадет на биржу по цене не хуже "98 - защитный спред"?
Не забывайте тот факт, что на сервере с такими стопами сотня а то и тысяча клиентов (как правило стопы стоят в одном месте, так как все смотрят графики по одним и тем же книжкам ) Т е Ваш стоп может быть надцатый. И при обвальном рынке ваша заявка на бирже может быть где угодно и когда угодно. 100% Гарантий, что цена будет 98 -защитный спред нет.
Космонавт написал: Долго об яснять. Так у них устроена ЕДП. Это часть настроек админки. Программа BO Client кажется. Пониженное ГО делалось бы через маржинальность фьюча. Но речь не об этом. Тут беседа уплыла в сторону от вопроса который меня интересует
Там есть примеры обращения. Это обычные обращения к серверу через сокет. Надо использовать указанные языки, либо поставить обертку для API на LUA . Но с этим надо разбираться Вам самому.
Космонавт написал: У моего брокера есть необычная странность. Если я сегодня поторговал акциями с плечом, внутри дня вошёл и вышел, ночевал в кэше, на следующий день я всё равно не смогу торговать через КВИК фьючерсами. Будет ошибка Превышен лимит. В брокере мне объяснили, что это из за Т+2. На следующий день по Т+2 у меня нет денег, - они "в пути". В то же время, торговать через брокерскую платформу (веб-терминал) можно и через API можно. Поэтому вопрос. Как мне отправлять транзакции через АПИ брокера. Вот исходные данные. 1. У меня робот на луа. Он делает анализ. 2. При наличии сигнала нужно отправить транзакцию через АПИ
Вот коды, которые предлагает брокер: Там есть примеры для Browser / PHP / PHYTON
Отлично что есть примеры, но я не могу понять что мне с ними делать. Нужен какой то дополнительный софт? Нужно ли ставить платформу для питона или пхп? Прошу подсказать для чайника что делать чтобы отсылать эти приказы. Спасибо
По содержимому сайта, tradernet - это не брокер, это "кухня",поэтому у вас такие заморочки. Для начала выясните у них наличие лицензии. совет - торгуйте через реального брокера.
Сергей Николаев написал: Насчет МаркетМейкера напишу пару слов. МаркетМейкер устанавливает цену открытия торговой сессии. МаркетМейкер может "придержать" движение цены в определённую сторону. "Придержать" это значит, что он может размещать очень крупные ордера на покупку и/или на продажу с целью остановить мелких трейдеров и/или скальперов. Позиционщиков это не сильно остановит или испугает, если они увидят очень крупные объёмы против их позиции.
А что, такое объяснение выглядит правдоподобно. Если ММ выставил такой большой фиктивный ордер например на покупку, то это психологически может не только остановить внутридневных трейдеров от продажи, а наоборот подтолкнет их к покупке. Парни смотрят на стакан и думают: раз толстосумы покупают, значит время покупать, а не продавать. Спасибо вам Сергей за подробные разъяснения.
Насчет стакана интересно узнать мнение бывалых: кого больше - тех, кто открывается по рынку или тех, кто выставляет лимитные ордера? У меня опыта по акциям нет, а есть некоторый опыт на форексе. Там имеется 4 типа отложенных ордеров - buy stop, sell stop, buy limit и sell limit. Аналогов первых двух в Quik нет. Смысл например buy stop в том, чтобы установить цену покупки выше текущей, и когда цена развернется вверх, ордер сработает. Это разумно и даже в help по Metatrader4 написано, что чаще всего выставляют именно ордера buy stop и sell stop. Однако если в Quik выставить заявку типа buy stop на покупку по цене выше рыночной, то она сработает сразу же по текущей цене! На мой взгляд выставлять ордера типа buy limit и sell limit или лимитные ордера по акциям – не очень умная стратегия. Потому что например при лимитном ордере на покупку цена боле вероятно опустится еще ниже установленной в ордере цены, чем пойдет вверх. Еще как то может быть оправдано установить цену на покупку ниже рыночной цены у уровня поддержки, но все равно рискованно. Так что стакан похоже не лучший показатель общей картины по акции.
В качестве лекбеза. Рынок двигают рыночные цены. Задача ММ - сужение спреда. Ему собственно за это и платят. Т е по-определению ММ играет против рынка. Т е он получает свои копейки если цена бьет в его ордер, иначе биржа ему не платит. Но есть еще инсайд. Его прекрасно знаю те, кто в яме. Когда крупный игрок заходит в рынок ММ не будет играть против, а просто станет с ним в тренд и получит свои на игре как дилер. Остальному планктону как повезет.