Suntor (Все сообщения пользователя)

Самый простой способ:В таблице t будут имена всех подпапок и файлов в папке p. Меняя ключи команды dir, можно получить любой другой набор папок и/или файлов с определёнными атрибутами и способом сортировки. Ну это уже и так понятно, я полагаю...

Перед тем как нажать кнопку добавление цвета в набор, нужно выбрать квадратик в который добавлять... нажимаете на него, потом уже цвет настраиваете, а потом жмёте добавить...

Нет. При покупке фьючерса только ГО блокируется, больше никаких денег на покупку не списывается. ГО — это и есть деньги, которые вы как бы заплатили за покупку фьючерса, просто они никуда не списываются, а блокируются. ГО нужно, чтобы из этих денег вы смогли заплатить убыток по вар. марже, если он случится. Вас как бы просят оставить залог по деньгам. Ну это тоже самое, когда вы в прокат берёте гидроцикл, и вас просят оставить денежный залог частично покрывающий стоимость этого гидроцикла или существенный ремонт оного... когда вернёте гидроцикл, вам вернут залог. С фьючерсом также.

Кстати, само ГО тоже постоянно пересчитывается и меняется после каждого клиринга. И те деньги по ГО которые у вас были заблокированы, тоже могут частично разблокироваться или наоборот больше блокироваться. В брокерских отчётах это идёт отдельным столбцом. Но вам в практическом смысле это не нужно... только на длинные праздники или в моменты резких движений рынка нужно быть внимательным. ГО могут поднимать в разы, и если у вас большая плечевая позиция, то у вас может возникнуть нехватка средств по ГО, и необходимо будет закрывать непокрытую часть позиции, либо довносить средства и пр.

Обеденный клиринг проходит в 14:00 и вечерний в 18:45.

После того как вы продали фьючерс, ваша вар. маржа начислилась и зафиксировалась... дальше уже не важно куда уйдёт цена на фьючерс и какой она будет в момент начала клиринга. Вам будут начислять по вашей вар. марже, которую вы заработали на сделках.

Имелось ввиду, что на счёте есть купленные фьючерсы... когда у вас на счёте есть фьючерсы, то у вас часть денег блокирована под ГО. Если продаёте эти фьючерсы, то эти деньги разблокируются... Далее, у фьючерсов есть вариационная маржа — эта такая штука, которую можно назвать «разница цен». Она постоянно списывается и начисляется на счёт по результатом каждого клиринга два раза в сутки.

Например, вы купили фьючерс по цене 100 руб. с утра... а к обеденному клирингу он стал стоить 105... вам в обед начислили 5 руб. на счёт. Дальше, после обеда фьючерс подешевел до 95 к вечеру... и вам на вечернем клиринге списали 10 руб. со счёта. На следующий день, он опять подорожал с утра до 100, и в обеденный клиринг вам начислили 5 руб... в итоге, прошли сутки, фьючерс стал стоит столько же, и денег на счёте у вас осталось столько же сколько и было... Но за эти сутки у вас несколько раз списывали и начисляли деньги на ваш счёт.

И ещё, если вы купили фьючерс за 100, а через час продали его за 105... то вам насчитали 5 руб. вариационной маржи в прибыль... но это пока ещё не деньги. Вы ждёте ближайшего клиринга, и после него, вам начисляют эти деньги, а вариационную маржу списывают в ноль соответственно.

Лучше напишите первую версию, если сразу не получится, сюда код киньте, мы посмотрим... так по словесному описанию сложно оценить алгоритм, тем более что при реализации он скорее всего изменится.
Если у вас начало вашего диапазона не меняется, то тогда полный перебор не нужен. А если начало сдвигается, то нужен.

Если это что-то типа скользящего окна... то-есть, экстремум за последние 100 минут скажем... то тут проще всего эти самые 100 минутных свечек и перебирать, причём полностью их перебирать только когда меняется номер последней свечи... когда же сама последняя свеча меняется, то сравнивать только с её минимумами и максимумами... в таком варианте полный перебор будет только раз в минуту...

Наверно зависит от того, с чем изначально вы работаете. Если вы работаете на свечках, то свечки и перебирать. А если на тиках, то таблицу обезличенных сделок. Оно просто по коду скрипта так будет получаться удобнее...

«Колбэки» нормально будут работать. Нахождение минимума и максимума простые мат. операции, просто два сравнения и присвоения, их прямо вовнутрь тела ф-ции OnAllTrade поместить и всё нормально будет.

Если нужны минимумы и максимумы за текущую торговую сессию, то их можно получить прямо из таблицы текущих торгов через параметры "LOW" и "HIGH". Примерно таким скриптом:А вот если нужны минимумы и максимумы за другие периоды внутри торговой сессии или между ними, то тут придётся уже мутить более сложный код с перебором всех значений по таблице всех сделок или по свечкам и пр.

Есть такая штука: w32.dll — библиотека-обёртка для вызова WinAPI ф-ций из Lua. Но она содержит только часть ф-ций WinAPI, самых основных. Обычно, когда какой-то ф-ции не хватает, то её несложно дописать самому в эту библиотеку. В частности, ваша ф-ция GetIfTable из Iphlpapi.dll тоже отсутствует, но вы можете дописать её по образцу других ф-ций.

Обычно такие вещи подключает только брокер, и при этом обычно ещё нужно ехать и подписывать кипу бумаг... я не знаю что там у Сбербанка, но скорее всего так же... в личном кабинете обычно подают распоряжение на покупку ЦБ и вывод денег, а также подписывают отчёты поручений, смотрят налоговые отчёты и пр.

Нет. Депозитарий — это место где хранятся ваши ценные бумаги, которые вы купили. Это отдельный тип счёта, на котором не деньги лежат, и именно ценные бумаги. Он так и называется — «счёт депо». При его открытии подписываете отдельный документ. После того, как купите ЦБ, вы их можете переводить между разными депозитариями на разные счета депо. Например, вы можете у одного брокера купить ЦБ и потом их вывести на счёт депо к другому брокеру и там их уже продать.

Классы доступных в Quik инструментов настраиваются на стороне сервера... на реальном счёте это делает брокер, а на демо-счёте администратор демо-сервера соответственно...

Если моя догадка верна, то она легко проверяется по дате, времени и номеру сделок в логах... Перед вызовом SearchItems просто запишите данные первого и последнего элемента таблицы, и второй раз проделайте эту операцию уже после цикла ipairs(items)... и по этим четырём значениям сразу всё станет ясно, что там с этой таблицей происходит, когда у вас nil'ы сыпятся...

Могу высказать догадку... возможно, это из-за того, что при первом включении в течение дня таблица всех сделок содержит данные за предыдущую торговую сессию, и по этим данным отрабатывает и возвращает результат поиска ф-ция SearchItems. Дальше, таблица всех сделок сбрасывается и начинается закачка новых данных в эту таблицу, что занимает несколько минут, но при этом одновременно к этой же таблице идёт запрос из цикла опроса ipairs(items) по индексам старых данных, которых уже нет, и возвращается куча nil в итоге...

Когда подключите, то в «Доступные инструменты» будет раздел «FORTS: Фьючерсы», и там все фьючерсы... у вас, судя по картинке, на демо-счёте их просто нет.

Обычна она фиксированная... например 150 руб. в месяц, если были сделки в этом месяце. Если же например, в течение месяца не было ни одной сделки, то оплату вообще могут не брать, она равна нулю... ну это в нормальных организациях... как в ваше, уточняйте по месту...

Ответы на все три вопроса: «Да».

Потому что биржа — это не просто график... за этим графиком стоит целый мир... ну это я так... уже чисто философски... не обращайте внимания... )))

месье... ваше негодуе непонятно... нельзя приготовить омлет не разбив парочки яиц... отнюдь!... в 1993 от года Р.Х.-аго, думается говаривали тогда многие-с, и про Lua, что дескать, оливье... да, до сию пору, то кушают, ею то самую, за милую душу, и не давятся!... и вам, appetitus, тож желаем... )))

поэтому я и написал, что есть люди, которые по разному относятся к этим анализам, и признают и не признают их... найдётся много людей, которые поддержат ваши умозаключения, а найдутся много, кто полностью не согласится с вами...

Фьючерс не из воздуха торгуется, он к базовому активу привязан. Поэтому ходит за ценой базового актива. Не абсолютно точно, есть контанго и бэквордация и т.п., но в целом, если вы рассматриваете фьючерс на конкретный актив, то цены там соответствуют. И динамика соответствует. Поэтому что вы на акциях работает, что на фьючерсах на эти акции, разницы нет.

это не был сарказм, вам показалось... )))
разработчики Terra с вами бы поспорили...

Так тоже можно торговать. Вполне нормальная практика.

Ну по сути, если вы пойдёте куда-то учиться, то вас могут научить только двум вещам: фундаментальному и техническому анализу. Фундаментальный анализ — это реальная экономика торгуемых инструментов. Ну то-есть, если на пальцах объяснять, если компания получила хорошую прибыль, собирается платить дивиденды и у неё большие перспективы, то цены на её акции должны вырасти. Фундаментальный анализ сводится к изучению корпоративных отчётов, отслеживанию экономической статистики, чтению аналитики и пр. Технический анализ — наоборот, анализ цен инструментов по историческим данным, графикам, индикаторам, закономерностям и пр. Это рисование каналов, разных фигур Фибоначчи, волн Эллиотта и пр.

Есть торгующие люди, которые чистые «технари» и считают фундаментальный анализ туфтой, есть «фундаментальщики», которые считают технический анализ туфтой, есть те которые совмещают оба подхода, есть те, которые не признают ни один из них... есть ещё много категорий других игроков, от скальперов до роботописателей, которым вообще без разницы что и по каким ценам покупать или продавать, они работают с ликвидностью, с волатильностью, с рисками и т.п.... есть ещё арбитражены, есть опционщики, есть карритрейдеры, да вообще много кого...

Главное, что вы должны понять, что никто и никогда не научит вас зарабатывать на бирже ни при каких условиях. Люди которые зарабатывают на бирже не учат этому, потому что им это не надо, а люди которые не зарабатывают а только учат, не могут ничему научить на самом деле.

Ещё лет 20 назад только так и торговали, по телефону... а брокерские компании держали огромный штат сотрудником телефонистов, которые непрерывно принимали звонки от тысяч клиентов и с голоса совершали сделки на бирже...

Сейчас это нужно наверно только в одном случае, когда сервер упал у брокера и/или у вас свет и интернет дома отключили, а у вас там незакрытая позиция, которую срочно нужно закрыть. Вот тогда то вам телефон с этой карточкой и понадобится... то что за это деньги берут неудивительно, время сотрудников стоит дорого.

вот эта ссылка поинтереснее уже... хотя бы понятно объяснили зачем... короче приделали Lua конфигуратор к ядру, чтобы писать всякие сценарии настройки... наверно удобно, но не впечатлило... вот когда часть ядра самого на Lua перепишут, тогда да, будет уже посолиднее...

Нужно понимать, что покупать акции можно самому через терминал Quik, а можно через брокера по телефону и другими способами. Я не буду однозначно утверждать, что написано у вас в договоре, так как я его не читал, но скорее всего там речь идёт как раз о покупках брокером в вашу пользу через устные распоряжения и пр.

Нет, не так. Есть такая штука «двойной аукцион» (Аукцион двойной), смысл которого заключается в том, что руки поднимают как продавцы, так и покупатели одновременно. Ещё до появления электронной торговли, так и было, и сейчас есть на некоторых биржах, куча народу бегает по торговому залу с выпученными глазами истошно кричит и махает руками... видели наверно в кино... Сейчас всё это реализовано в виде «стакана». В Quik вы его открываете по нужному вам инструменту из контекстного меню «Таблицы текущих торгов» с именем инструмента и иконкой с двумя встречными стрелками, либо просто из главного меню кнопкой F4 (пункт «Котировки...»). Вот в этой самой таблицы котировок — «стакане» — вы видите встречные заявки на покупку и продажу, которые стоят в системе...

Далее всё просто. Если вы покупаете и ставите цену ниже, чем другие покупки в стакане, то ваша заявка ставится между другими заявками на покупку и остаётся висеть пока цена не пойдёт в вашу сторону. Вы её видите, она в Quik выделяется жирным шрифтом. Если вы ставите цену выше, чем другие покупки, но ниже чем все продажи, то ваша заявка ставится самой первой и остаётся висеть, пока кто-нибудь не продаст по ней. Или пока кто-нибудь другой не поставит покупку выше вашей, а ваша заявка сдвинется вниз. Если же вы ставите цену на покупку выше, чем цены продажи встречных заявок, то ваша заявка собирает все другие заявки на продажу, которые оказались по цене ниже. Причём сколько соберёт ваша заявка, зависит от количества в ней. Она может собрать все встречные заявки и останется висеть частично исполненной, а может полностью исполнится уже на первых заявках по ценам даже ниже, чем вы указали в заявке... В обратную сторону с продажей тоже самое... Это были лимитные заявки... А есть ещё рыночные заявки... это заявки без цены (если упрощать, хотя цена на самом деле у них есть и равна лимитам)... Эти рыночные заявки просто кидаются в стакан и собирают там все встречные заявки которые только есть...

Это всё называется «стакан». Вы туда смотрите, и ещё до ввода заявки знаете, где она окажется, по какой цене она купиться и в каком количестве. Как только поработаете в стакане немного, сразу поймёте как это работает.

Ролик на португальском... а вы шутник однако... )))

Вот честно, ничего не понял. Вижу исходники в ядре, вижу что встроили Lua... для чего её реально в ядре используют, вот что интересно узнать... какая-то практическая польза и примеры есть?

Противоречие в том, что как вы сами пишите, когда ваш скрипт пишет в файл, то ничего не падает, а когда ваш скрипт пишет в БД, то падает. В обоих случаях Quik один и тот же, разница только в вашем коде работы с БД и в библиотеках работы с БД. Значит Quik отбрасываем. Остаются ваш код и библиотеки работы с БД. Но вы перепробовали их несколько, и падение повторилось в каждом случае. Значит их тоже отбрасываем. Остаётся только ваш код работы с БД... простой метод исключений, немного дедукции, и виновник найден... Элементарно! )))Смысл в том, чтобы вынести ваш код работы с БД в другой процесс физически. И если там ошибка, то упадёт другой процесс, а Quik останется работать вместе с LuaRPC частью. И вы убедитесь, что валится именно процесс с вашим кодом... что там внутри той же  quik-lua-rpc вам знать не нужно, вам лишь нужно, чтобы ваш скрипт работал в другом процессе и делал вызовы в Quik через посредника.

ну если вы настаиваете...
вот видите, ещё хуже, правила ужесточили... а на фьючерсах у вас будут плечи, и никакого разрешения не требуется, и платить ничего не нужно за эти плечи...

хотя, любые плечи для новичка это вредно... научитесь работать без плеч, а уже потом, сами разберётесь что к чему

Вы просто тему  not enough memory не читали... человек хочет перебирать исторические данные по десяткам инструментов за сотни дней, причём чуть ли не на каждом тике... так что у него проблема не с получением данных из Quik, а с хранением и обработкой исторических данных... в памяти не помещаются, а с диска медленно...

Первое утверждение противоречит второму. Косяк явно в коде работы с БД.

Попробуйте вынести весь свой скрипт в отдельный процесс через LuaRPC (найдите любую реализацию в сети, к примеру, есть готовая под QLua: quik-lua-rpc), и посмотрите, какой процесс у вас будет падать в итоге...

Сильно... реализовали?... файл 2012 года...

Странно... могу только посоветовать отследить звуковой файл, который проигрывает Quik, и потом стереть его с диска совсем... Файлы можно отслеживать через утилиты типа Process Explorer или Procmon, если умеете пользоваться...

Собственно в Яндексе выкидывает второй ссылкой по счёту на запрос «trade_num site:forum.quik.ru»:
https://forum.quik.ru/messages/forum10/message16265/topic1812/#message16265
Ну вот видите...Да не за что...

В настройках, в разделе «Программа / Звуки» посмотрите, что у вас стоит...

Ну потому что, в такой формулировке «какой...разрешается»... странный... Все инструменты на бирже разрешается покупать, раз они на биржу допущены к торгам. И эти же инструменты разрешается потом продавать... Ну а как иначе... вы что-то купили, а потом вам говорят, «всё мужик, а теперь мы тебе запрещаем продавать то, что ты купил»... ))) ну сами подумайте... вы просто так вопросы задаёте, в таких формулировках, что кроме как странными их назвать больше нельзя.

Ну так «можно» и «не нужно»... это же разные вещи! Да и я не писал, что «не нужно», я писал, что в акции удобнее инвестировать, а фьючерсами удобней спекулировать. И объяснил почему. И ещё раз повторю. За маржиналку на акциях вам придётся платить деньги, а на фьючерсах это бесплатно. Вы всё равно это не поймёте пока не попробуете. Так что начинайте торговать чем хотите, хоть акциями, хоть фьючерсами... без разницы... пока сами не пройдёте определённый путь, никакие объяснения вам не помогут.

Вот вам простой пример QLua скрипта, который обрабатывает OnParam, и DLL с одной функцией, которая считает спред.

Файл myprog.lua:Файл mylib.c (или mylib.cpp), компилируется как код Си или Си++, без разницы:Далее, кладёте оба файла myprog.lua и mylib.dll в одну папку, и дальше как обычно открываете myprog.lua в Quik'е и запускаете.

Зачем такие злобные инсинуации?... я такого не писал, не надо чужие сообщения под моё имя загонять в цитатах!

Я имел ввиду, что в вашем коде ошибка. Как я написал в самом первом своём сообщении, вы сохраняете номер последней сделки в одной переменной trade_numSave... и это ошибка. У вас вызов по каждой следующей сделке затирает номер предыдущей в этой переменной, а повторный вызов по предыдущей сделке затирает номер следующей... так они друг друга и трут пока все «дубли» не пройдут. В итоге, у вас мешанина получается, как в самом коде, так и в логе...

Найдите пример на форуме, как правильно обрабатывать повторы OnTrade через сохранение в таблицу и перепишите свой код... и у вас там помимо этого, ещё много ошибок, начиная от проверки флагов сделки, последовательности работы с файловыми дескрипторами и т.д... про структуру и стилистику кода я вообще молчу.

спасибо что пояснили, а то бы ни в жизнь не догадался... )))

в «полном коде» у вас сохранение в файл идёт в той же условной ветке, в которой вы переменную trade_numSave мучаете свою несчастную... и весь лог ваш также с ошибкой пишется не полностью и вперемешку...

уж я не знаю, с какой вы злостью в свой бедный OnTrade столько open/close файловых понатыкали, но для начала, хотя бы форматирование сделайте отступов, тогда возможно структуру своих условий увидите и сразу поймёте где накосячили...

Да вообщем-то любой, вопрос очень странный.

Можете активно торговать и акциями, но за плечи придётся платить деньги, в этом их недостаток.

Да по той же самой цене, по какой и акцию покупаете. Разница может быть только в размере лота. Например, если покупаете акции Сбербанка, то там по 10 штук лот. А если фьючерс на акции Сбербанка, то там по 100 штук лот.

Как с акцией, так и с фьючерсом делаете. Ставите стоп-заявки и покупаете и продаёте по графику как вам удобно.

Всем чем угодно... )))

У самого брокера об этом узнайте... а так, могли комиссию списать, и за саму сделку, и месячное обслуживание и пр... вариантов масса.

Желательно, сначала выучить Си, а уже потом Си++... просто по логике вещей. Хотя найдутся многие, кто поспорит с этим утверждением. Так что отнесу его на счёт исключительно моего личного мнения и не более того.
Это задача не языка как такового, я задача на программно-аппаратную реализацию. Такого рода задачи могут решатся множеством способом, от ассемблерной оптимизации, до распределённых вычислений.

В вашем же случае, я бы посоветовал сначала написать DLL на Си и реализовать в ней математику на Си же, затем добавить многопоточность к вашим вычислениям, а затем уже смотреть в сторону OpenCL, CUDA и пр. Двигаясь в таком порядке, от простого к сложному...

Глядя на такой код, я бы сказал, что дело в том, что вы сохраняете номер последней сделки в одной переменной, а не в массиве как это надо делать, и из-за этого, у вас всё перемешивается в итоге... но... совершенно непонятно, реальный это ваш код или нет... потому что, если реальный, то у вас там и повторно одни и те же сделки будут считаться, когда «тройные повторы» вперемешку пойдут. Поэтому вышеприведённый вами код в принципе не будет работать...

Так и не ведите себя как маленький мальчик тогда... если считаете что есть глюк, то обоснуйте это... а пока что всё что вы тут сообщили совсем на глюк не тянет, а просто показывает дыру в вашем коде...

я вообще про другое спросил... ну да ладно

На мой взгляд вы сильно усложняете себе жизнь... раньше я уже писал вам (Перейти), для высокой производительности нужно делать отдельную DLL, и туда выносить всю ресурсоёмкую часть программы. Добавлю, в Lua есть уже встроенный Lua C API, который позволяет написать дополнительную библиотеку на языке Си с минимальными затратами. Потом подключить эту библиотеку одной командой require и использовать функции из неё также, как из обычного .lua файла через dofile. В своей библиотеке вы можете делать что хотите, достать данные прямо из самих таблиц Lua, без необходимости куда-то их промежуточно сохранять в какой-нибудь файл и потом оттуда это всё читать, теряя в скорости. Вы можете забрать данные прямо из таблицы (ф-ция lua_getfield), и дальше работать с ними как с обычными переменными в памяти на Си, можете просто их пересчитать, можете добавить ассемблерную вставку для оптимизации математики, можете инстринкт, можете даже через какой-нибудь OpenCL их на видеокарте пересчитывать, да вообще что угодно... зачем городить огород с Go, а потом ещё его прикручивать к Lua очередным костылём, смысла не вижу особого... Вот вам примеры из книжки: 25 – Extending your Application, 25.1 – Table Manipulation и т.д. (Part IV · The C API)

Что использовали из готовых Lua библиотек? или сами обёртку писали?

Как вариант, выявить самые прожорливые индикаторы... они ведь разные бывают, и память по разному жрут. Возможно у вас висит там парочка таких индикаторов, которые отжирают добрую половину... хотя вам особо не нужны. А остальные 98 нужных индикаторов из-за них страдают.

С таким .wnd на 1,5МиБ вам вряд ли что-то поможет... )))
Может почистить его?  Например, линии трендов часто остаются на графиках при смене инструментов, сдвигаются влево и их не видно, копятся как мусор, память жрут...

Насчёт того, что в Win10 памяти меньше у процесса info.exe, то думаю, это не из-за того, что сам процесс как-то по-другому память себе выделил, а из-за того, что в память процесса включён весь объём системных библиотек (WinAPI), и вот они то на Win10 меньше места и занимают, так как система под планшены оптимизировалась изначально...

Вы же с вопросом пришли, вам же отвечают как лучше код написать... а если не хотите, зачем вообще на форум приходить.

Это от брокера зависит. У всех разные условия. Возьмите в сети рейтинг  брокеров по обороту, обзвоните первый десяток, узнайте условия по  минимальной сумме на счёте и плате за обслуживание.

Можете даже проще  сделать, у крупных банков (Сбер, ВТБ и т.д.) есть брокерские  подразделения. Можете открыть себе брокерский счёт прямо в том же банке,  где у вас вклады, пластиковые карты и т.п. В ряде случаев, у хороших  банков их брокерские услуги даже полностью или частично связаны с  банковскими. Например, можно через онлайн-кабинет банка смотреть  состояние своего брокерского счёта. А в некоторых, особо продвинутых  банках, вы даже можете получать выгодные %% по вкладам, если у вас есть  брокерский счёт в этом же банке и определённая сумма на нём. И т.д. и  т.п...

А вообще, без шуток, точный ответ на ваш вопрос, это 402 руб. на сегодняшнее число 18.05.2018. Сейчас специально посмотрел, самое маленькое ГО, которое есть только у фьючерсов на МосБирже, это фьючерсы на двухлетние ОФЗ, а конкретно O2M8 (OFZ2-6.18). На сегодня у них ГО составляет 402 руб. Поэтому, эта та минимальная сумма, на которую вообще хоть что-то можно купить на срочном рынке в данный момент.

Это прикол такой?... а пропустить действие когда вам result = "0" вернуло вы не можете?... вы так специально скрипт сделали, чтобы он у вас в любом случае что-то покупал, даже когда цену не может правильную определить?... )))