Цена закрытия

Страницы: 1
RSS
Цена закрытия
 
После введения вечерней сессии на фондовой секции мосбиржи неверно транслируются параметры Цена закрытия и % изм от закрытия. Согласно https://www.moex.com/s1194 в качестве цены закрытия используется цена аукциона закрытия, а не цена последней сделки вечерней сессии. Из-за этого часть инструментов точкой отсчета имеют закрытие основной сессии, а часть - последнюю сделку вечерней, очень неудобно. Возможно это исправить?
 
Здравствуйте, Максим.

Просьба привести в пример конкретные инструменты, для которых Вы наблюдаете корректное и некорректное отображение цены закрытия с конкретными примерами ожидаемых и фактически наблюдаемых цен закрытия.
Если возможно - просьба продемонстрировать это на примере снимка экрана таблиц рабочего места QUIK.

Снимок экрана Вы можете выложить здесь, воспользовавшись следующей инструкцией: https://forum.quik.ru/forum18/topic3005/
Либо Вы можете написать нам на почту по адресу quiksupport@arqatech.com

Заранее большое спасибо!
 
Здравствуйте, Андрей!
Прилагаю скриншоты из квика и с сайта мосбиржи, итоги торгов за 6.06.20
На графике показана ожидаемая цена закрытия, это значение аукциона. Квик сейчас считает ценой закрытия цену последней сделки дня, это видимо также влияет на поле % изм от закрытия.
 
Максим,

Благодарим за предоставленную информацию.

Причина различия данных состоит в том, что, не смотря на схожее название, параметр "Цена закрытия" в рабочем месте QUIK и на сайте МБ - это всё же разные параметры.
Различие состоит в том, что в рабочем месте QUIK в качестве параметра "Цена закрытия" используется цена последней сделки задень, с учётом вечерней сессии (если инструмент допущен к вечерним торгам), биржевой параметр - PREVPRICE.
На сайте МБ - "Закрытие" - это параметр LEGALCLOSEPRICE, который учитывает цену аукциона закрытия основано сессии, в рабочем месте QUIK - это параметр "Оф. цена закрытия" - данный параметр считается в соответствии с приведённой Вами Выше схемой, а также с учётом следующих особенностей формирования значения параметра "Оф. цена закрытия" для вечерней сессии (см. таблицу в п.10).

Параметр "% изм. к закрытию" (биржевой параметр CHANGE) рассчитывает отношение цены последней сделки к цене последней сделки предыдущего дня - параметр "Цена закр." в рабочем месте QUIK. Соответственно, в зависимости от того - допущен ли инструмент к торгам в вечернюю сессию - цена закрытия может быть определена по окончанию основной или вечерней сессии - по цене последней сделки и именно она будет учитываться в расчёте "% изм. закр".

Сами же значения параметров рассчитываются в торговой системе биржи и транслируются в QUIK, т.е. QUIK сам их не считает/ Поэтому со стороны QUIK - к сожалению, нет возможности как-либо исправить данную ситуацию, поэтому предлагаем иметь ввиду данную особенность трансляции данных биржей.
Если Вы подозреваете, что какие-либо параметры рассчитаны и отображены в рабочем месте QUIK не корректно и/или не соответствуют данным на сайте МБ - предлагаем направить соответствующий запрос в техническую поддержку московской биржи и уточнить причины некорректной рассылки данных.
 
Andrey Bezrukov, благодарю Вас за исчерпывающий ответ
 
Andrey Bezrukov,
Из документации к биржевым данным (Plaza 2)
PREVPRICE d16.6 Последняя предыдущего дня

В квике поле называется "Цена закр.", для этого в данных есть отдельный параметр
PREVLEGALCLOSEPRICE d16.6 Цена закрытия предыдущего дня

Нельзя ли все таки брать из биржевого потока именно параметр PREVLEGALCLOSEPRICE? Согласитесь, именно он предназначен биржей для использования в качестве цены закрытия
 
Максим,

Просьба уточнить - что имеете ввиду под "брать"? Если речь идёт о каких-либо расчётах, то, как уже было отмечено ранее - QUIK эти данные сам не считает, а только лишь отображает данные, которые передаёт биржа, т.е. считает их биржа. Соответственно, вопрос о том, какие параметры использовать для тех или иных расчётов в этом потоке данных, которые за тем отображаются в ТТТ QUIK'а - это вопрос к специалистам биржи.

Если же речь идёт о названиях параметров в QUIK - то сейчас в QUIK, как было отмечено в предыдущем сообщении - уже предусмотрены параметры для отображения и того и другого параметра - "Оф. цена закрытия" - LEGALCLOSEPRICE и "Цена закрытия" - PREVPRICE, которые, как мы считаем, в полной степени отражают смысл этих биржевых параметров независимо от обозначений, используемых на сайте МБ.
Мы предлагаем Вам учитывать выше описанные особенности при дальнейшей работе.
Касательно несоответствии в названиях тех, или иных используемых/отображаемых параметров, а также их фактическом (не-)участии в тех или иных расчётах - предлагаем обращаться непосредственно к сотрудникам биржи.

Если не вполне верно поняли, что Вы имеете ввиду - просьба уточнить.
 
Andrey Bezrukov, в квике есть параметр "Цена закрытия" - биржа передает поле, которое дословно называется "Цена закрытия". Но вместо этого квик транслирует в этом параметре совершенно другие данные. Не понимаю, почему Вы упорствуете, и в чем сложность сделать соответствие между этими двумя полями. Если Вы сомневаетесь, могу уточнить у биржи, какой параметр следует использовать в данной ситуации.

Насчет поля "Оф цена закрытия" - готов его использовать, но:
1) мой брокер не передает эти данные (Финам)
2) нет параметра "% изм от оф цены закрытия"
 
Andrey Bezrukov, вообще согласен с Вами, на эту тему постараюсь получить комментарии биржи
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх