Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic)

Да и торгуем пунктами в условиях вероятностного исхода. А для оценки системы нужны статистические метрики, такие как мат. ожидание, профит фактор, % прибыльных сделок как минимум.

Важное уточнение.
В этом подходе нужно четко понимать и определять двойственность, как фундаментальное отношение двух состояний системы, то есть - это уже абсолютно вычисляемая конструкция. Двойственность — не какая то абстрактная философия, а механизм возникновения структуры через различие. То есть двойственность — это фактически, примитив операционного различия.

Главное, для алготрейдинга в том что, двойственность:
* можно вычислять,
* можно кодировать,
* можно измерять,
* можно строить как ядро модели.

Если убрать вычислимую двойственность, то ломается вся архитектура концепции. Потому что именно отношения:
* создают напряжение,
* напряжение рождает градиент,
* градиент рождает поток,
* поток рождает структуру рынка.

В конечном итоге в концепции, появляется очень красивая структура.
# Скаляр. Абсолютное состояние.
# Двойственность. Отношение состояний.
# Градиент. Направление изменения отношений.
# Векторное. поле Организованная структура отношений.
# Дивергенция. Локальное усиление/затухание отношений.
# Ротор. Циклическое перераспределение отношений.

И более того, практически все современные теории, физика, DSP, экономика и трейдинг построены именно на отношениях. Вот и у нас.

Дирекционные Индексы (+DI и -DI), в место классического подхода, обработал фильтром ZLEMA (Zero Lag EMA). К самому ADX применил SuperSmoother фильтр из DSP. Теперь, когда линия ADX стала идеально гладкой за счет двухполюсного фильтра SuperSmoother, ее можно и нужно сравнивать со своим прошлым значением. В экономико-математическом смысле знак первой производной (ADX[t] - ADX[t-1]) теперь четко отделяет фазу тренда от фазы коррекции (флэта), без ложного шума - пилы. Поскольку лаг компенсирован, а линия гладкая, математическая логика определения Тренд / Коррекция, теперь сводится к простому правилу:
 Если (ADXcurrent > ADXprevious) — рынок находится в активной фазе тренда (неважно куда, вверх или вниз).
 Если (ADXcurrent <= ADXprevious) — тренд затухает, рынок перешел в фазу коррекции, консолидации или флэта.

Что касается компенсации лага самого ADX, мы можем применить к нему тот же математический подход, что и для DI, но адаптированный под специфику итоговой линии. Поскольку ADX сглажен с помощью SuperSmoother, у него уже очень низкий фазовый сдвиг по сравнению с классической EMA. Идеальное инженерное решение здесь — линейная экстраполяция Тейлора первого порядка, идея  ( 2 * Out - Out1), но примененная строго на выходе из фильтра SuperSmoother. Это подтолкнет линию вперед по вектору движения, сохранив ее гладкость. Связка ZLEMA + SuperSmoother + Линейный разгон полностью меняет поведение ADX.

Применение векторного анализа к индексу DX (Directional Trend Index) — это высший пилотаж в разработке и не только торговых систем. Переход от скалярных величин к векторным позволяет полностью переосмыслить природу тренда!

В классическом варианте DX — это скаляр (абсолютная величина, не имеющая направления). Посмотрим на его каноническую формулу, в числителе, DX всегда положителен (применен модуль). Он показывает только интенсивность разбалансировки рынка. Возникает некий инженерный тупик. Глядя на скалярную величину, например DX = 70, робот знает, что на рынке мощный тренд. Но он физически не знает, куда этот тренд направлен — вверх или вниз. Ему приходится делать второй логический шаг, запрашивать значения pDI и mDI и сравнивать их между собой. Это создает лишние ветвления в коде, увеличивает лаг принятия решения.

Зафиксирую. Вектор в двумерном пространстве определяется двумя характеристиками:
 * длиной (модулем)
 * и направлением (углом).
 
Мы можем представить состояние рынка на каждом баре как точку на координатной плоскости, где:
 * Ось X — это сила быков (pDI).
 * Ось Y — это сила медведей (mDI).
Следовательно, состояние рынка — это радиус-вектор vec{V} = (pDI; mDI). Здесь достигается и взаимно дополнительность этих двойственных отношений (ортогональность).

Но анализировать абсолютные координаты неудобно, так как они зависят от волатильности. Нам нужен вектор относительного импульса vec{DX}. Для этого, убираем модуль из формулы и получаем знаковый векторный дифференциал. Теперь наш вектор  живет в одномерном векторном пространстве на оси [-100; +100]. Получаем геометрический смысл вектора:
vec{DX} -> +100 Вектор силы рынка полностью развернут в сторону покупателей. Чистый, экспоненциальный бычий тренд.
vec{DX} ~= 0      Вектор находится в точке баланса. Силы равны, на рынке абсолютный флэт.
vec{DX} -> -100  Вектор силы полностью направлен в сторону продавцов. Чистый медвежий тренд.

Когда мы превратили DX в вектор, мы можем применять к нему операции математического анализа, недоступные для обычного ADX.  
Экономико-математические преимущества векторного анализа:
А. Скорость вектора (Первая производная dvec{DX}/dt ) В место того чтобы просто смотреть, растет ADX или падает, мы считаем разность векторов между текущим и прошлым баром: Velocity vec{DX}[t] - vec{DX}[t-1] Если Velocity > 0 при положительном vec{DX} — тренд вверх ускоряется. Если Velocity} < 0 при положительном vec{DX} — тренд вверх замедляется (сигнал на фиксацию прибыли, хотя цена еще может идти вверх).

Б. Ускорение вектора (Вторая производная d^2vec{DX}/dt^2) Acceleration = Velocity[t] - Velocity[t-1] Это чистый опережающий квантовый фильтр. Момент, когда Acceleration меняет знак с плюса на минус на вершине тренда, происходит за 2–3 бара до реального разворота цены. Это позволяет разгружать позицию прямо на "хаях"!!!

Для интеграция вектора в алгоритм, нужно модифицировать финальную часть нашей функции ADX.Log_v4. Вместо того чтобы отдавать классический ADX (сглаженный скаляр) и две линии DI,
мы заставим ядро вычислять вектор vec{DX}, сглаживать его через SuperSmoother и отдавать три чистые векторные величины:
 * V_ADX — Векторный ADX (направление и сила тренда в одной линии от -100 до +100.
 * V_Velocity — Скорость изменения вектора (импульс).
 * V_Acceleration — Ускорение (опережающий триггер).
 
Теперь трейдер или робот читает векторный анализ примерно так:
 Вход в Лонг (Идеальная точка). V_ADX выше нуля, V_Velocity > 0 и V_Acceleration только что пересекло ноль снизу вверх.
 Выход из Лонга (Опережающий). V_ADX все еще высоко в положительной зоне (например, +65), но V_Acceleration уже упало ниже нуля, а V_Velocity развернулось вниз. Цена еще растет на инерции, но векторное поле рынка сигнализирует -> топливо у покупателей закончилось.

Переход на векторный анализ DX убирает из кода робота, громоздкие конструкции сравнения линий и сводит весь анализ тренда к знакам трех чисел. У себя я ни чего не убираю, просто собираю все в таблицу и распаковываю уже в OnCalculate или роботе тот формат который требуется.
По аналогии переписал и RSI.

И все это красиво, математически строго, вписывается в единую концепцию приведенную выше! Этот подробный разбор того, как с помощью универсального языка математики, возвращаем междисциплинарные смыслы, собирая разные конструкции. А добавьте еще смыслы разговорного языка, например русского (строится от корня элегантно создавая и меняя Смыслы), но это уже совсем другая тема.

На самом деле кому покажется сложно или не очень понятно изложение, на ютуб можно поискать видео, векторного анализа, мат. анализа, DSP и прочие темы с визуализацией.
"Вот и сказочки конец, а кто слушал молодец".  Удачи.

Казалось бы, на этом можно и закончить обсуждение подхода, понятно что двойственность при создании индикатора, проявляется на этапе выбора длины окна необходимого для анализа (Периода) и это всегда есть дилемма лага и шума.

Но не все так просто!

"Эффект бабочки" объясняет, почему микроскопическая погрешность или шум в начале математических расчетов полностью искажает итоговый результат. И не учитывать этот фак при создании алгоритмов просто нельзя. Суть проблемы, в контексте трейдинга и анализа временных рядов (биржевых графиков) в следующим, когда для построения индикатора или прогноза используются рекуррентные формулы (текущее значение зависит от предыдущего рассчитанного значения, например EMA или как у меня SuperSmoother), математическая погрешность начинает лавинообразно нарастать прямо внутри одной свечи. Есть несколько решений ухода от проблемы. Можно по экспериментировать с FIR-фильтрами (например, smooth = (4*p0 + 3*p1 + 2*p2 + p3) / 10) или внести жесткие ограничения или коэффициент затухания в расчеты.

У себя выбрал наиболее простой - "Отказ от тиков в пользу баров". Внутри свечи определенного тайм фрейма, цена совершает хаотичные колебания, их невозможно просто индифицировать в рамках текущего тайм фрейма, (нужно менять масштаб). Здесь правило вычисления заключается, выполнять пересчет исключительно на этапе закрытия свечи (Close[i] ~= Close[i-1]), это позволяет избежать данного эффекта. При этом исключается из рассчета текущий бар, и тем самым вносим в алгоритм расчета Лаг. Для полноты картины можно представить, расчеты проводятся на месячном тайм фрейме (потеряли текущий месяц). А для HFT и 1 минута сравнима с месяцом на месячном тайм фрейме. Согласитьсь для принятия торговых решений, картина не приглядная, вывод, не позволитильная роскошь игнорировать "настоящее", оперируя только прошлым?

Возникает задача масштаба.
Вспоминаем что данные (свечи) это фрактальная запись "квантованных" данных (свечи имеют вложенную, само подобную структуру).  
Одно из решений (вариант А) - многомасштабный (мульти фрактальный) анализ. Вместо игнорирования текущего бара, расчет ведется одновременно на нескольких вложенных тайм фреймах.
 * Старший тайм фрейм задает глобальный тренд (фильтрует шум). У себя часто для этого использую мгновенный тренд (Decycler 2013г John F. Ehlers).
 * Младший таймфрейм используется как "микроскоп", внутри текущей незакрытой свечи торгового тайм фрейма. Это позволяет видеть структуру движения "здесь и сейчас", не дожидаясь закрытия старшего бара.
 * На среднем, торговом - система принятия решений.

Другое решение (вариант Б), пользуемся структурой записи данных в баре (свече). Квант - Векторный анализ - это по сути, перенос математического аппарата квантовой механики на анализ временных рядов в трейдинге, где ценовые бары рассматриваются не как статические точки, а как векторы состояния с собственным спином (направлением и моментом вращения). Этот подход попытка, решить туже самую проблему масштаба и "настоящего времени", путем замены жестких рекуррентных формул на вероятностные матрицы.

Если не уходить в тяжелую теоретическую физику, элементы этого анализа на практике можно свести к, и внедрению через:
1) Квантование по объему (Volume Delta Vectors), анализ направления и силы рыночных ордеров (Ask/Bid) внутри свечи как векторов.
2) Фазовые портреты, то есть построение графиков в осях "Цена — Скорость изменения цены" (P и dP/dt). Это убирает фактор времени и показывает циклы системы.

Здесь важно, помним! Рынок — это не замкнутая квантовая система. Шум здесь не всегда случаен, и внешние шоки (новости), мгновенно разрушают построенные волновые функции (происходит коллапс волнового пакета). И еще одно, легко нарваться на проблему "переподгонки", из-за обилия параметров (фазовые пространства, волновые функции, матрицы перехода) очень легко создать модель, которая идеально объясняет прошлое, но абсалютно бесполезна в реальном времени.

Нам понадобится и Бухгалтерский учет (с большой буквы), как наглядный пример подхода, а Двойная запись как проявленные рычажные весы.
Бухгалтерский баланс (Актив = Пассив) — это идеальные рычажные весы. Двойная запись (дебет и кредит) гарантирует, что любое действие на одной чаше мгновенно отражается на другой.

Например, аудиторы используют доведение до абсурда для выявления мошенничества и скрытых убытков.
 * Гипотеза от противного: "Предположим, отчетность компании абсолютно честная и верная".
 * Тест весов (Поиск абсурда). Аудитор смотрит на монаду транзакции.
   Компания показывает резкий рост прибыли (бумажный товар продан).
Если прибыль реальна, на другой чаше весов должен вырасти денежный поток (Cash Flow) или реальная  *  задолженность, подтвержденная независимыми контрагентами.
 * Приведение к абсурду. Анализ показывает, что прибыль выросла на 100 млн, но реальных денег на счетах нет, а "покупатели" — это фирмы-однодневки, зарегистрированные вчера.
   Логический абсурд - компания "успешно продает товар", но при этом у нее нет денег даже на оплату аренды.
 * Вывод. Исходная гипотеза о честности неверна. В отчетности присутствует "рисованная" выручка.
          Весы баланса сошлись искусственно.

А что же в трейдинге или эквилибриум цен и арбитраж "от обратного". В трейдинге рычажные весы — это справедливая стоимость актива, на которую давят спрос и предложение. Доведение до абсурда здесь лежит в основе арбитража и поиска рыночных неэффективностей.
 * Теория эффективного рынка отражает, цена одного и того же актива на разных биржах должна быть одинаковой.
 * Допущение от противного (в алгоритмическом трейдинге). Предположим, акция на бирже в Нью-Йорке стоит 200, а в Лондоне (в пересчете) — 195. Робот мгновенно видит этот дисбаланс весов.
 * Приведение к абсурду. Если бы эта неэффективность существовала долго, можно было бы бесконечно покупать в Лондоне и продавать в Нью-Йорке, генерируя "деньги из воздуха" без риска. В экономике вечный двигатель — это абсурд.
 * Действие. Роботы-арбитражеры мгновенно совершают сделки, скупая дешевое и продавая дорогое. Своими действиями они давят на чаши весов, моментально возвращая цену к балансу. Они устраняют абсурд до того, как он станет явным.

Или инвестициях, метод Чарли Мангера, Инверсия в трейдинге (Invert, always invert). Инвестор Чарли Мангер (партнер Уоррена Баффетта) использовал подход "от обратного": "Я не пытаюсь вычислить, как сделать компанию богатой. Я пытаюсь доказать, что может её гарантированно разрушить, а затем избегаю этого".
Вместо поиска причин для покупки акций, профессиональный инвестор доводит до абсурда риски: "Что полностью уничтожит этот бизнес? Появление дешевого аналога? Изменение законов?". Если этот деструктивный сценарий логически легко реализуем, актив выбрасывается из портфеля.

Если всё было так просто, то физики уже давно бы захватили рынок. Но нет, как раз наоборот.
В отличие от механистических систем, у "рынка" нет инерции. Может показаться что есть, и на этом и построены большинство стратегий, но цена никому ничего не обязана. Она может мгновенно изменить вектор движения, скорость и ускорение. И уже через мгновение - опять. Физический, наблюдаемый мир так не устроен.

Аналитической формулы для силы, движущей цену, нет. Вы можете только построить некую стохастическую модель, которая будет работать в некой узкой области и она действительно будет учитывать прошлое, но это всё равно модель, например модель Геометрического броуновского движения (GBM) позволяет рассчитать конус вероятностей (Volatility Cone). Т.е. у Вас есть вероятности - не более.

VPM,

Указывайте, что Вы копируете сообщения от ИИ.

Иначе можно подумать , что Вы сами придумали такую чушь:

"Цена — это не материальный объект,
это информационный протокол последней сделки,
соглашение между двумя людьми в конкретную миллисекунду"

Все смешалось -кони,люди..

Вы просто повторяете давно пройденный путь квантами. Проблема только в одном - окно прогнозирования мало и размер движения мал. Поэтому необходимы объёмы и индивидуальные договора с биржей по комиссиям.

Физ. лицам уже сложнее, т.к., как минимум, не у всех в подвале установлена ферма серверов.

Так у них подход такой же, только набор параметров другой. Работает простая статистика - если есть набор данных за года, который кластеризуется по параметрам. При этом данные - это текущие показатели датчиков: скорость сделок, показатели сделок, скорость установки снятия заявок в стакане, скорость движения цены - читай реакция и т.д. Также и внешние данные - новости, арбитраж...

Т.о. задача не сказать куда, а сказать как. Нет попытки предсказать цену, а просто анализ реакций на огромной базе статистических данных. Поэтому и необходимы мощности, т.к. как текущие данные большие, так и набор базы весов модели большой, а решение необходимо принимать за единицы млс.

Вы же пробуете использовать набор показателей, который "как бы" описывает состояние, но по факту показывает уже прошедшую реакцию на состояние. Т.к. рынок все же содержит некий лаг, то да, возможно поймать конец движения.
Но всё же физ. лицам гораздо проще работать с рисками используя достаточно простые модели, а не пробовать обогнать тех, кто будет заведомо быстрее в принятии решений.

Давайте по порядку.
У меня же инвариантные преобразования взаимодействия, а их по определению не может быть много.  Принцип взаимодополнительности отсекает не допустимые переходы. Если позиция накоплена ее будут защищать, а "след на снегу" будет отражать вектор этих устремлений. Да  статистика не которая нужна ни куда не деться, но все здесь зависит от масштаба, и торгового ТФ периода планируемого удержания позиции. Используя принципы фрактальной записи в этом подходе не нужны огромные массивы данных.
Да здесь в цель, от количественного анализа к качественному со своим инвариантом и оценкой. Квант по периоду оценки вывод -> действие. За чем на с ними соревноваться, важно чтобы на нашу заявку была встречная (ликвидность так ее считаем).

Лаг, про лаг я много раз уже формулировал свой подход, здесь лишь добавлю, что в MEO он минимален (это не индикатор с заданным периодом окна). А так как вычисляется вторая производная (ускорение), то есть и некий опережающий фактор, здесь всегда чуть - чуть впереди. Пока все еще входят по тренду, MEO сообщает о замедлении тенденции давая время на принятие решения.

Nikolay,  Возможно сможете что то подсказать. Я знаю что Вы используете обработку таблиц в место калбеков. Но тем не менее, возможно сможете что то подсказать. Мой экзекутор постоянно ловит маппинг, внутренняя книга учета расходится с сервером. Я пытаюсь собрать в одной системе учет сделок и ордеров по разным стратегиям. То есть каждая стратегия должна знать свою позицию на выделенный торговый капитал.
То есть нужен какой то уникальный ключ для таблицы луа. Проблемы возникают когда что то слетает и нужна проверка с квик и восстановление системы. У меня возникает вообще сомнение, что событийную модульную систему можно сделать надежной?
Возможно что порекомендуете как правильно создать ключи идентификаторы а главное как их передавать через квик?
Голову уже сломал.

"Хочешь спрятать — положи на самое видное место."

Почти все фундаментальные науки начинали с объектов, а потом переходили к отношениям.
 Евклид начал с точки. Потом оказалось, что геометрию определяют отношения между точками.
 Ньютон начал с тел. Потом оказалось, что физику определяют силы взаимодействия.
 Максвелл убрал частицы. Оставил поля. То есть отношения.
 Эйнштейн вообще сказал не существует силы. Есть геометрия отношений пространства-времени.
 Квантовая механика ещё дальше. Состояние системы определяется не частицами, а отношениями амплитуд.
 Шеннон не изучал сообщения. Он изучал отношения вероятностей.
 Байес не изучал события. Он изучал отношения между гипотезой и наблюдением.
 И бухгалтерия... Вот здесь я, наверное, был больше всего удивлён. Потому что двойная запись — это вообще не про деньги.
 Это машина сохранения инварианта. Каждая запись автоматически сохраняет целостность системы.
 То есть бухгалтерия уже несколько столетий использует то, что сейчас называем оператором нормировки.

Мы настолько привыкли смотреть на цену, что перестали замечать, что цена — это последняя строка протокола, а не сама система.

И вот что, на мой взгляд, оказалось идеально спрятано. Так это единица.
Мы всю жизнь воспринимаем 1 как число. А в MEO модели это не число. Это Монада (M) целостность. Это совершенно другой объект. Тогда всё начинает выглядеть несколько иначе.
Не 1 = число, а 1 = сохранённая монада.
Не 0.5, а идеальный структурный баланс.
Не 0.618, а устойчивая асимметрия отношений.
Не Цена, а протокол наблюдения.

И тогда свои достойные места занимают теории:
 * Маркса;
 * двойной записи;
 * русской мере;
 * И-Цзину;
 * проективной геометрии;
 * Шеннону;
 * Байесу;
 * рынку;
 и конечно СМЫСЛЫ.
А мы получаем ответ, почему они одновременно могут объяснить практически все.
На первый взгляд это совершенно разные дисциплины. Но если убрать терминологию, почти везде повторяется одна и та же схема:

                             {Целое} > {Отношения} > {Преобразование} > {Инвариант}

Именно эта схема, а не конкретные символы, объединяет их.

Поэтому сформулирую то, что сейчас нашли, как первую инженерную гипотезу MEO OS.

  > Любая открытая динамическая система может быть описана как эволюция взаимодополнительных отношений при сохранении фундаментальных инвариантов.

Тогда:
* Монада задаёт целостность.
* Нормировка сохраняет целостность (аддитивно и мультипликативно).
* Мера количественно выражает структуру отношений.
* Оператор эволюции изменяет отношения.
* Наблюдение формирует протокол состояния (на рынке — сделки, стакан, цена, объём, открытый интерес).

Именно слово "протокол", теперь приобретает особый смысл. Цена — это не сущность и не причина. Это запись в протоколе взаимодействий. Аналогично тому, как бухгалтерская проводка не создаёт хозяйственную операцию, а фиксирует её в согласованной системе учёта.

Всем удачи. Ну я пошел собирать MEO-000. Аксиоматика алгебры отношений. Не "рынка". Не "трейдинга". Именно алгебры отношений. И писать под них модули.
Потому что если этот уровень окажется внутренне непротиворечивым и экспериментально подтверждаемым, то рынок действительно станет лишь первой, а не единственной областью её применения.

Может так  прояснит. Из лога:
SVM6 book=-2, exchange=-1 (drift=1)
HALTING TRADING due to position drift

Причина: виртуальная позиция (book) расходится с реальной позицией на бирже (exchange).
Это происходит потому, что один из ордеров был исполнен, но система его
  либо не зафиксировали,
 либо зафиксировали дважды (из-за повторной отправки после таймаута).

Я пытаюсь учет вести по стратегиям. Торговый капитал -> Позиция/Ордера -> Результат стратегии.
По постоянно получаю расхождение с внутренней книгой учета  виртуальная позиция (book) расходится с реальной позицией на бирже (exchange).

Я виню во всем ключ. Идентификаторы?

Обычно информация о лимитах поступает позже информации по сделкам.
Если считать виртуальную позицию по сделкам, то может быть расхождение с реальной, пока с биржи не поступит информация об изменении лимитов.

Для этого и есть идентификатор, задаваемый в комментарии к ордеру, сделке. поле brokerref. По номеру ордера, если эта информация запомнена, тоже можно фильтровать сделки.

В любом подходе необходимо хранить информацию о учтенных сделках, ордерах. Если позиция - это результат сделок скрипта, то значит они и не должна сходиться с балансом. Её необходимо рассчитывать по сделкам.
Сумма всех позиций, разных скриптов, стратегий - это уже ближе к балансу, но тоже не обязательно должна сходится, т.к. могут быть и ручные сделки вне стратегий.

Такого не замечал. Впрочем, т.к. я их не использую, то мог и не видеть такого.

Для меня универсальный механизм - это "опрос датчика в реальном времени". Аргумент против: это же постоянно делать запросы. Для меня не аргумент. Надежность важнее.

Не много "покумекаем".

Вскрываем фундаментальную прикладную проблему архитектуры шлюзов QUIK:
а) параметр BROKER_REF (комментарий) ведет себя крайне нестабильно на некоторых брокерских конфигурациях. Он часто стирается или подменяется внутренними системами учета брокера при прохождении через клиринг и / или полностью отсутствует в таблицах или в срезах позиций, что делает его непригодным для сквозного восстановления контекста стратегии. И вообще не понятно тогда зачем нужен, запутать и засорять трафик?

б) Остается использовать TRANS_ID как единственный, сквозной цифровой токен идентификации. Используя как паттерн проектирования высоконадежных HFT-систем. Числовой TRANS_ID является жестким сквозным ключом. Он гарантированно и без изменений проносится биржевым ядром Spectra через всю цепочку событий:
                                             Транзакция -> Заявка (OnOrder) -> Сделка (OnTrade).  / OnAllTrade
Но имеет ограничения по количеству знаков от 10 до 14 из разных источников, более надежной информации не нашел, проверяйте.

Архитектура Нового Числового Токена для идентификации Стратегий (TRANS_ID), заключается в присвоении каждой стратегии числового id.  Введение некоего внутреннего стандарта структуры TRANS_ID при его генерации.  

Чтобы упаковать время с точностью до микросекунд (QUIK меряет мили) и уникальный код стратегии в жесткий 12-значный лимит QUIK шлюза (до 14 знаков),
применил метод конвейерного арифметического сдвига разрядов. Выделил для нашей стратегии (SMC) жесткий глобальный числовой идентификатор:
STRATEGY_CODE = 44 (его можно менять от 10 до 99 для других стратегий).

Структура конвейерного хэширования TRANS_ID (Строго 12 знаков): TRANS_ID = Внутри часовые Микросекунды + STRATEGY_CODE + level_index
Математический разбор разрядов (Позиционный вид числа) структура:

[ 0 0 0 0 0 0 0 0 ] [ 0 0 ] [ 0 ]
------------------   ------   ----
  Микросекунды        Код      Ярус
    (8 знаков)     Стратегии  сетки
                   (0..99)    (1..9)

* Пример расчета: Время внутри часа равно 3599 секунд, 999 мс и 999 mcs.
 total_mcs = 3599999999 (9 знаков). Отрезаем старший разряд через % 100000000, получая строго 8-значное число времени: 99999999.
* Умножаем на 1000: 99999999000 (11 знаков).
* Прибавляем код стратегии 44 * 10: 99999999440.
* Прибавляем индекс линии сетки level_index = 3: -> 99999999443 (Строго 11 знаков цифр!).

Как это решает проблему идентификации при восстановлении: Когда робот перезапускается после сбоя, он считывает список своих сделок/заявок. Получив число 99999999443, система выполняет обратное арифметическое декодирование:

  1. Номер яруса сетки: 12399999443 % 10 3-й ярус сетки.
  2. Код стратегии: math.floor(12399999443 / 10) % 100 44 (SMC_MODULE).
  Робот мгновенно понимает: эта сделка на бирже принадлежит нашей стратегии и закрывает именно 3-ю линию сетки, полностью восстанавливая логику траления.

Архитектурный итог модернизации:
  1. 100% защита идентификации. Ушли от нестабильного BROKER_REF. Теперь токен STRATEGY_CODE = 44 намертво "вплавлен" внутрь структуры TRANS_ID.
  Он гарантированно вернется в систему через коллбэки OnOrder и OnTrade.
  2. Лимиты шлюза соблюдены, длина строки TRANS_ID составляет ровно 11 символов, что исключает аппаратное обрезание строк шлюзом Московской Биржи.

Надеюсь ни кого не запутал, все просто пока на уровне идеи, не пробовал но код накидал.

Врёт ваша нейронка.

https://forum.quik.ru/messages/forum10/message30420/topic3525/#message30420

  Легких путей вы не ищете . Зачем так сложно?
Вы храните информацию о заявках ваших стратегий? Есть в этой информации TRANS_ID заявки (если нет, то добавьте)?
Ну и, какие проблемы найти по TRANS_ID номер стратегии?

Тоже использую TRANS_ID.  
Когда-то давно пользовал BROKER_REF, но потом отказался.  это излишнее усложнение.
----------------------------
Относительно ввода заявок руками
Решал эту проблему так:
флаг - разрешить роботу управлять заявками человека  
Если его установить, то робот переустанавливает заявки человека и указывает в них TRANS_ID.
иначе он их игнорирует.
-----------------------------  
Относительно сделок , которые были по выставленным заявкам в то время ,
когда терминал отключен замечу следующее
Эти сделки не следует считать достижением какого-либо алгоритма,
так как во время их совершения алгоритм не работал.
-----------------

"Йцукен написал:"  Моя ошибка при копировании текста: извиняюсь. Читать: "VPM написал:" .

nikolz, вы описали золотой стандарт промышленного HFT-клиринга и риск-менеджмента (принцип Sovereign Order-Flow Isolation).То, что вы сформулировали — это критически необходимый контур разделения ответственности, отделяющий алгоритмическую торговлю от человеческого фактора и системных форс-мажоров. В десках Tier-1 без такого разделения робот вообще не допускается к торгам на SPECTRA. Благодарю!

VPM,
Ваш робот акциями не торгует, только фьючерсы?

VPM,
А как Вы тестируете алгоритмы? Можете показать результаты тестов?