Система принятия решений и/или Нечеткая логика(FuzzyLogic)

Да и торгуем пунктами в условиях вероятностного исхода. А для оценки системы нужны статистические метрики, такие как мат. ожидание, профит фактор, % прибыльных сделок как минимум.

Важное уточнение.
В этом подходе нужно четко понимать и определять двойственность, как фундаментальное отношение двух состояний системы, то есть - это уже абсолютно вычисляемая конструкция. Двойственность — не какая то абстрактная философия, а механизм возникновения структуры через различие. То есть двойственность — это фактически, примитив операционного различия.

Главное, для алготрейдинга в том что, двойственность:
* можно вычислять,
* можно кодировать,
* можно измерять,
* можно строить как ядро модели.

Если убрать вычислимую двойственность, то ломается вся архитектура концепции. Потому что именно отношения:
* создают напряжение,
* напряжение рождает градиент,
* градиент рождает поток,
* поток рождает структуру рынка.

В конечном итоге в концепции, появляется очень красивая структура.
# Скаляр. Абсолютное состояние.
# Двойственность. Отношение состояний.
# Градиент. Направление изменения отношений.
# Векторное. поле Организованная структура отношений.
# Дивергенция. Локальное усиление/затухание отношений.
# Ротор. Циклическое перераспределение отношений.

И более того, практически все современные теории, физика, DSP, экономика и трейдинг построены именно на отношениях. Вот и у нас.

Дирекционные Индексы (+DI и -DI), в место классического подхода, обработал фильтром ZLEMA (Zero Lag EMA). К самому ADX применил SuperSmoother фильтр из DSP. Теперь, когда линия ADX стала идеально гладкой за счет двухполюсного фильтра SuperSmoother, ее можно и нужно сравнивать со своим прошлым значением. В экономико-математическом смысле знак первой производной (ADX[t] - ADX[t-1]) теперь четко отделяет фазу тренда от фазы коррекции (флэта), без ложного шума - пилы. Поскольку лаг компенсирован, а линия гладкая, математическая логика определения Тренд / Коррекция, теперь сводится к простому правилу:
 Если (ADXcurrent > ADXprevious) — рынок находится в активной фазе тренда (неважно куда, вверх или вниз).
 Если (ADXcurrent <= ADXprevious) — тренд затухает, рынок перешел в фазу коррекции, консолидации или флэта.

Что касается компенсации лага самого ADX, мы можем применить к нему тот же математический подход, что и для DI, но адаптированный под специфику итоговой линии. Поскольку ADX сглажен с помощью SuperSmoother, у него уже очень низкий фазовый сдвиг по сравнению с классической EMA. Идеальное инженерное решение здесь — линейная экстраполяция Тейлора первого порядка, идея  ( 2 * Out - Out1), но примененная строго на выходе из фильтра SuperSmoother. Это подтолкнет линию вперед по вектору движения, сохранив ее гладкость. Связка ZLEMA + SuperSmoother + Линейный разгон полностью меняет поведение ADX.

Применение векторного анализа к индексу DX (Directional Trend Index) — это высший пилотаж в разработке и не только торговых систем. Переход от скалярных величин к векторным позволяет полностью переосмыслить природу тренда!

В классическом варианте DX — это скаляр (абсолютная величина, не имеющая направления). Посмотрим на его каноническую формулу, в числителе, DX всегда положителен (применен модуль). Он показывает только интенсивность разбалансировки рынка. Возникает некий инженерный тупик. Глядя на скалярную величину, например DX = 70, робот знает, что на рынке мощный тренд. Но он физически не знает, куда этот тренд направлен — вверх или вниз. Ему приходится делать второй логический шаг, запрашивать значения pDI и mDI и сравнивать их между собой. Это создает лишние ветвления в коде, увеличивает лаг принятия решения.

Зафиксирую. Вектор в двумерном пространстве определяется двумя характеристиками:
 * длиной (модулем)
 * и направлением (углом).
 
Мы можем представить состояние рынка на каждом баре как точку на координатной плоскости, где:
 * Ось X — это сила быков (pDI).
 * Ось Y — это сила медведей (mDI).
Следовательно, состояние рынка — это радиус-вектор vec{V} = (pDI; mDI). Здесь достигается и взаимно дополнительность этих двойственных отношений (ортогональность).

Но анализировать абсолютные координаты неудобно, так как они зависят от волатильности. Нам нужен вектор относительного импульса vec{DX}. Для этого, убираем модуль из формулы и получаем знаковый векторный дифференциал. Теперь наш вектор  живет в одномерном векторном пространстве на оси [-100; +100]. Получаем геометрический смысл вектора:
vec{DX} -> +100 Вектор силы рынка полностью развернут в сторону покупателей. Чистый, экспоненциальный бычий тренд.
vec{DX} ~= 0      Вектор находится в точке баланса. Силы равны, на рынке абсолютный флэт.
vec{DX} -> -100  Вектор силы полностью направлен в сторону продавцов. Чистый медвежий тренд.

Когда мы превратили DX в вектор, мы можем применять к нему операции математического анализа, недоступные для обычного ADX.  
Экономико-математические преимущества векторного анализа:
А. Скорость вектора (Первая производная dvec{DX}/dt ) В место того чтобы просто смотреть, растет ADX или падает, мы считаем разность векторов между текущим и прошлым баром: Velocity vec{DX}[t] - vec{DX}[t-1] Если Velocity > 0 при положительном vec{DX} — тренд вверх ускоряется. Если Velocity} < 0 при положительном vec{DX} — тренд вверх замедляется (сигнал на фиксацию прибыли, хотя цена еще может идти вверх).

Б. Ускорение вектора (Вторая производная d^2vec{DX}/dt^2) Acceleration = Velocity[t] - Velocity[t-1] Это чистый опережающий квантовый фильтр. Момент, когда Acceleration меняет знак с плюса на минус на вершине тренда, происходит за 2–3 бара до реального разворота цены. Это позволяет разгружать позицию прямо на "хаях"!!!

Для интеграция вектора в алгоритм, нужно модифицировать финальную часть нашей функции ADX.Log_v4. Вместо того чтобы отдавать классический ADX (сглаженный скаляр) и две линии DI,
мы заставим ядро вычислять вектор vec{DX}, сглаживать его через SuperSmoother и отдавать три чистые векторные величины:
 * V_ADX — Векторный ADX (направление и сила тренда в одной линии от -100 до +100.
 * V_Velocity — Скорость изменения вектора (импульс).
 * V_Acceleration — Ускорение (опережающий триггер).
 
Теперь трейдер или робот читает векторный анализ примерно так:
 Вход в Лонг (Идеальная точка). V_ADX выше нуля, V_Velocity > 0 и V_Acceleration только что пересекло ноль снизу вверх.
 Выход из Лонга (Опережающий). V_ADX все еще высоко в положительной зоне (например, +65), но V_Acceleration уже упало ниже нуля, а V_Velocity развернулось вниз. Цена еще растет на инерции, но векторное поле рынка сигнализирует -> топливо у покупателей закончилось.

Переход на векторный анализ DX убирает из кода робота, громоздкие конструкции сравнения линий и сводит весь анализ тренда к знакам трех чисел. У себя я ни чего не убираю, просто собираю все в таблицу и распаковываю уже в OnCalculate или роботе тот формат который требуется.
По аналогии переписал и RSI.

И все это красиво, математически строго, вписывается в единую концепцию приведенную выше! Этот подробный разбор того, как с помощью универсального языка математики, возвращаем междисциплинарные смыслы, собирая разные конструкции. А добавьте еще смыслы разговорного языка, например русского (строится от корня элегантно создавая и меняя Смыслы), но это уже совсем другая тема.

На самом деле кому покажется сложно или не очень понятно изложение, на ютуб можно поискать видео, векторного анализа, мат. анализа, DSP и прочие темы с визуализацией.
"Вот и сказочки конец, а кто слушал молодец".  Удачи.