Нужен архив котировок

Страницы: 1
RSS
Нужен архив котировок, Предлагаю создать раздел архива котировок
 
Уважаемый сотрудники ARQA Techologies в связи с тем что данные отражаемые на ваших графиках имею индивидуальные параметры (я имею введу цены свечей отличаются от скажем финама), прошу вас создать раздел или меню в Квике от куда пользователи мог ли бы загружать архивы котировок и тестировать на них свои системы! Да сейчас вы предоставляете возможность вытаскивать с графиков 3000 свечей, но этого мало, мне бы было интересно брать ваш архив скажем часовик с 2000 года.
 
А пока разработчики думают, посмотрите вот это
 
Так он лимит в 3000 свечей не обходит!
 
Добрый день.

У нас есть пожелания относительно расширения существующего ограничения в 3000 свечей, мы думаем над такой возможностью. Можем зарегистрировать и от Вас. Регистрируем?
 
Alexey Ivannikov, мне не совсем нужен график более 3000 свечей :) . Мне нужен архив 5M, H30, H60, D скажем индекс РТС, СБЕРА и т.д., с 1995-2000 года, что бы я мог на нём тестить  системы в сторонних программах, т.к. ваши данные отличаются от финама на котором всё теститься сейчас!
 
Alexey Ivannikov, а во обще этот архив существует, его где то можно сейчас скачать? РТС часовик есть?
 
Добрый день.

У нас нет возможности предоставить Вам подобную информацию. Можете попробовать задать вопрос непосредственно на Биржу.
 
Alexey Ivannikov, у Квика существует очень большая проблема о которой, я здесь упоминаю не первый год, но ни кто это не исправляет!

1. В Квике котировки ни когда не равны биржевым, так что качай с бирже или не качай архив котировок, в Квике они будут всё равно другие:

Ещё раз доказываю, к примеру цена вчерашнего RIH7:

На Дневном Графике MOEX http://moex.com/ru/contract.aspx?code=RIH7
О: 109790 H: 110740 L:108560 C:110680

На Графике в Квике:
О: 109400 H: 111710 L:108560 C:111340

Ну и чёрт голову сломит у кого правильные котировки!

2. double в LUA Квике отличается о использования double остальных программ, но это не к этой теме но сейчас вы поймёте почему я это упомянул.

В итоге что мы имеем: косячный график + косячный расчёт = не одна система которую вы создали, ни когда не будет работать в КВИКЕ.

Поэтому, мне нужен именно ваш архив!
 
Цитата
Роман написал:
Ну и чёрт голову сломит у кого правильные котировки!
Котировки правильные и там, и там.
Просто биржа считает сессию от клиринга до клиринга, а QUIK с утра до вечера. Мне гораздо удобнее как в QUIK, поэтому прошу разработчиков не менять текущую реализацию. В крайнем случае предоставить пользователям выбор.выбор
 
А в архивах финама вообще другие котировки. Я вот в частности пытался понять в чем разница котировка индекса, менял время начало торговли, конец - всё равно разные.

А в выгепреведённом примере, заметьте и хай не совпадает!
 
Alexey Ivannikov, зарегистрируйте пожалуйста просьбу с получением архива котировок.
 
Цитата
Роман написал:
Alexey Ivannikov , зарегистрируйте пожалуйста просьбу с получением архива котировок.
Добрый день.

Архива той глубины, которая Вам нужна, у нас нет, поэтому и предоставить Вам его мы не можем.
 
Цитата
Роман написал:
А в выгепреведённом примере, заметьте и хай не совпадает!
вам ведь уже объяснили почему.
 
Цитата
Роман написал:

2. double в LUA Квике отличается о использования double остальных программ, но это не к этой теме но сейчас вы поймёте почему я это упомянул.
тут бы поподробнее.
и уточнить про какие именно "остальные программы" идет речь
 
архивы котировок можно купить на бирже
Цитата
Роман написал:
Уважаемый сотрудники ARQA Techologies в связи с тем что данные отражаемые на ваших графиках имею индивидуальные параметры (я имею введу цены свечей отличаются от скажем финама), прошу вас создать раздел или меню в Квике от куда пользователи мог ли бы загружать архивы котировок и тестировать на них свои системы! Да сейчас вы предоставляете возможность вытаскивать с графиков 3000 свечей, но этого мало, мне бы было интересно брать ваш архив скажем часовик с 2000 года.
Прикольно, где это у ARQA Techologies нашли архивы реальных котировок ?
Архивы в студию!!!
 
 
Николай , с таким сказочным подходом к делу денег в этом году не заработайте! Ну где, у меня в сообщении я нашёл архив у ARQA Techologies ...

Alexey Ivannikov, тогда присоединяюсь к вашему предложению о расширении запроса по котировкам более 3000 свечей и прошу так же провести аудит правильности отражения графиков, так как выше по примеру он не сходиться с биржей с клирингом или без. Я надеюсь, всё-таки к швейцарской точности хоть в этом году, но дойдём!
 
Услышим ли мы рассказ про double, Роман?
 
Цитата
Роман написал:
Так как выше по примеру он не сходиться с биржей с клирингом или без
Не хотелось связываться, так как не являюсь любителем форумных перепалок, но не выдержал:
Вам ведь дали направление:
Цитата
Русский написал:
Просто биржа считает сессию от клиринга до клиринга, а QUIK с утра до вечера
, так потрудитесь самостоятельно далее провести анализ, а так Вы глупо выглядите со своими настойчивыми претензиями. Вы не в школе, Вам никто разжёвывать не будет.
Цитата
Роман написал:
денег в этом году не заработайте!
Это и к Вам относится, так как Вы не можете разобраться в элементарных вещах, даже с подсказками.
 
Сейчас посмотрим, я до основания разберу данные по индексу РТС и сравню, уверен что найду кучу неточных данных по OHLC! Потому что фильтрую в тестовом скрипте цены со стандартной плавающей, всё равно х*ню показывает, а это говорит только о том что ещё и косяк с котировками!
 
По индексам, да, в QUIK - лажа: у каждого брокера свои значения
https://forum.quik.ru/messages/forum13/message4538/topic503/#message4538
 
Да, Старатель - проблеме уже год, ни как не решённая со стороны компании (хотя я думал иначе), нужно уже срочно закрыть эту проблему, каждый год по хорошей машине теряем только на глюках! И проблема именно в Квике, онлайн данные с самой биржи или через сторонних поставщиков тютелька в тютельку.

Просто с ходу:

MOEX:
RTSI,60,20170314,130000,1076.9600000,1077.3600000,1072.3600000,1075.0900000
Quik:
RTSI,60,20170314,13 ,1077.11 ,1077.36 ,1072.36 ,1075.09

MOEX:
RTSI,60,20170315,1200000,1072.8700000,1075.3500000,1068.8800000,1068.8800000
Quik:
RTSI,60,20170315,12 ,1072.86 ,1075.35 ,1068.88 ,1068.88

Проверил ещё Сбер, там конечно вижу небольшое отклонение индикатора, но совсем махонькое в тысячную. Это или где-то одна котировка неправильная или проблема с плавающей, искать не охото.

Если мы не можем как костыль получить архив котировок непосредственно с Квика, другого варианта исправлять эти глюки, нет. Ну просто представьте, вы год тратите на разработку и внедрение системы, а потом ещё и допиливаете её годами, а оказывается все ваши годы работы напрасны, так как система Квика в принципе будет постановлять данные от от балды. И тоже самое по дневнику на фьючерсе, может Русский-у и нужен расчёт на конец дня, но остальным как поступить, если они могут скачивать только архивы-данных с биржи и по стандартом бирже, но не могут оттестированную система запустить, так как на квике эти стандарты другие - и на чём тестить? Несколько месяцев провозился бы с системой для дневных фьючерсов, поставил бы на квик, а он мне фиг с маслом.

Очень хотелось бы услышать реакцию разработчиков - что разработчики собираются делать с этим сбоем и стандартами? Будут ли исправлены данные?

В итоге хочется просто запустить систему на Квике, и увидеть значения всех данных абсолютно идентичных программе ТА, в которой ты так долго долбился над над этом проектом! Вот собственно чего, я и так упорно добиваюсь :)  
 
Здравствуйте,
Индексы строятся по данным из таблицы текущих торгов.
А таблица текущих торгов попадает в QUIK срезами данных (т.е. раз в период)
В результате, часть данных не попадает на график.
И так было всегда, а не год.

К сожалению, в текущий момент с этим ничего нельзя сделать.
 
Роман, Ваш пример касался дневного, а не часового графика, и не Индекса РТС, а фьючерса на него.
Цитата
Роман написал:
Ещё раз доказываю, к примеру цена вчерашнего RIH7:

На Дневном Графике MOEX http://moex.com/ru/contract.aspx?code=RIH7
О: 109790 H: 110740 L:108560 C:110680

На Графике в Квике:
О: 109400 H: 111710 L:108560 C:111340
Будьте последовательны.
А по Вашему примеру я Вам верно сказал, что правильные котировки и те, и те.
А по часовым графикам фьючерсов я, вообще, разницы не видел между биржей и QUIK. Может приведёте пример.
 
Цитата
Несколько месяцев провозился бы с системой для дневных фьючерсов, поставил бы на квик, а он мне фиг с маслом.

Да, я дневной имел введу!

Sergey Gorokhov, я помню ещё когда два индекса было в Квике :). Придётся на биржевые Bridge переходить. :(

Тогда примите заявку на изменения доставки данных, по индексам! Вообще можно же с биржи подгружать массивом ...
 
Кстати по поводу таблиц, корявые данные и в архивах графика который с сервера загружается отдельно от текущих торгов, а там то задержки нет, на сколько я понимаю!
 
Ребята, вы как правительство с красовками, молчите!

В целом что мы имеем: Разработчики в курсе что все индексы (я так понял абсолютно все) отражаются от балды, при этом они об этом знали и год назад когда на это обратили внимание и ни чего не сделали, так и знали всегда и до холодного что будет далее, всё будет работать от балды как и всегда, но об этом официально не говориться, но типа когда спросят отвечаем, можно сказать что половина систем сыпятся не из-того что они плохо сделаны, а из-за того что компания скармливает не совсем "свежие", точнее не допиленные данные. И какая, разница разработчики и так считают что 1.314 или 1.3 это одно и тоже, зачем париться :(.
И тоже самое по дневным фьючерсам, какая разница что они не совпадают, качайте архив с бирже, так как у нас нет своего и режте линейкой, а да я чуть не забыл - это в принципе не возможно!

Я вас правильно понял?
 
Цитата
Роман написал:
Кстати по поводу таблиц, корявые данные и в архивах графика который с сервера загружается отдельно от текущих торгов, а там то задержки нет, на сколько я понимаю!
Если есть проблема, готовы разбираться. А для этого нужна конкретика. Где именно некорректные данные?

Касаемо остального, большей части это эмоции, будет конструктив, будет и ответ.
 
не каких эмоций только факты, вы разве не заметили их в выше отправленных постах?
Цитата
MOEX:
RTSI,60,20170314,130000,1076.9600000,1077.3600000,1072.3600000,1075.0900000
Quik:
RTSI,60,20170314,13 ,1077.11 ,1077.36 ,1072.36 ,1075.09

MOEX:
RTSI,60,20170315,1200000,1072.8700000,1075.3500000,1068.8800000,1068.8800000
Quik:
RTSI,60,20170315,12 ,1072.86 ,1075.35 ,1068.88 ,1068.88
https://forum.quik.ru/messages/forum13/message4538/topic503/#message4538

Цитата
На Дневном Графике MOEX http://moex.com/ru/contract.aspx?code=RIH7
О: 109790 H: 110740 L:108560 C:110680
На Графике в Квике:
О: 109400 H: 111710 L:108560 C:111340
Понятно что разные стандарты, но сделайте выбор!
 
Роман,
Все что в выше описанных постах, Вам уже объяснили.
 
Значит, высказанное ближе к истине!

А что объяснили? Извиняюсь но:

1. Архив графика мы получаем отнюдь не через таблицы,  а скачиваем архив с отдельного сервера, где таблицами и в помине не было!
2. Что самое нестыкуймое с вашем объяснением, так это то что сам индекс обновляется раз в секунду, поэтому даже учитывая то что последние данные графика в отличии от архива строиться исходя из последнего значения, то как он может проскальзывать если сам он обновляется раз в секунду?  
 
Цитата
Роман написал:
1. Архив графика мы получаем отнюдь не через таблицы,  а скачиваем архив с отдельного сервера, где таблицами и в помине не было!

Раз не понятно, придется повторять:
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Индексы строятся по данным из таблицы текущих торгов.

Что означает "Данные" попадают и в "таблицу" и в "Архив графика" из одного и того же потока и этот поток едет срезами т.е. раз период, а не по изменению.
Иными словами, какая разница, если данные одинаковые.
Надеюсь теперь понятно?

Цитата
Роман написал:
2. Что самое нестыкуймое с вашем объяснением, так это то что сам индекс обновляется раз в секунду, поэтому даже учитывая то что последние данные графика в отличии от архива строиться исходя из последнего значения, то как он может проскальзывать если сам он обновляется раз в секунду?

Раз не понятно, придется повторять:
Цитата
Sergey Gorokhov написал:
Индексы строятся по данным из таблицы текущих торгов.
А таблица текущих торгов попадает в QUIK срезами данных (т.е. раз в период)

Что означает, что часть значений в ходе торгов может быть пропущена. Close пропущен быть не может, ибо даже если торговая сессия закончилась, произойдет очередной запрос данных и приедут актуальные значения. OHL легко могут не совпадать. Банальный пример, допустим было три обновления значения индекса. Очередной запрос попал после первого и после третьего, а после второго не попал. Все, второе обновление на график не попало. А вдруг, это самое второе обновление является H за весь день? В результате, на дневной свечке H будет отличаться от того что на бирже.
Надеюсь теперь понятно?
 
Ребята, ваши посты читаю полностью, но вы мои не видите ...
Сервер может транслировать хоть прогноз погоды, здесь вопрос кто и как его програмит. А то что период у вас в 1 сек. и что период у биржи одну секунду - это факт, не чего там не должно пропускать!

Просто соберись и уберите эту липу с потока, да и всё!
 
Роман,
Вам уже несколько раз было сказано, что данные по индексам транслируются срезами и что изменить это нельзя.
Что именно не понятно в ответе?
 
Какая минимальная задержка в обновлении среза?
 
Роман,
Минимум 1мс.
 
Sergey, Если индекс обновляться раз в 1 сек, а ваши срезы 1 мс. то как вы можете пропускать значения? Так что стоит закрыть этот топик и допилить проблему, а то получается, я вам о том что куры не несутся, а вы о том что не летают.  :(
 
Роман,
Кто сказал что срезы идут раз в 1мс? Это возможный минимум, которого добиться ой как не легко.
В действительности, все куда хуже, срезы могут идти и раз в несколько секунд, все зависит от настроек на стороне брокера и его инфраструктуры.
Посмотрите сами, по таблице обезличенных сделок, как часто едут тики по индексу именно у Вашего брокера.
Если есть какая-то задержка, это повод обратиться к брокеру заявив о проблеме.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Наверх